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| 华商丰利增强定期开放债券C(003093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649722 | ||||||||
| 基金代码 | 003093 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华商丰利增强定期开放债券 基金主代码 003092 交易代码 003092 基金运作方式 契约型、定期开放式，本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次。 基金合同生效日 2016年9月20日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,447,744.60份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 003092 003093 报告期末下属分级基金的份额总额 22,647,823.40份 48,799,921.20份 基金产品说明 投资目标 本基金重点进行债券投资，并通过积极主动的管理，适当参与股票投资，追求稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上，本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高敏 郭明 联系电话 010-58573600 010-66105799 电子邮箱 gaom@hsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4007008880 95588 传真 010-58573520 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 390,873.43 746,715.48 本期利润 440,657.55 852,880.10 加权平均基金份额本期利润 0.0195 0.0175 本期基金份额净值增长率 2.24% 1.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0861 -0.0967 期末基金资产净值 20,697,307.14 44,082,096.81 期末基金份额净值 0.914 0.903 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商丰利增强定期开放债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.55% 0.05% 0.57% 0.03% -0.02% 0.02% 过去三个月 0.88% 0.07% 0.63% 0.06% 0.25% 0.01% 过去六个月 2.24% 0.08% 2.07% 0.06% 0.17% 0.02% 过去一年 -0.76% 0.19% 6.46% 0.06% -7.22% 0.13% 自基金合同生效起至今 -8.60% 0.26% 9.09% 0.08% -17.69% 0.18% 华商丰利增强定期开放债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.56% 0.06% 0.57% 0.03% -0.01% 0.03% 过去三个月 0.78% 0.08% 0.63% 0.06% 0.15% 0.02% 过去六个月 1.92% 0.08% 2.07% 0.06% -0.15% 0.02% 过去一年 -1.20% 0.19% 6.46% 0.06% -7.66% 0.13% 自基金合同生效起至今 -9.70% 0.26% 9.09% 0.08% -18.79% 0.18% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2016年9月20日。 ②根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等，本基金还可投资依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地为北京。2019年4月4日公司披露了《关于华商基金管理有限公司股权变更的公告》，原股东中国华电集团财务有限公司将其持有的公司34％股权转让给深圳市五洲协和投资有限公司。 截至2019年6月30日，本公司旗下共管理四十五只基金产品，分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金（自2019年7月4日起转型为华商消费行业股票型证券投资基金)。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李丹 基金经理 2017年7月26日 - 8 女，中国籍，管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2008年8月，就职于领锐资产管理股份有限公司，任研究员；2008年9月至2012年5月，就职于昆仑健康保险股份有限公司，任固定收益研究员；2012年5月加入华商基金管理有限公司，曾任债券研究员；2015年7月21日至2016年8月24日担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2016年8月11日起至今担任华商现金增利货币市场基金基金经理；2016年8月25日至2017年9月6日担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，债券市场先抑后扬，区间震荡。年初，央行全面降准带动市场大涨，10年国债收益率最低触及3.07%。之后，巨量金融数据带来的宽信用预期和股市上涨带来的风险偏好回升逐渐成为市场的主导力量，债券步入调整，至4月末10年国债收益率最高上行至3.44%。5月之后，贸易战升级下风险偏好再次回落，流动性重回宽松，债券市场逐步回暖，10年国债收益率至季末下行至3.22%。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类份额净值为0.914元，份额累计净值为0.914元，基金份额净值增长率为2.24%，同期基金业绩比较基准的收益率为2.07%，本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.17个百分点。 截至本报告期末华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类份额净值为0.903元，份额累计净值为0.903元，基金份额净值增长率为1.92%，同期基金业绩比较基准的收益率为2.07%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.15个百分点。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，地产融资趋紧和三四线城市销量回落下，房地产投资难以持续高增长，基建投资受制于地产政府财政收入下滑和隐形债务规范，上行空间有限，全球经济放缓和贸易战反复下出口增速放缓，下半年经济依然存在下行压力，利好债券市场。但同时，货币政策保持稳健、不大水漫灌，短端资金利率维持稳定，一定程度上制约了债券市场的上涨空间。预计下半年债券市场处于震荡偏强的走势。 本基金主要配置于剩余期限为3年左右的中高评级信用债，适度进行杠杆操作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由督察长、分管基金运营部的高管、分管投研部门的高管、固定收益部负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人、风险控制部负责人或上述部门负责人指定人员组成，由分管基金运营部的公司高管任估值小组负责人，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，当对估值原则及技术有异议时，本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。会计师事务所在对基金年度财务报告出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据，以及流通受限股票的流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为12次。