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| 长城久荣定期开放债券型发起式(005845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645207 | ||||||||
| 基金代码 | 005845 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长城久荣定期开放债券型发起式 基金主代码 005845 交易代码 005845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月13日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,945,995,302.41份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 车君 陆志俊 联系电话 0755-23982338 95559 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-8868-666 95559 传真 0755-23982328 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 64,668,277.57 本期利润 70,022,967.17 加权平均基金份额本期利润 0.0177 本期基金份额净值增长率 1.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0374 期末基金资产净值 4,109,033,415.87 期末基金份额净值 1.0413 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.52% 0.02% 0.49% 0.03% 0.03% -0.01% 过去三个月 0.80% 0.04% 0.62% 0.05% 0.18% -0.01% 过去六个月 1.73% 0.03% 1.71% 0.05% 0.02% -0.02% 过去一年 4.05% 0.05% 5.62% 0.05% -1.57% 0.00% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 4.13% 0.04% 6.31% 0.05% -2.18% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城品牌优选混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡旻 长城稳健增利基金、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久信债券和长城久荣定期开放债券型发起式的基金经理 2018年6月13日 - 9年 男，中国籍，厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员，“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理，“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”、“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新优选混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”、“长城久惠保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”、“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”、“长城久利保本混合型证券投资基金”、“长城久源保本混合型证券投资基金”、“长城久盈纯债债券型证券投资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度经济企稳反弹，二季度重新走弱，上半年经济增长整体呈现放缓趋势。上半年最终消费对GDP增长的贡献率最高，货物和服务净出口贡献率次之，最后是资本形成。上半年消费增速有所下行，但仍在GDP增长中贡献最大。受益于财政刺激和增值税下调等政策，工业增速反弹，减税效应消除后产销率下滑，呈减速的走势。上半年，固定资产投资同比增速较去年全年略微放缓。19年以来土地购置费增速降低对房地产投资形成了拖累，但是施工大幅增长带来的建安投资增长支撑了房地产投资的韧性；地方政府融资主体压抑，在本轮逆周期调节中投资意愿不足，基建投资整体回升缓慢。在全球经济持续下行的背景下，出口反弹动力不足。物价方面，上半年CPI同比上涨2.2%，延续了温和上涨的态势。PPI同比上涨0.3%，总体小幅上涨。整体看，上半年，经济略有减速，产需相对平衡，物价走势平稳。 上半年，债券市场整体呈现震荡走强趋势。具体来看，年初在经济基本面悲观预期以及资金面持续宽松的作用下，债券利率整体下行。随后社融增速反弹，叠加地方债供给冲击以及基建投资加码等预期的影响，市场风险偏好提升，债券市场进入调整期，4月份货币中枢持续抬升，央行货币政策表态有所改变，决策层重提去杠杆，市场调整加深，10年国债利率从底部上行。4月份和5月份经济数据重新走弱，央行净投放资金呵护市场，随着货币利率中枢下移，收益率重新下行。 组合操作上，上半年我们保持了合理的仓位和久期，组合净值增长较为稳定。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为1.73%，本基金比较基准收益率为1.71%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济下行压力仍较大，土地购置费可能继续下降，建安投资也将边际减弱，将导致房地产投资逐步下滑；基建投资方面，二季度随着央行对宏观杠杆率的遏制，基建投资增长乏力；随着工业企业利润和产能利用率的下滑，制造业投资可能保持疲弱。在此背景下，进一步利好债市的因素可能在于：经济下行周期中政策调整的滞后性、定力和容忍度超预期，工业利润的下滑传导到制造业投资，从而带动融资需求的进一步回落，全球经济超预期下行带动货币政策的新一轮宽松，美债收益率下行为国内债市打开新的空间等。 综上所述，我们认为2019年下半年经济下行压力不小，同时海外经济放缓，货币政策受中美利差制约预计将有所缓解，债券市场总体机会大于风险。具体操作上，我们仍将保持必要的谨慎，根据经济基本面，资金面和政策的推进情况，对组合进行灵活操作。合理安排久期和仓位，有效控制组合净值回撤，力求为持有人带来稳健的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度，基金托管人在长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019上半年度，长城基金管理有限公司在长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,860,503.13 4,573,074.18 结算备付金 - 1,870,238.34 存出保证金 - 19,267.09 交易性金融资产 4,760,650,500.00 3,981,440,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,667,493,500.00 3,931,350,000.00 资产支持证券投资 93,157,000.00 50,090,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 74,213,127.67 51,834,866.93 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,836,724,130.80 4,039,737,446.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 725,808,797.09 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,009,924.55 386,266.81 应付托管费 336,641.52 128,755.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 59,698.21 23,132.42 应交税费 274,942.90 98,843.03 应付利息 99,055.63 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 101,655.03 90,000.00 负债合计 727,690,714.93 726,997.84 所有者权益： 实收基金 3,945,995,302.41 3,945,995,302.41 未分配利润 163,038,113.46 93,015,146.29 所有者权益合计 4,109,033,415.87 4,039,010,448.70 负债和所有者权益总计 4,836,724,130.80 4,039,737,446.54 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0413元，基金份额总额3,945,995,302.41份。 利润表 会计主体：长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 85,946,941.70 989,761.77 1.利息收入 87,862,437.86 906,276.84 其中：存款利息收入 17,638.32 690,471.56 债券利息收入 85,910,197.99 215,805.28 资产支持证券利息收入 1,934,601.55 - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -7,270,185.76 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -7,335,762.94 - 资产支持证券投资收益 65,577.18 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,354,689.60 83,484.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 15,923,974.53 197,192.77 1．管理人报酬 6,057,926.63 141,140.96 2．托管费 2,019,308.92 47,046.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,035.00 208.23 5．