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光大保德信信用添益债券C(360014)  基金公开信息
流水号 1648200
基金代码 360014
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 光大保德信信用添益债券
基金主代码 360013
交易代码 360013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 5月 16日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,337,067.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信信用添益债券
A类
光大保德信信用添益债券
C类
下属分级基金的交易代码 360013 360014
报告期末下属分级基金的份额总额 8,729,598.37份 8,607,468.65份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析
和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期
增值。
投资策略
本基金在充分考虑债券市场运行状况和特征的基础上,将投资策略分解为
资产配置策略、债券市场投资策略、股票市场投资策略和套利投资策略。
结合国内债券市场的基本结构和流动性分析,本基金将债券市场投资策略
主要分为利率策略、信用策略、可转债策略和杠杆策略。本基金将充分结
合宏观经济和证券市场的形势,运用丰富的投资策略,在严格控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证全债指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 毛宗倩 罗菲菲
联系电话 (021)80262888 010-58560666
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008-202-888 95568
传真 (021)80262468 010-58560798
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金半年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国民生银
行股份有限公司的办公场所。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
光大保德信信用添益债
券 A类
光大保德信信用添益债券
C类
本期已实现收益 -54,928.65 -37,888.58
本期利润 -32,015.36 45,997.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0033 0.0052
本期基金份额净值增长率 0.57% 0.48%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
光大保德信信用添益债券
A类
光大保德信信用添益债券 C

期末可供分配基金份额利润 0.0015 -0.0008
期末基金资产净值 9,097,692.53 8,950,257.46
期末基金份额净值 1.042 1.040
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信信用添益债券 A类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.39% 0.15% 0.57% 0.03% -0.18% 0.12%
过去三个月 0.19% 0.24% 0.63% 0.06% -0.44% 0.18%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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过去六个月 0.57% 0.30% 2.07% 0.06% -1.50% 0.24%
过去一年 2.30% 0.22% 6.46% 0.06% -4.16% 0.16%
过去三年 5.61% 0.15% 11.13% 0.08% -5.52% 0.07%
自基金合同生
效起至今
46.58% 0.23% 31.00% 0.08% 15.58% 0.15%
光大保德信信用添益债券 C类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.39% 0.14% 0.57% 0.03% -0.18% 0.11%
过去三个月 0.19% 0.24% 0.63% 0.06% -0.44% 0.18%
过去六个月 0.48% 0.30% 2.07% 0.06% -1.59% 0.24%
过去一年 1.92% 0.22% 6.46% 0.06% -4.54% 0.16%
过去三年 4.42% 0.15% 11.13% 0.08% -6.71% 0.07%
自基金合同生
效起至今
42.81% 0.23% 31.00% 0.08% 11.81% 0.15%
注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,
经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,自 2014年 1月 1日起,将本基金的业绩比较
基准由原―中债综合指数‖变更为―中证全债指数‖。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

光大保德信信用添益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年 5月 16日至 2019年 6月 30日)
光大保德信信用添益债券 A类
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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光大保德信信用添益债券 C类

