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| 富国大盘价值量化精选混合A(006022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643792 | ||||||||
| 基金代码 | 006022 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2019年08月27日 重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 富国大盘价值量化精选混合 基金主代码 006022 交易代码 006022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月19日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 348,592,691.93份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，结合基金管理人内部研究平台，将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、风险水平可控、投资视野宽阔等优势，切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，在控制风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 主要财务指标、基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年01月01日至2019年06月30日) 本期已实现收益 9,302,900.35 本期利润 18,857,131.86 加权平均基金份额本期利润 0.3374 本期基金份额净值增长率 27.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2293 期末基金资产净值 428,539,136.36 期末基金份额净值 1.2293 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.45% 0.95% 4.86% 1.04% -2.41% -0.09% 过去三个月 -1.88% 1.46% -1.02% 1.38% -0.86% 0.08% 过去六个月 27.09% 1.46% 24.24% 1.40% 2.85% 0.06% 自基金合同生效日起至今 22.93% 1.08% 10.59% 1.38% 12.34% -0.30% 注：90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后） 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A 股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取300只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。本基金为混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。因此，本基金适宜采用该业绩比较基准。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =90％* [沪深300指数收益率t/(沪深300指数收益率t-1)-1] +10％*银行活期存款利率（税后）/360； 其中，t=1,2,3,···, T，T表示时间截至日； 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2019年6月30日。 2、本基金于2018年7月19日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月，从2018年7月19日起至2019年1月18日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。 目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本基金基金经理 2018-07-19 － 9 硕士，自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金（已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金）的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理，2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。 徐幼华 本基金基金经理 2018-07-19 － 14 硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理，2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现12次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升，A股迎来大幅反弹。1月下旬，出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧，市场迎来震荡调整。2月以来，随着2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬，尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期，但随着央行推迟降准，同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主，不做大水漫灌，市场对货币进一步宽松的预期下降，市场开始迎来调整。5月6日，由于中美贸易谈判突然生变，市场持续走弱。6月中下旬，随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触，为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策，以应对潜在的经济衰退风险，全球风险偏好进一步提升。总体来看，2019年上半年上证综指上涨19.45%，沪深300上涨27.07%，创业板指上涨20.87%。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.2293元；份额累计净值为1.2293元；本报告期，本基金份额净值增长率为27.09%，同期业绩比较基准收益率为24.24% 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，受中美贸易摩擦的影响，预计外部环境仍面临着不确定性。国内政策在稳增长的同时，将继续推进金融供给侧改革。总体来看，国内将面临 “经济退、政策进、阶段性信用收缩”的宏观。投资者对信用环境恶化反作用于经济的担忧会一直存在，但阶段性逆周期政策仍有望加大推进。进入4季度，随着企业盈利增速由于基数原因大幅反弹，同时叠加70周年国庆等事件因素，市场乐观预期有望逐步发酵。 在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。自2019年2月26日至2019年6月18日，本基金存在资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务报表(未经审计) 资产负债表 会计主体：富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2019年06月30日） 上年度末 （2018年12月31日） 资 产： 银行存款 26,957,119.51 27,236,702.26 结算备付金 24,995.21 － 存出保证金 32,087.58 8,499.90 交易性金融资产 402,309,449.63 44,419,518.00 其中：股票投资 402,309,449.63 44,419,518.00 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 18,081.18 7,296.89 应收股利 － － 应收申购款 62,280.38 6,791.38 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 429,404,013.49 71,678,808.43 负债和所有者权益 本期末 （2019年06月30日） 上年度末 （2018年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 208,619.42 281,334.99 应付管理人报酬 209,031.56 93,959.93 应付托管费 34,838.58 15,659.96 应付销售服务费 － － 应付交易费用 371,779.49 24,662.00 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 40,608.08 70,706.87 负债合计 864,877.13 486,323.75 所有者权益： 实收基金 348,592,691.93 73,597,344.48 未分配利润 79,946,444.43 -2,404,859.80 所有者权益合计 428,539,136.36 71,192,484.68 负债和所有者权益总计 429,404,013.49 71,678,808.43 注：报告截止日2019年06月30日，基金份额净值1.2293元，基金份额总额348,592,691.93份。 利润表 会计主体：富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 一、收入 20,015,566.67 1.利息收入 89,596.42 其中：存款利息收入 69,848.53 债券利息收入 15,408.16 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 4,339.73 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,249,746.51 其中：股票投资收益 9,436,498.90 基金投资收益 － 债券投资收益 17,589.84 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具投资收益 － 股利收益 795,657.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,554,231.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 121,992.23 减：二、费用 1,158,434.81 1．管理人报酬 470,252.04 2．托管费 78,375.26 3．销售服务费 － 4．交易费用 568,840.35 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．税金及附加 0.03 7．其他费用 40,967.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,857,131.86 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,857,131.86 注：本基金合同生效日为2018年7月19日,无上年度同期对比数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 73,597,344.48 -2,404,859.80 71,192,484.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 18,857,131.86 18,857,131.