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| 广发利鑫灵活配置混合A(002446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646366 | ||||||||
| 基金代码 | 002446 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳鑫保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金系原广发稳鑫保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳鑫保本混合型证券投资基金于2016年3月21日正式成立，根据《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，自《基金合同》生效之日（即2016年3月21日）起至三个公历年后对应日2019年3月27日止，本基金保本周期到期。保本周期到期后，由于未能符合保本基金存续条件，本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《基金合同》的规定，广发稳鑫保本混合型证券投资基金为非保本的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”。转型后，基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变；基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金》的相关条款执行。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中，原广发稳鑫保本混合型证券投资基金报告期自2016年3月21日起至2019年3月27日止，广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年3月27日至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发利鑫混合 基金主代码 002446 交易代码 002446 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月27日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,156,466.91份 基金合同存续期 不定期 2.1.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 广发稳鑫保本 基金主代码 002446 交易代码 002446 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年3月21日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 270,096,976.85份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.2.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 投资目标 本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资风险、保证保本周期到期时本金安全的基础上，实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金的保本策略为固定比例组合保险策略（CPPI），该策略的基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产遵循保本要求将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性，进而起到到期保本的效果；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证、股指期货等权益类工具，以提升基金投资者的收益。 业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱春杨 曾麓燕 联系电话 020-83936666 021-52629999-212040 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn zengluyan@cib.com.cn 客户服务电话 95105828 95561 传真 020-89899158 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.1.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年3月27日至2019年6月30日) 本期已实现收益 324,621.93 本期利润 6,510,001.73 加权平均基金份额本期利润 0.0357 本期基金份额净值增长率 3.12% 3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1048 期末基金资产净值 176,786,148.82 期末基金份额净值 1.125 注：（1）本基金转型日为2019年3月27日，至披露时点不满半年。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.1.2 基金净值表现 3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.50% 1.39% 2.98% 0.57% 0.52% 0.82% 过去三个月 1.35% 1.38% -0.29% 0.75% 1.64% 0.63% 自基金合同生效起至今 3.12% 1.35% 2.06% 0.77% 1.06% 0.58% 注：（1）业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年3月27日至2019年6月30日) / 注：（1）本基金合同生效日期为2019年3月27日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。 3.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 3.2.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.2.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月26日) 本期已实现收益 6,794,246.58 本期利润 19,683,557.79 加权平均基金份额本期利润 0.0299 本期基金份额净值增长率 2.25% 3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年3月26日) 期末可供分配基金份额利润 0.0914 期末基金资产净值 294,791,440.47 期末基金份额净值 1.091 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2.2 基金净值表现 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.37% 0.20% 0.21% 0.00% -0.58% 0.20% 过去三个月 2.35% 0.18% 0.69% 0.00% 1.66% 0.18% 过去六个月 1.49% 0.17% 1.38% 0.00% 0.11% 0.17% 过去一年 2.63% 0.17% 2.79% 0.00% -0.16% 0.17% 过去三年 9.10% 0.13% 8.37% 0.00% 0.73% 0.13% 自基金合同生效起至今 9.11% 0.13% 8.41% 0.00% 0.70% 0.13% 注：（1）业绩比较基准：3年期银行定期存款利率（税后）。 （2）过去三个月为2019年2月27日至2019年3月26日，过去三个月为2018年12月27日至2019年3月26日，过去六个月为2018年9月27日至2019年3月26日，过去一年为2018年3月27日至2019年3月26日，过去三年为2016年3月26日至2019年3月26日，自基金合同生效起至今为2016年3月21日至2019年3月26日。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （（2016年3月21日至2019年3月26日） / 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为4452亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李巍 本基金的基金经理；广发制造业精选混合型证券投资基金的基金经理；广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；策略投资部副总经理 2016-03-21 - 14年 李巍先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部总经理、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日至2019年5月22日)。 