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| 华宝沪深300增强C(007404) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649629 | ||||||||
| 基金代码 | 007404 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华宝沪深300增强 基金主代码 003876 交易代码 003876 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2016年12月9日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,397,130.47份 下属分级基金的基金简称： 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 下属分级基金的交易代码： 003876 007404 报告期末下属分级基金的份额总额 193,236,086.44份 7,161,044.03份 基金产品说明 投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金，在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合，力求在控制与业绩比较基准偏离度前提下获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。同时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。 2、股票投资策略 本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。 （1）量化行业配置模型 在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。 （2）量化Alpha选股模型 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主开发的量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证分析确定各因子的权重，对股票池中的股票进行综合打分后，构建股票投资组合。在此基础上，本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重进行动态调整，以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 （3）投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时，本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （4）模型的动态调整 基金管理人量化团队会根据市场变化趋势，定期对量化模型进行动态调整，不断改进量化模型的有效性。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。 本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。 4、固定收益类投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 贺倩 联系电话 021-38505888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95599 传真 021-38505777 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 9,251,657.92 9,403.51 本期利润 37,398,355.81 88,302.56 加权平均基金份额本期利润 0.2264 0.1517 本期加权平均净值利润率 18.93% 12.00% 本期基金份额净值增长率 25.62% 7.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 18,832,238.68 695,793.75 期末可供分配基金份额利润 0.0975 0.0972 期末基金资产净值 244,433,998.51 9,057,389.76 期末基金份额净值 1.2650 1.2648 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 26.50% 7.54% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、华宝沪深300增强C成立于2019年5月24日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝沪深300增强 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.54% 1.18% 5.25% 1.10% 1.29% 0.08% 过去三个月 0.40% 1.52% -0.74% 1.45% 1.14% 0.07% 过去六个月 25.62% 1.52% 26.57% 1.47% -0.95% 0.05% 过去一年 11.19% 1.50% 10.27% 1.45% 0.92% 0.05% 自基金合同生效日起至今 26.50% 1.15% 14.20% 1.10% 12.30% 0.05% 华宝沪深300增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.51% 1.18% 5.25% 1.10% 1.26% 0.08% 自基金合同生效日起至今 7.54% 1.10% 6.28% 1.03% 1.26% 0.07% 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效于2016年12月9日，按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2017年6月9日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、华宝沪深300增强C成立于2019年5月24日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2019年5月24日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019年6月30日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐林明 助理投资总监、量化投资部总经理、本基金基金经理、华宝量化对冲混合、华宝事件驱动混合、华宝科技先锋混合基金经理 2016年12月9日 - 17年 复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任助理投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。 王正 本基金基金经理助理、华宝事件驱动混合、华宝量化对冲混合、华宝沪深300增强、华宝新价值混合、华宝新机遇混合、华宝新起点混合、华宝新飞跃混合、华宝新回报混合基金经理助理 2016年12月21日 - 7年 硕士。2012年加入华宝基金管理有限公司，曾任助理量化分析师、投资经理助理，2014年10月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2015年11月起兼任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理助理。2016年12月起兼任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2017年8月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年8月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理，2017年8月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 唐雪倩 本基金基金经理助理、华宝量化对冲混合、华宝新价值混合、华宝沪深300增强、华宝新机遇混合、华宝新起点混合、华宝新飞跃混合、华宝新回报混合、华宝科技先锋混合基金经理助理 2018年1月23日 - 4年 硕士。