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| 国泰民安增利债券A(020033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647566 | ||||||||
| 基金代码 | 020033 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 34页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国泰民安增利债券 基金主代码 020033 交易代码 020033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 26日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 183,169,436.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 A类 国泰民安增利债券 C类 下属分级基金的交易代码 020033 020034 报告期末下属分级基金的份额总额 12,508,331.30份 170,661,105.06份 2.2 基金产品说明 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类 金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争 获取增强型回报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏 观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率， 主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 2、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略 和个券选择策略等。 3、股票投资策略 本基金适当投资于股票市场，以强化组合获利能力，提高预期收益水平。 本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票， 保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益 性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。本基金采用 定量分析与定性分析相结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争 力，管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组 合。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较标准为：一年期银行定期存款税后收益率 + 0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 贺倩 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 国泰民安增利债券 A类 国泰民安增利债券 C类 本期已实现收益 284,493.67 2,106,173.64 本期利润 563,016.18 3,994,586.73 加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0214 本期基金份额净值增长率 2.19% 1.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 国泰民安增利债券 A类 国泰民安增利债券 C类 期末可供分配基金份额利润 0.0193 0.0158 期末基金资产净值 13,584,478.53 184,611,859.26 期末基金份额净值 1.0860 1.0817 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰民安增利债券 A类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.28% 0.02% 0.16% 0.01% 0.12% 0.01% 过去三个月 0.48% 0.03% 0.50% 0.01% -0.02% 0.02% 过去六个月 2.19% 0.03% 0.99% 0.01% 1.20% 0.02% 过去一年 4.06% 0.06% 2.00% 0.01% 2.06% 0.05% 过去三年 10.00% 0.07% 6.00% 0.01% 4.00% 0.06% 自基金合同生 效起至今 53.26% 0.17% 16.64% 0.01% 36.62% 0.16% 国泰民安增利债券 C类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.24% 0.02% 0.16% 0.01% 0.08% 0.01% 过去三个月 0.36% 0.02% 0.50% 0.01% -0.14% 0.01% 过去六个月 1.97% 0.03% 0.99% 0.01% 0.98% 0.02% 过去一年 3.61% 0.06% 2.00% 0.01% 1.61% 0.05% 过去三年 8.76% 0.07% 6.00% 0.01% 2.76% 0.06% 自基金合同生 效起至今 49.57% 0.17% 16.64% 0.01% 32.93% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 12月 26日至 2019年 6月 30日） 国泰民安增利债券 A类 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 注：本基金的合同生效日为 2012年 12月 26日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰民安增利债券 C类 注：本基金的合同生效日为 2012年 12月 26日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由 金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而 来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国 泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲昊 本基金的基金 经理、国泰现 金管理货币、 国泰货币市 场、国泰利是 宝货币、国泰 润泰纯债债券 的基金经理 2015-06-2 5 - 9年 硕士。2010年 9月至 2011年 9月 在旻盛投资有限公司工作，任交易 员。2011 年 9 月加入国泰基金管 理有限公司，历任债券交易员、基 金经理助理。2015 年 6 月起任国 泰货币市场证券投资基金、国泰现 金管理货币市场基金、国泰民安增 利债券型发起式证券投资基金的 基金经理，2015年 6月至 2019年 7月任上证 5年期国债交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理， 2015年 6月至 2018年 10月任国 泰上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基 金经理，2015年 6月至 2017年 3 月任国泰信用债券型证券投资基 金的基金经理，2015年7月至2017 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 年 3 月任国泰淘金互联网债券型 证券投资基金的基金经理，2015 年 7月至 2017年 8月任国泰创利 债券型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基 金转型而来）的基金经理，2016 年 12月起兼任国泰利是宝货币市 场基金的基金经理，2017 年 2 月 至 2018年 4月任国泰润利纯债债 券型证券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯债 债券型证券投资基金的基金经理， 2017年 3月至 2017年 10月任国 泰现金宝货币市场基金的基金经 理，2017年 7月至 2018年 11月 任国泰润鑫纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2017 年 8 月至 2018年 11月任国泰瞬利交易型货 币市场基金和上证 10年期国债交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理，2017 年 12 月至 2018 年 6 月任国泰民润纯债债券型证 券投资基金和国泰润享纯债债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来，海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂，但境内经济信号受春节错位影 响表现相对混乱，叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折，总体看来，收益率小 幅震荡下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击等影响， 债券市场收益率先上后下，整体较一季末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。 