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| 工银纯债债券A(000402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1648031 | ||||||||
| 基金代码 | 000402 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银纯债债券 基金主代码 000402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 16日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,553,693,122.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 下属分级基金的交易代码： 000402 000403 报告期末下属分级基金的份额总额 3,412,438,627.03份 141,254,495.56份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证 券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机 会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总 财富指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 龚小武 联系电话 400-811-9999 021-52629999-212056 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 400-811-9999 95561 传真 010-66583158 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 71,972,382.33 3,850,950.78 本期利润 102,676,182.87 4,904,966.43 加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0249 本期基金份额净值增长率 2.50% 2.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0620 0.0543 期末基金资产净值 3,977,654,719.53 163,497,347.84 期末基金份额净值 1.1656 1.1575 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为 2014年 5月 16日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.49% 0.03% 0.42% 0.02% 0.07% 0.01% 过去三个月 0.84% 0.05% 0.92% 0.03% -0.08% 0.02% 过去六个月 2.50% 0.05% 2.35% 0.04% 0.15% 0.01% 过去一年 6.70% 0.05% 6.36% 0.04% 0.34% 0.01% 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 过去三年 5.44% 0.11% 10.67% 0.07% -5.23% 0.04% 自基金合同 生效起至今 32.12% 0.17% 28.47% 0.08% 3.65% 0.09% 工银纯债债券 B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.03% 0.42% 0.02% 0.04% 0.01% 过去三个月 0.75% 0.05% 0.92% 0.03% -0.17% 0.02% 过去六个月 2.31% 0.05% 2.35% 0.04% -0.04% 0.01% 过去一年 6.30% 0.05% 6.36% 0.04% -0.06% 0.01% 过去三年 4.31% 0.11% 10.67% 0.07% -6.36% 0.04% 自基金合同 生效起至今 29.45% 0.17% 28.47% 0.08% 0.98% 0.09% 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页 注：1、本基金基金合同于 2014年 5月 16日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府 债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具；本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分； 本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资 产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资 基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞 信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗 保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指 数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）等 逾 130只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专 业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张略钊 本基金 的基金 经理 2017年 10月 17 日 - 5 2014年加入工银瑞信基 金管理有限公司，现任固 定收益部利率及衍生品策 略高级研究员、基金经 理，2017年 10月 17日 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页 至今，担任工银瑞信纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2017年 10月 17 日至今，担任工银瑞信国 债纯债债券型证券投资基 金基金经理；2017年 12 月 22日至 2018年 6月 28日，担任工银瑞信政 府债纯债债券型证券投资 基金（LOF）基金经理； 2018年 8月 28日至今， 担任工银瑞信增强收益债 券型证券投资基金基金经 理。 谷衡 固定收 益部副 总监， 本基金 的基金 经理 2017年 12月 26 日 - 14 先后在华夏银行总行担任 交易员，在中信银行总行 担任交易员；2012年加 入工银瑞信，现任固定收 益部副总监；2012年 11 月 13日至今，担任工银 瑞信 14天理财债券型发 起式证券投资基金；2013 年 1月 28日至今，担任 工银瑞信 60天理财债券 型基金基金经理；2014 年 9月 30日至今，担任 工银瑞信货币市场基金基 金经理；2015年 7月 10 日至 2018年 2月 28日， 担任工银瑞信财富快线货 币市场基金基金经理； 2015年 12月 14日至 2018年 8月 28日，担任 工银瑞信添福债券基金基 金经理；2016年 4月 26 日至 2018年 4月 9日， 担任工银瑞信安盈货币市 场基金基金经理；2016 年 12月 7日至 2018年 3 月 28日，担任工银瑞信 丰益一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理； 2017年 2月 28日至 2019 年 1月 24日，担任工银 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页 瑞信丰淳半年定期开放债 券型证券投资基金（自 2017年 9月 23日起，变 更为工银瑞信丰淳半年定 期开放债券型发起式证券 投资基金）基金经理； 2017年 6月 12日至 2018 年 11月 30日，担任工银 瑞信丰实三年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；2017年 12月 26日 至今，担任工银瑞信纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2018年 2月 28日 至今，担任工银瑞信信用 添利债券型证券投资基金 基金经理；2018年 6月 15日，担任工银瑞信瑞 祥定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理； 2018年 11月 7日，担任 工银瑞信恒享纯债债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页 导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对 公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市 场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间 优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组 合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且 本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉 交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，经济基本面表现呈现一波三折态势。年初时，在较宽松的货币政策和监管 政策支持下，社会融资增速开始抬头向上，1月份社会融资规模超过 4.6万亿人民币，创历史新 高，全社会信用紧缩的环境得到缓解，“宽货币”到“宽信用”的梗阻初步被打通，中美贸易谈 判顺利推进也使得外部环境有所好转。进入 5月后内外部形势发生一定程度逆转，内部政策在货 币、地产等方面的阶段性回撤使得信用扩张的态势有所放缓，外部贸易摩擦压力的重新加大也使 得外贸出口环境的不确定性上升，微观主体对于未来经济的预期有所下调。经济压力加大的同 时，非洲猪瘟使得猪肉供给明显收缩，并通过猪肉价格上涨的传导使得价格上涨压力逐渐积聚， 这对于宏观政策特别是货币政策的操作形成一定程度的制约。政策层面，上半年政策基调较 2018年有明显变化，货币政策总量层面未再进一步加码宽松，准备金率调整幅度与 2018年上半 年相当，结构上促进信用派生的倾向更加明显，在 2018年推出新型货币政策工具 TMLF的基础 上，中国人民银行在 2019年 1月创设央行票据互换工具，试图缓解商业银行的资本金压力，从 而促使商业银行提升放贷能力和意愿；财政政策更加积极，2019年财政赤字率按 2.8%安排，较 2018年有所提升；产业政策层面，房地产政策坚持“房住不炒”原则，持续保持偏紧的基调。 海外层面，美国经济基本面有所下行但是进入衰退的迹象尚不明显，与此同时美联储政策逐渐开 始转向宽松，领先于经济基本面进行调整，体现出美联储货币政策独立性被削弱。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页 流动性持续保持宽松，但是增长前景逐渐改善，风险偏好有所提升，债券市场表现较 2018 年也有明显不同，总体呈现区间震荡的格局，并未延续 2018年债券利率一路下行的态势。年初 至 4月份，在信用派生初步恢复的背景下，投资者对于央行收缩货币政策的担忧加重，债券收益 率震荡上行，5月份开始，随着外部贸易摩擦的重新加剧和内部经济下行压力的体现，债券收益 率见顶回落，并在包商银行被托管后的风险偏好下降过程中一路下行。 报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化，在保持组合久期和杠杆超配的情况下，小 幅提升了利率债占组合比重，组合资产流动性有所提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银纯债债券 A份额净值增长率为 2.50%，工银纯债债券 B份额净值增长率为 2.31%，业绩比较基准收益率为 2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年下半年，内外部环境共同作用之下，预计经济基本面可能延续下滑态势，继续 寻找本轮短周期下行的底部，但是考虑到逆周期调节仍然是政策主基调，一旦下行压力过大，决 策当局仍然会使用较多的稳增长手段以保持经济的短期稳定。包商银行被托管事件对于同业市场 产生的衍生冲击，使得央行在二季度末三季度初保持了极度宽松的流动性环境，但是考虑到当前 价格形势对于货币政策的掣肘，这一极度宽松的流动性环境是难以长期持续的。预计债券利率下 半年继续维持震荡态势，上行空间和下行空间可能都不大，下行概率略大于上行概率。 总体来看，下半年本组合将继续保持中性偏高的久期水平，继续减持低评级信用债以优化组 合持仓结构、规避信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律 合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 4,492,128.63 5,648,206.50 结算备付金 36,772,068.60 14,734,117.76 存出保证金 114,164.86 129,173.16 交易性金融资产 5,019,805,143.40 6,059,337,652.66 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,764,031,743.40 5,867,345,752.66 资产支持证券投资 255,773,400.00 191,991,900.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 83,869,118.55 90,727,529.90 应收股利 - - 应收申购款 798,003.91 6,911,495.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,145,850,627.95 6,177,488,175.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 994,400,000.00 1,496,699,829.00 应付证券清算款 3,162,944.01 4,280,095.63 应付赎回款 3,197,343.56 281,324.11 应付管理人报酬 2,374,390.59 2,989,616.98 应付托管费 678,397.29 854,176.26 应付销售服务费 52,017.95 83,286.29 应付交易费用 6,122.49 22,826.21 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页 应交税费 403,109.66 492,313.43 应付利息 318,661.04 2,078,158.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 105,573.99 384,308.94 负债合计 1,004,698,560.58 1,508,165,935.05 所有者权益： 实收基金 3,553,693,122.59 4,106,944,952.63 未分配利润 587,458,944.78 562,377,287.83 所有者权益合计 4,141,152,067.37 4,669,322,240.46 负债和所有者权益总计 5,145,850,627.95 6,177,488,175.51 注：1、本基金基金合同生效日为 2014年 5月 16日。 2、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额为 3,553,693,122.59份,其中 A类基金份额净 值为人民币 1.1656元，份额总额为 3,412,438,627.03份；B类基金份额净值为人民币 1.1575 元，份额总额为 141,254,495.56份。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 142,883,116.41 297,712,916.05 1.利息收入 100,085,073.21 162,826,933.71 其中：存款利息收入 512,782.11 1,184,302.76 债券利息收入 93,570,900.11 159,779,215.45 资产支持证券利息收入 5,805,242.62 999,541.72 买入返售金融资产收入 196,148.37 863,873.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 10,910,074.69 -126,666,530.20 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 10,910,074.69 -126,666,530.20 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 31,757,816.19 261,357,077.30 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 130,152.32 195,435.24 减：二、费用 35,301,967.11 62,243,394.89 1．管理人报酬 14,760,419.17 23,403,237.64 2．