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| 国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647543 | ||||||||
| 基金代码 | 003516 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 37页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 37页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰融安多策略灵活配置混合 基金主代码 003516 交易代码 003516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 3日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 933,240,533.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实 现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略等。 1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策 变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证 券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选 择，并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成长投资策略、价值投 资策略、主题投资策略、事件驱动策略、定向增发策略、次新股投资策略 等多策略体系，根据市场环境的变化进行针对性的运用。 （1）成长投资策略 本基金将关注成长型上市公司，重点关注中小市值股票中具有潜在高成长 性和稳健盈利模式的上市公司，在充分的行业研究和审慎的公司研究基础 上，本基金将适度提高成长精选股票的风险水平，对优质成长型公司可给 予适当估值溢价。 （2）价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，本基金将根据不同 行业特征和市场特征，综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、 （P/E）/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型（DCF）等估值指标，精选 价值被低估的上市公司进行投资。 （3）主题投资策略 在我国的不同经济发展阶段，由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 37页 国家政策、资本市场发展情况不同，具有不同的投资主题。本基金通过深 入研究经济发展和资本市场趋势变化，对影响经济发展或企业盈利的关键 性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘中长期主题投资机会，并 精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。 （4）事件驱动策略 本基金将持续关注事件驱动投资机会，重点关注的事项包括：1）并购重 组，通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、 公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可 能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合 理细致的分析，选择基本面向好的企业进行投资；2）定增破发，即在预 案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目，并结合对其基本面的分 析及市场未来走势进行判断，精选价值被低估的定增项目进行投资。 （5）定向增发策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合 的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发一二 级市场价差的大小，理性做出投资决策。在严格控制风险的前提下，对投 资组合进行优化配置和动态调整。 （6）次新股投资策略 次新股泛指最近特定时间段内（如过去一年、过去半年）首次公开募集的 股票。本基金将根据次新股的自身特征，从上市时间、市值、网上中签率、 行业、主题、高送转预期、价格等多方面综合分析，充分挖掘成长性高、 安全边际较高的次新股进行投资。 3、债券投资策略 本基金综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。积极性策略主 要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场 上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控 制风险等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收 益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和 基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分 析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞 口管理的目标。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 37页 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 王永民 联系电话 021-31081600转 010-66594896 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 -193,886,032.05 本期利润 -143,706,242.10 加权平均基金份额本期利润 -0.2279 本期基金份额净值增长率 36.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2258 期末基金资产净值 1,167,930,613.34 期末基金份额净值 1.2515 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 37页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.62% 1.64% 2.96% 0.58% -6.58% 1.06% 过去三个月 -12.71% 2.13% -0.11% 0.75% -12.60% 1.38% 过去六个月 36.54% 2.00% 14.27% 0.77% 22.27% 1.23% 过去一年 17.59% 1.84% 8.26% 0.76% 9.33% 1.08% 自基金合同生 效起至今 25.15% 1.60% 8.45% 0.63% 16.70% 0.97% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年 7月 3日至 2019年 6月 30日） 注：本基金的合同生效日为 2017年 7月 3日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 37页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由 金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而 来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国 泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 37页 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 37页 基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高楠 本基金的基金 经理 2017-11-24 - 7年 硕士研究生。