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长盛量化红利混合(080005)  基金公开信息
流水号 1643990
基金代码 080005
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛量化红利混合

基金主代码
080005

交易代码
080005

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2009年11月25日

基金管理人
长盛基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
171,792,548.46份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资策略
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中,大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供求)等因素,股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

业绩比较基准
75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
长盛基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
张利宁
郭明


联系电话
010-86497608
010-66105799


电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-888-2666、010-86497888
95588

传真
010-86497999
010-66105798

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
39,552,717.27

本期利润
50,440,972.97

加权平均基金份额本期利润
0.2242

本期基金份额净值增长率
14.71%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.2635

期末基金资产净值
217,056,759.57

期末基金份额净值
1.263

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.64%
0.88%
-0.96%
0.76%
1.60%
0.12%

过去三个月
-4.89%
1.29%
-5.01%
1.06%
0.12%
0.23%

过去六个月
14.71%
1.29%
11.75%
1.03%
2.96%
0.26%

过去一年
4.29%
1.21%
5.42%
1.01%
-1.13%
0.20%

过去三年
15.80%
0.93%
18.32%
0.75%
-2.52%
0.18%

自基金合同生效起至今
137.68%
1.43%
37.80%
1.11%
99.88%
0.32%

注:本基金业绩比较基准:75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数
其中,中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,作为衡量本基金业绩的基准,较为合适。
中证综合债指数是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债,以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部办公地位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理人等业务资格。截至2019年6月30日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2019年3月18日
-
12年
冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务。


王超
本基金基金经理。
2015年6月18日
2019年5月27日
12年
王超先生,硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
目前已离任。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅上涨,大中小市值个股呈普涨态势。概念板块上,鸡产业、工业大麻和白酒等板块涨幅靠前,影视、网络游戏和大基建央企等板块表现较差。行业上,食品饮料、农林牧渔和非银金融等行业涨幅较大,钢铁、建筑装饰和传媒等行业涨幅靠后。风格上,大盘价值股上半年跑赢小盘成长股。
组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,选取高红利股票构建核心股票组合,选取超预期增长和深度投资价值的股票构建卫星股票组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整和更新。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.263元;本报告期基金份额净值增长率为14.71%,业绩比较基准收益率为11.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,中美贸易摩擦有望阶段性缓和,经济增速下半年仍在探底之中,政府将维持较为宽松的财政政策和货币政策,投资者情绪有望进一步好转。随着外资流入的加速和估值的可能上修,下半年结构性机会将增多。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2019年6月30日,期末可供分配利润为45,264,211.11元,其中:未分配利润已实现部分为172,809,648.01元,未分配利润未实现部分为-127,545,436.90元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对长盛量化红利策略混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,长盛量化红利策略混合型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在长盛量化红利策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长盛量化红利策略混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛量化红利策略混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长盛量化红利策略混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
15,978,298.50
31,358,934.67

结算备付金
260,383.50
450,899.03

存出保证金
135,776.47
115,635.76

交易性金融资产
201,350,489.11
248,217,455.20

其中:股票投资
201,350,489.11
248,044,796.90

基金投资
-
-

债券投资
-
172,658.30

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
3,242.32
13,640.94

应收股利
-
-

应收申购款
16,612.36
15,037,130.30

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
217,744,802.26
295,193,695.90

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
1,511.21

应付赎回款
79,993.29
80,841.74

应付管理人报酬
268,471.30
373,942.67

应付托管费
44,745.23
62,323.80

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
191,147.65
184,244.43

应交税费
-
1.33

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
103,685.22
345,027.44

负债合计
688,042.69
1,047,892.62

所有者权益:



实收基金
171,792,548.46
267,067,029.44

未分配利润
45,264,211.11
27,078,773.84

所有者权益合计
217,056,759.57
294,145,803.28

负债和所有者权益总计
217,744,802.26
295,193,695.90

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.263元,基金份额总额171,792,548.46份。
利润表
会计主体:长盛量化红利策略混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
54,592,332.04
210,662.56

1.利息收入
113,104.28
177,525.59

其中:存款利息收入
112,918.53
101,896.88

债券利息收入
185.75
75,628.71

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
43,382,218.78
14,829,149.52

其中:股票投资收益
37,539,448.83
12,650,671.66

基金投资收益
-
-

债券投资收益
82,960.04
44,375.55

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
5,759,809.91
2,134,102.31

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
10,888,255.70
-14,834,725.72

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
208,753.28
38,713.17

减:二、费用
4,151,359.07
2,694,893.76

1.管理人报酬
2,096,857.22
1,567,009.90

2.托管费
349,476.16
261,168.35

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
1,604,800.85
687,895.84

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
0.42
0.07

7.其他费用
100,224.42
178,819.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
50,440,972.97
-2,484,231.20

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
50,440,972.97
-2,484,231.20

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛量化红利策略混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
267,067,029.44
27,078,773.84
294,145,803.28

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
50,440,972.97
50,440,972.97

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-95,274,480.98
-32,255,535.70
-127,530,016.68

其中:1.基金申购款
40,739,060.05
12,488,196.83
53,227,256.88

2.基金赎回款
-136,013,541.03
-44,743,732.53
-180,757,273.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
171,792,548.46
45,264,211.11
217,056,759.57

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
164,473,291.40
37,340,405.49
201,813,696.89

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,484,231.20
-2,484,231.20

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
4,652,865.68
858,642.97
5,511,508.65

其中:1.基金申购款
45,147,197.00
12,559,209.90
57,706,406.90

2.基金赎回款
-40,494,331.32
-11,700,566.93
-52,194,898.25

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
169,126,157.08
35,714,817.26
204,840,974.34

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛量化红利策略混合型证券投资基金(原长盛量化红利策略股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]927号《关于核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,251,673,981.96元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第248号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》于2009年11月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,251,832,665.50份基金份额,其中认购资金利息折合158,683.54份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,长盛量化红利策略股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛量化红利策略混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、短期金融工具、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产净值的比例为60-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券投资占基金资产净值的比例为0-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证红利指数×75%+中证综合债指数×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

国元证券
459,455,794.05
44.87%
-
-

债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例

国元证券
345,567.20
63.55%
-
-

债券回购交易
注:无。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

国元证券
427,893.26
44.87%
83,528.24
43.70%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

国元证券
-
-
-
-

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
2,096,857.22
1,567,009.90

其中:支付销售机构的客户维护费
450,892.33
375,306.18

注:支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
349,476.16
261,168.35

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
15,978,298.50
103,885.13
66,943,033.00
98,481.80

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股未上市
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无。
交易所市场债券正回购
无。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为201,327,382.51元,属于第二层次的余额为23,106.60元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:属于第一层次的余额为248,167,309.40元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
201,350,489.11
92.47


其中:股票
201,350,489.11
92.47

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
16,238,682.00
7.46

8
其他各项资产
155,631.15
0.07

9
合计
217,744,802.26
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
9,917,831.86
4.57

C
制造业
95,749,893.05
44.11

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,400,503.70
7.56

E
建筑业
2,813,315.60
1.30

F
批发和零售业
4,569,006.00
2.10

G
交通运输、仓储和邮政业
21,137,486.49
9.74

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
21,780,759.54
10.03

K
房地产业
28,958,586.27
13.34

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
201,350,489.11
92.76

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600028
中国石化
943,000
5,158,210.00
2.38

2
600900
长江电力
283,000
5,065,700.00
2.33

3
601088
中国神华
226,102
4,607,958.76
2.12

4
000550
江铃汽车
233,430
4,526,207.70
2.09

5
000876
新 希 望
236,100
4,101,057.00
1.89

6
601288
农业银行
1,139,000
4,100,400.00
1.89

7
002601
龙蟒佰利
244,300
3,622,969.00
1.67

8
600019
宝钢股份
545,300
3,544,450.00
1.63

9
600664
哈药股份
843,100
3,490,434.00
1.61

10
000338
潍柴动力
246,400
3,028,256.00
1.40

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000550
江铃汽车
13,151,558.18
4.47

