最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰金鑫股票A(519606) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1647585 | ||||||||
| 基金代码 | 519606 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金鑫股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 32页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 32页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰金鑫股票 基金主代码 519606 交易代码 519606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 15日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 759,127,819.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产长 期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏 观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率， 主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资机会，进行 行业资产配置，并辅以个股强化策略。选择成长型股票是本基金投资策略 的核心，本基金将以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选择具有 长期可持续成长能力的股票。 3、固定收益品种投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业 债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益品种 主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保 值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 32页 业绩比较基准 90%×沪深 300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层；北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 105,750,327.92 本期利润 274,434,754.81 加权平均基金份额本期利润 0.3422 本期基金份额净值增长率 31.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4416 期末基金资产净值 1,034,372,564.24 期末基金份额净值 1.363 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 32页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.05% 1.45% 4.91% 1.04% -0.86% 0.41% 过去三个月 -4.35% 1.74% -0.96% 1.38% -3.39% 0.36% 过去六个月 31.18% 1.75% 24.47% 1.40% 6.71% 0.35% 过去一年 -16.69% 1.76% 8.95% 1.38% -25.64% 0.38% 过去三年 11.81% 1.38% 20.74% 1.00% -8.93% 0.38% 自基金合同生 效起至今 31.41% 1.84% 55.62% 1.44% -24.21% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰金鑫股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年 9月 15日至 2019年 6月 30日） 注：本基金的合同生效日为 2014年 9月 15日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 32页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由 金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而 来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国 泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 32页 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 32页 基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 申坤 本基金的基金 经理、国泰成 长优选混合的 基金经理 2016-04-2 6 - 9年 硕士研究生。2010 年 4 月加入国 泰基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理。2015 年 6 月 起任国泰成长优选混合型证券投 资基金（原国泰成长优选股票型证 券投资基金）的基金经理，2016 年 4 月起兼任国泰金鑫股票型证 券投资基金的基金经理，2018年 3 月至 2019年 4月任国泰江源优势 精选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 32页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 32页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年沪深 300指数上涨 27.07%，创业板指数上涨 20.87%，中小板指数上涨 20.75%， 上证 50 上涨 27.80%。一季度市场整体上涨幅度较大，是由于去年制约市场估值的几方面因素今年 都有所缓解，一是中美贸易战的阶段性缓和；二是社融数据的改善使投资者对于后续宏观经济触底 回升的信心增强；三是资本市场地位提升，市场化监管，引导长期资金入市；四是国内经济治理思 路调整，稳增长加码，扶植民企小微，加强政策预期引导。二季度市场对经济基本面的悲观预期增 强，包商银行被央行接管引发市场关注同业市场的信用风险，中美贸易摩擦再次发酵，美国加大对 中国征税力度，市场开始出现一定幅度回调。中美两国元首通电话后，市场情绪开始出现一定幅度 改善，反弹行情出现。 在组合操作上，一季度我们全面上调了股票仓位，以计算机、电子、通信、光伏等科技型行业 作为进攻端，以食品饮料、医药、金融作为防御端，积极参与市场估值修复带动的上涨行情。随着 市场整体估值的抬升，4 月底 5 月初我们降低了股票仓位，减持券商、保险等和市场走势强相关的 品种，择机增持光伏、养殖、白酒等与贸易战相关度较小的子行业，6 月中旬上调仓位至中性，增 持 5G、消费电子、计算机等受益于中美关系缓和以及市场风险偏好提升的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2019年上半年的净值增长率为 31.18%，同期业绩比较基准收益率为 24.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年下半年，G20中美贸易谈判重启将在短期内有效提振市场信心，中长期市场或仍将 经历基本面数据及中美贸易走势的不确定性带来的阶段性风险偏好冲击，市场机会或来自于估值回 落后内部对冲政策的释放带来的风险偏好抬升，以及系统性风险释放后，部分逆周期行业盈利触底 回升带来的估值修复机会。因此，我们将在组合操作上，自下而上精选个股，看好三类投资方向： 一是业绩稳健增长、估值合理的消费品行业龙头，包括食品饮料、农业、轻工、医疗器械和生物药 等，二是代表产业升级方向、基本面有明显改善的新兴行业，包括新能源、TMT等，三是受益于刺 激政策的逆周期行业，包括金融、基金、地产等。在追求收益的同时，更注重风险评估和风险控制， 为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 32页 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资 产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 32页 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 79,833,956.79 98,974,571.61 结算备付金 1,661,978.40 3,501,878.54 存出保证金 635,986.77 900,701.39 交易性金融资产 940,573,764.13 736,392,040.11 其中：股票投资 900,609,764.13 736,392,040.11 基金投资 - - 债券投资 39,964,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 25,840,278.76 应收证券清算款 24,277,018.30 17,322,099.16 应收利息 311,820.25 39,200.63 应收股利 - - 应收申购款 255,679.98 348,598.