2007年 7月至 2008 年 12 月在中期期货有限公司工 作，任分析师。2012年 7月至 2017 年 7 月在平安资产管理有限责任 公司工作，历任分析师、投资经理。 2017 年 8 月加入国泰基金管理有 限公司，拟任基金经理。2017 年 11 月起任国泰融安多策略灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 37页 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 37页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，在信用宽松的预期下，A股实现了较大幅度的上涨。但在二季度，中美贸易摩 擦进一步升级，导致 A股又出现了一定程度的回调。二季度的扰动使得结构性机会进一步分化，甚 至走向极端。中美贸易摩擦升级使科技企业、出口企业等众多行业的众多公司的长期投资逻辑面临 较大挑战。以大部分科技企业为例，此前充分受益于全球化分工，但未来的成长面临诸多假设。而 这类假设的前提基本属于本基金投资框架中的外生变量，只能跟随应对但无法预判，因此二季度对 相关企业进行了较大比例的仓位调整。同时，受益于业绩趋势的确定性，二季度以食品饮料、医药 为代表的行业受到投资者的追捧。在消费行情的演绎下，本基金基于业绩中长期维度的确定性对消 费部分的仓位结构进行了优化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2019年上半年的单位净值增长率为 36.54%，同期业绩比较基准收益率为 14.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在我们的分析框架中，虽然中美贸易摩擦加剧了市场整体的波动，但影响 A股走势的本质因素 仍就是信用周期。政策在上半年虽有微调，但目前仍不改我们对于信用扩张周期的判断，因此权益 类资产出现大幅下行风险的可能性不高，这种环境下通常将继续存在较为显著的结构性行情。2018 年以来 A股面临的非经营性风险越来越多，加剧了市场风险偏好的下行，而利率持续走低过程中无 疑将提升优质资产的整体估值，但风险点在于已经拐头的地产新开工将出现对经济负向拉动的滞后 效应。因此投资上，我们仍旧较为看好：（1）受益于通胀预期上行的农业；（2）科技领域具备进口 替代能力的设备、材料及软件；（3）消费龙头及政策友好型的医药及医疗服务龙头；（4）5G应用端 如消费电子、软件等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 37页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰融安多策略灵活配置混合型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 37页 资产： - - 银行存款 78,297,828.02 5,292,824.80 结算备付金 8,901,063.24 932,214.15 存出保证金 999,481.39 68,230.24 交易性金融资产 1,086,932,515.36 51,785,733.88 其中：股票投资 1,086,932,515.36 51,785,733.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 62,640,675.67 68,018.15 应收利息 19,218.13 1,685.80 应收股利 - - 应收申购款 1,308,570.42 380,503.23 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,239,099,352.23 58,529,210.25 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 49,818,889.06 - 应付赎回款 13,428,772.75 91,777.30 应付管理人报酬 1,514,441.45 72,493.04 应付托管费 151,444.15 7,249.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,170,735.80 398,668.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 84,455.68 80,191.09 负债合计 71,168,738.89 650,379.02 所有者权益： - - 实收基金 933,240,533.18 63,145,376.39 未分配利润 234,690,080.16 -5,266,545.16 所有者权益合计 1,167,930,613.34 57,878,831.23 负债和所有者权益总计 1,239,099,352.23 58,529,210.25 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 37页 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.2515元，基金份额总额 933,240,533.18份。 6.2 利润表 会计主体：国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 -124,095,999.11 6,177,417.21 1.利息收入 409,077.09 31,288.73 其中：存款利息收入 409,077.09 31,288.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -183,100,950.83 4,658,506.05 其中：股票投资收益 -188,422,552.01 4,305,538.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,321,601.18 352,967.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 50,179,789.95 1,419,995.32 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,416,084.68 67,627.11 减：二、费用 19,610,242.99 2,353,261.74 1．管理人报酬 6,163,556.49 410,539.80 2．托管费 616,355.70 41,054.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 12,756,536.14 1,839,237.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 73,794.66 62,430.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -143,706,242.10 3,824,155.