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| 德邦量化优选股票(LOF)A(167702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648670 | ||||||||
| 基金代码 | 167702 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 37 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 德邦量化优选股票（LOF） 场内简称 量化优选 基金主代码 167702 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 3月 24日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 106,595,827.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 量化优选 优选 C 下属分级基金的交易代码： 167702 167703 报告期末下属分级基金的份额总额 74,356,390.26份 32,239,437.45份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的投资组合管 理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增值。 投资策略 本基金通过资股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、中小企业 私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略等多方面进 行全面分析，调整投资组合配置。 业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈星德 王健 联系电话 021-26010999 021-38676252 电子邮箱 service@dbfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4008217788 021-38917599-5 传真 021-26010808 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dbfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 量化优选 优选 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 2,113,256.53 3,090,274.51 本期利润 7,417,316.48 13,710,740.39 加权平均基金份额本期利润 0.3956 0.2969 本期基金份额净值增长率 25.00% 24.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1224 0.1066 期末基金资产净值 87,962,228.20 37,617,780.66 期末基金份额净值 1.1830 1.1668 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 量化优选 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.80% 1.06% 5.13% 1.10% -0.33% -0.04% 过去三个月 -1.17% 1.40% -1.11% 1.45% -0.06% -0.05% 过去六个月 25.00% 1.39% 25.65% 1.47% -0.65% -0.08% 过去一年 7.62% 1.41% 8.66% 1.45% -1.04% -0.04% 自基金合同 生效起至今 18.30% 1.16% 10.21% 1.15% 8.09% 0.01% 优选 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 4.71% 1.05% 5.13% 1.10% -0.42% -0.05% 过去三个月 -1.33% 1.40% -1.11% 1.45% -0.22% -0.05% 过去六个月 24.72% 1.39% 25.65% 1.47% -0.93% -0.08% 过去一年 7.11% 1.41% 8.66% 1.45% -1.55% -0.04% 自基金合同 生效起至今 16.68% 1.16% 10.21% 1.15% 6.47% 0.01% 注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页 注：本基金的基金合同生效日为 2017年 3月 24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同 规定。图示日期为 2017年 3月 24日至 2019年 06月 30日。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于 2012年 3月 27日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团 有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任，秉持长期的 价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，为客户提供卓越的理财服务。 截止 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理十六只开放式基金：德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵 活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证 券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债 券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德 邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金以 及德邦乐享生活混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王本昌 投资三部 总监、本 基金的基 金经理、 德邦量化 新锐股票 型证券投 资基金 （LOF）、 德邦民裕 进取量化 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理。 2017年 3月 24 日 - 15年 硕士，2003年 4月至 2004 年 1月担任济安陆平投资 管理有限公司金融工程部 金融工程师；2004年 1月 至2007年2月担任济安金 信科技有限公司研究部金 融工程师；2007年 3月至 2007年 8月担任塔塔咨询 服务有限公司软件咨询部 业务分析师；2007年 8月 至2012年3月担任友邦华 泰基金管理有限公司研究 部高级研究员兼基金经理 助理；2012年 3月至 2015 年 4月担任华泰柏瑞基金 管理有限公司投资部基金 经理、量化研究部基金经 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页 理。2015年 8月加入德邦 基金，现任公司投资三部 总监、基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关，借助 IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善 交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制 度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日 内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度 的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，在经过 2018 年的大幅下跌之后，在 2019 年年初时点，A 股市场估值处于历史 极低水平，与全球其余指数横向对比也极具性价比；同时受到央行降准的消息刺激，投资者对流 动性进一步宽松的预期再度提升，A 股开启估值修复，迎来了大幅反弹。