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| 光大保德信事件驱动混合(003704) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646633 | ||||||||
| 基金代码 | 003704 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信事件驱动混合 基金主代码 003704 交易代码 003704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月18日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,609,604.33份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，把握各类事件创造出的投资机会，力争在有效控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期资本增值。 投资策略 本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上，把握事件性机会带来的超额收益，力争实现资产的稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，执行以事件驱动为核心的投资策略。 （1）事件驱动的界定 可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广，包括但不限于股权激励、定向增发、重要股东增持、员工持股等，本基金将深入研究这四类事件，共同构成整体的事件驱动投资策略，未来还有更多策略可以不断扩展： 1)股权激励事件的界定 股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践来看，股权激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。 2)定向增发事件的界定 定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公开发行股份的行为，是一种再融资操作。上市公司通过定向增发方式融资，进行项目投资、收购资产、发展业务、补充资金等活动，有利于公司的发展。本基金将通过对定增定价、规模、类别、盈利能力等分析，构建投资组合。本基金不参与定增，仅在定增预案公告后在二级市场买入。 3)重要股东增持事件的界定 重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲属，购买自己企业或公司股票的行为，通常理解为上市公司内部人士对本公司发展前景看好，体现了其对公司未来发展的信心，希望持股而获取收益。本基金将通过对增持金额、比例等筛选，构建投资组合。 4)员工持股事件的界定 员工持股计划是指内部员工出资认购本公司的部分股权，委托专门机构管理，参与持股分红的一种新型企业内部股权形式。本基金将通过对有员工持股计划的公司进行分析，构建投资组合。 5)其他事件 除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大项目发布、国家战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出等各类事件，分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响，进一步选择有投资潜力的标的。 （2）个股选择 本基金通过选取一年内发布过基金合同约定事件的相关公告的上市公司，在其事件发生或相关公告出具后，根据事件驱动的界定方法，从中挑选部分公司构建股票池。本基金也可以在事前通过广泛收集市场公开信息，对公开信息进行定量研究，批量选择有可能发生基金合同约定事件的公司进入股票池。本基金管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建投资组合。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 毛宗倩 田青 联系电话 （021）80262888 010-67595096 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008-202-888 010-67595096 传真 （021）80262468 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 5,099,248.93 本期利润 5,538,356.02 加权平均基金份额本期利润 0.0835 本期基金份额净值增长率 10.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0101 期末基金资产净值 67,915,829.37 期末基金份额净值 0.9899 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.12% 0.21% 2.99% 0.57% -1.87% -0.36% 过去三个月 -4.00% 0.91% -0.11% 0.75% -3.89% 0.16% 过去六个月 10.46% 0.95% 14.31% 0.77% -3.85% 0.18% 过去一年 3.73% 0.70% 8.50% 0.76% -4.77% -0.06% 自基金合同生效起至今 -1.01% 0.88% 14.04% 0.58% -15.05% 0.30% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月18日至2019年6月30日） / 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2017年1月18日至2017年7月17日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2019年6月30日，光大保德信旗下管理着45只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翟云飞 基金经理 2017-01-18 - 9年 翟云飞先生，博士，2010年6月至2014年3月在大成基金任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员； 2014年4月加入光大保德信基金，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 金昉毅 基金经理 2019-05-11 - 8年 金昉毅先生，博士，2002年毕业于同济大学，2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位，2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授；2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理；2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司量化投资部负责人兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年度，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但上半年总体上指数一直在半年线上方运行，股票市场的赚钱效应初显。最终上半年沪深300指数上涨27.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达18.77%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。 本基金采用的量化投资策略结合择时策略与事件驱动选股策略，在2月份抓住了上升的趋势进行了股票仓位的提升以获取收益。在5月份市场急跌时基金净值出现了回撤，但最终成功将回撤控制在10%以内。最终本基金以半年度10.46%的收益率获取了正收益，但落后于业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为10.46%，业绩比较基准收益率为14.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济在2019年上半年仍然延续了回落的态势，但我们也注意到货币政策保持松紧适度、将及时预调微调的论述，这说明政策上还有空间和余地。