任爽 本基金的基金经理；广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理；广发天天红发起式货币市场基金的基金经理；广发天天利货币市场基金的基金经理；广发钱袋子货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币市场基金的基金经理；广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理；广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2016-03-21 - 11年 任爽女士，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼任研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度，A股主要指数全面上涨，但在2季度，主要指数出现明显分化，整个报告期内上证50、沪深300、中小板综指和创业板综指涨跌幅分别为27.80%、27.07%、19.99%和20.94%。 2019一季度，在政府托底措施逐步发力、信贷放量、中美贸易谈判稳步推进等诸多因素的共同作用下，中国经济短期内呈现企稳反弹的迹象，消费者和企业家的信心也有明显恢复，经济在2019年一季度已经见底甚至成为一种市场共识。高频数据也有所印证，重卡、工程机械销量持续景气，重点电厂日均耗煤显著反弹，一二线城市二手房销售大幅反弹，水泥、钢铁、煤炭等大宗工业品价格稳步走高，更值得关注的一些变化在于，白酒消费在一季度的景气程度远远超出所有人的预期，3月百货的同店以及定制家居、家电的到访客流均明显反弹，制造业投资相关设备订单大幅好转。但前述的这些有利因素在二季度都出现了或大或小的变化。首先，从4月开始，国内财政、货币政策边际收紧，信贷、社融数据陆续低于预期；其次，5月初时，中美贸易谈判戛然而止，贸易冲突升级，并逐渐向科技、金融、文化领域扩散；再次，汽车销售大幅负增长，地产销售增速减缓，用电量增速逐月走低，企业家和消费者的信心也再次转弱，中国经济还在寻底过程中则成为新的市场共识。海外的环境也不算平静，美国经济虽然总体平稳，但其国债长短期利率已经持续倒挂，未来衰退已成大概率事件，美联储被迫大幅调整了其货币政策导向，日、欧经济总体偏弱，继2016年后再次出现负利率的情形，美联储降息预期以及日、德负利率使得金价和数字货币在2季度后半段大放异彩。资金面上，北上资金在一季度大幅流入，5月大幅流出后，又在6月再次大幅流入，对市场的边际影响也非常大。多种因素共同作用下，A股在一季度全面上涨，无论白马、蓝筹还是前两年跌幅巨大的中小市值股票，后者表现更优，但在4月开始震荡向下，5月快速下行，6月见底反弹，2季度行业分化非常明显，金融、消费、医药明显强于其他板块，成为资金的避风港。 客观而言，今年上半年的内外部环境虽仍有波动，但相比2018年已有明显好转，毕竟2018年困扰A股市场最重要的两个问题，金融监管和中美争端虽然长期仍然曲折，但也都有了阶段性成果。我们需要保持警醒的是，目前全球政治经济所面临的诸多困难和乱局其实是2008年危机的延续，背后的原因在于全球化走到了尽头，当年所面临的诸多问题目前依然存在，未有明显改善，包括债务过高、新增长动力缺乏、贫富分化、劳动生产率提升过慢等等，全球需要寻找新的增长模式和治理结构。国内亦是如此，某些问题是全球问题在中国的显现，有些来自自身，毕竟改革开放四十年了，需要有效推向更深层。上半年市场的波动也正源于这些表面经济现象背后的问题。战略上谨慎，但战术上可以乐观积极一些，虽然我们面临诸多内外部的风险因素，但中国经济已经走在了正确的发展道路上，十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向，更加强调经济增长的质量而非速度，社会的主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。作为二级市场投资者，我们理应对中国经济和中国的资本市场抱有更多的信心，保持理性、相信未来、迎接挑战。A股市场估值体系的重构依然是影响2019年上半年市场的一个重要因素，科创板的推出以及由此带来的制度性变革也在加速重构的过程。 报告期内，本基金由保本型基金转成混合型基金，基于对A股市场长期看好的原因，管理人在在2季度择机提高了权益类仓位，至2季度末权益仓位为89%，主要增持的行业包括食品饮料、农林牧渔、计算机、商贸零售、电子、医药等，减持了钢铁和少量金融，基本完成调仓，组合行业配置总体较为均衡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,转型前（2019年1月1日至2019年3月26日）的广发稳鑫保本份额净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准收益率为0.65%;转型后（2019年3月27日至2019年6月30日）的广发利鑫混合份额净值增长率为3.12%,同期业绩比较基准收益率为2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时点，我们对2019年下半年的A股市场持谨慎乐观的态度，利好和利空的因素都很清晰。利空因素包括：1）宏观经济压力大，整体上市公司盈利增长不确定性高；2）外部环境动荡；3）投资者情绪低迷；4）部分核心资产不太便宜。利好因素包括：1）总体估值处于相对低位；2）国内政策友好，同时投资者对中美长期竞合关系已有相对充分认知；3）A股国际化程度提升，海外资金配置需求大；4）核心资产基本面强劲。其实，无论经济也好还是股市也好，都是动态发展变化的，多空因素也可能随时逆转，让我们相对乐观的关键变化在于，中美贸易谈判在6月底再次重启。 在具体操作策略上，我们将在战略上保持谨慎，正视中长期存在的问题，但在战术上保持积极，努力寻找结构性机会，相信周期的力量。2019年下半年仍是获取阿尔法收益比较好的时间段。重点关注并配置的行业包括：1）早周期或对冲经济下滑的地产、电力设备、5G、新能源汽车（后三者又属于中国有核心竞争力的先进制造业）；2）与经济关联度低的大众消费品、不受控费政策影响的医疗器械或服务、本身景气度高且处于渗透率快速提升的云计算和企业级应用；3）存在行业反转机会的养殖、汽车、电子；4）长期能为投资者提供较好回报的金融、白酒、家电。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.1.1 资产负债表 会计主体：广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 资产： 银行存款 15,388,386.16 结算备付金 5,390,291.58 存出保证金 50,976.01 交易性金融资产 156,764,525.17 其中：股票投资 156,764,525.17 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 4,279.86 应收股利 - 应收申购款 10,352.77 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 177,608,811.55 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,957.38 应付赎回款 281,271.93 应付管理人报酬 219,362.96 应付托管费 29,248.39 应付销售服务费 - 应付交易费用 100,527.95 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 190,294.12 负债合计 822,662.73 所有者权益： 实收基金 157,156,466.91 未分配利润 19,629,681.91 所有者权益合计 176,786,148.82 负债和所有者权益总计 177,608,811.55 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值人民币1.125元，基金份额总额157,156,466.91份。 6.1.2 利润表 会计主体：广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年3月27日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月27日至 2019年6月30日 一、收入 7,637,727.18 1.