上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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工银瑞信睿智A(150055)  基金公开信息
流水号 1648120
基金代码 150055
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 工银中证 500指数
场内简称 工银 500
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 1月 31日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,052,710.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易

深圳证券交易所
上市日期 2012年 3月 30日
下属分级基金的基金简称 500A 500B 工银 500
下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809
报告期末下属分级基金份
额总额
1,631,430.00份 2,447,146.00份 167,974,134.20份

2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离
度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额
投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投
资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策
略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基
金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不
同份额具有不同的风险和收益特征。睿智 A份额具有低风险、低预
期收益的特征;睿智 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
信息披露负责

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -4,921,870.04
本期利润 30,489,765.95
加权平均基金份额本期利润 0.1777
本期基金份额净值增长率 19.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1732
期末基金资产净值 178,805,385.47
期末基金份额净值 1.0392
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2012年 1月 31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.92% 1.30% 0.75% 1.32% 0.17% -0.02%
过去三个月 -9.43% 1.70% -10.21% 1.72% 0.78% -0.02%
过去六个月 19.05% 1.68% 17.87% 1.70% 1.18% -0.02%
过去一年 -2.27% 1.58% -4.70% 1.60% 2.43% -0.02%
过去三年 -15.99% 1.23% -18.00% 1.25% 2.01% -0.02%
自基金合同
生效起至今
19.99% 1.68% 49.44% 1.63% -29.45% 0.05%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2012年 1月 31日生效。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同
关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为
90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%;现金、债
券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%。本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005年 6月,是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至 2019年 6月 30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资
基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞
信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗
保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指
数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)等
逾 130只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专
业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年

说明
刘伟琳
本基金的
基金经理
2014年 10
月 17日
- 9
中国人民大学金融工
程博士;2010年加入
工银瑞信,历任金融
工程分析师、投资经
理助理、投资经理,
现任指数投资中心研
究负责人、基金经
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理。2014年 10月 17
日至今,担任工银深
证 100指数分级基金
(自 2018年 4月 17日
起变更为工银瑞信中
证京津冀协同发展主
题指数证券投资基金
(LOF))基金经理;
2014年 10月 17日至
今,担任工银沪深 300
指数基金基金经理;
2014年 10月 17日至
今,担任工银中证 500
指数分级基金基金经
理;2015年 5月 21日
至今,担任工银瑞信
中证传媒指数分级基
金基金经理;2015年
7月 23日至今,担任
工银中证高铁产业指
数分级基金基金经
理;2017年 9月 15日
至 2018年 5月 4日,
担任工银瑞信深证成
份指数证券投资基金
(LOF)基金经理;
2018年 6月 15日,担
任工银瑞信印度市场
证券投资基金(LOF)
基金经理。2019年 5
月 20日至今,担任工
银瑞信沪深 300交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理。
注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
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制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、
《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对
公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市
场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间
优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组
合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且
本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉
交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停
牌;3)指数成份股调整等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为 19.05%,业绩比较基准收益率为 17.87%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过
运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
(1)职责分工
估值小组成员为 4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律
合规部,组长由运作部负责人担任。
各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分
管副总批准同意。
(2)专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对工银瑞信睿智中证 500指
数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完
整。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 16,392,785.86 10,135,126.54
结算备付金 - -
存出保证金 12,223.89 29,547.45
交易性金融资产 167,294,563.82 148,955,489.53
其中:股票投资 167,294,563.82 148,955,489.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 40,121.61
应收利息 2,476.20 2,222.57
应收股利 - -
应收申购款 37,621.19 33,108.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 183,739,670.96 159,195,616.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,451,482.37 -
应付赎回款 125,358.02 743,860.80
应付管理人报酬 140,558.54 139,354.26
应付托管费 28,111.74 27,870.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 30,941.51 34,946.47
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 157,833.31 242,793.62
负债合计 4,934,285.49 1,188,826.00
所有者权益:
实收基金 149,009,379.66 156,764,891.99
未分配利润 29,796,005.81 1,241,898.64
所有者权益合计 178,805,385.47 158,006,790.63
负债和所有者权益总计 183,739,670.96 159,195,616.63
注:1、本基金基金合同生效日为 2012年 1月 31日。
2、报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 172,052,710.20份。其中,工银 500份额净值
1.0392元,基金份额为 167,974,134.20份; 500A份额净值 1.0245元,基金份额为
1,631,430.00份; 500B份额净值 1.0491元,基金份额为 2,447,146.00份。

6.2 利润表
会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
一、收入 31,844,590.51 -20,678,519.07
1.利息收入 42,031.90 43,406.51
其中:存款利息收入 42,031.90 43,406.51
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)

