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| 工银瑞福纯债债券A(006169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648104 | ||||||||
| 基金代码 | 006169 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银瑞福纯债债券 基金主代码 006169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 7日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 410,076,413.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 工银瑞福纯债债券 A 工银瑞福纯债债券 C 下属分级基金的交易代码： 006169 006170 报告期末下属分级基金的份额总额 118,077,095.84份 291,999,317.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引 起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并 在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场 利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金 供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的配置并构建投资组合。 业绩比较基准 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3年） 指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合 型基金，高于货币市场基金。本基金的风险评级为中低风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 姓名 朱碧艳 胡波 联系电话 400-811-9999 021-61618888 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-811-9999 95528 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 传真 010-66583158 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 工银瑞福纯债债券 A 工银瑞福纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 5,531,279.32 11,492,095.59 本期利润 6,428,632.78 13,851,462.55 加权平均基金份额本期利润 0.0206 0.0188 本期基金份额净值增长率 2.13% 1.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0218 0.0192 期末基金资产净值 120,893,661.59 298,193,045.52 期末基金份额净值 1.0239 1.0212 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为 2018年 11月 07日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银瑞福纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.37% 0.02% 0.42% 0.02% -0.05% 0.00% 过去三个月 1.13% 0.03% 0.92% 0.03% 0.21% 0.00% 过去六个月 2.13% 0.02% 2.35% 0.04% -0.22% -0.02% 自基金合同 2.39% 0.02% 3.43% 0.03% -1.04% -0.01% 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 生效起至今 工银瑞福纯债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.32% 0.02% 0.42% 0.02% -0.10% 0.00% 过去三个月 1.02% 0.03% 0.92% 0.03% 0.10% 0.00% 过去六个月 1.93% 0.02% 2.35% 0.04% -0.42% -0.02% 自基金合同 生效起至今 2.12% 0.02% 3.43% 0.03% -1.31% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 注：1、本基金基金合同于 2018年 11月 7日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一 年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投 资范围及投资限制的规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资 基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞 信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗 保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指 数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）等 逾 130只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专 业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 李娜 本基金 的基金 经理 2018年 11月 7 日 - 11 曾在中国工商银行总行担 任交易员。2016年加入 工银瑞信，现任固定收益 部基金经理。2017年 1 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 月 24日至 2018年 3月 20日，担任工银瑞信恒 丰纯债债券型证券投资基 金基金经理；2017年 1 月 24日至 2018年 5月 3 日，担任工银瑞信恒泰纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2017年 4月 14 日至今，担任工银瑞信瑞 丰纯债半年定期开放债券 型证券投资基金（自 2018年 6月 1日起，变 更为工银瑞信瑞丰定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金）基金经理； 2017年 5月 27日至今， 担任工银瑞信纯债定期开 放债券型证券投资基金基 金经理；2017年 5月 27 日至今，担任工银瑞信目 标收益一年定期开放债券 型投资基金基金经理； 2017年 6月 8日至 2019 年 5月 23日，担任工银 瑞信瑞利两年封闭式债券 型证券投资基金基金经 理；2017年 6月 27日至 今，担任工银瑞信丰实三 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理，2018 年 6月 7日至今，担任工 银瑞信瑞景定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理；2018年 6月 11 日至今，担任工银瑞信瑞 祥定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理； 2018年 11月 7日至今， 担任工银瑞信瑞福纯债债 券型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对 公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市 场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间 优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组 合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且 本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉 交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，上半年发达国家经济延续放缓态势，美联储相应暂停了始于 2015年末的持续加 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 息进程，尤其 6月以来市场降息预期明显升温，美元指数整体震荡，人民币汇率前期贬值压力缓 和，后期由于国内基本面有所走弱、贸易摩擦加剧，贬值压力阶段性上升。国内方面，经济在一 季度短暂企稳后、二季度下行压力再度加大，主要由于逆周期政策回撤以及贸易摩擦再度升级， 上半年地产投资增速高位提升，基建投资继续回升但较为温和，而制造业投资大幅下滑，消费增 速偏弱，出口增速受累于海外经济放缓和贸易摩擦、也有所回落，工业生产略有放缓。流动性方 面，得益于央行货币政策整体宽松，资金面维持宽松，6月以来宽松态势加剧,资金利率位于历 史极低位置。债券市场方面，一季度受流动性充裕带动，债券收益率在震荡中小幅下行，二季度 则在 4月货币政策边际调整，5月贸易摩擦加剧压制市场风险偏好，6月流动性宽松加剧中走出 先上后下的行情，上半年收益率基本持平，10年期国债收益率较去年末下行 0.1bp、10年期国 开收益率下行 3.2bp，信用利差整体收窄、中低等级中短期限品种信用利差的压缩较为顺畅,而 长期限低等级债券信用利差仍处于较高分位数。 工银瑞福纯债基金本报告期内维持中短债的操作策略，持仓以中高等级信用债券为主，同时 保证组合的流动性及灵活性，少量通过利率债操作来增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银瑞福纯债债券 A份额净值增长率为 2.13%，工银瑞福纯债债券 C份额净值增 长率为 1.93%，业绩比较基准收益率为 2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往后看，G20峰会缓解了之前贸易摩擦的紧张形势，短期内有利于风险偏好的提升，但总体 来看，外围经济面临较大的下行压力，欧洲即使在负利率的情况下也还存在英国脱欧不确定性带 来的负面影响，短时间内经济回升的概率极低；美国近期经济数据已呈现疲态，市场对于美联储 年内降息的预期也达成一致，预计经济大概率也将下行，即使贸易条件有所好转，预计出口对国 内经济依然是负面影响。