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| 长信利发债券(519933) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1644584 | ||||||||
| 基金代码 | 519933 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信利发债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长信利发债券 场内简称 长信利发 基金主代码 519933 交易代码 519933 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月28日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,429,122,176.44份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、债券投资策略 本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投资策略结构。 3、股票投资策略： 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 胡波 联系电话 021-61009999 021-61618888 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021-61009800 021-63602540 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼，上海市中山东一路12号 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 11,745,534.93 本期利润 12,226,024.73 加权平均基金份额本期利润 0.0306 本期基金份额净值增长率 18.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0447 期末基金资产净值 1,567,626,071.42 期末基金份额净值 1.0969 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.23% 0.01% 0.95% 0.11% -0.72% -0.10% 过去三个月 0.07% 0.13% 0.27% 0.14% -0.20% -0.01% 过去六个月 18.44% 0.97% 4.30% 0.15% 14.14% 0.82% 过去一年 19.87% 0.68% 6.64% 0.15% 13.23% 0.53% 过去三年 20.71% 0.40% 11.38% 0.13% 9.33% 0.27% 自基金合同生效起至今 20.71% 0.40% 11.50% 0.13% 9.21% 0.27% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2016年6月28日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理65只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 曾任本基金的基金经理 2016年7月15日 2019年3月9日 9年 曾任本基金的基金经理 朱轶伦 曾任本基金的基金经理 2017年5月24日 2019年5月11日 9年 曾任本基金的基金经理 朱垚 长信先优债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理 2019年5月16日 - 6年 复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任长信先优债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。 黄韵 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监 2018年3月24日 - 13年 经济学硕士，武汉大学金融学专业研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场在流动性改善的背景，经济在3月份迎来小阳春，股票市场也迎来了显著的修复行业行情，权益主要以消费板块为主要配置仓位。债券持仓主要是中短久期的债券品种。 二季度对于外部环境的担忧重新对市场较为明显的压力，而在减税和货币放水的条件下，4月经济出现了反弹，但是进入5月经济数据又逐步走弱，整体看经济复苏出现了反复，而政策在外部不确定性因素较多的情况下，选择了较为收敛的刺激动作，政策边际效果有所减弱。同时包商银行事件使市场对于信用风险担心进一步提升。市场在此背景下，股票和债券市场都出现了明显的结构性行情，债券市场一方面收益率持续走低，同时信用利差有所扩张，而股票市场拥抱核心资产的行为与债券市场类似。 在外部不确定性加大的背景下，产品以配置稳健性的高信用债券和利率债为主，期望控制回撤，等待更好的投资时机。 报告期内基金的业绩表现 截止2019年6月30日，本基金净值为1.0969，报告期内基金净值增长率为18.44%，同期业绩比较基准收益率为4.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来半年，外部环境阶段性向好有利于支撑市场信心，但仍有可能反复。但国内经济的复苏进程决定了市场的方向。未来将重点关注：1、处在历史估值高位的核心资产是否会在三季度迎来考验，尤其是白酒在中秋节前后的景气度情况；2、房地产销售的下降幅度，经济中目前最强的宏观指标是房地产，可能房地产触底才是真正意义上的经济见底。权益市场整体上仓位保持中性，以精选个股为主，关注影响配置比例的宏观变量。 债券市场在经济复苏反复的背景下，债券市场出现了一些反弹，但是需要观察包商银行事件以及金融供给侧对市场的整体影响。债券组合主要持有中短期的债券，未来经济复苏的进度是债券组合调整的重要观察指标，我们将主要观察国内政策以及外围市场的变化情况，对组合进行调整。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，如下 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2019年6月25日 2019年6月25日 0.550 73,074,944.23 5,346,892.02 78,421,836.25 2 2019年5月23日 2019年5月23日 0.550 71,843,611.83 422,014.30 72,265,626.13 合计 - - 1.100 144,918,556.06 5,768,906.32 150,687,462.38 本基金收益分配原则如下： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2017年9月27日至2017年12月25日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值高于五千万元。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信利发债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信利发债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了两次利润分配，金额分别为72,265,626.13元和78,421,836.25元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：长信利发债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,473,318.92 43,119.07 结算备付金 20,204.77 2,272.73 存出保证金 13,943.69 19.25 交易性金融资产 1,539,672,415.40 6,385,398.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,539,672,415.40 6,385,398.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,000,000.00 800,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 23,524,020.16 173,943.05 应收股利 - - 应收申购款 188,989.01 1,034.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,570,892,891.95 7,405,786.91 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,032,218.19 1,011.07 应付管理人报酬 904,428.38 4,352.08 应付托管费 258,408.09 1,243.