-3,641,885.10 784,377.93
其中:股票投资收益 -5,179,843.75 -174,423.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,537,958.65 958,801.41
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3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

35,411,635.99 -21,601,070.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)

- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)

32,807.72 94,767.44
减:二、费用 1,354,824.56 1,303,113.85
1.管理人报酬 879,457.67 787,642.39
2.托管费 175,891.51 157,528.45
3.销售服务费 - -
4.交易费用 90,380.47 132,501.93
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 209,094.91 225,441.08
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)

30,489,765.95 -21,981,632.92
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)

30,489,765.95 -21,981,632.92
注:本基金基金合同生效日为 2012年 1月 31日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
156,764,891.99 1,241,898.64 158,006,790.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 30,489,765.95 30,489,765.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-7,755,512.33 -1,935,658.78 -9,691,171.11
其中:1.基金申购款 14,825,771.35 2,641,698.42 17,467,469.77
2.基金赎回款 -22,581,283.68 -4,577,357.20 -27,158,640.88
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
149,009,379.66 29,796,005.81 178,805,385.47
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
142,255,629.63 60,923,743.00 203,179,372.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -21,981,632.92 -21,981,632.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-34,728,927.59 -14,447,377.16 -49,176,304.75
其中:1.基金申购款 17,467,431.78 5,010,860.35 22,478,292.13
2.基金赎回款 -52,196,359.37 -19,458,237.51 -71,654,596.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以
“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
107,526,702.04 24,494,732.92 132,021,434.96
注:本基金基金合同生效日为 2012年 1月 31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541号《关于核准工银瑞信睿智中证 500指
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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数分级证券投资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为上市开放式基金(LOF),存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
341,078,123.87元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 007
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金基
金合同》于 2012年 1月 31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53份
基金份额,其中认购资金利息折合 221,674.66份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基
金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括确认为工银瑞
信睿智中证 500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智 500份额”),工银瑞信睿智
中证 500指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“睿智 A份额”)及工银瑞信睿智中证 500指
数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“睿智 B份额”)。其中,睿智 A份额、睿智 B份额的基
金份额配比始终保持 4:6的比例不变。本基金净资产优先确保睿智 A份额的本金及睿智 A份额累
计约定日应得收益,则睿智 A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基金在优先确保
睿智 A份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B份额的净资产,则睿智 B份
额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后,场外认购的全部份额将确认为睿
智 500份额;场内认购的全部份额将按 4:6的比例确认为睿智 A份额与睿智 B份额。睿智 500份
额可办理场外与场内申购和赎回,睿智 A份额、睿智 B份额只上市交易,不可单独申购和赎回。
经基金份额持有人大会决议通过,睿智 A份额与睿智 B份额可申请终止运作。睿智 A份额与睿智
B份额终止运作后,睿智 A份额与睿智 B份额将全部转换为睿智 500份额的场内份额。本基金转
为上市开放式基金(LOF),投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。
本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基
金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后
一个交易日收市后,基金管理人根据基金资产净值计算睿智 500份额净值,根据基金份额净值计
算规则确定睿智 A份额和睿智 B份额的期末参考净值。然后对睿智 A份额的应得收益进行定期份
额折算,每 10份睿智 500份额将按 4份睿智 A份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期份
额折算后睿智 A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元,基金份额折算日前睿智 A份额的基
金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为睿智 500份额的场内份额分配给睿智 A份额持有
人。睿智 B份额的基金份额参考净值达到 0.2500元时,基金管理人即可确定折算基准日,进行
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不定期份额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智 500份额、睿智 A和睿智 B份额进行折
算。份额折算后睿智 500份额的基金份额净值、睿智 A和睿智 B份额的基金份额参考净值均调整
为 1.0000元,折算后睿智 500份额、睿智 A和睿智 B份额的基金份额均相应缩减,睿智 A和睿
智 B 份额的比例为 4:6。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 66号文审核同意,工银瑞信睿
智中证 500指数分级证券投资基金之睿智 A份额和睿智 B份额于 2012年 3月 30日开始在深圳证
券交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业
务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成
份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标
的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业
绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。


6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增
值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的管理费
879,457.67 787,642.39
其中:支付销售机构的
客户维护费
105,288.03 94,782.81
注:1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提,计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提,按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的托管费
175,891.51 157,528.45
注:1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H= E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提,按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
16,392,785.86 41,486.04 11,093,134.54 37,710.99

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月 26

2019
年 7
月 5

新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788 中信 2019年 2019 新股流 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
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出版 6月 27

