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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)  基金公开信息
流水号 1647023
基金代码 150214
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。



2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国投瑞银中证创业指数分级

基金主代码
161223

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年3月17日

基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
23,183,080.09份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2015年3月27日

下属分级基金的基金简称
国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银中证创业指数分级A
国投瑞银中证创业指数分级B

下属分级基金的交易代码
161223
150213
150214

报告期末下属分级基金的份额总额
6,641,074.09份
8,271,003.00份
8,271,003.00份


2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

业绩比较基准
95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王明辉
郭明


联系电话
400-880-6868
010-66105798


电子邮箱
service@ubssdic.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-880-6868
95588

传真
0755-82904048
010-66105799


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com

基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
-6,681,708.76

本期利润
4,019,741.31

加权平均基金份额本期利润
0.1477

本期基金份额净值增长率
10.44%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-1.5182

期末基金资产净值
24,404,736.26

期末基金份额净值
1.053

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
2.73%
1.51%
2.87%
1.52%
-0.14%
-0.01%

过去三个月
-12.18%
1.77%
-13.02%
1.79%
0.84%
-0.02%

过去六个月
10.44%
1.77%
8.95%
1.77%
1.49%
0.00%

过去一年
-22.42%
1.69%
-22.87%
1.68%
0.45%
0.01%

过去三年
-42.49%
1.29%
-38.26%
1.29%
-4.23%
0.00%

自基金合同生效起至今
-55.20%
1.91%
-37.13%
1.78%
-18.07%
0.13%

注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数成份股的配置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年3月17日至2019年6月30日)
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2019年6月底,在公募基金方面,公司共管理67只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



赵建
本基金基金经理,量化投资部总监助理
2015-03-17
-
15
中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司、上海一维科技有限公司。2010年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)、国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金和国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.053元,本报告期份额净值增长率为10.44%,同期业绩比较基准收益率为8.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定,在国投创业成长A 份额、国投创业成长B 份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长A 份额、国投创业成长B 份额)不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金曾出现过连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,至本报告期末(6月30日)仍低于5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
1,747,529.85
2,763,499.66

结算备付金
-
10,476.25

存出保证金
4,527.43
33,462.84

交易性金融资产
22,841,960.66
30,147,768.04

其中:股票投资
22,841,960.66
30,147,768.04

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
317.27
633.11

应收股利
-
-

应收申购款
7,218.43
29,070.02

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
24,601,553.64
32,984,909.92

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
12,558.05
34,565.71

应付管理人报酬
19,390.22
30,407.55

应付托管费
4,265.89
6,689.69

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
21,455.44
43,774.38

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
139,147.78
205,075.75

负债合计
196,817.38
320,513.08

所有者权益:
-
-

实收基金
54,027,344.86
80,099,908.21

未分配利润
-29,622,608.60
-47,435,511.37

所有者权益合计
24,404,736.26
32,664,396.84

负债和所有者权益总计
24,601,553.64
32,984,909.92

注:报告截止日2019年6月30日,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额净值1.053元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之A类份额参考净值1.025元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额参考净值1.080元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额总额23,183,080.09份,其中国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额6,641,074.09份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之A类份额8,271,003.00份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额8,271,003.00份。

6.2 利润表
会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
4,445,065.55
-65,479,101.77

1.利息收入
8,124.21
74,666.52

其中:存款利息收入
7,794.47
74,666.52

债券利息收入
329.74
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
0.00
0.00

2.投资收益(损失以“-”填列)
-6,288,313.03
-37,718,800.61

其中:股票投资收益
-6,503,244.52
-38,686,784.63

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-59.70
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
214,991.19
967,984.02

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
10,701,450.07
-28,287,627.23

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
23,804.30
452,659.55

减:二、费用
425,324.24
2,968,289.08

1.管理人报酬
143,847.00
1,426,214.48

2.托管费
31,646.33
313,767.22

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
60,463.73
969,214.68

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
189,367.18
259,092.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
4,019,741.31
-68,447,390.85

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
4,019,741.31
-68,447,390.85


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
80,099,908.21
-47,435,511.37
32,664,396.84

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,019,741.31
4,019,741.31

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-26,072,563.35
13,793,161.46
-12,279,401.89

其中:1.基金申购款
91,611,591.05
-7,147,657.92
84,463,933.13

2.基金赎回款
-117,684,154.40
20,940,819.38
-96,743,335.02

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
54,027,344.86
-29,622,608.60
24,404,736.26

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
530,592,886.80
-135,106,789.99
395,486,096.81

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-68,447,390.85
-68,447,390.85

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-302,506,443.75
107,415,241.81
-195,091,201.94

其中:1.基金申购款
639,814,015.13
-58,930,562.51
580,883,452.62

2.基金赎回款
-942,320,458.88
166,345,804.32
-775,974,654.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
228,086,443.05
-96,138,939.03
131,947,504.02


