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| 泓德丰泽混合(LOF)(501071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647527 | ||||||||
| 基金代码 | 501071 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 28日 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泓德三年封闭丰泽混合 场内简称 泓德丰泽 基金主代码 501071 交易代码 501071 基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易 所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式 基金合同生效日 2019年03月28日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,328,462,068.32份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标， 通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济 和资本市场发展趋势，采用"自上而下"的分析视角， 综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收 益与风险，合理确定本基金在股票、债券等各类别资 产上的投资比例并适时做出动态调整。 在A股投资方面，本基金主要采取自上而下和自下 而上相结合的方法进行股票投资。在行业投资层面， 本基金选择长期成长行业进行重点投资。在个股投资 层面，本基金重点投资于长期成长行业中具有竞争优 势的上市公司。在港股通标的股票投资层面，在对A、 H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下，本基 金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成 有效互补的行业和上市公司。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 4 收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合 分析，构建和调整固定收益证券投资组合,主要采取久 期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、 中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券 投资策略、资产支持证券投资策略。 本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适 度参与股指期货、国债期货投资。权证投资以控制风 险和锁定收益为主要目的。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的品种，其长期预期风险与预期收益特征低 于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本 基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规 规定的范围内投资港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常 交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风 险)等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 张燕 联系电话 010-59850177 0755-83199084 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009-100-888 95555 传真 010-59322130 0755-83195201 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 5 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.hongdefund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年03月28日（基金合同生效日）- 2019年 06月30日） 本期已实现收益 3,608,923.70 本期利润 -8,351,113.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0063 本期基金份额净值增长率 -0.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0063 期末基金资产净值 1,320,110,954.95 期末基金份额净值 0.9937 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金基金合同生效日为2019年03月28日，本年度财务报表的实际编制期间为2019年03月28日至 2019年06月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.59% 1.11% 3.10% 0.83% -0.51% 0.28% 过去三个月 -1.24% 1.11% -2.44% 1.09% 1.20% 0.02% 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 6 自基金合同 生效起至今 -0.63% 1.09% -0.35% 1.12% -0.28% -0.03% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率×30% 基准指数的构建原则如下： （1）中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一 起构成，较好地反映了A股市场的总体趋势。 （2）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有 广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企 业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 中国债券综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综 合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市 场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金 合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数 的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2019年03月28日生效，截至2019年06月30日止，本基金成立未满1年。 2、本基金建仓期为6个月，截至2019年06月30日止，本基金建仓期尚未结束。 3、建仓期结束后，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015 年3 月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币14300万元，公司注册地拉萨市。目 前，公司股东及其出资比例为：王德晓先生25.91%，阳光资产管理股份有限公司20.98%， 泓德基业控股股份有限公司20.00%，珠海市基业长青股权投资基金（有限合伙）11.26%， 南京民生租赁股份有限公司9.38%，江苏岛村实业发展有限公司9.38%，上海捷朔信息技 术有限公司3.10%。 截至2019年6月30日，公司总资产管理规模为511.65亿元，其中公募基金管理规模 263.72亿元，专户产品管理规模247.93亿元。2019年上半年，公司新发行2只公募基金 产品，均为混合型基金。自成立起至2019年6月30日，公司累计发行了24只公募基金产 品：其中混合型基金13只，具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报 混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混 合、泓德优势领航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合、泓德三年封闭丰泽混合、 泓德研究优选混合；股票型基金1只，具体为泓德战略转型股票；债券型基金8只，具体 包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓 德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债；货币基金2只，具体 为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时，公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 邬传雁 公司副总经理、事 业二部总监，泓德 泓富混合、泓德远 见回报混合、泓德 泓业混合、泓德致 远混合、泓德臻远 回报混合、泓德三 年封闭丰泽混合 2019- 03-28 - 5年 硕士研究生，具有基金从业资 格，资管行业从业经验19年， 曾任幸福人寿保险股份有限公 司总裁助理兼投资管理中心总 经理，阳光保险集团股份有限 公司资产投资管理中心投资负 责人，阳光财产保险股份有限 公司资金运用部总经理助理， 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 8 基金经理 光大永明人寿保险公司投资部 投资分析主管，光大证券股份 有限公司研究所分析师，华泰 财产保险公司投资管理中心基 金部副经理。 