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| 长信企业精选两年定开混合(005589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645075 | ||||||||
| 基金代码 | 005589 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信企业精选两年定开混合 基金主代码 005589 交易代码 005589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 19日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,191,609.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风 险的前提下，精选各个行业的优质企业进行投资，追求长 期稳健的绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）股票投资策略 （3）债券投资策略 （4）其他类型资产投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的 波动。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+沪深 300指数收益率*50%+恒生 指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 石立平 联系电话 021-61009999 010-63639180 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4007005566 95595 传真 021-61009800 010-63639132 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区 太平桥大街 25号中国光大中心 B座 8层 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 32,434,685.55 本期利润 30,675,483.06 加权平均基金份额本期利润 0.1522 本期基金份额净值增长率 15.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0436 期末基金资产净值 193,382,108.89 期末基金份额净值 0.9564 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.98% 0.57% 4.01% 0.73% -2.03% -0.16% 过去三个月 -3.08% 0.77% -0.86% 0.89% -2.22% -0.12% 过去六个月 15.57% 0.84% 15.45% 0.92% 0.12% -0.08% 自基金合同 生效起至今 11.36% 0.71% 7.35% 0.95% 4.01% -0.24% 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2018年 7月 19日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作 时间未满一年。图示日期为 2018年 7月 19日至 2019年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 65只开放式基金，即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券 投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标 准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长 信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵 活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证 券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投 资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基 金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活 配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期 开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基 金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股 通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置 混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信 中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合 型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳 鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混 合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信 合利混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶松 长信增利动态策 略混合型证券投 资基金、长信恒 利优势混合型证 券投资基金、长 信多利灵活配置 混合型证券投资 基金、长信企业 精选两年定期开 放灵活配置混合 型证券投资基 金、长信价值蓝 筹两年定期开放 灵活配置混合型 证券投资基金和 长信睿进灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理、权益投资部 总监 2018年 7月 19 日 - 12年 经济学硕士，中南财 经政法大学投资学专 业研究生毕业。2007 年 7月加入长信基金 管理有限责任公司， 担任行业研究员，从 事行业和上市公司研 究工作，曾任基金经 理助理、长信新利灵 活配置混合型证券投 资基金、长信创新驱 动股票型证券投资基 金、长信内需成长混 合型证券投资基金和 长信双利优选灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理、绝对 收益部总监。现任权 益投资部总监、长信 增利动态策略混合型 证券投资基金、长信 恒利优势混合型证券 投资基金、长信多利 灵活配置混合型证券 投资基金、长信企业 精选两年定期开放灵 活配置混合型证券投 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活 配置混合型证券投资 基金和长信睿进灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发 现异常交易行为。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经历了一季度的普涨后市场在多重因素的影响下，在二季度迎来了较大幅度的回调。结构较 一季度有了明显分化。消费和以蓝筹为代表的核心资产持续强势。精选企业在实施了两次分红， 适度降低了仓位，增配了汽车行业。 年初以来，我们一直认为中国经济处于衰退后期往复苏初期过度的进程中。从大类资产配置 的角度看，权益是较好的资产类别。但由于各种高频数据的波动以及事件的冲击往往使得市场的 预期在短时间内来回波动。目前市场关注的焦点在于中美贸易摩擦的最终走向，我们认为中美问 题从 18年贸易战开始就是一个影响中国经济的长期问题。各种经济主体已经开始对此调整自己中 长期的应对行为，这对于中国经济确实有较大的冲击。但经历调整后最终会在新的外部约束条件 下形成新的均衡状态。在短期我们认为这会延缓拉长我们触底的节奏，但并不改变方向 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9564 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.57%，业 绩比较基准收益率为 15.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从权益市场本身来看，总体估值无论是横向还是纵向来看仍在低位。但值得注意的是所谓核 心资产溢价仍在提升，结构在持续分化。我们观察到全球的资本市场都有类似的现象发生，我们 认为本质上还是在宽松环境下，资金的一种类避险行为。但从价值的角度来看，在经济周期的底 部，相当多的优质资产已经显现出了极高的性价比。这个时候，我们能更加倾向于向风险要收益 而不是继续向确定性要溢价。