本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的管理人——华商基金管理有限公司在华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华商基金管理有限公司编制和披露的华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,213,760.50 2,221,641.09 结算备付金 2,443,442.99 1,004,565.12 存出保证金 6,120.24 24,809.63 交易性金融资产 89,795,136.17 78,904,625.87 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 89,795,136.17 78,904,625.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 162,285.79 应收利息 1,523,611.12 1,603,868.85 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 94,982,071.02 83,921,796.35 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 30,000,000.00 20,000,000.00 应付证券清算款 8,050.65 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 37,143.55 37,723.22 应付托管费 10,612.42 10,778.06 应付销售服务费 14,444.21 14,678.97 应付交易费用 - 11,155.80 应交税费 11,263.35 5,873.47 应付利息 - -4,279.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 121,152.89 360,000.00 负债合计 30,202,667.07 20,435,930.05 所有者权益： 实收基金 71,447,744.60 71,447,744.60 未分配利润 -6,668,340.65 -7,961,878.30 所有者权益合计 64,779,403.95 63,485,866.30 负债和所有者权益总计 94,982,071.02 83,921,796.35 注：报告截止日2019年6月30日，华商丰利增强定期开放债券A基金份额净值0.914元，基金份额总额22,647,823.40份；华商丰利增强定期开放债券C基金份额净值0.903元，基金份额总额48,799,921.20份。华商丰利增强定期开放债券份额总额合计为71,447,744.60份。 利润表 会计主体：华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 2,195,521.84 -3,258,841.81 1.利息收入 2,055,766.24 783,547.19 其中：存款利息收入 21,150.34 10,806.25 债券利息收入 2,034,615.90 768,886.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,854.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,193.14 -3,978,702.17 其中：股票投资收益 - -2,993,379.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 -16,193.14 -1,105,679.93 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 120,356.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 155,948.74 -63,686.83 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 901,984.19 716,016.81 1．管理人报酬 222,642.53 198,029.20 2．托管费 63,612.05 56,579.71 3．销售服务费 86,603.10 47,929.11 4．交易费用 155.05 181,361.93 5．利息支出 381,963.79 32,334.05 其中：卖出回购金融资产支出 381,963.79 32,334.05 6．税金及附加 6,919.78 2,366.32 7．其他费用 140,087.89 197,416.49 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,293,537.65 -3,974,858.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,293,537.65 -3,974,858.62 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 71,447,744.60 -7,961,878.30 63,485,866.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,293,537.65 1,293,537.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 71,447,744.60 -6,668,340.65 64,779,403.95 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 59,400,075.89 -894,405.20 58,505,670.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,974,858.62 -3,974,858.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 59,400,075.89 -4,869,263.82 54,530,812.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王小刚______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1435号《关于准予华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集342,720,564.05元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1242号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为342,870,370.23份基金份额，其中认购资金利息折合149,806.18份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入到期开放期，期间可以办理申购、赎回或转换等业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于10个工作日。开放期的具体时间由本基金的基金管理人华商基金管理有限公司在开放期前予以公告。 根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金管理人原股东中国华电集团财务有限公司已将其所持有的公司34%股权转让给深圳市五洲协和投资有限公司。截至 2019 年 4 月 3 日，本基金管理人已正式完成工商变更登记。变更后公司的股权结构为：华龙证券股份有限公司持股46%，深圳市五洲协和投资有限公司持股34%，济钢集团有限公司持股20%。详情请见公司于2019年4月4日披露的《关于华商基金管理有限公司股权变更的公告》。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行交易，亦未发生支付给关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 222,642.53 198,029.20 其中：支付销售机构的客户维护费 59,815.95 100,480.18 注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.70%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 63,612.05 56,579.71 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C 合计 华商基金 - 60,038.62 60,038.62 华龙证券 - 5.43 5.43 中国工商银行 - 26,336.96 26,336.96 合计 - 86,381.01 86,381.