蔡丞丰 泓德泓富混合、泓 德泓信混合、泓德 泓汇混合、 泓德 三年封闭丰泽混 合基金经理 2019- 03-28 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资 格，资管行业从业经验10年， 曾任本公司研究部研究员，阳 光资产管理股份有限公司电子 研究员兼TMT组组长并负责管 理TMT投资组合，台湾全球人寿 股票投资部资深研究员、投资 经理，台湾华彦资产管理公司 研究员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基 金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时 间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交 易原则的异常情况。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年, 外围美国特朗普政府对中国的贸易战一季度较为平稳,二季度突然 朝不利方向发展,上半年末出现缓和迹象。国内方面随着宏观经济继续呈现预期内的放 缓趋势,调控政策继续温和偏松，减税降费等实质性政策逐步落实。本基金继续坚定地 坚持长线思维,从劳动力和技术进步两个长期经济原动力出发，长期看好在人口老龄化 和新技术、新管理、新商业模式背景下的国内经济转型,认为养老服务产业链和新技术、 新管理、新商业模式创新等相关产业具备长期向好的强劲的内在基础。具体行业方面， 长期看好创新药产业链、高端内容层面的传媒子行业、电子、新能源、云计算产业链和 智能零售等六个方向。 2019年上半年，金融市场资金状况继续出现好转，股票市场和可转债市场经历了先 扬后抑、再扬的过程,整体表现符合年初预期，出现了强劲反弹。HS300指数和创业板指 数在上半年分别上涨27.07%和20.87%。大消费和农业两个方向表现突出。 接近三月底本基金开始正式运作。整个二季度，面对波动加大的A股市场，本基金 坚定地坚持长期回报的理念，抓住市场波动机会快速增加股票配置比例,到本季度末,股 票组合构建工作接近完成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德三年封闭丰泽混合基金份额净值为0.9937元，本报告期内，基金 份额净值增长率为-0.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1 宏观经济和行业展望 管理层出于经济长期稳定的正确考虑，对房地产调控继续保持了合适的力度，宏观 经济出现了符合正常预期的走弱的压力，实体经济结构调整趋势不变。适度放松的调控 政策似乎呼之欲出。 本基金对于强周期行业将长期保持谨慎的预期，坚定看好符合经济结构调整趋势的 创新药产业链、高端内容层面的传媒子行业、电子、新能源、云计算产业链和智能零售 等六个方向。 4.5.2 证券市场展望 2019年上半年债券市场走势平稳，利率债的收益率处于较低水平，且就绝对收益水 平相对于优质股票而言，其吸引力远远不够。可转债的估值水平有所抬升。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 10 考虑到2018年A股市场调整力度过大，本基金展望未来两三年A股市场指数将表现得 较为平稳。在此背景下长期增长潜力较大的上市公司股票的表现将明显超过指数。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、投研总监、固定收益部、监察稽核部、运 营支持部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小 组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法 律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务 协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂 牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基 金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2019年06月30日，期末可供分配利润为-8,351,113.37元，其中：未分 配利润已实现部分为3,608,923.7元，未分配利润未实现部分为-11,960,037.07元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 11 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履 行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进 行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和 保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 资 产： 银行存款 73,580,479.47 结算备付金 2,475,354.27 存出保证金 310,850.21 交易性金融资产 1,308,291,783.30 其中：股票投资 1,079,106,442.13 基金投资 - 债券投资 229,185,341.17 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 12 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 40,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 1,291,232.97 应收股利 401,081.60 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,426,350,781.82 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 50,000,000.00 应付证券清算款 53,918,066.46 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1,583,846.45 应付托管费 263,974.39 应付销售服务费 - 应付交易费用 391,243.15 应交税费 2,107.37 应付利息 15,894.05 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 64,695.00 负债合计 106,239,826.87 所有者权益： 实收基金 1,328,462,068.32 未分配利润 -8,351,113.37 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 13 所有者权益合计 1,320,110,954.95 负债和所有者权益总计 1,426,350,781.82 注：1.报告截止日2019年06月30日，基金份额净值为人民币0.9937元，基金份额总额为 1,328,462,068.32份。 2.本财务报表的实际编制期间为2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日止期间。 6.2 利润表 会计主体：泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 本报告期：2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年03月28日 （基金合同生效日）至2 019年06月30日 一、收入 -1,163,756.77 1.利息收入 2,392,183.16 其中：存款利息收入 973,169.39 债券利息收入 441,274.73 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 977,739.04 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,403,723.23 其中：股票投资收益 1,051,909.92 基金投资收益 - 债券投资收益 -595,068.93 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 7,946,882.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） -11,960,037.07 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 373.91 减：二、费用 7,187,356.60 1．管理人报酬 5,043,989.11 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 14 2．托管费 840,664.81 3．销售服务费 - 4．交易费用 1,043,385.32 5．利息支出 187,059.26 其中：卖出回购金融资产支出 187,059.26 6．税金及附加 496.66 7．其他费用 71,761.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -8,351,113.37 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,351,113.37 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 本报告期：2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,328,462,068.32 - 1,328,462,068.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -8,351,113.37 -8,351,113.37 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额 - - - 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 15 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,328,462,068.32 -8,351,113.37 1,320,110,954.