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估 值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定 公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序 和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程 序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值 方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通， 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基 金本报告期进行了 2次收益分配。 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2019年 4月 16日 2019年 4月 16日 0.800 15,337,424.33 776,135.32 16,113,559.65 2 2019年 3月 14日 2019年 3月 14日 0.800 15,581,412.87 493,374.75 16,074,787.62 合 计 - - 1.600 30,918,837.20 1,269,510.07 32,188,347.27 本基金收益分配原则如下： 1、基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据 基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分 配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定， 依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对 发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情 况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金 托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对 基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有 人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金 合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《长信企业精选两年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财 务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资 组合报告等内容真实、准确。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 80,538,995.45 8,922,162.98 结算备付金 220,778.42 114,454.28 存出保证金 311,518.91 76,184.59 交易性金融资产 110,576,257.61 75,068,998.55 其中：股票投资 110,576,257.61 75,068,998.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 100,000,000.00 应收证券清算款 1,794,044.68 9,829,186.05 应收利息 16,262.11 105,085.61 应收股利 497,683.95 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 193,955,541.13 194,116,072.06 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5.22 1.49 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 233,952.36 248,070.59 应付托管费 31,193.67 33,076.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 210,147.07 54,960.88 应交税费 - - 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 98,133.92 154,500.00 负债合计 573,432.24 490,609.03 所有者权益： 实收基金 202,191,609.83 200,934,838.36 未分配利润 -8,809,500.94 -7,309,375.33 所有者权益合计 193,382,108.89 193,625,463.03 负债和所有者权益总计 193,955,541.13 194,116,072.06 注：1、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9564元，基金份额总额 202,191,609.83 份。 2、本基金基金合同于 2018年 7月 19日正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期 对比数据。 6.2 利润表 会计主体：长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 33,444,315.94 1.利息收入 399,720.33 其中：存款利息收入 339,994.38 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 59,725.95 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,803,798.10 其中：股票投资收益 33,788,167.95 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1,015,630.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -1,759,202.49 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 2,768,832.88 1．管理人报酬 1,491,643.62 2．托管费 198,885.87 3．销售服务费 - 4．交易费用 975,669.47 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 102,633.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,675,483.06 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,675,483.06 注：本基金基金合同于 2018年 7月 19日正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对 比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 200,934,838.36 -7,309,375.33 193,625,463.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 30,675,483.06 30,675,483.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,256,771.47 12,738.60 1,269,510.07 其中：1.基金申购款 1,256,771.47 12,738.60 1,269,510.07 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -32,188,347.27 -32,188,347.27 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 202,191,609.83 -8,809,500.94 193,382,108.89 注：本基金基金合同于 2018年 7月 19日正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对 比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]23 号《关于准予长信企业精选 两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由长信基金管理有限责任公司 作为管理人自 2018年 4月 16日至 2018年 7月 13日止期间向社会公开募集，募集期结束经德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报（验）字（18）第 00016号验资报告后，向 中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018年 7月 19日生效。