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| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647792 | ||||||||
| 基金代码 | 161229 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 2页，共 31页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 3页，共 31页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 场内简称 国投中国 基金主代码 161229 交易代码 161229 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年 12月 21日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,584,584.20份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年 1月 4日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以 及海外证券市场发行的证券，通过对估值水平的横向与纵向比较 来发现具有潜在价值的投资机会，在严格控制投资风险的基础上， 力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金的核心投资策略是价值发现，通过对估值水平进行跨市场 的横向比较和对个股估值的历史纵向比较来发现潜在的投资机 会，精选价值相对被低估的股票构建投资组合。 1、类别资产配置策略 本基金将根据对宏观经济发展趋势、财政/货币政策、证券市场 的估值水平等因素的分析研究，确定股票、债券及货币市场工具 等类别资产的配置比例。 2、区域配置策略 本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以 及海外证券市场发行的证券，通过对各区域的证券市场的估值水 平进行分析，决定在各个证券市场的配置比例。 3、股票投资策略 构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；通过对基本面的深入 研究分析股票内在价值，精选价值相对被低估的股票构建投资组 合；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 4、债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，通过计量分析评估债券 价值（即均衡收益率），与市场价格得到的到期收益率进行比较， 按照“价格/内在价值”的基本理念筛选债券，并综合运用久期策略、 收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略，结合风 险管理，确定债券组合。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 4页，共 31页 5、金融衍生品投资策略 本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。 6、参与融资业务的策略 在注重风险管理的前提下，本基金可适度参与融资业务，以减少 基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，提高投资组合的运作 效率。 业绩比较基准 MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后） ×5%。 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王明辉 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1号中银大厦 办公地址 香港花园道 1号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经 贸中心 46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 5页，共 31页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 2,277,776.66 本期利润 15,893,230.48 加权平均基金份额本期利润 0.1204 本期基金份额净值增长率 12.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0340 期末基金资产净值 166,484,032.37 期末基金份额净值 1.184 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式 基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.05% 1.03% 6.54% 1.08% 0.51% -0.05% 过去三个月 -0.67% 1.00% -3.02% 1.03% 2.35% -0.03% 过去六个月 12.33% 1.05% 11.22% 1.10% 1.11% -0.05% 过去一年 3.28% 1.24% -4.86% 1.31% 8.14% -0.07% 过去三年 44.76% 0.99% 44.50% 1.10% 0.26% -0.11% 自基金合同生效 起至今 59.67% 0.97% 39.46% 1.14% 20.21% -0.17% 注：1、本基金业绩比较基准为MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利 率（税后）×5%。其中MSCI中国指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成 熟市场和新兴市场中“中国概念”为主的全球性投资指数，是适合作为全球市场投资业绩 比较基准的指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 6页，共 31页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 12月 21日至 2019年 6月 30日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券 监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司是 中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限 公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 7页，共 31页 有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、 客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 67 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境 外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰 富经验，并于 2007年获得 QDII资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汤海波 本基金 基金经 理，基金 投资部 海外投 资副总 监 2015-12-21 - 20 中国籍， 硕士，具 有基金从 业资格。 美国特许 金融分析 师（CFA）。 曾任职于 华安基金、 摩根大通 证券、美 林证券、 中信资本 投资研究 有限公司。 2010年 7 月加入国 投瑞银。 曾任国投 瑞银全球 新兴市场 精选股票 型证券投 资基金 （LOF）及 国投瑞银 瑞兴灵活 配置混合 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 8页，共 31页 型证券投 资基金基 金经理。 现任国投 瑞银中国 价值发现 股票型证 券投资基 金（LOF）、 国投瑞银 创新医疗 灵活配置 混合型证 券投资基 金、国投 瑞银信息 消费灵活 配置混合 型证券投 资基金及 国投瑞银 融华债券 型证券投 资基金基 金经理。 刘扬 本基金 基金经 理助理 2017-12-25 - 5 中国籍， 硕士，具 有基金从 业资格。 2013年 10 月加入国 投瑞银基 金管理有 限公司交 易部， 2015年 3 月转入国 际业务部 任投资经 理，2017 年 12月转 入研究部， 现任国投 瑞银中国 价值发现 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 9页，共 31页 股票型证 券投资基 金(LOF)基 金经理助 理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国 投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚 信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报 告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年港股整体呈先扬后抑走势。分季度来看，一季度港股跟随 A股强劲 上涨，上涨在一定程度上反映了市场对经济复苏的预期；尽管大部分宏观数据尚未有改 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 10页，共 31页 善迹象，但年初存款准备金率的普降以及最新的信贷数据均令市场看到了希望，减税降 费等措施的进一步落地也有望给经济带来新的支持。二季度经济数据显示宏观经济总体 转弱，5月和 6月国内 PMI持续位于荣枯线下方，反映出国内需求偏弱，期间叠加中美 贸易摩擦反复多变，市场对国内经济未来走向的担忧有所加剧，港股的波动率显著加大。 国际方面，美联储自去年 12月加息后，鸽派转向逐渐明显， 今年上半年四次议息会议 均决定维持联邦基金目标利率不变，市场对 7月降息的预期不断升温。人民币兑美元汇 率在一季度保持了回升态势，但在二季度出现逆转。港股通方面，“北水”延续了去年四 季度净流入的态势，上半年共计净流入 713亿港币，且二季度净流入金额较一季度有显 著增长。