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广发再融资主题混合(LOF)(162717)  基金公开信息
流水号 1647200
基金代码 162717
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发再融资主题混合(LOF)

场内简称
再融资

基金主代码
162717

交易代码
162717

基金运作方式
契约型、开放式

基金合同生效日
2016年12月19日

基金管理人
广发基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
100,385,691.15份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2016年12月29日


2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在深入研究基础上,通过一级市场参与以及二级市场精选涉及再融资事项(比如定向增发、公开增发、配股)的股票进行投资;力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面, 积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

业绩比较基准
55%×中证800指数收益率+45%×中证全债指数收益率。

风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
广发基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
邱春杨
郭明


联系电话
020-83936666
010-66105799


电子邮箱
qcy@gffunds.com.cn
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
95105828
95588

传真
020-89899158
010-66105798


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
15,664,840.58

本期利润
21,952,813.61

加权平均基金份额本期利润
0.2046

本期基金份额净值增长率
25.97%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.0768

期末基金资产净值
97,863,647.59

期末基金份额净值
0.975

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
6.09%
1.13%
2.61%
0.65%
3.48%
0.48%

过去三个月
4.28%
1.33%
-1.69%
0.85%
5.97%
0.48%

过去六个月
25.97%
1.25%
14.70%
0.86%
11.27%
0.39%

过去一年
5.98%
1.15%
5.88%
0.84%
0.10%
0.31%

自基金合同生效起至今
-2.49%
0.80%
7.08%
0.64%
-9.57%
0.16%

注:(1)业绩比较基准:中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月19日至2019年6月30日)
/
注:自2018年3月29日起(含该日),本基金基金名称由“广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金”变更为“广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,并正式转为上市开放式基金(LOF)。


4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2019年6月30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为4452亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



吴兴武
本基金的基金经理;广发轮动配置混合型证券投资基金的基金经理;广发核心精选混合型证券投资基金的基金经理;广发医疗保健股票型证券投资基金的基金经理;广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
2019-04-16
-
10年
吴兴武先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部、权益投资一部研究员、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2017年4月25日至2019年4月16日)。

王小罡
本基金的基金经理;研究发展部总经理助理
2016-12-19
2019-04-16
13年
王小罡先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任东方证券股份有限公司资深研究员,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、投资经理、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月19日至2018年3月28日)、广发鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月3日至2018年9月3日)、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2018年11月17日)、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年9月4日至2019年4月16日)、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年3月29日至2019年4月16日)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场在低估值的背景下、在贸易战缓和与经济转好的催化下,迎来了较为强劲的上涨。从结构上来看,白酒、家电、食品、医药、保险等具备较强消费属性的行业龙头公司涨幅较大。
我们认为任何阶段市场都会呈现一定的风格特征,上半年优质企业的股价阶段性强势上涨是长期价值的短期体现。因此在报告期内,本基金并未对市场风格做过多的判断,而是把精力更多的放在坚持超配优质资产和充分分散组合风险这两方面的工作上。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为25.97%,同期业绩比较基准收益率为14.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,本基金对宏观经济偏谨慎。从概率上来讲,下半年的市场总体表现应该不会像上半年一样强势。
本基金着眼于阿尔法,期望通过基本面深度研究选取优质行业和可以持续创造价值的公司进行投资,获取长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的管理人——广发基金管理有限公司在广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
18,381,438.36
7,120,531.19

结算备付金
116,914.39
1,618,440.39

存出保证金
99,512.94
205,162.00

交易性金融资产
80,734,877.48
77,295,300.37

其中:股票投资
80,734,877.48
50,641,416.77

基金投资
-
-

债券投资
-
26,653,883.60

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
6,300,000.00

应收证券清算款
-
4,169,362.80

应收利息
3,572.92
647,099.65

应收股利
-
-

应收申购款
148.45
149.78

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
99,336,464.54
97,356,046.18

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
970,161.27
6,508,811.49

应付赎回款
96,612.41
38,360.87

应付管理人报酬
116,415.87
117,941.44

应付托管费
19,402.63
19,656.91

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
183,925.36
181,606.91

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
86,299.41
343,000.00

负债合计
1,472,816.95
7,209,377.62

所有者权益:
-
-

实收基金
100,385,691.15
116,405,484.76

未分配利润
-2,522,043.56
-26,258,816.20

所有者权益合计
97,863,647.59
90,146,668.56

负债和所有者权益总计
99,336,464.54
97,356,046.18

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值人民币0.975元,基金份额总额100,385,691.15份。
6.2 利润表
会计主体:广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
23,695,241.19
-10,006,177.28