同时房地产后周期需求难以回升，房地产抬升的居民杠杆以及经济活动 疲弱使得居民的可支配收入下降；企业对经济的悲观使得生产经营趋弱，而包商事件对于信用传 导机制的破坏使得流动性分层，低等级企业再融资的压力加大并且这一影响将会持续，势必会对 社融形成拖累。近两年政府对经济数字的容忍度已经有所提升，政策上也更着力于调结构，因此 预计逆周期调节的政策将会延续，强刺激的政策难以再现，预计国内经济仍将处于缓慢下行通 道，中期来看，债券收益率仍将在底部震荡。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律 合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对工银瑞信瑞福 纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由工银瑞信基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在 托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 11,004,332.59 201,741,437.79 结算备付金 10,409,355.37 5,660,242.97 存出保证金 116,107.69 - 交易性金融资产 515,208,594.40 2,626,183,058.66 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 492,045,894.40 2,588,184,888.80 资产支持证券投资 23,162,700.00 37,998,169.86 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,537,027.40 - 应收利息 9,630,547.94 37,339,031.62 应收股利 - - 应收申购款 38,545.33 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - 100.00 资产总计 557,944,510.72 2,870,923,871.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 127,000,000.00 570,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,417,691.26 - 应付管理人报酬 115,136.47 585,143.00 应付托管费 38,378.81 195,047.64 应付销售服务费 106,840.83 559,725.19 应付交易费用 2,467.53 14,523.98 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 应交税费 49,042.50 181,830.84 应付利息 25,160.22 585,635.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 103,085.99 48,100.00 负债合计 138,857,803.61 572,170,005.89 所有者权益： 实收基金 410,076,413.83 2,294,000,721.07 未分配利润 9,010,293.28 4,753,144.08 所有者权益合计 419,086,707.11 2,298,753,865.15 负债和所有者权益总计 557,944,510.72 2,870,923,871.04 注：1、本基金基金合同生效日为 2018年 11月 7日。 2、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额为 410,076,413.83份,其中 A类基金份额净值 为人民币 1.0239元，份额总额为 118,077,095.84份；C类基金份额净值为人民币 1.0212元， 份额总额为 291,999,317.99份。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 一、收入 27,666,533.32 1.利息收入 24,854,295.95 其中：存款利息收入 433,804.96 债券利息收入 23,721,113.82 资产支持证券利息收入 581,709.29 买入返售金融资产收入 117,667.88 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -447,977.00 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -545,798.92 资产支持证券投资收益 97,821.92 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 3,256,720.42 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,493.95 减：二、费用 7,386,437.99 1．管理人报酬 1,594,429.03 2．托管费 531,476.34 3．销售服务费 1,494,864.31 4．交易费用 12,072.19 5．利息支出 3,537,675.43 其中：卖出回购金融资产支出 3,537,675.43 6．税金及附加 82,500.87 7．其他费用 133,419.82 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填 列） 20,280,095.33 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,280,095.33 注：本基金基金合同生效日为 2018年 11月 7日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,294,000,721.07 4,753,144.08 2,298,753,865.15 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 20,280,095.33 20,280,095.33 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,883,924,307.24 -16,022,946.13 -1,899,947,253.37 其中：1.基金申购款 19,032,486.79 213,468.75 19,245,955.54 2.基金赎回款 -1,902,956,794.03 -16,236,414.88 -1,919,193,208.91 四、本期向基金份额 - - - 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 410,076,413.83 9,010,293.28 419,086,707.11 注：本基金基金合同生效日为 2018年 11月 7日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1052号文《关于准予工银瑞信瑞福纯债债券型证 券投资基金注册的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司于 2018年 10月 18 日至 2018年 11月 2日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具（2018）验字第 60802052_A15号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于 2018年 11月 7日正式生效，设立时募集扣除认购费用后的有效认购金额为人民 币 2,293,534,689.86元，折合 2,293,534,689.86份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的 利息为人民币 466,031.21元，折合 466,031.21份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 2,294,000,721.07元，折合 2,294,000,721.07份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。本基金按照费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A类、C类两类份额。本基金的基金 管理人及注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有 限公司。 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交 易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等 金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权 证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金投资组 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基 准为：80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3 年）指数收益 率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或 权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工 具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损 益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期 收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值 变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有 转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金 融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重 要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相 同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入 值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行 的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分 别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入 账； (6) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期 损益的利得或损失； (7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告； (2)若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配； (3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红； (4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)同一类别每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 6.4.4.12 分部报告 无。