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| 工银新价值灵活配置混合A(001648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648052 | ||||||||
| 基金代码 | 001648 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银新价值灵活配置混合 基金主代码 001648 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 27日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,881,109.03份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式， 深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与 回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而 上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益 的最大化。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根 据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变 化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券 市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长 性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分 的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而 下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类 型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权 益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收 益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益 的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的 整体收益水平。本基金采取“自上而下”与“自下而 上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金股票投 资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价 值评估及股票选择与组合优化等过程。 业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×一年期人民币定 期存款基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 贺倩 联系电话 400-811-9999 010-66060069 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-811-9999 95599 传真 010-66583158 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 5,011,677.33 本期利润 7,823,345.86 加权平均基金份额本期利润 0.1398 本期基金份额净值增长率 17.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0980 期末基金资产净值 47,701,230.99 期末基金份额净值 0.902 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为 2017年 4月 27日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.27% 0.79% 3.02% 0.64% -0.75% 0.15% 过去三个月 1.35% 1.04% -0.32% 0.84% 1.67% 0.20% 过去六个月 17.75% 1.06% 14.88% 0.85% 2.87% 0.21% 过去一年 -0.22% 1.17% 6.29% 0.84% -6.51% 0.33% 自基金合同 生效起至今 -9.80% 1.00% 8.59% 0.68% -18.39% 0.32% 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017年 4月 27日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资 基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞 信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗 保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指 数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）等 逾 130只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专 业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 游凛峰 本基金 的基金 经理 2017年 4月 27 日 - 23 斯坦福大学统计学专业博 士；先后在 Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页 基金和美林保本基金基金 经理，Fore Research & Management担任 Fore Equity Market Neutral 组合基金经理，Jasper Asset Management担任 Jasper Gemini Fund基金 基金经理；2009年加入 工银瑞信基金管理有限公 司，现任权益投资部量化 投资团队负责人；2009 年 12月 25日至今，担任 工银瑞信中国机会全球配 置股票基金的基金经理； 2010年 5月 25日至今， 担任工银全球精选股票基 金的基金经理；2012年 4月 26日至今担任工银 瑞信基本面量化策略混合 型证券投资基金基金经 理；2014年 6月 26日至 今，担任工银瑞信绝对收 益混合型基金基金经理； 2015年 12月 15日至 2017年 12月 22日，担 任工银瑞信新趋势灵活配 置混合型基金基金经理； 2016年 3月 9日至 2017 年 10月 9日，担任工银 瑞信香港中小盘股票型基 金基金经理；2016年 10 月 10日至 2018年 2月 23日，担任工银瑞信新 焦点灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 2017年 4月 14日至今， 担任工银瑞信新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理； 2017年 4月 27日至今，担任工银瑞 信新价值灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2018年 10月 24日，担 任工银瑞信香港中小盘股 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页 票型证券投资基金 （QDII）基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对 公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市 场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间 优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组 合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且 本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉 交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从二季度公布的数据来看，经济增长依然承压。5月份工业增加值增速 5%，固定资产投资增 速 5.6%，两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长 8.6%，略有回升。领先指标方面， 19年 6月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报 49.4，企业经营信心保持在荣枯线下 方。