注:1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,
经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,自 2014年 1月 1日起,将本基金的业绩比较
基准由原―中债综合指数‖变更为―中证全债指数‖。
2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2011年 5月 16日至 2011年 11月 15日。建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称―光大保德信‖)成立于 2004年 4月,由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公
司总部设在上海,注册资本为人民币 1.6 亿元人民币,两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证
经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2019年 6月 30日,光大保德信旗下管理着 45只开放式基金,即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基
金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动
灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型
证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年
定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进
服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信
超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投
资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周华
固定收益部投
资副总监、基
金经理
2018-10-2
7
- 9年
周华先生,香港大学金融学硕士,
曾任泰康资产管理有限责任公司
第三方投资部固定收益投资总监,
景顺长城基金管理有限公司投资
经理、信用研究员、债券交易员,
第一创业证券股份有限公司债券
交易员;2018 年 6 月加入光大保
德信基金管理有限公司,任职固定
收益部投资副总监一职。现任光大
保德信晟利债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大
保德信安诚债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安泽债券型
证券投资基金基金经理、光大保德
信信用添益债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安和债券型
证券投资基金基金经理、光大保德
信岁末红利纯债债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信多策略
精选 18个月定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注:1、―任职日期‖和―离任日期‖分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金坚持―双低可转债+低估值股票‖的相对收益二级债基定位,重视同业排名。上半年在 1-2
月的权益市场单边上涨行情中收获不多,4月以来的调整中仓位调整及时也未造成明显损失。5-6月
较好地抓住了可转债市场的行情,获取了较好收益。未来将继续努力为投资者贡献积极收益。
宏观方面,上半年经济增长先上后下,一季度宽信用见效,经济有所回升,二季度监管有所趋
严,经济有所回落。一季度经济好于预期,主要是社融放量,经济加杠杆。之后政治局会议态度有
所收敛,重提房住不炒。二季度的金融数据走弱,社融和信贷都略微低于预期,反映出信用派生的
过程逐渐减弱。4、5月经济数据也有所下行,主要是工业增加值同比增速下行比较明显。房地产相
关数据也有一定下行,首先是房地产销售趋于回落,同时融资政策有所收紧,房企资金来源边际弱
化,但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行。另外,基建投资比较稳定,制造业投资继续下
滑,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏下行的特征。受到基数驱动,CPI 二季度达到高位,
但后期会有所回落。
债券市场方面,由于一季度信用扩张较为明显,政策预期有所收缩,利率债收益率有所反弹,
信用债收益率则有所震荡。具体而言,短端 1 年国债上行 4BP,1 年国开下行 3BP。受到宏观经济
暂稳的影响,长端较为平稳,10Y国债和 10Y国开分别下行 1BP和 3BP。信用债表现的略好于利率
债,1Y的 AAA信用债下行 39BP。稍长久期的信用债表现稍弱,3Y的 AAA信用债下行 13BP。信
用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的 AA信用债下行 31BP。我们认为,
上半年的债券行情主要反映三点特征:一是经济改善政策开始预调微调。二是宏观环境尚未完全企
稳,后续长债利率仍有机会。三是信用条件放松,信用利差继续压缩。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信信用添益债券A份额净值增长率为 0.57%,业绩比较基准收益率为 2.07%;
光大保德信信用添益债券 C份额净值增长率为 0.48%,业绩比较基准收益率为 2.07%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年宏观经济,目前从中微观数据来看,目前经济也呈现出略偏走弱的状态,发电耗煤
增速不断下行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所回落,总体经济下行态势较为明显。从目
前各个政策层面的表态来看,目前政策积极放松的概率偏低。房地产监管趋于严格,下半年地产可
能成为宏观经济的拖累。出口的压力主要集中在三季度,四季度可能会有所缓和。总体而言,下半
年经济可能呈现出下行企稳的特征。展望下半年债券市场,利率债方面,受益于国内外经济回落、
海外利率下降的过程;信用债方面,目前信用利差已经回到低位,信用债获取超额收益空间有限;
短端债券方面,前期资金面非常宽松,目前短端债券利率已经到达历史底部;可转债方面,估值仍
然处于有价值的区域,考虑到三季度积极窗口逐渐打开,有一定的左侧布局价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表(包括权
益、固定收益业务板块)、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。
公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假
设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司
估值委员会讨论特别估值方案,同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法,与托管
行沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值
委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调
整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的
技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,2019年 1月 14日本基金 A类每 10份派
发红利 0.1元,C类每 10份派发红利 0.08元;2019年 4月 16日本基金 A类每 10份派发红利 0.06
元,C类每 10份派发红利 0.05元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,该情况自 2018
年 7月 26日起出现。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资
运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润
分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:光大保德信信用添益债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 1,444,581.68 115,652.35
结算备付金 159,082.01 95,948.64
存出保证金 16,897.69 7,007.82
交易性金融资产 21,495,288.46 17,229,209.70
其中:股票投资 3,223,807.00 -
基金投资 - -
债券投资 18,271,481.46 17,229,209.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 500,000.00
应收证券清算款 514,136.77 641.44
应收利息 275,807.41 404,053.83
应收股利 - -
应收申购款 2,113.32 3,510.12
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 23,907,907.34 18,356,023.90
