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| 东吴国企改革混合A(002159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645805 | ||||||||
| 基金代码 | 002159 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴国企改革 基金主代码 002159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,900,846.71份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投 资于在国内上市的国企改革主题的上市公司，在科学 严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原 则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或 损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行周 期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、 证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析股票 市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和 收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态 地优化管理。 业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 田青 联系电话 021-50509888-8206 010-67595096 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,645,114.44 本期利润 1,645,064.44 加权平均基金份额本期利润 0.0631 本期基金份额净值增长率 7.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1094 期末基金资产净值 20,396,601.63 期末基金份额净值 0.891 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎 回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.13% 0.83% 2.77% 0.55% 0.36% 0.28% 过去三个月 -1.66% 0.63% -1.61% 0.76% -0.05% -0.13% 过去六个月 7.61% 0.85% 11.64% 0.76% -4.03% 0.09% 过去一年 2.30% 0.67% 4.36% 0.77% -2.06% -0.10% 过去三年 -10.18% 0.61% 7.72% 0.57% -17.90% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -10.90% 0.60% -6.13% 0.69% -4.77% -0.09% 注：基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50% 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由 东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销 售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2019年 6月末，公司旗下管理着 29只公募基金，资产管理总规模 688亿元（包括专户、 专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资 需求。自 2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在 业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精 选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念， 借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置 提供基础性工具。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 联席投 资总监 兼研究 策划部 总经理、 基金经 理 2018年 3月 8日 - 18年 付琦，硕士研究生。2001 年 04月至 2007年 12月， 就职于海通证券股份有限 公司，任业务董事等职。 2007年 12月至 2013年 07 月，就职于招商基金管理 有限公司，任股票投资研 究高级研究员。2013年 07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 月至 2017年 01月，就职 于西部利得基金管理有限 公司，历任股票投资研究 总经理助理、基金经理、 投资总监等职。2017年 01 月至今就职于东吴基金管 理有限公司，曾任专户投 资总监等职，现任公司联 席投资总监、基金经理。 其中，自 2018年 3月 8 日起担任东吴国企改革主 题灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 周健 基金经 理 2019年 5月 30 日 - 12年 周健，硕士，南开大学毕 业。曾就职于海通证券； 2011年 5月加入东吴基金 管理有限公司，曾任公司 研究策划部研究员、基金 经理，自 2019年 5月 30 日起担任东吴国企改革主 题灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。其中， 2012年 10月 27日至 2015 年 5月29日担任东吴新创 业混合型证券投资基金基 金经理,2016 年 2月 3日 至 2017年 4月 19日担任 东吴安盈量化灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2016年 2月 5日至 2017年 4月 19日担任东 吴国企改革主题灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理，2012 年 05月 03日 至 2018年 12月 13日担任 东吴中证新兴产业指数证 券投资基金基金经理、 2013年 6月 5日至 2018 年 12月 13日担任东吴沪 深 300指数型证券投资基 金（2018年 7月 11日由 原东吴深证 100指数增强 型证券投资基金（LOF）转 型）、2016年 6月 3日至 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 2018年 12月 13日担任东 吴安鑫量化灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理，2016年 8月 11日至 2018年 12月 13日担任东 吴智慧医疗量化策略灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、此处的任职日期为对外公告日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，中国经济和股票市场经历了两个主要阶段，整体上呈现先上扬后震荡的趋势。 