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| 东方红睿元混合(000970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643876 | ||||||||
| 基金代码 | 000970 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东方红睿元混合 基金主代码 000970 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2015年1月21日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 378,725,546.79份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）。每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日前最近一个开放期最后一个开放日的三年期银行定期存款利率，第一个封闭期的业绩比较基准为认购期间最后一个认购日的三年期银行定期存款利率，封闭期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整；每个开放期的业绩比较基准同前一个封闭期的业绩比较基准，开放期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整。 风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金，以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年，在封闭期内不办理申购与赎回业务，相对于一般的开放式基金其流动性较差。本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李云亮 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 60,548,931.96 本期利润 209,830,242.02 加权平均基金份额本期利润 0.5540 本期基金份额净值增长率 30.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 1.2420 期末基金资产净值 891,588,231.42 期末基金份额净值 2.354 注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日；“本期”指2019年1月1日-2019年6月30日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.23% 1.33% 0.20% 0.01% 6.03% 1.32% 过去三个月 -0.42% 1.64% 0.61% 0.01% -1.03% 1.63% 过去六个月 30.78% 1.56% 1.22% 0.01% 29.56% 1.55% 过去一年 5.85% 1.68% 2.50% 0.01% 3.35% 1.67% 过去三年 70.46% 1.30% 7.89% 0.01% 62.57% 1.29% 自基金合同生效起至今 135.40% 1.51% 12.77% 0.01% 122.63% 1.50% 注:注：1、自基金合同生效日起至今指2015年1月21日-2019年6月30日。 2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。本基金以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年。第一个封闭期的业绩比较基准为认购期间最后一个认购日的三年期银行定期存款利率，封闭期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整；每个开放期的业绩比较基准同前一个封闭期的业绩比较基准，开放期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt=100% *[三年期银行定期存款利率（税后）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算： benchmarkTt =[∏Tt(1+benchmarkt)]-1 其中，T=2,3,4,．．．；∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:截止日期为2019年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩冬 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年1月10日 - 10 硕士，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员；现任东方红睿元混合、东方红中国优势混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观经济和外部环境异常复杂，全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性，这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成，但我们的投资理念没有改变，仍然会坚守能力圈，着眼长期，注重自下而上精选个股，以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点，我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业，相信优秀企业家能给组合带来长期回报。外部环境的不确定性一方面带来了风险，一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力，而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变，着眼公司的长期壁垒，力争给持有人创造稳定持续的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.354元，份额累计净值为2.354元；本报告期基金份额净值增长率为30.78%，业绩比较基准收益率为1.22%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，外部不确定性逐渐增大的背景下，市场风格也逐渐给予公司经营的确定性以一定的溢价，消费类板块收到青睐，而与出口贸易、科技相关的个股则有较大的波动。我们认为公司经营的稳定性一方面体现在商业模式的优劣，另一方面也体现在企业家对外部环境的应对上，外部环境的波动有可能反而能体现出优秀企业家的前瞻布局，体现出优秀企业的抗风险能力。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%； 3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 78,370,655.32 55,536,550.47 结算备付金 6,581,521.00 6,245,650.58 存出保证金 102,858.95 51,123.78 交易性金融资产 809,666,836.98 624,675,340.04 其中：股票投资 809,666,836.98 623,150,828.04 基金投资 - - 债券投资 - 1,524,512.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 40,303.96 应收利息 16,873.79 15,847.10 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 894,738,746.04 686,564,815.93 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,676,293.61 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 700,744.58 596,169.89 应付托管费 175,186.15 149,042.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,178,290.65 2,085,249.02 应交税费 107.86 71.51 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,185.38 300,000.00 负债合计 3,150,514.62 4,806,826.53 所有者权益： 实收基金 378,725,546.79 378,725,546.79 未分配利润 512,862,684.63 303,032,442.61 所有者权益合计 891,588,231.42 681,757,989.40 负债和所有者权益总计 894,738,746.04 686,564,815.93 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值2.354元，基金份额总额378,725,546.79份。 利润表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 215,606,326.91 37,734,628.22 1.利息收入 370,937.85 531,035.67 其中：存款利息收入 369,837.72 531,035.67 债券利息收入 1,100.13 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 65,954,079.00 307,207,227.30 其中：股票投资收益 56,305,638.38 298,519,204.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 442,428.93 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,206,011.69 8,688,022.