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华宝大健康混合(006881)  基金公开信息
流水号 1649645
基金代码 006881
公告日期 2019-08-29
编号 2
标题 华宝大健康混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年3月29日(基金合同生效日)起至06月30日止。

基金简介

基金基本情况
基金简称
华宝大健康混合

基金主代码
006881

交易代码
006881

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年3月29日

基金管理人
华宝基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
792,764,544.45份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。

投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选符合大健康主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。
(1)大健康主题股票界定
随着居民收入水平的提升和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、消费结构不断升级,人民对于健康生活的要求逐步提高,对大健康相关产品和服务需求持续增加,大健康主题相关的产业和公司会更具备投资价值。本基金将重点投资于大健康主题相关的上市公司,大健康主题的具体界定如下:
本基金所指的大健康主题主要包括医药生物行业相关子行业,以及健康食品、食品安全、健康家居、养老服务、休闲服务、旅游、文化传媒以及环保等涉及到提供与满足生活、精神、环境健康相关产品和服务的产业。
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大健康主题的外延可能将不断调整,本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。
(2)个股选择
本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对 A 股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。
3、债券投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。
其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
5、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
6、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
7、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
8、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。


业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
华宝基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘月华
田青


联系电话
021-38505888
010-67595096


电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096

传真
021-38505777
010-66275853


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com

基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。


主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年3月29日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
-6,797,477.88

本期利润
3,451,362.11

加权平均基金份额本期利润
0.0042

本期加权平均净值利润率
0.43%

本期基金份额净值增长率
0.61%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配利润
-6,419,731.32

期末可供分配基金份额利润
-0.0081

期末基金资产净值
797,621,615.09

期末基金份额净值
1.0061

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2019年6月30日 )

基金份额累计净值增长率
0.61%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
3.40%
0.75%
1.53%
0.94%
1.87%
-0.19%

过去三个月
0.61%
0.74%
-5.87%
1.08%
6.48%
-0.34%

自基金合同生效日起至今
0.61%
0.73%
-4.10%
1.09%
4.71%
-0.36%

注:1、本基金业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率*15%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3、本基金成立于2019年3月29日。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效于2019年3月29日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019年6月30日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03元。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



光磊
本基金基金经理、华宝品质生活股票、华宝医药生物混合、华宝大健康混合基金经理、华宝新优选混合、华宝消费升级混合基金经理
2019年3月29日
-
12年
浙江大学生物信息学硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部高级行业分析师。2012年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理。2015年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度市场出现一定幅度的调整,上证指数出现了超过10%的最大回撤,中小板指、创业板指的最大回撤超过了20%,大部分股票出现了较大幅度调整,而另一方面,市场的交易和持仓却在少数高ROE的优质公司上得到了进一步集中。在调整中,医药行业在初期表现与其他行业基本一致。进入6月之后医药行业的部分优质公司开始有较好表现。
本基金于4月初正式成立,可以正式建仓后的第一周即是市场的高点。本基金基于审慎的原则逐步建仓,在市场下跌的过程中逐步买入优质标的,并最终于6月下旬实现了盈利。本基金定位以投资医药健康行业为主,兼顾消费行业。目前重点看好的方向包括创新药及创新药产业链、药店、医药消费品、医疗服务和医疗器械等方向,也配置了部分业绩较好的消费品类公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.61%,业绩比较基准收益率为-4.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计 2019 年下半年经济增速总体不改增长趋势,但在各种外部环境的不确定性下也可能面临一定波折。经过一季度的上涨和二季度的回撤,证券市场目前可预期的收益率在各类资产的比较中,具有较好的性价比,因此我们对市场未来的走势并不悲观。另一方面,随着外资流入和市场的不断成熟,优质公司的吸引力会持续提升,股票价格走势分化和优胜劣汰将成为证券市场的长期趋势。医药行业虽然面临仿制药的持续降价等风险,但政策的引导也必将导致中国创新药产业崛起。我们将继续坚持投资优质公司,并维持投资组合的平衡性,在争取收益的同时尽量规避风险。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。
(1)日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表
会计主体:华宝大健康混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款

97,700,116.55
-

结算备付金

18,561,442.84
-

存出保证金

224,105.88
-

交易性金融资产

369,211,604.83
-

其中:股票投资

369,211,604.83
-

基金投资

-
-

债券投资

-
-

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产

-
-

买入返售金融资产

314,900,000.00
-

应收证券清算款

2,005,364.67
-

应收利息

300,003.22
-

应收股利

-
-

应收申购款

14,084.49
-

递延所得税资产

-
-

其他资产

-
-

资产总计

802,916,722.48
-

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

2,754,206.39
-

应付管理人报酬

964,558.33
-

应付托管费

160,759.74
-

应付销售服务费

-
-

应付交易费用

1,347,870.65
-

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债

67,712.28
-

负债合计

5,295,107.39
-

所有者权益:




实收基金

792,764,544.45
-

未分配利润

4,857,070.64
-

所有者权益合计

797,621,615.09
-

负债和所有者权益总计

802,916,722.48
-

注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0061元,基金份额总额792764544.45份。
2、本基金成立于2019年3月29日,无上年度可比期间数据。

