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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)  基金公开信息
流水号 1646926
基金代码 501016
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国泰中证申万证券行业指数(LOF)

场内简称
券商基金

基金主代码
501016

交易代码
501016

基金运作方式
上市契约型开放式

基金合同生效日
2017年4月27日

基金管理人
国泰基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,080,479,889.79份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2017年5月19日

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

业绩比较基准
中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘国华
田青


联系电话
021-31081600转
010-67595096


电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688
010-67595096

传真
021-31081800
010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
9,888,104.68

本期利润
83,408,559.65

加权平均基金份额本期利润
0.1033

本期基金份额净值增长率
39.68%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0321

期末基金资产净值
1,115,138,830.51

期末基金份额净值
1.0321

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
9.60%
1.95%
9.69%
1.97%
-0.09%
-0.02%

过去三个月
-5.22%
2.16%
-6.52%
2.24%
1.30%
-0.08%

过去六个月
39.68%
2.56%
36.53%
2.63%
3.15%
-0.07%

过去一年
34.90%
2.25%
29.63%
2.31%
5.27%
-0.06%

自基金合同生效起至今
3.21%
1.81%
-4.53%
1.86%
7.74%
-0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年4月27日至2019年6月30日)

注:本基金的合同生效日为2017年4月27日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理108只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



艾小军
本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF联接、国泰沪深300指数、国泰上证180金融ETF、上证10年期国债ETF、国泰黄金ETF、国泰深证TMT50指数分级、国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰国证航天军工指数(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合、国泰量化成长优选混合、国泰黄金ETF联接、国泰沪深300指数增强、国泰CES半导体行业ETF、国泰中证500指数增强、上证5年期国债ETF、国泰中证计算机主题ETF、国泰中证全指通信设备ETF的基金经理、投资总监(量化)、金融工程总监
2017-04-27
-
18年
硕士。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年7月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在中美贸易纠纷走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下,受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进,资本市场地位得到了空前的提高,A股自年初以来一扫去年的阴霾,大幅拉升,呈现普涨格局,表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅提升,由前期3000亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激,包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐,板块主题行情轮番演绎;前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高,领涨个股涨幅超过200%;在华为、中兴5G屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G建设加速推进的消息刺激下,5G板块也轮番上涨,风格上以前期超跌股、破净股以及题材股领涨。
二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,4月份A股大幅下挫,上证指数单月跌幅达到8.32%,前期表现较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅更甚。5月份受中美贸易谈判局势恶化,美国针对中国2000亿美元加征关税至25%并启动其余3000多亿美元关税加征程序影响,A股持续承压,在监管层呵护下A股维持窄幅震荡,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。临近季末,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,尤其是G20中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,市场风险偏好逐步回升。
上半年整体上A股表现前高后低,风格上大盘蓝筹股表现更强,成长性中小盘股表现相对较弱,核心资产持续受到资金的青睐,上证指数上涨19.45%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨27.8%,沪深300指数上涨27.07%, 成长性中小盘股表征指数如中证500上涨18.77%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%。
在行业表现上,以消费、白酒为主的防御行业表现较好。申万一级行业中表现较好的食品饮料、非银金融和农林牧渔,涨幅分别达到为61.01%、43.83%和41.96%,表现落后的为建筑建材、钢铁、传媒,分别下跌了4.16%、5.04%、7.79%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰中证申万证券行业指数(LOF)2019年上半年净值增长率为39.68%,同期业绩比较基准收益率为36.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小,中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反应到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益科创板开板以及风险偏好提升的证券公司行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
74,479,566.48
19,233,077.16

结算备付金
1,326,560.81
557,322.94

存出保证金
308,293.14
43,965.04

交易性金融资产
1,044,952,181.99
300,042,535.42

其中:股票投资
1,044,952,181.99
300,042,535.42

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
15,847.54
4,452.74

应收股利
-
-

应收申购款
6,608,609.32
1,518,692.80

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
1,127,691,059.28
321,400,046.10

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
11,347,898.70
2,471,612.83

应付管理人报酬
437,714.97
137,445.50

应付托管费
131,314.51
41,233.66

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
459,733.47
101,545.50

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
175,567.12
149,146.34

负债合计
12,552,228.77
2,900,983.83

所有者权益:
-
-

实收基金
1,080,479,889.79
431,062,265.00

未分配利润
34,658,940.72
-112,563,202.73

所有者权益合计
1,115,138,830.51
318,499,062.27

负债和所有者权益总计
1,127,691,059.28
321,400,046.10

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0321元,基金份额总额1,080,479,889.79份。
6.2 利润表
会计主体:国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
87,676,200.15
-34,138,094.11

1.利息收入
240,404.23
35,910.48

其中:存款利息收入
239,671.08
35,848.12

债券利息收入
733.15
62.36

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
10,763,276.85
-26,934.96

其中:股票投资收益
9,795,207.66
-760,760.91

基金投资收益
-
-

债券投资收益
6,296.84
19,162.64

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
961,772.35
714,663.31

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
73,520,454.97
-34,264,799.60

