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| 国开货币A(000901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647507 | ||||||||
| 基金代码 | 000901 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 28日 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共32 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共32 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国开货币 基金主代码 000901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 14日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,592,830.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开货币 A 国开货币 B 下属分级基金的交易代码： 000901 000902 报告期末下属分级基金的份额总额 69,769,906.61份 35,822,923.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币 政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本 基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 岳斌 贺倩 联系电话 010-59363088 010-66060069 电子邮箱 yuebin@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-59363299 95599 传真 010-59363220 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共32 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 3.本基金收益按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1832% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0722% 0.0006% 过去三个月 0.5420% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2054% 0.0008% 过去六个月 1.1589% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.4894% 0.0037% 过去一年 2.6625% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.3125% 0.0043% 过去三年 10.3299% 0.0074% 4.0500% 0.0000% 6.2799% 0.0074% 自基金合同 生效起至今 15.8650% 0.0097% 6.0251% 0.0000% 9.8399% 0.0097% 国开货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2030% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0920% 0.0006% 过去三个月 0.6024% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2658% 0.0008% 过去六个月 1.2796% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.6101% 0.0037% 基金级别 国开货币 A 国开货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 1,035,929.28 731,083.79 本期利润 1,035,929.28 731,083.79 本期净值收益率 1.1589% 1.2796% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 69,769,906.61 35,822,923.75 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共32 页 过去一年 2.9097% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.5597% 0.0043% 过去三年 11.1273% 0.0074% 4.0500% 0.0000% 7.0773% 0.0074% 自基金合同 生效起至今 17.1145% 0.0097% 6.0251% 0.0000% 11.0894% 0.0097% 注：本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共32 页 注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于 2015年 1月 14日生效； 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共32 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于 2013年 6月 28日正式获得中国证券监督管理委员会批准 成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币叁亿陆仟万元整，其中国开证券股份有限公司 出资比例为 66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3％。公司经营范围包括：基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理 4只开放式基金，分别是：国开泰富货币市场证券投 资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金、国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券 投资基金、国开泰富睿富债券型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本基金 基金经 理 2017年 3月 27 日 - 8年 王婷婷女士，固定收益投资 部基金经理，中央财经大学 法律硕士。现任国开泰富货 币市场证券投资基金、国开 泰富开泰灵活配置混合型 证券投资基金及国开泰富 睿富债券型证券投资基金 基金经理。曾任益民基金管 理有限公司益民货币市场 基金、益民多利债券混合型 证券投资基金基金经理；持 有国家法律职业资格、银行 间市场本币交易员资格、证 券从业资格和会计从业资 格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共32 页 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管 理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并 规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违 规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 1季度，宏观经济仍处于下行趋势中，经济数据受春节假期因素影响，在前三个月基 本处于数据空窗期，从已公布数据来看，工业产出、消费、固定资产投资均呈现下行趋势，但 2 月份 PMI重回荣枯线以上；物价方面，一季度 CPI、PPI仍呈下行趋势，但受猪周期以及非洲猪瘟 因素影响，市场对未来通胀上行有所预期；金融数据方面，2 月份公布 1 月社融数据、贷款数据 大幅回升，2 月份数据受春节放假影响，再次回调。央行货币政策方面，宽货币逐步向宽信用传 导，一月份，央行公布扩大普惠金融定向降准优惠政策覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企 业要求，同时，降准 1%，释放资金约 1.5 万亿，一季度资金面较为宽松，隔夜利率最低下至 2% 以下，跨春节以及跨一季度末均未见资金价格大幅飙升。2季度，宏观经济开局平稳，4月公布 1 季度 GDP同比增速 6.4%，金融数据方面，受地方政府债提前放量发行以及银行传统信贷投放节奏 影响，4月公布社融、贷款均大幅超出市场预期，M2同比增长 8.6%创 13个月以来新高，但 5、6 月份数据再度转头向下，4月工业增加值同比增长 5.4%，较上月下降 3.1个百分点，固定资产投 资以及消费均不及预期，仅房地产数据一枝独秀。货币政策方面，2019年以来资金利率整体中枢 下移，波动增强，在今年 5月份，再度对中小银行实行优惠存款准备金率，于 5月、6月和 7月 实施，6月初受包商银行信用事件影响，资金市场信用分层，央行加大资金投放。 债券市场方面，1 季度，债券收益率曲线长短端走势分化，短端曲线受资金面影响走势较为 平稳，长端收益率曲线逐步由债牛转为震荡向上。