本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 200,611,486.06元，在 募集期间产生的存款利息为人民币 323,352.30 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 200,934,838.36 元，折合 200,934,838.36 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为 长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、 股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 30%，投资于港股 通标的股票的比例不高于股票资产的 50%，但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。在 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*30%+沪深 300指数收益率*50%+恒生指数收 益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 6.4.5.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.5.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 6.4.5.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.5.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.5.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司（“长信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长江期货股份有限公司 基金管理人的股东的子公司 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,491,643.62 其中：支付销售机构的客户维护费 312,245.80 注：1、本基金基金合同于 2018年 7月 19日正式生效，无上年度可比期间数据。 2、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 198,885.87 注：1、本基金基金合同于 2018年 7月 19日正式生效，无上年度可比期间数据。 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金合同生效日（ 2018年 7月 19日 ）持有 的基金份额 - 期初持有的基金份额 28,199,000.00 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 28,199,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.95% 注：1、本基金合同生效日为 2018年 7月 19日，无上年度可比期间。 2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 长江证券股份有限公司 7,005,615.00 3.46% 7,005,615.00 3.49% 长江期货股份有限公司 10,011,150.00 4.95% 10,011,150.00 4.98% 上海长江财富资产管理 有限公司 6,999,315.00 3.46% 6,999,315.00 3.48% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 80,538,995.45 322,076.69 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内无其他关联交易事项。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 6.4.8 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,576,257.61 57.01 其中：股票 110,576,257.61 57.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,759,773.87 41.64 8 其他各项资产 2,619,509.65 1.35 9 合计 193,955,541.13 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 23,848,189.57 元，占资产净值比例 12.33%，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,604,314.59 26.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,718,642.17 2.44 G 交通运输、仓储和邮政业 7,650,000.00 3.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,943,800.00 2.04 J 金融业 11,132,215.28 5.76 K 房地产业 7,679,096.00 3.97 L 租赁和商务服务业 - - 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,728,068.04 44.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 4,401,818.64 2.28 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 7,788,509.64 4.03 F 医疗保健 - - G 工业 5,833,913.92 3.02 H 信息技术 5,823,947.37 3.01 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 23,848,189.57 12.33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 385,000 9,817,500.00 5.08 2 601021 春秋航空 170,000 7,650,000.00 3.96 3 603808 歌力思 457,717 6,989,338.59 3.61 4 601939 建设银行 899,937 6,695,531.28 3.46 5 601689 拓普集团 409,200 6,268,944.00 3.24 6 002643 万润股份 590,800 5,967,080.00 3.09 7 00763 中兴通讯 293,600 5,823,947.37 3.01 8 00968 信义光能 1,620,000 5,486,439.42 2.84 9 300285 国瓷材料 320,000 5,443,200.00 2.81 10 002697 红旗连锁 729,311 4,718,642.17 2.44 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公 司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601021 春秋航空 25,493,653.00 13.17 2 00968 信义光能 16,619,643.98 8.58 3 601689 拓普集团 15,032,654.00 7.76 4 02238 广汽集团 13,643,748.90 7.05 5 300188 美亚柏科 11,046,289.60 5.70 6 002092 中泰化学 10,939,067.00 5.65 7 600104 上汽集团 10,690,489.00 5.52 8 601877 正泰电器 9,928,562.78 5.13 9 00763 中兴通讯 9,367,617.30 4.84 10 601128 常熟银行 8,941,894.00 4.62 11 300203 聚光科技 8,725,850.00 4.51 12 002640 跨 境 通 7,611,100.00 3.93 13 603369 今世缘 7,606,745.00 3.93 14 601336 新华保险 7,306,391.00 3.77 15 600030 中信证券 7,011,800.00 3.62 16 601939 建设银行 6,732,892.76 3.48 17 000661 长春高新 6,571,354.00 3.39 18 600352 浙江龙盛 6,460,066.50 3.34 19 002352 