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| 国联安鑫发混合C(004132) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646697 | ||||||||
| 基金代码 | 004132 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安鑫发混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国联安鑫发混合 基金主代码 004131 交易代码 004131 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月2日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,778,096.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 下属分级基金的交易代码 004131 004132 报告期末下属分级基金的份额总额 162,517,570.66份 260,526.32份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上，本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： （1）信用等级高、流动性好； （2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券； （3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； （4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司，且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。 （1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资； （2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杠杆比率高的特点，对权证进行单边投资； （3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 8、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 9、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 10、债券回购策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，适度参与债券回购交易，获得杠杆放大收益，但基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李华 张燕 联系电话 021-38992888 0755-83199084 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 本期已实现收益 898,265.23 857.07 本期利润 5,639,800.54 7,381.51 加权平均基金份额本期利润 0.1114 0.2233 本期基金份额净值增长率 3.79% 3.60% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 期末可供分配基金份额利润 0.0740 0.0807 期末基金资产净值 175,479,395.36 283,101.93 期末基金份额净值 1.0798 1.0867 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安鑫发混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.12% 0.44% 1.43% 0.25% 1.69% 0.19% 过去三个月 2.88% 0.27% 0.47% 0.31% 2.41% -0.04% 过去六个月 3.79% 0.20% 6.85% 0.31% -3.06% -0.11% 过去一年 5.77% 0.15% 6.07% 0.30% -0.30% -0.15% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 10.43% 0.15% 9.49% 0.24% 0.94% -0.09% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安鑫发混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.09% 0.44% 1.43% 0.25% 1.66% 0.19% 过去三个月 2.79% 0.27% 0.47% 0.31% 2.32% -0.04% 过去六个月 3.60% 0.20% 6.85% 0.31% -3.25% -0.11% 过去一年 6.76% 0.17% 6.07% 0.30% 0.69% -0.13% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 10.93% 0.16% 9.49% 0.24% 1.44% -0.08% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安鑫发混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年3月2日至2019年6月30日） 国联安鑫发混合A / 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%； 2、本基金基金合同于2017年3月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安鑫发混合C / 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%； 2、本基金基金合同于2017年3月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛琳 本基金基金经理、兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理、国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。 2017-03-02 - 13年（自2006年起） 薛琳女士，硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作；2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员；2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金（原国联安鑫盈混合型证券投资基金）的基金经理。 杨子江 本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。 2017-12-29 - 18年（自2001年起） 杨子江先生，硕士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，现任研究部副总经理。2017年12月至2018年5月担任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。 林渌 本基金基金经理。 2019-06-21 - 8年（自2011年起） 林渌先生，硕士研究生。2011年4月至2014年11月在国金证券股份有限公司研究所担任分析师。2014年12月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年6月起任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 固收部分：中国2019年上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。第二季度GDP同比增长6.2%，比第一季度放缓0.2个百分点。上半年社会消费品零售同比名义增8.4%；6月社会消费品零售总额同比增9.8%，预期8.5%，前值8.6%。上半年中国规模以上工业增加值同比增6.0%，6月规模以上工业增加值同比增6.3%，预期5.2%，前值5%。