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| 大成趋势回报灵活配置混合A(002383) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1644765 | ||||||||
| 基金代码 | 002383 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 30页 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年报报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 30页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成趋势回报灵活配置混合 基金主代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,103,489.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，扩展大类资产配置 空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本 的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权益类资产及固 定收益类资产等不同类别资产的大类配置上，另一方面体现在对单 个投资品种的选择上。本基金强调趋势投资，具体可以概括为： 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，本基金将在权 益类证券投资方面，将对市场趋势进行研判，同时通过对行业发展 趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资； 在固定收益类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋势、 证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和有政策法规等因素， 研判各类属固定收益资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投 资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型和货币市 场基金，低于股票型基金，属证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 30页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益 6,826,026.82 本期利润 10,130,406.83 加权平均基金份额本期利润 0.1196 本期基金份额净值增长率 14.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0572 期末基金资产净值 75,518,354.89 期末基金份额净值 0.943 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.32% 0.39% 2.96% 0.58% -2.64% -0.19% 过去三个月 -2.28% 0.60% -0.11% 0.75% -2.17% -0.15% 过去六个月 14.72% 0.81% 14.27% 0.77% 0.45% 0.04% 过去一年 3.85% 1.15% 8.26% 0.76% -4.41% 0.39% 过去三年 -5.89% 0.93% 17.47% 0.55% - 23.36% 0.38% 自基金合同 生效起至今 -5.70% 0.91% 16.12% 0.55% - 21.82% 0.36% 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 30页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注: 本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样， 构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及 68只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 30页 任职日期 离任日期 魏庆国 本基金基 金经理 2016年 3月 22日 - 9年 经济学硕士。2010 年至 2012年任职于 华夏基金管理有限 公司研究部研究员。 2012年至 2013年 任职于平安大华基 金研究部。2013年 5月加入大成基金 管理有限公司，曾 担任大成财富管理 2020生命周期证券 投资基金基金经理 助理。2015年 4月 7日起任大成中小 盘混合型证券投资 基金（LOF）基金经 理（更名前为大成 中小盘股票型证券 投资基金（LOF））。 2015年 4月 7日至 2016年 8月 19日 任大成精选增值混 合型证券投资基金 基金经理。2015年 7月 28日至 2016 年 8月 19日任大成 创新成长混合型证 券投资基金（LOF） 基金经理。2016年 3月 22日起任大成 趋势回报灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理。具有 基金从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 30页 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初基于行业比较，在科技创新驱动、大消费和价格驱动的周期三大板块中选出来具备长期 投资价值或者短期高度景气的细分行业，并基于自下而上对公司质地的研究，判断风险收益比， 买入相关标的，结果就是配置相对均衡。上半年本产品表现不及预期，最主要的原因是市场的表 现集中在白酒、生猪养殖等板块，而本产品没有大幅超配。 在整个投资体系上，有如下改进： 第一个是对于主线和指标股的理解，市场在一轮行情中都有一个主线，要把资金集中在主战场 上，偏离主线很难有超额收益。其次是需要高度重视指标股的价值，同样一个板块，指标股的表 现要远远的大幅的好于其他个股。 第二个是对于防守的理解，并非全都是低估值品种或者消费类板块去做防御，“守其所必攻”， 就是在主战场上无论如何要有足够的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.943元；本报告期基金份额净值增长率为 14.72%，业 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 30页 绩比较基准收益率为 14.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，从板块和行业层面上看： 1、科技创新驱动的板块正处于新周期的起点上，随着 5G网络逐步建成并投入运营，华为关于 5G的报告中提到的云 VR、云视频、车联网、医疗、教育等等都可能出现投资机会。科技板块的 特点是高弹性，但过去受限于中国企业在全球科技产业链上的分工，往往景气持续性不强，“短 促出击”可能是比较好的打法。 2、大消费板块依然深度受益于两大红利：全球最大的统一市场红利和科技溢出红利。在互联网 和线下高铁+快递两张网络支撑下，市场分割基本不存在，产品信息越来越透明，更有利于龙头 强者恒强。其次就是科技溢出红利，龙头企业投入大量资金在 IT系统建设上，供应链和渠道管 理效率大幅提升，成本大幅下降，也助推了龙头强者恒强。 