通胀方面，5月居民消费价格总水平（CPI）同比增速 2.7%，增速维持高位，受猪肉价格上 涨压力仍然较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长 0.6%，比前期有所回落。 流动性方面，信贷规模保持较高增长，5月份人民币贷款增加 11800亿元，社融新增 13952 亿元，与上期基本持平。M2同比增速 8.5%，M1同比增速 3.4%，M2增速保持稳定，M1数据增速 有所提升。 股市方面，上半年，从指数表现看，各指数普遍上涨，其中上证综指上涨 19.45%，沪深 300 指数上涨 27.07%，深证成指收益率为 26.78%。从风格来看，代表大盘股的中证 100指数和代表 中盘指数的中证 200回报分别为 28.81%和 23.21%，中小板指和创业板指回报分别为 20.75%和 20.87%。分行业来看，食品饮料、非银金融，农林牧渔上涨幅度最高，收益分别为 60.90%、 44.69%和 43.28%。 在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑，从多个维度定义并寻找优质价值型 公司。考察维度包括增速、估值、盈利能力、净利润与自由现金流的匹配度等。选股流程通过寻 找最具有长期投资价值的细分行业中的优质龙头或有潜力成为龙头的企业。在股票配置上，本基 金重点配置了以盈利能力为核心，兼顾合理估值和盈利改善的指数增强组合；重点关注上市公司 自由现金流和估值。上半年，本基金净值跑赢基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 17.75%，业绩比较基准收益率为 14.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑，从多个维度定义并寻找优质价值型 公司。考察维度包括增速、估值、盈利能力、净利润与自由现金流的匹配度等。选股流程通过寻 找最具有长期投资价值的细分行业中的优质龙头或有潜力成为龙头的企业。在股票配置上，本基 金重点配置了以盈利能力为核心，兼顾合理估值和盈利改善的指数增强组合；重点关注上市公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页 自由现金流和估值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律 合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内（2019年 1月 3日至 2019年 2月 22日）出现连续二十个工作日基金 资产净值低于 5000万元的情形。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金 管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 2,272,469.47 2,280,975.24 结算备付金 1,924,354.13 31,977,327.52 存出保证金 517,119.71 36,962.18 交易性金融资产 34,306,474.94 2,693,927.60 其中：股票投资 31,706,437.40 3,140.00 基金投资 - - 债券投资 2,600,037.54 2,690,787.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 9,000,000.00 19,500,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 27,841.58 87,040.45 应收股利 - - 应收申购款 582.48 2,929.31 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 48,048,842.31 56,579,162.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 174,635.14 1,681,468.49 应付赎回款 - 117,040.87 应付管理人报酬 57,876.12 60,215.92 应付托管费 9,646.00 10,035.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 52,388.33 70,740.49 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页 应交税费 0.06 0.57 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 53,065.67 139,564.13 负债合计 347,611.32 2,079,066.46 所有者权益： 实收基金 52,881,109.03 71,103,361.65 未分配利润 -5,179,878.04 -16,603,265.81 所有者权益合计 47,701,230.99 54,500,095.84 负债和所有者权益总计 48,048,842.31 56,579,162.30 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 4月 27日。 2、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值为人民币 0.902元，基金份额总额为 52,881,109.03份。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 8,551,570.12 -922,873.21 1.利息收入 198,948.13 174,696.83 其中：存款利息收入 44,793.26 31,473.76 债券利息收入 39,358.44 65,678.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 114,796.43 77,544.79 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,461,722.48 3,410,580.94 其中：股票投资收益 5,377,913.32 3,264,582.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 -46,606.78 133,838.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -250,656.00 -510,140.00 股利收益 381,071.94 522,300.05 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 2,811,668.53 -4,619,165.08 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 79,230.98 111,014.10 减：二、费用 728,224.26 1,315,533.51 1．管理人报酬 358,069.60 558,544.89 2．托管费 59,678.25 93,090.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 242,148.31 545,057.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.21 0.05 7．其他费用 68,327.89 118,840.38 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 7,823,345.86 -2,238,406.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 7,823,345.86 -2,238,406.72 注：本基金基金合同生效日为 2017年 4月 27日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 71,103,361.65 -16,603,265.81 54,500,095.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 7,823,345.86 7,823,345.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -18,222,252.62 3,600,041.91 -14,622,210.71 其中：1.基金申购款 414,887.92 -53,326.93 361,560.99 2.基金赎回款 -18,637,140.54 3,653,368.84 -14,983,771.70 四、本期向基金份额持 - - - 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 52,881,109.03 -5,179,878.04 47,701,230.99 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 143,583,207.43 88,983.59 143,672,191.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -2,238,406.72 -2,238,406.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -81,781,960.90 -3,790,217.62 -85,572,178.52 其中：1.基金申购款 1,340,120.28 15,279.84 1,355,400.12 2.基金赎回款 -83,122,081.18 -3,805,497.46 -86,927,578.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 61,801,246.53 -5,939,640.75 55,861,605.78 注：本基金基金合同生效日为 2017年 4月 27日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1386号《关于准予工银瑞信新价值灵活配置混 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页 合型证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 237,974,059.43 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 396号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 238,050,824.68份基金份额， 其中认购资金利息折合 76,765.25份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公 司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期 货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的比例为 0%–95%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数 收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信新价值灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 358,069.60 558,544.89 其中：支付销售机构的 客户维护费 144,128.66 229,482.09 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 59,678.25 93,090.86 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 2,272,469.47 7,543.00 5,296,742.78 12,176.50 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7 月 5 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页 日 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 31,706,437.40 65.99 其中：股票 31,706,437.40 65.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,600,037.54 5.41 其中：债券 2,600,037.54 5.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 18.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,196,823.60 8.73 8 其他各项资产 545,543.77 1.14 9 合计 48,048,842.31 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 549,640.93 1.15 B 采矿业 654,581.44 1.37 C 制造业 19,502,046.75 40.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 304,558.91 0.64 E 建筑业 413,223.75 0.87 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 490,518.58 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,139,257.28 4.48 J 金融业 5,929,519.18 12.43 K 房地产业 948,632.10 1.99 L 租赁和商务服务业 228,026.88 0.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 116,942.72 0.25 R 文化、体育和娱乐业 429,488.88 0.90 S 综合 - - 合计 31,706,437.40 66.47 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000895 双汇发展 99,312 2,471,875.68 5.18 2 600660 福耀玻璃 66,818 1,518,773.14 3.18 3 600519 贵州茅台 1,530 1,505,520.00 3.16 4 601318 中国平安 14,979 1,327,289.19 2.78 5 600183 生益科技 68,442 1,030,052.10 2.16 6 000333 美的集团 17,561 910,713.46 1.91 7 600745 闻泰科技 26,000 863,720.00 1.81 8 600036 招商银行 23,915 860,461.70 1.80 9 000651 格力电器 15,445 849,475.00 1.78 10 600507 方大特钢 80,300 785,334.00 1.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报 告正文。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000895 双汇发展 4,821,121.00 8.85 2 600643 爱建集团 4,043,321.10 7.42 3 600073 上海梅林 3,894,240.69 7.15 4 600570 恒生电子 3,728,365.38 6.84 5 002124 天邦股份 3,600,032.90 6.61 6 600183 生益科技 3,238,312.32 5.94 7 002157 正邦科技 3,137,335.00 5.76 8 002003 伟星股份 2,800,655.68 5.14 9 600660 福耀玻璃 2,453,368.00 4.50 10 002410 广联达 2,344,583.52 4.30 11 000333 美的集团 2,044,906.00 3.75 12 600977 中国电影 1,972,946.00 3.62 13 300661 圣邦股份 1,958,750.08 3.59 14 600887 伊利股份 1,860,843.00 3.41 15 601128 常熟银行 1,837,922.97 3.37 16 600519 贵州茅台 1,808,615.00 3.32 17 600585 海螺水泥 1,802,363.91 3.31 18 600085 同仁堂 1,686,565.00 3.09 19 000651 格力电器 1,617,389.00 2.97 20 600885 宏发股份 1,579,519.60 2.90 21 601009 南京银行 1,573,511.00 2.89 22 300373 扬杰科技 1,522,420.00 2.79 23 601166 兴业银行 1,482,058.00 2.72 24 300037 新宙邦 1,460,773.50 2.68 25 601318 中国平安 1,388,770.00 2.55 26 601688 华泰证券 1,333,014.00 2.45 27 000876 新希望 1,285,315.00 2.36 28 600600 青岛啤酒 1,245,005.00 2.28 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页 29 600996 贵广网络 1,239,533.00 2.27 30 601601 中国太保 1,217,326.00 2.23 31 603986 兆易创新 1,216,777.00 2.23 32 601668 中国建筑 1,211,436.00 