1.利息收入
404,314.04
2,617,483.13

其中:存款利息收入
44,413.91
257,358.44

债券利息收入
291,155.54
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
68,744.59
2,360,124.69

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
16,999,289.50
-11,043,170.81

其中:股票投资收益
16,287,044.05
-11,378,117.38

基金投资收益
-
-

债券投资收益
128,272.30
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
583,973.15
334,946.57

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6,287,973.03
-1,805,356.29

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,664.62
224,866.69

减:二、费用
1,742,427.58
3,315,659.13

1.管理人报酬
709,185.30
1,637,441.33

2.托管费
118,197.55
272,906.95

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
817,599.90
1,160,004.03

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
97,444.83
245,306.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
21,952,813.61
-13,321,836.41

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
21,952,813.61
-13,321,836.41

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
116,405,484.76
-26,258,816.20
90,146,668.56

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
21,952,813.61
21,952,813.61

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-16,019,793.61
1,783,959.03
-14,235,834.58

其中:1.基金申购款
667,425.08
-43,873.41
623,551.67

2.基金赎回款
-16,687,218.69
1,827,832.44
-14,859,386.25

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
100,385,691.15
-2,522,043.56
97,863,647.59

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
317,849,847.01
4,012,851.05
321,862,698.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-13,321,836.41
-13,321,836.41

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-173,801,830.24
-2,205,275.85
-176,007,106.09

其中:1.基金申购款
54,637.42
-2,687.20
51,950.22

2.基金赎回款
-173,856,467.66
-2,202,588.65
-176,059,056.31

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
144,048,016.77
-11,514,261.21
132,533,755.56

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦 刚,会计机构负责人:张晓章

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]1478号文的批准,由基金管理人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2016年12月19日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2016年11月4日至2016年12月9日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币317,849,847.01元,有效认购户数为3,808户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币161,131.11元,折合基金份额160,814.69份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据本基金的管理人于2018年3月29日发布的《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金变更为广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订为《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》,原《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
本基金的财务报表于2019年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项
(1)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(3)企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(4)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司
基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限公司
100,736,137.56
17.66%
277,735,773.91
34.10%


6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

广发证券股份有限公司
4,864,380.30
33.27%
-
-


6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

广发证券股份有限公司
328,600,000.00
64.34%
5,295,700,000.00
81.20%


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司
93,816.83
19.40%
18,104.33
9.90%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司
258,656.21
36.89%
225,438.14
35.92%

注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
709,185.30
1,637,441.33

其中:支付销售机构的客户维护费
246,886.76
485,869.04

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
118,197.55
272,906.95

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行股份有限公司
18,381,438.36
35,435.38
47,266,270.85
194,782.21

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。


6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
新股流通受限
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币80,701,007.54元,属于第二层级的余额为人民币33,869.94元,无属于第三层级的金额(2018年12月31日,属于第一层级的余额为人民币50,641,416.77元,属于第二层级的余额为人民币26,653,883.60元,无属于第三层级的金额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
80,734,877.48
81.27


其中:股票
80,734,877.48
81.27

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
18,498,352.75
18.62

8
其他各项资产
103,234.31
0.10

9
合计
99,336,464.54
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
322,740.00
0.33

B
采矿业
-
-

C
制造业
57,153,562.18
58.40

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
587,860.00
0.60

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业

1,472,064.76
1.50

J
金融业
12,285,464.88
12.55

K
房地产业
1,147,634.36
1.17

L
租赁和商务服务业
1,019,475.00
1.04

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
6,746,076.30
6.89

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
80,734,877.48
82.50


7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
63,700
5,644,457.00
5.77

2
000661
长春高新
13,100
4,427,800.00
4.52

3
600887
伊利股份
124,500
4,159,545.00
4.25

4
603589
口子窖
63,600
4,097,112.00
4.19

5
000858
五粮液
34,300
4,045,685.00
4.13

6
600763
通策医疗
41,200
3,649,908.00
3.73

7
300575
中旗股份
120,320
3,436,339.20
3.51

8
300596
利安隆
106,300
3,231,520.00
3.30

9
300357
我武生物
95,180
3,228,505.60
3.30

10
002202
金风科技
249,500
3,101,285.00
3.17

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
300575
中旗股份
9,849,260.00
10.93

