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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金托管人中国农业银行已于2002年8月27日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释 一、基金简介 （一）基金全称：景福证券投资基金 基金简称：基金景福 交易代码：184701 基金发起人：光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999年12月24日 基金成立日期：1999年12月30日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000年1月10日 （二） 基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚、胡勇钦 电 话：（0755）83183388 传 真：（0755）83199588 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 负责信息管理事务人员：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大夏 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12层 法定代表人：周忠惠 注册会计师：周忠惠、王笑 电 话：(021)63863388 传 真：(021)63863300 （五） 律师事务所：北京市众天中瑞律师事务所 注册及办公地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马大厦1座5层 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮 汪华 电 话：（010）65900088 传 真：（010）65900644 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2002年6月30日 1 基金本期净收益 －73,698,333 2 单位基金本期净收益 －0.0246 3 基金可分配净收益 9,718,676 4 单位基金可分配净收益 0.0032 5 期末基金资产总值 3,135,877,608 6 期末基金资产净值 3,019,553,697 7 单位基金资产净值 1.0065 8 基金资产净值收益率(％) －2.59 9 本期基金资产净值增长率(％) 6.14 10 累计资产净值增长率(％) 14.09 附注: 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值） ＊（期末单位净值/分红后单位净值）－1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率＋1）＊（第2年度净值增长率 ＋1）＊（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截至2002年6月28日，本基金单位资产净值为1.0065元，基金资产净值增长率为6.14％，同期上证A股指数增长率为5.69％，净值增长率好于上证A股指数。 （二）基金特征、投资风格及风险控制 1、基金特征： 本基金为增强型指数基金，以上证A股指数作为投资基准（Benchmark）。 本基金股票投资分指数投资和积极投资两部分。指数投资部分采用分层抽样法跟踪基准指数。首先对行业分层，以基准指数中行业权重为基础，结合行业研究结果调整确定行业投资权重；其次在行业中抽样，通过部分数量指标的抽样分析并结合上市公司基本面研究，抽选出部分个股作为行业投资代表。积极投资部分包括跨行业的板块投资，以及对个别研究挖掘的投资品种做相对集中的重点投资。整体投资力求超越基准指数表现。 按基金契约要求，本基金指数部分仓位不低于30％，国债投资比例不低于净值20％。其中，国债投资部分（包括金融债、企业债等）均由公司专门的固定收益小组负责操作，由基金经理与债券经理共同确定债券投资仓位，由债券经理全权负责债券投资操作。 2、投资风格： 指数部分投资讲求“均衡性”和“代表性”。首先，是行业权重配置上的“均衡”。以基准指数中各行业权重为基础，对看好和看淡的行业适当增减投资权重，但要避免过分偏激，以避免与基准指数形成过大偏差。其次，是行业中个股选择上的“代表性”，包括企业基本面的行业代表性（基于基本面研究）和股价表现的代表性（数量指标分析）。 积极部分的投资讲求“个股相对投资价值的挖掘”和“跨行业板块投资机会的把握”。对部分与同类企业相比被相对低估的个股做相对集中的重点投资，同时，针对市场出现的跨行业的板块机会作组合投资，从资产配置的角度与指数部分基于行业的投资相区别。 3、风险控制 首先，我们认为，股票投资最大的风险仍然来源于上市公司基本面，这包括两方面内容： （1）企业经营及盈利状况的恶化； （2）企业利益与流通股股东利益的冲突； 这里尤其需要注意的是第2点，因为当存在冲突时，一些经营状况良好的企业经常出现过度融资、大股东套现、费用吞噬利润等行为极大损害流通股股东的利益，带来二级市场投资风险。对于此类基本面风险的控制主要依靠加强研究和跟踪调研。 其次，从市场面角度看，股票价格的过分高估也使个股的投资风险加大，由于企业基本面的向好而使投资者支付过高的价格往往是带来投资损失的一种常见情况。 第三，针对中国市场系统风险较高、个股齐涨齐跌现象较明显的特点，作为较大规模资金的投资管理，资产配置和整体股票仓位的控制就成为控制整体投资风险的一个重要方面。（不过近期也发现，个股齐涨齐跌现象正在减弱，基于企业基本面的价格差异化表现有所加强，这是市场更趋理性的一个良好的信号。） 最后，在个股数量庞大的组合管理中，数量分析工具的使用对分析组合风险、控制风险有极大的辅助作用。利用“大成数量分析系统”，我们可以通过系列风险控制指标的动态跟踪及分析，在周、月和季度水平上对组合风险进行实时监控。 （三）基金经理工作报告 2002年上半年工作回顾 在市场和政策的反复博弈中，上半年的中国股市走出了两次探底两次反弹的走势。 由于2001年下半年股市的大幅下跌释放了部分风险，以及管理层稳定市场的意图日趋强烈，本基金小组年初对今年市场总的判断是“2002 年中国证券市场的整体状况将好于去年”。