进入四月中旬，触发反 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页 弹的关键因素出现了转折，包括政治局会议强调货币政策以托底经济为主，市场对货币进一步宽 松预期有所下降，市场迎来调整。五月初，美国再次加征关税，市场迎来大幅调整，同时美国进 一步将华为列入实体名单，进一步对中国科技企业施压，市场恐慌情绪蔓延，进一步走弱。但随 着进入六月下旬，中美贸易关系再次阶段性缓和，市场再次反弹。 在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过以基本面为驱动的 多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取合理收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末量化优选基金份额净值为 1.1830 元，本报告期基金份额净值增长率为 25.00%；截至本报告期末优选 C 基金份额净值为 1.1668 元，本报告期基金份额净值增长率为 24.72%；同期业绩比较基准收益率为 25.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，G20峰会中美会晤结果好于预期，短期内暂停加征新关税，外部风险暂时化解， 或迎来风险偏好修复，主要矛盾或回归内部。国内经济短期依然存在下行压力，PMI 依然位于枯 荣线下，但是逆周期政策已在路上，基建投资反弹，房地产投资回升，有望对经济形成托底，减 税降费等政策的效力也将逐步发挥，从而支撑企业盈利。而在货币政策方面，美联储及欧央行表 态可能进一步宽松货币政策，以应对潜在的经济衰退风险，全球有望再度进入到新一轮降息周期 中，全球利率中枢的下降或为后续央行货币政策操作留出充足的空间。 目前 A股市场的总体估值依然处于历史较低位置，沪深 300指数市盈率 13倍左右，虽然较年 初有所修复，但仍低于历史平均水平，向下压缩空间有限。同时放眼全球市场，A 股也具有较高 的吸引力，从长周期来看，A股应该是风险收益性价比较高的资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦 基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员 会成员包括公司分管运营的副总经理、分管投资副总经理或投资总监、督察长、基金经理（或投 资经理）、运营与数据中心负责人、基金会计部负责人、监察稽核部代表及风险控制人员等相关专 业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督， 确保基金估值 的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序 的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页 值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保 其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估 值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行 复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2019年 4月 17日至 2019年 6月 12日期间出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在德邦量化优选股票型证券 投资基金（LOF） （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投 资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 50,633,651.44 5,939,184.46 结算备付金 95,937.75 162,142.37 存出保证金 61,955.18 62,441.19 交易性金融资产 6.4.7.2 115,963,141.70 78,111,187.56 其中：股票投资 115,963,141.70 78,111,187.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 713,982.29 107,843.47 应收利息 6.4.7.5 11,097.03 3,297.72 应收股利 - - 应收申购款 52,003.55 3,092.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 167,531,768.94 84,389,189.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 133,460.43 465,440.29 应付赎回款 41,252,460.76 10,784.42 应付管理人报酬 84,147.95 73,010.67 应付托管费 16,829.58 14,602.13 应付销售服务费 7,529.61 15,533.28 应付交易费用 6.4.7.7 173,823.55 81,728.57 应交税费 - - 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 283,508.20 120,008.58 负债合计 41,951,760.08 781,107.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 106,595,827.71 89,220,132.76 未分配利润 6.4.7.10 18,984,181.15 -5,612,051.54 所有者权益合计 125,580,008.86 83,608,081.22 负债和所有者权益总计 167,531,768.94 84,389,189.16 注：报告截止日 2019年 6月 30日，量化优选基金份额净值 1.1830元，基金份额总额 74,356,390.26 份；优选 C基金份额净值 1.1668元，基金份额总额 32,239,437.45份。德邦量化优选股票（LOF） 份额总额合计为 106,595,827.71份。 6.2 利润表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 22,098,167.26 -8,524,820.46 1.利息收入 65,631.01 70,025.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,631.01 70,025.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,049,509.34 2,981,857.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,177,757.00 1,635,112.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 871,752.34 1,346,744.77 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 15,924,525.83 -11,632,854.92 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 58,501.08 56,151.91 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页 列） 减：二、费用 970,110.39 1,283,898.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 348,865.48 510,329.65 2．托管费 6.4.10.2.2 69,773.07 102,065.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 61,970.08 101,697.45 4．交易费用 6.4.7.19 412,460.17 501,301.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 77,041.59 68,503.75 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 21,128,056.87 -9,808,719.