上证综指涨幅 19.45%，同期本基金净值上涨 7.61%。 第一阶段从年初开始，在政府减税降费、降准、大力推动信贷释放的利好下，经济企稳，利 空阶段性出尽，市场对经济前景形成超预期增长的良好预期，中美贸易谈判进展也稳步推进，双 方贸易谈判团队表示接近达成协议。以 MSCI和北上资金为代表的外资流入 A股市场，投资者风险 偏好快速提升，市场快速上涨。第二阶段从 4 月下旬情况出现变化，政治局会议的表态令市场对 经济超预期增长的预期降温，5月初爆发黑天鹅事件，美国政府突然宣布对华 2000 亿美元出口商 品关税由 10%上调至 25%，并考虑对额外 3000 亿美元商品加征关税，随后开始对以华为为代表的 中国高科技企业进行全面打压。经济重新降温和中美贸易关系再度紧张令股票市场随之回落。6 月底中美元首在 G20 会议碰面并就中美贸易问题展开协商，谈判结果是中美恢复贸易谈判，不征 收 3000亿美元商品关税，该结果略超市场预期，股票市场再度回升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.891 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.61%，业绩 比较基准收益率为 11.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年整体经济形势保持平稳，政府去年底开始实施的大规模减税降费政策开始产生效果并 有望维持经济在 2019年全年保持平稳运行，但突发的中美贸易紧张变局增大了下半年经济增长压 力。展望下一阶段，中美关系依然是扰动中国经济和股市的最重要变量，会影响下一步中国国内 经济政策的制定和各类资产价格波动。在 6 月底中美元首会面结果的基础上，后续中美关系走势 有三种可能性。第一种是双方分歧依然巨大，各不让步，谈判无果甚至进一步加剧紧张局势，这 种情况下经济和股市可能会先受到冲击，但随后中国政府会出台稳定政策，整体表现先抑后扬； 第二种是中美之间继续边打边谈，但已经双方实施的贸易制裁政策会对下半年中国经济增长带来 额外压力，而目前中国政府的边际应对政策仍未明朗，不排除通过适度容忍汇率波动让经济自行 缓解压力的可能性；第三种可能性是中美双方达成最终贸易和解协议，需要其中一方做出较大让 步，这种情况出现概率相对不大，但不排除特朗普政府面临明年美国大选前急需政绩而做出一定 让步的可能性。 股票市场方面，最核心扰动因素仍是中美关系及中国政府的应对政策，由于双方分歧较大， 不确定性较大，目前很难准确预判，相对判断出现前述第二种情景的概率略大。据此在框架上， 本基金判断股票市场整体横盘振荡或振荡下行，因为目前从经济自然增长和政府逆周期调节政策 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 两方面都难有亮点可言。上半年表现最佳的大消费类和核心资产类股票被投资者寄予了很高期望， 但在整体经济增长压力下很难继续保持这种独领风骚的走势，仍可能面临一些黑天鹅事件从而导 致上涨趋势发生改变；即将推出的科创板被寄予了中国经济转型的期望，但在开板初期阶段，投 资者对各个科创板股票还有一个逐步筛选、凝聚共识和筹码交换的过程，有短期投资机会但未必 是最佳的长期投资起点；相比较而言，一些周期类股票的股价和估值均处在历史低位水平且长期 被投资者忽视，已具有投资价值，在全球逐步进入降息周期以及中国政府愈加重视能源独立的背 景下，不排除在后续某个时点产生投资机会的可能性。除此之外，在全球央行普遍转向宽松的背 景下，贵金属也开始具有中长期配置价值。 衷心感谢基金持有人的信任，本基金将秉承勤勉尽责的态度，持续紧密关注对经济环境、金 融市场影响重大的事件动态，努力为基金持有人趋利避害、创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限 于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责 人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担 任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会 要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估 值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 3月 28日、2019年 4月 3 日至 2019 年 6 月 30 日出现基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完 善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的 情形。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 14,631,817.57 21,145,327.26 结算备付金 214,874.36 319,636.85 存出保证金 65,706.27 66,971.32 交易性金融资产 7,884.00 7,613.00 其中：股票投资 7,884.00 7,613.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,565,738.72 - 应收利息 3,051.56 4,830.30 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 20,489,072.48 21,544,378.73 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 721.06 应付赎回款 15,110.17 3,238.31 应付管理人报酬 24,493.48 27,330.49 应付托管费 4,082.24 4,555.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 24,957.70 61,089.52 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 23,827.26 68,004.06 负债合计 92,470.85 164,938.51 所有者权益： 实收基金 22,900,846.71 25,809,855.13 未分配利润 -2,504,245.08 -4,430,414.91 所有者权益合计 20,396,601.63 21,379,440.22 负债和所有者权益总计 20,489,072.48 21,544,378.73 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.891元，基金份额总额 22,900,846.71 份。 6.2 利润表 会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 2,139,904.01 -2,756,638.97 1.利息收入 68,083.75 76,267.59 其中：存款利息收入 68,083.75 69,248.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 7,019.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,860,214.39 -2,244,971.53 其中：股票投资收益 1,844,472.95 -2,245,772.