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 20,531.54 3,420.00 应交税费 17,817.60 508.26 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 33,416.73 129,000.00 负债合计 3,266,820.53 139,534.85 所有者权益： 实收基金 1,429,122,176.44 7,130,031.04 未分配利润 138,503,894.98 136,221.02 所有者权益合计 1,567,626,071.42 7,266,252.06 负债和所有者权益总计 1,570,892,891.95 7,405,786.91 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0969元，基金份额总额1,429,122,176.44份。 利润表 会计主体：长信利发债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 14,280,478.76 235,705.02 1.利息收入 5,678,432.26 202,731.63 其中：存款利息收入 348,168.58 5,196.83 债券利息收入 5,314,610.82 196,915.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,652.86 619.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 807,991.23 -91,259.84 其中：股票投资收益 795,183.00 -33,666.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 12,808.23 -59,696.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 2,103.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 480,489.80 124,212.36 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,313,565.47 20.87 减：二、费用 2,054,454.03 131,255.69 1．管理人报酬 1,530,929.96 32,272.51 2．托管费 437,408.51 9,220.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 39,353.38 2,102.82 5．利息支出 2,181.76 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,181.76 - 6．税金及附加 2,749.63 68.44 7．其他费用 41,830.79 87,591.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,226,024.73 104,449.33 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,226,024.73 104,449.33 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利发债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,130,031.04 136,221.02 7,266,252.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,226,024.73 12,226,024.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,421,992,145.40 276,829,111.61 1,698,821,257.01 其中：1.基金申购款 1,951,850,063.84 313,931,226.48 2,265,781,290.32 2.基金赎回款 -529,857,918.44 -37,102,114.87 -566,960,033.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -150,687,462.38 -150,687,462.38 五、期末所有者权益（基金净值） 1,429,122,176.44 138,503,894.98 1,567,626,071.42 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,854,149.21 -16,784.14 12,837,365.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 104,449.33 104,449.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,829,561.03 -45,742.80 -6,875,303.83 其中：1.基金申购款 42,104.73 226.87 42,331.60 2.基金赎回款 -6,871,665.76 -45,969.67 -6,917,635.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,024,588.18 41,922.39 6,066,510.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长信利发债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]886号《关于准予长信利发债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年6月28日生效，首次设立募集规模为345,062,697.59份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 基金的业绩比较基准为：中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况、2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”） 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长江证券 13,042,226.36 56.53% 401,305.20 48.89% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 长江证券 42,419,315.89 69.10% 6,100,330.20 93.83% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 长江证券 108,900,000.00 97.32% 1,200,000.00 100.00% 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 12,146.06 69.51% 8,364.61 73.23% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 373.76 62.65% 373.76 62.65% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,530,929.96 32,272.51 其中：支付销售机构的客户维护费 164,662.05 12,405.83 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 437,408.51 9,220.75 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海长江财富资产管理有限公司 - - 2,967,085.76 41.61% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,473,318.92 299,370.48 273,379.86 5,045.23 注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2018年12月31日：同）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,539,672,415.40 98.01 其中：债券 1,539,672,415.40 98.