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| 国投瑞银一年定期开放债券A(000237) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646985 | ||||||||
| 基金代码 | 000237 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国投瑞银一年定期开放债券 基金主代码 000237 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。本基金以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1 年后的对应日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 基金合同生效日 2013年8月21日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,339,986.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 下属分级基金的交易代码 000237 000238 报告期末下属分级基金的份额总额 43,436,428.92份 3,903,557.38份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线，进行基本价值评估，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王明辉 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 本期已实现收益 2,351,295.07 202,135.04 本期利润 2,193,883.74 188,172.12 加权平均基金份额本期利润 0.0505 0.0482 本期基金份额净值增长率 4.47% 4.34% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 期末可供分配基金份额利润 0.1283 0.1133 期末基金资产净值 50,778,769.73 4,503,814.08 期末基金份额净值 1.169 1.154 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银一年定期开放债A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.52% 0.08% 0.21% 0.01% 0.31% 0.07% 过去三个月 0.17% 0.12% 0.63% 0.01% -0.46% 0.11% 过去六个月 4.47% 0.19% 1.25% 0.01% 3.22% 0.18% 过去一年 7.74% 0.16% 2.53% 0.01% 5.21% 0.15% 过去三年 13.34% 0.13% 7.85% 0.01% 5.49% 0.12% 自基金合同生效起至今 42.23% 0.13% 19.70% 0.01% 22.53% 0.12% 国投瑞银一年定期开放债C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.52% 0.09% 0.21% 0.01% 0.31% 0.08% 过去三个月 0.09% 0.12% 0.63% 0.01% -0.54% 0.11% 过去六个月 4.34% 0.19% 1.25% 0.01% 3.09% 0.18% 过去一年 7.35% 0.17% 2.53% 0.01% 4.82% 0.16% 过去三年 12.43% 0.13% 7.85% 0.01% 4.58% 0.12% 自基金合同生效起至今 40.04% 0.13% 19.70% 0.01% 20.34% 0.12% 注：本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1年，期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的“一年期银行定期存款利率（税后）+1%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年8月21日至2019年6月30日） 国投瑞银一年定期开放债A / 国投瑞银一年定期开放债C / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2019年6月底，在公募基金方面，公司共管理67只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 狄晓娇 本基金基金经理 2016-05-17 - 11 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银，2011年7月转入固定收益部任研究员。曾任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金）、国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金及国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金）、国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。 李达夫 本基金基金经理，固定收益部副总经理 2017-06-24 - 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师协会（CFA Institute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。曾任国投瑞银货币市场基金、大成货币市场证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金及国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金）、国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度GDP实际同比6.2%，上半年累计同比6.3%。从GDP实际同比增速看，二季度GDP当季实际同比增速6.2%，较一季度增速下行0.2个百分点。6月工业增加值单月同比6.3%，前值5.0%，大幅高于市场预期。1-6月累计增速6.0%，持平于前值。固定资产投资累计增速5.8%，较5月回升0.2%。社会消费品零售总额同比增长9.8%，较5月回升1.2%。CPI同比2.7%、环比-0.1%。PPI同比增速0%，较上月回落0.6%；环比增速-0.3%，较上月由正转负。 债券市场方面，收益率总体呈现震荡态势。年初收益率逐步上行，在一季度较好基本面数据冲击下，市场收益率出现较大调整；随着二季度月度数据走弱，收益率再次震荡下行。货币市场利率方面，总体呈现宽松态势。截止到6月末，与年初对比，10年国债收益率基本维持不变，为3.22%；国开债由3.64%小幅下行至3.61%。存单市场方面，1m和3m存单由年末的2.89%和2.97%，下降至2.05%和2.35%。 报告期内，本基金维持较高杠杆以及中等偏长久期操作，主要配置2-3年期限信用债为主，维持较高久期利率债配置；根据权益市场表现，择机增加转债配置增强组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金A级份额净值为1.169元，C级份额净值为1.154元，本报告期A级份额净值增长率为4.47%，C级份额净值增长率为4.34%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019下半年，我们认为经济面临一定下行压力，考虑到收益率水平已经处于历史低位，下阶段本组合长久期利率债部分的投资比上半年操作保守。维持高杠杆的情况下，以高信用评级债券投资为主，利率债把握波段操作机会。转债部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国投瑞银一年期定期开放债A类份额本期已实现收益为2,351,295.07元，期末可供分配利润为5,573,270.60元；国投瑞银一年期定期开放债C类份额本期已实现收益为202,135.04元，期末可供分配利润为442,367.81元。 