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汇添富现金宝货币(000330)  基金公开信息
流水号 1649884
基金代码 000330
公告日期 2019-08-29
编号 1
标题 汇添富现金宝货币市场基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富现金宝货币

基金主代码
000330

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年9月12日

基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
50,234,317,302.78份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准
活期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
李鹏
郭明


联系电话
021-28932888
010-66105799


电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-888-9918
95588

传真
021-28932998
010-66105798

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com

基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)

本期已实现收益
822,963,265.19

本期利润
822,963,265.19

本期净值收益率
1.3888%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末基金资产净值
50,234,317,302.78

期末基金份额净值
1.0000

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配为按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.2034%
0.0002%
0.0288%
0.0000%
0.1746%
0.0002%

过去三个月
0.6441%
0.0003%
0.0873%
0.0000%
0.5568%
0.0003%

过去六个月
1.3888%
0.0009%
0.1736%
0.0000%
1.2152%
0.0009%

过去一年
3.2293%
0.0014%
0.3503%
0.0000%
2.8790%
0.0014%

过去三年
11.1022%
0.0020%
1.0535%
0.0000%
10.0487%
0.0020%

自基金合同生效日起至今
24.6961%
0.0027%
2.0474%
0.0000%
22.6487%
0.0027%


自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年9月12日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于2005年2月3日正式成立。目前,公司注册资本金为132,724,224元人民币。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019上半年,汇添富基金新成立13只公开募集证券投资基金,包括5只债券型基金、4只混合型基金、2只基金中基金、2只指数基金联接基金。截至2019年6月30日,公司共管理133只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



温开强
汇添富理财30天债券、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理
2016年8月30日
-
7
国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理。

陶然
汇添富现金宝货币、汇添富全额宝货币、汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货币基金的基金经理,汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理
2017年9月7日
-
9
国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月9日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币基金、汇添富全额宝货币基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金的基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富现金宝货币的基金经理,2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理。

蒋文玲
现金宝货币基金、实业债债券基金、优选回报混合基金、汇添富鑫益定开债基金、添富年年益定开混合、添富鑫汇定开债券基金、汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金、添富短债债券基金、添富丰润中短债基金、汇添富丰利短债基金、汇添富90天短债基金的基金经理,汇添富多元收益债券基金的基金经理助理。
2015年3月10日
-
13
国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至今任汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018年12月13日至今任添富短债债券基金的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理,2019年6月12日至今任汇添富90天短债基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来国内宏观经济出现反弹,社融和信贷数据虽然起伏较大,但整体好于去年下半年,房地产投资和消费也体现了一定的韧性,工业增加值有所企稳,与此同时,非洲猪瘟导致的猪肉价格上涨、原油价格走高以及蔬菜水果环比涨幅较大等因素叠加推高通胀预期,对经济预期的乐观和对通胀的担忧使得春节以后至四月份债市调整幅度较大,5月份中美贸易摩擦升级迅速降低市场风险偏好,债市重拾升势,5月底受包商被接管事件冲击,债市高收益垃圾债估值出现波动,流动性分层的影响逐渐体现,央行及时投放流动性,加量续作MLF并大量投放跨季资金,6月末资金面极为宽松,收益率逐步下行,利率债走势强于中低评级信用债,并开始挑战去年末的利率低点。整体来看上半年债市处于区间震荡的格局并未打破,与去年末相比,1年期金融债收益率下行5-10BP,5-10年金融债下行10BP左右。 考虑到货币政策短期内没有大幅放松的可能,同时基本面企稳不利于债市,此外组合运作时间较短,对于申赎规律和投资者结构的认知仍处于摸索阶段,短期内仍以控制风险和波动为主,本基金在债券投资策略上较为谨慎,久期控制在1年以内,持仓债券以AA+以上中高等级信用债为主,并兼顾个券的分散化,同时适当运用杠杆以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富现金宝货币基金份额净值为1.0000元,本报告期基金份额净值增长率为1.3888%,业绩比较基准收益率为0.1736%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年预计外围市场经济会进一步下探,美国制造业疲软以及企业高杠杆会进一步吞噬其利润,导致美国经济步入衰退,欧洲和日本经济将维持低迷,伴随着中美贸易摩擦的长期化复杂化,以及“房住不炒”的基调之下,国内经济的复苏之路将更为曲折,面临的挑战也将更多,政策工具也将受到一定的掣肘:一方面,财政政策受制于财政收入和地方政府债务的严控,难有较大的扩展余地;另一方面,货币政策则倾向于相机抉择,央行更注重降低利率的风险溢价,而并非无风险利率,因此整体来看,政策力度仅能托底,经济下半年仍有进一步下行的风险,债券市场的风险不大,此外有利的一点在于中国利率相比欧美仍处于较高位置,债券仍有下行空间。 在短端收益率创出新低之后,货币基金收益率已下行至较低位置,后续规模的稳定性受到挑战,需要对其中蕴含的流动性风险保持警惕,同时包商银行被接管事件也提醒我们需要重视银行的信用风险,对组合中的存款、存单进行分级管理,并适当分散。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。 本基金期初应付收益为人民币0元,2019年1月1日至2019年6月30日期间累计分配收益人民币822,963,265.19元,其中人民币822,963,265.19元以红利再投资方式结转入实收基金,期末应付收益为人民币0元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:汇添富现金宝货币市场基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
25,662,459,717.55
33,108,986,102.80