而上半年最大的变化是将资本市场以及直接融资提到了更高的层面，包括科创板的成立等改革措施预计仍将是未来一段时间的主旋律。上半年的社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了一定的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是上半年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。我们仍然倾向于认为2019年经济将经历衰退期到复苏期的转变，上半年企业经营层面的压力比预计的要小，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高，下半年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持择时策略与事件驱动选股相结合的策略，力争在获取绝对收益的同时也能战胜业绩基准。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 10,849,273.37 1,592,709.64 结算备付金 1,164,361.90 127,563.71 存出保证金 763,775.79 42,275.38 交易性金融资产 54,840,162.09 45,772,061.20 其中：股票投资 27,615,207.79 6,067,664.00 基金投资 - - 债券投资 27,224,954.30 39,704,397.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,205,642.27 应收利息 588,822.91 952,222.63 应收股利 - - 应收申购款 1,504.53 2,239.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 68,207,900.59 59,694,714.26 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 198.00 - 应付赎回款 4,946.96 22,242.66 应付管理人报酬 83,282.15 75,914.19 应付托管费 13,880.36 12,652.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 121,743.55 45,247.64 应交税费 63.62 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 67,956.58 250,078.46 负债合计 292,071.22 406,135.31 所有者权益： - - 实收基金 68,609,604.33 66,158,903.13 未分配利润 -693,774.96 -6,870,324.18 所有者权益合计 67,915,829.37 59,288,578.95 负债和所有者权益总计 68,207,900.59 59,694,714.26 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9899元，基金份额总额68,609,604.33份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 6,665,846.72 4,726,979.38 1.利息收入 523,579.96 305,157.61 其中：存款利息收入 35,432.57 127,576.77 债券利息收入 485,574.78 157,131.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,572.61 20,449.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,697,919.26 13,730,866.62 其中：股票投资收益 5,455,166.36 12,898,272.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 126,363.82 215,150.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 1,910.68 - 股利收益 114,478.40 617,444.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 439,107.09 -9,626,253.19 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,240.41 317,208.34 减：二、费用 1,127,490.70 1,577,009.79 1．管理人报酬 482,049.19 790,332.83 2．托管费 80,341.54 131,722.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 476,864.12 446,222.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 6.30 - 7．其他费用 88,229.55 208,732.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,538,356.02 3,149,969.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,538,356.02 3,149,969.59 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 66,158,903.13 -6,870,324.18 59,288,578.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,538,356.02 5,538,356.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,450,701.20 638,193.20 3,088,894.40 其中：1.基金申购款 17,892,777.42 877,782.28 18,770,559.70 2.基金赎回款 -15,442,076.22 -239,589.08 -15,681,665.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 68,609,604.33 -693,774.96 67,915,829.37 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 279,436,699.49 14,363,994.29 293,800,693.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,149,969.59 3,149,969.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -202,110,915.71 -21,049,600.11 -223,160,515.82 其中：1.基金申购款 25,046,333.53 3,413,964.47 28,460,298.00 2.基金赎回款 -227,157,249.24 -24,463,564.58 -251,620,813.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 77,325,783.78 -3,535,636.23 73,790,147.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2404号《关于准予光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,370,491,427.