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光大保德信一带一路混合(001463)  基金公开信息
流水号 1646612
基金代码 001463
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
光大保德信一带一路混合

基金主代码
001463

交易代码
001463

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年6月26日

基金管理人
光大保德信基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
649,970,534.18份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将精选受益于一带一路战略主题的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业及区域中受益于一带一路战略主题的上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,分享一带一路战略进程中带来的投资机会,并将这些股票组成本基金的核心股票库。
(1)一带一路战略主题的行业界定
一带一路战略规划作为我国新时期的战略将助力我国走出去,为世界经济尤其是亚洲经济发展发挥更大作用。一带一路战略还有助于解决我国产能过剩、需求不足的矛盾,为我国经济增长寻找新的增长动力。一带一路将依托沿线基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置,从而促进区域一体化发展。我国与沿线其他新兴市场国家和部分发达国家在技术上的优势互补和错位竞争,将刺激区域内基础设施投入与建设,包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。本基金认为当前受益于一带一路战略的上市公司股票涉及多个行业,按照申万行业分类标准,本基金对一带一路战略主题所涉及的行业界定包括:交通运输、机械设备、钢铁、银行、非银金融、建筑材料、建筑装饰、电气设备等。
未来若出现其他受益于一带一路战略主题的行业,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。
(2)一带一路战略主题的区域界定
一带一路战略的发展主要着眼于向西部开放以及未来我国建设海洋强国的战略目标,将同时平衡东西两道发展线路,推动中西部地区开放、推动东部地区升级。一带一路战略主题所覆盖的省份与节点城市范围极广,同时实际受益程度呈现出差异化,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对我国各个区域中受益于一带一路战略发展的上市公司进行深入研究,并将其列入核心股票库。
(3)个股选择
本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司在一带一路战略中的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注一带一路相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。
1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。
2)定性分析
A. 价值和成长性
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
B.事件性因素分析
本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大事件以及一带一路沿线其他新兴市场国家的影响比较明显,往往会对整个行业内个股的估值水平有大范围的影响,具体包括重大行业政策变化、行业限制的放松或收紧等。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
7、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准
沪深300指数×70% +中证全债指数×30%。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
光大保德信基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
毛宗倩
田青


联系电话
(021)80262888
010-67595096


电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4008-202-888
010-67595096

传真
(021)80262468
010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn

基金半年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
32,369,183.96

本期利润
48,339,795.73

加权平均基金份额本期利润
0.0727

本期基金份额净值增长率
10.59%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.3123

期末基金资产净值
475,050,587.61

期末基金份额净值
0.731

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.48%
0.86%
3.95%
0.81%
1.53%
0.05%

过去三个月
-4.94%
1.68%
-0.50%
1.06%
-4.44%
0.62%

过去六个月
10.59%
1.46%
19.36%
1.08%
-8.77%
0.38%

过去一年
-12.14%
1.61%
8.87%
1.07%
-21.01%
0.54%

过去三年
-8.28%
1.31%
19.30%
0.78%
-27.58%
0.53%

自基金合同生效起至今
-26.90%
1.62%
-6.53%
1.07%
-20.37%
0.55%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年6月26日至2019年6月30日)
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2015年6月26日至2015年12月25日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。本基金合同生效日是2015年6月26日。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2019年6月30日,光大保德信旗下管理着45只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



林晓凤
权益投资部副总监、基金经理
2018-10-26
-
15年
林晓凤女士 , 硕士。2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场超跌反弹,迅猛冲高后又快速回落,到5月开始阴跌盘整。在年初的政策及资金引导、北上资金大举流入等情况下,叠加前期社融大增和错期效应带来月度经济数据好转,市场一度陷入牛市氛围,快速底部拉升反弹,散户和场外配资跑步入场,估值快速修复,但此后政策口径收紧,市场情绪逆转,科技等前期强势股快速跳水,之后中美贸易战突然变化,包商事件提高了债市信用风险溢价,北上资金快速净流出。直到6月随着海外市场整体反弹和科创板推出,打新基金建仓和北上资金恢复净流入,市场才止跌反弹。值得注意的是,长期配置资金和部分跟随策略基金改变了A股生态格局和估值方式,对未来经济的担忧,导致市场进一步走出分化行情,某些核心资产抱团股持续拉高估值,很多创下新高。
本基金在去年底靠低仓位规避了市场的大跌,到年初市场反弹时仓位偏低,虽然年初也力求迅速加仓并调整结构,但是对市场的涨势预估不足,错失了2月这波最大涨幅阶段。此外,前期风格库限制了资产只能配置在建筑、交运、机械、电气设备等表现最弱的行业,虽然相对基准风格库大幅超配TMT和食品饮料,但整体组合结构不在主流风口上,直到3月初风格库调整完成后,做了较大调仓,研究视野得以重新聚焦到成长消费等主流配置,仓位大幅提高,加仓计算机、电子、医药医疗、公用服务和可选消费,随着4月下旬基本面变化和大盘下跌,开始调低仓位到中等水平,配置上选择以科技成长、部分大金融和消费底仓为主,但遗憾的是对长期配置资金抬高估值上限的能力、对TMT板块资金短期博弈的剧烈波动估计不足,过早减持了累计涨幅较大的白酒底仓,而科技股的配置随着研究的深入,逐渐提高集中度,做了一定波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为10.59%,业绩比较基准收益率为19.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,市场焦点集中在全球政治经济摩擦和国内政策变化上,黄金价格再创阶段新高,我们认为贸易战长期看是持久战,短期看中美双方都默契地选择了拖延策略,纵然短期有些缓和,预计也是会反复发酵,带来结构性机会。经济6月数据依旧保持韧性,但7月汽车数据可能出现反复,市场高度关注月底全国经济工作会议的定调。从交易结构上,基金中报披露完毕显示高度抱团的某些行业和个股配置占比和估值均已经达到了历史新高,更多表明市场对后市前景的疑虑。科创板推出后吸收资金强劲,导致主板里少数前期资金炒作板块抽血严重,而价值类板块则相对坚挺,一个监管层高度关注下的市场博弈试验田,静待科创板其后的市场演变。预计三季度市场整体偏振荡,仓位保持中性灵活,更多等待四季度的机会。
依旧看好贸易战和中国二次转型崛起背景下科技成长的战略意义和潜在政策扶持空间,特别是信息安全、云计算和自主可控相关板块,从相对估值看也处于历史估值低分位,部分优秀龙头个股的资产质量和估值也开始具备了部分价值属性。大金融由于低估值和相对稳定性将成为打新基金的首选底仓。依旧等待大消费的结构性机会,而A股市场所谓价值投资的内涵仅仅是核心资产的概念还是定价的合理性,也需要接受时间的考验和淬炼,相信对核心资产的范围会进一步拓展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表(包括权益、固定收益业务板块)、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论特别估值方案,同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法,与托管行沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
213,281,972.08
170,938,106.29

结算备付金
3,682,414.92
2,965,780.56

存出保证金
398,021.06
396,149.82

交易性金融资产
301,712,919.15
276,854,359.83

其中:股票投资
301,712,919.15
255,812,359.83

基金投资
-
-

债券投资
-
21,042,000.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
2,087,758.52

应收利息
45,981.56
750,753.16

应收股利
-
-

应收申购款
143,456.60
166,114.13

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
519,264,765.37
454,159,022.31

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
42,256,167.58
-

应付赎回款
528,207.39
430,006.82

应付管理人报酬
568,859.68
585,040.05

应付托管费
94,809.96
97,506.68

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
676,738.87
637,966.86

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
89,394.28
280,358.08

负债合计
44,214,177.76
2,030,878.49

所有者权益:
-
-

实收基金
649,970,534.18
684,098,421.65

未分配利润
-174,919,946.57
-231,970,277.83

所有者权益合计
475,050,587.61
452,128,143.82

负债和所有者权益总计
519,264,765.37
454,159,022.31

注:报告截止日2019年06月30日,基金份额净值0.731元,基金份额总额649,970,534.18份。
6.2 利润表
会计主体:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
55,734,247.59
-125,449,177.90

1.利息收入
825,962.67
477,850.18

其中:存款利息收入
461,346.35
248,363.59

债券利息收入
171,065.20
194,835.62

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
193,551.12
34,650.97

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
38,799,158.63
-18,857,160.43

其中:股票投资收益
36,812,651.07
-21,948,819.15

基金投资收益
-
-

债券投资收益
287,886.90
25,000.00

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
1,698,620.66
3,066,658.72

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
15,970,611.77
-107,935,955.10

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
138,514.52
866,087.45

减:二、费用
7,394,451.86
15,093,891.48

1.管理人报酬
3,551,614.15
6,332,314.39

2.托管费
591,935.66
1,055,385.73

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
3,147,818.31
7,486,790.27

5.利息支出
-
5,231.88

其中:卖出回购金融资产支出
-
5,231.88

6.税金及附加

-
-

7.其他费用
103,083.74
214,169.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
48,339,795.73
-140,543,069.38

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
48,339,795.73
-140,543,069.38

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
684,098,421.65
-231,970,277.83
452,128,143.82

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
48,339,795.73
48,339,795.73

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-34,127,887.47
8,710,535.53
-25,417,351.94

其中:1.基金申购款
56,442,092.28
-15,062,742.85
41,379,349.43

2.基金赎回款
-90,569,979.75
23,773,278.38
-66,796,701.37

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
649,970,534.18
-174,919,946.57
475,050,587.61

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,090,925,508.62
-19,511,843.81
1,071,413,664.81

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-140,543,069.38
-140,543,069.38

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-110,032,752.67
-4,550,526.43
-114,583,279.10

其中:1.基金申购款
311,379,811.87
-18,105,063.11
293,274,748.76

2.基金赎回款
-421,412,564.54
13,554,536.68
-407,858,027.86

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
980,892,755.95
-164,605,439.62
816,287,316.33

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:林昌,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1111号《关于准予光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金注册的批复》核准,由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,303,751,268.26元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第779号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,304,181,522.41份,其中认购资金利息折合430,254.15份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例占基金资产的50%-95%,其中投资于一带一路主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X70%+中证全债指数X30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]30号《关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,对基金取得的2016-2018年发行的铁路债券利息收入,减按50%计入应纳税所得额。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
3,551,614.15
6,332,314.39

其中:支付销售机构的客户维护费
930,251.48
2,279,815.66

注:(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(2)本基金2015年6月26日基金合同生效日,上年度可比期间为(2015年6月26日至2015年6月30日)。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
591,935.66
1,055,385.73

注:(1)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(2)本基金2015年6月26日基金合同生效日,上年度可比期间为(2015年6月26日至2015年6月30日)。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

建行
213,281,972.08
432,486.18
46,289,702.16
201,968.16

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
网下中签
14.85
14.85
1,556.00
23,106.60
23,106.60
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
网下中签
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
301,712,919.15
58.10


其中:股票
301,712,919.15
58.10

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
216,964,387.00
41.78

8
其他各项资产
587,459.22
0.11

9
合计
519,264,765.37
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
14,426,692.34
3.04

C
制造业
96,083,205.27
20.23

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
962,703.00
0.20

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
156,515,372.40
32.95

J
金融业
4,632,192.94
0.98

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
13,466,541.60
2.83

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
15,626,211.60
3.29

S
综合
-
-


合计
301,712,919.15
63.51

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
603605
珀莱雅
560,811.00
37,114,471.98
7.81

2
600588
用友网络
1,346,345.00
36,189,753.60
7.62

3
300188
美亚柏科
1,993,632.00
35,546,458.56
7.48

4
002439
启明星辰
901,307.00
24,245,158.30
5.10

5
600845
宝信软件
843,092.00
24,011,260.16
5.05

6
300253
卫宁健康
1,443,754.00
20,472,431.72
4.31

7
000977
浪潮信息
774,491.00
18,479,355.26
3.89

8
300413
芒果超媒
380,100.00
15,603,105.00
3.28

9
300229
拓尔思
1,397,763.00
14,732,422.02
3.10

10
002946
新乳业
970,300.00
14,690,342.00
3.09

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,请阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的本基金半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
603605
珀莱雅
61,280,664.67
13.55

2
000977
浪潮信息
59,468,919.54
13.15

3
300253
卫宁健康
45,302,865.63
10.02

4
300012
华测检测
40,727,736.40
9.01

5
002439
启明星辰
40,288,494.18
8.91

6
603019
中科曙光
39,525,362.38
8.74

7
600436
片仔癀
39,207,740.83
8.67

8
300188
美亚柏科
37,295,467.40
8.25

9
600745
闻泰科技
36,519,461.00
8.08

10
603986
兆易创新
34,209,621.20
7.57

11
600606
绿地控股
33,307,764.83
7.37

12
600588
用友网络
31,385,238.53
6.94

13
002415
海康威视
29,829,514.30
6.60

14
600845
宝信软件
29,465,014.69
6.52

15
002236
大华股份
29,296,085.47
6.48

16
300369
绿盟科技
27,376,479.03
6.06

17
300229
拓尔思
26,185,642.50
5.79

18
300673
佩蒂股份
24,268,678.00
5.37

19
300373
扬杰科技
24,052,541.61
5.32

20
601288
农业银行
23,002,647.00
5.09

21
000915
山大华特
20,619,015.26
4.56

22
300760
迈瑞医疗
20,279,957.40
4.49

23
300634
彩讯股份
20,131,558.12
4.45

24
002475
立讯精密
19,833,463.00
4.39

25
600887
伊利股份
19,555,395.00
4.33

26
002376
新北洋
18,889,890.57
4.18

27
603197
保隆科技
15,932,356.31
3.52

28
601607
上海医药
15,766,741.66
3.49

29
300413
芒果超媒
15,663,408.00
3.46

30
300454
深信服
15,408,490.60
3.41

31
603660
苏州科达
15,404,811.69
3.41

32
600498
烽火通信
15,218,353.00
3.37

33
603345
安井食品
15,007,073.64
3.32

34
002946
新乳业
14,684,697.35
3.25

35
002271
东方雨虹
14,627,299.20
3.24

36
600547
山东黄金
14,336,377.60
3.17

37
600703
三安光电
14,303,540.24
3.16

38
600837
海通证券
14,066,537.07
3.11

39
601689
拓普集团
13,627,815.00
3.01

40
601169
北京银行
13,418,382.05
2.97

41
601985
中国核电
12,827,674.00
2.84

42
002624
完美世界
12,595,591.00
2.79

43
002594
比亚迪
11,578,718.32
2.56

44
000063
中兴通讯
10,626,240.00
2.35

45
002371
北方华创
10,165,806.00
2.25

46
300059
东方财富
10,079,277.72
2.23

47
000333
美的集团
9,905,811.00
2.19

48
600036
招商银行
9,894,410.00
2.19

49
601899
紫金矿业
9,263,941.00
2.05

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
300012
华测检测
50,041,897.52
11.07

2
002439
启明星辰
45,744,766.92
10.12

3
603019
中科曙光
44,792,935.40
9.91

4
600436
片仔癀
42,412,428.23
9.38

5
000977
浪潮信息
41,571,016.07
9.19

6
600745
闻泰科技
40,731,643.18
9.01

7
600845
宝信软件
38,202,117.63
8.45

8
603605
珀莱雅
35,447,329.00
7.84

9
601766
中国中车
34,721,713.45
7.68

10
600606
绿地控股
34,569,060.45
7.65

11
601398
工商银行
30,713,397.00
6.79

12
002236
大华股份
29,904,835.80
6.61

13
002415
海康威视
29,652,122.32
6.56

14
300673
佩蒂股份
28,425,421.55
6.29

15
300369
绿盟科技
28,292,731.77
6.26

16
300253
卫宁健康
26,649,630.35
5.89

17
603986
兆易创新
26,322,985.42
5.82

18
603345
安井食品
24,256,036.43
5.36

19
601288
农业银行
23,737,941.16
5.25

20
600039
XD四川路
22,797,405.53
5.04

21
300373
扬杰科技
22,405,896.26
4.96

22
300760
迈瑞医疗
22,205,543.90
4.91

23
002376
新北洋
21,678,897.84
4.79

24
002475
立讯精密
21,131,032.00
4.67

25
600887
伊利股份
21,114,071.56
4.67

26
600588
用友网络
17,038,107.78
3.77

27
600837
海通证券
15,861,127.78
3.51

28
300634
彩讯股份
15,715,633.84
3.48

29
603197
保隆科技
15,035,656.22
3.33

30
002271
东方雨虹
14,900,998.38
3.30

31
601607
上海医药
14,747,679.30
3.26

32
300166
东方国信
14,736,880.44
3.26

33
601985
中国核电
14,608,783.00
3.23

34
600048
保利地产
14,557,798.22
3.22

35
300454
深信服
14,282,839.00
3.16

36
002624
完美世界
13,376,647.00
2.96

37
601689
拓普集团
13,307,457.00
2.94

38
601169
北京银行
12,638,036.78
2.80

39
603660
苏州科达
12,382,988.85
2.74

40
002594
比亚迪
12,104,260.34
2.68

41
600498
烽火通信
11,944,702.05
2.64

42
000063
中兴通讯
11,749,104.00
2.60

43
000333
美的集团
10,695,003.24
2.37

44
002299
圣农发展
10,675,185.52
2.36

45
601899
紫金矿业
10,026,759.00
2.22

46
300059
东方财富
9,675,009.43
2.14

47
600036
招商银行
9,666,029.00
2.14

48
002371
北方华创
9,372,659.00
2.07

49
600519
贵州茅台
9,208,490.00
2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
1,197,932,932.93

卖出股票的收入(成交)总额
1,205,028,476.45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未投资资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期未投资权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1芒果超媒(300413)的发行主体于2019年1月2日收到中国保险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚(湘银保监罚决字〔2018〕8号),具体内容为:芒果超媒存在未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况,欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为。根据《保险法》(2015年修订)第一百六十六条、第一百六十五条,对芒果超媒罚款9万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
398,021.06

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
45,981.56

5
应收申购款
143,456.60

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
587,459.22

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

38,526
38,526
16,870.96
1,989,031.57
0.31%
647,981,502.61
99.69%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
1,199.33
0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。
9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年6月26日)基金份额总额
1,304,181,522.41

本报告期期初基金份额总额
684,098,421.65

本报告期基金总申购份额
56,442,092.28

减:本报告期基金总赎回份额
90,569,979.75

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
649,970,534.18


10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经公司十届一次董事会会议审议通过,自2019年4月22日起,李常青先生正式离任公司督察长,由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自2019年4月22日起担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起,本基金管理人总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自2019年5月9日起,管江女士担任公司督察长,自管江女士任督察长职务之日起,本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


财通证券
2
102,025,814.95
4.25%
52,166.38
3.02%
-

中信证券
2
119,784,660.55
4.99%
61,245.75
3.54%
-

安信证券
1
131,098,760.14
5.46%
122,091.97
7.06%
-

招商证券
1
151,686,196.43
6.32%
138,232.86
7.99%
-

东兴证券
1
178,973,662.20
7.45%
127,304.23
7.36%
-

国盛证券
2
199,025,312.19
8.29%
101,763.26
5.88%
-

西南证券
1
201,754,591.88
8.40%
183,855.04
10.63%
-

新时代证券
1
204,002,231.39
8.50%
104,307.35
6.03%
-

长江证券
1
236,319,463.95
9.84%
215,357.91
12.45%
-

华泰证券
2
320,296,641.76
13.34%
227,827.68
13.17%
-

东方证券
1
555,959,696.88
23.16%
395,452.55
22.86%
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

上海证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

华鑫证券
1
-
-
-
-
-

国元证券退
1
-
-
-
-
-

五矿证券
1
-
-
-
-
-

注:(1)报告期内新增租用证券公司交易单元:财通证券(31980,007463)
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下:
? 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
? 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
? 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;
? 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;
? 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;
? 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。
(3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
? 投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;
? 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
? 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。
? 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。
董事会已做出决议,授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

中信证券
-
-
35,000,000.00
2.09%
-
-

安信证券
-
-
105,000,000.00
6.26%
-
-

西南证券
-
-
590,000,000.00
35.17%
-
-

新时代证券
-
-
170,000,000.00
10.13%
-
-

长江证券
38,454.57
100.00%
-
-
-
-

东方证券
-
-
777,500,000.00
46.35%
-
-


11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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