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| 华安可转债债券B类(040023) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647463 | ||||||||
| 基金代码 | 040023 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 交易代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月22日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 205,509,861.13份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份额总额 84,440,045.97份 121,069,815.16份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆滢 张燕 联系电话 021-38969999 0755-83199084 电子邮箱 luying@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008850099 95555 传真 021-68863414 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 本期已实现收益 4,846,636.98 8,178,552.78 本期利润 8,163,833.58 16,785,642.74 加权平均基金份额本期利润 0.1088 0.1445 本期基金份额净值增长率 18.97% 18.81% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 期末可供分配基金份额利润 0.1007 0.0660 期末基金资产净值 101,178,588.26 140,661,679.85 期末基金份额净值 1.198 1.162 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安可转债债券A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.53% 0.90% 1.33% 0.42% 0.20% 0.48% 过去三个月 -2.20% 1.05% -1.60% 0.51% -0.60% 0.54% 过去六个月 18.97% 1.09% 9.36% 0.56% 9.61% 0.53% 过去一年 11.86% 0.87% 9.97% 0.47% 1.89% 0.40% 过去三年 2.57% 0.71% 12.03% 0.41% -9.46% 0.30% 自基金合同生效起至今 19.80% 1.35% 22.93% 0.86% -3.13% 0.49% 华安可转债债券B类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.57% 0.89% 1.33% 0.42% 0.24% 0.47% 过去三个月 -2.27% 1.05% -1.60% 0.51% -0.67% 0.54% 过去六个月 18.81% 1.09% 9.36% 0.56% 9.45% 0.53% 过去一年 11.52% 0.87% 9.97% 0.47% 1.55% 0.40% 过去三年 1.57% 0.71% 12.03% 0.41% -10.46% 0.30% 自基金合同生效起至今 16.20% 1.36% 22.93% 0.86% -6.73% 0.50% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安可转换债券债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月22日至2019年6月30日） 华安可转债债券A类 / 华安可转债债券B类 / 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2019年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等123只开放式基金，管理资产规模达到3171.00亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的基金经理、固定收益部总监 2011-06-22 - 21年 金融学硕士（金融工程方向），21年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任本基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，美国经济增长放缓、通胀水平下降、中美贸易摩擦升级，市场降息预期升温，联储于7月底降息25BP。国内经济一季度走好、二季度有所回落。房地产表现出一定韧性，工业企业利润同比负增长,制造业投资持续走低。CPI在食品价格带动下走高，PPI转负。中美贸易谈判反复，G20会议后略有缓和，但前景扑簌迷离。政策重心由稳增长转向防风险，二季度货币政策宽松力度减弱。金融供给侧改革向纵深推进，包商银行被托管、银行理财公司挂牌成立。科创板正式推出，市场寄予厚望。央行一季度延续总量宽松政策、二季度则主要通过公开市场操作调节流动性。资金面季节性规律不明显，半年末资金面异常宽松，但受包商托管影响，流动性分层和信用分层迹象明显。利率债收益率在上半年经历了盘整、走高和回落过程，高等级信用债利差持续压缩、中低等级信用债利差逐步走高；股票市场先扬后抑，转债走势跟随正股但结构分化，股性较强的转债纷纷触发强制赎回条款。 报告期内，本基金动态调整仓位，减持涨了涨幅过大的品种，增加了偏债型转债的持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，华安可转债债券A份额净值为1.198元，B份额净值为1.162元；华安可转债债券A份额净值增长率为18.97%， B份额净值增长率为18.81%，同期业绩比较基准增长率为9.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济将延续放缓趋势，英国则存在硬脱欧风险，中美贸易谈判进程将影响市场风险偏好。国内经济增长下行压力加大，预计政策层面将会平衡稳增长与防风险的关系，在房住不炒、维持货币政策中性的基调下，加快结构改革，实施积极财政政策为经济拖底。预计下半年资金面总体维持宽松，但流动性分层现象难改，资金利率波动或有所加大。利率债收益率预计震荡小幅下行。股票市场短期受风险偏好影响，但中期仍由基本面和企业盈利变化趋势决定，预计股市在下半年仍有结构性机会。转债市场目前市场容量较大且行业分散度较高，除整体估值水平随股市波动外，个券走势将与正股表现密切相关，预计个券仍有独立表现机会。本基金将动态调整转债仓位、精选个券分散化投资。