据此我们在上半年的操作中保持相对积极的仓位，并坚持在市场连续下跌过程中逐步增仓，在两次底部的加仓操作都比较成功。从而为上半年基金业绩的较好表现奠定了基础。具体投资方面，我们首先注意控制个股风险，主动剔除了一些基本面恶化和市场有疑问的个股。其次加强了对类别、板块股票的研究，并在增发板块、电力股、地域板块、新股、低价国企股上进行了有效的尝试。同时，上半年还加强了债券投资力度，在固定收益小组的努力下取得了良好收益，并在2季度末及时减低了债券仓位，并在品种结构上从长债调向短债，及时回避了风险。 2002年下半年展望及我们的策略 目前的中国证券市场是一个处于转轨、开放中的新兴市场，影响市场波动的因素和利益主体错综复杂。目睹了上市公司的诚信危机和融资狂热、经历了政策的试错纠偏、以及对海外资本市场的更多关注，投资者对中国股市价值判断和发展趋势的分歧有所加大，对股市长期稳定发展的信心和预期尚未完全形成和巩固。对机构投资者而言，随着投资理念和监管环境的变化，新的投资模式正在探索和形成中。 在此背景下，对下半年的证券市场，一方面我们认为，一些造成市场负面压力的因素在减少（如国有股减持停止、过度的再融资受到遏制等），正面因素在增加（经济向好、债市收益率低企、新股配售政策的出台、场外资金充裕、机构投资者规模增大、维护市场的政策基调明确等），市场进一步的下跌空间有限。 但另一方面，政策面上，政策的反复作用正在使其影响力度逐步减弱。资金面上，去年以来的下跌对广大投资者造成的巨大心理影响以及对新的证券投资模式的困惑等都在短期内对市场资金的流入形成障碍。另外尤其重要的是，作为证券市场的基石，上市公司质量在短期内还难以出现实质性改观，由于治理结构等深层次原因引起部分企业行为的扭曲，比业绩的下滑更加令人感到忧虑。虚假会计信息、融资饥渴症、大股东套现、费用吞噬利润等有损二级市场投资者利益的行为，令市场缺乏长期投资的信心。 短期看，市场的下跌使种种问题得到集中的暴露，也使投资者更趋谨慎，而问题的解决和投资信心的恢复都需要时间，市场还需要一段调整期。但从长期看，每一次的市场下跌其实都是市场发现问题、解决问题、获得进步最多最快的时期，是对市场长期健康发展最有益的促进期，因此也不必一味悲观。 综合以上分析，我们认为下半年股市运行的格局仍将是一个平衡市，短期内下跌和上涨的空间都不会太大。具体板块方面，部分行业及地域的企业并购、重组可能产生一些投资机会。在下半年的投资工作中，我们将坚持年初对市场的整体判断，以谨慎、积极的态度进行操作。加强分析和调研，提高资产配置能力，努力挖掘新的投资机会。 （四）基金经理小组简介 魏上云先生，基金经理，31岁，双硕士学位，在大成基金管理有限公司先后任研究部研究员、景阳基金经理助理、景福基金经理助理。 王加英先生，基金经理助理，31岁，经济学硕士，先后任职于平安证券有限责任公司资产管理部、大成基金管理有限公司研究发展部。 （五）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》、其他有关法律法规及部门规章和规范性文件的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规和基金契约的规定，无损害基金持有人利益的行为。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察稽核工作报告： 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及部门规章和规范性文件的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况。目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是建立健全了公司内部控制机制和内部控制制度。在内控机制上，按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审计委员会和公司风险控制委员会，形成了公司内部控制的四道强大屏障。在公司业务部门设置上体现了全面性的风险控制程序，部门之间既互相配合又互相监督，研究部提供基金投资的股票名单、基金经理部负责基金投资、交易部执行投资指令、金融工程部定期提交市场策略报告及风险评估与监控，监察稽核部处理公司日常风险控制事务，风险控制委员会则从总体上防范和控制风险。在内控制度建设上，完善了《内部控制指引》、《股票投资限制表制度》、《投资风险控制委员会管理制度》、《内部风险管理办法》、《员工行为准则》、金融创新、研究、投资及交易管理制度等涉及内部合法合规性控制的规定。从产品设计开始就考虑到应满足客户需求的风险收益相匹配的基金产品，风险控制贯穿于投资管理全过程，从而确保了公司经营管理与基金运作的合法合规，尽力降低各类风险。 二是进一步调整和完善了投资管理制度，投资决策依据、决策方式、决策程序严格按照基金契约及招募说明书的规定进行，实行专业化分工、程序化管理、分层次决策以及广泛采用Benchmark的投资管理制度，强调公司运作的过程控制和程序化作业，在研究、投资、交易、风险监控等各个业务环节设立了程序化的工作标准和操作规范，从而使投资管理全过程制度化、标准化、透明化。 三是修订和完善了基金经理部、交易管理部、研究部、市场部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理，基金经理的投资指令由交易总监分配到指定交易员完成交易，并进行交易监控，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，满足了多基金管理的需要。 四是细化监察稽核内容，提高监察工作效率。修订完善了《内部监察稽核指引》，进一步明细内部监察自查表内容，通过部门、岗位自查及督察员、监察稽核部监督检查，对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有数量分析小组的基础上充实金融工程人员，成立了金融工程部，建立了从产品开发、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统，进一步提高了科学决策、科学管理和控制风险的能力。继续完善已开发的三套数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统，同时全面对基金经理的行为和业绩进行评估和修正。 