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,300,000.00 -
应付证券清算款 1,453,532.28 -
应付赎回款 3,929.06 -
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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应付管理人报酬 10,542.98 10,901.09
应付托管费 3,012.28 3,114.62
应付销售服务费 2,202.19 2,411.22
应付交易费用 21,144.78 1,573.26
应交税费 1,566.35 1,201.48
应付利息 218.22 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 63,809.21 167,040.34
负债合计 5,859,957.35 186,242.01
所有者权益: - -
实收基金 17,337,067.02 17,306,396.35
未分配利润 710,882.97 863,385.54
所有者权益合计 18,047,949.99 18,169,781.89
负债和所有者权益总计 23,907,907.34 18,356,023.90
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 17,337,067.02份,其中 A类基金份额总额为
8,729,598.37份,基金份额净值为 1.042元;C类基金份额总额为 8,607,468.65份,基金份额净值为
1.040元。
6.2 利润表
会计主体:光大保德信信用添益债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 230,385.80 14,749,508.75
1.利息收入 314,265.43 13,466,376.38
其中:存款利息收入 9,938.90 77,772.24
债券利息收入 304,122.98 13,236,281.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 203.55 152,322.41
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以―-‖填列) -196,459.70 -208,842.19
其中:股票投资收益 -19,286.50 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -182,713.99 -208,842.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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股利收益 5,540.79 -
3.公允价值变动收益(损失以―-‖号填列) 106,799.14 1,479,747.73
4.汇兑收益(损失以―-‖号填列) - -
5.其他收入(损失以―-‖号填列) 5,780.93 12,226.83
减:二、费用 216,403.89 4,525,874.50
1.管理人报酬 67,258.26 1,542,900.46
2.托管费 19,216.67 440,828.67
3.销售服务费 13,816.10 31,972.20
4.交易费用 39,688.11 16,726.82
5.利息支出 31,093.31 2,269,733.62
其中:卖出回购金融资产支出 31,093.31 2,269,733.62
6.税金及附加
595.62 41,273.49
7.其他费用 44,735.82 182,439.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,981.91 10,223,634.25
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,981.91 10,223,634.25
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:光大保德信信用添益债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
17,306,396.35 863,385.54 18,169,781.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 13,981.91 13,981.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以―-‖号填列)
30,670.67 88,071.32 118,741.99
其中:1.基金申购款 8,481,508.51 440,560.61 8,922,069.12
2.基金赎回款 -8,450,837.84 -352,489.29 -8,803,327.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以―-‖号
填列)
- -254,555.80 -254,555.80
五、期末所有者权益(基
金净值)
17,337,067.02 710,882.97 18,047,949.99
项目 上年度可比期间
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
469,594,151.52 11,882,601.10 481,476,752.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 10,223,634.25 10,223,634.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以―-‖号填列)
-436,481,801.04 -20,555,260.61 -457,037,061.65
其中:1.基金申购款 36,866,502.97 1,551,816.80 38,418,319.77
2.基金赎回款 -473,348,304.01 -22,107,077.41 -495,455,381.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以―-‖号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
33,112,350.48 1,550,974.74 34,663,325.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 (以下简称―本基金‖),系经中国证券监督管理委员会
(以下简称―中国证监会‖)证监许可[2011]465号文《关于核准光大保德信信用添益债券型证券投资
基金募集的批复》的核准,由光大保德信基金管理有限公司作为管理人于 2011年 4月 11日至 2011
年 5月 11日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验
字第 60467078_B01 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011 年 5 月 16
日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)
为人民币 2,627,018,455.58元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 339,551.00元,以上实收基
金(本息)合计为人民币 2,627,358,006.58元,折合 2,627,358,006.58份基金份额。本基金的基金管
理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金基金份额分为 A类和 C类基金份额。对于 A类基金份额,投资者申购时需缴纳申购费,
赎回基金份额时缴纳赎回费;对于 C类基金份额,投资者申购时无需缴纳申购费,赎回基金份额时
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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缴纳赎回费。赎回时份额持有不满 30天的,收取赎回费,持有满 30天以上(含 30天)的,不收取
赎回费。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金为债券
型基金,可投资的固定收益类品种主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融
债、资产支持证券、国债、央行票据等。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,
其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家
信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券
的比例为基金资产的 0% - 20%。现金或到期日在一年之内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。本基金可以直接从二级市场购入股票或权证、参与一级市场股票首次发行或增发新股,并
可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)编制,同时,
对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免
征收印花税。