3、价格驱动的周期类板块，钢铁等产业格局在恶化，而部分格局好的公司慢慢变成现金流企业， 但是高 ROE可能有一定的回归常态过程。 未来本基金将在过程中不断修正和提升投资体系，期望未来给投资者更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产 配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的 交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要 进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息； 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整 事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制， 并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 30页 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证 券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨 论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限 责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的 债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 30页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 53,468,567.03 22,255,598.05 结算备付金 203,672.81 356,216.04 存出保证金 77,843.50 70,105.93 交易性金融资产 37,563,779.07 49,494,436.96 其中：股票投资 37,563,779.07 49,494,436.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,013,165.63 580,762.18 应收利息 9,775.41 4,938.47 应收股利 - - 应收申购款 3,653.80 2,788.62 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 94,340,457.25 72,764,846.25 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,421,336.59 - 应付赎回款 10,626.86 146,120.77 应付管理人报酬 93,065.18 94,563.01 应付托管费 15,510.87 15,760.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 221,732.17 223,669.26 应交税费 - - 应付利息 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 30页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 59,830.69 250,000.00 负债合计 18,822,102.36 730,113.53 所有者权益： 实收基金 80,103,489.42 87,610,906.81 未分配利润 -4,585,134.53 -15,576,174.09 所有者权益合计 75,518,354.89 72,034,732.72 负债和所有者权益总计 94,340,457.25 72,764,846.25 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.943元，基金份额总额 80,103,489.42份。 6.2 利润表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 11,729,301.62 -412,547.57 1.利息收入 167,172.26 106,462.91 其中：存款利息收入 167,172.26 106,462.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,228,934.08 -1,511,704.54 其中：股票投资收益 7,891,573.97 -1,858,841.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 337,360.11 347,136.80 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 3,304,380.01 986,847.48 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 28,815.27 5,846.58 减：二、费用 1,598,894.79 2,518,842.13 1．管理人报酬 583,124.19 703,809.45 2．托管费 97,187.36 117,301.62 3．销售服务费 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 30页 4．交易费用 846,104.73 1,514,531.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 72,478.51 183,199.21 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 10,130,406.83 -2,931,389.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 10,130,406.83 -2,931,389.70 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 87,610,906.81 -15,576,174.09 72,034,732.72 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 10,130,406.83 10,130,406.83 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -7,507,417.39 860,632.73 -6,646,784.66 其中：1.基金申 购款 13,104,998.63 -423,033.73 12,681,964.90 2.基金赎 回款 -20,612,416.02 1,283,666.46 -19,328,749.56 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 80,103,489.42 -4,585,134.53 75,518,354.89 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 30页 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 110,272,140.44 -5,863,459.43 104,408,681.01 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -2,931,389.70 -2,931,389.70 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -19,923,594.05 496,454.42 -19,427,139.63 其中：1.