利息收入 449,916.93 其中：存款利息收入 177,962.73 债券利息收入 271,954.20 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 991,217.17 其中：股票投资收益 -5,359,378.54 基金投资收益 - 债券投资收益 4,683,001.59 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1,667,594.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,185,379.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,213.28 减：二、费用 1,127,725.45 1．管理人报酬 779,480.42 2．托管费 103,930.76 3．销售服务费 - 4．交易费用 187,136.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 63.28 7．其他费用 57,114.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,510,001.73 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,510,001.73 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年3月27日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月27日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 270,096,976.85 24,694,463.62 294,791,440.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,510,001.73 6,510,001.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -112,940,509.94 -11,574,783.44 -124,515,293.38 其中：1.基金申购款 2,544,667.41 316,254.85 2,860,922.26 2.基金赎回款 -115,485,177.35 -11,891,038.29 -127,376,215.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 157,156,466.91 19,629,681.91 176,786,148.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）由广发稳鑫保本混合型证券投资基金转型而成。根据基金管理人于2019年3月15日发布的《关于广发稳鑫保本混合型证券投资基金修订基金合同的公告》，广发稳鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，根据《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由于未能符合保本基金存续条件，转型为非保本的混合型证券投资基金，更名为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也根据《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》约定相应进行变更。自2019年3月27日起，《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的财务报表于2019年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年3月27日（基金合同生效日）至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2019年3月27日（基金合同生效日）至2019年12月31日。 6.1.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 （2）金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； （3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； （4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； （6）债券投资收益/（损失） 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； （7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； （8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； （9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.1.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.1.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.1.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.1.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.1.4.7 关联方关系 6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构 6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.8.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.1.4.8.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.1.4.8.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 6.1.4.8.4 关联方报酬 6.1.4.8.4.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月27日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 779,480.42 其中：支付销售机构的客户维护费 283,299.98 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.1.4.8.4.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月27日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,930.76 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.1.4.8.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.1.4.8.5 各关联方投资本基金的情况 6.1.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.1.4.8.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.1.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年3月27日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 15,388,386.16 165,945.76 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.1.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.1.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.1.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股流通受限 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 注：截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币156,707,548.63元，属于第二层级的余额为人民币56,976.54元，无属于第三层级的金额（2018年12月31日，属于第一层级的余额为人民币65,432,106.29元，属于第二层级的余额为人民币672,022,000.00元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 6.