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,152,064.10
117,729.97

减:二、费用
4,267,640.50
731,207.18

1.管理人报酬
1,965,987.37
295,939.29

2.托管费
589,796.23
88,781.77

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
1,521,690.64
169,788.20

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加

0.70
-

7.其他费用
190,165.56
176,697.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
83,408,559.65
-34,869,301.29

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
83,408,559.65
-34,869,301.29

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
431,062,265.00
-112,563,202.73
318,499,062.27

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
83,408,559.65
83,408,559.65

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
649,417,624.79
63,813,583.80
713,231,208.59

其中:1.基金申购款
1,955,814,281.46
102,256,974.18
2,058,071,255.64

2.基金赎回款
-1,306,396,656.67
-38,443,390.38
-1,344,840,047.05

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,080,479,889.79
34,658,940.72
1,115,138,830.51

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
54,929,139.98
-2,244,080.32
52,685,059.66

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-34,869,301.29
-34,869,301.29

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
174,693,159.83
-16,828,960.34
157,864,199.49

其中:1.基金申购款
262,842,292.78
-25,224,155.08
237,618,137.70

2.基金赎回款
-88,149,132.95
8,395,194.74
-79,753,938.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
229,622,299.81
-53,942,341.95
175,679,957.86

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]20号《关于准予国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)注册的批复》和中国证监会机构部函[2017]508号《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,323,368.27元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第451号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年4月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为232,398,769.75份基金份额,其中认购资金利息折合75,401.48份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2017]第140号文审核同意,本基金192,307,858.00份基金份额于2017年5月19日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

国泰基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
基金销售机构、受基金管理人的控股股东(中国建投)控制的公司

国泰元鑫资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

申万宏源
1,189,513.00
0.10%
-
-

6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
869.87
0.08%
869.87
0.19%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
-
-
-
-

注:(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
1,965,987.37
295,939.29

其中:支付销售机构的客户维护费
678,153.75
107,728.81

注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
589,796.23
88,781.77

注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日


持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

国泰元鑫资产管理有限公司
912,036.00
0.08%
-
-

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
74,479,566.48
219,487.15
10,029,463.73
33,747.38

注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
截至2019年6月30日,本基金持有申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A 股普通股8,662,674股,估值总额为人民币43,399,996.74元,占基金资产净值的比例为3.89%。(于2018年6月30日,本基金持有申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A 股普通股1,495,174股,估值总额为人民币6,533,910.38元,占基金资产净值的比例为3.72%。)
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
网下中签
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
网下中签
14.85
14.85
1,556.00
23,106.60
23,106.60
-

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,044,895,205.45元,属于第二层次的余额为56,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次247,896,829.34元,第二层次52,145,706.08元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
1,044,952,181.99
92.66


其中:股票
1,044,952,181.99
92.66

2
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
75,806,127.29
6.72

7
其他各项资产
6,932,750.00
0.61

8
合计
1,127,691,059.28
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业

-


-


C
制造业
-
-

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
1,044,315,263.16
93.65

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
1,044,315,263.16
93.65

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
363,431.25


0.03


C
制造业
176,907.28
0.02

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,603.76
0.00

J
金融业
33,869.94
0.00

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
636,918.83
0.06

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
7,640,644
181,923,733.64
16.31

2
600837
海通证券
7,867,518
111,640,080.42
10.01

3
601211
国泰君安
4,357,351
79,957,390.85
7.17

4
601688
华泰证券
3,156,810
70,459,999.20
6.32

5
600999
招商证券
2,759,914
47,166,930.26
4.23

6
000166
申万宏源
8,662,674
43,399,996.74
3.89

7
000776
广发证券
2,849,723
39,155,194.02
3.51

8
600958
东方证券
3,459,720
36,949,809.60
3.31

9
002736
国信证券
2,363,248
31,100,343.68
2.79

10
601377
兴业证券
4,542,999
30,619,813.26
2.75

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600968
海油发展
102,375
363,431.25
0.03