6.4.6.2、 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为
增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易
计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规
定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外)及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下:
城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

6.4.6.4、 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.5、 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(简称―光大保德信‖)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国民生银行股份有限公司(简称―民生银行‖) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(简称―光大证券‖) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
光大证券 9,859,513.58 39.09% - -
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
光大证券 51,543,684.03 33.12% - -
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
光大证券 23,280,000.00 19.88% - -
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 8,985.09 38.58% 8,452.24 41.26%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 67,258.26 1,542,900.46
其中:支付销售机构的客户维护费 23,632.25 24,790.02
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,,按月支付。由基金管理人于次月首日起 5个工作日内向基金托管人发送
基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 19,216.67 440,828.67
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 5个工作日内向基金托管人并发
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信信用添
益债券 A类
光大保德信信用添益债
券 C类
合计
光大保德信 - 183.24 183.24
中国民生银行 - 6,132.07 6,132.07
光大证券 - 14.84 14.84
合计 - 6,330.15 6,330.15
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信信用添
益债券A类
光大保德信信用添益债
券C类
合计
光大保德信 - 11,568.75 11,568.75
光大证券 - 27.78 27.78
民生银行 - 8,156.52 8,156.52
合计 - 19,753.05 19,753.05
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C
类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×0.30%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 5个工作日内向基金托管人
发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于 5个工作日内从基金资产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构支付给基金销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 1,444,581.68 8,463.56 1,581,589.69 57,592.29
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购,因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 4,300,000.00元,其中 1,000,000.00元于 2019年 7月 4日到期,剩余 3,300,000.00元于于
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2019年 7月 5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标
准券后,不低于债券回购交易的余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 3,223,807.00 13.48
其中:股票 3,223,807.00 13.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,271,481.46 76.42
其中:债券 18,271,481.46 76.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,603,663.69 6.71
8 其他各项资产 808,955.19 3.38
9 合计 23,907,907.34 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 88,185.00 0.49
B 采矿业 - -
C 制造业 1,130,210.00 6.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 37,356.00 0.21
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 470,232.00 2.61
K 房地产业 694,410.00 3.85
L 租赁和商务服务业 358,771.00 1.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 444,643.00 2.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,223,807.00 17.86
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000043 中航善达 58,600 694,410.00 3.85
2 300274 阳光电源 40,500 378,675.00 2.10
3 000967 盈峰环境 48,500 358,900.00 1.99
4 600113 浙江东日 47,900 358,771.00 1.99
5 601066 中信建投 13,900 293,012.00 1.62
6 601318 中国平安 2,000 177,220.00 0.98
7 600866 星湖科技 26,800 157,852.00 0.87
8 002110 三钢闽光 15,500 144,150.00 0.80
9 000063 中兴通讯 4,400 143,132.00 0.79
10 000902 新洋丰 13,300 142,709.00 0.79
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,请阅读登载于 http://www.epf.com.cn
网站的本基金半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 943,448.00 5.19
2 000043 中航善达 778,803.00 4.29
3 600383 金地集团 429,486.00 2.36
4 600487 亨通光电 420,976.00 2.32
5 601066 中信建投 410,606.00 2.26
6 000063 中兴通讯 406,200.00 2.24
7 600600 青岛啤酒 393,677.00 2.17
8 300274 阳光电源 378,503.00 2.08
9 600113 浙江东日 360,273.00 1.98
10 000967 盈峰环境 360,245.00 1.98
11 600340 华夏幸福 327,509.00 1.80
12 603585 苏利股份 309,438.80 1.70
13 000560 我爱我家 270,407.00 1.49
14 600031 三一重工 252,875.00 1.39
15 300088 长信科技 232,128.00 1.28
16 600197 伊力特 231,992.00 1.28
17 000858 五粮液 228,012.00 1.25
18 000877 天山股份 207,074.00 1.14
19 600438 通威股份 200,780.00 1.11
20 601611 中国核建 197,500.00 1.09
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 768,707.00 4.23
2 600383 金地集团 427,648.45 2.35
3 600487 亨通光电 426,547.63 2.35
4 600600 青岛啤酒 402,237.00 2.21
5 600340 华夏幸福 329,001.00 1.81
6 000560 我爱我家 318,568.00 1.75
7 603585 苏利股份 273,889.00 1.51
8 000063 中兴通讯 262,427.00 1.44
9 600197 伊力特 252,189.00 1.39
10 300088 长信科技 235,095.18 1.29
11 600352 浙江龙盛 223,074.00 1.23
12 000858 五粮液 220,754.00 1.21
13 600438 通威股份 205,168.00 1.13
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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14 000877 天山股份 205,081.00 1.13
15 601611 中国核建 197,800.00 1.09
16 603019 中科曙光 197,639.60 1.09
17 000932 华菱钢铁 177,251.00 0.98
18 603817 海峡环保 170,746.00 0.94
19 600031 三一重工 168,222.00 0.93
20 000089 深圳机场 163,824.00 0.90
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 14,197,654.80
卖出股票的收入(成交)总额 11,022,677.30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,861,913.30 15.86
其中:政策性金融债 2,861,913.30 15.86
4 企业债券 7,302,318.80 40.46
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,045,700.00 11.33
7 可转债(可交换债) 6,061,549.36 33.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,271,481.46 101.24
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 018007 国开 1801 16,810 1,695,624.70 9.40
2 122392 15恒大 02 12,470 1,247,249.40 6.91
3 101780005
17谷财
MTN001
10,000 1,058,900.00 5.87
4 108602 国开 1704 10,100 1,020,201.00 5.65
5 155069 18保文 02 10,000 1,012,300.00 5.61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 星湖科技(600866)的发行主体收到肇庆市环境保护局的《行政处罚决定书》,具体内容为:
《行政处罚决定书》(肇环罚字[2018]73号),对 2018年 3月 29日公司生物工程基地厂界两处监测点
废气超标 0.25倍和 2.05倍的行为,处以罚款 11.05万元;《行政处罚决定书》(肇环罚字[2018]74号),
对 2018 年 4 月 10 日公司生物工程基地废水排放化学需氧量超标 0.36 倍的行为,处以罚款 28 万元;
《行政处罚决定书》(肇环罚字[2018]85号),对 2018年 8月 25日公司生物工程基地泄漏废水进入市
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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政收集管网的行为,要求限期整改,减少污染物排放量并处以罚款 60万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