1月份，上旬央行宣布降准 1%，释放资金约 1.5 万亿，同时经济下行趋势确立，债券市场情绪较好，十年期金融债下行至本轮债券牛市最低点， 但随后地方政府债提前发行以及宽信用政策不断出台引发债市回调；2 月份，金融数据大幅超预 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共32 页 期，市场对宽信用相关政策积极效果逐步确认，宏观经济方面，2月财新 PMI49.9，创三个月新高， 较 1月大幅回升 1.6个百分点，伴随地方政府专项债发行提前启动，以及货币政策滴水灌溉，制 造业在基建的带动下出现修复，经济下滑压力得到缓和，同时，股市情绪得到修复，市场风险偏 好提高，债券市场情绪转为悲观；3 月份，传统季末并未现资金紧张趋势，资金面异常宽松，跨 月资金供给充足，月末海外市场利好债券市场，美国十年期国债下行至 2.35%,但股市反弹强劲， 上证 A股突破 3200点，债券市场情绪悲观，长久期利率债收益率上行接近 20bp；4月公布金融数 据大幅超预期，同时叠加猪周期以及非洲猪瘟因素影响，市场对未来通胀上行有所预期，债市牛 市由去年快牛进入震荡走势，10 年期国债收益率曲线由本轮牛市最低点 3.07%回调至 3.43%；随 着 2 季度数据陆续公布，宏观经济再度走弱，工业增加值、固定资产投资均呈回落趋势，6 月包 商银行信用事件一度引起市场恐慌，伴随着央行巨量资金投放，债券市场重拾信心，收益率震荡 下行，但现券走势较为纠结，一方面担忧逆周期调节政策持续加码，另外对中美贸易战以及央行 后续公开市场操作仍有所顾忌。 本基金密切关注市场流动性变化，在《公募基金流动性风险管理规定》的规范下，调整组合 久期以及流动性比例，针对货币市场及短期债券市场出现的新情况，及时调整策略，在平衡日常 申赎流动性的基础上，上半年配置适当久期，同时着重提前应对缓解春节、季末等特殊时点的资 金压力，整体组合稳健而富有弹性，投资业绩优异。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期国开货币 A 的基金份额净值收益率为 1.1589%，本报告期国开货币 B 的基金份额净 值收益率为 1.2796%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年下半年，货币政策方面，伴随着美联储降息以及全球降息周期的开启，下半年央 行仍将实行稳健的货币政策，坚持稳中求进总基调，大概率仍维持流动性充裕，同时稳健推进利 率两轨并一轨，完善利率市场化形成和传导，但资金市场受包商事件影响引起的利率分化，将得 到修复，但利差较大的情况短期内仍将持续。 宏观经济方面，中美贸易战反复以及地产调控政策加码，预计下半年宏观经济仍将小幅下行， 通胀方面，年初对通胀的担忧主要由于猪肉价格、水果价格大涨引起，但需求总体走弱使得通胀 不会成为系统性风险；财政政策方面，在外部冲击下，预计将会进一步加大逆周期调节力度，地 方专项债、政策性银行债、特别国债等工具均有向上扩充空间。 债券市场方面，在资金面宽松充裕的带动下，短端利率目前已接近历史低位，预计下半年短 端资金利率进一步下行空间不大，长端利率债方面，三季度，经济下行压力仍大，同时叠加中美 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共32 页 贸易战，收益率有望突破 2016年前期低点。债券配置方面，我们倾向于适当拉长债券久期，同时 以高等级信用债配置为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为 6 人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、投资部负 责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营 部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。 小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已 实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共32 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国开泰富基金 管理有限责任公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利 益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人利益的行为。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共32 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 270,502.71 115,258.63 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 86,682,711.15 179,126,109.42 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 86,682,711.15 179,126,109.42 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 28,000,282.00 36,000,294.00 应收证券清算款 - - 应收利息 329,193.60 959,728.40 应收股利 - - 应收申购款 632,410.00 62,200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 115,915,099.46 216,263,590.45 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 10,087,794.96 26,399,760.40 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 31,695.72 52,505.68 应付托管费 9,604.79 15,910.78 应付销售服务费 15,156.25 22,837.34 应付交易费用 14,411.50 19,120.86 应交税费 1,322.97 1,835.12 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共32 页 应付利息 2,692.49 14,657.44 应付利润 19,757.22 56,649.49 递延所得税负债 - - 其他负债 139,833.20 359,000.00 负债合计 10,322,269.10 26,942,277.11 所有者权益： 实收基金 105,592,830.36 189,321,313.34 未分配利润 - - 所有者权益合计 105,592,830.36 189,321,313.34 负债和所有者权益总计 115,915,099.46 216,263,590.45 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 105,592,830.36份。其中国开货币 A基金份额 净值 1.0000元，基金份额总额 69,769,906.61份；国开货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份 额总额 35,822,923.75份。 6.2 利润表 会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 2,516,735.94 8,352,803.81 1.利息收入 2,476,642.72 8,095,743.57 其中：存款利息收入 2,917.98 1,763.07 债券利息收入 1,744,296.74 7,023,802.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 729,428.00 1,070,178.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,093.22 257,060.24 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 40,093.22 257,060.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 749,722.87 1,529,225.29 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共32 页 1．管理人报酬 241,247.28 567,207.30 2．托管费 73,105.33 171,881.06 3．销售服务费 114,456.29 212,546.51 4．交易费用 - - 5．利息支出 157,569.00 354,911.31 其中：卖出回购金融资产支出 157,569.00 354,911.31 6．税金及附加 873.09 5,925.80 7．其他费用 162,471.88 216,753.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 1,767,013.07 6,823,578.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,767,013.07 6,823,578.52 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 189,321,313.34 - 189,321,313.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,767,013.07 1,767,013.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -83,728,482.98 - -83,728,482.98 其中：1.基金申购款 73,927,043.96 - 73,927,043.96 2.基金赎回款 -157,655,526.94 - -157,655,526.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -1,767,013.07 -1,767,013.07 五、期末所有者权益（基 金净值） 105,592,830.36 - 105,592,830.36 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共32 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 439,654,667.02 - 439,654,667.