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| 光大保德信红利混合A(360005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648196 | ||||||||
| 基金代码 | 360005 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 34页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信红利混合 基金主代码 360005 交易代码 360005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 24日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 321,396,202.96份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金 资产获取稳定的当期收益和长期增值。 投资策略 本基金为混合型投资基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分 红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。 基金管 理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工 具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及 债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下， 谋求实现基金财产的安全和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 毛宗倩 吴玉婷 联系电话 （021）80262888 021-52629999-212052 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn xywyt@cib.com.cn 客户服务电话 4008-202-888 95561 传真 （021）80262468 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股 份有限公司的办公场所。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 80,566,558.93 本期利润 111,926,540.53 加权平均基金份额本期利润 0.3499 本期基金份额净值增长率 21.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1875 期末基金资产净值 624,308,397.18 期末基金份额净值 1.9425 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.91% 0.95% 1.26% 0.62% 3.65% 0.33% 过去三个月 -5.38% 1.51% -4.92% 0.91% -0.46% 0.60% 过去六个月 21.05% 1.54% 7.85% 0.93% 13.20% 0.61% 过去一年 0.80% 1.50% 3.98% 0.93% -3.18% 0.57% 过去三年 -14.27% 1.14% 15.59% 0.70% -29.86% 0.44% 自基金合同生 效起至今 362.65% 1.59% 162.78% 1.36% 199.87% 0.23% 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自 2014年 1月 1日起，将本基金的业绩比较基准 由原―75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率‖变更为―75%×上证红 利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率‖。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 较 光大保德信红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年 3月 24日至 2019年 6月 30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自 2014年 1月 1日起，将本基金的业绩比较基准 由原―75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率‖变更为―75%×上证红 利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率‖。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2006年 3月 24日至 2006年 9月 23日。建仓期结束 时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称―光大保德信‖）成立于 2004年 4月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公 司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证 经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2019年 6月 30日，光大保德信旗下管理着 45只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基 金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型 证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年 定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进 服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信 超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董伟炜 基金经理 2017-12-2 9 - 8年 董伟炜先生，毕业于西南财经大学 金融学专业，获得上海财经大学证 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 券投资专业硕士学位。2007 年 7 月加入光大保德信基金管理有限 公司，先后担任市场部产品经理助 理、产品经理，2010 年 5 月后担 任投资部研究员、高级研究员。现 任光大保德信国企改革主题股票 型证券投资基金基金经理、光大保 德信安和债券型证券投资基金基 金经理、光大保德信安祺债券型证 券投资基金基金经理、光大保德信 红利混合型证券投资基金基金经 理、光大保德信行业轮动混合型证 券投资基金基金经理、光大保德信 安泽债券型证券投资基金基金经 理。 詹佳 基金经理 2018-07-0 7 - 10年 詹佳先生，2008 年获得香港科技 大学运营管理学学士学位，2013 年获得香港大学金融学硕士学位。 2008年 6月至 2011年 6月在忠利 保险有限公司担任研究分析师； 2011年 7月至 2013年 6月在香港 富通投资管理有限公司担任中国 股票主管、投资分析师；2013年 7 月至2017年12月在建银国际资产 管理有限公司担任董事、组合管理 部门代理负责人；2017年 12月加 入光大保德信基金管理有限公司， 任职权益投资部海外投资负责人 一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信红利混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、―任职日期‖和―离任日期‖分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、由于公司安排，董伟炜先生于 2019年 7月 17日离任本基金基金经理；金昉毅先生于 2019 年 7月 17日担任本基金基金经理，与詹佳先生共同管理本基金。 金昉毅先生简历： 2002年毕业于同济大学，2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位，2008年获 得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。