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| 华安CES港股通精选100ETF(513900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648660 | ||||||||
| 基金代码 | 513900 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 第 2页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安 CES港股通精选 100ETF 场内简称 港股 100 基金主代码 513900 交易代码 513900 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 27日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,978,000.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指 数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股 权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、 股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合 进行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 中华交易服务港股通精选 100指数收益率（经汇率调整） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投 资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 贺倩 联系电话 021-38969999 010-66060069 电子邮箱 luying@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、 第 3页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 386,289.86 本期利润 8,135,707.81 加权平均基金份额本期利润 0.1328 本期基金份额净值增长率 11.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0037 期末基金资产净值 45,429,713.85 期末基金份额净值 1.0100 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.83% 1.01% 5.96% 1.07% -0.13% -0.06% 过去三个月 0.28% 0.89% -0.40% 0.94% 0.68% -0.05% 过去六个月 11.64% 0.97% 11.20% 1.01% 0.44% -0.04% 过去一年 2.50% 1.14% 1.23% 1.19% 1.27% -0.05% 自基金合同生 效起至今 1.00% 1.10% 4.14% 1.18% -3.14% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 第 4页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 4月 27日至 2019年 6月 30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、 成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 第 5页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金的基金 经理 2018-09-1 0 - 8年 硕士研究生，8年基金行业从业经 历。曾任毕马威华振会计师事务所 审计员。2010 年 7 月加入华安基 金，历任基金运营部基金会计、指 数与量化投资部分析师、基金经理 助理。2018 年 9 月起，同时担任 华安标普全球石油指数证券投资 基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金、本基金及 其联接基金的基金经理。2019年 6 月起，同时担任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 苏圻涵 本基金的基金 经理、全球投 资部副总监 2018-10-3 1 - 14年 博士研究生，14 年证券、基金从 业经历,持有基金从业执业证书。 2004 年 6 月加入华安基金管理有 限公司，曾先后于研究发展部、战 略策划部工作，担任行业研究员和 产品经理职务。目前任职于全球投 资部，担任基金经理职务。2010 年 9 月起担任华安香港精选股票 型证券投资基金的基金经理。2011 年 5 月起同时担任华安大中华升 级股票型证券投资基金的基金经 理。2015年 6月至 2016年 9月同 时担任华安国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 3月至 2018年 3月同 时担任华安沪港深外延增长灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016年 3月至 2018年 2月 同时担任华安全球美元收益债券 型证券投资基金的基金经理。2016 年 6月至 2018年 2月同时担任华 安全球美元票息债券型证券投资 基金的基金经理。2017年 2月起， 同时担任华安沪港深通精选灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017年 5月至 2018年 9月， 同时担任华安沪港深机会灵活配 第 6页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 置混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 6 月起，同时担任华 安文体健康主题灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 8月起，担任华安大安全主题灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 10月起，同时担 任本基金及其联接基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围 内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员 监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一 第 7页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行 投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三 方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相 关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内经济总体运行平稳，二季度 GDP 同比增长 6.2%，增速较一季度放缓 0.2 个百分点，显示经济下行压力有所加大。上半年的固定资产投资同比增长 5.8%，增速逐步企稳；在 汽车销量推升下，消费数据表现强劲，社零总额增长 8.4%，而出口则延续减速走势。海外方面，主 要经济体的制造业 PMI指数持续创新低，各国央行纷纷开启宽松模式，美联储 6月的 FOMC议息会 议，基本确认美国降息周期的开启，使得新兴市场资本外流的压力有所缓解。 受全球流动性宽松的影响，港股上半年的整体表现较好，但明显弱于内地 A股市场，港股通精 选 100指数上半年上涨 10.76%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而 第 8页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0100元，本报告期份额净值增长率为 11.64%，同 期业绩比较基准增长率为 11.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济稳中趋缓的方向未有改变，依然面临内外部的诸多不确定因素的扰动， 尤其是制造业及房地产投资，下半年仍将是探底的过程，而全球需求回落及中美谈判尚未达成实质 性协议等外部不利因素依然会存在，我们预计下半年逆周期的宏观对冲力度会进一步加大，专项债 作为重大工程项目资本金将成为拉动基建投资的重要推手，我们认为，下半年市场整体的流动性环 境仍将保持宽松，出台降准或定向降准的概率较高。 我们认为，G20峰会后，中美同意重启经贸谈判，将对港股市场的情绪提升带来积极影响， 而美国经济存在下行压力，降息预期升温，美元指数未来走弱，也将直接利好港股，从基本面看， 目前港股市场的 PB-ROE 匹配度较高，我们认为，港股市场的流动性持续宽松和企业盈利探底回升 将有助于港股下半年的企稳回升，而近期对港股市场的扰动来自于外围市场，尤其美股仍处于相对 高位，美股的波动也将部分影响港股的估值水平；本基金跟踪不含 A+H的纯港股投资标的，对新经 济行业覆盖率较高，目前从估值和股息率角度都已经具备中长期投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟 踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、 基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 第 9页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内基金持有人数连续超过 20个工作日低于 200人，基金资产净值连续超过 20个 工作日低于 5000万元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公 司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持 有人利益的行为。 第 10页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 2,139,572.58 3,146,275.71 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 43,298,518.71 67,898,903.99 其中：股票投资 43,298,518.71 67,898,903.