2
002299
圣农发展
7,977,149.00
8.85

3
603589
口子窖
5,668,950.00
6.29

4
601318
中国平安
5,386,599.00
5.98

5
300596
利安隆
5,136,229.00
5.70

6
600196
复星医药
4,940,492.45
5.48

7
002458
益生股份
4,896,517.00
5.43

8
601009
南京银行
4,685,586.00
5.20

9
600837
海通证券
4,670,384.00
5.18

10
600104
上汽集团
4,521,150.00
5.02

11
600887
伊利股份
4,442,597.00
4.93

12
000876
新 希 望
4,322,497.00
4.79

13
002478
常宝股份
3,964,763.00
4.40

14
000661
长春高新
3,937,195.00
4.37

15
600664
哈药股份
3,933,959.00
4.36

16
300190
维尔利
3,915,878.60
4.34

17
002157
正邦科技
3,915,546.00
4.34

18
002415
海康威视
3,837,407.00
4.26

19
600030
中信证券
3,636,658.00
4.03

20
601211
国泰君安
3,629,225.00
4.03

21
000166
申万宏源
3,625,537.00
4.02

22
601336
新华保险
3,621,278.00
4.02

23
000651
格力电器
3,616,264.00
4.01

24
000830
鲁西化工
3,070,120.00
3.41

25
600025
华能水电
3,058,446.00
3.39

26
002648
卫星石化
3,057,201.00
3.39

27
300014
亿纬锂能
3,042,874.00
3.38

28
300206
理邦仪器
3,005,756.39
3.33

29
600163
中闽能源
2,994,143.00
3.32

30
603799
华友钴业
2,991,450.00
3.32

31
600330
天通股份
2,990,739.00
3.32

32
002777
久远银海
2,990,080.00
3.32

33
600763
通策医疗
2,970,710.00
3.30

34
600572
康恩贝
2,969,550.00
3.29

35
603801
志邦家居
2,961,626.00
3.29

36
600519
贵州茅台
2,941,252.00
3.26

37
002202
金风科技
2,899,756.61
3.22

38
000568
泸州老窖
2,794,914.00
3.10

39
600036
招商银行
2,781,850.00
3.09

40
600373
中文传媒
2,733,257.97
3.03

41
600068
葛洲坝
2,733,122.00
3.03

42
600547
山东黄金
2,725,493.00
3.02

43
002025
航天电器
2,722,170.73
3.02

44
600383
金地集团
2,714,919.00
3.01

45
600516
方大炭素
2,704,753.00
3.00

46
600028
中国石化
2,701,836.00
3.00

47
000858
五 粮 液
2,677,609.00
2.97

48
000961
中南建设
2,618,857.00
2.91

49
300357
我武生物
2,618,419.00
2.90

50
601939
建设银行
2,595,292.00
2.88

51
600436
片仔癀
2,272,713.00
2.52

52
600741
华域汽车
2,200,461.00
2.44

53
002110
三钢闽光
2,044,039.00
2.27

54
000672
上峰水泥
2,039,423.00
2.26

55
002174
游族网络
2,034,946.00
2.26

56
300463
迈克生物
2,018,174.00
2.24

57
000547
航天发展
2,004,930.00
2.22

58
002195
二三四五
2,004,372.00
2.22

59
300618
寒锐钴业
1,992,679.00
2.21

60
601838
成都银行
1,991,313.00
2.21

61
600466
蓝光发展
1,989,226.20
2.21

62
600549
厦门钨业
1,984,232.40
2.20

63
000401
冀东水泥
1,983,337.59
2.20

64
000708
大冶特钢
1,982,802.00
2.20

65
300034
钢研高纳
1,982,543.48
2.20

66
300373
扬杰科技
1,982,489.00
2.20

67
002156
通富微电
1,982,325.67
2.20

68
000831
五矿稀土
1,979,570.00
2.20

69
600703
三安光电
1,978,649.00
2.19

70
002422
科伦药业
1,978,438.00
2.19

71
300122
智飞生物
1,977,125.00
2.19

72
002821
凯莱英
1,976,869.00
2.19

73
002594
比亚迪
1,970,231.00
2.19

74
002074
国轩高科
1,966,767.00
2.18

75
603118
共进股份
1,966,011.00
2.18

76
002384
东山精密
1,964,640.00
2.18

77
600521
华海药业
1,961,226.00
2.18

78
002475
立讯精密
1,945,334.00
2.16

79
002851
麦格米特
1,944,282.00
2.16

80
000333
美的集团
1,929,975.00
2.14

81
002661
克明面业
1,929,819.00
2.14

82
002304
洋河股份
1,894,419.00
2.10

83
600271
航天信息
1,829,131.50
2.03

84
600998
九州通
1,827,897.90
2.03

85
002456
欧菲光
1,826,210.00
2.03

86
601618
中国中冶
1,821,795.00
2.02

87
300059
东方财富
1,817,650.00
2.02

88
601688
华泰证券
1,814,819.00
2.01

89
601169
北京银行
1,813,136.00
2.01

90
300408
三环集团
1,810,958.00
2.01

91
600332
白云山
1,804,056.00
2.00

注:本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002299
圣农发展
8,244,646.00
9.15