2008年 8月至 2010年 12月在中央财经大学中国金融发 展研究院任职助理教授；2011年 1月至 2018年 3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研 究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理；2018年 4月加入光大保德信基金管理有限公 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 司，现任公司量化投资部负责人，2019年 5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保 德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信 事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保 德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，A股市场整体呈现先涨后跌态势。其中一季度 A股市场单边上涨，各行业呈现 普涨，而二季度 A股市场整体小幅下跌，走势上呈现类 N型，行业分化明显。 本基金在报告期内主要运用了仓位选择，行业配置和个股选择策略，显著跑赢了业绩比较基准。 年初，由于对今年一季度经济下行的担忧，我们主要相对重仓了地产和农业，随着后续财政货 币政策的不断发力，中美贸易谈判的积极进展以及外资的超预期买入，市场开始反映―经济没那么差 +贸易谈判向好‖的预期，这使得顺周期方向的个股和科技股开始大幅跑赢逆周期和银行股。基于此， 我们在配置上增持了电子（消费电子+安防）和白酒家电汽车等大消费行业，同时减持了传媒，基建， 化工，军工等行业。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 总体来讲，一季度本基金在地产，电子等行业上的超配以及银行和基建方向上的低配带来了超 额收益，对非银、计算机行业的低配和新能源汽车的超配则带来了一定的负贡献。 个股上，在交运，食品饮料，地产和通信行业里的选股获得了显著超额收益，而在传媒，汽车， 休闲服务，新能源汽车方向的选股带来了一定的负贡献。 4 月，基于经济超预期，流动性宽松和中美关系预期较好的背景下，本基金先是维持了较高的 仓位，但由于 4 月下半月中央强调货币政策要松紧适度，打消了投资者持续防水的预期，因此我们 也适度降低了仓位。5 月在贸易战逆转的背景下，市场出现显著调整，我们继续降低了仓位，但 6 月份开始我们择机进行了加仓，主要逻辑是预判 G20元首见面结果较为乐观以及科创板打新带来的 一些配置型资金的建仓需求。 二季度，本基金总体仍然维持了地产的超配，同时增持了银行及非银金融，TMT，基于全球宽 松的逻辑，本基金在 6 月份增持了黄金。本基金主要减持了食品饮料，电力设备等行业。总体上， 我们的行业配置和操作对本基金带来了负的超额收益。大幅低配食品饮料和农业是跑输业绩基准的 主要原因。 个股选择上，本基金在非银，黄金，食品饮料方面获得了较好的表现，但在地产，电力设备， 医药等行业表现较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 21.05%，业绩比较基准收益率为 7.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，我国经济运行总体平稳，二季度内部受汽车等可选消费下滑拖累，外部受美国 加征关税影响，使得经济的下行压力有所加大。价格方面，PPI平稳，CPI受猪价的上行影响小幅上 升，总体可控。我国政府上半年综合采取了货币政策和财政政策相结合的措施来防止经济过快下行， 包括减税降费，提前政府专项债发行等，以及通过定向降准以及公开市场操作等方式给实体经济提 供资金支持，但是货币政策不会大水漫灌，保持与 GDP名义增速相匹配，防止宏观杠杆率再度抬升。 我国正处于高质量发展阶段，结构转型比总量增长更重要，上半年国家在 5G，半导体，人工智 能，云计算等新基建方向上出台各项政策支持，加快相关主体的布局和投资，而在房地产等领域仍 然采取比较严格的调整措施。 我们预计下半年我国经济有望企稳，主要理由是：1）全球处于货币宽松过程中，考虑到我国经 济下行压力也较大，因此我们判断下半年我国会跟随美联储采取进一步有控制的货币宽松，甚至不 排除会降息；2）根据历史经验，库存周期（基钦周期）一般在 40 个月左右，三季度从时间维度应 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 该差不多要见底了。3）我国政府一系列的减税降费等政策将发挥效益。4）中美关系有所缓和，如 果达成协议对外需也是一剂强心剂。 股票市场方面，A 股整体先涨后跌，驱动一季度市场大幅上涨的原因包括流动性的边际宽松， 外资持续流入，中美关系缓和以及中央对资本市场定位的提升。而二季度的回调一方面是货币政策 不再继续宽松，另一方面是受到中美关系的逆转影响。 展望下半年，股票市场仍将具有结构性的赚钱机会。我们相对比较看好的方向包括：1）创新成 长方向，包括 5g 及其应用，人工智能，半导体，云计算，创新药等领域；2）龙头券商及金融 IT。 这部分主要将持续受益于我国资本市场的大发展。3）符合高质量发展要求的制造业中的细分行业龙 头（估值和业绩相匹配的）。4）消费领域中部分估值合理，壁垒较高的头部公司。 主要风险：1）金融领域防风险进程中可能会出现一些打破刚兑事件带来的流动性扰动；2）房 地产相关政策的进一步落实或者销量大幅下滑；3）中美关系的不确定性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复 核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权 益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。 公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假 设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定 和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司 估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管 行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值 委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种 的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值 委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调 整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的 技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定 价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 82,068,556.17 66,426,177.49 结算备付金 3,348,066.13 3,821,550.14 存出保证金 619,009.87 520,133.29 交易性金融资产 537,210,467.34 406,056,556.77 其中：股票投资 537,210,467.34 403,175,062.77 基金投资 - - 债券投资 0.00 2,881,494.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 17,400,000.00 - 应收证券清算款 - 30,375,829.96 应收利息 44,419.37 26,999.38 应收股利 - - 应收申购款 14,274.77 14,398.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 640,704,793.65 507,241,645.60 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,454,901.84 - 应付赎回款 1,313,301.09 87,220.40 应付管理人报酬 732,702.48 662,145.19 应付托管费 122,117.10 110,357.