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]155号《关于准予泓德三年封闭 运作丰泽混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泓德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集1,327,573,725.36元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华 永道中天验字(2019)第207号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德三年封 闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月28日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为1,328,462,068.32份，其中认购资金利息折合888,342.96份基金份 额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公 司。 根据《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》和《泓德三年封闭运 作丰泽混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金基金合同生效后，设定一 个3年的封闭期，为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日（如该日为非工作日或 无对应日期，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投 资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金 转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）"。 但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件 而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基金，基金名称 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 16 变更为"泓德丰泽混合型证券投资基金"。除此之外，本基金的基金费率，基金的投资范 围和投资策略等均不变。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券 公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存 款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的45%-90%，港股 通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。在封闭期，本基金每个交易日日终 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一 倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率× 30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日止期间的财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及 2019年03月28日（基金合同生效日)至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 17 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的 合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 18 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日 无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用 不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 19 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量 的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差 额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两 个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 20 （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌 停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金 行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。 （2）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 21 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）提出申请，由中国结算向H股公司提供 内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香 港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行 税法规定缴纳印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基金”） 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 22 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,043,989.11 其中：支付销售机构的客户维护费 2,922,035.58 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 840,664.81 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日 基金合同生效日（2019年0 3月28日）持有的基金份额 5,000,225.04 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份 额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 份额 0.00 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 23 报告期末持有的基金份额 5,000,225.04 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.38% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年03月28日（基金合同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 73,580,479.47 181,406.40 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019 -06- 26 2019 -07- 05 新股 未上 市 3.46 3.46 9,789 33,8 69.9 4 33,8 69.9 4 - 3007 88 中信 出版 2019 -06- 27 2019 -07- 05 新股 未上 市 14.8 5 14.8 5 1,556 23,1 06.6 0 23,1 06.6 0 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 24 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额50,000,000.00元，其中35,000,000.00元于2019年07月09日到期， 15,000,000.00元于2019年07月11日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按 证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为1,277,199,806.76元，属于第二层次的余额为 31,091,976.54元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 25 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,079,106,442.13 75.66 其中：股票 1,079,106,442.13 75.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 229,185,341.17 16.07 其中：债券 229,185,341.17 16.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.80 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,055,833.74 5.33 8 其他各项资产 2,003,164.78 0.14 9 合计 1,426,350,781.82 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币91,087,991.60元，占期末净值比例 6.90%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 828,321,757.46 62.