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C 合计 华商基金 - 19.62 19.62 华龙证券 - 7.24 7.24 中国工商银行 - 47,622.39 47,622.39 合计 - 47,649.25 47,649.25 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。基金销售服务费按前一日C类基金资产净值计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,213,760.50 4,863.55 1,695,849.98 7,083.91 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有其他关联交易事项的说明。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,000,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为89,795,136.17元，无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日：第二层次78,904,625.87元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,795,136.17 94.54 其中：债券 89,795,136.17 94.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,657,203.49 3.85 8 其他各项资产 1,529,731.36 1.61 9 合计 94,982,071.02 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未有股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未有股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未发生股票投资收益。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,297,360.00 5.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 86,497,776.17 133.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,795,136.17 138.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 136151 16保利01 52,630 5,300,893.60 8.18 2 143517 18锦江01 47,000 4,901,160.00 7.57 3 122377 14首开债 46,000 4,657,040.00 7.19 4 112277 15金街03 45,000 4,556,250.00 7.03 5 112546 17万科01 43,000 4,376,110.00 6.76 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 16保利01 2019年5月31日保利地产公告，近日保利发展控股集团股份有限公司接到广元市监察委员会通知，公司副总经理吴章焰被立案调查并采取留置措施。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,120.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,523,611.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,529,731.36 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华商丰利增强定期开放债券A 287 78,912.28 - - 22,647,823.40 100.00% 华商丰利增强定期开放债券C 231 211,255.07 33,831,874.28 69.33% 14,968,046.92 30.67% 合计 518 137,930.01 33,831,874.28 47.35% 37,615,870.32 52.65% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华商丰利增强定期开放债券A 1.00 0.0000% 华商丰利增强定期开放债券C 0.00 0.0000% 合计 1.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华商丰利增强定期开放债券A 0 华商丰利增强定期开放债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 华商丰利增强定期开放债券A 0 华商丰利增强定期开放债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C 基金合同生效日（2016年9月20日）基金份额总额 162,809,608.39 180,060,761.84 本报告期期初基金份额总额 22,647,823.40 48,799,921.20 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 22,647,823.40 48,799,921.20 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2019年1月21日发布公告，经华商基金管理有限公司研究决定，王华先生担任公司副总经理职务。上述变更事项，由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2019]9号”文核准批复。 本基金管理人2019年2月18日发布公告，经华商基金管理有限公司研究决定，吴林谦先生担任公司副总经理职务。上述变更事项，由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2019]32号”文核准批复。 本基金管理人2019年7月3日发布公告，经华商基金管理有限公司研究决定，陈牧原先生担任公司董事长职务，李晓安先生不再担任公司董事长职务。上述变更事项，由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2019]288号”和“中基协高备函[2019]295号”文核准批复。 本基金管理人2019年8月26日发布公告，经华商基金管理有限公司研究决定，高敏女士担任公司督察长职务、不再担任公司副总经理职务，周亚红女士不再担任公司督察长职务。上述变更事项，由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案报告并取得了《关于华商基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发[2019]248号）。 本报告期未发生基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海华信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 上海华信证券 20,651,083.01 33.46% 338,000,000.00 12.28% - - 光大证券 36,086,669.98 58.48% 2,413,800,000.00 87.72% - - 平安证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 海通证券 4,973,657.23 8.06% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01至2019-06-30 33,821,871.48 0.00 0.00 33,821,871.48 47.34% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况，由于持有人相对集中，本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险，且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 华商基金管理有限公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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