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,674,356.35 1,000,672.71 应交税费 - 40.66 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,017.61 270,196.75 负债合计 16,396,396.47 2,130,633.24 所有者权益： - - 实收基金 321,396,202.96 314,764,869.14 未分配利润 302,912,194.22 190,346,143.22 所有者权益合计 624,308,397.18 505,111,012.36 负债和所有者权益总计 640,704,793.65 507,241,645.60 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.9425元，基金份额总额 321,396,202.96份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 123,085,755.80 -98,557,960.11 1.利息收入 927,632.77 953,109.53 其中：存款利息收入 816,141.81 838,168.39 债券利息收入 216.77 7,972.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 111,274.19 106,968.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） 90,786,654.98 -49,966,641.22 其中：股票投资收益 87,293,744.51 -56,366,391.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 -396,438.53 19,195.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,889,349.00 6,380,555.25 3.公允价值变动收益（损失以―-‖号填列） 31,359,981.60 -49,668,267.48 4.汇兑收益（损失以―－‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 11,486.45 123,839.06 减：二、费用 11,159,215.27 16,409,288.03 1．管理人报酬 4,466,677.38 5,658,463.57 2．托管费 744,446.27 943,077.25 3．销售服务费 - - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 4．交易费用 5,830,418.72 9,604,940.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.73 28.67 7．其他费用 117,672.17 202,777.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 111,926,540.53 -114,967,248.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 111,926,540.53 -114,967,248.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 314,764,869.14 190,346,143.22 505,111,012.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 111,926,540.53 111,926,540.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以―-‖号填列） 6,631,333.82 639,510.47 7,270,844.29 其中：1.基金申购款 26,724,985.72 20,339,122.33 47,064,108.05 2.基金赎回款 -20,093,651.90 -19,699,611.86 -39,793,263.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以―-‖号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 321,396,202.96 302,912,194.22 624,308,397.18 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 291,169,424.29 357,090,688.87 648,260,113.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -114,967,248.14 -114,967,248.14 三、本期基金份额交易产 49,245,854.26 73,446,886.09 122,692,740.35 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 生的基金净值变动数（净 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 113,106,288.74 151,979,259.23 265,085,547.97 2.基金赎回款 -63,860,434.48 -78,532,373.14 -142,392,807.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以―-‖号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 340,415,278.55 315,570,326.82 655,985,605.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信红利混合型证券投资基金 (原名光大保德信红利股票型证券投资基金)(以下简称―本 基金‖)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监基金字[2005]206 号文《关于 同意光大保德信红利股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理 有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 532,471,074.61份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登 记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据 2014年 8月 8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，经与基金托管人兴业银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015年 7月 17日起将本基金变更为光大保德 信红利混合型证券投资基金。 本基金股票资产占基金净资产不少于 60%，最高可达基金净资产 90%，其余资产除应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其 他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 本基金的业绩比较基准为：75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称―企业会计准则‖）编制，同时，对于在具体会 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为 增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下： 城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 机构 兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(简称"光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 光大证券 41,285,468.39 0.97% 183,351,064.76 2.83% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 光大证券 28,000,000.00 3.01% 111,100,000.00 28.84% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 38,449.29 1.16% 38,449.29 2.30% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 170,754.75 2.88% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手 费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,466,677.38 5,658,463.57 其中：支付销售机构的客户维护费 616,498.37 755,627.52 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 744,446.27 943,077.25 注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支取。