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 6.2.1 资产负债表 会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019年3月26日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年3月26日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 49,408,087.16 9,101,612.48 结算备付金 5,406,919.27 5,148,499.80 存出保证金 530.35 11,725.73 交易性金融资产 335,297,009.96 737,454,106.29 其中：股票投资 80,669,009.96 65,432,106.29 基金投资 - - 债券投资 254,628,000.00 672,022,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,196,089.86 - 应收利息 4,533,486.62 12,184,105.79 应收股利 - - 应收申购款 - 39.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 405,842,123.22 763,900,090.05 负债和所有者权益 本期末 2019年3月26日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 110,107,234.77 802,890.12 应付管理人报酬 474,411.61 792,580.30 应付托管费 79,068.59 132,096.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,220.37 1,394.88 应交税费 5,617.11 7,119.34 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 381,130.30 383,139.58 负债合计 111,050,682.75 2,119,220.91 所有者权益： - - 实收基金 270,096,976.85 714,216,143.88 未分配利润 24,694,463.62 47,564,725.26 所有者权益合计 294,791,440.47 761,780,869.14 负债和所有者权益总计 405,842,123.22 763,900,090.05 注：报告截止日2019年3月26日，基金份额净值人民币1.091元，基金份额总额270,096,976.85份。 6.2.2 利润表 会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年3月26日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年3月26日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 22,078,669.86 13,914,908.14 1.利息收入 5,724,916.78 24,658,637.72 其中：存款利息收入 47,209.89 5,601,818.36 债券利息收入 5,670,288.00 17,165,849.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,418.89 1,890,969.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,447,515.65 11,881,163.77 其中：股票投资收益 659,659.75 9,635,770.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,703,135.90 1,072,964.33 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 84,720.00 1,172,429.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,889,311.21 -22,816,694.64 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,926.22 191,801.29 减：二、费用 2,395,112.07 9,574,589.04 1．管理人报酬 1,921,381.87 7,498,809.20 2．托管费 320,230.31 1,249,801.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,413.48 298,145.61 5．利息支出 100,764.11 296,464.01 其中：卖出回购金融资产支出 100,764.11 296,464.01 6．税金及附加 2,053.60 8,209.03 7．其他费用 46,268.70 223,159.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,683,557.79 4,340,319.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,683,557.79 4,340,319.10 6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年3月26日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年3月26日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 714,216,143.88 47,564,725.26 761,780,869.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 19,683,557.79 19,683,557.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -444,119,167.03 -42,553,819.43 -486,672,986.46 其中：1.基金申购款 2,013,408.91 186,235.93 2,199,644.84 2.基金赎回款 -446,132,575.94 -42,740,055.36 -488,872,631.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 270,096,976.85 24,694,463.62 294,791,440.47 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,486,614,025.56 93,529,335.86 1,580,143,361.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,340,319.10 4,340,319.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -626,324,944.47 -43,785,103.77 -670,110,048.24 其中：1.基金申购款 2,439,255.88 178,712.87 2,617,968.75 2.基金赎回款 -628,764,200.35 -43,963,816.64 -672,728,016.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 860,289,081.09 54,084,551.19 914,373,632.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.2.4 报表附注 6.2.4.1基金基本情况 广发稳鑫保本混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2016]259号《关于准予广发稳鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2016年2月25日向社会公开发行募集并于2016年3月21日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年2月25日至2016年3月16日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,986,569,580.72元，有效认购户数为20,961户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币352,577.73元，折合基金份额352,577.73份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据基金管理人于2019年3月15日发布的《关于广发稳鑫保本混合型证券投资基金修订基金合同的公告》，广发稳鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，根据《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由于未能符合保本基金存续条件，转型为非保本的混合型证券投资基金，更名为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”。自2019年3月27日起，《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效。 本基金的财务报表于2019年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.2.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年3月26日（基金转型前一日）的财务状况以及2019年1月1日至2019年3月26日（基金转型前一日）的经营成果和基金净值变动情况。 6.2.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.2.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.2.4.7 关联方关系 6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构 6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.2.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.2.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.2.4.8.2 关联方报酬 6.2.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年3月26日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,921,381.87 7,498,809.20 其中：支付销售机构的客户维护费 524,033.65 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.2.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年3月26日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 320,230.31 1,249,801.52 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年3月26日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 49,408,087.16 37,533.05 9,680,007.97 131,653.42 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.2.4.9 期末（2019年3月26日）本基金持有的流通受限证券 6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.2.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603379 三美股份 2019-03-25 2019-04-02 新股流通受限 32.43 32.43 2,052.00 66,546.36 66,546.36 - 002952 亚世光电 2019-03-20 2019-03-28 新股流通受限 31.14 31.14 514.00 16,005.96 16,005.96 - 6.2.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 110056 亨通转债 2019-03-22 2019-04-16 新债流通受限 100.00 100.00 1,190.00 119,000.00 119,000.00 - 113529 绝味转债 2019-03-13 2019-04-02 新债流通受限 100.00 100.00 410.00 41,000.00 41,000.00 - 110055 伊力转债 2019-03-19 2019-04-04 新债流通受限 100.00 100.00 790.00 79,000.00 79,000.00 - 113022 浙商转债 2019-03-14 2019-03-28 新债流通受限 100.00 100.00 1,190.00 119,000.00 119,000.00 - 123023 迪森转债 2019-03-22 2019-04-16 新债流通受限 100.00 100.00 1,160.00 116,000.00 116,000.00 - 127012 招路转债 2019-03-26 2019-04-30 新债流通受限 100.00 100.00 4,410.00 441,000.00 441,000.00 - 注：截至本报告期末2019年3月26日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。 6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2019年3月26日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年3月26日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年3月26日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2019年3月26日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币80,586,457.64元，属于第二层级的余额为人民币254,710,552.32元，无属于第三层级的金额（2018年12月31日，属于第一层级的余额为人民币65,432,106.29元，属于第二层级的余额为人民币672,022,000.00元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月27日-2019年6月30日） 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 156,764,525.17 88.26 其中：股票 156,764,525.17 88.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,778,677.74 11.70 8 其他各项资产 65,608.64 0.04 9 合计 177,608,811.55 100.00 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,655,598.00 3.20 B 采矿业 104,835.05 0.06 C 制造业 78,983,213.15 44.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,703,473.80 4.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,377,601.76 6.44 J 金融业 29,300,900.29 16.57 K 房地产业 9,810,310.52 5.55 L 租赁和商务服务业 6,321,376.00 3.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,484,110.00 3.67 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - T 合计 156,764,525.17 88.67 7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 325,534 11,712,713.32 6.63 2 601318 中国平安 117,723 10,431,435.03 5.90 3 000858 五粮液 83,600 9,860,620.00 5.58 4 002410 广联达 238,200 7,834,398.00 4.43 5 000860 顺鑫农业 163,540 7,629,141.00 4.32 6 603517 绝味食品 195,580 7,610,017.80 4.30 7 300616 尚品宅配 100,500 7,599,810.00 4.30 8 300207 欣旺达 625,300 7,203,456.00 4.07 9 000001 平安银行 516,900 7,122,882.00 4.03 10 000002 万科A 238,100 6,621,561.00 3.75 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600438 通威股份 9,139,268.00 5.17 2 300616 尚品宅配 8,774,805.80 4.96 3 600271 航天信息 8,533,880.00 4.83 4 000858 五 粮 液 8,381,935.89 4.74 5 300207 欣旺达 7,413,659.00 4.19 6 000860 顺鑫农业 7,412,996.78 4.19 7 002157 正邦科技 7,130,174.00 4.03 8 002410 广联达 6,440,633.42 3.64 9 603517 绝味食品 6,439,107.00 3.64 10 002127 南极电商 6,431,473.00 3.64 11 002311 海大集团 6,248,209.00 3.53 12 002124 天邦股份 6,142,762.15 3.47 13 002714 牧原股份 5,698,492.84 3.22 14 300347 泰格医药 5,324,468.00 3.01 15 603708 家家悦 4,194,283.00 2.37 16 300755 华致酒行 3,966,003.00 2.24 17 300271 华宇软件 3,618,601.00 2.05 18 600887 伊利股份 3,603,883.00 2.04 19 600690 海尔智家 3,552,830.88 2.01 20 600989 宝丰能源 270,838.72 0.15 注：本项及下项7.1.4.2、7.1.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 6,442,354.23 3.64 2 600019 宝钢股份 5,886,967.47 3.33 3 601318 中国平安 5,273,297.99 2.98 4 002456 欧菲光 4,467,461.00 2.53 5 600028 中国石化 4,105,072.00 2.32 6 300136 信维通信 3,925,764.48 2.22 7 600048 保利地产 3,659,249.00 2.07 8 000651 格力电器 3,549,851.00 2.01 9 600438 通威股份 3,445,716.00 1.95 10 600858 银座股份 3,345,895.80 1.89 11 000001 平安银行 1,805,448.00 1.02 12 600271 航天信息 1,033,164.64 0.58 13 600989 宝丰能源 356,874.40 0.20 14 002958 青农商行 154,875.00 0.09 15 603379 三美股份 107,640.40 0.06 16 300762 上海瀚讯 99,296.49 0.06 17 300770 新媒股份 94,054.00 0.05 18 300773 拉卡拉 87,132.50 0.05 19 300765 新诺威 74,214.72 0.04 20 603267 鸿远电子 72,933.37 0.04 7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 119,321,346.35 卖出股票的收入（成交）总额 48,690,244.18 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.1.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.1.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,976.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,279.86 5 应收申购款 10,352.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,608.64 7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月26日） 7.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,669,009.96 19.88 其中：股票 80,669,009.96 19.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 254,628,000.00 62.74 其中：债券 254,628,000.00 62.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,815,006.43 13.51 8 其他各项资产 15,730,106.83 3.88 9 合计 405,842,123.22 100.00 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,139,910.00 1.40 C 制造业 21,601,791.41 7.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,398,701.00 1.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,718.96 0.01 J 金融业 37,565,813.93 12.74 K 房地产业 13,938,074.66 4.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - T 合计 80,669,009.96 27.36 7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 178,123 12,947,760.87 4.39 2 600036 招商银行 325,534 10,251,065.66 3.48 3 000001 平安银行 647,700 7,837,170.00 2.66 4 600048 保利地产 540,302 7,202,225.66 2.44 5 000002 万科A 238,100 6,735,849.00 2.28 6 600019 宝钢股份 919,573 6,528,968.30 2.21 7 601601 中国太保 192,945 6,428,927.40 2.18 8 000651 格力电器 141,200 6,325,760.00 2.15 9 002456 欧菲光 323,900 4,599,380.00 1.56 10 600028 中国石化 726,300 4,139,910.00 1.40 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601298 青岛港 109,487.50 0.01 2 002948 青岛银行 94,522.24 0.01 3 600928 西安银行 90,684.36 0.01 4 002958 青农商行 70,092.00 0.01 5 603379 三美股份 66,546.36 0.01 6 300761 立华股份 37,890.85 0.00 7 300765 新诺威 34,551.64 0.00 8 300755 华致酒行 31,917.79 0.00 9 300758 七彩化学 22,664.34 0.00 10 300759 康龙化成 20,896.48 0.00 11 002946 新乳业 20,835.35 0.00 12 002949 华阳国际 20,757.25 0.00 13 002950 奥美医疗 20,449.62 0.00 14 300762 上海瀚讯 20,073.24 0.00 15 002947 恒铭达 19,918.08 0.00 16 002951 金时科技 16,649.50 0.00 17 002952 亚世光电 16,005.96 0.00 18 300766 每日互动 15,604.44 0.00 注：本项及下项7.2.4.2、7.2.