一季度资金面边际略有收紧，但上半年整体依旧较为宽松。维持运用套息策略思路，维持组合 一定杠杆水平。信用债持仓部分以中短久期、中高等级为主要配置，同时积极把握长端利率债波段 操作机会，在严格控制组合回撤的同时力求为持有人获取稳定回报。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰民安增利债券 A 在 2019 年上半年的净值增长率为 2.19%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。 国泰民安增利债券 C 在 2019 年上半年的净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 外部不确定性对全球经济下行压力显现，韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷纷降息，显 示全球货币宽松进程加快。7 月克强总理召开经济形势座谈会，降低实际利率水平，尤其要降低中 小微民企的融资成本，仍然是政策重点，但包商银行事件发生后，中小银行面临负债规模收缩及成 本走高双重压力，因此对中小银行定向宽松政策仍然可期。总体看来，经济与货币环境对债市利好 仍在。可关注重要会议召开，财政及货币政策的方向及力度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2019年 1月 14日进行利润分配， 国泰民安增利债券 A类每 10份基金份额派发红利 0.219元，国泰民安增利债券 C类每 10份基金份 额派发红利 0.174 元。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持 有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 10,522,999.48 4,988,429.16 结算备付金 2,154,688.44 7,742,215.93 存出保证金 5,711.37 2,638.39 交易性金融资产 193,413,186.00 263,438,442.28 其中：股票投资 1,513,988.00 2,763,294.38 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 基金投资 - - 债券投资 191,899,198.00 260,675,147.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,807,341.90 3,557,782.40 应收股利 - - 应收申购款 96,651.74 74,889.52 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 209,000,578.93 279,804,397.68 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 9,999,865.00 34,333,642.60 应付证券清算款 - 4,618,643.01 应付赎回款 476,183.78 583,487.02 应付管理人报酬 115,053.45 151,649.55 应付托管费 32,872.43 43,328.43 应付销售服务费 61,304.68 71,393.46 应付交易费用 1,807.43 6,986.41 应交税费 16,708.42 23,752.20 应付利息 3,932.05 33,486.64 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,513.90 100,129.65 负债合计 10,804,241.14 39,966,498.97 所有者权益： - - 实收基金 183,169,436.36 222,278,449.34 未分配利润 15,026,901.43 17,559,449.37 所有者权益合计 198,196,337.79 239,837,898.71 负债和所有者权益总计 209,000,578.93 279,804,397.68 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 183,169,436.36份，其中国泰民安增利债券 基金 A类基金的份额净值 1.0860元，A类基金份额总额 12,508,331.30份；国泰民安增利债券基金 C 类基金的份额净值 1.0817元，C类基金份额总额 170,661,105.06份。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 6.2 利润表 会计主体：国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 6,381,831.46 7,893,695.24 1.利息收入 4,348,410.87 7,582,480.78 其中：存款利息收入 28,270.59 73,556.49 债券利息收入 4,320,140.28 7,508,924.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -153,336.60 -2,001,465.78 其中：股票投资收益 -303,216.86 816,413.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 115,144.14 -2,883,427.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 34,736.12 65,548.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,166,935.60 2,307,992.75 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 19,821.59 4,687.49 减：二、费用 1,824,228.55 3,414,022.25 1．管理人报酬 781,397.73 1,149,855.13 2．托管费 223,256.51 328,530.03 3．销售服务费 398,871.95 599,006.13 4．交易费用 6,484.23 15,938.49 5．利息支出 283,515.01 1,168,591.38 其中：卖出回购金融资产支出 283,515.01 1,168,591.38 6.税金及附加 12,614.57 24,044.12 7．其他费用 118,088.55 128,056.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,557,602.91 4,479,672.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,557,602.91 4,479,672.99 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 222,278,449.34 17,559,449.37 239,837,898.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 4,557,602.91 4,557,602.91 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -39,109,012.98 -3,004,612.38 -42,113,625.36 其中：1.基金申购款 41,083,089.81 3,097,214.95 44,180,304.76 2.