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -143,706,242.10 3,824,155.47 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 37页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 63,145,376.39 -5,266,545.16 57,878,831.23 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -143,706,242.10 -143,706,242.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 870,095,156.79 383,662,867.42 1,253,758,024.21 其中：1.基金申购款 1,858,731,497.55 747,316,316.73 2,606,047,814.28 2.基金赎回款 -988,636,340.76 -363,653,449.31 -1,352,289,790.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 933,240,533.18 234,690,080.16 1,167,930,613.34 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 49,389,500.65 -11,310.99 49,378,189.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,824,155.47 3,824,155.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 3,583,545.39 -408,888.07 3,174,657.32 其中：1.基金申购款 25,526,485.04 364,369.27 25,890,854.31 2.基金赎回款 -21,942,939.65 -773,257.34 -22,716,196.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 52,973,046.04 3,403,956.41 56,377,002.45 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 37页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2257号文《关于准予国泰融安多策略灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰融 安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 209,787,829.28 元，业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 666号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 7月 3日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 209,788,601.88份基金份额，其中认购资金利息折合 772.60份基金份 额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，债券(包括国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债 券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产 占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较准为：沪深 300指数收益率 X50%+中证综合债指数收益 率 X50%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 37页 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 37页 (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 37页 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人的控股股东（中国建投） 控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 526,604,766.22 5.67% 13,381,094.00 0.97% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 490,420.52 6.22% 381,141.23 6.18% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 37页 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 12,462.09 1.21% - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,163,556.49 410,539.80 其中：支付销售机构的客户维护费 2,274,161.19 568.87 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 616,355.70 41,054.07 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 37页 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 19,999,000.00 - 期末持有的基金份额 - 19,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 37.75% 注：基金管理人国泰基金管理有限公司在本报告期间赎回本基金的适用费率为 0.25%。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 78,297,828.0 2 343,541.16 3,436,960.61 21,315.82 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 37页 型 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 网下 中签 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 中签 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 37页 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,086,875,538.82元，属于第二层次的余额为 56,976.54元，无属于第三层次的余 额(2018年 12月 31日：第一层次 51,785,733.88元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,086,932,515.36 87.72 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 37页 其中：股票 1,086,932,515.36 87.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,198,891.26 7.04 8 其他各项资产 64,967,945.61 5.24 9 合计 1,239,099,352.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 48,514,448.64 4.15 B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 602,867,991.56 51.