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 21,128,056.87 -9,808,719.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 89,220,132.76 -5,612,051.54 83,608,081.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 21,128,056.87 21,128,056.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 17,375,694.95 3,468,175.82 20,843,870.77 其中：1.基金申购款 107,435,262.29 14,834,607.67 122,269,869.96 2.基金赎回款 -90,059,567.34 -11,366,431.85 -101,425,999.19 五、期末所有者权益 （基金净值） 106,595,827.71 18,984,181.15 125,580,008.86 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 73,185,198.76 12,399,776.84 85,584,975.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -9,808,719.17 -9,808,719.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 39,505,110.91 7,730,451.52 47,235,562.43 其中：1.基金申购款 73,649,732.85 14,128,070.14 87,777,802.99 2.基金赎回款 -34,144,621.94 -6,397,618.62 -40,542,240.56 五、期末所有者权益 （基金净值） 112,690,309.67 10,321,509.19 123,011,818.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈星德______ ______洪双龙______ ____洪双龙____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1708号文《关于准予德邦量化优选股票型证券 投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。 基金合同于 2017年 3月 24日生效。首次设立时募集规模为 201,030,406.44份基金份额。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含 中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核 算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协 会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的财 务状况以及 2019年 01月 01日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司（“德邦基金”） 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君 安”） 基金托管人、基金代销机构 德邦证券股份有限公司（“德邦证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 德邦证券 79,031,893.89 25.43% 113,427,284.69 29.85% 国泰君安 - - 18,599,418.48 4.89% 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国泰君安 - - - - 德邦证券 57,795.35 24.36% 57,795.35 33.25% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国泰君安 17,321.82 5.76% - - 德邦证券 82,948.93 27.60% 82,948.93 52.91% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 348,865.48 510,329.65 其中：支付销售机构的客 户维护费 29,436.56 33,710.42 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.00% / 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 69,773.07 102,065.95 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.20% / 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 量化优选 优选 C 合计 德邦基金 - 57,307.89 57,307.89 德邦证券 - 33.92 33.92 国泰君安 - - - 合计 - 57,341.81 57,341.81 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 量化优选 优选 C 合计 德邦基金 - 96,725.63 96,725.63 德邦证券 - - - 国泰君安 - - - 合计 - 96,725.63 96,725.63 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方式如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 量化优选 优选 C 期初持有的基金份额 - 16,524,093.17 期末持有的基金份额 - 16,524,093.17 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 51.2543% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 量化优选 优选 C 期初持有的基金份额 - 8,635,791.52 期间申购/买入总份额 - 7,888,301.65 期末持有的基金份额 - 16,524,093.17 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 19.0380% 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 50,633,651.44 64,413.64 10,047,481.62 65,335.13 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币 731.57元，2019年 6月 30日结算备付金余额为人民币 95,937.75元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 115,963,141.70 69.22 其中：股票 115,963,141.70 69.22 7 银行存款和结算备付金合计 50,729,589.19 30.28 8 其他各项资产 839,038.05 0.50 9 合计 167,531,768.94 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 567,714.00 0.45 B 采矿业 4,794,737.40 3.82 C 制造业 53,228,357.06 42.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,008,107.00 3.99 E 建筑业 1,871,259.00 1.49 F 批发和零售业 845,376.00 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 4,889,043.00 3.89 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,785,063.60 2.22 J 金融业 36,013,386.94 28.68 K 房地产业 3,230,675.10 2.57 L 租赁和商务服务业 1,037,205.