基金赎回款 -80,192,102.79 -6,101,827.33 -86,293,930.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -4,085,538.47 -4,085,538.47 五、期末所有者权益（基 金净值） 183,169,436.36 15,026,901.43 198,196,337.79 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 365,411,225.96 27,082,794.69 392,494,020.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 4,479,672.99 4,479,672.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -61,019,736.77 -3,226,420.75 -64,246,157.52 其中：1.基金申购款 83,600,221.86 5,649,331.57 89,249,553.43 2.基金赎回款 -144,619,958.63 -8,875,752.32 -153,495,710.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -9,475,271.99 -9,475,271.99 五、期末所有者权益（基 金净值） 304,391,489.19 18,860,774.94 323,252,264.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1596号《关于核准国泰民安增利债券型发起式证券投资基金募 集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰民安 增利债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,820,241,711.18元，业经普华永道中天会计师事务所 有限公司普华永道中天验字(2012)第 550号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰民安增 利债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2012年 12月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 1,820,486,856.06份基金份额，其中认购资金利息折合 245,144.88份基金份额。本基金的基 金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、 基金经理等投资管理人员认购金额不低于 1,000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。 根据《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和《国泰民安增利债券型发起式证 券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用与销售服务费用 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时根据持有期 限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A类；从本类别基金资 产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收 取赎回费的基金份额，称为 C类。本基金 A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基 金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、企业债、公司债、央行票据、地 方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转 债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类 资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%；股票等 权益类资产占基金资产的比例不超过 20%；基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值 的 20%；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税 后收益率+0.5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 - - 2,290,782.34 32.25% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 申万宏源 103,700,000.00 5.06% 828,000,000.00 13.57% 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 2,133.35 37.34% - - 注：1. 本基金本报告期无通过关联方产生的佣金。 2. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 3.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 781,397.73 1,149,855.13 其中：支付销售机构的客户维护费 284,131.14 426,139.54 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 223,256.51 328,530.03 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰民安增利债券A 类 国泰民安增利债券 C类 合计 中国农业银行 - 544.99 544.99 国泰基金管理有限公 司 - 2,668.85 2,668.85 申万宏源 - 7.24 7.24 合计 - 3,221.08 3,221.08 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰民安增利债券A 类 国泰民安增利债券C类 合计 中国农业银行 - 581.69 581.69 国泰基金管理有限公 司 - 208.84 208.84 申万宏源 - 7.24 7.24 合计 - 797.77 797.77 注：支付 C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.4%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金，再由国泰基金计算并支付给各基金销售机 构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 10,522,999.4 8 8,977.87 119,636.92 23,053.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 9,999,865.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 180209 18国开 09 2019-07-03 100.03 100,000.00 10,003,000.00 合计 100,000.00 10,003,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,513,988.00元，属于第二层次的余额为 191,899,198.00元，无属于第三层次的余 额(2018年 12月 31日：第一层次 2,849,266.08元，第二层次 260,589,176.20元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,513,988.00 0.72 其中：股票 1,513,988.00 0.72 2 固定收益投资 191,899,198.00 91.82 其中：债券 191,899,198.00 91.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,677,687.92 6.07 7 其他各项资产 2,909,705.01 1.39 8 合计 209,000,578.