上半年国民经济运行在合理区间；但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力；就业形势比较平稳，调查失业率保持在5%左右，但背后还是存在结构性矛盾需要关注。 本基金在上半年采取稳健的投资风格。主要投资标的为优质债券资产，维持久期在中低期限。 权益部分：一季度，市场在外部矛盾缓和，以及经济企稳的预期下快速反弹；而二季度由于贸易摩擦的反复及信用收缩，风险偏好下降，市场出现了调整。 本基金结合各行业竞争龙头化的特征，以龙头股的配置为主，综合考虑经济实际、利率水平和估值水平，取得风险调整后的回报，并有效控制了回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安鑫发混合A的份额净值增长率为3.79%，同期业绩比较基准收益率为6.85%；国联安鑫发混合C的份额净值增长率为3.60%，同期业绩比较基准收益率为6.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 固收部分：展望未来，总体上来说预计利率中枢将会保持稳中趋降的走势，债市长期向好。短期来看目前债市观望情绪浓重。考虑到目前看债市前期对于降准的预期存在落空可能性，且七月末可能出台一定逆周期调控政策，短期债市或难以出现明显机会。一方面，短期最宽松的时间或已过去，因而不支持债券利率大幅下行；但另一方面，货币政策并没有收紧，货币利率仍将保持在利率走廊下限附近，因而利率也不会大幅上行。因此，下半年宏观经济政策存在不确定性，信用事件仍有可能频发，还需防范风险。 权益部分：展望下半年，实体经济仍面临下行压力。二季度以来，全球经济增速明显放缓，国内PMI快速回落至枯荣线以下，而信用扩张或遭遇打破刚兑预期的挑战。 从积极方面来看，G20后中美恢复接触，国内政策也越来越强调稳增长，科创板的顺利推出，都有利于市场情绪的修复。下半年压制风险偏好的主要因素是经济下行的压力，我们判断，基础利率水平有下降的空间，但信用利差则可能进一步上升，资源将进一步向各行业的龙头企业集中。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2019年1月1日至2019年1月30日，本基金户数低于200户。基金管理人已开展持续营销活动，增加基金持有人数。 2019年1月1日至2019年5月23日，本基金资产净值低于5000万。基金管理人已开展持续营销活动，增加基金规模。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 15,063,975.64 64,099.21 结算备付金 440,000.00 - 存出保证金 815.69 843.58 交易性金融资产 159,676,360.10 27,922,685.40 其中：股票投资 70,582,244.00 - 基金投资 - - 债券投资 89,094,116.10 27,922,685.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 12,000,000.00 - 应收证券清算款 - 996,100.40 应收利息 768,988.36 601,502.20 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 187,950,139.79 29,585,230.79 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 4,000,000.00 应付证券清算款 12,000,000.00 - 应付赎回款 - 10.17 应付管理人报酬 79,239.79 12,934.20 应付托管费 19,809.93 3,233.54 应付销售服务费 59.17 0.62 应付交易费用 49,066.64 - 应交税费 1,923.42 - 应付利息 - -779.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 37,543.55 85,000.00 负债合计 12,187,642.50 4,100,398.61 所有者权益： - - 实收基金 162,778,096.98 24,495,114.87 未分配利润 12,984,400.31 989,717.31 所有者权益合计 175,762,497.29 25,484,832.18 负债和所有者权益总计 187,950,139.79 29,585,230.79 注：报告截止日2019年6月30日，国联安鑫发混合A基金份额净值1.0798元，国联安鑫发混合C基金份额净值1.0867元。基金份额总额162,778,096.98份，其中国联安鑫发混合A基金份额总额162,517,570.66份，国联安鑫发混合C基金份额总额260,526.32份。 6.2 利润表 会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 5,977,505.87 6,585,938.10 1.利息收入 618,881.78 1,725,099.00 其中：存款利息收入 47,357.47 102,707.48 债券利息收入 556,617.26 1,161,358.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,907.05 461,033.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 610,564.15 11,284,331.07 其中：股票投资收益 - 10,688,012.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,135.52 664,407.90 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 611,699.67 -68,088.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,748,059.75 -6,423,569.01 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.19 77.04 减：二、费用 330,323.82 770,827.39 1．管理人报酬 155,976.56 345,321.69 2．托管费 38,994.09 86,330.47 3．销售服务费 64.60 1,461.38 4．交易费用 55,131.96 176,343.54 5．利息支出 22,407.86 - 其中：卖出回购金融资产支出 22,407.86 - 6.税金及附加 198.23 2,147.93 7．其他费用 57,550.52 159,222.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,647,182.05 5,815,110.71 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,647,182.05 5,815,110.71 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 24,495,114.87 989,717.31 25,484,832.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,647,182.05 5,647,182.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 138,282,982.11 6,347,500.95 144,630,483.06 其中：1.基金申购款 162,775,447.38 7,493,752.02 170,269,199.40 2.基金赎回款 -24,492,465.27 -1,146,251.07 -25,638,716.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 162,778,096.98 12,984,400.31 175,762,497.29 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 250,129,398.82 6,048,943.75 256,178,342.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,815,110.71 5,815,110.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -197,496,448.82 -10,842,132.79 -208,338,581.61 其中：1.