2015年加入华宝基金管理有限公司任助理量化分析师。2018年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理，。2018年1月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年2月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，沪深300指数增强型发起式证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%、股票投资占基金资产净值比低于80%和持有的买入期货合约价值与有价证券市值之占基金资产净值的比大于95%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1-6月份，固定资产累计投资完成额（不含农户）同比增长5.8%，2季度固定资产投资增速持续下滑。其中制造业投资累计同比增长3%，增速继续下滑；1-6月房地产开发投资累计同比增长10.9%，比去年全年回升1.4个百分点，房地产开发投资有一定韧性，但是2季度房地产开发投资增速开始下滑；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）累计同比增长4.1%，增速始终在低位徘徊。以美元计，1-6月份出口金额累计同比上升0.1%，内外需放缓和抢出口的负面影响后期可能显现；1-6月份进口金额累计同比下降4.3%，进口增速下滑明显，显示内需不佳。1-6月份社会消费品零售总额累计同比增长8.4%，名义增速小幅下滑，实际消费增速较去年下降。物价水平方面，6月份CPI同比增长2.7%，6月份水平可能是全年高点，后期CPI趋于下降，年底还有反复；6月份PPI同比增速为0，PPI面临下滑压力。 2019年1季度债券市场相对较好，资金价格较低，带动中短端收益率下行，长端收益率受到宽信用的影响趋于上升。2季度债券市场先下跌后上涨，4月份央行货币政策从宽松转为中性之后，债券市场收益率快速上行。5月份贸易战恶化和经济数据下行推动债券收益率缓慢下降。包商事件导致流动性分层和信用分层，低等级信用类债券的信用利差拉大，季末资金非常宽松，贸易战靴子落地和总理关于降准、降息的表态带动债券收益率继续下行。 权益市场从年初开始大幅上涨至4月上旬，1月份大的指数表现较好，2、3月份小的指数表现更好。随着央行货币政策转为中性，权益市场开始下跌，贸易战恶化和经济数据下行导致权益市场继续下跌，6月份在政策加大基建、贸易战阶段性缓和、资金宽松以及维稳力量等的共同作用下，权益出现持续反弹，权益市场结构出现分化，上证50、沪深300表现相对较好，小的指数表现较差。转债的走势和结构与权益市场走势完全一致， 宝康债券基金年初降低了组合久期，6月份再度提高了组合久期。宝康债券基金1季度规模大幅波动，期间未能多配置可转债导致基金净值增长偏慢，2季度转债整体下跌又对净值造成了拖累。下半年宝康债券基金需要改善业绩。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额A净值收益率为25.62%，同期业绩比较基准收益率为26.57%。本报告期基金份额C净值收益率为7.54%，同期业绩比较基准收益率为6.28%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年GDP增长6.3%，3季度经济依然面临下行压力。社会消费品零售总额增速6月份表现较好主要是因当月汽车消费增速大幅提升所致，这种情况不可持续，下半年汽车消费增速仍然面临下滑压力，但增速下滑幅度较上半年收窄。总体来说受制于收入增速下行的影响，消费增速难有起色。出口增速受到全球经济增速下行和贸易战影响可能继续下降，上半年净出口对经济的贡献度提升，若出口增速继续下滑可能对经济造成拖累。房地产融资收紧可能导致房地产投资增速的下滑，基建投资增速有望回升。3季度通胀水平趋于下降，年底再度回升，PPI有一定下滑压力。3季度名义GDP增速可能较2季度下滑。货币政策方面保持稳健，财政政策可能趋于积极，专项债规模可能增加以提高基建增速。 3季度债券市场可能存在小的机会，名义GDP增速下行，社会融资总量增速见顶后小幅下降都对债市构成支撑，收益率曲线可能出现平坦化走势。债券投资以利率债和中高等级信用债为主，回避信用资质较差的信用债，严防信用风险。贸易战会影响经济走势和央行货币政策方向，但是很难预测贸易战的结果。今年5月份以来权益市场呈现事件驱动特征，维稳力量的增强导致市场波动幅度下降，权益投资的难度较此前增加，择时的效应下降，择券的效用增加。可转债需要做好个券选择。总得来说市场的不确定性变强，我们会高度关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业绩。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。 （1）日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华宝基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华宝基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 20,095,644.26 448,394.14 结算备付金 4,399,496.23 1,183,051.78 存出保证金 1,184,179.40 220,150.16 交易性金融资产 239,860,086.95 141,423,321.81 其中：股票投资 227,079,636.95 132,383,721.81 基金投资 - - 债券投资 12,780,450.00 9,039,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,700,000.00 4,300,000.00 应收证券清算款 - 143,968.24 应收利息 284,717.36 252,436.25 应收股利 - - 应收申购款 1,205,328.47 85,592.15 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 272,729,452.67 148,056,914.53 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,579,096.29 217,019.47 应付赎回款 88,915.73 6,888.56 应付管理人报酬 178,085.36 126,391.62 应付托管费 26,712.80 18,958.76 应付销售服务费 312.77 - 应付交易费用 295,241.16 2,304,772.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 69,700.29 120,014.16 负债合计 19,238,064.40 2,794,044.73 所有者权益： 实收基金 200,397,130.47 144,251,550.75 未分配利润 53,094,257.80 1,011,319.05 所有者权益合计 253,491,388.27 145,262,869.80 负债和所有者权益总计 272,729,452.67 148,056,914.53 报告截止日2019年6月30日，华宝沪深300增强基金份额净值1.2650元，基金份额总额193,236,086.44份；华宝沪深300增强C基金份额净值1.2648元，基金份额总额7,161,044.03份。华宝沪深300增强份额总额合计为200,397,130.47份。 利润表 会计主体：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 39,485,786.35 -33,490,000.98 1.