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 5,942,555.60 654,243.31 结算备付金 461,402.65 922,840.65 存出保证金 78,033.86 58,251.60 交易性金融资产 265,243,286.71 184,422,477.39 其中：股票投资 10,892,860.00 19,385,100.00 基金投资 - - 债券投资 254,350,426.71 165,037,377.39 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6,000,457.54 2,880.00 应收利息 525,673.46 834,903.26 应收股利 - - 应收申购款 1,412,415.93 29,338.03 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 279,663,825.75 186,924,934.24 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 26,000,000.00 29,000,000.00 应付证券清算款 10,004,867.99 11,642.49 应付赎回款 1,272,189.11 32,579.78 应付管理人报酬 135,744.70 95,432.42 应付托管费 38,784.20 27,266.39 应付销售服务费 40,381.05 28,870.03 应付交易费用 157,962.88 159,472.38 应交税费 2,817.21 2,632.29 应付利息 8,379.22 16,233.71 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 162,431.28 368,000.00 负债合计 37,823,557.64 29,742,129.49 所有者权益： - - 实收基金 205,509,861.13 158,902,187.18 未分配利润 36,330,406.98 -1,719,382.43 所有者权益合计 241,840,268.11 157,182,804.75 负债和所有者权益总计 279,663,825.75 186,924,934.24 注：报告截止日2019年6月30日，华安可转换债券债券型证券投资基金基金份额总额205,509,861.13份。其中A类基金份额总额84,440,045.97份，基金份额净值1.198元；C类基金份额总额121,069,815.16份，基金份额净值1.162元。 6.2 利润表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 26,911,588.11 -7,532,085.18 1.利息收入 808,757.52 1,030,453.39 其中：存款利息收入 43,971.18 53,892.48 债券利息收入 764,786.34 936,716.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 39,844.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,060,672.64 -5,505,876.91 其中：股票投资收益 5,720,953.74 -735,042.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,252,815.12 -4,819,252.34 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 86,903.78 48,418.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,924,286.56 -3,064,861.96 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 117,871.39 8,200.30 减：二、费用 1,962,111.79 2,039,463.48 1．管理人报酬 757,883.28 642,836.63 2．托管费 216,538.07 183,667.62 3．销售服务费 226,696.27 190,205.23 4．交易费用 278,573.05 451,767.48 5．利息支出 363,379.86 395,078.43 其中：卖出回购金融资产支出 363,379.86 395,078.43 6.税金及附加 1,743.66 2,610.65 7．其他费用 117,297.60 173,297.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,949,476.32 -9,571,548.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,949,476.32 -9,571,548.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 158,902,187.18 -1,719,382.43 157,182,804.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,949,476.32 24,949,476.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 46,607,673.95 13,100,313.09 59,707,987.04 其中：1.基金申购款 234,691,826.13 45,419,250.15 280,111,076.28 2.基金赎回款 -188,084,152.18 -32,318,937.06 -220,403,089.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 205,509,861.13 36,330,406.98 241,840,268.11 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 179,021,913.03 20,369,349.25 199,391,262.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -9,571,548.66 -9,571,548.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -15,190,073.57 -2,074,429.11 -17,264,502.68 其中：1.基金申购款 40,235,919.73 4,639,748.20 44,875,667.93 2.基金赎回款 -55,425,993.30 -6,714,177.31 -62,140,170.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 163,831,839.46 8,723,371.48 172,555,210.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第606号《关于核准华安可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,287,722,831.