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 770,866.20 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 898,244.80 0.72 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 合计 115,963,141.70 92.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 72,800 6,450,808.00 5.14 2 601688 华泰证券 84,600 1,888,272.00 1.50 3 601818 光大银行 437,400 1,666,494.00 1.33 4 601328 交通银行 271,700 1,662,804.00 1.32 5 600009 上海机场 19,200 1,608,576.00 1.28 6 601009 南京银行 194,300 1,604,918.00 1.28 7 000651 格力电器 28,500 1,567,500.00 1.25 8 600019 宝钢股份 234,900 1,526,850.00 1.22 9 600276 恒瑞医药 23,000 1,518,000.00 1.21 10 600919 江苏银行 207,300 1,504,998.00 1.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 8,117,536.00 9.71 2 600919 江苏银行 2,095,641.00 2.51 3 601818 光大银行 1,953,452.00 2.34 4 600999 招商证券 1,930,411.00 2.31 5 600019 宝钢股份 1,924,927.00 2.30 6 600519 贵州茅台 1,922,329.00 2.30 7 601128 常熟银行 1,889,432.00 2.26 8 600036 招商银行 1,881,402.00 2.25 9 600958 东方证券 1,816,213.00 2.17 10 600028 中国石化 1,781,261.00 2.13 11 600027 华电国际 1,778,256.00 2.13 12 600984 建设机械 1,762,353.90 2.11 13 601169 北京银行 1,749,967.00 2.09 14 603806 福斯特 1,739,689.00 2.08 15 603833 欧派家居 1,696,398.68 2.03 16 600383 金地集团 1,671,926.00 2.00 17 600997 开滦股份 1,665,566.00 1.99 18 601088 中国神华 1,658,094.44 1.98 19 601377 兴业证券 1,638,905.00 1.96 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页 20 600926 杭州银行 1,635,090.00 1.96 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 5,968,878.00 7.14 2 600030 中信证券 3,536,193.40 4.23 3 603568 伟明环保 2,873,212.05 3.44 4 000961 中南建设 2,583,333.00 3.09 5 601717 郑煤机 2,546,864.95 3.05 6 002353 杰瑞股份 2,508,853.00 3.00 7 300456 耐威科技 2,264,745.00 2.71 8 601398 工商银行 2,235,550.00 2.67 9 300559 佳发教育 2,224,174.00 2.66 10 002228 合兴包装 2,180,383.00 2.61 11 601988 中国银行 2,122,524.00 2.54 12 600036 招商银行 2,119,453.00 2.53 13 600810 神马股份 2,085,642.38 2.49 14 600256 广汇能源 1,985,951.00 2.38 15 000975 银泰资源 1,944,865.80 2.33 16 600507 方大特钢 1,923,498.00 2.30 17 000636 风华高科 1,915,104.34 2.29 18 601688 华泰证券 1,896,087.00 2.27 19 300122 智飞生物 1,870,086.00 2.24 20 300130 新国都 1,856,607.60 2.22 21 000789 万年青 1,796,171.80 2.15 22 002626 金达威 1,790,629.00 2.14 23 601601 中国太保 1,746,350.30 2.09 24 002507 涪陵榨菜 1,721,636.00 2.06 25 600332 白云山 1,708,392.00 2.04 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 164,354,580.53 卖出股票收入（成交）总额 147,604,909.22 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 华泰证券： 华泰证券因在牵头主承销商的项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相 关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、 质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。2018 年 9 月 30 日，中国银行间市场交易商 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页 协会依据相关自律规定，经 2018年第 11次自律处分会议审议，给予华泰证券警告处分，责令其 针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 2019 年 2 月 19 日，华泰证券因营业部营销人员执业行为管理不到位、营业部未对企业风险 管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行核查、营业部未对客户回访中发现的违规线索进行 核查处理等原因，被四川证监局责令营业部对上述问题限期改正。 光大银行： 2018 年 7 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分 公司”）向光大银行上海分行下发《关于对光大银行上海分行采取约见谈话措施的决定》（中国结 算沪函字[2018]47 号），光大银行上海分行证券资金划拨业务发生重大异常。责令光大银行上海 分行尽快查明原因、于 2018年 7月 20日前提交书面情况说明及整改报告，并于 2018年 7月 27 日前请分行业务分管领导及相关部门负责人接受谈话。 2018年 11月 9日，中国银保监会决定对光大银行股份有限公司罚款 1120万元。原因为光大 银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本 或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接 受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模的行为。 交通银行： 2018年 11月 9日，中国银保监会决定对交通银行股份有限公司罚款 740万元。原因为交通 银行并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位、不良信贷资产 未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险 资产、档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞、理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模、 违规向土地储备机构提供融资、信贷资金违规承接本行表外理财资产、理财资金违规投资项目资 本金、部分理财产品信息披露不合规、现场检查配合不力。 南京银行： 2019年 5月 1日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布自律处分信 息，南京银行作为债务融资工具“17 泰州滨江 MTN001”主承销商，存在 3条违反银行间市场相关 自律规则的行为，交易商协会决定，给予南京银行诫勉谈话处分，责令该行针对此次事件中暴露 出的问题进行全面深入的整改。 