基金申 购款 6,454,487.83 -209,997.12 6,244,490.71 2.基金赎 回款 -26,378,081.88 706,451.54 -25,671,630.34 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 90,348,546.39 -8,298,394.71 82,050,151.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.2 税项 1、印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 30页 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下 简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管 理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理 人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售 额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选 择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个 交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心 有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流 通股股东应缴纳的企业所得税。 3、个人所得税 个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入， 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 30页 由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利 息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 光大证券 119,071,323.89 21.41 - - 6.4.4.1.2 债券交易 无。 6.4.4.1.3 债券回购交易 无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 30页 6.4.4.1.4 权证交易 无。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 光大证券 108,508.58 21.41 42,833.02 19.32 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 光大证券 - - - - 注:1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 583,124.19 703,809.45 其中：支付销售机构的客户维护 费 230,909.89 281,700.37 注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 30页 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 97,187.36 117,301.62 注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 53,468,567.03 163,180.00 30,405,218.47 99,472.88 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 30页 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 37,563,779.07 39.82 其中：股票 37,563,779.07 39.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,672,239.84 56.89 8 其他各项资产 3,104,438.34 3.29 9 合计 94,340,457.25 100.00 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 30页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,463,007.00 9.88 C 制造业 15,992,042.75 21.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 248,363.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,555,278.40 2.06 J 金融业 6,307,876.92 8.35 K 房地产业 5,997,211.00 7.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,563,779.07 49.74 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600028 中国石化 1,107,200 6,056,384.00 8.02 2 600887 伊利股份 180,300 6,023,823.00 7.98 3 600383 金地集团 502,700 5,997,211.00 7.94 4 002271 东方雨虹 166,400 3,770,624.00 4.99 5 601318 中国平安 35,700 3,163,377.00 4.19 6 600309 万华化学 68,100 2,913,999.00 3.86 7 601939 建设银行 331,543 2,466,679.92 3.27 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 30页 8 002851 麦格米特 83,275 1,646,346.75 2.18 9 600079 人福医药 149,900 1,573,950.00 2.08 10 300451 创业慧康 104,032 1,555,278.40 2.