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘凯,主管会计工作负责人:刘凯,会计机构负责人:冯伟

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]440号《关于核准国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集219,436,211.65元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于2015年03月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为219,446,987.21份基金份额,其中认购资金利息折合10,775.56份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即"国投创业成长份额")、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之A类份额(即"国投创业成长A份额")与国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额(即"国投创业成长B份额")。其中,国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。本基金每1份国投创业成长A份额与1份国投创业成长B份额的资产净值之和等于2份国投创业成长份额所代表的资产净值。国投创业成长A份额根据《基金合同》的规定获取约定收益,之后的剩余净资产计为国投创业成长B份额的净资产。
本基金《基金合同》生效后,投资者可通过场外或场内两个交易场所对国投创业成长份额进行申购与赎回。本基金的国投创业成长A份额与国投创业成长B份额不接受投资者的申购与赎回,可上市交易,并可与国投创业成长份额相互间进行配对转换。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】111号文审核同意,本基金国投创业成长A份额108,830,726份、国投创业成长B份额108,830,726份于2015年3月27日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的业绩比较基准为:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")
基金托管人、基金代销机构

安信证券股份有限公司("安信证券")
与基金管理人受同一实际控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

安信证券
836,758.00
2.33%
153,117,461.64
26.47%


6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
779.35
2.33%
-
-

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
142,598.74
26.47%
93,786.77
43.62%

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
143,847.00
1,426,214.48

其中:支付销售机构的客户维护费
15,519.50
93,403.20

注:支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
31,646.33
313,767.22

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
1,747,529.85
7,389.71
9,975,567.61
70,608.51


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

002952
亚世光电
2019-03-20
2020-03-30
新股锁定
20.76
31.14
13,657.00
283,529.70
425,278.98
-


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
22,841,960.66
92.85


其中:股票
22,841,960.66
92.85

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,747,529.85
7.10

8
其他各项资产
12,063.13
0.05

9
合计
24,601,553.64
100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
97,396.00
0.40

C
制造业
16,955,926.08
69.48

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
138,450.96
0.57

E
建筑业
273,292.00
1.12

F
批发和零售业
161,490.00
0.66

G
交通运输、仓储和邮政业
444,695.24
1.82

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
927,966.00
3.80

J
金融业
128,700.00
0.53

K
房地产业
52,394.40
0.21

L
租赁和商务服务业
821,294.00
3.37

M
科学研究和技术服务业
339,981.00
1.39

N
水利、环境和公共设施管理业
318,713.00
1.31

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
60,813.00
0.25

Q
卫生和社会工作
1,326,120.00
5.43

R
文化、体育和娱乐业
369,450.00
1.51

S
综合
-
-


合计
22,416,681.68
91.85

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
425,278.98
1.74

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
425,278.98
1.74

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002475
立讯精密
96,800.00
2,399,672.00
9.83

2
300347
泰格医药
17,200.00
1,326,120.00
5.43

3
002001
新和成
55,400.00
1,068,666.00
4.38

4
300122
智飞生物
20,600.00
887,860.00
3.64

5
300450
先导智能
22,778.00
765,340.80
3.14

6
300601
康泰生物
13,877.00
728,542.50
2.99

7
002127
南极电商
63,300.00
711,492.00
2.92

8
002075
沙钢股份
75,900.00
595,056.00
2.44

9
002180
纳思达
22,800.00
515,280.00
2.11

10
300285
国瓷材料
29,000.00
493,290.00
2.02

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002952
亚世光电
13,657.00
425,278.98
1.74


7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002475
立讯精密
2,043,415.00
6.26

2
300347
泰格医药
1,055,519.00
3.23

3
002075
沙钢股份
619,770.00
1.90

4
002001
新和成
381,177.00
1.17

5
002233
塔牌集团
349,347.00
1.07

6
300226
上海钢联
328,506.00
1.01

7
002812
恩捷股份
318,231.00
0.97

8
002180
纳思达
308,201.00
0.94

9
603338
浙江鼎力
293,097.00
0.90

10
002952
亚世光电
283,529.70
0.87

11
300401
花园生物
269,936.00
0.83

12
600803
新奥股份
268,505.00
0.82

13
600596
新安股份
253,946.00
0.78

14
300630
普利制药
248,237.00
0.76

15
600740
山西焦化
226,567.00
0.69

16
300482
万孚生物
223,953.40
0.69

17
000789
万年青
197,061.00
0.60

18
300725
药石科技
189,434.00
0.58

19
002798
帝欧家居
149,420.00
0.46

20
300459
金科文化
145,281.00
0.44

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002466
天齐锂业
1,393,723.42
4.27

2
300136
信维通信
1,370,045.00
4.19

3
002460
赣锋锂业
1,336,020.36
4.09

4
002352
顺丰控股
1,091,901.00
3.34

5
300296
利亚德
845,456.84
2.59

6
002310
东方园林
625,015.00
1.91

7
300122
智飞生物
543,299.00
1.66

8
000040
东旭蓝天
519,860.00
1.59

9
600711
盛屯矿业
507,907.00
1.55

10
002468
申通快递
503,498.92
1.54

11
002408
齐翔腾达
496,669.00
1.52

12
300413
芒果超媒
485,863.00
1.49

13
000968
蓝焰控股
478,388.00
1.46

14
600771
广誉远
445,031.20
1.36

15
002640
跨境通
425,534.00
1.30

16
002366
台海核电
407,764.00
1.25

17
300355
蒙草生态
380,879.00
1.17

18
600621
华鑫股份
374,546.00
1.15

19
300450
先导智能
372,642.00
1.14

20
002001
新和成
370,902.00
1.14

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
12,357,397.45

卖出股票的收入(成交)总额
23,861,410.38

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
4,527.43

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
317.27

5
应收申购款
7,218.43

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
12,063.13


7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
002952
亚世光电
425,278.98
1.74
新股锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