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 82,068,556.1 7 773,426.75 78,300,855.3 3 784,764.31 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 期末 估值 备注 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 限类 型 总额 总额 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 网下 中签 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 中签 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 537,210,467.34 83.85 其中：股票 537,210,467.34 83.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 0.00 - 其中：债券 0.00 - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,400,000.00 2.72 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 资产 7 银行存款和结算备付金合计 85,416,622.30 13.33 8 其他各项资产 677,704.01 0.11 9 合计 640,704,793.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,171,084.27 4.35 C 制造业 313,482,546.10 50.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,230,000.00 1.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,095,854.75 2.74 G 交通运输、仓储和邮政业 16,953,681.34 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 99,473,895.86 15.93 K 房地产业 56,740,694.66 9.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 537,210,467.34 86.05 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 值比例(％) 1 000651 格力电器 500,000 27,500,000.00 4.40 2 300014 亿纬锂能 820,518 24,992,978.28 4.00 3 002803 吉宏股份 1,200,000 24,492,000.00 3.92 4 600030 中信证券 1,000,000 23,810,000.00 3.81 5 601398 工商银行 3,988,800 23,494,032.00 3.76 6 000915 山大华特 1,130,000 23,108,500.00 3.70 7 601939 建设银行 3,000,268 22,321,993.92 3.58 8 002475 立讯精密 800,000 19,832,000.00 3.18 9 600720 祁连山 2,200,210 19,339,845.90 3.10 10 000333 美的集团 350,000 18,151,000.00 2.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于 http://www.epf.com.cn 网站的本基金半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 55,786,888.15 11.04 2 300014 亿纬锂能 45,026,013.85 8.91 3 002035 华帝股份 37,502,431.35 7.42 4 600030 中信证券 34,802,037.00 6.89 5 002803 吉宏股份 31,380,359.08 6.21 6 601688 华泰证券 29,514,132.40 5.84 7 600837 海通证券 28,319,493.12 5.61 8 002572 索菲亚 26,146,930.27 5.18 9 600104 上汽集团 25,859,589.44 5.12 10 000915 山大华特 25,403,988.23 5.03 11 300203 聚光科技 24,780,951.98 4.91 12 002384 东山精密 24,686,814.00 4.89 13 600048 保利地产 24,092,924.09 4.77 14 601877 正泰电器 23,718,953.45 4.70 15 601601 中国太保 23,579,911.08 4.67 16 601398 工商银行 22,885,824.00 4.53 17 300144 宋城演艺 22,764,840.00 4.51 18 000977 浪潮信息 22,439,503.50 4.44 19 600031 三一重工 22,031,989.35 4.36 20 002180 纳思达 21,680,738.40 4.29 21 601939 建设银行 21,594,143.72 4.28 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 22 002120 韵达股份 21,209,528.32 4.20 23 601138 工业富联 21,076,520.80 4.17 24 000910 大亚圣象 20,207,590.39 4.00 25 600340 华夏幸福 19,988,709.98 3.96 26 601336 新华保险 19,817,294.10 3.92 27 603186 华正新材 19,732,412.44 3.91 28 600383 金地集团 19,287,823.90 3.82 29 002078 太阳纸业 19,199,521.12 3.80 30 000858 五粮液 18,979,010.57 3.76 31 601633 长城汽车 18,564,029.48 3.68 32 002236 大华股份 18,137,148.00 3.59 33 002475 立讯精密 18,024,990.86 3.57 34 600720 祁连山 17,856,017.09 3.54 35 603612 索通发展 17,658,435.87 3.50 36 300595 欧普康视 17,658,274.24 3.50 37 000333 美的集团 17,589,221.90 3.48 38 002867 周大生 17,508,198.82 3.47 39 000063 中兴通讯 17,379,658.05 3.44 40 002468 申通快递 16,928,726.46 3.35 41 300725 药石科技 16,752,618.25 3.32 42 603611 诺力股份 16,729,235.09 3.31 43 600050 中国联通 16,685,615.00 3.30 44 300511 雪榕生物 16,224,165.45 3.21 45 002508 老板电器 16,090,231.02 3.19 46 600282 南钢股份 15,737,615.00 3.12 47 600606 绿地控股 15,660,269.02 3.10 48 600489 中金黄金 15,641,218.96 3.10 49 000922 佳电股份 15,502,969.90 3.07 50 300037 