利息收入 282,250.13 381,596.63 其中：存款利息收入 40,251.55 123,490.81 债券利息收入 181,279.92 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 60,718.66 258,105.82 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,810,663.41 11,731,226.93 其中：股票投资收益 9,817,846.19 12,129,830.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 79,359.03 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -838,045.02 -2,508,132.81 股利收益 1,751,503.21 2,109,529.73 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,225,596.94 -45,899,323.40 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 167,275.87 296,498.86 减：二、费用 1,999,127.98 2,666,570.81 1．管理人报酬 973,841.45 1,513,496.81 2．托管费 146,076.21 227,024.50 3．销售服务费 312.77 - 4．交易费用 794,070.79 855,083.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,013.09 1,621.54 7．其他费用 82,813.67 69,344.88 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 37,486,658.37 -36,156,571.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,486,658.37 -36,156,571.79 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 144,251,550.75 1,011,319.05 145,262,869.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,486,658.37 37,486,658.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 56,145,579.72 14,596,280.38 70,741,860.10 其中：1.基金申购款 116,636,537.20 28,362,739.10 144,999,276.30 2.基金赎回款 -60,490,957.48 -13,766,458.72 -74,257,416.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 200,397,130.47 53,094,257.80 253,491,388.27 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 245,647,521.98 69,858,961.64 315,506,483.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -36,156,571.79 -36,156,571.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -57,923,896.78 -7,852,276.35 -65,776,173.13 其中：1.基金申购款 66,143,174.32 23,012,251.17 89,155,425.49 2.基金赎回款 -124,067,071.10 -30,864,527.52 -154,931,598.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 187,723,625.20 25,850,113.50 213,573,738.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金(原名华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]2663号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金、发起式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为10,000,450.05份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0862号的验资报告。基金合同于2016年12月9日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率，评价时按期间折算)。 本基金的财务报表于2019年8月29日已经本基金的基金管理人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人 华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Mangement, L.P.) 自2017年10月17日起，系基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 973,841.45 1,513,496.81 其中：支付销售机构的客户维护费 56,026.13 32,928.69 注：支付基金管理人华宝兴业的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%÷当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 146,076.21 227,024.50 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 合计 华宝基金 - 294.37 294.37 合计 - 294.37 294.37 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 合计 合计 - - - 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为0.40%。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 基金合同生效日（ 2016年12月9日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,479,245.17 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,479,245.17 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.4200% - 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 基金合同生效日（ 2016年12月9日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,479,245.17 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,479,245.17 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.5800% - 注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 20,095,644.26 8,961.29 11,871,573.69 82,902.85 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联方交易事项。