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,047,550,204.62 883,319,369.03 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,316,821.50 - 应付赎回款 1,619,145.95 781,013.18 应付管理人报酬 1,224,471.89 1,167,967.42 应付托管费 204,078.65 194,661.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,390,432.51 2,448,198.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 422,689.88 451,404.29 负债合计 13,177,640.38 5,043,244.99 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 32页 所有者权益： - - 实收基金 699,154,912.47 778,771,257.57 未分配利润 335,217,651.77 99,504,866.47 所有者权益合计 1,034,372,564.24 878,276,124.04 负债和所有者权益总计 1,047,550,204.62 883,319,369.03 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.363元，基金份额总额 759,127,819.00份。 6.2 利润表 会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 289,013,973.09 -403,217,726.74 1.利息收入 643,626.35 812,345.74 其中：存款利息收入 338,911.56 776,871.45 债券利息收入 296,918.68 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,796.11 35,474.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 119,217,942.60 -54,437,994.31 其中：股票投资收益 113,412,297.34 -62,546,591.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 575,018.73 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,230,626.53 8,108,597.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 168,684,426.89 -353,831,736.97 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 467,977.25 4,239,658.80 减：二、费用 14,579,218.28 31,043,657.22 1．管理人报酬 7,634,394.76 18,661,599.66 2．托管费 1,272,399.09 3,110,266.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,473,865.90 8,993,691.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 2.78 - 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 32页 7．其他费用 198,555.75 278,099.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 274,434,754.81 -434,261,383.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 274,434,754.81 -434,261,383.96 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 778,771,257.57 99,504,866.47 878,276,124.04 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 274,434,754.81 274,434,754.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -79,616,345.10 -38,721,969.51 -118,338,314.61 其中：1.基金申购款 74,984,124.62 31,441,166.68 106,425,291.30 2.基金赎回款 -154,600,469.72 -70,163,136.19 -224,763,605.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 699,154,912.47 335,217,651.77 1,034,372,564.24 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,347,980,938.82 1,572,992,177.13 2,920,973,115.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -434,261,383.96 -434,261,383.96 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -270,881,420.35 -302,569,632.46 -573,451,052.81 其中：1.基金申购款 412,488,799.74 458,614,342.69 871,103,142.43 2.基金赎回款 -683,370,220.09 -761,183,975.15 -1,444,554,195.24 四、本期向基金份额持有 - - - 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 32页 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,077,099,518.47 836,161,160.71 1,913,260,679.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原金鑫证券投资基金(以下简称“基金 金鑫”)基金份额持有人大会 2014 年 8 月 12 日决议通过的《关于金鑫证券投资基金转型有关事项的 议案》，由原基金金鑫转型而来。原基金金鑫存续期限至 2014 年 9 月 15 日止。自 2014 年 9 月 15 日起，原基金金鑫更名为国泰金鑫股票型证券投资基金，《金鑫证券投资基金基金合同》失效的同时 《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，本基金存续期限不定。原基金金鑫于基金合同失 效前经审计的基金资产净值为 3,376,630,777.14 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金 的基金资产净值。根据金鑫股票份额持有人大会后续安排，本基金自 2014 年 9 月 22 日起至 2014 年 10 月 17 日止开放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币 1,171,265,664.91 元，折 合基金份额 1,171,265,664.91 份，认购资金产生的利息人民币 507,646.75 元，折合基金份额 507,646.75 份，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 336 号验 资报告予以验证。国泰基金管理有限公司以 2014 年 10 月 22 日为拆分基准日，对本基金进行了份 额拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为 1.086 元，精确到小数点后 9 位为 1.085639720 元。国 泰基金管理有限公司按照 1：1.085639720 的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整为 1.000 元， 拆分后基金份额计算结果保留至整数位，所产生的误差归入基金资产。