本基金本期未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 293,966.88 357,955.68 结算备付金 1,744,989.08 575,828.93 存出保证金 12,617.26 32,801.32 交易性金融资产 88,119,813.92 87,592,708.78 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 88,119,813.92 87,592,708.78 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 599,753.42 - 应收利息 1,779,295.09 1,335,725.56 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 92,550,435.65 89,895,020.27 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 36,600,000.00 36,600,000.00 应付证券清算款 500,230.14 131,827.38 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 27,154.85 26,953.05 应付托管费 9,051.62 8,984.33 应付销售服务费 1,106.29 1,099.53 应付交易费用 175.00 1,480.28 应交税费 6,887.64 5,667.33 应付利息 26,644.86 2,180.42 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,601.44 216,300.00 负债合计 37,267,851.84 36,994,492.32 所有者权益： - - 实收基金 47,339,986.30 47,339,986.30 未分配利润 7,942,597.51 5,560,541.65 所有者权益合计 55,282,583.81 52,900,527.95 负债和所有者权益总计 92,550,435.65 89,895,020.27 注：本报告期末，本基金A类基金份额净值人民币1.169元，C类基金份额净值人民币1.154元，基金份额总额47,339,986.30份，其中A类基金份额43,436,428.92份；C类基金份额3,903,557.38份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 3,279,070.90 7,260,061.07 1.利息收入 1,856,956.40 4,779,725.56 其中：存款利息收入 16,865.23 41,091.54 债券利息收入 1,833,956.46 4,709,386.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,134.71 29,247.26 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,593,488.75 1,748,298.22 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,593,488.75 1,748,298.22 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -171,374.25 732,037.29 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 897,015.04 2,782,647.82 1．管理人报酬 162,379.68 420,068.79 2．托管费 54,126.47 140,022.90 3．销售服务费 6,618.94 7,351.36 4．交易费用 1,617.77 6,379.19 5．利息支出 554,813.55 1,993,033.85 其中：卖出回购金融资产支出 554,813.55 1,993,033.85 6．税金及附加 4,804.51 13,194.11 7．其他费用 112,654.12 202,597.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,382,055.86 4,477,413.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,382,055.86 4,477,413.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 47,339,986.30 5,560,541.65 52,900,527.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,382,055.86 2,382,055.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 47,339,986.30 7,942,597.51 55,282,583.81 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 131,398,038.59 6,664,220.01 138,062,258.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,477,413.25 4,477,413.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 131,398,038.59 11,141,633.26 142,539,671.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2013]787号文《关于核准国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年8月21日正式生效，首次设立募集规模为357,861,685.05份基金份额。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。 本基金的业绩比较基准为本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%。自2019年7月1日起费率恢复至2%。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 安信证券 7,961,858.49 4.94% 8,929,991.51 3.32% 6.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 安信证券 19,300,000.00 1.20% 369,000,000.00 9.79% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 162,379.68 420,068.79 其中：支付销售机构的客户维护费 58,070.68 63,506.52 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 54,126.47 140,022.90 注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 合计 中国银行 - 4,255.35 4,255.35 国投瑞银基金管理有限公司 - 618.76 618.76 安信证券 - - - 合计 - 4,874.11 4,874.11 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 合计 中国银行 - 4,666.80 4,666.80 国投瑞银基金管理有限公司 - 661.62 661.62 安信证券 - - - 合计 - 5,328.42 5,328.42 注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 293,966.88 4,631.46 568,504.11 16,154.61 6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.6 其他关联交易事项的说明 6.