六是进一步完善了公司治理结构。为充分发挥董事会的监督作用，公司董事会新设立了合规审计委员会、薪酬与考核委员会，均由一名独立董事担任主任委员。同时，还制定了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》，完善了《独立董事工作制度》等一系列制度，保证董事会对公司的战略性指导和对公司运作的有效监督，确保监事有效行使职权，明确股东、董事、监事、总经理和全体高级管理人员的权利、义务和禁止行为，进一步促进公司规范、独立运作。 七是强化法律意识，加强职业操守规范。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。 在本报告期内，本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《景福证券投资基金基金契约》和《景福证券投资基金托管协议》，在对景福证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景福证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2002年上半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年上半年度所编制和披露的景福证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金托管部 二零零二年八月二十七日 五、基金财务报告 （未经审计） （一）基金会计报告书 资产负债表 2002年6月30日 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：人民币元 资产 附 注 年初数 期末数 资产 银行存款 473,905,785 100,258,541 清算备付金 1,380,373 5,438,687 交易保证金 233,060 应收证券清算款 50,601,327 0 应收股利 766,532 应收利息 4 4,858,226 13,330,973 其他应收款 166,654 166,654 股票投资市值 3(c) 1,551,288,874 2,186,115,990 其中：股票投资成本 3(c) 1,790,211,137 2,188,833,450 债券投资市值 3(d) 771,720,530 829,495,280 其中：债券投资成本 3(d) 771,081,862 816,942,799 配股权证 3(e) 买入返售证券 待摊费用 5 71,891 其他资产 资产总计 2,853,921,769 3,135,877,608 负债与持有人权益 负债： 应付证券清算款 4,720,415 11,219,151 应付管理人报酬 2,995,666 2,897,630 应付托管费 610,815 579,526 应付佣金 420,072 742,545 应付利息 21,370 应付收益 未交税金 其他应付款 150,012 863,689 卖出回购证券款 100,000,000 预提费用 其他负债 负债合计 8,896,980 116,323,911 持有人权益： 实收基金 3(j),7 3,000,000,000 3,000,000,000 未实现利得 3(c)(d) －238,283,595 9,835,021 未分配收益 3(k) 83,308,384 9,718,676 持有人权益合计 2,845,024,789 3,019,553,697 负债及持有人权益总计 2,853,921,769 3,135,877,608 附注：基金单位净值 1.0065 元 经营业绩表 2002年1月至6月 单位：人民币元 编制单位：大成基金管理有限公司 项 目 附注 上年同期累计数 本年累计数 一、收入 255,763,838 －51,369,607 1、股票差价收入 3(f) 234,777,347 －113,507,015 2、债券差价收入 3(f) 809,165 35,841,148 3、债券利息收入 3(f) 9,446,225 12,657,050 4、存款利息收入 3(f) 2,327,459 2,100,330 5、股利收入 3(f) 8,169,727 11,087,082 6、买入返售证券收入 3(f) 9,240 7、其他收入 8 233,915 442,558 二、费用 32,340,601 22,328,726 1、基金管理人报酬 3(g) 23,187,410 17,622,130 2、基金托管费 3(h) 4,637,482 3,524,426 3、卖出回购证券支出 3(i) 2,740,350 912,593 4、利息支出 5、其他费用 1,775,359 269,577 其中：上市年费 29,753 信息披露费 300,000 148,768 审计费用 49,589 三、基金净收益 223,423,237 －73,698,333 加：未实现利得 －148,822,205 248,118,616 四、基金经营业绩 74,601,032 174,420,283 基金净值变动表 2002年1月至6月 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、期初基金净值 2,845,024,789 二、以前年度损益调整 9 108,625 三、本期经营活动： 基金净收益 －73,698,333 未实现利得 248,118,616 经营活动产生的基金净值变动数 174,420,283 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生 的基金净值变动数 五、期末基金净值 3,019,553,697 基金收益分配表 2002年1月至6月 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期数 本年累计数 本期基金净收益 －73,698,333 －73,698,333 加：期初基金净收益 83,308,384 83,308,384 加：以前年度损益调整 9 108,625 108,625 可供分配基金净收益 9,718,676 9,718,676 减：本期已分配基金净收益 3(k) 期末基金净收益 9,718,676 9,718,676 所附附注为本会计报表的组成部分。 