结算备付金
113,250,000.00
59,019,090.91

存出保证金
84,853.76
11,320.69

交易性金融资产
15,410,196,351.68
30,311,122,716.65

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
15,383,735,070.84
30,222,550,359.46

资产支持证券投资
26,461,280.84
88,572,357.19

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
9,187,719,416.73
3,719,300,650.00

应收证券清算款
272,456,806.23
661,141.92

应收利息
413,988,727.56
389,709,655.69

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
51,060,155,873.51
67,588,810,678.66

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
799,999,400.00
3,139,889,815.16

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
11,833,098.61
15,237,347.21

应付托管费
2,191,314.56
2,821,730.95

应付销售服务费
10,956,572.81
14,108,654.80

应付交易费用
153,418.75
389,871.50

应交税费
322,948.73
116,481.99

应付利息
92,654.79
4,743,255.86

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
289,162.48
329,300.00

负债合计
825,838,570.73
3,177,636,457.47

所有者权益:



实收基金
50,234,317,302.78
64,411,174,221.19

未分配利润
-
-

所有者权益合计
50,234,317,302.78
64,411,174,221.19

负债和所有者权益总计
51,060,155,873.51
67,588,810,678.66

注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额50,234,317,302.78份。
利润表
会计主体:汇添富现金宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
1,014,698,568.44
1,613,852,822.88

1.利息收入
1,011,437,846.20
1,606,089,291.32

其中:存款利息收入
592,881,176.41
1,056,630,920.03

债券利息收入
355,302,433.30
538,685,058.61

资产支持证券利息收入
2,284,546.80
419,415.76

买入返售金融资产收入
60,969,689.69
10,353,896.92

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
3,260,722.24
7,763,531.56

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
3,262,486.51
7,763,531.56

资产支持证券投资收益
-1,764.27
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
191,735,303.25
230,863,603.34

1.管理人报酬
79,533,274.74
87,025,959.71

2.托管费
14,728,384.27
16,115,918.48

3.销售服务费
73,641,921.10
80,579,592.33

4.交易费用
-
-

5.利息支出
23,483,558.34
46,840,549.32

其中:卖出回购金融资产支出
23,483,558.34
46,840,549.32

6.税金及附加
141,157.61
23,184.47

7.其他费用
207,007.19
278,399.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
822,963,265.19
1,382,989,219.54

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富现金宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
64,411,174,221.19
-
64,411,174,221.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
822,963,265.19
822,963,265.19

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-14,176,856,918.41
-
-14,176,856,918.41

其中:1.基金申购款
116,649,383,932.27
-
116,649,383,932.27

2.基金赎回款
-130,826,240,850.68
-
-130,826,240,850.68

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-822,963,265.19
-822,963,265.19

五、期末所有者权益(基金净值)
50,234,317,302.78
-
50,234,317,302.78

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
56,230,617,326.06
-
56,230,617,326.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,382,989,219.54
1,382,989,219.54

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
10,307,224,062.92
-
10,307,224,062.92

其中:1.基金申购款
316,791,561,208.16
-
316,791,561,208.16

2.基金赎回款
-306,484,337,145.24
-
-306,484,337,145.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,382,989,219.54
-1,382,989,219.54

五、期末所有者权益(基金净值)
66,537,841,388.98
-
66,537,841,388.98

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:

张晖
李骁
雷青松

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1097号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年9月12日正式生效,首次设立募集规模为240,875,018.17份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司
1,469,884,086.00
100.00
-
-


注:本基金上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)

东方证券
102,752,300,000.00
100.00
-
-

注:本基金上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
79,533,274.74
87,025,959.71

其中:支付销售机构的客户维护费
1,021,389.36
-

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
14,728,384.27
16,115,918.48

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富现金宝货币


汇添富基金管理股份有限公司
71,704,101.98


合计
71,704,101.98


获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富现金宝货币

汇添富基金管理股份有限公司
80,579,592.33

合计
80,579,592.33

注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

中国工商银行股份有限公司
-
-
-
-
19,389,987,000.00
1,937,329.11

上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

中国工商银行股份有限公司
-
-
-
-
11,987,579,000.00
2,626,919.01

各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

基金合同生效日(2013年9月12日)持有的基金份额
-
-

报告期初持有的基金份额
136,320,029.55
694,191,182.76

报告期间申购/买入总份额
1,395,793,591.02
1,474,391,233.28

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
1,029,537,134.72
1,707,083,696.54