基金申购款 50,630,317.52 972,252.04 51,602,569.56 2.基金赎回款 -248,126,766.34 -11,814,384.83 -259,941,151.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,632,950.00 1,021,921.67 53,654,871.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安鑫发混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安鑫发混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]3021文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2017年3月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为600,121,766.29份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》和《国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的0%-45%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×20%+上证国债指数×80%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年度上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控制人 注：自2018年5月4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司，因此自2018年5月4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金的关联方。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 - - 18,130,022.62 19.55% 注：“占当期股票成交总额的比例”中当期股票成交总额取1月1日至6月30日数据。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 - - 9,999,990.00 26.53% 注：“占当期债券成交总额的比例”中当期债券成交总额取1月1日至6月30日数据。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安 - - 330,000,000.00 17.09% 注：“占当期债券回购成交总额的比例”中当期债券回购成交总额取1月1日至6月30日数据。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 16,884.44 19.56% 0.00 0.00% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 155,976.56 345,321.69 其中：支付销售机构的客户维护费 - 223.52 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 38,994.09 86,330.47 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 合计 国联安基金管理有限公司 - 62.58 62.58 合计 - 62.58 62.58 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 合计 国联安基金管理有限公司 - 1.81 1.81 国泰君安 - 1.81 1.81 合计 - 3.62 3.62 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安鑫发混合A 份额单位：份 关联方名称 国联安鑫发混合A本期末 2019年6月30日 国联安鑫发混合A上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 太平洋资管 - - 24,492,015.28 99.99% 国联安鑫发混合C 报告期末及上年度末，无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 15,063,975.64 37,660.28 35,756,482.83 84,355.24 注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2019年6月30日的相关余额为人民币440,000.00元（2018年6月30日余额为人民币0.00元）。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,582,244.00 37.55 其中：股票 70,582,244.00 37.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,094,116.10 47.40 其中：债券 89,094,116.10 47.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 6.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,503,975.64 8.25 8 其他各项资产 769,804.05 0.41 9 合计 187,950,139.79 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,443,688.00 1.39 C 制造业 19,529,671.00 11.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,088,047.00 1.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 708,929.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 713,944.00 0.41 J 金融业 40,975,074.00 23.31 K 房地产业 1,875,684.00 1.07 L 租赁和商务服务业 1,125,855.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 121,352.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,582,244.00 40.16 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 143,900 12,750,979.00 7.25 2 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 3.64 3 601166 兴业银行 182,800 3,343,412.00 1.90 4 600887 伊利股份 78,000 2,605,980.00 1.48 5 601328 交通银行 419,000 2,564,280.00 1.46 6 600016 民生银行 387,900 2,463,165.00 1.40 7 600030 中信证券 100,300 2,388,143.00 1.36 8 600276 恒瑞医药 35,900 2,369,400.00 1.35 9 600000 浦发银行 187,500 2,190,000.00 1.25 10 601288 农业银行 600,000 2,160,000.00 1.23 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 11,272,090.00 44.23 2 600519 贵州茅台 5,699,919.00 22.37 3 601166 兴业银行 3,266,854.30 12.82 4 601328 交通银行 2,555,969.00 10.03 5 600016 民生银行 2,406,852.00 9.44 6 600887 伊利股份 2,376,172.00 9.32 7 601288 农业银行 2,274,000.00 8.92 8 600000 浦发银行 2,146,052.00 8.42 9 