本基金的基金管理人为国泰 基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同基金合同》 的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益 类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 32页 持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80-95%；投资于债券、 债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低 于基金资产的 5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约所需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较 基准为：90%×沪深 300 指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 32页 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 32页 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 中建投信托股份有限公司 受基金管理人的控股股东（中国建投） 控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 30,073,801.00 0.80% - - 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 32页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 28,006.02 0.87% 28,006.02 2.01% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,634,394.76 18,661,599.66 其中：支付销售机构的客户维护费 2,203,959.42 4,469,298.63 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,272,399.09 3,110,266.65 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 32页 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中建投信托股份 有限公司 4,071,149.00 0.54% 4,071,149.00 0.48% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 79,833,956.7 9 302,864.21 228,065,677. 00 715,497.16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 32页 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00006 3 中兴 通讯 2019-0 3-28 2019-0 9-30 大宗 交易 24.00 30.50 500,00 0.00 12,000 ,000.0 0 15,250 ,000.0 0 - 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 网下 中签 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 中签 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中 竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任 意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受 让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 32页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 885,302,787.59元，属于第二层次的余额为 55,270,976.54元，无属于第三层次的 余额（2018 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 703,429,844.64 元，属于第二层次的余额为 32,962,195.47元，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 32页 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 900,609,764.13 85.97 其中：股票 900,609,764.13 85.97 2 固定收益投资 39,964,000.00 3.81 其中：债券 39,964,000.00 3.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,495,935.19 7.78 7 其他各项资产 25,480,505.30 2.43 8 合计 1,047,550,204.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 20,988,030.00 2.03 B 采矿业 363,431.25 0.04 C 制造业 634,691,828.77 61.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,108,182.48 1.36 F 批发和零售业 49,689,267.56 4.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,308,532.26 13.95 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 32页 J 金融业 36,437,385.21 3.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 900,609,764.13 87.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 000661 长春高新 215,850 72,957,300.00 7.05 2 000063 中兴通讯 1,906,694 61,009,755.82 5.90 3 002371 北方华创 776,100 53,744,925.00 5.20 4 600570 恒生电子 650,520 44,332,938.00 4.29 5 002475 立讯精密 1,777,951 44,075,405.29 4.26 6 300451 创业慧康 2,326,192 34,776,570.40 3.36 7 000739 普洛药业 3,491,020 34,316,726.60 3.32 8 002301 齐心集团 2,798,156 32,430,628.04 3.14 9 601012 隆基股份 1,391,330 32,153,636.30 3.11 10 002563 森马服饰 2,748,839 30,402,159.34 2.94 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 121,984,879.85 13.89 2 600438 通威股份 65,259,474.71 7.43 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 32页 3 601012 隆基股份 58,043,316.63 6.61 4 002916 深南电路 56,596,311.06 6.44 5 000063 中兴通讯 49,137,141.86 5.59 6 601318 中国平安 42,142,052.35 4.80 7 603369 今世缘 40,511,406.61 4.61 8 300699 光威复材 39,279,086.49 4.47 9 000858 五粮液 38,159,468.64 4.34 10 300451 创业慧康 37,404,160.30 4.26 11 002124 天邦股份 36,627,372.60 4.17 12 600050 中国联通 35,647,834.34 4.06 13 002456 欧菲光 34,051,787.13 3.88 14 002301 齐心集团 33,871,720.12 3.86 15 002157 正邦科技 32,323,761.11 3.68 16 601336 新华保险 32,141,106.28 3.66 17 002594 比亚迪 31,798,373.00 3.62 18 600271 航天信息 31,341,186.80 3.57 19 601128 常熟银行 30,482,558.99 3.47 20 000596 古井贡酒 29,023,836.68 3.30 21 601688 华泰证券 27,973,191.00 3.19 22 300037 新宙邦 27,746,166.96 3.16 23 000895 双汇发展 27,628,821.23 3.15 24 000961 中南建设 27,516,661.96 3.13 25 600031 三一重工 27,153,167.58 3.09 26 002371 北方华创 27,066,572.21 3.08 27 300595 欧普康视 26,222,440.33 2.99 28 300450 先导智能 24,025,125.33 2.74 29 600588 用友网络 23,469,023.03 2.67 30 000560 我爱我家 22,596,083.22 2.57 31 002179 中航光电 22,539,651.16 2.57 32 002714 牧原股份 22,255,932.11 2.53 33 601186 中国铁建 22,109,505.93 2.52 34 300014 亿纬锂能 21,977,184.33 2.50 35 600030 中信证券 21,840,244.00 2.49 36 603939 益丰药房 20,758,061.14 2.36 37 600845 宝信软件 20,389,925.13 2.32 38 600004 白云机场 19,759,617.00 2.25 39 002415 海康威视 18,898,769.71 2.15 40 002468 申通快递 17,726,356.40 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 32页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 83,180,508.19 9.47 2 600438 通威股份 80,453,073.25 9.16 3 300498 温氏股份 56,898,486.66 