托管费 4,217,262.57 6,686,639.32 3．销售服务费 448,552.82 1,026,982.16 4．交易费用 24,173.42 46,707.60 5．利息支出 15,409,786.71 30,495,384.13 其中：卖出回购金融资产支出 15,409,786.71 30,495,384.13 6．税金及附加 312,609.29 351,128.12 7．其他费用 129,163.13 233,315.92 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 107,581,149.30 235,469,521.16 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 107,581,149.30 235,469,521.16 注：本基金基金合同生效日为 2014年 5月 16日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 4,106,944,952.63 562,377,287.83 4,669,322,240.46 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 107,581,149.30 107,581,149.30 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 -553,251,830.04 -82,499,492.35 -635,751,322.39 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页 填列） 其中：1.基金申购款 1,100,350,476.26 167,208,521.77 1,267,558,998.03 2.基金赎回款 -1,653,602,306.30 -249,708,014.12 -1,903,310,320.42 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,553,693,122.59 587,458,944.78 4,141,152,067.37 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 6,617,534,562.51 868,121,053.15 7,485,655,615.66 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 235,469,521.16 235,469,521.16 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,054,577,003.38 -104,164,027.63 -1,158,741,031.01 其中：1.基金申购款 1,227,821,086.98 190,728,775.67 1,418,549,862.65 2.基金赎回款 -2,282,398,090.36 -294,892,803.30 -2,577,290,893.66 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） - -307,050,950.71 -307,050,950.71 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,562,957,559.13 692,375,595.97 6,255,333,155.10 注：本基金基金合同生效日为 2014年 5月 16日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1314号文《关于同意工银瑞信纯债债券型证券投资 基金募集的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2014年 5月 16日正式生效，首次设立募集规模为 1,637,086,991.84份基金份额。本基金为契约型，存 续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托 管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 收取认（申） 购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认 （申）购费的，称为 B 类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票 据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期 融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新 股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资 比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不 低于 80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业 绩比较基准为：80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财 富指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1） 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免 征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品 管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个 交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日 收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页 收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,760,419.17 23,403,237.64 其中：支付销售机构的 客户维护费 368,537.16 293,701.24 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,217,262.57 6,686,639.32 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 - 241,689.50 241,689.50 中国工商银行股份有限 公司 - 96,431.91 96,431.91 兴业银行股份有限公司 - 14,020.20 14,020.20 合计 - 352,141.61 352,141.61 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 - 824,498.94 824,498.94 中国工商银行股份有限 公司 - 113,218.19 113,218.19 兴业银行股份有限公司 - 6,568.02 6,568.02 合计 - 944,285.15 944,285.15 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份 额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页 服务。 H=E×0.40%/当年天数 H为 B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 B类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 限公司 4,492,128.63 304,690.23 175,311,419.76 383,280.40 中国工商银行股 份有限公司 - - - - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 994,400,000.00元，于 2019年 7月 1日,7月 2日,7月 3日,7月 4日,7月 5日,7 月 12日,7月 24日,7月 25日,7月 26日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准 券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,019,805,143.40 97.55 其中：债券 4,764,031,743.40 92.58 资产支持证券 255,773,400.00 4.97 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,264,197.23 0.80 8 其他各项资产 84,781,287.32 1.65 9 合计 5,145,850,627.95 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无买入股票明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 261,027,670.20 6.