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 149,281,310.06 -270,003,634.75 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 5,776,084.89 154,800,253.87 1．管理人报酬 4,129,539.27 151,847,795.97 2．托管费 1,032,384.78 1,220,025.23 3．销售服务费 - - 4．交易费用 505,858.46 1,568,217.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3.59 - 7．其他费用 108,298.79 164,215.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 209,830,242.02 -117,065,625.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 209,830,242.02 -117,065,625.65 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 378,725,546.79 303,032,442.61 681,757,989.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 209,830,242.02 209,830,242.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 378,725,546.79 512,862,684.63 891,588,231.42 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 672,005,921.82 951,001,075.65 1,623,006,997.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -117,065,625.65 -117,065,625.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -293,280,375.03 -370,253,540.91 -663,533,915.94 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -293,280,375.03 -370,253,540.91 -663,533,915.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 378,725,546.79 463,681,909.09 842,407,455.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 潘鑫军 任莉 詹朋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]740号《关于核准东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集671,874,327.16元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第130015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为672,005,921.82份基金份额，其中认购资金利息折合131,594.66份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日，依次类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起(即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；封闭期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-100%，权证投资比例为基金资产的0%-3%；开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东 上海东方证券资产管理有限公司（“东证资管”） 基金管理人、基金销售机构 上海东证期货有限公司（“东证期货”） 基金管理人的股东的子公司 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 东方证券 120,893,321.58 31.95 375,816,345.43 40.69 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 东方证券 1,865,790.25 100.00 - - 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券 88,408.79 32.47 2,124,834.64 97.55 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券 274,830.22 41.33 1,971,151.74 96.88 注:1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,129,539.27 151,847,795.97 其中：支付销售机构的客户维护费 1,800,701.36 2,123,467.92 注:1、本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 基本管理费的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金管理人的附加管理费 1） 基金管理人提取附加管理费的条件 a) 符合基金收益分配条件 b) 每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。 c) 同时满足上述条件时，管理人方可提取超额收益的15%作为附加管理费。 d) 提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日。本基金本报告期未提取附加管理费，上年度可比期间提取附加管理费146,967,695.10元。 3、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,032,384.78 1,220,025.23 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（2015年1月21日）持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 报告期初持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.6020% 2.6020% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 78,370,655.32 344,055.07 100,252,598.16 505,533.58 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金支付给东证期货的股指期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2019年6月30日，本基金无应付交易手续费余额(2018年12月31日：同)。于2019年1月1日至2019年6月30日，本基金当期无交易手续费支出(2018年1月1日至2018年6月30日：同)。 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2019年6月30日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额为6,166,663.57元，无存出保证金余额。(2018年12月31日：结算备付金6,144,280.71元，无存出保证金余额)。于2019年1月1日至6月30日，本基金当期结算备付金利息收入22,264.43元(2018年1月1日至6月30日：结算备付金利息收入22,101.78元)。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000961 中南建设 2019年4月10日 2019年10月10日 大宗交易取得并带有限售期 9.21 8.18 700,000 6,447,000.00 5,726,000.00 - 002027 分众传媒 2019年1月9日 2019年7月10日 大宗交易取得并带有限售期 5.14 5.23 400,000 2,056,000.00 2,092,000.00 - 002180 纳思达 2017年12月20日 2019年12月23日 非公开发行 27.74 21.08 256,850 7,125,019.00 5,414,398.00 - 002475 立讯精密 2019年3月8日 2019年9月9日 大宗交易取得并带有限售期 19.50 23.33 1,440,000 28,080,000.00 33,595,200.00 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注:1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 762,782,262.44 元，属于第二层次的余额为 46,884,574.54 元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次619,357,200.74元，第二层次5,318,139.30元，无第三层次)。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 809,666,836.98 90.49 其中：股票 809,666,836.98 90.