年 7
月 5

通受限

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 167,294,563.82 91.05
其中:股票 167,294,563.82 91.05
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,392,785.86 8.92
8 其他各项资产 52,321.28 0.03
9 合计 183,739,670.96 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,851,911.00 1.04
B 采矿业 5,921,152.72 3.31
C 制造业 93,071,471.18 52.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
5,303,533.08 2.97
E 建筑业 2,969,194.52 1.66
F 批发和零售业 8,861,442.17 4.96
G 交通运输、仓储和邮政业 5,646,366.65 3.16
H 住宿和餐饮业 643,492.00 0.36
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
16,033,451.28 8.97
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J 金融业 7,494,021.40 4.19
K 房地产业 7,758,976.91 4.34
L 租赁和商务服务业 2,298,831.35 1.29
M 科学研究和技术服务业 232,715.64 0.13
N
水利、环境和公共设施管理

1,485,193.44 0.83
O
居民服务、修理和其他服务

- -
P 教育 565,776.20 0.32
Q 卫生和社会工作 1,021,269.60 0.57
R 文化、体育和娱乐业 3,478,578.56 1.95
S 综合 2,283,274.00 1.28
合计 166,920,651.70 93.35
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 106,933.10 0.06
C 制造业 170,398.72 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
39,603.76 0.02
J 金融业 33,869.94 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理

- -
O
居民服务、修理和其他服务

- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
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合计 373,912.12 0.21
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002405 四维图新 68,550 1,103,655.00 0.62
2 000860 顺鑫农业 22,700 1,058,955.00 0.59
3 600872 中炬高新 24,300 1,040,769.00 0.58
4 002157 正邦科技 51,800 862,988.00 0.48
5 002049 紫光国微 18,500 816,035.00 0.46
6 300253 卫宁健康 56,701 804,020.18 0.45
7 600201 生物股份 50,570 793,443.30 0.44
8 000066 中国长城 77,032 791,888.96 0.44
9 002195 二三四五 201,723 784,702.47 0.44
10 600739 辽宁成大 53,500 777,890.00 0.44
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正
文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600968 海油发展 30,122 106,933.10 0.06
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
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4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
6 603863 松炀资源 1,330 30,696.40 0.02
7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002405 四维图新 1,337,449.00 0.85
2 002157 正邦科技 918,143.00 0.58
3 600739 辽宁成大 738,519.00 0.47
4 600763 通策医疗 694,174.00 0.44
5 002075 沙钢股份 664,346.00 0.42
6 000333 美的集团 609,850.76 0.39
7 002926 华西证券 596,795.00 0.38
8 600549 厦门钨业 592,096.00 0.37
9 600497 驰宏锌锗 588,572.00 0.37
10 002797 第一创业 569,721.00 0.36
11 600745 闻泰科技 565,626.00 0.36
12 002821 凯莱英 552,793.00 0.35
13 002572 索菲亚 522,193.00 0.33
14 600909 华安证券 495,669.00 0.31
15 002387 维信诺 483,220.28 0.31
16 601333 广深铁路 482,427.00 0.31
17 002217 合力泰 474,875.00 0.30
18 601699 潞安环能 434,669.00 0.28
19 600521 华海药业 433,411.00 0.27
20 000983 西山煤电 430,312.00 0.27
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票;
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2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300347 泰格医药 1,092,137.00 0.69
2 002410 广联达 959,890.08 0.61
3 000656 金科股份 815,352.39 0.52
4 600600 青岛啤酒 794,754.00 0.50
5 300146 汤臣倍健 786,559.00 0.50
6 600256 广汇能源 708,913.30 0.45
7 000418 小天鹅 A 654,467.76 0.43
8 000333 美的集团 594,057.56 0.38
9 000596 古井贡酒 587,678.00 0.37
10 300413 芒果超媒 565,373.00 0.36
11 603899 晨光文具 532,194.00 0.34
12 002013 中航机电 486,032.70 0.31
13 600655 豫园股份 458,770.00 0.29
14 600989 宝丰能源 405,534.80 0.26
15 600270 外运发展 370,551.84 0.23
16 000667 美好置业 343,108.00 0.22
17 600366 宁波韵升 327,605.80 0.21
18 600503 华丽家族 306,649.00 0.19
19 601598 中国外运 303,302.64 0.19
20 600779 水井坊 281,079.00 0.18
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票;
2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 30,738,274.80
卖出股票收入(成交)总额 42,630,992.75
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注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、中炬高新
本报告期,本基金持有中炬高新,其发行主体因关联交易事项未及时履行信息披露义务、未
及时召开董事会、股东大会进行审议等问题,被上海证券交易所予以监管关注。
本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制
度要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,223.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,476.20
5 应收申购款 37,621.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,321.28
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股未上市