上述报表已依照2002年1月1日施行的《证券投资基金会计核算办法》编制，上年度报表项目和数字已进行了分类调整 （二）会计报告书附注 1基金简介 景福证券投资基金（以下简称“本基金”）是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号文批准，于1999年12月30日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(2000)第2号文审核同意，于2000年1月10日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成，其中，指数化股票投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A股指数，约占基金资产的50％，不得低于30％；积极股票投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为1月1日至6月30日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资分为指数化股票投资及积极股票投资两部分分别核算。股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次付息日至购买日止的利息应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场净价交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e) 配股权证 配股权证从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则估值额为零。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。上市债券差价收入于卖出成交日确认，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；非上市债券差价收入于实际收到价款时确认，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。存款利息收入逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 (g)基金管理费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，本基金的基金管理费按逐日基金资产净值1.25％的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号文《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j)实收基金 实收基金以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4应收利息 应收利息指能够以固定的或可确定的金额收回的各种利息，如银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等。 单位：人民币元 项 目 2002年6月30日 应收银行存款利息 44,297 应收清算备付金利息 2,984 应收债券利息 13,283,692 合计 13,330,973 5 待摊费用 待摊费用指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 6 主要税项 根据财税字[1998〗55号文及[2001〗年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7实收基金 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2002年6月30日 2002年6月30日 基金单位数 基金单位总额 发起人持有基金份额 － 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 － 可流通部分 11,250,000 11,250,000 发起人持有基金份额 － 尚未流通部分 － － 社会公众持有基金份额 2,973,750,000 2,973,750,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 8其他收入 其他收入主要包括因新股申购和国债认购而产生的返还款项。 9以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更： (a) 证交所交易债券成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 (b)上述调整的结果调增2002年1月1日应收利息人民币789,658元，调减2002年1月1日投资成本人民币681,033元，两者差额记入以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币108,625元，在本年基金收益分配表中单独列示并构成本年的可分配收益。 10重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年6月30日 买卖证券成交量 佣金 1－6月成交量 占全年成交 1－6月佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 大鹏证券 30,229,338 1.74％ 24,562 1.68％ 上述佣金包含中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值1.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.25％ / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币17,622,130元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值× 0.25％ / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币3,524,426元。 (e)与关联方之间进行的国债交易 与关联方进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。此类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 单位：人民币元 关联方 2002年6月30日 中国农业银行 买入国债金额 － 卖出回购证券支出 316,089 11流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002年6月30日止流通受限制的股票情况如下：(单位:人民币元) 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 申购股数 成本 市值 招商银行 2002.4.1 2002.4.9 上市日后八个月 7.30 11.44 3,881,775 28,336,957.5 44,407,506 安源股份 2002.6.20 2002.7.2 上市日 5.99 5.99 91000 545,090 545,090 泰豪科技 2002.6.24 2002.7.3 上市日 4.76 4.76 26000 123,760 123,760 宏智科技 2002.6.27 2002.7.9 上市日 8.68 8.68 26000 225,680 225,680 合计 29,231,487.5 45,302,036 （三）基金投资组合 1、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值（元） 占净值比例 指数化投资 1,264,956,218.63 41.89％ 积极投资 921,159,771.44 30.51％ 2、积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 28,414,410.00 0.94％ B 采掘业 6,195.00 0.00％ C 制造业 196,869,445.16 6.52％ C0 食品、饮料 24,019,305.56 0.80％ C1 纺织、服装、皮毛 16,133,588.26 0.53％ C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,586,501.54 0.65％ C5 电子 40,344,000.00 1.34％ C6 金属、非金属 8,889,030.60 0.29％ C7 机械、设备、仪表 28,777,433.99 0.95％ C8 医药、生物制品 59,119,585.21 1.96％ C9 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 433,181,367.24 14.35％ E 建筑业 8,532,690.00 0.28％ F 交通运输、仓储业 25,263,132.24 0.84％ G 信息技术业 112,688,301.66 3.73％ H 批发和零售贸易 149,517.20 0.00％ I 金融、保险业 J 房地产业 62,774,188.64 2.08％ K 社会服务业 53,280,524.30 1.76％ L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 921,159,771.44 30.51％ 3、国债及货币资金合计 截止2002年6月30日，景福证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为822,131,741.45元，占基金资产净值的27.23％。 4、债券（不包括国债）合计 截止2002年6月30日，景福证券投资基金持有的债券（不含利息）101,841,615.60元，占基金资产净值的3.37％。 5、积极投资部分前五名股票明细 序号 证券名称 证券市值(元) 市值占基金净值比例 1 国电电力 268,034,935.80 8.88％ 2 中兴通讯 91,810,311.36 3.04％ 3 万 科A 55,884,188.64 1.85％ 4 金山股份 53,935,551.24 1.79％ 5 桂冠电力 45,636,670.00 1.51％ 6、报告附注 (a)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (b)基金持有每只股票的价值(按成本计算)均不超过基金资产净值的10％。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10％。 (c)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额90,535,650.19元,抵减股票市值2,186,115,990.07元、国债及货币资金822,131,741.45元、债券（不包括国债）101,841,615.60元后,等于基金资产净值。 （四）积极投资部分所有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 证券市值(元) 占净值比例 1 国电电力 16,699,996 268,034,935.80 8.88％ 2 中兴通讯 3,831,816 91,810,311.36 3.04％ 3 万 科A 4,362,544 55,884,188.64 1.85％ 4 金山股份 3,043,767 53,935,551.24 1.79％ 5 桂冠电力 3,383,000 45,636,670.00 1.51％ 6 深能源A 4,000,000 42,320,000.00 1.40％ 7 申能股份 2,490,000 33,266,400.00 1.10％ 8 华能国际 2,287,590 32,895,544.20 1.09％ 9 上海贝岭 1,800,000 28,764,000.00 0.95％ 10 恒瑞医药 2,072,117 27,124,011.53 0.90％ 11 新太科技 1,973,000 25,984,410.00 0.86％ 12 双汇发展 1,894,267 24,019,305.56 0.80％ 13 长江股份 1,640,000 23,599,600.00 0.78％ 14 吉林敖东 2,000,000 21,360,000.00 0.71％ 15 东方航空 2,744,184 16,766,964.24 