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| 广发医疗指数分级A(502057) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648594 | ||||||||
| 基金代码 | 502057 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证医疗指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 31页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 31页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发医疗指数分级 场内简称 医疗分级 基金主代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 23日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,767,473.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 下属分级基金的基金简称 广发医疗指数分 级 A 广发医疗指数分 级 B 广发医疗指数分 级 下属分级基金的交易代码 502057 502058 502056 报告期末下属分级基金的份额总额 2,790,673.00份 2,790,673.00份 110,186,127.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构 成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特 征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，广发医疗 A 份额具有低风险、收 益相对稳定的特征；广发医疗 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 具有低风险、收益相对 稳定的特征 具有高风险、高预期收 益的特征。 具有较高风险、较高预 期收益的特征，其预期 风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露 姓名 邱春杨 刘晔 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 31页 负责人 联系电话 020-83936666 010-66223586 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 95105828 95526 传真 020-89899158 010-66225309 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场 南塔 31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 -352,742.51 本期利润 34,849,760.51 加权平均基金份额本期利润 0.2435 本期基金份额净值增长率 24.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.5511 期末基金资产净值 120,405,841.22 期末基金份额净值 1.0401 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.85% 1.38% 3.64% 1.38% 0.21% 0.00% 过去三个月 -3.32% 1.60% -3.95% 1.61% 0.63% -0.01% 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 31页 过去六个月 24.62% 1.70% 23.88% 1.72% 0.74% -0.02% 过去一年 -0.97% 1.83% -2.69% 1.85% 1.72% -0.02% 过去三年 -3.01% 1.45% -9.08% 1.45% 6.07% 0.00% 自基金合同生 效起至今 -26.12% 1.93% -34.42% 1.89% 8.30% 0.04% 注：（1）业绩比较基准：95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发中证医疗指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 7月 23日至 2019年 6月 30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 31页 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗国庆 本基金的基金 经理；广发深 证 100指数分 级证券投资基 金的基金经 理；广发中证 全指汽车指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 中证全指建筑 材料指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发中证 2015-10-1 3 - 10年 罗国庆先生，经济学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。曾任 深圳证券信息有限公司研究员，华 富基金管理有限公司产品设计研 究员，广发基金管理有限公司产品 经理及量化研究员。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 31页 全指家用电器 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理； 广发中证传媒 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理；广发中证 传媒交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；广 发中证 1000 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理； 广发中证 100 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理；广发中证 100交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；指 数投资部副总 经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 31页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证医疗指数，该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表 性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权，并根据成份股数量设置不同的权重上限， 以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样 本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 2019年上半年，中美贸易摩擦给全球经济带来较大的不确定性，全球制造业 PMI呈现下行趋势， 衰退预期引发的避险情绪推高了黄金等避险资产的价格。回顾国内经济上半年表现，虽然消费、投 资和进出口增速同比有所放缓，但整体流动性得到改善，通胀水平略有提高，宏观经济整体保持在 一个较为稳定的水平。 就 A股而言，今年年初市场行情以估值修复为主要特征，而后进入震荡阶段，企业盈利的影响 逐渐得到体现，A 股估值回调。后期随着贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期提升加之外资流入和科创 板的临近，A股反弹动力逐渐聚集。上半年，沪深 300指数上涨 27.07%、中证 500指数上涨 18.77%、 创业板指数上涨 20.87%。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 31页 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及 成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 24.62%，同期业绩比较基准收益率为 23.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然外部压力可能仍会对出口带来影响，同时制造业的投资也难有较大改善，但 减税降费和积极的财政政策可能对消费带来支撑，并提振基建投资。