受上述多重因素影响，MSCI 中国指数在上半年累计上涨约 11.6%（美元计价）。 报告期内，本基金坚持自下而上精选个股的方法，继续保持相对均衡的配置。期内 我们减持了医疗保健行业和工业类相关个股，同时增持了可选消费以及金融行业个股。 期内受益于金融和通讯服务行业的贡献，我们的组合在上半年相对于业绩基准略有跑赢。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 1.184元，本报告期份额净值增长率 12.33%，业 绩比较基准（人民币计价）增长率 11.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计经济下行压力仍大，稳增长仍是硬要求，政策将保持适度宽 松。6月底中美元首在 G20的会晤令市场看到新的希望，提振了投资者信心，但中美贸 易问题仍有不确定性，将继续成为引发市场波动的一个重要因素。总体而言，我们对中 国经济继续保持谨慎乐观的态度。从市场估值的角度看，海外中国股票的整体估值目前 处于历史均值下方，总体依然具有吸引力。我们将继续根据性价比的原则，自下而上精 选个股，并保持相对均衡的配置，以期在中长期获得较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结 果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 11页，共 31页 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的 请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的 专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑 投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决 定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程； 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益 2,277,776.66元，期末可供分配利润为 4,778,942.73元。 本基金本期未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银中国价值发 现股票型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 12页，共 31页 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 19,780,666.94 14,229,458.49 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 148,261,608.58 115,073,092.68 其中：股票投资 148,261,608.58 115,073,092.68 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,140,066.36 - 应收利息 2,340.60 2,051.44 应收股利 588,055.94 827.38 应收申购款 238,388.77 33,518.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 170,011,127.19 129,338,948.11 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,076,076.65 134,645.11 应付管理人报酬 237,347.44 202,119.13 应付托管费 39,557.89 33,686.52 应付销售服务费 - - 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 13页，共 31页 应付交易费用 - 7,620.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 174,112.84 180,432.30 负债合计 3,527,094.82 558,503.36 所有者权益： - - 实收基金 140,584,584.20 122,163,561.79 未分配利润 25,899,448.17 6,616,882.96 所有者权益合计 166,484,032.37 128,780,444.75 负债和所有者权益总计 170,011,127.19 129,338,948.11 注：本报告期末基金份额净值 1.184元，基金份额总额 140,584,584.20份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 18,090,834.95 1,788,989.45 1.利息收入 32,930.36 10,772.59 其中：存款利息收入 32,930.36 10,772.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,279,166.44 12,336,424.17 其中：股票投资收益 2,599,380.83 9,999,394.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,679,785.61 2,337,029.65 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 13,615,453.82 -10,799,141.76 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 103,542.16 214,151.28 5.其他收入（损失以“-”号填列） 59,742.17 26,783.17 减：二、费用 2,197,604.47 2,573,435.71 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 14页，共 31页 1．管理人报酬 1,358,710.45 1,563,483.85 2．托管费 226,451.80 260,580.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 432,863.65 562,082.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 179,578.57 187,288.33 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 15,893,230.48 -784,446.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,893,230.48 -784,446.26 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 122,163,561.79 6,616,882.96 128,780,444.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 15,893,230.48 15,893,230.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 18,421,022.41 3,389,334.73 21,810,357.14 其中：1.基金申购款 46,169,468.15 8,151,250.01 54,320,718.16 2.基金赎回款 -27,748,445.74 -4,761,915.28 -32,510,361.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 140,584,584.20 25,899,448.17 166,484,032.37 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 131,059,292.64 46,876,708.46 177,936,001.10 二、本期经营活动产生的 - -784,446.26 -784,446.26 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 15页，共 31页 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -7,743,618.93 -2,630,882.37 -10,374,501.30 其中：1.基金申购款 11,063,450.69 4,241,546.95 15,304,997.64 2.基金赎回款 -18,807,069.62 -6,872,429.32 -25,679,498.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 123,315,673.71 43,461,379.83 166,777,053.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“国投瑞银中国价值发 现股票(QDII-LOF)”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基 金字[2015]1985号文《关于准予国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)注册 的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金 合同于 2015年 12月 21日正式生效，首次设立募集规模为 267,766,487.07份基金份额。 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1400号验资 报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞 银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，中 国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)担任境外资产托管人，中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中登公司”)担任注册登记机构。 