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 6,823,578.52 6,823,578.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -107,973,640.19 - -107,973,640.19 其中：1.基金申购款 539,336,066.55 - 539,336,066.55 2.基金赎回款 -647,309,706.74 - -647,309,706.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -6,823,578.52 -6,823,578.52 五、期末所有者权益（基 金净值） 331,681,026.83 - 331,681,026.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨波______ ______朱瑜______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1145 号《关于准予国开泰富货币市场证券投资基金注册的 批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国 开泰富货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,333,674,918.07元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 014号予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富货 币市场证券投资基金基金合同》于 2015年 1月 14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 4,334,110,479.17份基金份额，其中认购资金利息折合 435,561.10份基金份额。本基金的基 金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》和《国开泰富货币市场证券投资基金招募 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共32 页 说明书》并报中国证监会备案，本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量进行基金份额 类别划分。本基金设 A类和 B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费， 两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的 业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富货币市场证券投资基 金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共32 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京国开泰富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共32 页 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 241,247.28 567,207.30 其中：支付销售机构的 客户维护费 46,809.19 170,399.60 注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 73,105.33 171,881.06 注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开货币 A 国开货币 B 合计 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共32 页 国开泰富基金管理有限责 任公司 5,295.34 2,464.91 7,760.25 中国农业银行股份有限公 司 38,646.75 130.12 38,776.87 国开证券股份有限公司 323.09 - 323.09 合计 44,265.18 2,595.03 46,860.21 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开货币 A 国开货币 B 合计 国开泰富基金管理有限责 任公司 8,076.25 6,525.19 14,601.44 中国农业银行股份有限公 司 61,038.33 2,007.43 63,045.76 国开证券股份有限公司 302.22 355.56 657.78 合计 69,416.80 8,888.18 78,304.98 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并 支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 国开货币 A 国开货币 B 基金合同生效日（ 2015 年 1月 14日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - 35,304,414.87 期间申购/买入总份额 - 458,302.97 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共32 页 期末持有的基金份额 - 35,762,717.84 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 33.8600% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 国开货币 A 国开货币 B 基金合同生效日（ 2015年 1 月 14 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 33,990,259.35 期间申购/买入总份额 - 722,758.78 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 34,713,018.13 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 10.4700% 注：期间申购/买入总份额含红利再投。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国开货币 A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 北京国开泰 富资产管理 有限公司 3,222,324.34 3.0517% 3,135,319.68 0.9453% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 270,502.71 3,054.12 1,859,636.15 1,743.84 注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共32 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 10,087,794.96元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111909139 19浦发银 行 CD139 2019年 7月 1 日 99.69 14,000 1,395,662.17 011900387 19中信股 SCP001 2019年 7月 1 日 100.01 90,000 9,000,808.18 合计 104,000 10,396,470.35 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共32 页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 86,682,711.15元，无属于第一层次或第三层次的余额(2018年 12月 31日： 第二层次的余额为 179,126,109.42元，无属于第一层次或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共32 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 86,682,711.15 74.78 其中：债券 86,682,711.15 74.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 28,000,282.00 24.16 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 270,502.71 0.23 4 其他各项资产 961,603.60 0.83 5 合计 115,915,099.46 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 10,087,794.96 9.55 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共32 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 26.77 9.55 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 28.34 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 39.60 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 4.68 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 108.86 9.55 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,007,682.25 6.64 其中：政策性金融债 7,007,682.25 6.