2
300782
卓胜微
743
80,927.56
0.01

3
601698
中国卫通
10,103
39,603.76
0.00

4
603863
松炀资源
1,612
37,204.96
0.00

5
601236
红塔证券
9,789
33,869.94
0.00

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
166,740,514.41
52.35

2
600837
海通证券
90,377,380.46
28.38

3
601211
国泰君安
77,935,749.48
24.47

4
601688
华泰证券
60,501,975.87
19.00

5
600999
招商证券
45,079,090.01
14.15

6
000776
广发证券
40,149,520.99
12.61

7
000166
申万宏源
39,988,801.08
12.56

8
600958
东方证券
35,489,210.42
11.14

9
601377
兴业证券
27,081,457.92
8.50

10
601108
财通证券
26,703,838.51
8.38

11
601901
方正证券
25,811,913.76
8.10

12
002736
国信证券
25,398,282.43
7.97

13
000783
长江证券
24,029,807.01
7.54

14
601099
太平洋
22,949,874.00
7.21

15
600109
国金证券
21,553,014.98
6.77

16
601788
光大证券
20,967,404.79
6.58

17
600061
国投资本
20,850,643.77
6.55

18
601555
东吴证券
19,775,450.37
6.21

19
000728
国元证券
16,569,313.20
5.20

20
002673
西部证券
15,689,767.28
4.93

21
601198
东兴证券
15,226,899.84
4.78

22
000750
国海证券
14,174,734.24
4.45

23
002797
第一创业
12,964,221.00
4.07

24
002926
华西证券
12,738,804.00
4.00

25
600369
西南证券
12,717,019.00
3.99

26
601881
中国银河
12,081,395.98
3.79

27
002500
山西证券
12,033,447.96
3.78

28
000686
东北证券
10,613,247.48
3.33

29
601066
中信建投
8,280,296.09
2.60

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
61,161,017.30
19.20

2
600837
海通证券
29,014,903.46
9.11

3
601211
国泰君安
22,298,619.00
7.00

4
601688
华泰证券
19,309,102.73
6.06

5
600999
招商证券
12,600,510.49
3.96

6
000776
广发证券
12,368,744.50
3.88

7
600958
东方证券
10,774,988.97
3.38

8
601901
方正证券
8,587,703.00
2.70

9
000166
申万宏源
8,546,495.28
2.68

10
002736
国信证券
8,454,559.00
2.65

11
601377
兴业证券
8,268,028.68
2.60

12
000783
长江证券
7,740,307.28
2.43

13
601099
太平洋
6,949,487.30
2.18

14
601555
东吴证券
6,545,393.52
2.06

15
600109
国金证券
6,433,096.00
2.02

16
601788
光大证券
6,018,894.00
1.89

17
000728
国元证券
5,370,337.12
1.69

18
002673
西部证券
5,003,775.03
1.57

19
601198
东兴证券
4,713,768.00
1.48

20
000750
国海证券
4,612,946.00
1.45

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
953,982,642.05

卖出股票的收入(成交)总额
292,388,658.11

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“中信证券”、“广发证券”、“东方证券”控股参股公司、“兴业证券”控股参股公司违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2018年12月18日,中信证券江苏分公司由于违反反洗钱规定,收到中国人民银行南京分行罚款20万元。
广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形,违反了公司债券发行与交易的相关规定,在2019年4月被广东证监局责令整改。
2019年3月25日广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号),指出公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了相关规定,广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
2018年11月17日,中国证监会指出东方证券控股参股公司东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载,东方花旗作为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责;未遵守尽职调查制度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容;未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险;未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失;内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。东方花旗的上述行为违反了相关规定。中国证监会决定责令东方花旗改正,没收业务收入595万元,并处以1785万元罚款。
2018年8月18日,兴业证券莆田学园中街证券营业部由于营业部原负责人及员工在营业部任职期间存在违规为客户之间的融资提供便利等问题,反映营业部内部控制不完善,受到证监会福建监管局警示函。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
308,293.14

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
15,847.54

5
应收申购款
6,608,609.32

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
6,932,750.00

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
601236
红塔证券
33,869.94
0.00
网下中签

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

82,742
13,058.42
213,222,591.80
19.73%
867,257,297.99
80.27%

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
胡永智
1,858,741.00
3.79%

2
黄海波
1,557,698.00
3.18%

3
杨端三
800,000.00
1.63%

4
华涛
775,973.00
1.58%

5
孙碧涛
569,200.00
1.16%

6
华侃如
504,700.00
1.03%

7
何雪华
466,829.00
0.95%

8
闫光亚
462,400.00
0.94%

9
王娟
459,103.00
0.94%

10
戚建杨
447,000.00
0.91%

注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
197,219.16
0.02%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年4月27日)基金份额总额
232,398,769.75

本报告期期初基金份额总额
431,062,265.00

本报告期基金总申购份额
1,955,814,281.46

减:本报告期基金总赎回份额
1,306,396,656.67

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
1,080,479,889.79


10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:
2019年3月30日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;
2019年6月1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
本基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


广发证券
2
-
-
-
-
-

国泰君安
1
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

华西证券
2
-
-
-
-
-

光大证券
1
359,595,141.51
28.90%
334,889.91
29.93%
-

中金公司
1
220,272,117.12
17.70%
205,137.55
18.33%
-

中信证券
1
177,401,044.68
14.26%
165,213.82
14.77%
-

中信建投
2
159,245,258.17
12.80%
148,305.46
13.25%
-

中泰证券
1
147,833,631.59
11.88%
137,677.23
12.30%
-

天风证券
1
102,292,062.12
8.22%
67,235.95
6.01%
-

西藏东方财富证券
2
58,345,533.43
4.69%
42,667.32
3.81%
-

国盛证券
1
15,809,561.20
1.27%
14,723.46
1.32%
-

东方证券
1
1,283,978.00
0.10%
1,195.78
0.11%
-

申万宏源
1
1,189,513.00
0.10%
869.87
0.08%
-

国信证券
1
1,063,492.00
0.09%
990.43
0.09%
-

注:基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

广发证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

华西证券
-
-
-
-
-
-

光大证券
3,335,168.30
76.04%
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

中信建投
629,062.30
14.34%
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

天风证券
130,144.30
2.97%
-
-
-
-

西藏东方财富证券
291,924.40
6.66%
-
-
-
-

国盛证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-



基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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