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,513,988.00 0.76 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,513,988.00 0.76 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600056 中国医药 62,600 844,474.00 0.43 2 000910 大亚圣象 60,100 669,514.00 0.34 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601233 桐昆股份 185,836.14 0.08 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000921 海信家电 1,487,884.00 0.62 2 002798 帝欧家居 515,673.35 0.22 3 601233 桐昆股份 202,502.64 0.08 4 002035 华帝股份 2,223.00 0.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 185,836.14 卖出股票的收入（成交）总额 2,208,282.99 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 10,230,000.00 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,004,500.00 7.57 其中：政策性金融债 15,004,500.00 7.57 4 企业债券 76,806,698.00 38.75 5 企业短期融资券 50,185,000.00 25.32 6 中期票据 20,201,000.00 10.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,472,000.00 9.82 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 9 其他 - - 10 合计 191,899,198.00 96.82 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 111919164 19恒丰银 行 CD164 200,000 19,472,000.00 9.82 2 112483 16宝新 01 170,000 16,908,200.00 8.53 3 180209 18国开 09 150,000 15,004,500.00 7.57 4 136753 16大华 02 150,000 14,959,500.00 7.55 5 170018 17附息国 债 18 100,000 10,230,000.00 5.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、恒丰银行”违规外）没有被监管部 门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 国开行多家分行，因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因，收到银保监的公开批评或不 高于 150万元罚款的公开处罚。 恒丰银行多家分、支行因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高 163 万元的罚款。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,711.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,807,341.90 5 应收申购款 96,651.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,909,705.01 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰民安增利债 券 A类 1,029 12,155.81 8,012,252.06 64.06% 4,496,079.24 35.94% 国泰民安增利债 券 C类 175,462 972.64 4,288.50 0.00% 170,656,816.56 100.00% 合计 176,491 1,037.84 8,016,540.56 4.38% 175,152,895.80 95.62% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国泰民安增利债券A类 217.27 0.00% 国泰民安增利债券C类 3,381.80 0.00% 合计 3,599.07 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰民安增利债券 A类 0 国泰民安增利债券 C类 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰民安增利债券 A类 0 国泰民安增利债券 C类 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 本基金管理人已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额。截至本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰民安增利债券 A类 国泰民安增利债券 C类 基金合同生效日（2012年 12月 26 日）基金份额总额 455,206,186.22 1,365,280,669.84 本报告期期初基金份额总额 29,987,959.15 192,290,490.19 本报告期基金总申购份额 3,909,856.58 37,173,233.23 减：本报告期基金总赎回份额 21,389,484.43 58,802,618.36 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,508,331.30 170,661,105.06 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永 梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019年 4月，中国农业银 行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 浙商证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中银证券 1 - - - - - 中信建投 3 1,487,884.00 67.38% 1,385.65 67.38% - 方正证券 2 515,673.35 23.35% 480.23 23.35% - 江海证券 1 202,502.64 9.17% 188.62 9.17% - 国信证券 2 2,223.00 0.10% 2.07 0.10% - 中信证券 1 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 浙商证券 9,959,459 .18 22.22% 682,100,0 00.00 33.26% - - 华安证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - 133,300,0 00.00 6.50% - - 华泰证券 9,947,422 .47 22.20% 178,300,0 00.00 8.69% - - 光大证券 - - 34,000,00 0.00 1.66% - - 申万宏源 - - 103,700,0 00.00 5.06% - - 中金公司 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 中信建投 - - 95,700,00 0.00 4.67% - - 方正证券 - - 78,900,00 0.00 3.85% - - 江海证券 20,115,22 1.92 44.89% 137,700,0 00.00 6.71% - - 国信证券 - - 29,800,00 0.00 1.45% - - 中信证券 4,791,504 .20 10.69% 577,200,0 00.00 28.15% - - 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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