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600928 西安银行 220,122.72 0.03 2 601298 青岛港 195,225.00 0.03 3 002948 青岛银行 157,173.24 0.02 4 300761 立华股份 116,254.55 0.02 5 300759 康龙化成 99,026.40 0.01 6 002949 华阳国际 68,137.50 0.01 7 002946 新乳业 67,552.41 0.01 8 002950 奥美医疗 67,270.16 0.01 9 300758 七彩化学 56,969.38 0.01 10 300755 华致酒行 53,018.89 0.01 11 002947 恒铭达 48,933.36 0.01 7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 729,547.00 卖出股票的收入（成交）总额 1,149,683.61 7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 105,941,000.00 35.94 其中：政策性金融债 95,619,000.00 32.44 4 企业债券 89,952,000.00 30.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 915,000.00 0.31 8 同业存单 57,820,000.00 19.61 9 其他 - - 10 合计 254,628,000.00 86.38 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140205 14国开05 500,000 55,475,000.00 18.82 2 111806162 18交通银行CD162 500,000 48,055,000.00 16.30 3 120411 12农发11 400,000 40,144,000.00 13.62 4 136830 16中信G1 300,000 30,021,000.00 10.18 5 136682 G16三峡1 300,000 29,973,000.00 10.17 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.2.12tl投资组合报告附注 7.2.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.2.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.2.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 530.35 2 应收证券清算款 11,196,089.86 3 应收股利 - 4 应收利息 4,533,486.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,730,106.83 7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月27日-2019年6月30日） 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,366 3,366 46,689.38 0.00 0.00% 157,156,466.91 100.00% 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 128.55 0.0001% 8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月26日） 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,150 4,150 65,083.61 0.00 0.00% 270,096,976.85 100.00% 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 128.55 0.0000% 8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 9.1 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月27日-2019年6月30日） 单位：份 基金合同生效日（2019年3月27日）基金份额总额 270,096,976.85 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,544,667.41 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 115,485,177.35 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 157,156,466.91 9.2 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月26日） 单位：份 基金合同生效日（2016年3月21日）基金份额总额 2,986,569,580.72 本报告期期初基金份额总额 714,216,143.88 本报告期基金总申购份额 2,013,408.91 减：本报告期基金总赎回份额 446,132,575.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 270,096,976.85 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2019年6月4日发布公告，自2019年6月1日起，聘任窦刚先生担任公司首席信息官。 自2019年1月22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金系原广发稳鑫保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金投资策略是“本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，以保障基金资产本金的安全，并通过有效的资产配置策略，获得基金资产的稳健增值。保本策略为固定比例组合保险策略（CPPI）”，转型后广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金投资策略大致是“在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益”，详请可查阅本基金基金合同或招募说明书。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月27日-2019年6月30日） 10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东北证券 2 167,137,709.94 100.00% 122,227.71 100.00% - 兴业证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券 91,324,740.47 100.00% - - - - 兴业证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.7.2广发稳鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月26日） 10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东北证券 2 1,149,683.61 100.00% 840.77 100.00% - 兴业证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券 70,150,866.58 100.00% 178,100,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190312-20190321 125,455,256.00 - 125,455,256.00 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 广发稳鑫保本混合型证券投资基金于2016年3月21日正式成立。根据《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期为三年，即2016年3月21日起2019年3月21日止，本基金保本周期到期。由于保本周期到期后未能符合保本基金存续条件，所以本基金转型为非保本的混合型证券投资基金，转型后的基金名称为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”，基金投资、基金费率、分红方式等将按照《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发稳鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》和《关于广发稳鑫保本混合型证券投资基金修订基金合同的公告》。 广发基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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