三钢闽光(002110)的发行主体于 2018年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会福建监管局的警
示函([2018]29 号)具体内容为:在定期报告中关于一致行动人的披露依据不足,依据《信息披露
管理办法》第五十九条的规定, 对三钢闽光采取出具警示函的监督管理措施。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

除上述股票外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,897.69
2 应收证券清算款 514,136.77
3 应收股利 -
4 应收利息 275,807.41
5 应收申购款 2,113.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 808,955.19
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 113515 高能转债 277,487.40 1.54
2 128048 张行转债 267,546.00 1.48
3 110047 山鹰转债 216,133.90 1.20
4 113013 国君转债 184,581.20 1.02
5 110031 航信转债 181,100.40 1.00
6 127006 敖东转债 180,736.30 1.00
7 128016 雨虹转债 179,646.00 1.00
8 113516 苏农转债 179,424.80 0.99
9 128044 岭南转债 179,100.00 0.99
10 128034 江银转债 178,740.10 0.99
11 113517 曙光转债 165,775.50 0.92
12 128037 岩土转债 17,873.30 0.10
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份

持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信信用
添益债券 A类
1,003 8,703.49 99,426.08 1.14% 8,630,172.29 98.86%
光大保德信信用
添益债券 C类
684 12,584.02 0.00 0.00% 8,607,468.65 100.00%
合计 1,687 10,276.86 99,426.08 0.57% 17,237,640.94 99.43%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
光大保德信信用添益债
券 A类
13.10 0.00%
光大保德信信用添益债
券 C类
- -
合计 13.10 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。
9开放式基金份额变动
单位:份
项目 光大保德信信用添益债券 A类 光大保德信信用添益债券 C类
基金合同生效日(2011年 5月 16
日)基金份额总额
677,320,442.33 1,950,037,564.25
本报告期期初基金份额总额 8,390,086.30 8,916,310.05
本报告期基金总申购份额 7,357,579.71 1,123,928.80
减:本报告期基金总赎回份额 7,018,067.64 1,432,770.20
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,729,598.37 8,607,468.65
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经公司十届一次董事会会议审议通过,自 2019年 4月 22日起,李常青先生正式离任
公司督察长,由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自 2019年 4月 22日起
担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起,本基金管理人
总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自 2019年 5月 9日起,管江女士担任公司督察长,自
管江女士任督察长职务之日起,本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门
稽查或处罚的情形发生。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 1 9,859,513.58 39.09% 8,985.09 38.58% -
东方证券 1 15,360,818.52 60.91% 14,305.38 61.42% -
注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况
报告期内未新增和停止租用交易单元。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、
低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下:
实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;
财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;
内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,
并能为本基金提供全面的信息服务;
研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;
对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。
(3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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进行初步筛选;
对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构
所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管
理人董事会批准。
经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券
51,543,68
4.03
33.12%
23,280,00
0.00
19.88% - -
东方证券
104,106,5
25.41
66.88%
93,800,00
0.00
80.12% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息




光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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