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华安稳健回报混合(000072)  基金公开信息
流水号 1646386
基金代码 000072
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
基金名称
华安稳健回报混合型证券投资基金

基金简称
华安稳健回报混合

基金主代码
000072

交易代码
000072

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年6月28日

基金管理人
华安基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
428,919,854.63份

基金合同存续期
不定期

2.1.2 华安保本混合型证券投资基金
基金名称
华安保本混合型证券投资基金

基金简称
华安保本混合

基金主代码
000072

交易代码
000072

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年5月14日

基金管理人
华安基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
471,370,655.13份

2.2 基金产品说明
2.2.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。

投资策略
本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,对大类资产配置比例进行及时调整。
此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。

业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

2.2.2 华安保本混合型证券投资基金
投资目标
通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

投资策略
本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策略)。基金管理人通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税后)

风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
陆滢
田青


联系电话
021-38969999
010-67595096


电子邮箱
luying@huaan.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4008850099
010-67595096

传真
021-68863414
010-66275853

注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
北京市西城区金融大街25号

办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码
200120
100033

法定代表人
朱学华
田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年6月28日至2019年6月30日)

本期已实现收益
20,659.38

本期利润
20,659.38

加权平均基金份额本期利润
0.000

本期加权平均净值利润率
0.00%

本期基金份额净值增长率
-0.05%

3.1.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配利润
216,773,491.82

期末可供分配基金份额利润
0.51

期末基金资产净值
460,883,524.85

期末基金份额净值
1.0745

3.1.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年6月30日)

基金份额累计净值增长率
-0.05%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.1.2 基金净值表现
3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去六个月
-0.05%
0.03%
-0.11%
0.08%
0.06%
-0.05%

自基金合同生效起至今
-0.05%
0.03%
-0.11%
0.08%
0.06%
-0.05%

3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安稳健回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年6月28日至2019年6月30日)
/
注:1.原华安保本混合型证券投资基金于2019年6月28日转型为华安稳健回报混合型证券投资基金,截止本报告期末,华安稳健回报混合型证券投资基金成立未满一年。
2.根据《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为6个月。基金管理人自基金合同生效之日起6个月内应当使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2 华安保本混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.2.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月27日)

本期已实现收益
17,959,469.06

本期利润
16,908,030.44

加权平均基金份额本期利润
0.011

本期加权平均净值利润率
1.06%

本期基金份额净值增长率
1.13%

3.2.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月27日)

期末可供分配利润
238,215,683.65

期末可供分配基金份额利润
0.51

期末基金资产净值
506,497,476.09

期末基金份额净值
1.0750

3.2.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年6月27日)

基金份额累计净值增长率
88.88%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.09%
0.02%
0.20%
0.01%
-0.11%
0.01%

过去三个月
0.28%
0.02%
0.66%
0.01%
-0.38%
0.01%

过去六个月
1.13%
0.03%
1.34%
0.01%
-0.21%
0.02%

过去一年
1.80%
0.07%
2.73%
0.01%
-0.93%
0.06%

过去三年
7.39%
0.10%
8.22%
0.01%
-0.83%
0.09%

过去五年
81.61%
0.52%
15.07%
0.01%
66.54%
0.51%

自基金合同生效起至今
88.88%
0.48%
19.88%
0.01%
69.00%
0.47%

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年1月1日至2019年6月27日)
/

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2019年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等123只开放式基金,管理资产规模达到3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



郑可成
本基金的基金经理、固定收益部副总监
2013-05-14
-
17年
硕士研究生,17年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月至2017年7月同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任本基金的基金经理。2014年8月至2015年1月同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2018年6月,同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年5月,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月至2018年1月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2017年7月,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2017年7月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任本基金的基金经理。

舒灏
本基金的基金经理
2018-07-02
-
11年
硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任本基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,美联储结束加息的货币政策趋势,全球风险资产出现普遍上涨。国内宏观经济有趋稳的迹象,货币政策保持稳健偏宽松,央行通过各种措施支持信用扩张,同时着力于疏通货币传导机制。在风险偏好上升的背景下,债券收益率曲线出现陡峭化,信用利差收窄。权益市场则与全球市场同步走强,并且表现出超预期的上涨。二季度,全球经济增速放缓,出现再度衰退的迹象。各国无风险利率普遍下行,货币政策再宽松的预期比较强烈。国内宏观经济数据弱于一季度,货币政策保持稳健偏宽松,财政政策持续发力。和美国的贸易战再次出现紧张局面,导致风险资产波动较大。在风险偏好下降的背景下,债券收益率曲线整体下移,信用利差有所扩张。权益市场出现较大调整,可转债指数也出现了较大波动。

本基金临近避险周期结束,债券方面采用了期限匹配策略,严控信用风险。权益方面对风险进行了规避。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金于2019年6月28日转型。转型后截至2019年6月30日,本基金份额净值1.0745元,转型后份额净值增长率-0.05%,同期业绩比较基准增长率-0.11%。
转型前截至2019年6月27日,本基金份额净值为1.075元,转型前本报告期份额净值增长率为 1.13%,同期业绩比较基准增长率为1.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球经济回落仍有可能持续。对中国而言,外有贸易战和全球需求的不确定性,内有总需求不足带来的经济潜在风险,宏观经济仍具有一定的下行压力。在经济数据得到改善之前,财政和货币政策将继续发力,为稳定宏观经济增长提供动力。在总量基本稳定的同时,金融供给改革的持续推进也将给市场带来结构性的变化,债券市场的信用结构分层仍将持续。无风险利率预期下行。风险偏好变化将主导下半年权益市场运行方向,当前投资者信心比较低迷,未来大概率存在修复机会,股市结构性机会值得期待。

本基金将在获得确定性息票收益的基础上,继续保持对长端利率债和权益仓位的波段操作,同时将积极参与网下打新。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日

资 产:


银行存款
560,886,306.92

结算备付金
2,400,000.00

存出保证金
39,109.26

交易性金融资产
-

其中:股票投资
-

基金投资
-

债券投资
-

资产支持证券投资
-

贵金属投资
-

衍生金融资产
-

买入返售金融资产
130,000,000.00

应收证券清算款
-

应收利息
179,709.69

应收股利
-

应收申购款
-

递延所得税资产
-

其他资产
-

资产总计
693,505,125.87

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日

负 债:


短期借款
-

交易性金融负债
-

衍生金融负债
-

卖出回购金融资产款
-

应付证券清算款
130,000,000.00

应付赎回款
101,290,714.39

应付管理人报酬
986,947.56

应付托管费
167,752.14

应付销售服务费
-

应付交易费用
61,669.21

应交税费
-

应付利息
-

应付利润
-

递延所得税负债
-

其他负债
114,517.72

负债合计
232,621,601.02

所有者权益:


实收基金
244,110,033.03

未分配利润
216,773,491.82

所有者权益合计
460,883,524.85

负债和所有者权益总计
693,505,125.87

注:1.报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0745元,基金份额428,919,854.63份。
2.本基金由华安保本混合型证券投资基金转型而成,转型日为2019年6月28日。
6.1.2 利润表
会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金
本报告期:2019年6月28日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年6月28日至
2019年6月30日

一、收入
57,599.36

1.利息收入
35,507.15

其中:存款利息收入
35,507.15

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
-

其他利息收入
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-

其中:股票投资收益
-

基金投资收益
-

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
22,092.21

减:二、费用
36,939.98

1.管理人报酬
27,391.41

2.托管费
7,826.12

3.销售服务费
-

4.交易费用
-

5.利息支出
-

其中:卖出回购金融资产支出
-

6.税金及附加
-

7.其他费用
1,722.45

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
20,659.38

减:所得税费用
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
20,659.38

6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金
本报告期:2019年6月28日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年6月28日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
268,281,792.44
238,215,683.65
506,497,476.09

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
20,659.38
20,659.38

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-24,171,759.41
-21,462,851.21
-45,634,610.62

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-24,171,759.41
-21,462,851.21
-45,634,610.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
244,110,033.03
216,773,491.82
460,883,524.85

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1.1至6.1.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
华安稳健回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安保本混合型证券投资基金转型而成,华安保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年5月14日生效,首次设立募集为901,938,256.03份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》以及《华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的约定,本基金自2019年6月28日起转型为非保本的混合型证券投资基金并更名为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、城投债、中小企业私募债、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票的投资比例为基金资产的0%-95%;债券的投资比例不低于基金资产的5%;权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金整体业绩比较基准:60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。

6.1.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及自2019年6月28日(基金合同转型日)起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.1.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2019年6月28日(基金合同转型日)起至2019年6月30日止。
6.1.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等;
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认;
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
6.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(8) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;
(10) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(11) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.1.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
6.1.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2) 本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4) 每一基金份额享有同等分配权;
(5) 法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.1.4.6 税项
6.1.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.1.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

6.1.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

6.1.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.1.4.7 关联方关系
6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构

国泰君安证券股份有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.1.4.8.2 关联方报酬
6.1.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年6月28日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
27,391.41

其中:支付销售机构的客户维护费
-

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.1.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年6月28日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
7,826.12

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.1.4.8.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年6月28日至2019年6月30日


期末余额
当期利息收入

中国建设银行
560,886,306.92
35,177.87

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.1.4.8.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.1.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.1.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.1.4.14.2其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

6.1.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。
6.2 华安保本混合型证券投资基金
6.2.1 资产负债表
会计主体:华安保本混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月27日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月27日
上年度末
2017年12月31日

资 产:



银行存款
637,120,576.72
55,877,256.80

结算备付金
2,400,000.00
2,048,796.44

存出保证金
39,109.26
174,864.26

交易性金融资产
-
1,640,142,702.38

其中:股票投资
-
40,956,945.48

基金投资
-
-

债券投资
-
1,599,185,756.90

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
7,160,975.43

应收利息
144,202.54
34,447,276.75

应收股利
-
-

应收申购款
-
12,462.57

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
639,703,888.52
1,739,864,334.63

负债和所有者权益
本期末
2019年6月27日
上年度末
2017年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
131,912,402.42
2,756,771.81

应付管理人报酬
959,556.15
1,782,069.69

应付托管费
159,926.02
297,011.62

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
61,669.21
859,163.53

应交税费
-
28,529.33

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
112,858.63
400,000.00

负债合计
133,206,412.43
6,123,545.98

所有者权益:
-
-

实收基金
268,281,792.44
927,780,448.81

未分配利润
238,215,683.65
805,960,339.84

所有者权益合计
506,497,476.09
1,733,740,788.65

负债和所有者权益总计
639,703,888.52
1,739,864,334.63

注:报告截止日2019年6月27日,基金份额净值1.075元,基金份额471,370,655.13份。
6.2.2 利润表
会计主体:华安保本混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月27日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
27,877,301.66
66,982,870.20

1.利息收入
24,505,882.72
47,151,992.66

其中:存款利息收入
866,609.13
2,282,901.49

债券利息收入
21,104,717.44
43,406,769.49

资产支持证券利息收入
-
102,245.62

买入返售金融资产收入
2,534,556.15
1,360,076.06

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
2,460,359.19
-25,423,306.29

其中:股票投资收益
5,372,409.90
-31,434,130.98

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-2,911,775.78
-998,837.12

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-274.93
7,009,661.81

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,051,438.62
36,427,384.39

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,962,498.37
8,826,799.44

减:二、费用
10,969,271.22
18,695,349.62

1.管理人报酬
9,181,303.06
14,493,091.54

2.托管费
1,530,217.12
2,415,515.22

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
102,103.52
1,418,420.45

5.利息支出
1,964.67
75,923.97

其中:卖出回购金融资产支出
1,964.67
75,923.97

6.税金及附加
13,124.87
65,776.67

7.其他费用
140,557.98
226,621.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
16,908,030.44
48,287,520.58

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
16,908,030.44
48,287,520.58

6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安保本混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月27日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
927,780,448.81
805,960,339.84
1,733,740,788.65

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
16,908,030.44
16,908,030.44

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-659,498,656.37
-584,652,686.63
-1,244,151,343.00

其中:1.基金申购款
4,568,548.74
4,028,735.61
8,597,284.35

2.基金赎回款
-664,067,205.11
-588,681,422.24
-1,252,748,627.35

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
268,281,792.44
238,215,683.65
506,497,476.09

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,535,026,137.41
1,261,963,736.11
2,796,989,873.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
48,287,520.58
48,287,520.58

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-469,564,551.25
-398,497,895.57
-868,062,446.82

其中:1.基金申购款
6,960,292.08
5,897,596.92
12,857,889.00

2.基金赎回款
-476,524,843.33
-404,395,492.49
-880,920,335.82

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,065,461,586.16
911,753,361.12
1,977,214,947.28

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.2.1至6.2.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
华安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年5月14日生效,首次设立募集为901,938,256.03份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金以每三年为一个保本周期。本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间;第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止,若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额,则基金管理人应补足该差额(即“保本赔付差额”),并在保本周期到期日后20个工作日内(含第20个工作日)将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日)。
在到期操作期间内,本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安稳健回报混合型证券投资基金”基金份额,默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间,最长不超过20个工作日,具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内,投资人转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。
保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期。保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。
根据《华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,本基金第一个保本期自2013年5月14日至2016年5月16日止。第一个保本周期期满后,在符合基金合同约定的保本基金存续的条件下,本基金转入第二个保本周期。本基金第二个保本期自2016年6月20日起至2019年6月20日止。鉴于本基金的第二个保本期即将到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。本基金按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也根据基金合同的约定作相应修改。
本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即自2019年6月20日(含)起至2019年6月27日(含)止。自2019年6月28日本基金正式转型为华安稳健回报混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金整体业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)。
6.2.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
自2019年6月28日本基金正式转型为华安稳健回报混合型证券投资基金,故本财务报表仍以持续经营为基础列报。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月27日的财务状况以及自2019年1月1日起至2019年6月27日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2019年1月1日起至2019年6月27日止。
6.2.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等;
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认;
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
6.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
6.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
6.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;
(10) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(11) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.2.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2) 本基金收益分配方式:
a. 保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;
b. 转型为“华安稳健回报混合型证券投资基金”后:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4) 每一基金份额享有同等分配权;
(5) 法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.2.4.6 税项
6.2.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.2.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.2.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

6.2.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.2.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.2.4.7 关联方关系
6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构

国泰君安证券股份有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

国泰君安证券股份有限公司
12,110,250.86
25.85%
-
-

6.2.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

国泰君安证券股份有限公司
11,036.11
25.60%
11,036.11
25.60%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

-
-
-
-
-

6.2.4.8.2 关联方报酬
6.2.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
9,181,303.06
14,493,091.54

其中:支付销售机构的客户维护费
3,366,150.86
5,244,834.97

注:在保本周期内,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.2.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
1,530,217.12
2,415,515.22

注:在保本周期内,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.2.4.8.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
637,120,576.72
860,782.67
174,440,226.13
437,465.37

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.2.4.8.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.2.4.9 期末(2019年6月27日)本基金持有的流通受限证券
6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.2.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.2.4.14.2其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

6.2.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。
7 投资组合报告
7.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
(报告期:2019年6月28日-2019年6月30日)
7.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
130,000,000.00
18.75


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
563,286,306.92
81.22

8
其他各项资产
218,818.95
0.03

9
合计
693,505,125.87
100.00

7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
0.00

卖出股票的收入(成交)总额
-

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.1.12 投资组合报告附注
7.1.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
39,109.26

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
179,709.69

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
218,818.95

7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
7.2 华安保本混合型证券投资基金
(报告期:2019年1月1日-2019年6月27日)
7.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
639,520,576.72
99.97

8
其他各项资产
183,311.80
0.03

9
合计
639,703,888.52
100.00

7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601298
青岛港
109,487.50
0.01

2
002948
青岛银行
94,522.24
0.01

3
600928
西安银行
90,684.36
0.01

4
002958
青农商行
70,092.00
0.00

5
300761
立华股份
37,890.85
0.00

6
300755
华致酒行
31,917.79
0.00

7
300758
七彩化学
22,664.34
0.00

8
300759
康龙化成
20,896.48
0.00

9
002946
新乳业
20,835.35
0.00

10
002949
华阳国际
20,757.25
0.00

11
002950
奥美医疗
20,449.62
0.00

12
002947
恒铭达
19,918.08
0.00

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000063
中兴通讯
7,731,369.00
0.45

2
600990
四创电子
4,176,803.40
0.24

3
002202
金风科技
4,145,605.86
0.24

4
600845
宝信软件
2,873,469.32
0.17

5
600498
烽火通信
2,727,028.00
0.16

6
000997
新 大 陆
2,620,356.45
0.15

7
601186
中国铁建
2,541,591.00
0.15

8
300760
迈瑞医疗
2,488,838.22
0.14

9
002127
南极电商
2,287,458.89
0.13

10
603507
振江股份
2,066,091.00
0.12

11
600820
隧道股份
1,939,662.00
0.11

12
002179
中航光电
1,867,016.60
0.11

13
002624
完美世界
1,737,770.00
0.10

14
002701
奥瑞金
1,691,590.00
0.10

15
600048
保利地产
1,541,032.00
0.09

16
600879
航天电子
1,257,035.00
0.07

17
603357
设计总院
1,204,377.03
0.07

18
600928
西安银行
236,593.17
0.01

19
002958
青农商行
168,150.00
0.01

20
601298
青岛港
162,687.50
0.01

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
560,115.86

卖出股票的收入(成交)总额
46,841,123.30

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.2.12tl投资组合报告附注
7.2.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
39,109.26

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
144,202.54

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
183,311.80

7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
(报告期:2019年6月28日-2019年6月30日)
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

14,454
29,674.82
109,545.02
0.03%
428,810,309.61
99.97%

8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
715.35
0.00%

8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
8.2 华安保本混合型证券投资基金
(报告期:2019年1月1日-2019年6月27日)
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

14,750
31,957.33
109,545.02
0.02%
471,261,110.11
99.98%

8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
715.35
0.00%

8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9 开放式基金份额变动
9.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
(报告期:2019年6月28日-2019年6月30日)
单位:份
基金合同生效日(2019年6月28日)基金份额总额
471,370,655.13

本报告期期初基金份额总额
471,370,655.13

本报告期基金总申购份额
-

减:本报告期基金总赎回份额
42,450,800.50

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
428,919,854.63

9.2 华安保本混合型证券投资基金
(报告期:2019年1月1日-2019年6月27日)
单位:份
基金合同生效日(2013年5月14日)基金份额总额
901,938,256.03

本报告期期初基金份额总额
1,630,269,023.05

本报告期基金总申购份额
8,027,690.52

减:本报告期基金总赎回份额
1,166,926,058.44

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
471,370,655.13

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于2019年6月18日发布了《华安保本混合型证券投资基金保本到期安排及转型为华安稳健回报混合基金相关业务规则的公告》,自2019年6月28日“华安保本混合型证券投资基金”正式转型为“华安稳健回报混合型证券投资基金”,基金的投资策略作出相应的改变。详情请见本基金管理人发布的相关公告。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
10.6报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
2019年1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019年2月,公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
(报告期:2019年6月28日-2019年6月30日)
10.8.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中泰证券
1
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

财富证券
1
-
-
-
-
-

财通证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

新时代证券
2
-
-
-
-
-

广州证券
2
-
-
-
-
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
1
-
-
-
-
-

光大证券
2
-
-
-
-
-

国泰君安
1
-
-
-
-
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

国盛证券
1
-
-
-
-
-

上海证券
3
-
-
-
-
-

华安证券
1
-
-
-
-
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

联讯证券
1
-
-
-
-
-

西南证券
1
-
-
-
-
-

长江证券
2
-
-
-
-
-

银河证券
1
-
-
-
-
-

兴业证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
1
-
-
-
-
-

方正证券
3
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

天风证券
2
-
-
-
-
-

中信建投
1
-
-
-
-
-

财达证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
3
-
-
-
-
-

中山证券
1
-
-
-
-
-

万联证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
2
-
-
-
-
-

注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
10.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

东北证券
-
-
130,000,000.00
100.00%
-
-


10.8.2 华安保本混合型证券投资基金
(报告期:2019年1月1日-2019年6月27日)
10.8.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中泰证券
1
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

财富证券
1
-
-
-
-
-

财通证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

新时代证券
2
-
-
-
-
-

广州证券
2
-
-
-
-
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
1
-
-
-
-
-

光大证券
2
6,250,776.30
13.34%
5,696.48
13.21%
-

国泰君安
1
12,110,250.86
25.85%
11,036.11
25.60%
-

中信证券
1
11,514,195.59
24.58%
10,723.46
24.87%
-

上海证券
3
-
-
-
-
-

国盛证券
1
-
-
-
-
-

华安证券
1
1,100,568.00
2.35%
1,024.86
2.38%
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

联讯证券
1
-
-
-
-
-

西南证券
1
7,050,038.86
15.05%
6,424.74
14.90%
-

长江证券
2
168,150.00
0.36%
153.24
0.36%
-

银河证券
1
-
-
-
-
-

兴业证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
1
8,647,143.69
18.46%
8,053.39
18.68%
-

方正证券
3
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

天风证券
2
-
-
-
-
-

中信建投
1
-
-
-
-
-

财达证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
3
-
-
-
-
-

中山证券
1
-
-
-
-
-

万联证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
2
-
-
-
-
-


1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
2019年2月完成租用托管在建设银行的新时代证券深圳007691交易单元。
10.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

国泰君安
1,144,192.70
1.82%
-
-
-
-

国盛证券
9,049,586.31
14.39%
1,430,000,000.00
89.94%
-
-

华安证券
-
-
40,000,000.00
2.52%
-
-

兴业证券
52,704,177.95
83.79%
-
-
-
-

广发证券
-
-
20,000,000.00
1.26%
-
-

中信建投
-
-
100,000,000.00
6.29%
-
-









华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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