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 15,741.44 801.32 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -50.00 -591,221.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 211,655.87 3,286.31 减：二、费用 494,839.57 598,851.84 1．管理人报酬 168,889.60 206,533.08 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页 2．托管费 28,148.26 34,422.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 254,389.74 304,306.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 43,411.97 53,589.81 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,645,064.44 -3,355,490.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,645,064.44 -3,355,490.81 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,809,855.13 -4,430,414.91 21,379,440.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,645,064.44 1,645,064.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,909,008.42 281,105.39 -2,627,903.03 其中：1.基金申购款 31,304,952.14 -2,933,187.19 28,371,764.95 2.基金赎回款 -34,213,960.56 3,214,292.58 -30,999,667.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 22,900,846.71 -2,504,245.08 20,396,601.63 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 31,316,687.36 -324,585.61 30,992,101.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -3,355,490.81 -3,355,490.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 26,849,904.67 -3,835,184.94 23,014,719.73 其中：1.基金申购款 31,245,283.27 -3,995,748.51 27,249,534.76 2.基金赎回款 -4,395,378.60 160,563.57 -4,234,815.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 58,166,592.03 -7,515,261.36 50,651,330.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______徐明______ ____吴婷____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2574 号文《关于准予东吴国企改革主题 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公 众公开发行募集，基金合同于 2015年 12月 30日正式生效，首次设立募集规模为 345,995,414.70 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东 吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板， 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含 分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数×50%+中债综合指数×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公 司 311,475,372.67 100.00% 365,927,097.44 99.99% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东吴证券股份有 限公司 - - 10,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 70,099.41 100.00% 24,957.70 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 81,898.50 99.97% 40,359.30 99.95% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 168,889.60 206,533.08 其中：支付销售机构的客 户维护费 62,075.59 82,071.34 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 28,148.26 34,422.19 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 14,631,817.57 63,912.03 50,081,343.58 65,394.12 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,884.00 0.04 其中：股票 7,884.00 0.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,846,691.93 72.46 8 其他各项资产 5,634,496.55 27.50 9 合计 20,489,072.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,518.00 0.01 C 制造业 3,359.00 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,647.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 360.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,884.00 0.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 100 2,550.00 0.01 2 601088 中国神华 100 2,038.00 0.01 3 601186 中国铁建 100 995.00 0.00 4 601766 中国中车 100 809.00 0.00 5 601390 中国中铁 100 652.00 0.00 6 601898 中煤能源 100 480.00 0.00 7 601288 农业银行 100 360.