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 16,105,182.00 22.36 2 600028 中国石化 12,111,528.00 16.81 3 000858 五 粮 液 10,925,008.70 15.17 4 600837 海通证券 9,273,733.48 12.87 5 000063 中兴通讯 8,636,058.00 11.99 6 002396 星网锐捷 6,904,584.02 9.59 7 601628 中国人寿 6,529,662.64 9.06 8 601318 中国平安 6,460,000.00 8.97 9 600079 人福医药 6,205,980.36 8.62 10 002384 东山精密 6,035,494.00 8.38 11 600887 伊利股份 6,030,878.43 8.37 12 601336 新华保险 5,521,974.00 7.67 13 000625 长安汽车 5,014,625.65 6.96 14 002271 东方雨虹 4,730,392.61 6.57 15 002146 荣盛发展 4,221,513.00 5.86 16 600741 华域汽车 3,514,241.62 4.88 17 600438 通威股份 3,513,739.00 4.88 18 600373 中文传媒 3,496,244.46 4.85 19 002727 一心堂 3,440,157.14 4.78 20 601166 兴业银行 3,422,274.00 4.75 21 601111 中国国航 3,371,998.00 4.68 22 000651 格力电器 3,337,460.00 4.63 23 002353 杰瑞股份 3,315,509.00 4.60 24 300296 利亚德 3,276,275.00 4.55 25 002876 三利谱 3,195,095.00 4.44 26 600073 上海梅林 3,169,144.00 4.40 27 603825 华扬联众 3,167,492.00 4.40 28 002373 千方科技 3,167,332.00 4.40 29 000998 隆平高科 3,154,300.36 4.38 30 601688 华泰证券 2,945,828.87 4.09 31 600309 万华化学 2,922,086.00 4.06 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 30页 32 300122 智飞生物 2,850,006.16 3.96 33 603369 今世缘 2,832,952.00 3.93 34 300373 扬杰科技 2,661,400.76 3.69 35 601128 常熟银行 2,653,247.00 3.68 36 000425 徐工机械 2,629,889.00 3.65 37 600559 老白干酒 2,467,041.17 3.42 38 601939 建设银行 2,443,471.91 3.39 39 300451 创业慧康 2,388,052.00 3.32 40 300014 亿纬锂能 2,376,845.00 3.30 41 002912 中新赛克 2,312,479.00 3.21 42 300136 信维通信 2,228,872.00 3.09 43 002262 恩华药业 2,199,470.97 3.05 44 300348 长亮科技 2,198,412.00 3.05 45 002110 三钢闽光 2,194,892.00 3.05 46 601877 正泰电器 2,189,443.00 3.04 47 300009 安科生物 2,172,602.94 3.02 48 300601 康泰生物 2,139,664.00 2.97 49 300393 中来股份 2,138,707.00 2.97 50 000961 中南建设 1,804,380.00 2.50 51 600259 广晟有色 1,796,603.53 2.49 52 603008 喜临门 1,769,640.00 2.46 53 002562 兄弟科技 1,744,792.00 2.42 54 600409 三友化工 1,743,747.50 2.42 55 603712 七一二 1,732,638.00 2.41 56 002202 金风科技 1,730,675.70 2.40 57 002080 中材科技 1,715,581.40 2.38 58 002049 紫光国微 1,655,425.00 2.30 59 002027 分众传媒 1,633,337.00 2.27 60 002555 三七互娱 1,591,034.20 2.21 61 002019 亿帆医药 1,589,954.00 2.21 62 000568 泸州老窖 1,586,031.00 2.20 63 600048 保利地产 1,585,746.00 2.20 64 300427 红相股份 1,555,024.00 2.16 65 600258 首旅酒店 1,529,422.00 2.12 66 002129 中环股份 1,528,203.00 2.12 67 300498 温氏股份 1,509,519.00 2.10 68 300747 锐科激光 1,508,795.00 2.09 69 002851 麦格米特 1,508,090.75 2.09 70 603505 金石资源 1,500,709.00 2.08 71 300624 万兴科技 1,491,288.00 2.07 72 002138 顺络电子 1,460,833.00 2.03 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 30页 注:本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 11,872,072.01 16.48 2 600837 海通证券 9,731,739.00 13.51 3 600383 金地集团 9,633,086.46 13.37 4 000063 中兴通讯 8,138,961.92 11.30 5 601628 中国人寿 7,087,310.64 9.84 6 002384 东山精密 6,600,466.00 9.16 7 002396 星网锐捷 6,079,723.00 8.44 8 600028 中国石化 5,848,528.00 8.12 9 601336 新华保险 5,809,635.90 8.07 10 002202 金风科技 5,472,096.12 7.60 11 000625 长安汽车 5,303,863.00 7.36 12 600498 烽火通信 5,121,576.23 7.11 13 600079 人福医药 5,029,851.58 6.98 14 300395 菲利华 4,641,597.00 6.44 15 002146 荣盛发展 4,210,701.00 5.85 16 002583 海能达 4,201,080.00 5.83 17 600038 中直股份 4,005,616.90 5.56 18 603825 华扬联众 3,828,040.00 5.31 19 600438 通威股份 3,745,102.10 5.20 20 600373 中文传媒 3,627,841.16 5.04 21 601111 中国国航 3,601,922.00 5.00 22 300296 利亚德 3,544,116.40 4.92 23 002353 杰瑞股份 3,412,309.62 4.74 24 300496 中科创达 3,363,680.02 4.67 25 300348 长亮科技 3,348,168.90 4.65 26 000651 格力电器 3,334,113.00 4.63 27 300373 扬杰科技 3,310,646.08 4.60 28 300451 创业慧康 3,262,282.27 4.53 29 600073 上海梅林 3,255,766.00 4.52 30 002876 三利谱 3,209,671.00 4.46 31 300601 康泰生物 3,201,461.14 4.44 32 002727 一心堂 3,169,705.00 4.40 33 002373 千方科技 3,157,930.00 4.38 34 300122 智飞生物 3,146,759.00 4.37 35 601166 兴业银行 3,135,456.00 4.35 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 