报告期末持有的基金份额
502,576,485.85
461,498,719.50

报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.00%
0.69%

注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人于本报告期合计申购1,390,000,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;期间合计赎回1,029,537,134.72份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率;期间管理人因红利再投获得本基金5,793,591.02份。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)


汇添富资本管理有限公司
550,854,858.07
1.10
646,515,273.47
1.00


上海汇添富公益基金会
12,595,636.41
0.03
12,823,441.74
0.02


上海上报资产管理有限公司
48,187.95
0.00
148,268,050.08
0.23


上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)
7,784,318.53
0.02
35,276,876.84
0.05


注:1、汇添富资本管理有限公司于本报告期合计申购700,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;期间累计赎回104,167,392.17份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率;本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获得本基金7,806,976.77份。 2、上海汇添富公益基金会于本报告期合计申购200,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;期间累计赎回601,933.03份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率;本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金174,127.70份。 3、上海上报资产管理有限公司于本报告期合计申购84,000,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;期间累计赎回233,100,000.00份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率;本报告期内上海上报资产管理有限公司因红利再投获得本基金880,137.87份。 4、上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)于本报告期合计赎回27,878,708.28份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率;本报告期内上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)因红利再投获得本基金386,149.97份。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行股份有限公司
5,459,717.55
220,044.31
266,389,896.90
159,033.37


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为799,999,400.00元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

150208
15国开08
2019年7月1日
100.98
1,580,000
159,546,892.72

150306
15进出06
2019年7月1日
100.91
6,700,000
676,091,325.80

合计



8,280,000
835,638,218.52

交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
15,410,196,351.68
30.18


其中:债券
15,383,735,070.84
30.13


资产支持证券
26,461,280.84
0.05

2
买入返售金融资产
9,187,719,416.73
17.99


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
25,775,709,717.55
50.48

4
其他各项资产
686,530,387.55
1.34

5
合计
51,060,155,873.51
100.00

债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
2.90


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
799,999,400.00
1.59


其中:买断式回购融资
-
-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
50

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
33.86
1.59


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
15.30
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
24.58
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
4.56
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
22.52
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
100.82
1.59

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
3,771,416,053.32
7.51


其中:政策性金融债
3,771,416,053.32
7.51

4
企业债券
865,188,464.66
1.72

5
企业短期融资券
4,916,049,906.55
9.79

6
中期票据
170,989,559.71
0.34

7
同业存单
5,660,091,086.60
11.27

8
其他
-
-

9
合计
15,383,735,070.84
30.62

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111981217
19上海农商银行CD041
10,000,000
993,859,228.26
1.98

2
150306
15进出06
6,700,000
676,091,325.80
1.35

3
180209
18国开09
6,300,000
630,054,289.68
1.25

4
190402
19农发02
5,400,000
538,196,204.60
1.07

5
111908122
19中信银行CD122
5,000,000
484,769,574.84
0.97

6
111980266
19重庆农村商行CD141
5,000,000
483,862,741.88
0.96

7
0980151
09铁道05
4,000,000
401,514,641.79
0.80

8
011901380
19大唐发电SCP003
4,000,000
400,006,901.60
0.80

9
111995971
19宁波银行CD062
4,000,000
399,460,195.94
0.80

10
111809344
18浦发银行CD344
4,000,000
399,371,753.39
0.80

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.1044%

报告期内偏离度的最低值
0.0146%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0488%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
1989094
19上和2A1
500,000
26,461,280.84
0.05

投资组合报告附注

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
84,853.76

2
应收证券清算款
272,456,806.23

3
应收利息
413,988,727.56

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
686,530,387.55

基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

4,683,501
10,725.80
10,516,966,771.28
20.80
39,717,350,531.50
79.20

期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例(%)

1
银行类机构
2,278,481,954.49
4.54

2
银行类机构
862,660,569.56
1.72

3
基金类机构
550,854,858.07
1.10

4
银行类机构
530,685,988.02
1.06

5
基金类机构
502,576,485.85
1.00

6
券商类机构
419,026,664.48
0.83

7
其他机构
380,018,894.95
0.76

8
其他机构
301,154,703.49
0.60

9
其他机构
203,079,321.88
0.40

10
其他机构
197,674,325.94
0.39

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
152,651,790.74
0.30

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
>100

本基金基金经理持有本开放式基金
50~100

开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年9月12日)基金份额总额
240,875,018.17

本报告期期初基金份额总额
64,411,174,221.19

本报告期基金总申购份额
116,649,383,932.27

减:本报告期基金总赎回份额
130,826,240,850.68

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

本报告期期末基金份额总额
50,234,317,302.78

注:总申购份额含红利再投份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。





基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。





为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。





管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


东方证券
3
-
-
-
-
-

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

东方证券
1,469,884,086.00
100.00%
102,752,300,000.00
100.00%
-
-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
偏离度绝对值超过0.5%的情况
注:本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
影响投资者决策的其他重要信息

无。




汇添富基金管理股份有限公司
2019年8月29日


基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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