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601600 中国铝业 3,868,518.00 18.09 2 000983 西山煤电 3,007,361.00 14.07 3 000625 长安汽车 2,891,397.64 13.52 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页 4 600118 中国卫星 2,855,082.00 13.35 5 002050 三花智控 2,771,483.00 12.96 6 600837 海通证券 2,729,234.00 12.77 7 000758 中色股份 2,571,957.00 12.03 8 601336 新华保险 2,535,426.00 11.86 9 600547 山东黄金 2,503,200.41 11.71 10 600372 中航电子 2,473,084.00 11.57 11 600685 中船防务 2,431,249.00 11.37 12 601633 长城汽车 2,297,011.00 10.74 13 600570 恒生电子 2,127,836.00 9.95 14 601628 中国人寿 2,126,477.00 9.95 15 600058 五矿发展 2,105,765.00 9.85 16 300146 汤臣倍健 2,058,234.00 9.63 17 601881 中国银河 1,919,832.00 8.98 18 600151 航天机电 1,755,270.00 8.21 19 603799 华友钴业 1,748,853.00 8.18 20 000800 一汽轿车 1,715,444.00 8.02 21 600038 中直股份 1,706,580.00 7.98 22 601888 中国国旅 1,674,294.00 7.83 23 603288 海天味业 1,648,029.03 7.71 24 000927 一汽夏利 1,560,417.00 7.30 25 000630 铜陵有色 1,549,939.00 7.25 26 600705 中航资本 1,516,010.00 7.09 27 600096 云天化 1,473,821.00 6.89 28 000725 京东方 A 1,473,719.00 6.89 29 601688 华泰证券 1,472,333.00 6.89 30 600875 东方电气 1,463,118.00 6.84 31 600339 中油工程 1,458,552.00 6.82 32 600348 阳泉煤业 1,403,160.00 6.56 33 600489 中金黄金 1,375,200.06 6.43 34 002155 湖南黄金 1,340,104.61 6.27 35 002049 紫光国微 1,308,725.00 6.12 36 601377 兴业证券 1,303,916.00 6.10 37 600030 中信证券 1,251,473.00 5.85 38 600872 中炬高新 1,244,489.92 5.82 39 002353 杰瑞股份 1,217,376.32 5.69 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页 40 601398 工商银行 1,210,103.00 5.66 41 000831 五矿稀土 1,178,052.00 5.51 42 600501 航天晨光 1,141,497.60 5.34 43 000801 四川九洲 1,139,523.00 5.33 44 600056 中国医药 1,108,980.00 5.19 45 000488 晨鸣纸业 1,095,064.00 5.12 46 002008 大族激光 1,093,722.00 5.12 47 000938 紫光股份 1,087,503.00 5.09 48 601211 国泰君安 1,065,990.00 4.99 49 601319 中国人保 1,057,474.00 4.95 50 600406 国电南瑞 1,053,260.00 4.93 51 000852 石化机械 1,045,463.00 4.89 52 600436 片仔癀 1,037,052.00 4.85 53 600763 通策医疗 1,020,721.00 4.77 54 601933 永辉超市 1,018,051.00 4.76 55 600048 保利地产 1,007,303.00 4.71 56 600050 中国联通 1,006,480.00 4.71 57 601318 中国平安 999,858.00 4.68 58 000751 锌业股份 944,909.00 4.42 59 601111 中国国航 915,587.00 4.28 60 601088 中国神华 878,363.00 4.11 61 600217 中再资环 870,098.00 4.07 62 600579 天华院 865,972.00 4.05 63 002046 轴研科技 860,811.00 4.03 64 600029 南方航空 858,718.00 4.02 65 603899 晨光文具 857,767.64 4.01 66 600597 光明乳业 851,146.00 3.98 67 002916 深南电路 850,875.00 3.98 68 600121 郑州煤电 844,073.00 3.95 69 300124 汇川技术 819,090.00 3.83 70 600760 中航沈飞 814,305.00 3.81 71 600068 葛洲坝 812,437.61 3.80 72 601601 中国太保 800,477.00 3.74 73 600469 风神股份 786,047.00 3.68 74 600111 北方稀土 688,820.00 3.22 75 601611 中国核建 684,285.00 3.20 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页 76 603018 中设集团 680,580.20 3.18 77 002167 东方锆业 680,114.00 3.18 78 601606 长城军工 679,477.00 3.18 79 002572 索菲亚 677,029.00 3.17 80 601618 中国中冶 670,460.00 3.14 81 601138 工业富联 668,004.69 3.12 82 600761 安徽合力 665,017.00 3.11 83 600021 上海电力 661,795.00 3.10 84 002368 太极股份 660,881.00 3.09 85 601198 东兴证券 651,987.00 3.05 86 603043 广州酒家 651,187.00 3.05 87 000426 兴业矿业 649,718.00 3.04 88 601869 长飞光纤 649,249.00 3.04 89 600660 福耀玻璃 647,714.00 3.03 90 600549 厦门钨业 646,340.00 3.02 91 002310 东方园林 645,444.00 3.02 92 300070 碧水源 639,625.00 2.99 93 601002 晋亿实业 639,466.00 2.99 94 600886 国投电力 622,945.63 2.91 95 600362 江西铜业 606,138.00 2.84 96 601186 中国铁建 605,603.00 2.83 97 601857 中国石油 605,136.00 2.83 98 600188 兖州煤业 600,149.00 2.81 99 601818 