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.8.6.2 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额36,600,000.00元，于2019年7月1日、7月2日和7月11日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,119,813.92 95.21 其中：债券 88,119,813.92 95.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,038,955.96 2.20 8 其他各项资产 2,391,665.77 2.58 9 合计 92,550,435.65 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 4,769,069.80 8.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,482,038.20 22.58 其中：政策性金融债 12,482,038.20 22.58 4 企业债券 62,436,155.00 112.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,432,550.92 15.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,119,813.92 159.40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018006 国开1702 60,000 6,126,000.00 11.08 2 019547 16国债19 52,030 4,769,069.80 8.63 3 018008 国开1802 38,960 3,964,959.20 7.17 4 112727 18GLPR5 38,000 3,926,160.00 7.10 5 136140 16富力01 38,000 3,906,020.00 7.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,617.26 2 应收证券清算款 599,753.42 3 应收股利 - 4 应收利息 1,779,295.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,391,665.77 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 123009 星源转债 1,079,414.52 1.95 2 132015 18中油EB 978,900.00 1.77 3 113020 桐昆转债 804,411.40 1.46 4 110040 生益转债 665,150.00 1.20 5 113517 曙光转债 487,575.00 0.88 6 110045 海澜转债 395,040.00 0.71 7 123002 国祯转债 239,500.00 0.43 8 128016 雨虹转债 227,400.00 0.41 9 113011 光大转债 216,800.00 0.39 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国投瑞银一年定期开放债A 299 145,272.34 17,936,322.87 41.29% 25,500,106.05 58.71% 国投瑞银一年定期开放债C 144 27,108.04 - - 3,903,557.38 100.00% 合计 443 106,862.27 17,936,322.87 37.89% 29,403,663.43 62.11% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国投瑞银一年定期开放债A 1,133.94 0.00% 国投瑞银一年定期开放债C 1,141.16 0.03% 合计 2,275.10 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国投瑞银一年定期开放债A 0 国投瑞银一年定期开放债C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 国投瑞银一年定期开放债A 0 国投瑞银一年定期开放债C 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 基金合同生效日（2013年8月21日）基金份额总额 205,368,637.02 152,493,048.03 本报告期期初基金份额总额 43,436,428.92 3,903,557.38 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,436,428.92 3,903,557.38 注：本基金以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1 年后的对应日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 1、自2019年5月15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理； 2、自2019年6月5日起，王明辉先生任公司督察长。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 33,446,054.51 20.76% 299,200,000.00 18.65% - - 中信证券 20,825,043.99 12.93% 269,400,000.00 16.79% - - 兴业证券 17,712,469.83 11.00% 221,700,000.00 13.82% - - 东方证券 17,156,572.19 10.65% 49,600,000.00 3.09% - - 中金公司 14,248,880.25 8.85% - - - - 国信证券 11,896,265.71 7.39% 4,600,000.00 0.29% - - 安信证券 7,961,858.49 4.94% 19,300,000.00 1.20% - - 长江证券 7,375,152.35 4.58% 22,500,000.00 1.40% - - 东北证券 6,948,781.00 4.31% 281,000,000.00 17.51% - - 中泰证券 4,906,164.44 3.05% 19,600,000.00 1.22% - - 银河证券 4,862,979.47 3.02% 156,800,000.00 9.77% - - 申万宏源证券 4,412,304.18 2.74% 28,400,000.00 1.77% - - 国泰君安 3,254,515.17 2.02% 37,600,000.00 2.34% - - 天风证券 2,388,617.05 1.48% 13,300,000.00 0.83% - - 招商证券 1,872,820.00 1.16% 106,700,000.00 6.65% - - 太平洋证券 1,068,605.70 0.66% 15,000,000.00 0.93% - - 上海证券 393,724.00 0.24% 15,400,000.00 0.96% - - 宏信证券 229,600.00 0.14% - - - - 广州证券 113,300.00 0.07% 11,000,000.00 0.69% - - 国元证券 - - 3,500,000.00 0.22% - - 川财证券 - - 30,100,000.00 1.88% - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所股票与权证交易。 3、本基金本报告期新增租用宏信证券、国都证券、东方证券、上海证券和国元证券各1个交易单元。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 17,936,322.87 0.00 0.00 17,936,322.87 37.89% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期赎回的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200人的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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