顺丰控股 6,379,298.30 3.29 20 002024 苏宁易购 6,366,096.00 3.29 21 002690 美亚光电 6,321,671.00 3.26 22 603589 口子窖 6,219,265.00 3.21 23 000961 中南建设 6,187,934.00 3.20 24 603730 岱美股份 6,067,307.00 3.13 25 02208 金风科技 6,014,318.92 3.11 26 300244 迪安诊断 5,999,947.00 3.10 27 002643 万润股份 5,978,097.00 3.09 28 300413 芒果超媒 5,774,529.58 2.98 29 06865 福莱特玻璃 5,514,693.86 2.85 30 300285 国瓷材料 5,387,966.00 2.78 31 603711 香飘飘 4,493,949.00 2.32 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 32 01336 新华保险 4,479,114.14 2.31 33 00762 中国联通 4,466,115.98 2.31 34 603978 深圳新星 4,449,521.00 2.30 35 601238 广汽集团 4,435,176.00 2.29 36 300144 宋城演艺 4,425,972.00 2.29 37 002562 兄弟科技 4,346,050.00 2.24 38 002078 太阳纸业 4,319,600.00 2.23 39 000858 五 粮 液 4,299,876.00 2.22 40 002697 红旗连锁 4,280,333.25 2.21 41 000963 华东医药 4,223,462.00 2.18 42 601678 滨化股份 4,199,887.00 2.17 43 600703 三安光电 4,115,371.00 2.13 44 600480 凌云股份 4,081,090.22 2.11 45 601808 中海油服 4,039,997.00 2.09 46 603708 家家悦 4,019,760.03 2.08 47 300567 精测电子 3,975,571.00 2.05 48 601166 兴业银行 3,935,692.00 2.03 49 000921 海信家电 3,893,831.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601021 春秋航空 21,070,047.89 10.88 2 601689 拓普集团 17,941,916.52 9.27 3 00968 信义光能 16,420,303.52 8.48 4 002092 中泰化学 12,576,737.00 6.50 5 300188 美亚柏科 12,406,202.60 6.41 6 603369 今世缘 10,201,635.00 5.27 7 02238 广汽集团 9,522,812.87 4.92 8 300196 长海股份 9,062,855.18 4.68 9 002643 万润股份 8,689,345.00 4.49 10 002640 跨 境 通 8,668,945.00 4.48 11 603589 口子窖 8,652,290.00 4.47 12 300203 聚光科技 8,191,071.19 4.23 13 300244 迪安诊断 7,974,264.48 4.12 14 601336 新华保险 7,492,107.30 3.87 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 15 600352 浙江龙盛 7,490,020.00 3.87 16 000661 长春高新 7,343,158.00 3.79 17 000961 中南建设 6,909,465.00 3.57 18 600030 中信证券 6,856,702.00 3.54 19 002690 美亚光电 6,697,338.00 3.46 20 603730 岱美股份 6,594,220.85 3.41 21 002352 顺丰控股 6,308,762.56 3.26 22 06865 福莱特玻璃 6,145,071.77 3.17 23 601678 滨化股份 6,130,827.00 3.17 24 02208 金风科技 6,060,561.85 3.13 25 000002 万 科Ａ 5,853,567.72 3.02 26 002562 兄弟科技 5,789,500.82 2.99 27 300413 芒果超媒 5,751,121.00 2.97 28 002024 苏宁易购 5,277,501.00 2.73 29 600167 联美控股 5,258,428.60 2.72 30 603711 香飘飘 5,244,551.00 2.71 31 00763 中兴通讯 5,062,059.20 2.61 32 600480 凌云股份 4,879,425.20 2.52 33 300054 鼎龙股份 4,863,020.38 2.51 34 002078 太阳纸业 4,836,950.00 2.50 35 000858 五 粮 液 4,810,805.00 2.48 36 300454 深 信 服 4,711,852.00 2.43 37 601398 工商银行 4,608,000.00 2.38 38 300567 精测电子 4,397,648.00 2.27 39 300144 宋城演艺 4,360,955.74 2.25 40 601939 建设银行 4,329,426.79 2.24 41 603978 深圳新星 4,329,065.00 2.24 42 603328 依顿电子 4,310,692.96 2.23 43 603708 家家悦 4,228,771.80 2.18 44 601238 广汽集团 4,119,032.80 2.13 45 601668 中国建筑 4,110,000.00 2.12 46 000963 华东医药 4,092,881.00 2.11 47 002810 山东赫达 4,092,172.00 2.11 48 00762 中国联通 4,000,714.17 2.07 49 601128 常熟银行 3,979,185.80 2.06 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 383,338,099.08 卖出股票收入（成交）总额 379,859,805.48 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,518.91 2 应收证券清算款 1,794,044.68 3 应收股利 497,683.95 4 应收利息 16,262.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,619,509.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,655 76,155.03 66,213,080.00 32.75% 135,978,529.83 67.25% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年 7月 19日 ）基金份额总额 200,934,838.36 本报告期期初基金份额总额 200,934,838.36 本报告期期间基金总申购份额 1,256,771.47 减:本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 202,191,609.83 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自 2019年 3月 2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 422,941,371.88 55.42% 238,928.03 52.66% - 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 兴业证券 1 340,256,532.68 44.58% 214,800.47 47.34% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - 100,000,000.00 100.00% - - 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号） 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关 规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行 选择基金专用交易单元。 长信企业精选两年定开混合 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2019年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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