光大银行 598,539.00 2.80 100 601952 苏垦农发 592,141.00 2.77 101 600855 航天长峰 590,843.00 2.76 102 600598 北大荒 589,571.00 2.76 103 601899 紫金矿业 588,816.00 2.75 104 000680 山推股份 578,215.00 2.70 105 600963 岳阳林纸 567,105.00 2.65 106 000998 隆平高科 566,504.00 2.65 107 600502 安徽水利 460,682.26 2.15 108 000928 中钢国际 457,900.00 2.14 109 600125 铁龙物流 457,448.00 2.14 110 600449 宁夏建材 456,719.00 2.14 111 600664 哈药股份 455,857.00 2.13 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页 112 000554 泰山石油 455,235.00 2.13 113 000951 中国重汽 455,015.60 2.13 114 300413 芒果超媒 454,484.00 2.13 115 002051 中工国际 454,436.00 2.13 116 000877 天山股份 454,028.00 2.12 117 000157 中联重科 453,443.00 2.12 118 600409 三友化工 452,283.00 2.12 119 603970 中农立华 441,190.00 2.06 120 000563 陕国投 A 434,187.00 2.03 121 600343 航天动力 432,175.00 2.02 122 002027 分众传媒 432,165.00 2.02 123 600970 中材国际 431,235.00 2.02 124 601989 中国重工 430,233.00 2.01 125 300308 中际旭创 428,911.00 2.01 126 601727 上海电气 428,666.00 2.01 127 600426 华鲁恒升 428,084.00 2.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601600 中国铝业 3,882,849.50 18.16 2 000625 长安汽车 2,959,515.62 13.84 3 600118 中国卫星 2,916,940.70 13.64 4 000983 西山煤电 2,879,320.85 13.47 5 600685 中船防务 2,877,955.50 13.46 6 600547 山东黄金 2,781,595.01 13.01 7 002050 三花智控 2,758,948.44 12.90 8 600837 海通证券 2,736,674.26 12.80 9 601336 新华保险 2,643,357.60 12.36 10 000758 中色股份 2,534,082.84 11.85 11 600372 中航电子 2,465,412.59 11.53 12 601633 长城汽车 2,415,541.41 11.30 13 601628 中国人寿 2,340,814.50 10.95 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页 14 600570 恒生电子 2,084,943.26 9.75 15 600058 五矿发展 2,068,524.77 9.68 16 300146 汤臣倍健 1,968,470.19 9.21 17 601881 中国银河 1,846,931.00 8.64 18 603799 华友钴业 1,807,142.66 8.45 19 000630 铜陵有色 1,782,496.91 8.34 20 000800 一汽轿车 1,745,376.19 8.16 21 600038 中直股份 1,702,282.31 7.96 22 600151 航天机电 1,699,363.48 7.95 23 000725 京东方 A 1,675,512.02 7.84 24 603288 海天味业 1,653,365.33 7.73 25 601888 中国国旅 1,635,141.62 7.65 26 600489 中金黄金 1,592,957.96 7.45 27 600705 中航资本 1,590,796.12 7.44 28 600096 云天化 1,551,704.32 7.26 29 000927 一汽夏利 1,539,624.66 7.20 30 601688 华泰证券 1,504,996.45 7.04 31 600875 东方电气 1,485,779.04 6.95 32 002155 湖南黄金 1,473,528.61 6.89 33 600339 中油工程 1,412,538.00 6.61 34 600030 中信证券 1,378,319.00 6.45 35 600348 阳泉煤业 1,354,297.72 6.33 36 601377 兴业证券 1,343,419.00 6.28 37 002049 紫光国微 1,317,975.78 6.16 38 601319 中国人保 1,306,525.67 6.11 39 600872 中炬高新 1,215,878.80 5.69 40 601398 工商银行 1,209,043.00 5.66 41 000831 五矿稀土 1,206,315.85 5.64 42 600501 航天晨光 1,189,791.19 5.57 43 002353 杰瑞股份 1,146,922.00 5.36 44 000488 晨鸣纸业 1,141,761.25 5.34 45 000801 四川九洲 1,116,727.40 5.22 46 600056 中国医药 1,114,488.64 5.21 47 601211 国泰君安 1,089,410.10 5.10 48 000938 紫光股份 1,088,969.75 5.09 49 002008 大族激光 1,081,634.71 5.06 50 600436 片仔癀 1,076,281.96 5.03 51 600406 国电南瑞 1,067,234.27 4.99 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页 52 000852 石化机械 1,044,476.00 4.89 53 601933 永辉超市 1,010,820.90 4.73 54 600048 保利地产 1,008,216.35 4.72 55 600050 中国联通 1,001,549.42 4.68 56 601318 中国平安 997,864.13 4.67 57 600763 通策医疗 960,347.80 4.49 58 600217 中再资环 918,201.97 4.29 59 000751 锌业股份 878,205.00 4.11 60 600029 南方航空 875,891.00 4.10 61 601111 中国国航 870,740.00 4.07 62 600579 天华院 867,376.00 4.06 63 601088 中国神华 861,991.00 4.03 64 002916 深南电路 860,066.84 4.02 65 603899 晨光文具 852,046.75 3.99 66 002046 轴研科技 849,769.05 3.97 67 600597 光明乳业 837,600.06 3.92 68 300124 汇川技术 831,326.44 3.89 69 600760 中航沈飞 823,327.00 