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 503,223,000.00 12.15 其中：政策性金融债 442,909,000.00 10.70 4 企业债券 2,629,058,073.20 63.49 5 企业短期融资券 30,188,000.00 0.73 6 中期票据 1,340,535,000.00 32.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,764,031,743.40 115.04 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136014 15福投债 1,500,000 150,900,000.00 3.64 2 180410 18农发 10 1,500,000 150,105,000.00 3.62 3 170215 17国开 15 1,200,000 123,312,000.00 2.98 4 122358 15际华 03 1,020,000 103,540,200.00 2.50 5 170210 17国开 10 1,000,000 101,400,000.00 2.45 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 149296 宁远 02A3 500,000 30,530,000.00 0.74 2 139454 万科 39A1 300,000 30,126,000.00 0.73 3 139356 万科 7优 A 250,000 25,080,000.00 0.61 4 139453 链融 07A1 220,000 22,094,600.00 0.53 5 139369 万科 33A1 200,000 20,156,000.00 0.49 6 139408 万科 35A1 200,000 20,122,000.00 0.49 7 139435 万科 38A1 180,000 18,079,200.00 0.44 8 139469 链融 08A1 170,000 17,073,100.00 0.41 9 139393 链融 04A1 140,000 14,112,000.00 0.34 10 139253 万科 27A1 130,000 13,114,400.00 0.32 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券明细，应阅读登载于公司网站的 半年度报告正文。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页 7.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,164.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 83,869,118.55 5 应收申购款 798,003.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,781,287.32 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 工银 纯债 债券 A 3,378 1,010,194.98 3,340,855,232.88 97.90% 71,583,394.15 2.10% 工银 纯债 债券 B 4,118 34,301.72 57,483,590.64 40.70% 83,770,904.92 59.30% 合计 7,496 474,078.59 3,398,338,823.52 95.63% 155,354,299.07 4.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 工银纯债 债券 A 202.55 0.00% 工银纯债 债券 B 920,082.19 0.65% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 920,284.74 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 工银纯债债券 A 0 工银纯债债券 B 50~100 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 50~100 工银纯债债券 A 0 工银纯债债券 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 基金合同生效日（2014年 5月 16日）基金 份额总额 215,602,454.92 1,421,484,536.92 本报告期期初基金份额总额 3,894,874,844.22 212,070,108.41 本报告期期间基金总申购份额 1,018,639,510.58 81,710,965.68 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,501,075,727.77 152,526,578.53 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,412,438,627.03 141,254,495.56 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2019年 5月 8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公 告》，尚军先生自 2019年 5月 6日起不再担任董事长。 基金管理人于 2019年 5月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更 的公告》，郭特华女士自 2019年 5月 8日起担任董事长，不再担任总经理；王海璐女士自 2019 年 5月 8日起担任总经理。 2、基金托管人： 自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托 管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效 日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定，对公司未严格按照反洗 钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视， 积极开展整改工作，已完善了反洗钱制度体系和工作机制，深入具体问题整改。前述事项对基 金份额持有人利益无不利影响。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建投 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 4 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公 司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根 据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租 用其交易单元。 在本报告期内本基金新增广发证券的 004233深圳交易单元，61052上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信建投 1,397,457,016.82 100.00% 33,073,100,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 1 20190101- 1,331,627,096 36,635,554 - 1,368,262,650 38.5 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页 构 20190630 .13 .78 .91 0% 2 20190101- 20190211 1,189,027,429 .47 0.00 1,189,027,429 .47 0.00 - - - - - - - - 个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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