新宙邦 15,262,311.37 3.02 51 002407 多氟多 15,048,972.45 2.98 52 600600 青岛啤酒 14,646,163.60 2.90 53 002675 东诚药业 14,411,709.00 2.85 54 600153 建发股份 13,962,038.96 2.76 55 002074 国轩高科 13,864,041.20 2.74 56 002415 海康威视 13,757,026.00 2.72 57 002938 鹏鼎控股 13,705,033.20 2.71 58 600373 中文传媒 13,578,657.44 2.69 59 000725 京东方 A 13,409,978.00 2.65 60 000917 电广传媒 13,191,999.03 2.61 61 002273 水晶光电 13,101,446.99 2.59 62 600763 通策医疗 12,913,925.93 2.56 63 600335 国机汽车 12,469,571.60 2.47 64 600887 伊利股份 12,314,647.13 2.44 65 601668 中国建筑 12,269,023.00 2.43 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 66 000877 天山股份 12,208,777.83 2.42 67 601607 上海医药 12,154,760.05 2.41 68 002478 常宝股份 11,896,407.91 2.36 69 000069 华侨城 A 11,816,343.00 2.34 70 002531 天顺风能 11,783,520.12 2.33 71 002001 新和成 11,680,446.45 2.31 72 002010 传化智联 11,616,136.00 2.30 73 000927 一汽夏利 11,570,066.00 2.29 74 002511 中顺洁柔 11,448,394.00 2.27 75 002768 国恩股份 11,162,866.16 2.21 76 000002 万科 A 11,065,134.84 2.19 77 300457 赢合科技 11,060,274.23 2.19 78 601111 中国国航 10,997,400.00 2.18 79 601225 陕西煤业 10,946,088.00 2.17 80 600208 新湖中宝 10,782,283.00 2.13 81 002027 分众传媒 10,772,416.60 2.13 82 600326 西藏天路 10,643,171.74 2.11 83 600000 浦发银行 10,537,768.00 2.09 84 600348 阳泉煤业 10,527,347.00 2.08 85 002182 云海金属 10,500,995.80 2.08 86 600547 山东黄金 10,432,814.00 2.07 87 601318 中国平安 10,332,162.13 2.05 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 53,750,799.62 10.64 2 600048 保利地产 49,827,606.97 9.86 3 002035 华帝股份 40,030,380.59 7.93 4 002299 圣农发展 37,687,279.48 7.46 5 600340 华夏幸福 36,896,246.64 7.30 6 600606 绿地控股 36,385,290.33 7.20 7 002468 申通快递 35,166,888.75 6.96 8 601111 中国国航 33,931,525.76 6.72 9 002415 海康威视 32,743,858.43 6.48 10 300047 天源迪科 31,131,011.47 6.16 11 000651 格力电器 30,478,118.67 6.03 12 300014 亿纬锂能 27,463,484.23 5.44 13 601138 工业富联 26,761,249.64 5.30 14 002384 东山精密 26,521,194.50 5.25 15 600104 上汽集团 26,205,959.56 5.19 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 16 002739 万达电影 25,947,480.21 5.14 17 002180 纳思达 24,608,407.14 4.87 18 601601 中国太保 24,298,020.49 4.81 19 300144 宋城演艺 24,127,716.48 4.78 20 300203 聚光科技 23,286,910.36 4.61 21 002236 大华股份 23,173,695.50 4.59 22 002572 索菲亚 21,529,273.35 4.26 23 601877 正泰电器 20,905,969.85 4.14 24 000977 浪潮信息 20,559,043.67 4.07 25 601633 长城汽车 18,969,414.00 3.76 26 002507 涪陵榨菜 18,870,129.72 3.74 27 000063 中兴通讯 18,550,658.02 3.67 28 603612 索通发展 18,036,525.68 3.57 29 002508 老板电器 17,995,662.47 3.56 30 601336 新华保险 17,935,714.86 3.55 31 002078 太阳纸业 17,819,428.01 3.53 32 300037 新宙邦 17,263,730.52 3.42 33 603833 欧派家居 17,068,438.67 3.38 34 600030 中信证券 16,960,294.57 3.36 35 600282 南钢股份 16,744,351.00 3.31 36 600031 三一重工 16,350,573.12 3.24 37 600050 中国联通 16,307,769.00 3.23 38 300511 雪榕生物 15,917,225.55 3.15 39 603589 口子窖 15,850,094.52 3.14 40 002407 多氟多 15,756,273.60 3.12 41 000671 阳光城 15,360,586.00 3.04 42 600837 海通证券 15,162,324.82 3.00 43 600600 青岛啤酒 14,805,570.64 2.93 44 002597 金禾实业 14,550,361.38 2.88 45 600153 建发股份 14,394,779.00 2.85 46 002273 水晶光电 14,297,566.67 2.83 47 002531 天顺风能 13,915,522.00 2.75 48 000917 电广传媒 13,637,829.00 2.70 49 600763 通策医疗 13,454,187.52 2.66 50 000910 大亚圣象 13,058,694.82 2.59 51 002074 国轩高科 12,977,918.97 2.57 52 000069 华侨城 A 12,961,763.00 2.57 53 002027 分众传媒 12,739,317.10 2.52 54 002746 仙坛股份 12,609,867.60 2.50 55 601668 中国建筑 12,459,126.00 2.47 56 601688 华泰证券 12,437,250.63 2.46 57 300207 欣旺达 12,364,656.66 2.45 58 000877 天山股份 12,186,770.00 2.41 59 002938 鹏鼎控股 11,981,028.00 2.37 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 60 600887 伊利股份 11,960,427.00 2.37 61 600373 中文传媒 11,931,361.56 2.36 62 002010 传化智联 11,872,074.00 2.35 63 601607 上海医药 11,870,213.64 2.35 64 002237 恒邦股份 11,795,429.10 2.34 65 002478 常宝股份 11,702,655.00 2.32 66 600335 国机汽车 11,559,837.00 2.29 67 002001 新和成 11,485,730.72 2.27 68 300196 长海股份 11,453,143.86 2.27 69 000002 万科 A 11,381,519.91 2.25 70 603601 再升科技 11,289,177.20 2.23 71 603611 诺力股份 11,160,935.88 2.21 72 601318 中国平安 10,967,531.36 2.17 73 601225 陕西煤业 10,949,720.00 2.17 74 600326 西藏天路 10,878,120.30 2.15 75 600498 烽火通信 10,798,927.50 2.14 76 300457 赢合科技 10,783,693.25 2.13 77 600208 新湖中宝 10,726,644.00 2.12 78 300595 欧普康视 10,709,396.00 2.12 79 600348 阳泉煤业 10,486,348.00 2.08 80 002768 国恩股份 10,404,157.00 2.06 81 603986 兆易创新 10,340,563.00 2.05 82 600489 中金黄金 10,329,612.11 2.05 83 600000 浦发银行 10,192,892.00 2.