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1） 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免 征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品 管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个 交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日 收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 （2） 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,594,429.03 其中：支付销售机构的客户维护费 826,833.36 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 531,476.34 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 工银瑞福纯债债券 A 工银瑞福纯债债券 C 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 0.00 128.99 128.99 中国工商银行股份有限 公司 0.00 1,493,544.96 1,493,544.96 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 244.80 244.80 合计 0.00 1,493,918.75 1,493,918.75 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额 的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 上海浦东发展 银行股份有限 公司 - 10,180,992.47 - - - - 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有 限公司 11,004,332.59 156,967.33 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 127,000,000.00元，于 2019年 7月 1日,7月 2日,7月 15日先后到期。该类交易要 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证 券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 515,208,594.40 92.34 其中：债券 492,045,894.40 88.19 资产支持证券 23,162,700.00 4.15 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,413,687.96 3.84 8 其他各项资产 21,322,228.36 3.82 9 合计 557,944,510.72 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无买入股票明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,028,000.00 5.26 其中：政策性金融债 22,028,000.00 5.26 4 企业债券 257,952,894.40 61.55 5 企业短期融资券 171,101,000.00 40.83 6 中期票据 40,964,000.00 9.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 492,045,894.40 117.41 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136587 16水务 01 345,000 34,500,000.00 8.23 2 101768007 17中铝业 MTN002 300,000 30,780,000.00 7.34 3 041800426 18鞍钢 CP005 300,000 30,234,000.00 7.21 4 011802402 18恒安中投 SCP005 300,000 30,132,000.00 7.19 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 5 136142 16中铁 01 250,000 25,007,500.00 5.97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 139355 万科 32A1 200,000 20,148,000.00 4.81 2 139420 19融惠 1A 30,000 3,014,700.00 0.72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 116,107.69 2 应收证券清算款 11,537,027.40 3 应收股利 - 4 应收利息 9,630,547.94 5 应收申购款 38,545.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,322,228.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 工银 瑞福 纯债 债券 A 721 163,768.51 0.00 0.00% 118,077,095.84 100.00% 工银 瑞福 纯债 债券 C 1,816 160,792.58 0.00 0.00% 291,999,317.99 100.00% 合计 2,537 161,638.32 0.00 0.00% 410,076,413.83 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 工银瑞福 纯债债券 A 51,821.95 0.04% 工银瑞福 纯债债券 C 2,001.20 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 53,823.15 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 工银瑞福纯债债券 A 0 工银瑞福纯债债券 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 工银瑞福纯债债券 A 0 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 工银瑞福纯债债券 C 0 放式基金 合计 0 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银瑞福纯债债 券 A 工银瑞福纯债债 券 C 基金合同生效日（2018年 11月 7日）基金 份额总额 648,042,721.76 1,645,957,999.31 本报告期期初基金份额总额 648,042,721.76 1,645,957,999.31 本报告期期间基金总申购份额 10,853,697.39 8,178,789.40 减:本报告期期间基金总赎回份额 540,819,323.31 1,362,137,470.72 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 118,077,095.84 291,999,317.99 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2019年 5月 8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公 告》，尚军先生自 2019年 5月 6日起不再担任董事长。 基金管理人于 2019年 5月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更 的公告》，郭特华女士自 2019年 5月 8日起担任董事长，不再担任总经理；王海璐女士自 2019 年 5月 8日起担任总经理。 2、基金托管人： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同 生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定，对公司未严格按照反洗 钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视， 积极开展整改工作，已完善了反洗钱制度体系和工作机制，深入具体问题整改。前述事项对基 金份额持有人利益无不利影响。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公 司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租 用其交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国信证券 965,498,376.51 100.00% 21,705,200,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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