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第251号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,287,981,171.43份基金份额，其中认购资金利息折合258,340.28份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 757,883.28 642,836.63 其中：支付销售机构的客户维护费 309,782.91 278,667.40 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 216,538.07 183,667.62 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 合计 国泰君安证券股份有限公司 - 92.27 92.27 华安基金公司 - 14,914.47 14,914.47 招商银行 - 28,501.09 28,501.09 合计 - 43,507.83 43,507.83 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 合计 华安基金公司 - 7,588.26 7,588.26 招商银行 - 29,364.78 29,364.78 合计 - 36,953.04 36,953.04 注：支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日B类基金份额对应的基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 5,942,555.60 35,377.65 27,406,368.73 44,101.74 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额26,000,000.00元，于期后陆续到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,892,860.00 3.89 其中：股票 10,892,860.00 3.89 2 固定收益投资 254,350,426.71 90.95 其中：债券 254,350,426.71 90.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,403,958.25 2.29 7 其他各项资产 8,016,580.79 2.87 8 合计 279,663,825.75 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,885,000.00 0.78 C 制造业 5,106,760.00 2.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,790,000.00 1.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 111,100.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,892,860.00 4.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300059 东方财富 200,000 2,710,000.00 1.12 2 300567 精测电子 50,000 2,626,000.00 1.09 3 601899 紫金矿业 500,000 1,885,000.00 0.78 4 603345 安井食品 30,000 1,542,000.00 0.64 5 600831 广电网络 100,000 1,080,000.00 0.45 6 002179 中航光电 26,000 869,960.00 0.36 7 300422 博世科 10,000 111,100.00 0.05 8 002013 中航机电 10,000 68,800.00 0.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 12,968,167.16 8.25 2 603345 安井食品 4,258,796.40 2.71 3 002475 立讯精密 4,002,986.20 2.55 4 300388 国祯环保 3,730,561.20 2.37 5 600536 中国软件 3,409,182.92 2.17 6 600831 广电网络 3,398,817.00 2.16 7 002446 盛路通信 3,111,332.91 1.98 8 002440 闰土股份 2,954,583.63 1.88 9 601233 桐昆股份 2,935,990.00 1.87 10 601231 环旭电子 2,739,248.08 1.74 11 603019 中科曙光 2,733,541.00 1.74 12 600748 上实发展 2,726,179.85 1.73 13 300567 精测电子 2,653,706.00 1.69 14 300659 中孚信息 2,392,678.60 1.52 15 002318 久立特材 2,241,664.00 1.43 16 600566 济川药业 2,077,109.44 1.32 17 601179 中国西电 1,899,646.00 1.21 18 601899 紫金矿业 1,850,000.00 1.18 19 300113 顺网科技 1,836,979.74 1.17 20 600030 中信证券 1,799,000.00 1.14 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 13,619,847.44 8.66 2 600536 中国软件 6,983,658.00 4.44 3 300388 国祯环保 6,072,771.00 3.86 4 603019 中科曙光 4,736,715.30 3.01 5 002475 立讯精密 4,184,697.72 2.66 6 002318 久立特材 3,677,763.48 2.34 7 300659 中孚信息 3,594,622.50 2.29 8 603305 旭升股份 3,403,199.45 2.17 9 002440 闰土股份 3,137,185.94 2.00 10 600748 上实发展 3,123,187.00 1.99 11 002446 盛路通信 2,926,057.73 1.86 12 603345 安井食品 2,849,388.40 1.81 13 601128 常熟银行 2,672,891.00 1.70 14 601233 桐昆股份 2,666,066.04 1.70 15 601231 环旭电子 2,445,352.75 1.56 16 600030 中信证券 2,305,426.00 1.47 17 002008 大族激光 2,215,987.00 1.41 18 600831 广电网络 2,146,981.00 1.37 19 000783 长江证券 2,109,423.00 1.34 20 603228 景旺电子 2,069,700.00 1.32 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 83,856,928.97 卖出股票的收入（成交）总额 100,173,079.12 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 3,497,200.00 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,082,000.00 4.17 其中：政策性金融债 10,082,000.00 4.17 4 企业债券 6,114,080.90 2.