国投瑞银中证创业指数分级
2,152
3,086.00
354,242.49
5.33%
6,286,831.60
94.67%

国投瑞银中证创业指数分级A
103
80,301.00
4,082,765.00
49.36%
4,188,238.00
50.64%

国投瑞银中证创业指数分级B
2,675
3,091.96
77,277.00
0.93%
8,193,726.00
99.07%

合计
4,930
4,702.45
4,514,284.49
19.47%
18,668,795.60
80.53%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人
国投瑞银中证创业指数分级
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
中国人寿保险股份有限公司
2,534,728.00
30.65%

2
黄昱成
1,083,079.00
13.09%

3
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合资产管理计划
800,000.00
9.67%

4
余晓敏
702,084.00
8.49%

5
凌岗
629,138.00
7.61%

6
招商财富-招商银行-招商财富-铂润2号债券套利专项资产管理计划
517,337.00
6.25%

7
马嘉
390,000.00
4.72%

8
杨世忠
334,683.00
4.05%

9
何璐
152,900.00
1.85%

10
招商财富-招商银行-招商财富-铂润4号债券套利专项资产管理计划
120,900.00
1.46%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国投瑞银中证创业指数分级A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
肖甜
2,004,773.00
24.24%

2
张美芳
1,185,828.00
14.34%

3
刘维清
177,614.00
2.15%

4
李惠安
130,062.00
1.57%

5
康健
110,648.00
1.34%

6
傅晓东
108,900.00
1.32%

7
刘然义
108,500.00
1.31%

8
贺群
93,128.00
1.13%

9
李群
89,787.00
1.09%

10
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
70,978.00
0.86%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
国投瑞银中证创业指数分级
423.08
0.01%


国投瑞银中证创业指数分级A
-
0.00%


国投瑞银中证创业指数分级B
-
0.00%


合计
423.08
0.00%


8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
国投瑞银中证创业指数分级
0


国投瑞银中证创业指数分级A
0


国投瑞银中证创业指数分级B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
国投瑞银中证创业指数分级
0


国投瑞银中证创业指数分级A
0


国投瑞银中证创业指数分级B
0


合计
0

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

9开放式基金份额变动
单位:份
项目
国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银中证创业指数分级A
国投瑞银中证创业指数分级B

基金合同生效日(2015年3月17日)基金份额总额
1,785,535.21
108,830,726.00
108,830,726.00

本报告期期初基金份额总额
15,852,387.40
9,107,893.00
9,107,893.00

本报告期基金总申购份额
9,973,177.71
1,351,676.00
1,351,676.00

减:本报告期基金总赎回份额
19,383,585.45
2,188,566.00
2,188,566.00

本报告期基金拆分变动份额
199,094.43
-
-

本报告期期末基金份额总额
6,641,074.09
8,271,003.00
8,271,003.00

注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:
1、自2019年5月15日起,刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务,并不再担任公司督察长;自同日起,王彬女士任期届满不再担任公司总经理;
2、自2019年6月5日起,王明辉先生任公司督察长。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


东兴证券
1
19,004,619.75
52.97%
17,698.89
52.96%
-

华创证券
1
7,788,044.90
21.71%
7,252.99
21.70%
-

平安证券
1
4,216,772.26
11.75%
3,927.59
11.75%
-

海通证券
2
1,495,300.01
4.17%
1,392.57
4.17%
-

东北证券
1
1,324,271.00
3.69%
1,233.31
3.69%
-

安信证券
3
836,758.00
2.33%
779.35
2.33%
-

中信建投证券
3
289,087.00
0.81%
269.18
0.81%
-

华泰证券
2
225,552.00
0.63%
210.08
0.63%
-

广州证券
2
204,318.00
0.57%
190.29
0.57%
-

方正证券
1
189,860.00
0.53%
176.85
0.53%
-

东方证券
1
107,619.00
0.30%
100.24
0.30%
-

广发证券
1
83,091.00
0.23%
77.38
0.23%
-

东吴证券
1
45,932.00
0.13%
42.79
0.13%
-

招商证券
1
36,802.68
0.10%
34.27
0.10%
-

中信证券
2
33,268.00
0.09%
30.97
0.09%
-


10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

方正证券
199,059.70
100.00%
-
-
-
-

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。
3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
20190101-20190214
10,749,684.00
77,728.00
8,292,684.00
2,534,728.00
10.93%


2
20190215-20190224
0.00
8,301,962.00
8,292,684.00
9,278.00
0.04%

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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