0.56％ 16 东软股份 832,410 15,840,762.30 0.52％ 17 振华科技 1,000,000 11,580,000.00 0.38％ 18 雅 戈 尔 917,638 10,332,603.88 0.34％ 19 力诺工业 841,603 9,409,121.54 0.31％ 20 铁龙股份 564,800 7,009,168.00 0.23％ 21 丽珠集团 652,808 6,991,573.68 0.23％ 22 浦东金桥 530,000 6,890,000.00 0.23％ 23 锦龙股份 436,409 5,158,354.38 0.17％ 24 云铝股份 497,335 5,152,390.60 0.17％ 25 清华紫光 226,800 5,037,228.00 0.17％ 26 隧道股份 480,000 4,920,000.00 0.16％ 27 创业环保 524,385 4,813,854.30 0.16％ 28 浙江医药 400,000 3,644,000.00 0.12％ 29 上海建工 293,000 3,612,690.00 0.12％ 30 上海石化 800,000 3,448,000.00 0.11％ 31 鑫新股份 253,589 3,273,833.99 0.11％ 32 锦化氯碱 400,000 3,028,000.00 0.10％ 33 山东基建 500,000 2,830,000.00 0.09％ 34 西昌电力 179,000 2,661,730.00 0.09％ 35 兰太实业 200,000 2,652,000.00 0.09％ 36 海螺水泥 304,000 2,495,840.00 0.08％ 37 北 大 荒 300,000 2,430,000.00 0.08％ 38 粤美的A 200,000 1,904,000.00 0.06％ 39 北京巴士 100,000 1,487,000.00 0.05％ 40 华鲁恒升 59,000 836,620.00 0.03％ 41 中孚实业 40,000 658,400.00 0.02％ 42 黑 牡 丹 31,000 642,630.00 0.02％ 43 山东药玻 26,000 582,400.00 0.02％ 44 扬农化工 12,000 212,760.00 0.01％ 45 大商股份 15,940 149,517.20 0.01％ 46 漳泽电力 4,600 67,206.00 0.00％ 47 金牛能源 500 6,195.00 0.00％ （五）本报告期内新增股票明细 1、 积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期减少 本期结存 一级 二级买入 指数转积极 本期卖出数量 积极转指数 申购 1 丽珠集团 652808 652808 2 粤美的A 200000 200000 3 锦龙股份 436409 436409 4 振华科技 1000000 1000000 5 漳泽电力 4600 4600 6 云铝股份 717990 220655 497335 7 锦化氯碱 400000 400000 8 双汇发展 2961230 1066963 1894267 9 金牛能源 500 500 10 清华紫光 226800 226800 11 华能国际 287590 2133048 133048 2287590 12 东方航空 2744184 2744184 13 铁龙股份 564800 564800 14 上海建工 293000 293000 15 上海贝岭 2000000 200000 1800000 16 雅 戈 尔 917638 917638 17 浙江医药 400000 400000 18 桂冠电力 83000 3300000 3383000 19 兰太实业 200000 200000 20 山东基建 500000 365000 365000 500000 21 鑫新股份 253589 2000 2000 253589 22 北京巴士 100000 100000 23 华鲁恒升 59000 59000 24 扬农化工 12000 12000 25 长江股份 2189900 549900 1640000 26 西昌电力 100000 79000 179000 27 黑 牡 丹 31000 31000 28 山东药玻 26000 26000 29 海螺水泥 304000 185000 185000 304000 30 中孚实业 40000 40000 31 北 大 荒 300000 300000 32 浦东金桥 530000 530000 33 申能股份 3350000 860000 2490000 34 上海石化 800000 800000 35 大商股份 15940 15940 36 东软股份 832410 832410 37 隧道股份 480000 480000 38 创业环保 524385 524385 39 力诺工业 841603 841603 2、 指数投资部分（单位：股）(附后表一) （六）本报告期内剔除股票明细 1、 积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 指数转积极 本期卖出 积极转指数 1 中科健A 3093530 29240 3064290 2 华菱管线 2468900 2468900 3 长源电力 19600 19600 4 中海发展 500000 595000 1095000 5 大唐电信 2431997 431997 2000000 6 营口港 72000 72000 7 大厦股份 31000 31000 8 精伦电子 17000 17000 9 江西铜业 354000 354000 10 宝光股份 83000 83000 11 天富热电 20000 20000 12 三佳模具 12000 12000 13 栖霞建设 10000 10000 14 深高速 3564426 3564426 15 海油工程 30000 30000 16 华银电力 19542 19542 2、 指数投资部分（单位：股）(附后表二) 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、 基金持有人结构： 基金持有人 份额（基金单位） 持有比例 发起人：光大证券有限责任公司 3750000 0.125％ 