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600485 *ST信威 2016年12月26日 重大事项停牌 5.97 2019年7月12日 13.86 4,181 58,092.00 24,960.57 - 注：本基金截至2019年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币227,079,636.95元，属于第二层次的余额为人民币12,780,450.00元，无属于第三层次的余额(于2018年12月31日：第一层次的余额为人民币129,768,464.58元，属于第二层次的余额为人民币11,654,857.23 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 227,079,636.95 83.26 其中：股票 227,079,636.95 83.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,780,450.00 4.69 其中：债券 12,780,450.00 4.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,700,000.00 2.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,495,140.49 8.98 8 其他各项资产 2,674,225.23 0.98 9 合计 272,729,452.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,048,594.00 1.60 B 采矿业 6,350,977.00 2.51 C 制造业 89,361,719.95 35.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,625,999.00 2.22 E 建筑业 5,767,305.00 2.28 F 批发和零售业 1,923,564.00 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 7,295,789.00 2.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,053,086.00 2.78 J 金融业 80,263,875.00 31.66 K 房地产业 10,410,662.00 4.11 L 租赁和商务服务业 1,870,515.00 0.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,599,621.80 1.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 222,571,707.75 87.80 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,036,551.05 0.80 C 制造业 1,322,772.85 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,052,025.00 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 4,507,929.20 1.78 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 212,000 18,785,320.00 7.41 2 600519 贵州茅台 13,100 12,890,400.00 5.09 3 601398 工商银行 1,333,000 7,851,370.00 3.10 4 600036 招商银行 217,400 7,822,052.00 3.09 5 601939 建设银行 1,051,000 7,819,440.00 3.08 6 000858 五粮液 47,261 5,574,434.95 2.20 7 000001 平安银行 367,700 5,066,906.00 2.00 8 000651 格力电器 87,800 4,829,000.00 1.90 9 601688 华泰证券 213,400 4,763,088.00 1.88 10 600030 中信证券 198,300 4,721,523.00 1.86 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002128 露天煤业 219,700 1,900,405.00 0.75 2 603387 基蛋生物 43,700 1,120,905.00 0.44 3 603018 中设集团 84,500 1,052,025.00 0.42 4 600968 海油发展 38,351 136,146.05 0.05 5 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600919 江苏银行 11,052,937.00 7.61 2 601398 工商银行 8,572,148.39 5.90 3 601318 中国平安 7,805,201.66 5.37 4 000001 平安银行 7,374,826.06 5.08 5 601939 建设银行 6,627,135.19 4.56 6 601997 贵阳银行 6,367,695.79 4.38 7 600519 贵州茅台 5,925,042.87 4.08 8 601009 南京银行 5,870,676.58 4.04 9 600837 海通证券 5,372,266.00 3.70 10 601166 兴业银行 4,793,161.96 3.30 11 300498 温氏股份 4,551,500.91 3.13 12 600036 招商银行 4,499,778.36 3.10 13 601111 中国国航 4,270,568.21 2.94 14 600887 伊利股份 4,183,846.27 2.88 15 600309 万华化学 4,070,015.00 2.80 16 601211 国泰君安 3,942,238.00 2.71 17 300033 同花顺 3,854,846.00 2.65 18 600009 上海机场 3,595,160.10 2.47 19 600426 华鲁恒升 3,572,067.00 2.46 20 300003 乐普医疗 3,507,023.00 2.41 21 000776 广发证券 3,457,434.00 2.38 22 002624 完美世界 3,329,717.85 2.29 23 300015 爱尔眼科 3,327,640.97 2.29 24 600436 片仔癀 3,250,423.85 2.24 25 000898 鞍钢股份 3,190,153.00 2.20 26 002202 金风科技 3,136,145.30 2.16 27 600886 国投电力 2,987,167.00 2.06 28 601828 美凯龙 2,956,632.54 2.04 注：买入金额不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601009 南京银行 6,688,842.00 4.60 2 000776 广发证券 6,344,045.00 4.37 3 600919 江苏银行 6,234,781.53 4.29 4 601229 上海银行 5,754,501.96 3.96 5 601166 兴业银行 5,754,422.00 3.96 6 000001 平安银行 5,462,839.65 3.76 7 601398 工商银行 4,897,640.00 3.37 8 002142 宁波银行 4,855,814.84 3.34 9 601088 中国神华 4,739,116.00 3.26 10 600352 浙江龙盛 4,121,692.40 2.84 11 601211 国泰君安 3,880,953.00 2.67 12 601111 中国国航 3,858,491.49 2.66 13 601318 中国平安 3,824,906.65 2.63 14 600309 万华化学 3,767,507.00 2.59 15 601997 贵阳银行 3,531,985.93 2.43 16 601939 建设银行 3,344,622.00 2.30 17 600426 华鲁恒升 3,324,909.00 2.29 18 002008 大族激光 3,213,006.00 2.21 19 300033 同花顺 3,170,837.00 2.18 20 000898 鞍钢股份 3,115,915.00 2.15 注：卖出金额不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 298,748,828.87 卖出股票收入（成交）总额 242,961,433.76 注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,780,450.00 5.04 其中：政策性金融债 12,780,450.00 5.