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,679,580.00 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 25,679,575.36 2.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 168,340,513.38 14.41 J 金融业 131,261,921.61 11.24 K 房地产业 32,927,239.50 2.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 37页 P 教育 48,274,707.46 4.13 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,086,932,515.36 93.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 300595 欧普康视 2,295,183 81,708,514.80 7.00 2 600519 贵州茅台 63,100 62,090,400.00 5.32 3 002153 石基信息 1,691,260 61,206,699.40 5.24 4 600183 生益科技 3,757,901 56,556,410.05 4.84 5 600588 用友网络 2,056,229 55,271,435.52 4.73 6 600161 天坛生物 2,104,068 53,127,717.00 4.55 7 002714 牧原股份 825,216 48,514,448.64 4.15 8 002607 中公教育 3,516,002 48,274,707.46 4.13 9 000858 五粮液 362,800 42,792,260.00 3.66 10 601012 隆基股份 1,669,896 38,591,296.56 3.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002124 天邦股份 178,579,190.20 308.54 2 002475 立讯精密 147,885,083.21 255.51 3 600536 中国软件 146,496,121.28 253.11 4 000876 新希望 134,093,077.28 231.68 5 603363 傲农生物 133,898,235.44 231.34 6 000596 古井贡酒 124,582,217.37 215.25 7 002157 正邦科技 109,943,031.05 189.95 8 300033 同花顺 107,732,725.27 186.13 9 300014 亿纬锂能 104,836,011.13 181.13 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 37页 10 002714 牧原股份 96,620,276.37 166.94 11 300498 温氏股份 88,878,324.13 153.56 12 000860 顺鑫农业 86,714,107.23 149.82 13 600588 用友网络 84,480,493.32 145.96 14 300595 欧普康视 83,851,170.18 144.87 15 300679 电连技术 78,963,022.27 136.43 16 002371 北方华创 75,778,021.94 130.93 17 300699 光威复材 72,001,200.24 124.40 18 002127 南极电商 69,535,986.62 120.14 19 002138 顺络电子 68,335,900.89 118.07 20 600837 海通证券 67,196,412.32 116.10 21 603000 人民网 60,749,413.80 104.96 22 603313 梦百合 60,296,225.58 104.18 23 300115 长盈精密 57,531,626.56 99.40 24 002153 石基信息 55,973,752.45 96.71 25 002607 中公教育 55,826,687.55 96.45 26 600519 贵州茅台 55,612,185.67 96.08 27 600438 通威股份 55,537,153.21 95.95 28 600183 生益科技 54,319,973.57 93.85 29 601012 隆基股份 53,563,010.33 92.54 30 600887 伊利股份 53,408,529.54 92.28 31 000723 美锦能源 51,301,887.42 88.64 32 002007 华兰生物 50,584,471.97 87.40 33 603882 金域医学 50,384,899.50 87.05 34 600801 华新水泥 49,124,213.72 84.87 35 000425 徐工机械 48,388,033.73 83.60 36 603369 今世缘 47,979,072.11 82.90 37 601555 东吴证券 47,262,927.84 81.66 38 600161 天坛生物 46,131,976.87 79.70 39 603501 韦尔股份 44,488,624.00 76.87 40 603233 大参林 40,941,472.43 70.74 41 000858 五粮液 39,983,355.64 69.08 42 300709 精研科技 39,454,988.02 68.17 43 002385 大北农 39,258,880.10 67.83 44 601688 华泰证券 39,179,650.96 67.69 45 000043 中航善达 39,107,467.23 67.57 46 000063 中兴通讯 37,503,776.03 64.80 47 300046 台基股份 36,641,954.25 63.31 48 000961 中南建设 36,041,644.05 62.27 49 300529 健帆生物 35,421,243.03 61.20 50 601211 国泰君安 35,116,817.64 60.67 51 600030 中信证券 35,080,159.08 60.61 52 600600 青岛啤酒 34,779,030.10 60.09 53 000401 冀东水泥 34,021,999.53 58.78 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 37页 54 002100 天康生物 33,506,824.31 57.89 55 600720 祁连山 33,304,433.86 57.54 56 000877 天山股份 33,293,234.37 57.52 57 002548 金新农 33,196,095.72 57.35 58 002036 联创电子 32,943,487.83 56.92 59 002456 欧菲光 32,578,777.00 56.29 60 002242 九阳股份 32,348,247.14 55.89 61 002449 国星光电 31,413,862.54 54.28 62 000948 南天信息 31,339,663.00 54.15 63 600961 株冶集团 31,244,315.00 53.98 64 603026 石大胜华 30,959,834.00 53.49 65 300735 光弘科技 30,876,832.43 53.35 66 600570 恒生电子 30,602,392.26 52.87 67 002154 报喜鸟 29,936,500.72 51.72 68 002049 紫光国微 28,348,409.00 48.98 69 002095 生意宝 28,338,553.50 48.96 70 002458 益生股份 28,073,579.94 48.50 