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 538.12 627.35 应收股利 248,395.07 8,610.48 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 45,687,024.48 71,054,417.53 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9.53 14.67 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 22,351.16 36,480.02 应付托管费 3,725.21 6,080.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 30,002.51 28,531.97 应交税费 - - 第 11页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 201,222.22 433,164.84 负债合计 257,310.63 504,271.51 所有者权益： - - 实收基金 44,978,000.00 77,978,000.00 未分配利润 451,713.85 -7,427,853.98 所有者权益合计 45,429,713.85 70,550,146.02 负债和所有者权益总计 45,687,024.48 71,054,417.53 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0100元，基金份额总额 44,978,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 27日（基金 合同生效日）至 2018年 6月 30日 一、收入 8,631,260.93 -579,867.38 1.利息收入 13,335.10 518,367.13 其中：存款利息收入 13,335.10 214,485.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 303,881.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 796,078.90 309,722.49 其中：股票投资收益 41,321.58 71,959.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 754,757.32 237,762.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,749,417.95 -1,516,469.56 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 72,428.98 108,512.56 减：二、费用 495,553.12 618,654.03 1．管理人报酬 177,909.17 175,684.18 2．托管费 29,651.48 29,280.73 第 12页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 3．销售服务费 - - 4．交易费用 85,426.68 300,386.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 202,565.79 113,302.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,135,707.81 -1,198,521.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,135,707.81 -1,198,521.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 77,978,000.00 -7,427,853.98 70,550,146.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 8,135,707.81 8,135,707.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -33,000,000.00 -256,139.98 -33,256,139.98 其中：1.基金申购款 5,000,000.00 -37,534.93 4,962,465.07 2.基金赎回款 -38,000,000.00 -218,605.05 -38,218,605.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 44,978,000.00 451,713.85 45,429,713.85 项目 上年度可比期间 2018年 4月 27日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 284,978,000.00 - 284,978,000.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -1,198,521.41 -1,198,521.41 第 13页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -209,000,000.00 88,365.34 -208,911,634.66 其中：1.基金申购款 60,000,000.00 719,743.94 60,719,743.94 2.基金赎回款 -269,000,000.00 -631,378.60 -269,631,378.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 75,978,000.00 -1,110,156.07 74,867,843.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 369号《关于准予华安沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 284,978,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0289号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 284,978,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经上海证券交易所 (以下简称“上交所”)自律监管决定书 [2018]62 号文审核同意，本基金 284,978,000.00份基金份额于 2018年 5月 25日在上交所挂牌交易。本基金上市交易后，所有的基金 份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券 第 14页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为中华交易服务港股通精选 100 指数，投资目 标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；本基金的主要投资范围为标的指数成 分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股(包括港股通标的股票和 中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债 券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产的 90%。本基金的业绩比较基准为：中华交易服务港股通精选 100指数收益率(经汇率调整)。 本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2018年 5月 30日募集成 立了华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华安CES港股通 精选 100ETF联接”)。华安 CES港股通精选 100ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基 金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 第 15页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部 国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。 第 16页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算 有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息 红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金 通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 本基金的联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 第 17页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年4月27日（基金合同 生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 177,909.17 175,684.18 其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00 注：支付基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年4月27日（基金合同 生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 29,651.48 29,280.73 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 第 18页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华安 CES港股通 精选 100联接基 金 39,215,200.00 87.19% 68,000,000.00 87.20% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月27日（基金合同生效 日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,139,572.58 10,292.14 1,959,512.93 192,033.