600276 恒瑞医药 2,138,288.00 8.39 10 600030 中信证券 2,029,466.00 7.96 11 601398 工商银行 2,024,277.00 7.94 12 601668 中国建筑 1,511,170.40 5.93 13 601988 中国银行 1,449,975.00 5.69 14 600837 海通证券 1,270,671.00 4.99 15 601229 上海银行 1,248,670.00 4.90 16 601818 光大银行 1,244,631.00 4.88 17 600048 保利地产 1,108,380.00 4.35 18 600104 上汽集团 1,092,970.00 4.29 19 601939 建设银行 1,054,982.00 4.14 20 600585 海螺水泥 1,005,015.00 3.94 21 601766 中国中车 984,612.50 3.86 22 601888 中国国旅 953,375.54 3.74 23 601211 国泰君安 923,557.00 3.62 24 601628 中国人寿 908,255.00 3.56 25 601336 新华保险 901,166.00 3.54 26 600031 三一重工 896,466.00 3.52 27 601186 中国铁建 883,651.00 3.47 28 600028 中国石化 863,395.00 3.39 29 601688 华泰证券 785,932.00 3.08 30 600309 万华化学 765,114.00 3.00 31 600690 海尔智家 750,516.00 2.94 32 601857 中国石油 737,455.00 2.89 33 600019 宝钢股份 726,261.00 2.85 34 600050 中国联通 723,239.00 2.84 35 600340 华夏幸福 677,127.00 2.66 36 601390 中国中铁 612,680.00 2.40 37 601989 中国重工 599,752.00 2.35 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内无股票卖出。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 65,915,881.09 卖出股票的收入（成交）总额 - 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 6,086,475.80 3.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 37,972,140.30 21.60 其中：政策性金融债 37,972,140.30 21.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 45,035,500.00 25.62 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,094,116.10 50.69 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018006 国开1702 153,000 15,621,300.00 8.89 2 108604 国开1805 100,000 10,117,000.00 5.76 3 041900210 19兖矿CP002 100,000 10,011,000.00 5.70 4 011901317 19闽能源SCP001 100,000 10,010,000.00 5.70 5 011901368 19杭金投SCP003 100,000 10,009,000.00 5.69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 815.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 768,988.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 769,804.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安鑫发混合A 27 6,019,169.28 162,516,373.59 100.00% 1,197.07 0.00% 国联安鑫发混合C 188 1,385.78 0.00 0.00% 260,526.32 100.00% 合计 215 757,107.43 162,516,373.59 99.84% 261,723.39 0.16% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国联安鑫发混合A 57.14 0.00% 国联安鑫发混合C 222.76 0.09% 合计 279.90 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国联安鑫发混合A 0 国联安鑫发混合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 国联安鑫发混合A - 国联安鑫发混合C - 合计 - 注：截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 基金合同生效日（2017年3月2日）基金份额总额 600,119,496.29 2,270.00 本报告期期初基金份额总额 24,493,079.12 2,035.75 本报告期基金总申购份额 162,516,525.84 258,921.54 减：本报告期基金总赎回份额 24,492,034.30 430.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 162,517,570.66 260,526.32 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年6月19日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李柯女士担任公司首席信息官职务。 2、2019年6月22日，基金管理人发布《国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理变更公告》，林渌先生担任本基金的基金经理。 3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 联讯证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 山西证券股份有限公司 2 65,915,881.09 100.00% 48,204.14 100.00% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期内新增山西证券上海和深圳各1个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 6,516,592.90 22.88% 125,100,000.00 38.48% - - 联讯证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2,027,100.00 7.12% 66,000,000.00 20.30% - - 山西证券股份有限公司 19,940,341.85 70.01% 134,000,000.00 41.22% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年5月24日至2019年6月30日 0.00 66,863,119.69 0.00 66,863,119.69 41.08% 2 2019年1月1日至2019年5月23日 24,492,015.28 0.00 24,492,015.28 0.00 0.00% 3 2019年5月24日至2019年6月30日 0.00 47,758,599.24 0.00 47,758,599.24 29.34% 4 2019年6月10日至2019年6月30日 0.00 33,568,962.21 0.00 33,568,962.21 20.62% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 国联安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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