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第047号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,370,861,276.28份，其中认购资金利息折合369,849.25份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]30号《关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，对基金取得的2016-2018年发行的铁路债券利息收入，减按50%计入应纳税所得额。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 482,049.19 790,332.83 其中：支付销售机构的客户维护费 177,659.75 348,800.40 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 80,341.54 131,722.05 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期以及上年度可比期间未做银行间市场债券（含回购）的关联交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建行 10,849,273.37 32,191.25 16,246,758.64 116,818.55 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 网下中签 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,615,207.79 40.49 其中：股票 27,615,207.79 40.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,224,954.30 39.91 其中：债券 27,224,954.30 39.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,013,635.27 17.61 8 其他各项资产 1,354,103.23 1.99 9 合计 68,207,900.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,065,615.76 1.57 B 采矿业 7,100.00 0.01 C 制造业 18,095,853.32 26.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,120,971.94 1.65 G 交通运输、仓储和邮政业 1,065,139.20 1.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,101,977.58 6.04 J 金融业 1,031,894.02 1.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,126,655.97 1.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,615,207.79 40.66 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002557 洽洽食品 44,930.00 1,134,482.50 1.67 2 603588 高能环境 105,591.00 1,126,655.97 1.66 3 600297 广汇汽车 251,339.00 1,120,971.94 1.65 4 600887 伊利股份 33,200.00 1,109,212.00 1.63 5 600315 上海家化 35,600.00 1,108,940.00 1.63 6 000301 东方盛虹 200,745.00 1,102,090.05 1.62 7 603589 口子窖 17,101.00 1,101,646.42 1.62 8 002271 东方雨虹 48,201.00 1,092,234.66 1.61 9 002851 麦格米特 55,000.00 1,087,350.00 1.60 10 002153 石基信息 29,700.00 1,074,843.00 1.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的本基金半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002557 洽洽食品 3,929,608.97 6.63 2 600031 三一重工 3,315,688.00 5.59 3 002916 深南电路 3,264,201.00 5.51 4 300124 汇川技术 3,192,139.20 5.38 5 300498 温氏股份 3,105,507.00 5.24 6 600297 广汇汽车 2,874,919.00 4.85 7 601336 新华保险 2,765,644.35 4.66 8 600809 山西汾酒 2,713,419.00 4.58 9 000157 中联重科 2,645,932.00 4.46 10 600256 广汇能源 2,572,001.00 4.34 11 300073 当升科技 2,561,431.00 4.32 12 600026 中远海能 2,557,423.58 4.31 13 300047 天源迪科 2,446,780.00 4.13 14 002271 东方雨虹 2,433,024.80 4.10 15 002242 九阳股份 2,425,343.49 4.09 16 600009 上海机场 2,370,754.00 4.00 17 603588 高能环境 2,330,787.25 3.93 18 601238 广汽集团 2,324,683.00 3.92 19 002352 顺丰控股 2,304,046.00 3.89 20 603589 口子窖 2,294,569.00 3.87 21 000301 东方盛虹 2,291,484.00 3.86 22 300747 锐科激光 2,278,733.00 3.84 23 300308 中际旭创 2,264,582.00 3.82 24 000063 中兴通讯 2,245,403.00 3.79 25 300014 亿纬锂能 2,240,406.60 3.78 26 600600 青岛啤酒 2,235,563.00 3.77 27 601139 深圳燃气 2,204,582.00 3.72 28 601799 星宇股份 2,171,827.94 3.66 29 002714 牧原股份 2,163,995.10 3.65 30 603711 香飘飘 2,096,609.00 3.54 31 002174 游族网络 1,974,508.00 3.33 32 601633 长城汽车 1,937,863.00 3.27 33 000860 顺鑫农业 1,908,952.00 3.22 34 002851 麦格米特 1,872,889.79 3.16 35 600027 华电国际 1,855,970.89 3.13 36 300655 晶瑞股份 1,741,603.24 2.94 37 002648 卫星石化 1,728,723.00 2.92 38 002191 劲嘉股份 1,712,825.40 2.89 39 601766 中国中车 1,703,695.00 2.87 40 600323 瀚蓝环境 1,633,251.00 2.75 41 000031 大悦城 1,509,742.00 2.55 42 601100 恒立液压 1,443,843.00 2.44 43 600887 伊利股份 1,387,213.00 2.34 44 002741 光华科技 1,372,805.13 2.32 45 603583 捷昌驱动 1,296,228.00 2.19 46 002677 浙江美大 1,214,719.00 2.05 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300014 亿纬锂能 3,595,850.24 6.06 2 600809 山西汾酒 3,332,823.09 5.62 3 603711 香飘飘 3,287,514.24 5.54 4 002557 洽洽食品 3,234,386.72 5.46 5 600026 中远海能 3,182,959.80 5.37 6 300498 温氏股份 3,114,974.29 5.25 7 002916 深南电路 3,044,365.77 5.13 8 002648 卫星石化 2,911,528.14 4.91 9 600009 上海机场 