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,952,176.32 9.49 8 其他各项资产 119,732.74 0.01 9 合计 894,738,746.04 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.04 C 制造业 628,173,483.74 70.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,035,575.00 3.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 25,159,501.27 2.82 K 房地产业 54,094,018.48 6.07 L 租赁和商务服务业 50,782,112.20 5.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,019,111.28 2.13 S 综合 - - 合计 809,666,836.98 90.81 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 3,629,275 87,867,327.25 9.86 2 600887 伊利股份 2,379,259 79,491,043.19 8.92 3 000333 美的集团 1,522,934 78,979,357.24 8.86 4 002415 海康威视 2,714,445 74,864,393.10 8.40 5 002027 分众传媒 9,604,180 50,782,112.20 5.70 6 000002 万 科Ａ 1,254,510 34,887,923.10 3.91 7 600519 贵州茅台 33,200 32,668,800.00 3.66 8 600132 重庆啤酒 686,081 32,355,579.96 3.63 9 601111 中国国航 3,347,500 32,035,575.00 3.59 10 603228 景旺电子 765,585 30,631,055.85 3.44 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002475 立讯精密 29,026,518.00 4.26 2 002027 分众传媒 22,116,374.00 3.24 3 600741 华域汽车 19,466,240.63 2.86 4 002202 金风科技 12,855,313.92 1.89 5 601318 中国平安 12,354,135.00 1.81 6 601111 中国国航 11,837,670.00 1.74 7 002415 海康威视 10,948,347.00 1.61 8 300498 温氏股份 9,087,316.56 1.33 9 603228 景旺电子 8,999,569.94 1.32 10 000681 视觉中国 8,287,412.00 1.22 11 000002 万 科Ａ 7,479,913.00 1.10 12 600519 贵州茅台 6,655,089.00 0.98 13 002180 纳思达 6,614,390.00 0.97 14 000961 中南建设 6,447,000.00 0.95 15 600132 重庆啤酒 2,560,093.00 0.38 16 600276 恒瑞医药 2,200,000.00 0.32 17 002803 吉宏股份 1,703,602.00 0.25 18 300616 尚品宅配 848,738.00 0.12 19 600989 宝丰能源 270,838.72 0.04 20 600968 海油发展 208,845.00 0.03 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002475 立讯精密 53,893,525.65 7.91 2 600486 扬农化工 28,915,574.70 4.24 3 002202 金风科技 20,100,061.31 2.95 4 300498 温氏股份 19,719,207.59 2.89 5 300408 三环集团 16,540,396.55 2.43 6 000961 中南建设 10,737,841.62 1.58 7 600660 福耀玻璃 9,838,948.47 1.44 8 002311 海大集团 9,306,858.42 1.37 9 603228 景旺电子 7,625,747.62 1.12 10 600132 重庆啤酒 7,197,947.75 1.06 11 002415 海康威视 6,071,403.14 0.89 12 300124 汇川技术 2,433,629.25 0.36 13 600585 海螺水泥 2,143,394.00 0.31 14 002078 太阳纸业 1,411,000.00 0.21 15 600426 华鲁恒升 771,808.00 0.11 16 600989 宝丰能源 355,639.04 0.05 17 600928 西安银行 221,206.57 0.03 18 601298 青岛港 194,275.00 0.03 19 002958 青农商行 175,938.00 0.03 20 002948 青岛银行 147,638.72 0.02 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 181,571,008.31 卖出股票收入（成交）总额 200,746,459.81 注:“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 102,858.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,873.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,732.74 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002475 立讯精密 33,595,200.00 3.77 大宗交易取得并带有限售期 2 002027 分众传媒 2,092,000.00 0.23 大宗交易取得并带有限售期 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 2,931 129,213.77 9,854,466.75 2.60 368,871,080.04 97.40 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,322,167.75 0.3491 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,854,466.75 2.60 9,854,466.75 2.60 3年 基金管理人高级管理人员 985,491.67 0.26 985,491.67 0.26 3年 基金经理等人员 - - - 0.00 - 基金管理人股东 - - - - - 其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3年 合计 10,889,219.50 2.88 10,889,219.50 2.88 3年 注:截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满3年（承诺持有期限为2015年1月21日至2018年1月20日）。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年1月21日）基金份额总额 672,005,921.82 本报告期期初基金份额总额 378,725,546.79 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 378,725,546.79 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，卢强同志自2019年5月21日起辞去基金管理人副总经理职务；李云亮同志自2019年5月29日起兼任基金管理人首席信息官职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自2017年度起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 130,119,676.62 34.39% 93,133.09 34.20% - 东方证券 3 120,893,321.58 31.95% 88,408.79 32.47% - 东吴证券 1 73,125,833.72 19.33% 52,147.44 19.15% - 中信证券 2 54,229,582.44 14.33% 38,616.02 14.18% - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华菁证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。 3、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将陆续切换租用的其他券商交易单元；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 4、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增兴业证券、川财证券、汇丰前海、安信证券、高华证券、华泰证券、申万宏源、民生证券、光大证券、华菁证券、海通证券、华创证券、广发证券、国盛证券、国金证券、招商证券、宏信证券、中信建投证券、国泰君安 19个交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 东方证券 1,865,790.25 100.00% - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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