71 600155 华创阳安 27,709,223.96 47.87 72 603019 中科曙光 27,605,631.25 47.70 73 002567 唐人神 26,953,659.50 46.57 74 601066 中信建投 26,911,048.03 46.50 75 603232 格尔软件 26,845,796.02 46.38 76 600460 士兰微 26,744,019.42 46.21 77 000066 中国长城 26,704,008.27 46.14 78 600975 新五丰 26,579,334.24 45.92 79 002916 深南电路 25,938,332.40 44.81 80 002234 民和股份 25,386,866.37 43.86 81 300357 我武生物 24,495,529.55 42.32 82 600009 上海机场 24,458,538.68 42.26 83 603186 华正新材 23,449,407.00 40.51 84 002511 中顺洁柔 23,198,500.97 40.08 85 300770 新媒股份 23,106,900.28 39.92 86 002123 梦网集团 23,064,175.00 39.85 87 300352 北信源 23,055,860.87 39.83 88 601878 浙商证券 21,822,049.21 37.70 89 300322 硕贝德 20,896,518.00 36.10 90 600109 国金证券 20,502,741.99 35.42 91 000951 中国重汽 20,147,766.00 34.81 92 002557 洽洽食品 20,139,873.61 34.80 93 600641 万业企业 20,003,096.67 34.56 94 300449 汉邦高科 19,956,262.28 34.48 95 300600 瑞特股份 19,487,553.56 33.67 96 600004 白云机场 18,050,897.04 31.19 97 600346 恒力石化 17,573,623.36 30.36 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 37页 98 300341 麦克奥迪 16,850,089.78 29.11 99 300690 双一科技 16,771,846.60 28.98 100 300481 濮阳惠成 16,713,959.00 28.88 101 002461 珠江啤酒 16,706,451.20 28.86 102 600418 江淮汽车 16,540,584.74 28.58 103 002594 比亚迪 16,533,561.23 28.57 104 600996 贵广网络 15,938,696.18 27.54 105 600859 王府井 15,459,077.25 26.71 106 603721 中广天择 15,317,247.00 26.46 107 000932 华菱钢铁 15,291,070.20 26.42 108 600782 新钢股份 15,232,079.00 26.32 109 002733 雄韬股份 15,200,155.48 26.26 110 002796 世嘉科技 14,116,437.85 24.39 111 002876 三利谱 14,011,810.52 24.21 112 600708 光明地产 13,629,320.54 23.55 113 603128 华贸物流 13,566,001.00 23.44 114 002639 雪人股份 13,538,243.00 23.39 115 300001 特锐德 13,134,881.00 22.69 116 601137 博威合金 12,974,785.00 22.42 117 600809 山西汾酒 12,227,182.00 21.13 118 603259 药明康德 12,135,109.67 20.97 119 300609 汇纳科技 11,692,147.00 20.20 120 300134 大富科技 9,229,912.00 15.95 121 300482 万孚生物 9,096,993.40 15.72 122 002273 水晶光电 8,848,471.00 15.29 123 002736 国信证券 8,755,780.00 15.13 124 300379 东方通 7,702,327.96 13.31 125 300302 同有科技 6,804,252.50 11.76 126 300661 圣邦股份 6,570,480.36 11.35 127 300423 鲁亿通 6,507,049.42 11.24 128 603986 兆易创新 6,354,119.36 10.98 129 300061 康旗股份 6,303,994.00 10.89 130 600571 信雅达 5,790,248.00 10.00 131 002276 万马股份 5,778,345.00 9.98 132 002222 福晶科技 5,762,179.00 9.96 133 300687 赛意信息 5,719,814.00 9.88 134 600415 小商品城 5,327,132.30 9.20 135 002189 中光学 5,050,753.00 8.73 136 600050 中国联通 3,996,622.00 6.91 137 002746 仙坛股份 3,056,057.60 5.28 138 300724 捷佳伟创 2,787,521.00 4.82 139 300659 中孚信息 2,774,043.02 4.79 140 300348 长亮科技 2,695,602.00 4.66 141 002568 百润股份 2,211,178.00 3.82 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 37页 142 601155 新城控股 1,931,312.00 3.34 143 600218 全柴动力 1,919,034.00 3.32 144 300457 赢合科技 1,916,636.00 3.31 145 600312 平高电气 1,908,646.98 3.30 146 601099 太平洋 1,776,839.00 3.07 147 603888 新华网 1,595,326.00 2.76 148 600192 长城电工 1,537,526.62 2.66 149 300183 东软载波 1,536,016.15 2.65 150 300450 先导智能 1,440,890.00 2.49 151 601990 南京证券 1,266,820.00 2.19 152 300496 中科创达 1,265,044.00 2.19 153 000418 小天鹅 A 1,263,452.00 2.18 154 300751 迈为股份 1,250,078.00 2.16 155 300575 中旗股份 1,209,940.00 2.09 156 300546 雄帝科技 1,201,453.00 2.08 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600536 中国软件 148,582,492.69 256.71 2 002124 天邦股份 141,997,037.53 245.34 3 002475 立讯精密 138,156,115.33 238.70 4 000596 古井贡酒 131,388,664.31 227.01 5 000876 新希望 116,993,999.89 202.14 6 300033 同花顺 115,120,810.63 198.90 7 002157 正邦科技 114,772,685.72 198.30 8 603363 傲农生物 107,568,491.28 185.85 9 300014 亿纬锂能 94,467,673.38 163.22 10 300498 温氏股份 89,346,405.56 154.37 11 000860 顺鑫农业 