2
601336
新华保险
7,274,889.22
8.07

3
002458
益生股份
5,406,967.00
6.00

4
300575
中旗股份
5,295,606.00
5.87

5
600196
复星医药
5,139,589.52
5.70

6
600030
中信证券
5,087,945.57
5.64

7
000876
新 希 望
5,065,420.00
5.62

8
600547
山东黄金
5,016,499.00
5.56

9
601211
国泰君安
4,926,217.00
5.46

10
600104
上汽集团
4,804,938.20
5.33

11
002157
正邦科技
4,700,849.88
5.21

12
600837
海通证券
4,522,137.18
5.02

13
002661
克明面业
4,415,479.00
4.90

14
601009
南京银行
4,361,120.60
4.84

15
002146
荣盛发展
4,274,329.60
4.74

16
600000
浦发银行
4,191,290.83
4.65

17
300190
维尔利
4,171,434.00
4.63

18
002456
欧菲光
4,011,820.64
4.45

19
002478
常宝股份
3,933,501.06
4.36

20
600664
哈药股份
3,877,944.00
4.30

21
601688
华泰证券
3,770,827.17
4.18

22
000166
申万宏源
3,623,437.00
4.02

23
002384
东山精密
3,608,119.83
4.00

24
601952
苏垦农发
3,567,962.28
3.96

25
603801
志邦家居
3,463,014.36
3.84

26
600383
金地集团
3,462,662.00
3.84

27
600373
中文传媒
3,440,662.00
3.82

28
300206
理邦仪器
3,306,530.84
3.67

29
002463
沪电股份
3,111,241.00
3.45

30
002777
久远银海
3,081,478.00
3.42

31
603799
华友钴业
3,081,180.00
3.42

32
600572
康恩贝
3,078,599.55
3.42

33
600068
葛洲坝
3,072,481.00
3.41

34
002648
卫星石化
3,047,334.00
3.38

35
600028
中国石化
3,043,332.00
3.38

36
601186
中国铁建
2,983,229.47
3.31

37
600330
天通股份
2,982,650.60
3.31

38
600025
华能水电
2,973,595.00
3.30

39
000830
鲁西化工
2,954,386.00
3.28

40
600516
方大炭素
2,952,088.35
3.27

41
002025
航天电器
2,830,034.97
3.14

42
000961
中南建设
2,757,552.92
3.06

43
002415
海康威视
2,716,064.00
3.01

44
300014
亿纬锂能
2,683,569.00
2.98

45
600163
中闽能源
2,658,770.00
2.95

46
300628
亿联网络
2,607,811.00
2.89

47
002821
凯莱英
2,542,221.15
2.82

48
300271
华宇软件
2,522,089.04
2.80

49
300170
汉得信息
2,500,992.00
2.77

50
300618
寒锐钴业
2,445,922.00
2.71

51
603118
共进股份
2,430,789.00
2.70

52
002156
通富微电
2,335,919.40
2.59

53
000831
五矿稀土
2,270,880.00
2.52

54
000568
泸州老窖
2,254,108.80
2.50

55
002304
洋河股份
2,188,404.00
2.43

56
300408
三环集团
2,180,961.00
2.42

57
300034
钢研高纳
2,165,956.14
2.40

58
002195
二三四五
2,135,388.00
2.37

59
601618
中国中冶
2,128,524.00
2.36

60
600521
华海药业
2,069,197.15
2.30

61
002110
三钢闽光
2,054,542.00
2.28

62
600271
航天信息
2,045,183.50
2.27

63
600703
三安光电
2,031,538.00
2.25

64
000708
大冶特钢
2,027,198.00
2.25

65
600549
厦门钨业
2,023,814.90
2.25

66
600466
蓝光发展
2,022,154.60
2.24

67
300122
智飞生物
2,021,422.00
2.24

68
601611
中国核建
1,999,245.00
2.22

69
601169
北京银行
1,996,999.00
2.22

70
300373
扬杰科技
1,994,981.00
2.21

71
002389
航天彩虹
1,983,111.92
2.20

72
000547
航天发展
1,935,984.00
2.15

73
000651
格力电器
1,923,401.00
2.13

74
600998
九州通
1,910,917.00
2.12

75
000401
冀东水泥
1,910,452.00
2.12

76
002422
科伦药业
1,909,166.00
2.12

77
603018
中设集团
1,907,497.59
2.12

78
000672
上峰水泥
1,906,429.00
2.11

79
603589
口子窖
1,889,001.00
2.10

80
002174
游族网络
1,847,954.00
2.05

81
300059
东方财富
1,815,065.00
2.01

82
601838
成都银行
1,805,732.42
2.00


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
289,578,637.99

卖出股票收入(成交)总额
282,189,812.56


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏中旗科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
99,512.94

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
3,572.92

5
应收申购款
148.45

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
103,234.31


7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

1,465
1,465
68,522.66
0.00
0.00%
100,385,691.15
100.00%

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
王建明
2,000,097.00
21.03%

2
程龙
500,072.00
5.26%

3
李春红
500,020.00
5.26%

4
詹玛蕾
500,009.00
5.26%

5
黄干文
346,028.00
3.64%

6
彭仕泉
300,026.00
3.16%

7
董挹英
227,041.00
2.39%

8
米新红
227,004.00
2.39%

9
樊鸿芸
200,017.00
2.10%

10
李友群
200,015.00
2.10%


8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,188.62
0.0012%


8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年12月19日)基金份额总额
317,849,847.01

本报告期期初基金份额总额
116,405,484.76

本报告期基金总申购份额
667,425.08

减:本报告期基金总赎回份额
16,687,218.69

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
100,385,691.15


10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2019年6月4日发布公告,自2019年6月1日起,聘任窦刚先生担任公司首席信息官。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


