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| 光大保德信银发商机混合A(000589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648174 | ||||||||
| 基金代码 | 000589 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 33页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 33页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信银发商机混合 基金主代码 000589 交易代码 000589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 29日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 93,627,175.75份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄化过 程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司带来的资 本增值回报。 投资策略 本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票涉及多个行业，本 基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业中受益于老龄化主题的 上市公司进行深入研究，并将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若 出现其他受益于老龄化进程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础 上，将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定 量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，精选估值合理且 成长性良好的上市公司进行投资。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 毛宗倩 陆志俊 联系电话 （021）80262888 95559 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008-202-888 95559 传真 （021）80262468 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 33页 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股 份有限公司的办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 13,192,852.43 本期利润 30,429,767.38 加权平均基金份额本期利润 0.3095 本期基金份额净值增长率 23.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5197 期末基金资产净值 142,281,800.33 期末基金份额净值 1.520 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.41% 1.12% 4.19% 0.87% 1.22% 0.25% 过去三个月 -4.10% 1.61% -0.61% 1.14% -3.49% 0.47% 过去六个月 23.58% 1.69% 20.63% 1.16% 2.95% 0.53% 过去一年 11.11% 1.65% 8.93% 1.14% 2.18% 0.51% 过去三年 6.74% 1.26% 19.70% 0.83% -12.96% 0.43% 自基金合同生 效起至今 89.84% 1.64% 70.78% 1.17% 19.06% 0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 33页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年 4月 29日至 2019年 6月 30日） 注：本基金于 2014年 4月 29日成立，根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2014年 4月 29 日至 2014年 10月 29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称―光大保德信‖）成立于 2004年 4月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公 司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司 主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证 经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2019年 6月 30日，光大保德信旗下管理着 45只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 33页 资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基 金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型 证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年 定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进 服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信 超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈栋 基金经理 2015-04-1 4 - 10年 陈栋先生，毕业于复旦大学预防医 学专业，获复旦大学卫生经济管理 学硕士学位。2009年至 2010年在 国信证券经济研究所担任研究员； 2011 年在中信证券交易与衍生产 品业务总部担任研究员；2012年 2 月加入光大保德信基金管理有限 公司，担任投资研究部研究员、高 级研究员,并于 2014年 6月起担任 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 33页 光大保德信银发商机主题混合型 证券投资基金的基金经理助理。现 任光大保德信银发商机主题混合 型证券投资基金基金经理、光大保 德信永鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、―任职日期‖和―离任日期‖分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度随着美联储加息态度软化之后的全球流动性宽松预期，中美贸易谈判进展顺利对风险 偏好的修复，以及国内宽松的货币政策和减税降费等实质性产业扶持政策的出台、科创板的加速推 进和政策层面对资本市场的呵护，叠加外资的持续流入，A 股在一季度全面上涨，其中创业板指在 1 月底的年报业绩风险和商誉减值风险短期释放后，大幅触底反弹。期间虽受到清查配资、美国国 债利率倒挂的扰动，并没有改变上涨的趋势。 本基金在 19年一季度操作中，股票仓位相比 18年四季度有所提升，行业配置上降低了地产、 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 33页 医药的配置比例，提升了计算机、电子、传媒、非银金融的权重。 ? 进入二季度，面对略有改善的一季度经济和金融数据，4 月中旬央行货币政策例会重提―把 好货币供给总闸门‖，以及 4月下旬的政治局会议对经济增长的乐观表述和―货币政策要松紧适度‖的 表态，表明政策基调的微调，货币政策的宽松预期阶段性受限；叠加 5月初以来贸易摩擦再次加剧， 并因华为事件而逐步向科技禁运的趋势演变，同时影响了市场的长期经济预期和短期风险偏好；5 月末包商银行被接管，再次引发市场对于流动性和金融去杠杆的担心。后续随着贸易战预期的缓和、 美联储降息预期升温带来的全球流动性再宽松预期，以及央行对于国内流动性的呵护，6 月下旬市 场迎来一波反弹。 本基金在 19年二季度操作中，股票仓位相比 19年一季度基本持平，行业配置上提升了地产、 家电、医药、银行等金融和消费配置比例，降低了计算机、非银金融、传媒、轻工的权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 23.58%，业绩比较基准收益率为 20.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，贸易战短期虽有缓和，但不排除后续仍有波折，中美贸易冲突仍将是中长期国 内经济和资本市场的主要影响变量；包商银行事件之后，中小银行的同业去杠杆预计难以避免，信 用扩张过程或将放缓，对中小企业和民营企业的影响需要持续观察；下半年经济下行压力仍在，企 业盈利增速仍在探底阶段，政策维稳力度有待进一步加码，关注政治局会议的政策指引。 行业配置层面：战略性看好 5G和 AI为代表的新一轮科技创新浪潮之下，核心科技股的成长 和崛起；中期以盈利稳定、低估值高股息的金融地产，以及业绩确定性强、受益于消费升级和投资 者结构转变的消费蓝筹作为底仓配置；操作上灵活应对。