83,477,197.49 144.23 12 002127 南极电商 62,812,763.01 108.52 13 300679 电连技术 61,901,655.72 106.95 14 603000 人民网 61,358,201.57 106.01 15 600887 伊利股份 57,196,028.66 98.82 16 002138 顺络电子 56,477,385.06 97.58 17 603313 梦百合 56,367,381.39 97.39 18 300699 光威复材 55,638,617.57 96.13 19 603369 今世缘 50,465,845.00 87.19 20 300115 长盈精密 49,527,733.24 85.57 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 37页 21 000425 徐工机械 48,568,857.24 83.91 22 002714 牧原股份 48,051,687.18 83.02 23 603882 金域医学 47,783,074.08 82.56 24 600801 华新水泥 46,239,105.48 79.89 25 601555 东吴证券 43,116,223.73 74.49 26 000723 美锦能源 41,132,250.73 71.07 27 600837 海通证券 40,301,063.64 69.63 28 000063 中兴通讯 37,488,438.00 64.77 29 600588 用友网络 36,629,262.59 63.29 30 603501 韦尔股份 36,336,064.99 62.78 31 002007 华兰生物 36,088,998.14 62.35 32 002371 北方华创 35,428,965.20 61.21 33 000961 中南建设 35,369,169.43 61.11 34 300709 精研科技 35,268,468.95 60.94 35 002385 大北农 35,181,596.94 60.78 36 000401 冀东水泥 32,759,741.55 56.60 37 600975 新五丰 32,494,605.53 56.14 38 600600 青岛啤酒 32,213,538.33 55.66 39 600720 祁连山 31,130,099.25 53.78 40 000877 天山股份 30,695,569.00 53.03 41 002100 天康生物 30,583,537.70 52.84 42 600961 株冶集团 30,042,115.16 51.91 43 002456 欧菲光 30,016,940.86 51.86 44 002242 九阳股份 29,972,143.10 51.78 45 000948 南天信息 29,892,746.02 51.65 46 601066 中信建投 29,066,192.00 50.22 47 300735 光弘科技 29,015,125.20 50.13 48 002095 生意宝 28,999,782.82 50.10 49 603019 中科曙光 27,823,101.50 48.07 50 002449 国星光电 27,814,632.82 48.06 51 002548 金新农 27,738,497.79 47.93 52 600460 士兰微 27,138,218.22 46.89 53 603026 石大胜华 26,938,680.00 46.54 54 002154 报喜鸟 26,801,879.98 46.31 55 600155 华创阳安 26,412,893.68 45.63 56 002567 唐人神 26,357,457.90 45.54 57 002036 联创电子 25,978,370.31 44.88 58 002458 益生股份 25,875,514.60 44.71 59 000066 中国长城 25,543,905.47 44.13 60 002049 紫光国微 25,399,460.00 43.88 61 002916 深南电路 25,142,815.20 43.44 62 300352 北信源 25,116,672.00 43.40 63 002234 民和股份 24,194,791.44 41.80 64 603186 华正新材 23,314,711.92 40.28 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 37页 65 002123 梦网集团 23,051,811.00 39.83 66 603232 格尔软件 22,283,978.61 38.50 67 300046 台基股份 20,611,282.38 35.61 68 600004 白云机场 20,320,843.70 35.11 69 601878 浙商证券 20,283,547.00 35.04 70 600109 国金证券 19,480,934.00 33.66 71 600641 万业企业 19,359,107.00 33.45 72 300322 硕贝德 18,809,037.86 32.50 73 600346 恒力石化 18,587,654.00 32.11 74 002639 雪人股份 18,386,692.00 31.77 75 002557 洽洽食品 18,071,674.82 31.22 76 000951 中国重汽 17,849,480.32 30.84 77 300600 瑞特股份 17,153,634.52 29.64 78 002594 比亚迪 17,109,029.58 29.56 79 300595 欧普康视 17,101,786.68 29.55 80 300449 汉邦高科 16,928,249.71 29.25 81 002461 珠江啤酒 15,784,199.32 27.27 82 002733 雄韬股份 15,661,486.00 27.06 83 300690 双一科技 15,603,357.40 26.96 84 300481 濮阳惠成 15,402,910.00 26.61 85 600418 江淮汽车 15,265,295.03 26.37 86 600438 通威股份 15,152,699.37 26.18 87 000932 华菱钢铁 15,048,877.00 26.00 88 600859 王府井 15,039,847.00 25.99 89 002796 世嘉科技 14,748,787.60 25.48 90 600782 新钢股份 14,552,853.00 25.14 91 600996 贵广网络 14,219,271.24 24.57 92 603721 中广天择 14,170,042.00 24.48 93 300609 汇纳科技 13,900,800.48 24.02 94 002607 中公教育 13,284,921.60 22.95 95 300341 麦克奥迪 13,139,272.00 22.70 96 600809 山西汾酒 13,030,354.95 22.51 97 300001 特锐德 12,926,084.77 22.33 98 603128 华贸物流 12,729,179.00 21.99 99 600708 光明地产 12,307,487.30 21.26 100 603233 大参林 12,186,942.90 21.06 101 002876 三利谱 11,959,354.84 20.66 102 601012 隆基股份 11,869,713.11 20.51 103 603259 药明康德 11,786,399.70 20.36 104 601137 博威合金 11,463,956.00 19.81 105 300529 健帆生物 10,692,477.25 18.47 106 300482 万孚生物 8,584,607.00 14.83 107 300134 大富科技 8,460,832.70 14.62 108 002273 水晶光电 8,059,064.00 13.92 