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第 19页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 43,298,518.71 94.77 其中：股票 43,298,518.71 94.77 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,139,572.58 4.68 7 其他各项资产 248,933.19 0.54 8 合计 45,687,024.48 100.00 第 20页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 213,550.66 0.47 B 消费者非必需品 3,516,381.03 7.74 C 消费者常用品 1,675,470.82 3.69 D 能源 1,271,759.65 2.80 E 金融 13,892,081.13 30.58 F 医疗保健 1,238,965.93 2.73 G 工业 2,436,033.65 5.36 H 信息技术 5,323,640.73 11.72 I 电信服务 3,172,964.41 6.98 J 公用事业 3,501,222.03 7.71 K 房地产 7,056,448.67 15.53 合计 43,298,518.71 95.31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 01299 友邦保险 62,200 4,609,726.28 10.15 2 00700 腾讯控股 13,900 4,311,336.81 9.49 3 00005 汇丰控股 72,800 4,149,743.27 9.13 4 00941 中国移动 33,500 2,096,691.60 4.62 5 00388 香港交易所 6,900 1,674,010.57 3.68 6 00883 中国海洋石油 97,000 1,139,968.99 2.51 7 02888 渣打集团 17,850 1,095,209.69 2.41 8 00001 长和 14,500 982,140.39 2.16 9 00003 香港中华煤气 55,060 838,878.26 1.85 10 00002 中电控股 11,000 834,093.61 1.84 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 第 21页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 值比例(％) 1 01359 中国信达 55,000 87,086.34 0.19 2 03377 远洋集团 22,000 64,250.37 0.14 3 00867 康哲药业 9,000 56,685.29 0.12 4 01357 美图公司 9,500 21,059.06 0.05 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 02888 渣打集团 1,079,985.74 1.53 2 00700 腾讯控股 864,023.15 1.22 3 00788 中国铁塔 454,101.37 0.64 4 00005 汇丰控股 368,591.58 0.52 5 01299 友邦保险 206,545.86 0.29 6 01658 邮储银行 114,212.45 0.16 7 02007 碧桂园 114,099.07 0.16 8 00003 香港中华煤气 108,929.62 0.15 9 01313 华润水泥控股 104,837.34 0.15 10 00425 敏实集团 84,205.80 0.12 11 00012 恒基地产 76,040.56 0.11 12 00883 中国海洋石油 69,300.10 0.10 13 00388 香港交易所 68,202.81 0.10 14 00941 中国移动 63,265.05 0.09 15 00291 华润啤酒 60,093.23 0.09 16 01109 华润置地 57,264.30 0.08 17 01113 长实集团 52,935.19 0.08 18 00011 恒生银行 52,823.75 0.07 19 00288 万洲国际 52,570.90 0.07 20 01997 九龙仓置业 50,577.75 0.07 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 01299 友邦保险 4,193,159.25 5.94 2 00700 腾讯控股 3,756,020.62 5.32 第 22页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 3 00005 汇丰控股 3,190,458.29 4.52 4 00941 中国移动 1,956,702.88 2.77 5 00388 香港交易所 1,374,679.48 1.95 6 00883 中国海洋石油 1,054,755.69 1.50 7 00016 新鸿基地产 930,211.09 1.32 8 00001 长和 916,244.65 1.30 9 00003 香港中华煤气 791,600.19 1.12 10 00002 中电控股 776,483.58 1.10 11 01113 长实集团 739,395.57 1.05 12 00011 恒生银行 634,321.14 0.90 13 00027 银河娱乐 622,142.86 0.88 14 02388 中银香港 601,873.17 0.85 15 00688 中国海外发展 549,782.55 0.78 16 00669 创科实业 417,191.95 0.59 17 03333 中国恒大 408,195.14 0.58 18 01109 华润置地 404,708.67 0.57 19 02007 碧桂园 398,270.55 0.56 20 01918 融创中国 398,043.61 0.56 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,234,834.06 卖出股票的收入（成交）总额 37,625,958.87 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第 23页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 248,395.07 4 应收利息 538.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 24页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 8 其他 - 9 合计 248,933.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 152 295,907.89 39,716,600.00 88.30% 5,261,400.00 11.70% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 肖莉 599,000.00 1.33% 2 陈检标 500,000.00 1.11% 3 招商证券股份有限公司 483,500.00 1.07% 4 马永强 300,000.00 0.67% 5 雷雨风 275,000.00 0.61% 6 高奉珠 270,000.00 0.60% 7 皮继良 250,000.00 0.56% 8 应素根 202,000.00 0.45% 9 何长财 200,000.00 0.44% 10 周娟 200,000.00 0.44% 第 25页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 - 中国农业银行股份有限 公司－华安CES港股通 精选 100交易型开放式 指数证券投资基金 39,215,200.00 87.19% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年 4月 27日）基金份额总额 284,978,000.00 本报告期期初基金份额总额 77,978,000.00 本报告期基金总申购份额 5,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 38,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 44,978,000.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 第 26页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决 定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内 部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 4 42,860,792.93 100.00% 30,002.51 100.00% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易 第 27页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 联 接 基 金 1 20190101-201906 30 68,000 ,000.0 0 0.00 28,784,8 00.00 39,215,200. 00 87.19% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 第 28页共 29页 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 第 29页共 29页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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