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,143,763,529.68 卖出股票的收入（成交）总额 2,128,013,987.72 注：7.4.1项―买入金额‖、7.4.2项―卖出金额‖及 7.4.3项 ―买入股票成本‖、 ―卖出股票收入‖均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未投资资产支持证券。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中，工商银行（601398）的发行主体于 2018年 11月 23日 收到中国保险监督管理委员会北京保监局的行政处罚（京保监罚〔2018〕28 号），具体内容为：中 国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保 险法》第一百三十一条的规定，对工商银行予以罚款 30万元；基金管理人按照内部研究工作规范对 该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人 密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金本报告期内投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 1 存出保证金 619,009.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,419.37 5 应收申购款 14,274.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 677,704.01 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 21,858 14,703.82 72,253,248.11 22.48% 249,142,954.85 77.52% 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 114,021.54 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年 3月 24日）基金份额总额 532,471,074.61 本报告期期初基金份额总额 314,764,869.14 本报告期基金总申购份额 26,724,985.72 减：本报告期基金总赎回份额 20,093,651.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 321,396,202.96 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届一次董事会会议审议通过，自 2019年 4月 22日起，李常青先生正式离任 公司督察长，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自 2019年 4月 22日起 担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起，本基金管理人 总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自 2019年 5月 9日起，管江女士担任公司督察长，自 管江女士任督察长职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。 本报告期内，自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资 产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门 稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 光大证券 1 41,285,468.39 0.97% 38,449.29 1.16% - 申银万国 1 113,321,528.57 2.65% 105,535.00 3.18% - 国信证券 1 406,276,630.69 9.52% 370,238.43 11.14% - 东方证券 1 412,432,425.95 9.66% 375,850.30 11.31% - 国金证券 1 482,510,174.01 11.30% 439,713.23 13.23% - 华创证券 2 1,321,379,362.75 30.95% 1,230,604.37 37.03% - 中信证券 2 1,492,494,255.06 34.96% 763,105.05 22.96% - 平安证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金未新增租用证券交易单元。 本报告期内本基金未撤销租用证券交易单元。 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、 低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、 研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： ? 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ? 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ? 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 ? 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； ? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务； ? 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 ? 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营 机构进行初步筛选； ? 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机 构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 ? 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 ? 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本 管理人董事会批准。 ? 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 光大证券 - - 28,000,00 0.00 3.01% - - 申银万国 - - 30,600,00 0.00 3.29% - - 国信证券 - - 366,900,0 00.00 39.48% - - 国金证券 2,856,268.15 100.00% - - - - 华创证券 - - 221,600,0 00.00 23.85% - - 中信证券 - - 282,200,0 00.00 30.37% - - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190627-201906 30 43,177 ,725.2 4 21,152 ,338.6 8 0.00 64,330,063. 92 20.02% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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