6.48 4 600030 中信证券 52,416,817.70 5.97 5 603605 珀莱雅 51,402,981.13 5.85 6 002916 深南电路 49,049,393.87 5.58 7 600048 保利地产 47,671,256.13 5.43 8 002831 裕同科技 47,364,800.94 5.39 9 600337 美克家居 44,573,891.22 5.08 10 002456 欧菲光 43,409,807.22 4.94 11 601012 隆基股份 42,700,822.89 4.86 12 601688 华泰证券 39,395,720.89 4.49 13 000002 万科 A 36,344,448.19 4.14 14 600050 中国联通 35,766,032.24 4.07 15 300699 光威复材 35,506,323.84 4.04 16 300595 欧普康视 35,076,021.44 3.99 17 603369 今世缘 34,947,552.22 3.98 18 600588 用友网络 34,155,484.43 3.89 19 300274 阳光电源 33,814,114.43 3.85 20 002415 海康威视 33,075,934.81 3.77 21 002124 天邦股份 32,605,829.64 3.71 22 600271 航天信息 32,285,889.99 3.68 23 600312 平高电气 32,285,733.00 3.68 24 300059 东方财富 31,151,323.84 3.55 25 601128 常熟银行 31,092,472.35 3.54 26 601318 中国平安 30,577,911.44 3.48 27 000961 中南建设 29,915,319.37 3.41 28 600031 三一重工 28,952,353.23 3.30 29 000895 双汇发展 27,544,988.25 3.14 30 601336 新华保险 25,068,216.36 2.85 31 000858 五粮液 24,451,603.12 2.78 32 601186 中国铁建 24,114,762.21 2.75 33 002332 仙琚制药 23,477,227.05 2.67 34 002179 中航光电 23,359,584.62 2.66 35 600004 白云机场 22,964,773.82 2.61 36 002250 联化科技 22,114,047.58 2.52 37 002468 申通快递 21,989,518.74 2.50 38 002376 新北洋 21,651,733.91 2.47 39 002798 帝欧家居 21,413,362.44 2.44 40 300037 新宙邦 20,765,139.81 2.36 41 000560 我爱我家 19,262,656.83 2.19 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 32页 42 002371 北方华创 18,655,366.82 2.12 43 000776 广发证券 17,978,273.13 2.05 44 000783 长江证券 17,652,428.58 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,818,451,030.59 卖出股票的收入（成交）总额 1,936,374,030.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,964,000.00 3.86 其中：政策性金融债 39,964,000.00 3.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,964,000.00 3.86 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 32页 1 190302 19进出 02 400,000 39,964,000.00 3.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“恒生电子、进出口行”公告其违规情况外）， 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 杭州恒生电子股份有限公司于 2018年 3月 10日和 2018年 7月 21日分别公告控股子公司杭州恒生 网络技术服务有限公司涉及行政处罚事项进展公告。 2018年 3月 8日，恒生网络收到北京市西城区人民法院《执行通知书》、《报告财产令》、《执行裁定 书》主要内容分别如下：恒生网络与证监会一案裁决已经生效，恒生网络未在规定时间内履行义务， 证监会向西城法院申请强制执行，依法冻结被执行人财产。 2018年 7月 19日，恒生网络收到西城法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》（两个文件的 签署时间为 2018年 6月 12日）。主要内容分别如下：将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被 执行人名单。根据规定，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。 进出口行的广东、黑龙江、宁波、河北、安徽、天津、辽宁等分行，因对于异地贷款管理不到位， 导致大额信贷资金被挪用；对于授信管理中存在贷后管理不到位，导致部分贷款资金回流借款人本 行账户归还前期贷款，部分贷款资金回流借款人他行账户后转银承保证金；对于以贷转存、贷中审 查管理不尽职、贷款发放支付管理存漏洞等原因，收到银保监 30-80万元不等的罚款。 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 32页 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 635,986.77 2 应收证券清算款 24,277,018.30 3 应收股利 - 4 应收利息 311,820.25 5 应收申购款 255,679.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,480,505.30 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000063 中兴通讯 15,250,000.00 1.47 大宗交易 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 32页 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 59,402 12,779.50 47,463,875.96 6.25% 711,663,943.04 93.75% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 149,418.54 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年 9月 15日）基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 845,568,097.90 本报告期基金总申购份额 81,416,407.69 减：本报告期基金总赎回份额 167,856,686.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 759,127,819.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永 梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 32页 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 中信证券 3 958,524,902.08 25.54% 816,256.49 25.47% - 西藏东方财富 1 905,672,080.75 24.13% 644,453.51 20.11% - 民生证券 1 562,774,653.88 15.00% 524,106.26 16.35% - 招商证券 2 496,815,663.57 13.24% 462,685.64 14.44% - 中信建投 2 257,314,662.21 6.86% 239,636.72 7.48% - 东方证券 1 227,589,638.75 6.06% 211,952.86 6.61% - 上海证券 1 138,453,152.10 3.69% 128,941.98 4.02% - 平安证券 1 76,837,716.38 2.05% 71,558.88 2.23% - 华泰证券 2 67,041,663.26 1.79% 47,686.56 1.49% - 银河证券 1 31,687,160.07 0.84% 29,510.95 0.92% - 申万宏源 1 30,073,801.00 0.80% 28,006.02 0.87% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 国泰金鑫股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 32页 （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 中信证券 3,998,897.10 100.00% - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 民生证券 - - 50,000,00 0.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |