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| 大成互联网思维混合A(001144) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1644758 | ||||||||
| 基金代码 | 001144 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 大成互联网思维混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 2页 共 26页 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 3页 共 26页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成互联网思维混合 基金主代码 001144 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,262,856,841.96份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透的过程中各个行业出现 的投资机会，为投资者提供分享互联网技术与思维带动经济发展与企业盈利 增长的红利，力争通过积极主动投资管理实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体 收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时 钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配 置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类 资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 中高风险 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -13,011,664.23 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 4页 共 26页 本期利润 218,810,117.59 加权平均基金份额本期利润 0.1666 本期基金份额净值增长率 21.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1359 期末基金资产净值 1,139,511,806.42 期末基金份额净值 0.902 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.87% 1.07% 3.45% 0.69% 2.42% 0.38% 过去三个月 -2.49% 1.41% -0.30% 0.91% -2.19% 0.50% 过去六个月 21.73% 1.37% 16.79% 0.92% 4.94% 0.45% 过去一年 8.02% 1.45% 8.53% 0.91% -0.51% 0.54% 过去三年 23.22% 1.14% 18.44% 0.66% 4.78% 0.48% 自基金合同 生效起至今 -9.80% 1.83% 0.38% 0.95% - 10.18% 0.88% 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 5页 共 26页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样， 构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及 68只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 6页 共 26页 任职日期 离任日期 李博 本基金基 金经理 2015年 4月 21日 - 9年 工学硕士。2009年 9月至 2010年 8月 就职于韩国 SK Telecom首尔总部。 2010年 8月至 2011 年 5月就职于国信 证券任研究员。 2011年 5月起加入 大成基金管理有限 公司，曾担任电子 行业、互联网传媒 行业分析师、大成 内需增长股票型证 券投资基金基金经 理助理，现任股票 投资部总监助理。 2015年 4月 21日 起任大成互联网思 维混合型证券投资 基金基金经理。 2015年 8月 26日 起任大成内需增长 混合型证券投资基 金基金经理。2016 年 11月 4日起任大 成精选增值混合型 证券投资基金基金 经理。2019年 7月 18日起任大成科创 主题封闭运作灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 7页 共 26页 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，在历经了 2018年的大幅下跌之后，市场在一季度出现了大幅的反弹，从驱动 力上看，我们认为一方面来自于行业、个股基本面的推动，另一方面来自于市场情绪的修复。无 疑在一季度的末段，情绪的修复是更加主导的因素。而在市场大幅上涨、市场情绪迅速升温的背 景下，二季度我们所做的就是动态的调整组合中相对高估的个股，寻找更具性价比的标的，寻找 可持续的 alpha盈利方式始终是我们追求的目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.902元；本报告期基金份额净值增长率为 21.73%，业 绩比较基准收益率为 16.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，科技创新带来的预期的边际改善、宏观经济企稳带来的企业盈利增速的边际改 善将会是我们自下而上精选个股的主要方向。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 8页 共 26页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产 配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的 交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要 进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息； 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整 事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制， 并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证 券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨 论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限 责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的 债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 9页 共 26页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成互联网思维混合型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6 月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 205,201,301.09 201,643,410.39 结算备付金 543,371.58 587,326.12 存出保证金 169,484.00 156,519.33 交易性金融资产 942,093,153.08 810,985,615.91 其中：股票投资 942,093,153.08 810,985,615.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 10页 共 26页 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,182,222.07 - 应收利息 40,542.68 44,308.63 应收股利 - - 应收申购款 25,655.30 48,639.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,150,255,729.80 1,013,465,819.51 负债和所有者权益 本期末 2019年 6 月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,145,267.47 3,028,159.68 应付赎回款 450,580.69 22,181.95 应付管理人报酬 1,351,531.17 1,304,611.20 应付托管费 225,255.20 217,435.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 457,227.96 308,507.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 114,060.89 310,001.75 负债合计 10,743,923.38 5,190,896.80 所有者权益： 实收基金 1,262,856,841.96 1,361,492,064.85 未分配利润 -123,345,035.54 -353,217,142.14 所有者权益合计 1,139,511,806.42 1,008,274,922.71 负债和所有者权益总计 1,150,255,729.80 1,013,465,819.51 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.902元，基金份额总额 1,262,856,841.96 份。 6.2 利润表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 11页 共 26页 月 30日 月 30日 一、收入 230,282,175.20 -127,961,500.33 1.利息收入 714,146.55 617,054.87 其中：存款利息收入 713,514.23 617,054.87 债券利息收入 632.32 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,275,042.84 130,942,502.64 其中：股票投资收益 -9,750,177.42 126,151,620.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 631,967.58 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,843,167.00 4,790,882.35 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 231,821,781.82 -259,601,692.21 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 21,289.67 80,634.37 减：二、费用 11,472,057.61 14,334,611.23 1．管理人报酬 8,306,852.73 9,616,765.43 2．托管费 1,384,475.45 1,602,794.26 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,658,896.10 2,898,671.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2.27 - 7．其他费用 121,831.06 216,379.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 218,810,117.59 -142,296,111.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 218,810,117.59 -142,296,111.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 12页 共 26页 一、期初所有者权益（基金净值） 1,361,492,064.85 -353,217,142.14 1,008,274,922.71 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 218,810,117.59 218,810,117.59 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -98,635,222.89 11,061,989.01 -87,573,233.88 其中：1.基金申购款 11,981,907.04 -1,570,831.16 10,411,075.88 2.基金赎回款 -110,617,129.93 12,632,820.17 -97,984,309.76 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,262,856,841.96 -123,345,035.54 1,139,511,806.42 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,536,393,937.48 -97,698,932.72 1,438,695,004.76 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - -142,296,111.56 -142,296,111.56 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -144,192,617.14 10,910,971.79 -133,281,645.35 其中：1.基金申购款 21,680,823.38 -2,117,866.60 19,562,956.78 2.基金赎回款 -165,873,440.52 13,028,838.39 -152,844,602.13 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,392,201,320.34 -229,084,072.49 1,163,117,247.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 13页 共 26页 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 14页 共 26页 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 光大证券 103,451,490.79 9.63 13,928,328.64 0.75 6.4.4.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 光大证券 3,108,618.80 100.00 - - 6.4.4.1.3 债券回购交易 无。 6.4.4.1.4 权证交易 无。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 15页 共 26页 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 光大证券 94,287.09 9.63 94,287.09 20.62 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 光大证券 12,692.52 0.75 12,692.52 1.87 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,306,852.73 9,616,765.43 其中：支付销售机构的客户维护 费 3,272,196.30 3,790,268.36 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,384,475.45 1,602,794.26 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 16页 共 26页 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 205,201,301.09 703,871.03 164,650,180.18 602,677.67 注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002352 顺丰 控股 2017 年 8 2019 年 8 非公开 限售 35.19 33.13142,0865,000,006.344,707,309.18 - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 17页 共 26页 月 22 日 月 23 日 300788 中信 出版 2019 年 6 月 27 日 2019 年 07 月 05 日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔 证券 2019 年 6 月 26 日 2019 年 07 月 05 日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注:1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方 式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大 宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转 让所受让的股份。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 942,093,153.08 81.90 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 18页 共 26页 其中：股票 942,093,153.08 81.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 205,744,672.67 17.89 8 其他各项资产 2,417,904.05 0.21 9 合计 1,150,255,729.80 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 69,184.69 0.01 B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 553,025,331.66 48.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 55,915,624.42 4.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 40,892,881.86 3.59 J 金融业 50,656,898.11 4.45 K 房地产业 63,765,336.49 5.60 L 租赁和商务服务业 41,185,413.42 3.