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| 国富安享货币(004120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646660 | ||||||||
| 基金代码 | 004120 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海安享货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月28日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国富安享货币 基金主代码 004120 交易代码 004120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月22日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,518,644,545.70份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 1、期限配置策略 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。 3、个券选择策略 构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收益。 4、流动性管理策略 本基金将会对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化进行动态预测，紧密关注季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。 5、套利策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；在久期控制的基础上，基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析，在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 陆志俊 联系电话 021-3855 5555 95559 电子邮箱 service@ftsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和021－38789555 95559 传真 021-6888 3050 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 139,671,449.42 本期利润 139,671,449.42 本期净值收益率 1.4276% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 6,518,644,545.70 期末基金份额净值 1.00 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2489% 0.0032% 0.1080% 0.0000% 0.1409% 0.0032% 过去三个月 0.7041% 0.0032% 0.3283% 0.0000% 0.3758% 0.0032% 过去六个月 1.4276% 0.0024% 0.6552% 0.0000% 0.7724% 0.0024% 过去一年 3.0961% 0.0027% 1.3301% 0.0000% 1.7660% 0.0027% 自基金合同生效起至今 8.1203% 0.0027% 2.8479% 0.0000% 5.2724% 0.0027% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年5月22日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本公司旗下运作32只基金产品。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理 2017年5月22日 - 9年 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。 严婧璧 国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理 2018年2月5日 - 11年 严婧璧女士，CFA，FRM持证人，中国人民大学金融学硕士。历任太平资产管理有限公司交易员及国海富兰克林基金管理有限公司交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 3. 严婧璧女士于2019年7月27日开始任国富安享货币基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年宏观经济总体平稳，韧性超出市场预期，而2018年后不断发酵的信用风险在5月底蔓延到了银行系统。另一方面，海外市场二季度以来贸易摩擦一度升级，市场阴云笼罩，全球经济状况不佳，多国进入降息周期。上半年央行通过定向降准，中期借贷便利、公开市场操作等丰富的货币市场工具维持了稳健中性的政策基调，在包商事件发生后更是积极应对，市场资金面整体平稳，但波动加大。在此复杂矛盾的背景下，长端利率走势比较纠结，整体收益率先上后下；短端与高评级信用品种二季度收益率有一波上行，但最终受益于流动性宽裕，再次进入下行通道；低评级债券特别是存单利差在5月底之后大幅扩大，流动性骤然缺失。 目前信用事件继续蔓延，做好信用风险控制是管理好流动性不可忽视的一步，需仔细筛选流动性尚佳且风险较小的信用品种。整体来看，各项资质良好的高评级存单及信用债受到挤出效应影响流动性不断提升，风险整体可控，是配置上比较理想的品种之一。 报告期内，本基金致力于做好品种切换和择时，选择在合适时机切换配置，以高评级同业存单为主力品种，间或投资性价比高且资质优良的AAA评级超短融，精细判断收益率曲线变化选择不同久期，在保持短期流动性的前提下力求锁定一部分长期资产的收益率，为基金持有人创造稳健的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值增长1.4276%，同期业绩比较基准增长0.6552%，本基金跑赢业绩比较基准0.7724%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，海外市场进入降息周期，贸易冲突虽然继续反复但后果已经逐渐被市场所消化，中国宏观经济对于各条线的刺激政策的效果有待证实。目前整体信用事件仍在不断出现，预计市场流动性仍会较为宽裕，但央行的态度也明确表明不会大水漫灌，下半年依旧会处在较大的波动率中，且中低评级债券的分化继续。目前市场还有向下空间，但需时刻保持警惕预期差带来的市场反弹，以流动性为优先。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度，基金托管人在富兰克林国海安享货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019上半年度，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海安享货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：139,671,449.42元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度，由国海富兰克林基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富兰克林国海安享货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：富兰克林国海安享货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,920,438.53 1,204,077,767.85 结算备付金 19,704,099.77 30,162,556.64 存出保证金 8,486.94 609.61 交易性金融资产 5,032,174,911.35 5,455,688,704.72 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,032,174,911.35 5,455,688,704.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,114,650,524.98 2,285,513,028.26 应收证券清算款 201,044,969.64 0.24 应收利息 17,044,185.04 33,761,379.98 应收股利 - - 应收申购款 8,742,335.10 20,100.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,396,289,951.35 9,009,224,147.30 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 867,668,225.76 198,999,341.50 应付证券清算款 5,873,430.04 - 应付赎回款 205,194.23 - 应付管理人报酬 1,056,027.41 1,885,125.36 应付托管费 264,006.88 471,281.32 应付销售服务费 52,801.34 94,256.27 应付交易费用 130,869.68 88,360.07 应交税费 94,486.37 29,981.99 应付利息 174,296.43 108,153.48 应付利润 1,972,981.26 3,494,844.94 递延所得税负债 - - 其他负债 153,086.25 359,000.00 负债合计 877,645,405.65 205,530,344.93 所有者权益： 实收基金 6,518,644,545.70 8,803,693,802.37 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,518,644,545.70 8,803,693,802.37 负债和所有者权益总计 7,396,289,951.35 9,009,224,147.30 注：报告截止日2019年6月30日，国富安享货币基金份额净值1.00元，基金份额总额6,518,644,545.70份。 