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复 核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权 益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。 公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 33页 设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定 和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司 估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管 行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值 委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种 的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值 委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调 整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的 技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定 价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019 年上半年度，基金托管人在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 33页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信 银发商机主题混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 2,497,651.62 8,101,515.87 结算备付金 1,085,014.18 1,365,995.53 存出保证金 154,103.53 115,207.97 交易性金融资产 135,819,168.62 114,136,345.36 其中：股票投资 125,816,168.62 104,132,345.36 基金投资 - - 债券投资 10,003,000.00 10,004,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,000,000.00 - 应收证券清算款 - 5,351,655.76 应收利息 147,020.89 411,016.86 应收股利 - - 应收申购款 19,294.03 17,175.29 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 33页 资产总计 144,722,252.87 129,498,912.64 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,865,022.19 - 应付赎回款 82,181.21 28,724.32 应付管理人报酬 170,220.06 170,223.47 应付托管费 28,370.04 28,370.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 210,334.44 201,690.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 84,324.60 260,023.48 负债合计 2,440,452.54 689,032.71 所有者权益： - - 实收基金 93,627,175.75 104,738,198.97 未分配利润 48,654,624.58 24,071,680.96 所有者权益合计 142,281,800.33 128,809,879.93 负债和所有者权益总计 144,722,252.87 129,498,912.64 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.520元，基金份额总额 93,627,175.75份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 33,011,958.75 -20,054,843.72 1.利息收入 203,092.62 231,642.80 其中：存款利息收入 24,059.14 20,534.06 债券利息收入 123,263.01 195,397.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,770.47 15,711.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） 15,550,867.89 5,989,755.47 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 33页 其中：股票投资收益 14,290,496.74 4,669,004.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,910.00 14,940.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,237,461.15 1,305,810.71 3.公允价值变动收益（损失以―-‖号填列） 17,236,914.95 -26,295,892.76 4.汇兑收益（损失以―－‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 21,083.29 19,650.77 减：二、费用 2,582,191.37 3,344,417.86 1．管理人报酬 1,065,081.24 1,247,484.45 2．托管费 177,513.60 207,913.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,245,618.97 1,705,187.95 5．利息支出 - 675.96 其中：卖出回购金融资产支出 - 675.96 6.税金及附加 - - 7．其他费用 93,977.56 183,155.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,429,767.38 -23,399,261.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,429,767.38 -23,399,261.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 104,738,198.97 24,071,680.96 128,809,879.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 30,429,767.38 30,429,767.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以―-‖号填列） -11,111,023.22 -5,846,823.76 -16,957,846.98 其中：1.基金申购款 4,211,572.75 2,122,589.11 6,334,161.86 2.基金赎回款 -15,322,595.97 -7,969,412.87 -23,292,008.84 四、本期向基金份额持有 - - - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 33页 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以―-‖号 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 93,627,175.75 48,654,624.58 142,281,800.33 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 120,502,270.59 71,865,692.45 192,367,963.04 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -23,399,261.58 -23,399,261.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以―-‖号填列） -16,185,074.71 -10,108,536.26 -26,293,610.97 其中：1.基金申购款 4,940,918.98 2,843,172.48 7,784,091.46 2.基金赎回款 -21,125,993.69 -12,951,708.74 -34,077,702.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以―-‖号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 104,317,195.88 38,357,894.61 142,675,090.