2,785,557.38 4.70 10 600256 广汇能源 2,764,552.73 4.66 11 601139 深圳燃气 2,664,912.45 4.49 12 600031 三一重工 2,608,524.71 4.40 13 300655 晶瑞股份 2,552,397.08 4.31 14 002191 劲嘉股份 2,450,438.50 4.13 15 601799 星宇股份 2,353,082.00 3.97 16 600323 瀚蓝环境 2,339,956.08 3.95 17 300073 当升科技 2,326,491.76 3.92 18 000063 中兴通讯 2,260,751.84 3.81 19 300124 汇川技术 2,256,323.52 3.81 20 601238 广汽集团 2,168,388.58 3.66 21 601766 中国中车 2,152,797.48 3.63 22 601633 长城汽车 2,083,329.04 3.51 23 002352 顺丰控股 2,054,922.15 3.47 24 002174 游族网络 2,023,277.00 3.41 25 002714 牧原股份 1,988,870.22 3.35 26 600027 华电国际 1,965,504.00 3.32 27 000860 顺鑫农业 1,897,702.00 3.20 28 300308 中际旭创 1,851,931.00 3.12 29 601336 新华保险 1,748,065.32 2.95 30 000157 中联重科 1,655,723.88 2.79 31 600297 广汇汽车 1,589,753.47 2.68 32 601100 恒立液压 1,535,707.00 2.59 33 000031 大悦城 1,499,951.33 2.53 34 002741 光华科技 1,379,052.00 2.33 35 600600 青岛啤酒 1,260,547.77 2.13 36 002271 东方雨虹 1,244,037.43 2.10 37 603589 口子窖 1,190,914.43 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 189,686,236.01 卖出股票的收入（成交）总额 173,912,036.59 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 6,994,400.00 10.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,230,554.30 29.79 其中：政策性金融债 20,230,554.30 29.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 27,224,954.30 40.09 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018007 国开1801 144,890 14,615,054.30 21.52 2 019611 19国债01 70,000 6,994,400.00 10.30 3 018006 国开1702 55,000 5,615,500.00 8.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC1907 IC1907 6.00 5,887,680.00 175,072.00 - 公允价值变动总额合计 175,072.00 股指期货投资本期收益 1,910.68 股指期货投资本期公允价值变动 175,072.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 763,775.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 588,822.91 5 应收申购款 1,504.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,354,103.23 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,720 1,720 39,889.30 14,238,655.78 20.75% 54,370,948.55 79.25% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,823,518.30 4.12% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年1月18日）基金份额总额 1,370,861,276.28 本报告期期初基金份额总额 66,158,903.13 本报告期基金总申购份额 17,892,777.42 减：本报告期基金总赎回份额 15,442,076.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 68,609,604.33 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届一次董事会会议审议通过，自2019年4月22日起，李常青先生正式离任公司督察长，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自2019年4月22日起担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起，本基金管理人总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自2019年5月9日起，管江女士担任公司督察长，自管江女士任督察长职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国盛证券 2 84,523,942.52 23.29% 43,215.31 16.01% - 东方证券 1 134,761,036.49 37.14% 95,851.78 35.51% - 长江证券 1 143,602,251.11 39.57% 130,865.66 48.48% - 中金公司 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：（1）报告期内新增财通证券2个交易单元； （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： ? 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ? 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ? 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； ? 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； ? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； ? 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 ? 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； ? 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 ? 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 ? 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国盛证券 26,774,730.00 23.71% - - - - 东方证券 76,016,697.00 67.32% - - - - 长江证券 10,130,036.80 8.97% - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190408-20190630 0.00 14,238,655.78 0.00 14,238,655.78 20.75% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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