本基金可投资于下列金融产品或工具：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、股指期货、权证；债券（包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 16页，共 31页 类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场 挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存 款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货 币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等 及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远 期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上 市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。本基金可参与中国内地证券市场的 融资业务。 本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发 行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有“中国概念”的企业是指满足以下两个条件 之一的企业：1）上市公司注册在中国内地；2）上市公司中最少百分之五十的营业额、 盈利、资产、或制造活动来自中国内地。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中 投资于“中国概念”的企业的比例不低于非现金基金资产的 80%；债券、货币市场工具、 现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，如中国大陆、中国香港特别行 政区、美国、新加坡等国家或地区。本基金主要通过 QDII模式投资于包括香港市场在 内的境外市场，若 QDII额度不足或其他原因导致本基金无法通过 QDII模式投资于香港 市场，本基金也可通过沪港股票市场交易互联互通机制试点投资于允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所上市的股票（以下称“港股通”）。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制， 基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 本基金管理人对本基金的业绩比较基准为"MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年 期定期存款利率（税后）×5%"。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 17页，共 31页 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 18页，共 31页 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列 示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以 内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 19页，共 31页 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行（香港）有限公司（“中银香港”） 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,358,710.45 1,563,483.85 其中：支付销售机构的客 户维护费 135,158.11 122,236.39 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 20页，共 31页 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 226,451.80 260,580.63 注：本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费） 按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期初持有的基金份额 29,569,253.11 29,569,253.11 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 29,569,253.11 29,569,253.11 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 21.03% 23.98% 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 21页，共 31页 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 - - 1,288,025.41 - 中银香港 - - 16,865,975.53 - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 22页，共 31页 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 148,261,608.58 87.21 其中：普通股 115,739,918.61 68.08 存托凭证 32,521,689.97 19.13 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,780,666.94 11.63 8 其他各项资产 1,968,851.67 1.16 9 合计 170,011,127.19 100.00 注：截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股金额 0.00元，占基 金总资产比例 0.00%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 115,739,918.61 69.52 美国 32,521,689.97 19.53 合计 148,261,608.58 89.05 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 23页，共 31页 托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区） 投资比例分布如下：中国 89.05%。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 金融 48,696,235.86 29.25 非必需消费品 30,080,735.83 18.07 工业 19,456,837.49 11.69 通讯 17,703,258.85 10.63 公用事业 11,659,453.47 7.00 必需消费品 8,205,758.77 4.93 材料 5,468,538.34 3.28 医疗保健 5,145,087.36 3.09 科技 1,845,702.61 1.11 合计 148,261,608.58 89.05 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名 称 (英 文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 ALIBAB A GROUP HOLDI NG 阿里巴巴 BABA US 纽约证 券交易 所 美国 13,923.00 16,219,152.13 9.74 2 TECEN T HOLDI NGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港联 合交易 所 香港 49,500.00 15,353,321.74 9.22 3 CITIC SECURI TIES CO LTD 中信证券 6030 HK 香港联 合交易 所 香港 604,000.0 0 8,649,802.34 5.20 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 24页，共 31页 4 CHINA MERCH ANTS BANK 招商银行 3968 HK 香港联 合交易 所 香港 252,000.0 0 8,634,214.76 5.19 5 PING AN INSURA NCE GROUP CO 中国平安 2318 HK 香港联 合交易 所 香港 104,000.0 0 8,581,259.23 5.15 6 CHINA CONST RUCITI ON BANK 建设银行 939 HK 香港联 合交易 所 香港 1,286,000 .00 7,613,263.77 4.57 7 HONG KONG EXCHA NGES & CLEARI NG 香港交易 所 388 HK 香港联 合交易 所 香港 28,200.00 6,841,608.43 4.11 8 HUADI AN FUXIN ENETG Y CORP 华电福新 816 HK 香港联 合交易 所 香港 5,150,000 .00 6,478,256.07 3.89 9 ZTO EXPRES S CAYMA N INC 中通快递 ZTO US 纽约证 券交易 所 美国 46,013.00 6,048,144.92 3.63 10 GUANG ZHOU AUTOM OBILE GROUP 广汽集团 2238 HK 香港联 合交易 所 香港 812,000.0 0 5,957,127.89 3.58 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 25页，共 31页 （％） 1 TECENT HOLDINGS 700 HK 6,898,350.63 5.36 2 CHINA RESOURCES GAS GROUP 1193 HK 5,212,307.21 4.05 3 ZTE CORP 763 HK 5,060,541.20 3.93 4 HUADIAN