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25％ 广东证券股份有限公司 7500000 0.25％ 大成基金管理有限公司 7500000 0.25％ 社会公众持有份额 2973750000 99.125％ 总 计 3000000000 100.00％ 2、前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（基金单位） 占总份额比例％ 1 中国太平洋保险公司 265141644 8.84％ 2 中国人民保险公司 243435094 8.11％ 3 中国平安保险股份有限公司 169868750 5.66％ 4 中国人寿保险公司 142911399 4.76％ 5 中国再保险公司 93394000 3.11％ 6 新华人寿保险股份有限公司 83507075 2.78％ 7 上海国有资产经营有限公司 38600000 1.29％ 8 西安通盛科技有限责任公司 46980000 1.57％ 9 海通证券股份有限公司 29820000 0.99％ 10 华宝信托投资有限公司 21432650 0.71％ 七、重要提示 1、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 2、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 4、本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层。《大成基金管理公司关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 5、因工作需要，经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意，公司决定从即日起聘任魏上云先生担任基金景福基金经理。《大成基金管理公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6、2002年6月27日，中国证券监督管理委员会（证监基金字（2002）30号）《关于同意大成基金管理有限公司股东变更的批复》，中国银河证券有限责任公司受让中国经济开发信托投资公司持有的本公司的股权，成为本公司的股东，持股比例为25％。股东变更手续正在办理之中。 7、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况（单位：人民币元）： 序号 券商 股票交易量 占股票成交总量 佣金 占总佣金比例 比例％ 1 海通证券 660,513,093.07 37.95％ 561,434.31 38.50％ 2 招商证券 257,549,534.01 14.80％ 209,262.99 14.35％ 3 蔚深证券 152,003,997.61 8.73％ 129,202.61 8.86％ 4 光大证券 145,501,901.60 8.36％ 123,672.84 8.48％ 5 平安证券 143,432,298.53 8.24％ 116,541.44 7.99％ 6 南方证券 136,766,248.62 7.86％ 116,252.31 7.97％ 7 中信证券 101,774,552.69 5.85％ 82,691.81 5.67％ 8 国泰君安 78,483,675.35 4.51％ 66,710.11 4.58％ 9 国信证券 34,182,297.73 1.96％ 27,773.62 1.92％ 10 大鹏证券 30,229,337.74 1.74％ 24,561.65 1.68％ －－ 总计 1,740,436,936.95 100.00％ 1,458,103.69 100.00％ 上述佣金包含中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 在报告期内，本基金租用的席位国债交易量及回购情况为（单位：人民币元）： 序号 券商 国债交易量 占总国债 回购交易量 占总回购 成交量比例 成交量比例 1 海通证券 21,000,000.00 1.50％ 2 南方证券 147,403,609.30 11.79％ 32,400,000.00 2.32％ 3 国泰君安 1,102,442,463.60 88.21％ 1,345,500,000.00 96.18％ 总计 1,249,846,072.90 100.00％ 1,398,900,000.00 100.00％ 八、备查文件目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》； 2、《景福证券投资基金基金契约》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零二年八月二十九日 附表一 序号 股票名称 本期新增 本期减少 本期结存 一级申购 二级买入 积极转指数 其它 本期卖出 指数转积极 1 安源股份 91000 91000 2 宏智科技 26000 26000 3 泰豪科技 26000 26000 4 招商银行3881775 1000000 1000000 3881775 5 华联控股 71100 71100 6 中兴通讯 770589 406583 364006 7 华侨城Ａ 164200 164200 8 盐田港Ａ 24800 24800 9 深圳机场 104720 104720 10 中联重科 150100 150100 11 丝绸股份 75700 35700 40000 12 许继电气 2497137 2497137 13 冀东水泥 610000 610000 14 海虹控股 305710 171000 134710 15 丽珠集团 76000 76000 16 粤美的Ａ 132400 132400 17 大冷股份 263110 263110 18 威孚高科 144098 144098 19 燕化高新 186930 186930 20 聚友网络 17600 17600 21 山西三维 28800 28800 22 创智科技 1496595 1496595 23 盐湖钾肥 186248 186248 24 辽河油田 89400 89400 25 锦化氯碱 634607 464497 170110 26 双汇发展2991655 108663 2961230 