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,780,450.00 5.04 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108603 国开1804 103,500 10,356,210.00 4.09 2 108602 国开1704 24,000 2,424,240.00 0.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1909 IF1909 6 6,825,240.00 -24,180.00 - IF1912 IF1912 4 4,536,960.00 987.60 - 公允价值变动总额合计（元） -23,192.40 股指期货投资本期收益（元） -819,747.60 股指期货投资本期公允价值变动（元） 140,367.60 本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 沪深300增强基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的平安银行（000001）于2018年8月3日收到各省市银监局、银保监会处罚通知。由于公司存在办理无真实贸易背景票据业务、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、部分个人非房贷类信贷资金用途把控不力，违规流入房地产市场、授权未经任职资格核准的人员实际履行银行高管职权、以不正当手段发放贷款、会计记账违反审慎经营规则，处以罚款。 沪深300增强基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于2018年9月30日收到中国银行间市场交易商协会警告处分，由于公司存在：作为“某发行人2018年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良；给予华泰证券警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,184,179.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 284,717.36 5 应收申购款 1,205,328.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,674,225.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华宝沪深300增强 3,532 54,710.10 120,197,788.48 62.20% 73,038,297.96 37.80% 华宝沪深300增强C 128 55,945.66 6,866,267.45 95.88% 294,776.58 4.12% 合计 3,660 54,753.31 127,064,055.93 63.41% 73,333,074.54 36.59% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华宝沪深300增强 2,625,969.72 1.3589% 华宝沪深300增强C 85.02 0.0012% 合计 2,626,054.74 1.3104% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华宝沪深300增强 >100 华宝沪深300增强C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 华宝沪深300增强 >100 华宝沪深300增强C 0 合计 >100 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,450.05 4.99 10,000,450.05 4.99 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.05 4.99 10,000,450.05 4.99 - 注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10,001,000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年； 2、本基金管理人运用固有资金于2016年12月6日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为1,000元.符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝沪深300增强 华宝沪深300增强C 基金合同生效日（2016年12月9日）基金份额总额 10,000,450.05 - 本报告期期初基金份额总额 144,251,550.75 - 本报告期期间基金总申购份额 109,475,263.01 7,161,274.19 减:本报告期期间基金总赎回份额 60,490,727.32 230.16 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 193,236,086.44 7,161,044.03 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的重大人事变动 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 539,798,415.37 100.00% 498,980.84 100.00% - 中信建投 2 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 20,032,106.31 100.00% 590,200,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190322~20190322 0.00 32,197,536.82 22,357,870.19 9,839,666.63 4.91% 个人 1 20190101~20190627 40,013,527.99 0.00 0.00 40,013,527.99 19.97% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2019年5月20日发布公告，自2019年5月24日增加华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额并修改基金合同;并在2019年6月22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》，以上事项具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 华宝基金管理有限公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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