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 （原名光大保德信银发商机主题股票型证券投资 基金）(以下简称―本基金‖)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可 [2014]278号《关于核准光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（原名光大保德信银发商机主 题股票型证券投资基金）募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会 公开募集，基金合同于 2014年 4月 29 日生效，首次设立募集规模为 315,731,210.37 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管 理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 33页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期 融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股 票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的非现金资产中至少 80%投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票。 本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称―企业会计准则‖）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6 .1 印花税 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 33页 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 6.4.6 .2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为 增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 33页 6.4.6 .3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下： 城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 6.4.6 .4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6 .5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 33页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称―光大保德信‖） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（简称―交通银行‖） 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司（简称―光大证券‖） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 光大证券 - - 28,136,329.18 2.39% 6.4.8.1.2 权证交易 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 33页 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 光大证券 - - 2,100,000.00 2.58% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 26,203.50 2.62% 16,274.38 3.51% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 33页 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,065,081.24 1,247,484.45 其中：支付销售机构的客户维护费 492,567.84 568,214.44 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基 金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 177,513.60 207,913.92 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基 金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 33页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,497,651.62 12,630.92 777,710.32 10,633.23 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 网下 中签 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 中签 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 33页 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 125,816,168.62 86.94 其中：股票 125,816,168.62 86.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,003,000.00 6.91 其中：债券 10,003,000.00 6.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.45 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,582,665.80 2.48 8 其他各项资产 320,418.45 0.22 9 合计 144,722,252.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,831,430.05 1.99 C 制造业 50,091,191.31 35.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 292,400.00 0.21 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 33页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 739,200.00 0.52 I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,042,032.72 13.38 J 金融业 33,979,879.94 23.88 K 房地产业 17,699,728.00 12.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,117,200.00 0.79 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 125,816,168.62 88.43 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 601398 工商银行 1,550,000 9,129,500.00 6.42 2 601288 农业银行 1,900,000 6,840,000.00 4.81 3 600048 保利地产 522,000 6,660,720.00 4.68 4 601166 兴业银行 330,000 6,035,700.00 4.24 5 603986 兆易创新 65,548 5,683,011.60 3.99 6 000002 万科 A 190,000 5,283,900.00 3.71 7 300059 东方财富 378,000 5,121,900.00 3.60 8 600519 贵州茅台 4,800 4,723,200.00 3.32 9 600588 用友网络 167,442 4,500,840.96 3.16 10 000333 美的集团 85,000 4,408,100.00 3.10 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于 http://www.epf.com.cn 网站的本基金半年度报告正文。