利息支出 7,471,391.87 - 其中：卖出回购金融资产支出 7,471,391.87 - 6．税金及附加 217,721.46 776.89 7．其他费用 139,590.65 8,019.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,022,967.17 792,569.00 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,022,967.17 792,569.00 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,945,995,302.41 93,015,146.29 4,039,010,448.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 70,022,967.17 70,022,967.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,945,995,302.41 163,038,113.46 4,109,033,415.87 项目 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,010,000,000.00 - 1,010,000,000.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 792,569.00 792,569.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,010,000,000.00 792,569.00 1,010,792,569.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]584号文“关于准予长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司于2018年6月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字第60737541_H03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年6月13日生效。本基金为契约型、定期开放式、发起式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币1,010,000,000.00元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币0.00元，以上实收基金(本息)合计为人民币1,010,000,000.00元，折合1,010,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整，本基金可按照法律法规或监管机构的要求进行调整。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行 基金托管人 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 长城证券 93,455,200.00 100.00% 206,711,515.07 100.00% 债券回购交易 注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,057,926.63 141,140.96 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,019,308.92 47,046.97 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金合同生效日（ 2018年6月13日 ）持有的基金份额 - 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.2534% 0.9901% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年6月13日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,860,503.13 16,646.58 601,920,026.23 270,193.82 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币725,808,797.09元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 120226 12国开26 2019年7月1日 97.09 4,000,000 388,360,000.00 190402 19农发02 2019年7月1日 99.83 1,100,000 109,813,000.00 111809357 18浦发银行CD357 2019年7月1日 97.53 1,000,000 97,530,000.00 111804094 18中国银行CD094 2019年7月1日 96.95 730,000 70,773,500.00 111803202 18农业银行CD202 2019年7月1日 96.95 1,000,000 96,950,000.00 合计 7,830,000 763,426,500.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押证券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币4,760,650,500.00元，无划分为第一、第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,760,650,500.00 98.43 其中：债券 4,667,493,500.00 96.50 资产支持证券 93,157,000.00 1.93 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,860,503.13 0.04 8 其他各项资产 74,213,127.67 1.53 9 合计 4,836,724,130.80 100.00 期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,637,542,000.00 39.85 其中：政策性金融债 498,173,000.00 12.12 4 企业债券 385,546,000.00 9.38 5 企业短期融资券 250,960,000.00 6.11 6 中期票据 1,859,590,500.00 45.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 533,855,000.00 12.99 9 其他 - - 10 合计 4,667,493,500.00 113.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 120226 12国开26 4,000,000 388,360,000.00 9.45 2 1928006 19工商银行二级01 3,500,000 350,805,000.00 8.54 3 1728020 17中国银行二级02 3,000,000 303,420,000.00 7.38 4 101551108 15华谊MTN001 2,000,000 200,920,000.00 4.89 5 101900033 19南电MTN001 1,650,000 165,495,000.00 4.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889439 18建优1A 800,000 37,712,000.00 0.92 2 1989034 19农盈1A1 500,000 32,320,000.00 0.79 3 1889284 18开元2A 500,000 23,125,000.00 0.56 4 - - - - - 5 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74,213,127.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,213,127.67 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2 1,972,997,651.21 3,945,995,302.41 100.00% - - 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.25 10,000,000.00 0.25 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.25 10,000,000.00 0.25 3年 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年6月13日 ）基金份额总额 1,010,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,945,995,302.41 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,945,995,302.41 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2019年4月2日起，沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理，卢盛春先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。 自2019年5月16日起，赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共12个交易单元。 2、专用交易单元的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易交易单元，选择的标准是： (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券 93,455,200.00 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 3,935,995,302.41 - - 3,935,995,302.41 99.7466% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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