格力电器： 格力电器董事长在 2019年 1月 16日下午召开的格力电器 2019年第一次临时股东大会上发布 了格力电器 2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力电器在股东大会结束后的当天晚间 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页 才发布 2018年度业绩预告。深圳证券交易所对此表示关注，请公司严格规范董事、监事、高级管 理人员对外发布信息的行为，切实提高信息披露意识，遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》 和本所其他相关规定。 江苏银行： 2019 年 1 月 25 日，江苏银行因存在未按业务实质准确计量风险资产、理财产品之间未能实 现相分离、理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途使用监督不力 的行为，被中国银行保监会江苏监管局罚款人民币 90万元。 恒瑞医药： 2018 年 7 月 16 日，江苏恒瑞医药股份有限公司涉嫌申报不实被上海海关处以行政处罚，罚 款 2.7万元。 经过分析，以上事件对华泰证券、光大银行、交通银行、南京银行、格力电器、江苏银行、 恒瑞医药的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有华泰证券、 光大银行、交通银行、南京银行、格力电器、江苏银行、恒瑞医药的股票符合法律法规及公司制 度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,955.18 2 应收证券清算款 713,982.29 4 应收利息 11,097.03 5 应收申购款 52,003.55 9 合计 839,038.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 量 化 优选 627 118,590.73 0.00 0.00% 74,356,390.26 100.00% 优选 C 177 182,143.71 30,537,872.48 94.72% 1,701,564.97 5.28% 合计 804 132,581.88 30,537,872.48 28.65% 76,057,955.23 71.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 量化优选 228,930.94 0.3079% 优选 C 200,180.24 0.6209% 合计 429,111.18 0.4026% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 量化优选 0 优选 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 量化优选 10~50 优选 C 0 合计 10~50 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 量化优选 优选 C 基金合同生效日（2017年 3月 24日）基金份 额总额 86,793,545.80 114,236,860.64 本报告期期初基金份额总额 13,088,666.27 76,131,466.49 本报告期期间基金总申购份额 106,399,143.28 1,036,119.01 减:本报告期期间基金总赎回份额 45,131,419.29 44,928,148.05 本报告期期末基金份额总额 74,356,390.26 32,239,437.45 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2019年 6月 5日公告，李定荣先生离任公司督察长， 陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自 基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 106,208,629.88 34.17% 77,670.33 32.73% - 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页 德邦证券 2 79,031,893.89 25.43% 57,795.35 24.36% - 兴业证券 2 49,961,910.01 16.08% 46,529.56 19.61% - 大通证券 1 42,594,925.98 13.70% 31,149.61 13.13% - 广州证券 2 33,005,163.69 10.62% 24,136.70 10.17% - 国泰君安证 券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于 1亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要 求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易 单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金未新增、减少租用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国泰君安证 - - - - - - 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页 券 中泰证券 - - - - - - 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190618-201906 26 0.00 35,384,819. 00 35,384,819. 00 0.00 0.00% 2 20190124-201906 12 16,524,093. 17 0.00 0.00 16,524,093. 17 15.50 % 3 20190325-201904 10 10,803,150. 00 0.00 10,003,150. 00 800,000.00 0.75% 4 20190102-201902 14 20,006,300. 00 0.00 20,006,300. 00 0.00 0.00% 5 20190417-201905 07 8,196,721.3 1 0.00 0.00 8,196,721.3 1 7.69% 个 人 1 20190613-201906 30 0.00 30,698,184. 00 0.00 30,698,184. 00 28.80 % 2 20190613-201906 30 0.00 35,083,764. 00 0.00 35,083,764. 00 32.91 % 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值 低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方 式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 德邦量化优选股票（LOF）2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 3月 15日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 金管理有限公司关于住所变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年 3月 26日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 金管理有限公司关于办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年 6月 5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2019年 6月 19日，本基金托管人在基金托管人网站刊登了《关于国泰君安证券资产托管部 办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。 德邦基金管理有限公司 2019年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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