利润表
会计主体:华宝大健康混合型证券投资基金
本报告期:2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

9,138,179.03
-

1.利息收入

2,097,135.28
-

其中:存款利息收入

389,416.37
-

债券利息收入

-
-

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

1,707,718.91
-

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-3,378,710.44
-

其中:股票投资收益

-7,421,543.88
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益

-
-

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

4,042,833.44
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

10,248,839.99
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

170,914.20
-

减:二、费用

5,686,816.92
-

1.管理人报酬

3,085,174.83
-

2.托管费

514,195.87
-

3.销售服务费

-
-

4.交易费用

2,023,509.66
-

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

-
-

7.其他费用

63,936.56
-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

3,451,362.11
-

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

3,451,362.11
-

注:本基金成立于2019年3月29日,无上年度可比期间数据。

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝大健康混合型证券投资基金
本报告期:2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
838,820,073.81
0.00
838,820,073.81

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,451,362.11
3,451,362.11

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-46,055,529.36
1,405,708.53
-44,649,820.83

其中:1.基金申购款
2,059,142.44
-60,126.20
1,999,016.24

2.基金赎回款
-48,114,671.80
1,465,834.73
-46,648,837.07

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
792,764,544.45
4,857,070.64
797,621,615.09

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
-
-
-

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-
-

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
-
-
-

注:本基金成立于2019年3月29日,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
华宝大健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]1294号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为838,820,073.81份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(19)第00025号的验资报告。基金合同于2019年3月29日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于大健康主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%
本基金的财务报表于2019年8月29日已经本基金的基金管理人批准报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝生态中国混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间。
记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例,计算并增加基金份额数量。
损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
收入/(损失)的确认和计量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
- 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代缴金额确认。
- 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策
1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3)每一基金份额享有同等分配权;
4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
-
会计估计变更的说明
-
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)
基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.)
基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”)
华宝信托的最终控制人

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)
受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”)
受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”)
受宝武集团控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
3,085,174.83
-

其中:支付销售机构的客户维护费
2,285,133.71
-

注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
514,195.87
-

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
销售服务费
无。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
97,700,116.55
343,310.72
-
-

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股流通受限
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币369154628.29元,第二层次的余额为人民币56976.54元,无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
369,211,604.83
45.98


其中:股票
369,211,604.83
45.98

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
314,900,000.00
39.22


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
116,261,559.39
14.48

8
其他各项资产
2,543,558.26
0.32

9
合计
802,916,722.48
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
24,930,613.25
3.13

C
制造业
240,287,369.41
30.13

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
47,717,339.12
5.98

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,483,756.41
0.81

J
金融业
33,869.94
0.00

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
49,735,550.10
6.24

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
369,211,604.83
46.29


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
603711
香飘飘
1,416,980
48,134,810.60
6.03

2
002821
凯莱英
459,202
45,038,532.16
5.65

3
603883
老百姓
756,119
44,217,839.12
5.54

4
000661
长春高新
107,232
36,244,416.00
4.54

5
600436
片仔癀
294,902
33,972,710.40
4.26

6
300347
泰格医药
413,069
31,847,619.90
3.99

7
002737
葵花药业
2,010,103
30,935,485.17
3.88

8
000538
云南白药
238,300
19,878,986.00
2.49

9
603882
金域医学
521,514
17,887,930.20
2.24

10
000975
银泰资源
934,800
12,330,012.00
1.55

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
603883
老百姓
44,881,816.98
5.63

2
603711
香飘飘
44,460,388.71
5.57

3
000661
长春高新
44,233,142.82
5.55

4
002821
凯莱英
41,189,183.83
5.16

5
002737
葵花药业
36,497,604.99
4.58

6
600436
片仔癀
35,049,774.78
4.39

7
601398
工商银行
31,871,721.00
4.00

8
601288
农业银行
31,358,727.00
3.93

9
601988
中国银行
31,348,289.04
3.93

10
603233
大参林
29,917,143.90
3.75

11
300347
泰格医药
26,767,737.05
3.36

12
603387
基蛋生物
23,124,484.34
2.90

13
300725
药石科技
22,828,942.80
2.86

14
601328
交通银行
20,964,471.00
2.63

15
000538
云南白药
20,544,051.87
2.58

16
603882
金域医学
17,752,311.70
2.23

17
601229
上海银行
16,776,975.71
2.10

18
601628
中国人寿
16,774,861.00
2.10

19
000001
平安银行
16,624,977.00
2.08

20
002142
宁波银行
16,621,823.54
2.08

21
601009
南京银行
16,621,378.80
2.08

注:买入金额不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
603233
大参林
32,874,100.10
4.12