2
600664
哈药股份
11,182,872.40
3.80

3
601318
中国平安
10,026,290.00
3.41

4
600030
中信证券
9,923,069.00
3.37

5
000876
新 希 望
9,715,377.66
3.30

6
300393
中来股份
9,206,208.00
3.13

7
600507
方大特钢
9,147,183.36
3.11

8
600028
中国石化
7,426,556.00
2.52

9
000625
长安汽车
7,301,419.72
2.48

10
002124
天邦股份
6,754,070.22
2.30

11
601211
国泰君安
6,662,888.00
2.27

12
002051
中工国际
6,652,134.26
2.26

13
600837
海通证券
6,628,321.00
2.25

14
600967
内蒙一机
6,626,815.00
2.25

15
300498
温氏股份
6,585,029.80
2.24

16
600029
南方航空
6,541,656.00
2.22

17
600900
长江电力
6,491,361.33
2.21

18
002273
水晶光电
6,360,806.87
2.16

19
300457
赢合科技
6,244,923.00
2.12

20
600390
五矿资本
6,236,686.00
2.12

21
601088
中国神华
6,026,872.90
2.05

22
601699
潞安环能
5,973,776.00
2.03

23
000651
格力电器
5,902,454.00
2.01

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000876
新 希 望
16,678,717.21
5.67

2
601318
中国平安
14,227,878.69
4.84

3
600741
华域汽车
12,560,240.37
4.27

4
600028
中国石化
10,956,050.00
3.72

5
000651
格力电器
10,182,869.00
3.46

6
600030
中信证券
10,048,037.00
3.42

7
600900
长江电力
9,913,093.66
3.37

8
601939
建设银行
9,868,566.07
3.35

9
002124
天邦股份
9,729,159.00
3.31

10
600585
海螺水泥
9,394,518.00
3.19

11
600036
招商银行
9,218,366.91
3.13

12
600104
上汽集团
9,210,913.75
3.13

13
002353
杰瑞股份
9,082,584.00
3.09

14
603501
韦尔股份
8,988,582.00
3.06

15
300393
中来股份
8,422,065.74
2.86

16
601328
交通银行
8,301,676.00
2.82

17
000550
江铃汽车
8,234,456.80
2.80

18
000002
万 科A
8,229,039.80
2.80

19
000333
美的集团
7,856,275.47
2.67

20
300498
温氏股份
7,580,693.32
2.58

21
600390
五矿资本
7,342,605.00
2.50

22
002051
中工国际
6,891,822.20
2.34

23
600837
海通证券
6,848,206.00
2.33

24
600236
桂冠电力
6,811,983.20
2.32

25
002273
水晶光电
6,785,373.20
2.31

26
600967
内蒙一机
6,615,524.00
2.25

27
600664
哈药股份
6,604,078.72
2.25

28
601699
潞安环能
6,477,855.00
2.20

29
601211
国泰君安
6,439,093.32
2.19

30
601233
桐昆股份
6,362,722.74
2.16

31
600660
福耀玻璃
6,188,032.00
2.10

32
600029
南方航空
6,183,313.00
2.10

33
300457
赢合科技
5,978,255.23
2.03

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
465,222,323.14

卖出股票收入(成交)总额
560,349,993.76

注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
135,776.47

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
3,242.32

5
应收申购款
16,612.36

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
155,631.15

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

9,884
17,380.87
8,468,148.92
4.93%
163,324,399.54
95.07%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
571,444.80
0.3326%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2009年11月25日 )基金份额总额
1,251,832,665.50

本报告期期初基金份额总额
267,067,029.44

本报告期期间基金总申购份额
40,739,060.05

减:本报告期期间基金总赎回份额
136,013,541.03

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
171,792,548.46


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司2019年第一次临时股东会议决议,同意钱力不再担任公司第七届董事会董事,选举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因,杨思乐向公司申请辞去副总经理职务,根据公司第七届董事会第十二次会议决议,杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议,聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意,自2019年3月18日起,冯雨生同志担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月27日起,王超同志不再担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


光大证券
1
564,475,754.31
55.13%
525,694.62
55.13%
-

国元证券
1
459,455,794.05
44.87%
427,893.26
44.87%
-

渤海证券
1
-
-
-
-
-

中信建投
1
-
-
-
-
-

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

光大证券
198,218.00
36.45%
-
-
-
-

国元证券
345,567.20
63.55%
-
-
-
-

渤海证券
-
-
-
-
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛基金管理有限公司
2019年8月27日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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