总体而言，政策端或以延续稳 增长为主，货币端逆周期调节的概率在增加，防范系统性风险将成为下半年经济工作的重点。目前 医疗行业处于高景气阶段，医疗器械、医疗服务的上市公司尽管与国际巨头有一定差距，但是未来 国产替代化空间巨大，中长期看好 A股医疗行业的龙头上市公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值 建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 31页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在托管广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的 过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组 合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 6,709,704.29 11,507,816.27 结算备付金 10,731.35 - 存出保证金 58,540.59 38,889.09 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 31页 交易性金融资产 114,106,535.54 132,375,721.33 其中：股票投资 114,106,535.54 132,375,721.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 506,039.48 - 应收利息 1,268.68 2,270.00 应收股利 - - 应收申购款 32,987.52 284,895.05 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 121,425,807.45 144,209,591.74 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 716,354.29 229,349.53 应付管理人报酬 96,042.71 122,879.36 应付托管费 19,208.55 24,575.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 39,065.58 41,530.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 149,295.10 324,782.68 负债合计 1,019,966.23 743,118.02 所有者权益： - - 实收基金 162,957,397.38 241,959,992.28 未分配利润 -42,551,556.16 -98,493,518.56 所有者权益合计 120,405,841.22 143,466,473.72 负债和所有者权益总计 121,425,807.45 144,209,591.74 注：报告截止日 2019年 6月 30日,广发医疗指数分级份额净值 1.0401元，广发医疗指数分级 A 份额参考净值人民币 1.0294 元，广发医疗指数分级 B 份额参考净值人民币 1.0508元，基金份额 总额 115,767,473.00 份，其中：广发医疗指数分级份额 110,186,127.00 份，广发医疗指数分级 A 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 31页 份额 2,790,673.00份，广发医疗指数分级 B份额 2,790,673.00份。 6.2 利润表 会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 36,017,182.03 14,357,566.96 1.利息收入 34,237.79 42,713.63 其中：存款利息收入 34,237.79 42,713.63 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 684,634.41 -1,510,091.05 其中：股票投资收益 257,930.53 -1,934,762.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 426,703.88 424,671.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 35,202,503.02 15,498,161.27 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 95,806.81 326,783.11 减：二、费用 1,167,421.52 1,327,278.95 1．管理人报酬 684,849.13 713,695.54 2．托管费 136,969.90 142,739.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 146,776.55 200,856.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 198,825.94 269,988.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 34,849,760.51 13,030,288.01 减：所得税费用 - - 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 31页 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,849,760.51 13,030,288.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发中证医疗指数分级证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 241,959,992.28 -98,493,518.56 143,466,473.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 34,849,760.51 34,849,760.51 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -79,002,594.90 21,092,201.89 -57,910,393.01 其中：1.基金申购款 35,591,149.01 -13,508,571.21 22,082,577.80 2.基金赎回款 -114,593,743.91 34,600,773.10 -79,992,970.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 162,957,397.38 -42,551,556.16 120,405,841.22 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 185,022,796.23 -62,361,951.13 122,660,845.10 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 13,030,288.01 13,030,288.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 52,250,639.16 -10,977,007.59 41,273,631.57 其中：1.基金申购款 333,137,218.87 -82,002,664.59 251,134,554.28 2.基金赎回款 -280,886,579.71 71,025,657.00 -209,860,922.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 31页 五、期末所有者权益（基 金净值） 237,273,435.39 -60,308,670.71 176,964,764.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”） 证监许可字[2015]1266号文《关于准予广发中证医疗指数分级证券投资基金注 册的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简 称基金合同） 和其他相关法律法规的规定发起，于 2015年 7月 23日募集成立。本基金的基金管理 人为广发基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2015年 7月 1日至 2015年 7月 15日，本基金为契约型开放式基金，存续期 限不定，首次募集资金为人民币 283,514,386.48元，有效认购户数为 4,290户。