139088 27 华菱管线 2468900 1388900 1080000 28 神火股份 85200 85200 29 金牛能源 2383855 2383855 30 凯迪电力 84400 84400 31 欣龙无纺 126803 12680 139483 32 长源电力 5014744 3818723 1196021 33 浪潮信息 106451 106451 34 新大陆 6500 6500 35 邯郸钢铁 368800 368800 36 武钢股份 2245154 2245154 37 上港集箱 440250 40250 400000 38 中国石化 14451986 4951986 9500000 39 歌华有线 157600 157600 40 宇通客车 180700 180700 41 南京中达 2283026 29300 2253726 42 中视传媒 78940 78940 43 云天化 178275 61943 116332 44 上海汽车 4069896 429696 3640200 45 乐凯胶片 1128079 1128079 46 维科精华 188888 76388 112500 47 上海建工 1195424 1195424 48 复星实业 98404 7950 71905 34449 49 福日股份 568500 568500 50 罗顿发展 58900 58900 51 浙江医药 622737 622737 52 南山实业 64349 64349 53 江苏阳光 152266 152266 54 桂冠电力 3925186 3300000 625186 55 国电南自 12100 12100 56 江苏舜天 62500 18750 81250 57 桂东电力 44839 44839 58 中新药业 194120 194120 59 天通股份 98549 43400 55149 60 山东基建 190000 190000 61 金地集团 2400 2400 62 江山股份 24100 720 20500 4320 63 中远航运 134000 115600 18400 64 长江股份 39000 39000 65 海油工程 30000 30000 30000 30000 66 海螺水泥 185000 1501278 185000 185000 1686278 67 申达股份 179210 179210 68 大众科创 287796 287796 69 浦东金桥 1136292 1136292 70 外高桥 100647 100647 71 陆家嘴 42800 42800 72 厦门汽车 1027581 1027581 73 上海石化 4482149 682149 3800000 74 大商股份 570225 570225 75 华银电力 1382584 1382584 76 新亚股份 636877 636877 77 安徽合力 696420 696420 78 全兴股份 611937 61194 673131 79 耀皮玻璃 24000 24000 80 隧道股份 495870 495870 81 申通地铁 133440 133440 注：其他项包括送股、配股、转增 2、指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 积极转指数 本期增加 本期卖出 指数转积极 1 中科健Ａ 291422 3064290 16300 3372012 2 晨鸣纸业 299967 50002 349969 3 银河创新 1130436 1130436 4 云南白药 36900 36900 5 粤电力Ａ 32477 32477 6 锦龙股份 1571309 1134900 436409 7 湘计算机 8619 8619 8 新兴铸管 305786 305786 9 云铝股份 717990 717990 10 中信国安 39800 39800 11 华茂股份 94880 94880 12 电广传媒 500000 500000 13 首钢股份 263254 263254 14 华工科技 340000 340000 15 三九医药 912163 912163 16 上海机场 192900 192900 17 中海发展 595000 595000 18 中技贸易 239315 29443 268758 19 江南重工 101700 101700 20 莲花味精 635600 635600 21 大唐电信 91297 2000000 2091297 22 有研硅股 279550 279550 23 紫江企业 14400 14400 24 凯乐科技 1232980 1232980 25 北京城建 5700 146537 152237 26 太化股份 674914 674914 27 钱江水利 23950 23950 28 亿阳信通 155486 155486 29 星新材料 10200 10200 30 营口港 72000 72000 31 华微电子 32729 32729 32 宝钛股份 77000 77000 33 扬农化工 12000 12000 34 烽火通信 51920 51920 35 中化国际 1016884 604680 1621564 36 三佳模具 12000 12000 22500 34500 12000 37 贵航股份 152000 152000 38 栖霞建设 10000 10000 10000 10000 39 中软股份 41000 41000 40 山鹰纸业 214000 6800 220800 41 京能热电 119000 119000 42 卧龙科技 31000 31000 43 天地科技 78000 78000 44 广电电子 114300 114300 45 丰华股份 420434 420434 46 原水股份 618015 618015 47 青岛海尔 1774908 300958 2075866 48 龙电股份 26500 26500 49 新太科技 302234 2000000 105300 434534 1973000 50 友谊股份 27500 9400 36900 51 内蒙华电 361411 361411 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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