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 33页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 603019 中科曙光 13,148,110.00 10.21 2 300059 东方财富 11,986,730.77 9.31 3 601166 兴业银行 11,118,000.00 8.63 4 300033 同花顺 10,200,126.54 7.92 5 600570 恒生电子 8,417,434.36 6.53 6 601377 兴业证券 7,566,634.00 5.87 7 000063 中兴通讯 7,481,369.00 5.81 8 600958 东方证券 7,211,531.00 5.60 9 000776 广发证券 7,088,671.48 5.50 10 000333 美的集团 7,018,517.00 5.45 11 300188 美亚柏科 6,860,132.80 5.33 12 600588 用友网络 6,677,295.21 5.18 13 600837 海通证券 6,621,839.00 5.14 14 601211 国泰君安 6,603,734.00 5.13 15 600584 长电科技 6,469,769.23 5.02 16 600030 中信证券 6,093,636.00 4.73 17 300373 扬杰科技 5,822,026.00 4.52 18 601138 工业富联 5,548,651.00 4.31 19 601881 中国银河 5,544,993.00 4.30 20 600383 金地集团 5,508,227.00 4.28 21 600737 中粮糖业 5,507,386.04 4.28 22 000858 五粮液 5,492,588.00 4.26 23 601688 华泰证券 5,319,107.00 4.13 24 000002 万科 A 5,294,766.00 4.11 25 300339 润和软件 5,174,410.00 4.02 26 600519 贵州茅台 5,001,437.00 3.88 27 300369 绿盟科技 4,884,217.00 3.79 28 000651 格力电器 4,614,393.00 3.58 29 600208 新湖中宝 4,530,829.00 3.52 30 300377 赢时胜 4,488,897.50 3.48 31 000661 长春高新 4,488,434.00 3.48 32 600436 片仔癀 4,460,262.00 3.46 33 603986 兆易创新 4,430,983.00 3.44 34 300511 雪榕生物 4,247,528.50 3.30 35 300348 长亮科技 4,184,455.00 3.25 36 600131 岷江水电 4,167,697.00 3.24 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 33页 37 601998 中信银行 4,128,000.00 3.20 38 000728 国元证券 4,105,873.16 3.19 39 002230 科大讯飞 3,949,576.35 3.07 40 600093 易见股份 3,921,761.00 3.04 41 300679 电连技术 3,902,473.60 3.03 42 300529 健帆生物 3,899,711.00 3.03 43 300609 汇纳科技 3,800,632.00 2.95 44 000977 浪潮信息 3,792,511.00 2.94 45 002371 北方华创 3,665,475.00 2.85 46 600600 青岛啤酒 3,659,242.50 2.84 47 600498 烽火通信 3,595,742.00 2.79 48 002373 千方科技 3,516,811.92 2.73 49 002405 四维图新 3,385,584.00 2.63 50 600373 中文传媒 3,349,284.00 2.60 51 603068 博通集成 3,318,626.53 2.58 52 601288 农业银行 3,310,500.00 2.57 53 300113 顺网科技 3,120,141.00 2.42 54 603612 索通发展 3,112,386.00 2.42 55 002235 安妮股份 3,067,119.00 2.38 56 600048 保利地产 3,061,542.00 2.38 57 300634 彩讯股份 3,008,761.60 2.34 58 600867 通化东宝 2,966,100.00 2.30 59 300170 汉得信息 2,912,014.00 2.26 60 300467 迅游科技 2,831,000.00 2.20 61 000915 山大华特 2,823,256.00 2.19 62 601519 大智慧 2,782,855.00 2.16 63 601319 中国人保 2,754,676.00 2.14 64 300168 万达信息 2,711,200.00 2.10 65 000732 泰禾集团 2,692,518.54 2.09 66 000069 华侨城 A 2,666,700.00 2.07 67 002537 海联金汇 2,582,601.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600837 海通证券 13,185,033.00 10.24 2 603019 中科曙光 10,668,973.40 8.28 3 300033 同花顺 10,403,749.00 8.08 4 600570 恒生电子 9,262,060.00 7.19 5 601211 国泰君安 8,617,436.00 6.69 6 601377 兴业证券 8,543,728.30 6.63 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 33页 7 600030 中信证券 8,455,050.00 6.56 8 001979 招商蛇口 8,376,415.75 6.50 9 000858 五粮液 7,822,380.94 6.07 10 000063 中兴通讯 7,732,905.00 6.00 11 300059 东方财富 7,341,574.32 5.70 12 000732 泰禾集团 7,127,742.00 5.53 13 603233 大参林 6,726,506.40 5.22 14 000651 格力电器 6,158,485.00 4.78 15 000776 广发证券 6,128,062.00 4.76 16 002236 大华股份 6,065,359.40 4.71 17 601881 中国银河 5,820,639.00 4.52 18 000671 阳光城 5,772,953.94 4.48 19 300339 润和软件 5,677,353.00 4.41 20 300369 绿盟科技 5,314,102.02 4.13 21 601688 华泰证券 5,292,489.00 4.11 22 600584 长电科技 5,266,363.25 4.09 23 600048 保利地产 5,229,372.00 4.06 24 300168 万达信息 4,848,496.00 3.76 25 601166 兴业银行 4,831,300.00 3.75 26 603986 兆易创新 4,824,546.60 3.75 27 600208 新湖中宝 4,818,500.00 3.74 28 601939 建设银行 4,685,650.00 3.64 29 601138 工业富联 4,539,710.00 3.52 30 600867 通化东宝 4,504,073.30 3.50 31 600436 片仔癀 4,443,742.10 3.45 32 603939 益丰药房 4,439,596.00 3.45 33 600131 岷江水电 4,365,180.00 3.39 34 300188 美亚柏科 4,190,726.00 3.25 35 600737 中粮糖业 4,118,524.00 3.20 36 300348 长亮科技 4,097,788.00 3.18 37 300511 雪榕生物 4,053,084.00 3.15 38 000728 国元证券 3,847,055.00 2.99 39 002230 科大讯飞 3,844,073.56 2.98 40 600588 用友网络 3,835,097.20 2.98 41 000977 浪潮信息 3,741,941.00 2.91 42 600498 烽火通信 3,702,284.00 2.87 43 300377 赢时胜 3,669,961.00 2.85 44 600958 东方证券 3,657,700.00 2.84 45 600519 贵州茅台 3,621,448.40 2.81 46 300609 汇纳科技 3,572,642.00 2.77 47 002405 四维图新 3,466,874.00 2.69 48 000001 平安银行 3,431,300.00 2.66 49 002235 安妮股份 3,348,781.50 2.60 50 600325 华发股份 3,216,084.00 2.50 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 33页 51 000661 长春高新 3,180,944.82 2.47 52 600093 易见股份 3,136,894.00 2.44 53 600566 济川药业 3,128,727.70 2.43 54 603612 索通发展 3,081,726.00 2.39 55 000915 山大华特 3,025,716.00 2.35 56 300113 顺网科技 3,017,728.00 2.34 57 002343 慈文传媒 3,004,439.00 2.33 58 002373 千方科技 3,000,736.00 2.33 59 601319 中国人保 2,909,300.00 2.26 60 002371 北方华创 2,856,532.00 2.22 61 300679 电连技术 2,845,095.00 2.21 62 300373 扬杰科技 2,787,055.00 2.16 63 300604 长川科技 2,713,039.00 2.11 64 000333 美的集团 2,694,545.00 2.09 65 600373 中文传媒 2,654,983.00 2.06 66 300633 开立医疗 2,634,374.00 2.05 67 000686 东北证券 2,623,500.00 2.04 68 000623 吉林敖东 2,612,732.00 2.03 69 600864 哈投股份 2,609,925.88 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 515,372,378.97 卖出股票的收入（成交）总额 525,243,447.40 注：7.4.1项―买入金额‖、7.4.2项―卖出金额‖及 7.4.3项 ―买入股票成本‖、 ―卖出股票收入‖均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 10,003,000.00 7.