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,320,309.76 0.33 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.00 M 科学研究和技术服务业 13,860,218.68 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 141,085,697.70 10.69 S 综合 - - 合计 988,018,450.53 74.84 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基 金资 产净 值比 例（%） 非日常生活消费品 18,163,750.00 1.38 医疗保健 72,924,241.60 5.52 合计 91,087,991.60 6.9 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002475 立讯精密 5,174,977 128,287,679.83 9.72 2 002841 视源股份 1,470,033 113,942,257.83 8.63 3 600276 恒瑞医药 1,688,086 111,413,676.00 8.44 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 27 4 601012 隆基股份 4,499,859 103,991,741.49 7.88 5 603259 药明康德 159,901 13,860,218.68 1.05 5 02359 药明康德 1,210,160 72,924,241.60 5.52 6 002595 豪迈科技 3,906,000 82,065,060.00 6.22 7 300124 汇川技术 3,399,820 77,889,876.20 5.90 8 603096 新经典 1,426,015 76,462,924.30 5.79 9 600563 法拉电子 1,659,169 68,307,987.73 5.17 10 300251 光线传媒 9,499,951 64,599,666.80 4.89 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度 报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 002475 立讯精密 118,790,302.12 9.00 2 002841 视源股份 111,626,896.48 8.46 3 600276 恒瑞医药 107,042,946.07 8.11 4 601012 隆基股份 95,596,289.76 7.24 5 603096 新经典 84,956,791.88 6.44 6 300124 汇川技术 84,898,270.54 6.43 7 002595 豪迈科技 82,167,131.23 6.22 8 300251 光线传媒 75,774,468.33 5.74 9 600563 法拉电子 75,128,041.19 5.69 10 02359 药明康德 72,258,665.17 5.47 11 603288 海天味业 51,020,228.91 3.86 12 603259 药明康德 41,370,360.73 3.13 13 300416 苏试试验 41,234,111.63 3.12 14 603587 地素时尚 17,678,316.85 1.34 15 300750 宁德时代 16,851,140.50 1.28 16 02020 安踏体育 11,876,425.17 0.90 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 28 17 300454 深信服 8,963,805.56 0.68 18 02678 天虹纺织 7,910,915.86 0.60 19 002837 英维克 7,565,249.78 0.57 20 000902 新洋丰 2,189,150.00 0.17 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 603259 药明康德 27,523,104.00 2.08 2 300454 深信服 3,784,436.00 0.29 3 600989 宝丰能源 420,722.08 0.03 4 603267 鸿远电子 74,146.41 0.01 5 603697 有友食品 70,738.53 0.01 6 002955 鸿合科技 65,508.64 - 7 603915 国茂股份 59,668.95 - 8 300775 三角防务 59,250.32 - 9 300779 惠城环保 49,371.05 - 10 603217 元利科技 40,716.48 - 11 603327 福蓉科技 34,530.30 - 12 300777 中简科技 32,370.00 - 13 300780 德恩精工 31,417.65 - 14 002953 日丰股份 25,910.24 - 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,117,060,513.67 卖出股票收入（成交）总额 32,271,890.65 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出 股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 29 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,035,000.00 2.35 其中：政策性金融债 31,035,000.00 2.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 198,150,341.17 15.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 229,185,341.17 17.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113021 中信转债 848,950 88,239,863.00 6.68 2 113009 广汽转债 535,160 56,941,024.00 4.31 3 170212 17国开12 300,000 31,035,000.00 2.35 4 113504 艾华转债 268,600 28,168,082.00 2.13 5 128029 太阳转债 219,499 23,427,128.27 1.77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 30 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 310,850.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 401,081.60 4 应收利息 1,291,232.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,003,164.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 31 产净 值比 例（%） 1 113009 广汽转债 56,941,024.00 4.31 2 113504 艾华转债 28,168,082.00 2.13 3 128029 太阳转债 23,427,128.27 1.77 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 14,80 9 89,706.40 9,850,619.23 0.74% 1,318,611,44 9.09 99.26% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,527,197.65 0.1902% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 32 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019年03月28日)基金份额总额 1,328,462,068.32 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,328,462,068.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动 2019年6月6日本基金管理人发布公告，艾新国先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 33 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 注 中信建投证券 2 699,928,619.96 61.15% 494,298.30 60.98% - 长城证券 1 58,215,446.92 5.09% 41,408.44 5.11% - 太平洋证券 2 386,389,629.93 33.76% 274,841.17 33.91% - 中信证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需 要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行 综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究 机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务 不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租 用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 34页 34 （1）本基金报告期内新增租用交易单元：东兴证券、信达证券 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：长城证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 中信建投证券 189,785,851.25 77.99% 720,000,000.00 46.45% - - - - 长城证券 2,138,968.33 0.88% - - - - - - 太平洋证券 51,411,903.00 21.13% 830,000,000.00 53.55% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 泓德基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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