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 37页 109 002736 国信证券 7,622,905.48 13.17 110 300379 东方通 7,260,065.00 12.54 111 300061 康旗股份 6,913,119.59 11.94 112 000043 中航善达 6,248,546.04 10.80 113 603986 兆易创新 6,046,600.00 10.45 114 300423 鲁亿通 5,985,846.25 10.34 115 300302 同有科技 5,981,756.00 10.33 116 300661 圣邦股份 5,846,613.34 10.10 117 600312 平高电气 5,778,246.08 9.98 118 600571 信雅达 5,713,147.00 9.87 119 300687 赛意信息 5,672,135.00 9.80 120 002276 万马股份 5,362,265.00 9.26 121 300724 捷佳伟创 5,333,423.72 9.21 122 002222 福晶科技 5,264,722.00 9.10 123 600415 小商品城 4,932,784.00 8.52 124 002189 中光学 4,486,442.00 7.75 125 002746 仙坛股份 4,475,775.18 7.73 126 600050 中国联通 4,256,269.00 7.35 127 601688 华泰证券 3,109,625.10 5.37 128 300659 中孚信息 2,851,759.26 4.93 129 300348 长亮科技 2,777,718.00 4.80 130 002568 百润股份 2,525,303.00 4.36 131 002230 科大讯飞 2,442,218.00 4.22 132 600030 中信证券 2,294,051.00 3.96 133 300451 创业慧康 2,239,922.80 3.87 134 603888 新华网 2,171,583.00 3.75 135 300559 佳发教育 2,131,529.12 3.68 136 601155 新城控股 1,970,766.78 3.40 137 600218 全柴动力 1,944,181.00 3.36 138 300457 赢合科技 1,867,477.65 3.23 139 002250 联化科技 1,793,391.64 3.10 140 002313 日海智能 1,770,875.98 3.06 141 601099 太平洋 1,698,870.00 2.94 142 300450 先导智能 1,569,012.68 2.71 143 600192 长城电工 1,557,641.44 2.69 144 300751 迈为股份 1,521,089.40 2.63 145 300183 东软载波 1,470,717.00 2.54 146 601186 中国铁建 1,468,814.27 2.54 147 000739 普洛药业 1,363,545.61 2.36 148 600529 山东药玻 1,354,522.00 2.34 149 300575 中旗股份 1,311,234.64 2.27 150 300496 中科创达 1,301,319.00 2.25 151 000418 小天鹅 A 1,255,742.84 2.17 152 300546 雄帝科技 1,226,148.00 2.12 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 37页 153 601990 南京证券 1,202,945.00 2.08 154 002792 通宇通讯 1,171,897.00 2.02 155 002414 高德红外 1,165,863.00 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,227,737,889.26 卖出股票的收入（成交）总额 4,054,348,345.72 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 37页 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 999,481.39 2 应收证券清算款 62,640,675.67 3 应收股利 - 4 应收利息 19,218.13 5 应收申购款 1,308,570.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,967,945.61 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 145,424 6,417.38 95,648,612.21 10.25% 837,591,920.97 89.75% 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35页共 37页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 208,693.89 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年 7月 3日）基金份额总额 209,788,601.88 本报告期期初基金份额总额 63,145,376.39 本报告期基金总申购份额 1,858,731,497.55 减：本报告期基金总赎回份额 988,636,340.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 933,240,533.18 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永 梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36页共 37页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国金证券 1 - - - - - 银河证券 1 2,596,103,942.71 27.97% 2,417,753.76 30.69% - 中信建投 3 1,251,665,068.73 13.49% 1,074,306.51 13.64% - 长江证券 1 1,055,195,485.33 11.37% 771,665.13 9.79% - 东方证券 1 936,096,626.98 10.09% 684,568.31 8.69% - 中信证券 1 843,070,338.51 9.08% 785,155.72 9.97% - 中金证券 2 815,956,145.41 8.79% 596,711.62 7.57% - 申万宏源 1 526,604,766.22 5.67% 490,420.52 6.22% - 安信证券 1 367,103,823.70 3.96% 341,884.68 4.34% - 光大证券 1 361,770,349.04 3.90% 264,562.28 3.36% - 瑞银证券 1 302,532,713.84 3.26% 287,798.75 3.65% - 中投证券 1 224,382,718.83 2.42% 164,090.65 2.08% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37页共 37页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 1月 1日 至 2019年 2月 26 日 19,999 ,000.0 0 - 19,999,0 00.00 - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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