国盛证券
2
1,474,830.00
0.26%
1,078.55
0.22%
-

西藏东方财富证券
2
1,683,294.00
0.30%
1,231.07
0.25%
-

联讯证券
2
5,214,570.28
0.91%
4,856.36
1.00%
-

华创证券
2
5,987,603.79
1.05%
5,576.09
1.15%
-

中银国际
2
7,477,352.00
1.31%
5,468.33
1.13%
-

中投证券
1
8,542,028.00
1.50%
7,955.23
1.64%
-

民生证券
3
9,203,386.94
1.61%
6,730.58
1.39%
-

海通证券
2
27,041,283.03
4.74%
25,183.45
5.21%
-

申万宏源
6
29,394,181.07
5.15%
27,374.77
5.66%
-

东吴证券
2
30,494,533.81
5.35%
22,300.81
4.61%
-

中信证券
5
36,299,337.49
6.36%
33,805.45
6.99%
-

瑞银证券
1
48,566,461.24
8.52%
45,230.48
9.35%
-

中泰证券
4
51,506,994.95
9.03%
37,667.16
7.79%
-

渤海证券
1
82,460,425.90
14.46%
60,303.31
12.47%
-

广发证券
7
100,736,137.56
17.66%
93,816.83
19.40%
减少1个

长江证券
3
124,258,012.33
21.79%
105,094.87
21.73%
-

国都证券
1
-
-
-
-
-

华菁证券
2
-
-
-
-
-

华融证券
1
-
-
-
-
-

国泰君安
4
-
-
-
-
-

万和证券
1
-
-
-
-
-

中信建投
5
-
-
-
-
新增1个

平安证券
4
-
-
-
-
-

华鑫证券
2
-
-
-
-
-

华宝证券
1
-
-
-
-
-

国联证券
1
-
-
-
-
-

西部证券
2
-
-
-
-
新增1个

东兴证券
3
-
-
-
-
新增1个

东北证券
4
-
-
-
-
-

东莞证券
1
-
-
-
-
-

财富证券
2
-
-
-
-
-

国元证券
2
-
-
-
-
-

光大证券
3
-
-
-
-
-

川财证券
2
-
-
-
-
-

万联证券
4
-
-
-
-
-

银河证券
4
-
-
-
-
-

中金公司
4
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

东海证券
1
-
-
-
-
-

首创证券
1
-
-
-
-
-

国海证券
1
-
-
-
-
-

德邦证券
1
-
-
-
-
-

英大证券
2
-
-
-
-
-

华安证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
4
-
-
-
-
-

中山证券
1
-
-
-
-
-

北京高华
1
-
-
-
-
-

上海华信证券
1
-
-
-
-
-

浙商证券
1
-
-
-
-
-

上海证券
1
-
-
-
-
-

第一创业证券
1
-
-
-
-
-

世纪证券
1
-
-
-
-
-

西南证券
2
-
-
-
-
-

广州证券
2
-
-
-
-
-

华泰证券
5
-
-
-
-
-

太平洋证券
2
-
-
-
-
-

华林证券
1
-
-
-
-
-

新时代证券
3
-
-
-
-
-

天风证券
3
-
-
-
-
-

南京证券
1
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
5
-
-
-
-
-

中原证券
2
-
-
-
-
-

信达证券
3
-
-
-
-
-

长城证券
2
-
-
-
-
-

东方证券
2
-
-
-
-
-

方正证券
5
-
-
-
-
减少2个

兴业证券
4
-
-
-
-
-

华福证券
2
-
-
-
-
-

国信证券
2
-
-
-
-
-

中天证券
1
-
-
-
-
-

注:1、交易席位选择标准:
(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程:
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

国盛证券
-
-
-
-
-
-

西藏东方财富证券
-
-
15,100,000.00
2.96%
-
-

联讯证券
-
-
-
-
-
-

华创证券
-
-
52,000,000.00
10.18%
-
-

中银国际
-
-
21,300,000.00
4.17%
-
-

中投证券
4,880,313.60
33.37%
-
-
-
-

民生证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

东吴证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

瑞银证券
-
-
14,800,000.00
2.90%
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

渤海证券
4,878,376.00
33.36%
-
-
-
-

广发证券
4,864,380.30
33.27%
328,600,000.00
64.34%
-
-

长江证券
-
-
78,900,000.00
15.45%
-
-

国都证券
-
-
-
-
-
-

华菁证券
-
-
-
-
-
-

华融证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

万和证券
-
-
-
-
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

平安证券
-
-
-
-
-
-

华鑫证券
-
-
-
-
-
-

华宝证券
-
-
-
-
-
-

国联证券
-
-
-
-
-
-

西部证券
-
-
-
-
-
-

东兴证券
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

东莞证券
-
-
-
-
-
-

财富证券
-
-
-
-
-
-

国元证券
-
-
-
-
-
-

光大证券
-
-
-
-
-
-

川财证券
-
-
-
-
-
-

万联证券
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-

湘财证券
-
-
-
-
-
-

东海证券
-
-
-
-
-
-

首创证券
-
-
-
-
-
-

国海证券
-
-
-
-
-
-

德邦证券
-
-
-
-
-
-

英大证券
-
-
-
-
-
-

华安证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

中山证券
-
-
-
-
-
-

北京高华
-
-
-
-
-
-

上海华信证券
-
-
-
-
-
-

浙商证券
-
-
-
-
-
-

上海证券
-
-
-
-
-
-

第一创业证券
-
-
-
-
-
-

世纪证券
-
-
-
-
-
-

西南证券
-
-
-
-
-
-

广州证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

太平洋证券
-
-
-
-
-
-

华林证券
-
-
-
-
-
-

新时代证券
-
-
-
-
-
-

天风证券
-
-
-
-
-
-

南京证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

中原证券
-
-
-
-
-
-

信达证券
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

华福证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

中天证券
-
-
-
-
-
-


广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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