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 234,657,145.81 97.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 254,350,426.71 105.17 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 128024 宁行转债 180,000 24,102,000.00 9.97 2 110052 贵广转债 120,000 14,334,000.00 5.93 3 127010 平银转债 119,500 14,233,645.00 5.89 4 110054 通威转债 109,730 13,475,941.30 5.57 5 150415 15农发15 100,000 10,082,000.00 4.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12018年12月13日，宁波银行因个人贷款资金违规流入房市、购买理财，被宁波银监局（甬银监罚决字〔2018〕45号）给予罚款20万元的行政处罚。2019年3月3日，宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2019〕14号）给予罚款20万元的行政处罚。2018年7月26日，平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行（银反洗罚决字〔2018〕2号）给予合计罚款140万元的行政处罚。 本基金投资宁行转债、平银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除宁行转债、平银转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,033.86 2 应收证券清算款 6,000,457.54 3 应收股利 - 4 应收利息 525,673.46 5 应收申购款 1,412,415.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,016,580.79 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 24,102,000.00 9.97 2 110049 海尔转债 9,433,088.00 3.90 3 110046 圆通转债 9,258,400.00 3.83 4 127007 湖广转债 9,004,536.64 3.72 5 113011 光大转债 7,588,000.00 3.14 6 123002 国祯转债 7,585,563.75 3.14 7 132007 16凤凰EB 6,765,749.00 2.80 8 132015 18中油EB 5,873,400.00 2.43 9 113012 骆驼转债 5,074,500.00 2.10 10 110050 佳都转债 3,755,100.00 1.55 11 110044 广电转债 3,732,800.00 1.54 12 128019 久立转2 3,578,716.12 1.48 13 110048 福能转债 3,341,400.00 1.38 14 113522 旭升转债 3,114,000.00 1.29 15 113508 新凤转债 2,893,112.50 1.20 16 110040 生益转债 2,660,600.00 1.10 17 113015 隆基转债 2,554,800.00 1.06 18 113515 高能转债 2,302,800.00 0.95 19 113517 曙光转债 2,167,000.00 0.90 20 123009 星源转债 2,037,400.00 0.84 21 128032 双环转债 1,583,550.00 0.65 22 128042 凯中转债 1,263,769.78 0.52 23 123014 凯发转债 1,076,300.00 0.45 24 132011 17浙报EB 915,680.00 0.38 25 128017 金禾转债 755,455.75 0.31 26 132008 17山高EB 357,714.00 0.15 27 123010 博世转债 72,870.65 0.03 28 128047 光电转债 809.34 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安可转债债券A类 6,648 12,701.57 7,461,174.28 8.84% 76,978,871.69 91.16% 华安可转债债券B类 8,693 13,927.28 8,680,555.56 7.17% 112,389,259.60 92.83% 合计 15,341 13,396.12 16,141,729.84 7.85% 189,368,131.29 92.15% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华安可转债债券A类 0.00 0.00% 华安可转债债券B类 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 基金合同生效日（2011年6月22日）基金份额总额 706,745,673.56 581,235,497.87 本报告期期初基金份额总额 61,501,056.45 97,401,130.73 本报告期基金总申购份额 84,079,436.05 150,612,390.08 减：本报告期基金总赎回份额 61,140,446.53 126,943,705.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 84,440,045.97 121,069,815.16 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019年2月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 91,803,282.27 53.56% 83,660.38 53.02% - 东吴证券 1 79,596,043.23 46.44% 74,127.50 46.98% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 122,132,423.35 25.92% 168,727,000.00 25.08% - - 东吴证券 349,103,798.95 74.08% 504,100,000.00 74.92% - - 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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