利润表 会计主体：富兰克林国海安享货币市场基金 本报告期： 2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 156,859,848.58 207,394,728.24 1.利息收入 144,817,074.10 205,123,506.53 其中：存款利息收入 15,598,482.48 68,793,295.91 债券利息收入 103,147,394.77 79,086,392.17 资产支持证券利息收入 - 251,192.02 买入返售金融资产收入 26,071,196.85 56,992,626.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,042,774.48 2,271,221.71 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 12,042,774.48 2,271,221.71 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 17,188,399.16 18,351,705.16 1．管理人报酬 9,825,456.71 8,999,727.60 2．托管费 2,456,364.30 2,249,931.89 3．销售服务费 491,272.85 449,986.36 4．交易费用 200.00 - 5．利息支出 4,200,081.72 6,406,054.75 其中：卖出回购金融资产支出 4,200,081.72 6,406,054.75 6．税金及附加 36,535.84 14,273.73 7．其他费用 178,487.74 231,730.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 139,671,449.42 189,043,023.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 139,671,449.42 189,043,023.08 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富兰克林国海安享货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,803,693,802.37 - 8,803,693,802.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 139,671,449.42 139,671,449.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,285,049,256.67 - -2,285,049,256.67 其中：1.基金申购款 11,633,001,213.96 - 11,633,001,213.96 2.基金赎回款 -13,918,050,470.63 - -13,918,050,470.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -139,671,449.42 -139,671,449.42 五、期末所有者权益（基金净值） 6,518,644,545.70 - 6,518,644,545.70 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,554,307,958.37 - 9,554,307,958.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 189,043,023.08 189,043,023.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,005,975,281.08 - -4,005,975,281.08 其中：1.基金申购款 16,716,600,808.77 - 16,716,600,808.77 2.基金赎回款 -20,722,576,089.85 - -20,722,576,089.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -189,043,023.08 -189,043,023.08 五、期末所有者权益（基金净值） 5,548,332,677.29 - 5,548,332,677.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富兰克林国海安享货币市场基金(以下简称“国富安享货币基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2790号《关于准予富兰克林国海安享货币市场基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币430,026,610.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第534号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》于2017年5月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为430,039,536.95份基金份额，其中认购资金利息折合12,926.54份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中国人民共和国证券投资基金法》和富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,825,456.71 8,999,727.60 其中：支付销售机构的客户维护费 309,141.84 46,825.30 注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,456,364.30 2,249,931.89 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国海富兰克林基金管理有限公司 474,879.72 国海证券 571.51 交通银行 250.53 合计 475,701.76 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国海富兰克林基金管理有限公司 438,082.42 交通银行 100.77 合计 438,183.19 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日本基金基金份额对应的基金资产净值的0.01%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日本基金基金份额对应的资产净值 × 0.01% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（ 2017年5月22日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 59,667,710.49 88,855,134.22 期间申购/买入总份额 220,500,480.67 84,621,283.19 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 71,600,000.00 139,900,000.00 期末持有的基金份额 208,568,191.16 33,576,417.41 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.20% 0.61% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 93,739,398.05 1.44% 12,403,222.77 0.14% 国海证券股份有限公司 - - - - 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) - - - - 交通银行股份有限公司 - - - - 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,920,438.53 139,773.95 16,118,586.51 224,809.39 注： 1.本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按同业市场利率计息。 2.上年度可比期间的当期利息收入含存放于基金托管人交通银行的定期存款利息收入6,319.71元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 于2019年6月30日，本基金持有2,000,000张交通银行的同业存单，估值总额为人民币199,690,462.75元，占基金资产净值的比例为3.06%(2018年12月31日：本基金持有5,600,000.00张交通银行的同业存单，估值总额为人民币554,999,348.11元，占基金资产净值的比例为6.30%)。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额867,668,225.76元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111811197 18平安银行CD197 2019年7月1日 99.82 3,200,000 319,427,546.07 111818217 18华夏银行CD217 2019年7月1日 99.71 1,103,000 109,974,709.96 199919 19贴现国债19 2019年7月1日 99.14 348,000 34,499,354.32 111811216 18平安银行CD216 2019年7月1日 99.71 800,000 79,769,126.43 111806178 18交通银行CD178 2019年7月1日 99.85 2,000,000 199,690,462.75 190201 19国开01 2019年7月1日 99.97 1,800,000 179,939,649.50 合计 9,251,000 923,300,849.03 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为5,032,174,911.35元，无属于第一层次及第三层次的余额。