2
601398
工商银行
32,030,369.00
4.02

3
601988
中国银行
31,378,539.00
3.93

4
601288
农业银行
30,296,490.00
3.80

5
300725
药石科技
21,326,259.22
2.67

6
601328
交通银行
20,171,157.00
2.53

7
000001
平安银行
17,208,634.48
2.16

8
601229
上海银行
16,955,161.76
2.13

9
601628
中国人寿
16,945,896.77
2.12

10
002019
亿帆医药
15,703,780.00
1.97

11
002142
宁波银行
15,572,314.78
1.95

12
601009
南京银行
15,101,626.92
1.89

13
603368
柳药股份
13,708,399.00
1.72

14
300498
温氏股份
12,124,132.24
1.52

15
000661
长春高新
11,886,070.00
1.49

16
603127
昭衍新药
11,414,623.91
1.43

17
601933
永辉超市
10,550,750.99
1.32

18
603939
益丰药房
9,791,971.60
1.23

19
300015
爱尔眼科
9,607,646.34
1.20

20
603387
基蛋生物
9,479,529.92
1.19

注:卖出金额不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
912,651,390.74

卖出股票收入(成交)总额
546,267,082.02

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
224,105.88

2
应收证券清算款
2,005,364.67

3
应收股利
-

4
应收利息
300,003.22

5
应收申购款
14,084.49

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,543,558.26


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

9,689
81,821.09
235,284.97
0.03%
792,529,259.48
99.97%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
132,497.17
0.0167%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2019年3月29日 )基金份额总额
838,820,073.81

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
2,059,142.44

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
48,114,671.80

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
792,764,544.45

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。



涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。


为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中泰证券
2
201,991,216.60
13.85%
184,074.13
13.66%
-

海通证券
1
157,588,388.56
10.81%
146,761.55
10.89%
-

万联证券
1
129,205,405.23
8.86%
117,745.48
8.74%
-

民生证券
1
127,394,783.66
8.73%
118,643.39
8.80%
-

国金证券
1
101,049,452.79
6.93%
94,108.29
6.98%
-

招商证券
2
85,684,497.16
5.87%
78,083.97
5.79%
-

长江证券
1
80,749,807.35
5.54%
75,202.33
5.58%
-

中投证券
1
74,870,687.88
5.13%
69,726.82
5.17%
-

国泰君安
2
71,433,412.53
4.90%
66,526.46
4.94%
-

华创证券
1
71,125,234.37
4.88%
66,238.67
4.91%
-

中信建投
2
65,428,272.66
4.49%
59,624.71
4.42%
-

申万宏源
3
59,540,759.75
4.08%
55,450.29
4.11%
-

光大证券
1
53,806,201.87
3.69%
50,109.76
3.72%
-

广发证券
2
48,578,712.70
3.33%
45,240.30
3.36%
-

西南证券
1
42,705,823.74
2.93%
39,771.94
2.95%
-

天风证券
2
33,980,702.86
2.33%
30,966.46
2.30%
-

华泰证券
1
28,323,167.27
1.94%
26,377.35
1.96%
-

安信证券
1
19,189,185.44
1.32%
17,871.01
1.33%
-

兴业证券
2
3,894,170.00
0.27%
3,548.94
0.26%
-

银河证券
1
1,931,238.00
0.13%
1,798.80
0.13%
-

东兴证券
1
-
-
-
-
-

东方证券
2
-
-
-
-
-

华宝证券
1
-
-
-
-
-

红塔证券
1
-
-
-
-
-

太平洋证券
2
-
-
-
-
-

华安证券
1
-
-
-
-
-

高华证券
1
-
-
-
-
-

东吴证券
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

华信证券
1
-
-
-
-
-

长城证券
1
-
-
-
-
-

信达证券
1
-
-
-
-
-

中金国际
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
1
-
-
-
-
-

东海证券
1
-
-
-
-
-

方正证券
2
-
-
-
-
-

川财证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

西部证券
1
-
-
-
-
-

广州证券
1
-
-
-
-
-

江海证券
1
-
-
-
-
-

平安证券
1
-
-
-
-
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

中信证券
2
-
-
-
-
-

中航证券
1
-
-
-
-
-

注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元均为新增

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中泰证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
326,300,000.00
3.77%
-
-

万联证券
-
-
-
-
-
-

民生证券
-
-
1,744,300,000.00
20.14%
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
1,405,100,000.00
16.23%
-
-

中投证券
-
-
974,900,000.00
11.26%
-
-

国泰君安
-
-
657,400,000.00
7.59%
-
-

华创证券
-
-
350,000,000.00
4.04%
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

光大证券
-
-
677,300,000.00
7.82%
-
-

广发证券
-
-
261,400,000.00
3.02%
-
-

西南证券
-
-
961,700,000.00
11.11%
-
-

天风证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
702,900,000.00
8.12%
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
598,100,000.00
6.91%
-
-

东兴证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

华宝证券
-
-
-
-
-
-

红塔证券
-
-
-
-
-
-

太平洋证券
-
-
-
-
-
-

华安证券
-
-
-
-
-
-

高华证券
-
-
-
-
-
-

东吴证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

华信证券
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

信达证券
-
-
-
-
-
-

中金国际
-
-
-
-
-
-

瑞银证券
-
-
-
-
-
-

东海证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

川财证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

西部证券
-
-
-
-
-
-

广州证券
-
-
-
-
-
-

江海证券
-
-
-
-
-
-

平安证券
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

中航证券
-
-
-
-
-
-

注:本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2019年6月22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。




华宝基金管理有限公司
2019年8月29日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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