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 25,001,301.73 23.68 6 中期票据 - - 7 同业存单 54,673,727.17 51.78 8 其他 - - 9 合计 86,682,711.15 82.09 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共32 页 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 011900387 19 中信股 SCP001 100,000 10,000,897.98 9.47 2 011900906 19 长城汽 车 SCP001 100,000 10,000,225.00 9.47 3 111909139 19 浦发银 行 CD139 100,000 9,969,015.50 9.44 4 111918161 19 华夏银 行 CD161 100,000 9,953,869.95 9.43 5 111915225 19 民生银 行 CD225 100,000 9,940,562.10 9.41 6 111913041 19 浙商银 行 CD041 100,000 9,935,459.95 9.41 7 111921204 19 渤海银 行 CD204 100,000 9,932,731.22 9.41 8 180312 18进出 12 70,000 7,007,682.25 6.64 9 071900043 19 财通证 券 CP002 50,000 5,000,178.75 4.74 10 111813158 18 浙商银 行 CD158 50,000 4,942,088.45 4.68 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1286% 报告期内偏离度的最低值 -0.0046% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0500% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共32 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。本基金估值采用摊 余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 329,193.60 4 应收申购款 632,410.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 961,603.60 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共32 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 国 开 货 币 A 3,968 17,583.14 3,310,441.00 4.74% 66,459,465.61 95.26% 国 开 货 币 B 1 35,822,923.75 35,822,923.75 100.00% 0.00 0.00% 合计 3,969 26,604.39 39,133,364.75 37.06% 66,459,465.61 62.94% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 35,762,717.84 33.87% 2 基金类机构 3,222,324.34 3.05% 3 个人 2,095,621.05 1.98% 4 个人 1,731,436.93 1.64% 5 个人 1,377,891.34 1.30% 6 个人 1,172,871.22 1.11% 7 个人 1,156,872.48 1.10% 8 个人 1,018,617.07 0.96% 9 个人 935,827.98 0.89% 10 个人 744,010.77 0.70% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国开货币 A 15,886.55 0.0228% 国开货币 B - - 合计 15,886.55 0.0150% 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共32 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本 开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 国开货币 A 国开货币 B 基金合同生效日（2015 年 1 月 14 日）基金 份额总额 3,050,089,390.02 1,284,021,089.15 本报告期期初基金份额总额 100,001,598.81 89,319,714.53 本报告期期间基金总申购份额 63,073,679.73 10,853,364.23 减:本报告期期间基金总赎回份额 93,305,371.93 64,350,155.01 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 69,769,906.61 35,822,923.75 注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共32 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，国开泰富基金管理有限责任公司无重大人事变动。 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - - - - 注：1. 券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重投资研究服务质量 a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市 场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告； 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共32 页 c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、 研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分， 根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。 c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研 究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最 终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以 任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从 各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各 部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运 营部、研究部会商后执行。 2. 券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的 情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、 交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易 部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券 商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共32 页 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。 国开货币基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共32 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190107-20190225 35,304,414.87 458,302.97 - 35,762,717.84 33.92% 2 20190306-20190630 35,304,414.87 458,302.97 - 35,762,717.84 33.92% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为货币基金，风险等级较低，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在潜在 流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和 基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性 风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带 来一定程度的净值损失。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 国开泰富基金管理有限责任公司及子公司北京国开泰富资产管理有限公司办公地址于 2019 年 1月 7日由北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10层，搬迁至北京市西城区西直门 南小街国英园 9号楼。 国开泰富基金管理有限责任公司 2019年 8月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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