其中，认购款项在基 金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 58,150.77元，折合基金份额 58,131.98份，折算差额 人民币 18.79 元计入基金资产，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金 募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于 2015年 7月 23日生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 283,514,386.48份。 本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 31页 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 31页 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 31页 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北京银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 684,849.13 713,695.54 其中：支付销售机构的客户维护费 160,320.62 174,632.02 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 31页 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内 向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假,支付日期顺延至下一个工作日。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 136,969.90 142,739.16 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内 向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延至下一个工作日。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发医疗指数分级 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发医疗指数分级 B 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 31页 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发医疗指数分级 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有限公司 6,709,704.29 33,313.81 11,198,781.9 1 40,520.97 注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 31页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公 允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 114,049,559.00元，属于第二层级的余额为人民币 56,976.54元，无属于第三层级的金额（2018年 12月 31日，属于第一层级的余额为人民币 132,372,581.33元，属于第二层级的余额为人民币 3,140.00 元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 31页 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 114,106,535.54 93.97 其中：股票 114,106,535.54 93.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,720,435.64 5.53 8 其他各项资产 598,836.27 0.49 9 合计 121,425,807.45 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,992,280.09 44.01 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 31页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,261,347.60 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,479,441.28 7.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,293,503.78 8.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,756,445.54 33.85 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 113,783,018.29 94.50 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,632.15 0.06 C 制造业 158,304.80 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03 J 金融业 33,869.94 0.03 K 房地产业 - - 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 31页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 323,517.25 0.27 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 300015 爱尔眼科 362,995 11,241,955.15 9.34 2 300347 泰格医药 136,161 10,498,013.10 8.72 3 300003 乐普医疗 363,436 8,366,296.72 6.95 4 002044 美年健康 636,560 7,918,806.40 6.58 5 300253 卫宁健康 441,186 6,256,017.48 5.20 6 600763 通策医疗 65,489 5,801,670.51 4.82 7 002223 鱼跃医疗 205,014 5,047,444.68 4.19 8 600529 山东药玻 142,776 3,252,437.28 2.70 9 603259 药明康德 35,900 3,111,812.00 2.58 10 300676 华大基因 54,500 3,108,680.00 2.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 31页 2 600968 海油发展 19,333 68,632.15 0.06 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03 4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03 5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 3,011,789.00 2.10 2 002382 蓝帆医疗 1,332,890.00 0.93 3 300347 泰格医药 1,189,068.00 0.83 4 002044 美年健康 1,018,505.00 0.71 5 300253 卫宁健康 968,975.00 0.68 6 000710 贝瑞基因 842,622.00 0.59 7 300015 爱尔眼科 667,251.00 0.47 8 300206 理邦仪器 658,271.00 0.46 9 002173 创新医疗 581,306.00 0.41 10 300003 乐普医疗 552,633.00 0.39 11 603309 维力医疗 495,983.00 0.35 12 300318 博晖创新 457,854.00 0.32 13 300676 华大基因 447,620.00 0.31 14 300633 开立医疗 420,359.00 0.29 15 300244 迪安诊断 398,590.00 0.28 16 300453 三鑫医疗 361,549.00 0.25 17 603301 振德医疗 300,356.00 0.21 18 300326 凯利泰 282,973.00 0.20 19 600989 宝丰能源 270,838.72 