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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
500A 120 13,595.25 399,280.00 24.47% 1,232,150.00 75.53%
500B 201 12,174.86 734,148.00 30.00% 1,712,998.00 70.00%
工银 500 6,025 27,879.52 112,370,569.13 66.90% 55,603,565.07 33.10%
合计 6,346 27,111.99 113,503,997.13 65.97% 58,548,713.07 34.03%


8.2 期末上市基金前十名持有人
500A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 叶明 334,300.00 20.49%
2
中量投资产管理有限公司-中量投
量化多策略 1号私募基金
246,552.00 15.11%
3 刘平 220,824.00 13.54%
4
中量投资产管理有限公司-中量投
优选 1号私募基金
152,728.00 9.36%
5 王奕 115,000.00 7.05%
6 陈镇东 55,200.00 3.38%
7 刘向华 37,872.00 2.32%
8 黄晖 34,968.00 2.14%
9 陈兴孝 32,800.00 2.01%
10 王朝波 30,000.00 1.84%
500B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1
利得资本管理有限公司-利得资本
-利得盈 1号资产管理计划
734,148.00 30.00%
2 顾红 330,994.00 13.53%
3 林瑞连 300,000.00 12.26%
4 董翠萍 67,700.00 2.77%
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5 黄之林 66,628.00 2.72%
6 顾佐燕 59,004.00 2.41%
7 陈镇东 57,746.00 2.36%
8 李玉华 41,800.00 1.71%
9 苗玉芹 39,500.00 1.61%
10 黄春雄 34,100.00 1.39%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
500A 0.00 0.00%
500B 0.00 0.00%
工银 500 66,339.69 0.04%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 66,339.69 0.04%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
500A 0
500B 0
工银 500 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
500A 0
500B 0
工银 500 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0




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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 500A 500B 工银 500
基金合同生效日(2012年 1月 31日)基
金份额总额
7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53
本报告期期初基金份额总额 1,945,534.00 2,918,302.00 172,057,104.68
本报告期期间基金总申购份额
- - 17,117,392.34
减:本报告期期间基金总赎回份额
- - 26,074,125.54
本报告期期间基金拆分变动份额(份额
减少以"-"填列)
-314,104.00 -471,156.00 4,873,762.72
本报告期期末基金份额总额 1,631,430.00 2,447,146.00 167,974,134.20
注:1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额,报告期末基金份
额总额为三级份额之和;
2、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
3、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人:
基金管理人于 2019年 5月 8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公
告》,尚军先生自 2019年 5月 6日起不再担任董事长。
基金管理人于 2019年 5月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更
的公告》,郭特华女士自 2019年 5月 8日起担任董事长,不再担任总经理;王海璐女士自 2019
年 5月 8日起担任总经理。
2、基金托管人:
2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定,对公司未严格按照反洗
钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视,
积极开展整改工作,已完善了反洗钱制度体系和工作机制,深入具体问题整改。前述事项对基
金份额持有人利益无不利影响。
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称

交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例


备注
招商证券 1 27,863,600.82 40.04% 17,033.13 40.03% -
申万宏源 2 22,275,589.22 32.01% 13,616.32 32.00% -
民生证券 2 10,047,608.53 14.44% 6,142.11 14.43% -
国泰君安 1 8,902,278.85 12.79% 5,441.81 12.79% -
中信证券 2 319,688.56 0.46% 195.43 0.46% -
长江证券 1 176,324.45 0.25% 125.39 0.29% -
中金 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注:1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。
(1)选择标准:
a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。
b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个
股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。
c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。
d)与其他证券公司相比,能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。
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(2)选择程序
a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公
司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研
究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前 30天内,基金管理人将根据各证券公司在服务期
间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根
据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营
机构,租用其交易单元。
(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租
用其交易单元。
在本报告期内本基金新增华泰证券的 399681深圳交易单元,40684上海交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
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中泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情








持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比


1
20190101-
20190630
46,438,100.4
7
1,072,817.0
8
13,000,000.0
0
34,510,917.5
5
20.06
%
2
20190101-
20190630
70,922,725.9
4
6,913,789.2
2
-
77,836,515.1
6
45.24
%
- - - - - - - 个


- - - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风
险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金基金合同》的规定,基金定期份额折
算基准日为每个会计年度第一个工作日。工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金在 2019
年 1月 2日办理了定期份额折算业务,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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