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 36,330,659.24 3.19 R 文化、体育和娱乐业 99,888,391.94 8.77 S 综合 - - 合计 942,093,153.08 82.68 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 19页 共 26页 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300144 宋城演艺 3,653,411 84,539,930.54 7.42 2 600872 中炬高新 1,657,632 70,996,378.56 6.23 3 002223 鱼跃医疗 2,727,731 67,156,737.22 5.89 4 603517 绝味食品 1,346,142 52,378,385.22 4.60 5 600887 伊利股份 1,443,396 48,223,860.36 4.23 6 000063 中兴通讯 1,281,762 41,695,717.86 3.66 7 300760 迈瑞医疗 255,300 41,664,960.00 3.66 8 002127 南极电商 3,661,232 41,152,247.68 3.61 9 002044 美年健康 2,920,471 36,330,659.24 3.19 10 002583 海能达 4,301,597 36,090,398.83 3.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网 站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 51,577,479.51 5.12 2 300760 迈瑞医疗 31,446,357.00 3.12 3 601111 中国国航 27,693,252.47 2.75 4 300383 光环新网 27,419,184.89 2.72 5 601166 兴业银行 23,664,346.00 2.35 6 600887 伊利股份 22,773,829.40 2.26 7 600029 南方航空 21,419,249.99 2.12 8 300413 芒果超媒 21,177,827.72 2.10 9 600048 保利地产 20,681,948.00 2.05 10 002938 鹏鼎控股 20,334,227.00 2.02 11 300747 锐科激光 18,413,881.00 1.83 12 002415 海康威视 16,438,094.49 1.63 13 000651 格力电器 16,368,459.13 1.62 14 603444 吉比特 15,054,547.39 1.49 15 002430 杭氧股份 14,182,009.00 1.41 16 002044 美年健康 13,636,699.88 1.35 17 002027 分众传媒 12,240,931.10 1.21 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 20页 共 26页 18 601688 华泰证券 12,236,544.47 1.21 19 600036 招商银行 11,837,616.00 1.17 20 002444 巨星科技 11,180,841.96 1.11 注:买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300628 亿联网络 50,160,053.20 4.97 2 002640 跨境通 33,624,305.48 3.33 3 300138 晨光生物 32,180,826.59 3.19 4 300383 光环新网 29,248,029.48 2.90 5 000910 大亚圣象 27,438,791.70 2.72 6 300059 东方财富 25,665,603.86 2.55 7 000960 锡业股份 23,802,174.31 2.36 8 002202 金风科技 22,567,122.61 2.24 9 002912 中新赛克 22,130,540.50 2.19 10 002027 分众传媒 21,708,175.16 2.15 11 601766 中国中车 18,274,197.29 1.81 12 002127 南极电商 17,735,201.00 1.76 13 600570 恒生电子 17,700,598.83 1.76 14 600373 中文传媒 15,303,814.17 1.52 15 000002 万 科Ａ 14,615,508.54 1.45 16 603737 三棵树 14,160,191.40 1.40 17 002138 顺络电子 13,540,300.99 1.34 18 000063 中兴通讯 13,109,341.38 1.30 19 600029 南方航空 11,606,797.99 1.15 20 002583 海能达 11,423,584.30 1.13 注:卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 493,322,315.30 卖出股票收入（成交）总额 584,286,382.53 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 21页 共 26页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 169,484.00 2 应收证券清算款 2,182,222.07 3 应收股利 - 4 应收利息 40,542.68 5 应收申购款 25,655.30 6 其他应收款 - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 22页 共 26页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,417,904.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 24,724 51,078.18 7,461,470.25 0.59 1,255,395,371.71 99.41 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,613.25 0.0002 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年 4月 21日）基金份额总额 3,473,268,132.40 本报告期期初基金份额总额 1,361,492,064.85 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 23页 共 26页 本报告期基金总申购份额 11,981,907.04 减：本报告期基金总赎回份额 110,617,129.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,262,856,841.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起， 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 24页 共 26页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 国信证券 1 168,895,658.15 15.72% 153,909.46 15.72% - 华泰证券 2 167,473,844.43 15.59% 152,635.82 15.59% - 渤海证券 2 152,977,164.62 14.24% 139,432.35 14.24% - 招商证券 2 116,546,789.80 10.85% 106,189.94 10.84% - 光大证券 2 103,451,490.79 9.63% 94,287.09 9.63% - 东方证券 1 98,615,521.12 9.18% 89,872.08 9.18% - 中信建投 1 87,865,275.10 8.18% 80,062.02 8.18% - 西南证券 1 59,777,538.68 5.56% 54,472.39 5.56% - 太平洋证券 1 36,693,184.38 3.41% 33,439.92 3.41% - 广州证券 1 20,544,463.00 1.91% 18,721.32 1.91% - 长江证券 2 19,494,529.22 1.81% 17,772.13 1.81% - 国泰君安 1 17,238,506.20 1.60% 15,716.04 1.60% - 银河证券 1 17,173,086.72 1.60% 15,651.12 1.60% - 中投证券 3 7,801,972.00 0.73% 7,113.43 0.73% - 安信证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 25页 共 26页 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用 证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； 大成互联网思维混合型证券投资基金 2019年半年度报告 摘要 第 26页 共 26页 （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的 程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低 进行选择基金交易单元。 本报告期内退租交易单元：民族证券。 本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 光大证券 3,108,618.80 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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