(2018年12月31日：第二层次5,455,688,704.72元， 无第一层次和第三层次余额) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,032,174,911.35 68.04 其中：债券 5,032,174,911.35 68.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,114,650,524.98 28.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,624,538.30 0.31 4 其他各项资产 226,839,976.72 3.07 5 合计 7,396,289,951.35 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.63 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 867,668,225.76 13.31 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 64.30 13.40 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 1.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 17.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 113.07 13.40 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 189,129,212.69 2.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 393,979,581.31 6.04 其中：政策性金融债 393,979,581.31 6.04 4 企业债券 100,785,017.20 1.55 5 企业短期融资券 1,115,100,206.57 17.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,233,180,893.58 49.60 8 其他 - - 9 合计 5,032,174,911.35 77.20 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111811197 18平安银行CD197 3,200,000 319,427,546.07 4.90 2 111910124 19兴业银行CD124 3,000,000 293,615,697.23 4.50 3 190201 19国开01 2,360,000 235,920,873.79 3.62 4 111815374 18民生银行CD374 2,100,000 209,450,280.38 3.21 5 011901226 19华能SCP003 2,000,000 199,768,085.99 3.06 6 111809325 18浦发银行CD325 2,000,000 199,726,689.30 3.06 7 111818293 18华夏银行CD293 2,000,000 199,691,178.34 3.06 8 111806178 18交通银行CD178 2,000,000 199,690,462.75 3.06 9 111818217 18华夏银行CD217 2,000,000 199,410,172.18 3.06 10 111908091 19中信银行CD091 2,000,000 194,594,180.55 2.99 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1079% 报告期内偏离度的最低值 0.0055% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0615% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 中国民生银行股份有限公司2018年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚，违规行为：(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)同业投资违规接受担保；(三)同业投资，理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；(四)本行理财产品之间风险隔离不到位；(五)个人理财资金违规投资；(六)票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；(七)为非保本理财产品提供保本承诺。为此，中国银保监督会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币3,160万元的行政公开处罚。 中国民生银行股份有限公司于2018年12月8日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚违规行为：贷款业务严重违反审慎经营规则。为此，中国银保监会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币200万元的行政公开处罚。 本基金对民生银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对民生银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好民生银行长期发展，因此买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）于2018年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）处罚，主要违规事实公告如下：对并购贷款占并购交易价款比例不合规；购贷款尽职调查和风险评估不到位。为此中国银保监会对交通银行做出罚款人民币50万元的行政处罚。 交通银行于2018年12月8日收到中国银保监会处罚，主要违规行为公告如下：(一)不良信贷资产未洁净转让，理财资金投资本行不良信贷资产收益权；(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；(三)档案管理不到位，内控管理存在严重漏洞；(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；(五)违规向土地储备机构提供融资；(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产；(七)理财资金违规投资项目资本金；(八)部分理财产品信息披露不合规；(九)现场检查配合不力。为此，中国银保监会对交通银行做出罚款人民币690万元的行政处罚。 本基金对交通银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对交通银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好交通银行长期发展，因此买入交通银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,486.94 2 应收证券清算款 201,044,969.64 3 应收利息 17,044,185.04 4 应收申购款 8,742,335.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 226,839,976.72 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,867 410,830.31 6,300,574,974.31 96.65% 218,069,571.39 3.35% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,000,851,437.68 15.35% 2 银行类机构 632,799,130.64 9.71% 3 银行类机构 510,199,575.36 7.83% 4 银行类机构 306,424,199.92 4.70% 5 保险类机构 301,411,481.84 4.62% 6 银行类机构 259,677,545.17 3.98% 7 券商类机构 253,447,731.45 3.89% 8 基金类机构 208,568,191.16 3.20% 9 保险类机构 204,075,005.74 3.13% 10 券商类机构 203,729,228.20 3.13% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,266,024.42 0.065443% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年5月22日）基金份额总额 430,039,536.95 本报告期期初基金份额总额 8,803,693,802.37 本报告期期间基金总申购份额 11,633,001,213.96 减:本报告期期间基金总赎回份额 13,918,050,470.63 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,518,644,545.70 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自2019年6月24日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于2019年6月26日在《中国证券报》和公司网站披露。 （二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形： 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 - - - - - 注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 86,198,500.00 100.00% 27,516,947,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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