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,493,523.69 0.16 8 其他各项资产 23,726,952.86 1.51 9 合计 1,570,892,891.95 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 1,273,715.22 17.53 2 600004 白云机场 979,513.00 13.48 3 000568 泸州老窖 951,720.00 13.10 4 600519 贵州茅台 852,090.00 11.73 5 601288 农业银行 757,200.00 10.42 6 601888 中国国旅 678,341.70 9.34 7 601398 工商银行 601,000.00 8.27 8 603156 养元饮品 600,000.00 8.26 9 000661 长春高新 597,990.00 8.23 10 000651 格力电器 560,425.00 7.71 11 601021 春秋航空 557,425.00 7.67 12 002304 洋河股份 493,599.00 6.79 13 002025 航天电器 493,102.00 6.79 14 600104 上汽集团 437,520.00 6.02 15 603589 口子窖 410,499.00 5.65 16 000921 海信家电 333,953.00 4.60 17 603369 今世缘 279,778.62 3.85 18 600660 福耀玻璃 194,543.00 2.68 19 600643 爱建集团 85,486.25 1.18 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 1,599,474.00 22.01 2 000568 泸州老窖 1,209,517.00 16.65 3 600004 白云机场 1,005,822.00 13.84 4 600519 贵州茅台 853,209.00 11.74 5 601888 中国国旅 781,057.32 10.75 6 601288 农业银行 744,548.00 10.25 7 000661 长春高新 612,596.00 8.43 8 601021 春秋航空 607,611.00 8.36 9 603156 养元饮品 582,758.00 8.02 10 601398 工商银行 575,489.00 7.92 11 000651 格力电器 559,032.00 7.69 12 002304 洋河股份 508,687.00 7.00 13 002025 航天电器 473,652.00 6.52 14 603589 口子窖 465,176.00 6.40 15 600104 上汽集团 425,040.00 5.85 16 000921 海信家电 361,296.00 4.97 17 603369 今世缘 275,781.00 3.80 18 600660 福耀玻璃 194,344.00 2.67 19 600643 爱建集团 97,994.47 1.35 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,137,900.79 卖出股票收入（成交）总额 11,933,083.79 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 21,421,328.00 1.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 937,912,539.00 59.83 其中：政策性金融债 937,912,539.00 59.83 4 企业债券 409,398.40 0.03 5 企业短期融资券 250,934,000.00 16.01 6 中期票据 50,370,000.00 3.21 7 可转债（可交换债） 3,869,150.00 0.25 8 同业存单 274,756,000.00 17.53 9 其他 - - 10 合计 1,539,672,415.40 98.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 190201 19国开01 6,200,000 619,752,000.00 39.53 2 180410 18农发10 2,200,000 220,154,000.00 14.04 3 111910170 19兴业银行CD170 1,000,000 99,330,000.00 6.34 4 111808249 18中信银行CD249 1,000,000 97,510,000.00 6.22 5 041800307 18中石油CP001 700,000 70,420,000.00 4.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，中信银行于2018年11月19日受到中国银行保险监督管理委员会作出的银保监银罚决字〔2018〕14号，经查，中信银行股份有限公司存在理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位等情况，根据相关法规约定，决定对公司处以罚款2280万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,943.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,524,020.16 5 应收申购款 188,989.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,726,952.86 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 1,928,880.00 0.12 2 113009 广汽转债 1,835,400.00 0.12 3 113504 艾华转债 104,870.00 0.01 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,905 491,952.56 1,379,132,645.76 96.50% 49,989,530.68 3.50% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年6月28日 ）基金份额总额 345,062,697.59 本报告期期初基金份额总额 7,130,031.04 本报告期期间基金总申购份额 1,951,850,063.84 减:本报告期期间基金总赎回份额 529,857,918.44 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,429,122,176.44 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自2019年3月2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金托管人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 13,042,226.36 56.53% 12,146.06 69.51% - 国泰君安 1 10,028,758.22 43.47% 5,328.32 30.49% - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 宏源证券（已退租） 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中投证券（已退租） 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 42,419,315.89 69.10% 108,900,000.00 97.32% - - 国泰君安 18,971,917.76 30.90% 3,000,000.00 2.68% - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 宏源证券（已退租） - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券（已退租） - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日至2019年3月5日 2,967,085.76 0.00 2,967,085.76 0.00 0.00% 2 2019年3月6日至2019年3月12日 0.00 143,648,726.30 143,648,726.30 0.00 0.00% 3 2019年3月6日至2019年3月12日 0.00 143,648,726.30 143,648,726.30 0.00 0.00% 4 2019年3月6日至2019年3月14日 0.00 191,532,273.52 191,532,273.52 0.00 0.00% 5 2019年4月30日至2019年5月12日 0.00 41,572,295.67 0.00 41,572,295.67 2.91% 6 2019年5月13日至2019年5月13日 0.00 89,083,476.49 0.00 89,083,476.49 6.23% 7 2019年5月14日至2019年5月14日 0.00 207,668,371.53 0.00 207,668,371.53 14.53% 8 2019年5月14日至2019年5月15日 0.00 166,139,724.21 0.00 166,139,724.21 11.63% 9 2019年5月15日至2019年5月15日 0.00 166,139,724.21 0.00 166,139,724.21 11.63% 10 2019年5月16日至2019年6月30日 0.00 332,251,848.16 0.00 332,251,848.16 23.25% 11 2019年5月6日至2019年5月13日 0.00 77,078,462.87 0.00 77,078,462.87 5.39% 个人 1 2019年1月1日至2019年3月5日；2019年3月15日至2019年3月19日 1,997,087.98 0.00 0.00 1,997,087.98 0.14% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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