3.85 70 600121 郑州煤电 813,498.00 3.81 71 600068 葛洲坝 799,631.00 3.74 72 601601 中国太保 795,318.23 3.72 73 600469 风神股份 766,680.68 3.59 74 601611 中国核建 757,478.96 3.54 75 603018 中设集团 717,827.58 3.36 76 002572 索菲亚 713,618.00 3.34 77 600549 厦门钨业 696,357.00 3.26 78 600111 北方稀土 693,790.00 3.25 79 002310 东方园林 684,678.57 3.20 80 002167 东方锆业 676,501.00 3.16 81 002368 太极股份 667,319.00 3.12 82 601138 工业富联 665,446.00 3.11 83 600021 上海电力 661,381.44 3.09 84 600761 安徽合力 649,325.00 3.04 85 603043 广州酒家 645,903.36 3.02 86 601869 长飞光纤 645,880.00 3.02 87 601198 东兴证券 640,374.00 3.00 88 600660 福耀玻璃 638,357.70 2.99 89 601899 紫金矿业 637,884.00 2.98 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页 90 601618 中国中冶 635,475.00 2.97 91 300070 碧水源 631,054.21 2.95 92 601606 长城军工 630,733.00 2.95 93 600886 国投电力 613,874.00 2.87 94 600188 兖州煤业 603,330.00 2.82 95 601002 晋亿实业 600,171.60 2.81 96 601857 中国石油 594,761.00 2.78 97 000426 兴业矿业 592,020.00 2.77 98 601818 光大银行 590,924.00 2.76 99 600362 江西铜业 586,662.00 2.74 100 601186 中国铁建 581,592.00 2.72 101 600598 北大荒 567,648.00 2.66 102 601952 苏垦农发 566,257.00 2.65 103 600963 岳阳林纸 555,364.52 2.60 104 000680 山推股份 552,890.32 2.59 105 600855 航天长峰 551,128.33 2.58 106 000998 隆平高科 539,030.00 2.52 107 000877 天山股份 517,693.00 2.42 108 300308 中际旭创 490,786.00 2.30 109 000951 中国重汽 484,496.00 2.27 110 600502 安徽水利 472,695.16 2.21 111 000554 泰山石油 465,124.00 2.18 112 600125 铁龙物流 461,605.00 2.16 113 600664 哈药股份 461,380.14 2.16 114 000636 风华高科 458,054.64 2.14 115 000039 中集集团 445,263.72 2.08 116 002027 分众传媒 441,875.00 2.07 117 603970 中农立华 440,920.00 2.06 118 000157 中联重科 436,149.00 2.04 119 600426 华鲁恒升 435,330.96 2.04 120 600409 三友化工 433,605.00 2.03 121 000563 陕国投 A 432,336.39 2.02 122 002051 中工国际 431,635.93 2.02 123 300413 芒果超媒 428,468.00 2.00 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 154,815,610.36 卖出股票收入（成交）总额 156,659,762.31 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,706.27 2 应收证券清算款 5,565,738.72 3 应收股利 - 4 应收利息 3,051.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,634,496.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 453 50,553.75 977.87 0.00% 22,899,868.84 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 12月 30日 ）基金份额总额 345,995,414.70 本报告期期初基金份额总额 25,809,855.13 本报告期期间基金总申购份额 31,304,952.14 减:本报告期期间基金总赎回份额 34,213,960.56 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 22,900,846.71 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内管理人未发生重大的人事变动。 本基金本报告期内托管人发生以下人事变动： 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海 分所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函 措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落 实整改工作。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 311,475,372.67 100.00% 70,099.41 100.00% - 国泰君安 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信 状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价 （全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增五个交易单元，分别为国盛证券、东方证券、西南证券、华创证券和光大证 券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190327 - 20190328 0.00 11,024,255.79 11,024,255.79 0.00 0.00% 2 20190403 - 20190403 0.00 11,024,255.79 11,024,255.79 0.00 0.00% 3 20190329 - 20190408 0.00 19,866,445.92 19,866,445.92 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回 申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2019 年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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