0.19 20 300298 三诺生物 238,547.00 0.17 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按 买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 31页 （％） 1 300015 爱尔眼科 7,831,873.01 5.46 2 002044 美年健康 5,671,583.70 3.95 3 300003 乐普医疗 5,199,553.60 3.62 4 000516 国际医学 4,473,225.94 3.12 5 300347 泰格医药 3,869,622.93 2.70 6 002030 达安基因 3,282,128.55 2.29 7 300253 卫宁健康 2,990,427.11 2.08 8 002223 鱼跃医疗 2,665,561.00 1.86 9 600763 通策医疗 2,379,840.35 1.66 10 300676 华大基因 1,863,073.00 1.30 11 300482 万孚生物 1,493,972.40 1.04 12 300244 迪安诊断 1,318,201.00 0.92 13 600529 山东药玻 1,297,863.00 0.90 14 300529 健帆生物 1,240,009.00 0.86 15 300451 创业慧康 1,237,051.00 0.86 16 300078 思创医惠 1,107,274.00 0.77 17 300463 迈克生物 1,045,662.00 0.73 18 002551 尚荣医疗 985,844.00 0.69 19 300326 凯利泰 967,354.00 0.67 20 603658 安图生物 908,284.00 0.63 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,004,657.03 卖出股票收入（成交）总额 72,734,276.37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 31页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,540.59 2 应收证券清算款 506,039.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,268.68 5 应收申购款 32,987.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 598,836.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 31页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.03 新股流通受 限 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 广发医疗指数 分级 A 79 35,324.97 586,722.0 0 21.02% 2,203,951. 00 78.98% 广发医疗指数 分级 B 431 6,474.88 3,005.00 0.11% 2,787,668. 00 99.89% 广发医疗指数 分级 13,310 8,278.45 16,480,69 2.72 14.96% 93,705,43 4.28 85.04% 合计 13,820 8,376.81 17,070,41 9.72 14.75% 98,697,05 3.28 85.25% 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 31页 8.2 期末上市基金前十名持有人 广发医疗指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王雁波 1,479,143.00 53.00% 2 中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产 品-013C-CT001沪 586,722.00 21.02% 3 郭国棠 95,624.00 3.43% 4 原小宁 65,100.00 2.33% 5 汪世龙 58,200.00 2.09% 6 方春娣 57,151.00 2.05% 7 钱鹏浩 52,731.00 1.89% 8 傅煜 45,000.00 1.61% 9 彭高萍 36,529.00 1.31% 10 赵军 33,500.00 1.20% 广发医疗指数分级B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 曹国安 234,201.00 8.39% 2 王依斌 223,000.00 7.99% 3 朱福珍 90,000.00 3.23% 4 闻强 84,043.00 3.01% 5 冯书斋 78,847.00 2.83% 6 程艳萍 57,831.00 2.07% 7 陈永鑫 53,121.00 1.90% 8 周文杰 48,900.00 1.75% 9 王依勇 48,500.00 1.74% 10 王子昌 46,635.00 1.67% 广发医疗指数分级 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 安徽省能源集团有限公司 企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 256,388.00 10.37% 2 陈洁 146,671.00 5.93% 3 张宇怀 144,000.00 5.83% 4 李尚宾 89,875.00 3.64% 5 蔡宗荣 87,056.00 3.52% 6 欧阳刚 72,293.00 2.93% 7 尤燮媛 72,190.00 2.92% 8 吕自强 68,576.00 2.77% 9 程哲 64,693.00 2.62% 10 贺书云 57,269.00 2.32% 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 31页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 广发医疗指数分级 A 0.00 0.0000% 广发医疗指数分级 B 0.00 0.0000% 广发医疗指数分级 63,193.54 0.0574% 合计 63,193.54 0.0546% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发医疗指数分级 A 0 广发医疗指数分级 B 0 广发医疗指数分级 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发医疗指数分级 A 0 广发医疗指数分级 B 0 广发医疗指数分级 0~10 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发医疗指数分级 A 广发医疗指数分级 B 广发医疗指数分级 基金合同生效日（2015年 7月 23 日）基金份额总额 4,462,511.00 4,462,511.00 274,589,364.48 本报告期期初基金份额总额 3,231,973.00 3,231,973.00 165,428,546.26 本报告期基金总申购份额 - - 25,284,516.13 减：本报告期基金总赎回份额 - - 81,409,535.39 本报告期基金拆分变动份额 -441,300.00 -441,300.00 882,600.00 本报告期期末基金份额总额 2,790,673.00 2,790,673.00 110,186,127.00 注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 31页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 2 90,303,723.37 100.00% 66,040.39 100.00% - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： 广发中证医疗指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 31页 （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）的要求，公募产 品不得进行份额分级，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注 相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 广发基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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