FUXIN ENETGY CORP 816 HK 5,057,572.36 3.93 5 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 5,020,273.78 3.90 6 JIANGSU EXPRESS 177 HK 4,970,132.14 3.86 7 CHINA VANKE CO LTD 2202 HK 4,893,063.95 3.80 8 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 817 HK 4,886,002.67 3.79 9 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 4,868,900.65 3.78 10 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK 4,867,175.54 3.78 11 ALIBABA GROUP BABA US 4,761,524.82 3.70 12 PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 4,592,515.47 3.57 13 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK 3,928,249.37 3.05 14 CITIC SECURITIES 6030 HK 3,905,728.20 3.03 15 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 3,812,547.06 2.96 16 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 1093 HK 3,649,747.66 2.83 17 HONG KONG EXCHANGES&CLEA RING 388 HK 3,604,206.40 2.80 18 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 3,493,932.27 2.71 19 GREENTREE HOSPITALITY GHG US 3,470,704.62 2.70 20 CHINA COMMUNICATIONS SERVICE 552 HK 3,341,982.30 2.60 21 WEIBO INTL INC WB US 3,229,205.80 2.51 22 China Literature 772 HK 3,226,622.70 2.51 23 FUYAO GLASS 3606 HK 2,762,623.20 2.15 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 26页，共 31页 INDUSTRY GROUP 24 SINO BIOPHARMACEUTIC AL 1177 HK 2,752,571.94 2.14 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK 7,784,421.40 6.04 2 ZTE CORP 763 HK 5,330,601.48 4.14 3 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 5,008,241.43 3.89 4 CHINA COMMUNICATIONS SERVICE 552 HK 4,871,677.47 3.78 5 SINOPHARM GROUP CO 1099 HK 4,836,387.41 3.76 6 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 4,800,047.29 3.73 7 CHINA VANKE CO LTD 2202 HK 4,742,668.60 3.68 8 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 1093 HK 4,598,689.77 3.57 9 CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK 4,583,251.50 3.56 10 CHINA COMMUNICATIONS CONST 1800 HK 4,525,296.36 3.51 11 HUANENG RENEWABLES CORP 958 HK 4,428,471.82 3.44 12 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 3,959,481.24 3.07 13 CHINA TOWER CORP LTD 788 HK 3,895,733.49 3.03 14 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK 3,463,711.23 2.69 15 SINOTRANS LIMITED 598 HK 3,443,765.72 2.67 16 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 1513 HK 3,416,064.31 2.65 17 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 3,174,136.00 2.46 18 China Literature 772 HK 2,939,876.48 2.28 19 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK 2,887,059.23 2.24 20 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,866,414.77 2.23 21 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 2,746,977.41 2.13 22 TECENT HOLDINGS 700 HK 2,622,295.16 2.04 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 120,349,689.67 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 27页，共 31页 卖出收入（成交）总额 103,003,905.58 注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,140,066.36 3 应收股利 588,055.94 4 应收利息 2,340.60 5 应收申购款 238,388.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 28页，共 31页 9 合计 1,968,851.67 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有债券投资。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 26,893 5,227.55 96,578,476.81 68.70% 44,006,107.39 31.30% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 754,375.45 0.54% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 50~100 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 29页，共 31页 9开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 122,163,561.79 本报告期基金总申购份额 46,169,468.15 减：本报告期基金总赎回份额 27,748,445.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 140,584,584.20 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 1、自 2019年 5月 15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并 不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理； 2、自 2019年 6月 5日起，王明辉先生任公司督察长。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 30页，共 31页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 HAITONG INTL 1 204,342,513.49 92.28% 204,342.52 97.55% - INSTINET 1 17,102,482.96 7.72% 5,130.76 2.45% - 注：1、在选择券商上符合中国证监会的有关规定，将证券经营机构的注册资本、 研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为券商选择的选择标准， 进行考评后提出券商选择及更换方案，经批准后执行。 2、本基金本报告期未发生交易所债券、债券回购及权证交易。 3、本报告期本基金新增租用宏信证券、国都证券、东方证券、上海证券和国元证 券各 1个交易单元。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 1 20190101-2019063 0 66,607,91 5.14 0.00 0.00 66,607,915. 14 47.38 % 机构 2 20190101-2019063 0 29,569,25 3.11 0.00 0.00 29,569,253. 11 21.03 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 第 31页，共 31页 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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