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 33页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,003,000.00 7.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 180026 18附息国 债 26 100,000 10,003,000.00 7.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期无资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 33页 本基金报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1兴业银行（601166）的发行主体于 2018年 5月 4日收到中国银行保险监督管理委员会的行政 处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），具体内容为： 主要违法违规事实为：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转 让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则， 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担 保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料； （九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变 相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 行政处罚决定为：罚款 5870万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 工商银行（601398）的发行主体于 2018年 11月 23日收到中国保险监督管理委员会北京保监局的行 政处罚（京保监罚〔2018〕28号），具体内容为： 中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国 保险法》第一百三十一条的规定，对工商银行予以罚款 30万元； 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 农业银行（601288）的发行主体于 2018年 07月 30日收到中国人民银行济南分行的行政处罚（济银 罚字〔2018〕第 7号），于 2018年 10月 23日收到中国银行业监督管理委员会喀什监管分局的行政 处罚（喀银监罚决字〔2018〕1号），具体内容为： 济银罚字〔2018〕第 7号：违反《征信业管理条例》有关规定，对农业银行予以罚款 5万元； 喀银监罚决字〔2018〕1 号：在开展流动资金贷款业务过程中存在信贷资金未按约定用途使用 等严重违反审慎经营规则行为，对农业银行予以罚款 23万元。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 33页 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 154,103.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 147,020.89 5 应收申购款 19,294.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 320,418.45 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 33页 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,351 21,518.54 0.00 0.00% 93,627,175.75 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 620,956.85 0.66% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年 4月 29日）基金份额总额 315,731,210.37 本报告期期初基金份额总额 104,738,198.97 本报告期基金总申购份额 4,211,572.75 减：本报告期基金总赎回份额 15,322,595.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 93,627,175.75 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 33页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届一次董事会会议审议通过，自 2019年 4月 22日起，李常青先生正式离任 公司督察长，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自 2019年 4月 22日起 担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起，本基金管理人 总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自 2019年 5月 9日起，管江女士担任公司督察长，自 管江女士任督察长职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门 稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东北证券 2 4,207,890.00 0.41% 3,834.66 0.61% - 上海证券 1 37,279,422.70 3.59% 33,970.75 5.41% - 东吴证券 2 56,948,865.96 5.48% 51,897.35 8.26% - 天风证券 2 76,623,157.29 7.38% 31,515.29 5.02% - 方正证券 1 171,612,978.31 16.52% 156,390.10 24.90% - 东方证券 2 219,063,315.72 21.09% 155,820.14 24.81% - 西藏东方财富 2 473,153,683.53 45.54% 194,607.60 30.99% - 中泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 33页 国海证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元无变更情况。 （2）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、 低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、 研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照 A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进 行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构 所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管 理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 33页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 上海证券 - - 15,000,00 0.00 2.87% - - 东吴证券 - - 67,000,00 0.00 12.84% - - 天风证券 - - 6,000,000. 00 1.15% - - 方正证券 - - 168,000,0 00.00 32.18% - - 西藏东方财富 - - 266,000,0 00.00 50.96% - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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