30页 36 002271 东方雨虹 3,113,669.00 4.32 37 000998 隆平高科 3,108,744.00 4.32 38 603369 今世缘 3,079,915.00 4.28 39 601688 华泰证券 3,068,667.00 4.26 40 601318 中国平安 3,062,061.00 4.25 41 600872 中炬高新 3,056,986.10 4.24 42 600741 华域汽车 2,997,540.00 4.16 43 603508 思维列控 2,980,854.00 4.14 44 300136 信维通信 2,779,273.00 3.86 45 600809 山西汾酒 2,770,106.29 3.85 46 002672 东江环保 2,766,369.69 3.84 47 603659 璞泰来 2,687,943.00 3.73 48 000876 新 希 望 2,644,665.00 3.67 49 002223 鱼跃医疗 2,628,036.50 3.65 50 600559 老白干酒 2,615,775.80 3.63 51 300078 思创医惠 2,595,748.25 3.60 52 601128 常熟银行 2,528,125.00 3.51 53 300144 宋城演艺 2,512,392.58 3.49 54 300014 亿纬锂能 2,456,469.00 3.41 55 000425 徐工机械 2,440,898.00 3.39 56 002262 恩华药业 2,329,605.00 3.23 57 002110 三钢闽光 2,278,780.00 3.16 58 601877 正泰电器 2,227,549.00 3.09 59 300393 中来股份 2,225,963.50 3.09 60 300009 安科生物 2,144,053.30 2.98 61 002912 中新赛克 1,980,043.00 2.75 62 600259 广晟有色 1,976,633.00 2.74 63 000961 中南建设 1,919,427.00 2.66 64 300624 万兴科技 1,905,472.00 2.65 65 002027 分众传媒 1,837,920.00 2.55 66 600409 三友化工 1,832,846.05 2.54 67 002562 兄弟科技 1,688,809.26 2.34 68 300498 温氏股份 1,686,413.00 2.34 69 600258 首旅酒店 1,683,530.03 2.34 70 603008 喜临门 1,641,759.24 2.28 71 002049 紫光国微 1,614,475.00 2.24 72 002080 中材科技 1,600,491.00 2.22 73 002019 亿帆医药 1,586,639.00 2.20 74 600048 保利地产 1,556,981.00 2.16 75 002129 中环股份 1,546,015.00 2.15 76 000568 泸州老窖 1,538,572.00 2.14 77 300747 锐科激光 1,530,073.00 2.12 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 30页 78 002138 顺络电子 1,512,658.00 2.10 79 603712 七一二 1,475,562.00 2.05 80 002299 圣农发展 1,449,269.00 2.01 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 266,772,850.25 卖出股票收入（成交）总额 289,899,462.12 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 30页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,843.50 2 应收证券清算款 3,013,165.63 3 应收股利 - 4 应收利息 9,775.41 5 应收申购款 3,653.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,104,438.34 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 30页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 （%） 持有份额 占总份额比例 （%） 1,886 42,472.69 - - 80,103,489.42 100.00 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 181,421.71 0.2265 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年 3月 22日） 基金份额总额 334,595,722.64 本报告期期初基金份额总额 87,610,906.81 本报告期基金总申购份额 13,104,998.63 减：本报告期基金总赎回份额 20,612,416.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 80,103,489.42 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 30页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起， 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 30页 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 光大证券 2 119,071,323.89 21.41% 108,508.58 21.41% - 民生证券 1 92,901,628.06 16.70% 84,658.61 16.70% - 东方证券 1 89,282,966.90 16.05% 81,366.19 16.05% - 中信建投 1 86,484,637.61 15.55% 78,820.60 15.55% - 招商证券 2 82,255,654.79 14.79% 74,955.12 14.79% - 太平洋证券 1 25,753,892.10 4.63% 23,468.95 4.63% - 华泰证券 2 22,630,562.83 4.07% 20,622.46 4.07% - 渤海证券 1 19,994,484.90 3.59% 18,220.67 3.59% - 西南证券 1 14,789,651.53 2.66% 13,477.60 2.66% - 国泰君安 1 3,016,450.00 0.54% 2,748.61 0.54% - 东吴证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 30页 万联证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券 公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 30页 本报告期内增加交易单元：无。本报告期内退租交易单元：民族证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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