2.22 33 600036 招商银行 1,148,029.00 2.11 34 000661 长春高新 1,138,455.68 2.09 35 600612 老凤祥 1,130,920.00 2.08 36 600831 广电网络 1,122,044.00 2.06 37 600271 航天信息 1,108,512.00 2.03 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600643 爱建集团 4,034,383.24 7.40 2 600570 恒生电子 3,677,387.50 6.75 3 600073 上海梅林 3,476,196.22 6.38 4 002124 天邦股份 3,473,388.76 6.37 5 002157 正邦科技 2,875,985.33 5.28 6 600183 生益科技 2,392,838.13 4.39 7 000895 双汇发展 2,378,981.24 4.37 8 002003 伟星股份 2,296,183.43 4.21 9 002410 广联达 2,210,296.96 4.06 10 300661 圣邦股份 2,006,879.09 3.68 11 601128 常熟银行 1,848,452.17 3.39 12 600977 中国电影 1,840,314.07 3.38 13 600085 同仁堂 1,683,729.38 3.09 14 601009 南京银行 1,679,929.84 3.08 15 600585 海螺水泥 1,677,624.99 3.08 16 600885 宏发股份 1,593,255.11 2.92 17 300373 扬杰科技 1,546,110.08 2.84 18 600887 伊利股份 1,420,772.13 2.61 19 300037 新宙邦 1,410,672.49 2.59 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页 20 603986 兆易创新 1,285,644.92 2.36 21 000876 新希望 1,269,209.77 2.33 22 600600 青岛啤酒 1,266,687.44 2.32 23 000333 美的集团 1,255,719.65 2.30 24 601166 兴业银行 1,106,730.21 2.03 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 113,467,327.97 卖出股票收入（成交）总额 89,930,384.48 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,545,961.60 5.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 54,075.94 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,600,037.54 5.45 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页 比例（％） 1 019611 19国债 01 25,480 2,545,961.60 5.34 2 127010 平银转债 454 54,075.94 0.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IF1907 IF1907 -4 -4,566,000.00 9,600.00 - 公允价值变动总额合计（元） 9,600.00 股指期货投资本期收益（元） -250,656.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 9,600.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金股指期货投资，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，对冲股权买入投资，总体 风险可控，符合既定的投资政策和投资目标。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1、闻泰科技 本报告期，本基金持有闻泰科技，其发行主体因对于关联借款合同未及时履行内部决策程序 及相应信息披露义务，被上海证券交易所予以监管关注。 2、招商银行 本报告期，本基金持有招商银行，其发行主体因授信调查不全面，未能有效识别、反映客户 授信集中风险等问题 ，被中国银保监会广西监管局处以罚款。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要 求。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 517,119.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,841.58 5 应收申购款 582.48 6 其他应收款 - 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 545,543.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,284 41,184.66 149,147.37 0.28% 52,731,961.66 99.72% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 27日 ）基金份额总额 238,050,824.68 本报告期期初基金份额总额 71,103,361.65 本报告期期间基金总申购份额 414,887.92 减:本报告期期间基金总赎回份额 18,637,140.54 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 52,881,109.03 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2019年 5月 8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公 告》，尚军先生自 2019年 5月 6日起不再担任董事长。 基金管理人于 2019年 5月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更 的公告》，郭特华女士自 2019年 5月 8日起担任董事长，不再担任总经理；王海璐女士自 2019 年 5月 8日起担任总经理。 2、基金托管人： 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同 生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定，对公司未严格按照反洗 钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视， 积极开展整改工作，已完善了反洗钱制度体系和工作机制，深入具体问题整改。前述事项对基 金份额持有人利益无不利影响。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安 1 68,776,552.57 33.93% 42,043.15 31.61% - 光大证券 2 38,645,595.71 19.07% 27,488.38 20.67% - 中金 2 25,040,481.47 12.35% 17,811.73 13.39% - 华创证券 1 23,450,091.91 11.57% 14,335.41 10.78% - 兴业证券 2 21,355,499.32 10.54% 15,190.26 11.42% - 国信证券 1 19,397,222.31 9.57% 11,857.72 8.91% - 广发证券 3 6,021,059.73 2.97% 4,282.89 3.22% - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公 司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根 据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租 用其交易单元。 在本报告期内本基金新增中信证券的 395288深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 3,060,454.60 85.96% 465,500,000.00 46.09% - - 光大证券 481,925.90 13.54% 477,500,000.00 47.28% - - 中金 11,838.68 0.33% 66,900,000.00 6.62% - - 华创证券 6,131.85 0.17% - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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