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 274,995,347.45 63,494,172.37 338,489,519.82 其中：1.基金申购款 342,887,065.69 72,778,881.07 415,665,946.76 2.基金赎回款 -67,891,718.24 -9,284,708.70 -77,176,426.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 348,592,691.93 79,946,444.43 428,539,136.36 注：本基金合同生效日为2018年7月19日,无上年度同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕2359号《关于准予富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人自2018年6月8日至2018年7月16日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第60467606_B18号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年7月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币213,749,557.76元，折合213,749,557.76份基金份额。募集资金在募集期间产生的利息为人民币38,568.99元，折合38,568.99份基金份额。以上收到的实收基金（本息）共计人民币213,788,126.75元，折合213,788,126.75份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司 ，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%，其中投资于价值型大盘股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后） 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 富国资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 海通证券 4,014,478.70 0.82 申万宏源 4,903,397.71 1.00 注：本基金合同生效日为2018年07月19日，无上年度同期对比数据。 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为2018年07月19日，无上年度同期对比数据。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 申万宏源 4,012,420.00 60.85 注：本基金合同生效日为2018年07月19日，无上年度同期对比数据。 回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为2018年07月19日，无上年度同期对比数据。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 申万宏源 4,470.78 1.00 1,834.24 0.49 海通证券 3,658.24 0.82 169.69 0.05 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金合同生效日为2018年07月19日，无上年度同期对比数据。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 470,252.04 其中：支付销售机构的客户维护费 119,100.40 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 78,375.26 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2018年7月19日,无上年度同期对比数据。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2019年01月01日至2019年06月30日） 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 26,957,119.51 45,322.57 注：本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。 本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为2018年07月19日,无上年度同期对比数据。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股认购 3.46 3.46 6,362 22,012.52 22,012.52 － 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币402,287,437.11元，属于第二层次的余额为人民币22,012.52元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 权益投资 402,309,449.63 93.69 其中：股票 402,309,449.63 93.69 基金投资 － － 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 贵金属投资 － － 金融衍生品投资 － － 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 银行存款和结算备付金合计 26,982,114.72 6.28 其他各项资产 112,449.14 0.03 合计 429,404,013.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,668,354.00 1.09 B 采矿业 8,130,455.05 1.90 C 制造业 151,267,251.46 35.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,458,055.00 4.54 E 建筑业 12,321,343.00 2.88 F 批发和零售业 5,420,002.00 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 13,454,684.00 3.14 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,127,933.60 1.43 J 金融业 152,130,964.52 35.50 K 房地产业 29,301,312.00 6.84 L 租赁和商务服务业 29,095.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 402,309,449.63 93.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 332,900 29,498,269.00 6.88 2 600036 招商银行 511,900 18,418,162.00 4.30 3 600276 恒瑞医药 213,920 14,118,720.00 3.29 4 000858 五 粮 液 108,500 12,797,575.00 2.99 5 601166 兴业银行 654,800 11,976,292.00 2.79 6 600519 贵州茅台 11,700 11,512,800.00 2.69 7 601668 中国建筑 1,975,700 11,360,275.00 2.65 8 601601 中国太保 275,200 10,047,552.00 2.34 9 000651 格力电器 174,300 9,586,500.00 2.24 10 601211 国泰君安 504,300 9,253,905.00 2.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 27,641,508.00 38.83 2 600036 招商银行 18,365,764.22 25.80 3 600276 恒瑞医药 13,629,121.12 19.14 4 000858 五粮液 11,624,945.77 16.33 5 601166 兴业银行 11,611,751.00 16.31 6 601668 中国建筑 11,586,333.80 16.27 7 600519 贵州茅台 10,919,169.00 15.34 8 601601 中国太保 10,036,748.27 14.10 9 000651 格力电器 9,294,902.59 13.06 10 600352 浙江龙盛 8,644,236.00 12.14 11 601939 建设银行 8,549,390.21 12.01 12 601211 国泰君安 8,496,921.84 11.94 13 600606 绿地控股 7,996,497.00 11.23 14 601336 新华保险 7,794,087.00 10.95 15 600027 华电国际 7,783,889.00 10.93 16 600999 招商证券 7,669,171.37 10.77 17 000001 平安银行 7,646,418.22 10.74 18 600188 兖州煤业 7,487,460.29 10.52 19 000661 长春高新 7,364,965.70 10.35 20 601872 招商轮船 7,259,890.40 10.20 21 002146 荣盛发展 7,249,647.88 10.18 22 600282 南钢股份 7,126,624.00 10.01 23 000157 中联重科 7,027,361.00 9.87 24 002736 国信证券 6,394,375.97 8.98 25 603260 合盛硅业 6,392,740.11 8.98 26 600886 国投电力 6,340,416.40 8.91 27 000543 皖能电力 6,185,912.45 8.69 28 000783 长江证券 5,983,958.00 8.41 29 000877 天山股份 5,723,424.00 8.04 30 600026 中远海能 5,720,222.20 8.03 31 300498 温氏股份 5,542,578.64 7.79 32 000063 中兴通讯 5,479,511.00 7.70 33 002007 华兰生物 5,464,004.80 7.67 34 600177 雅戈尔 5,128,738.94 7.20 35 601229 上海银行 5,092,403.53 7.15 36 600031 三一重工 5,075,022.76 7.13 37 600325 华发股份 5,030,016.13 7.07 38 601677 明泰铝业 4,718,417.80 6.63 39 601009 南京银行 4,432,471.00 6.23 40 603160 汇顶科技 4,097,474.00 5.76 41 000596 古井贡酒 3,892,212.00 5.47 42 600919 江苏银行 3,617,546.00 5.08 43 002110 三钢闽光 3,547,448.59 4.98 44 600570 恒生电子 3,436,183.02 4.83 45 002024 苏宁易购 3,310,914.00 4.65 46 601818 光大银行 3,222,803.00 4.53 47 000656 金科股份 3,046,950.00 4.28 48 600061 国投资本 3,031,923.99 4.26 49 000776 广发证券 3,015,040.00 4.24 50 603179 新泉股份 2,962,365.60 4.16 51 000401 冀东水泥 2,938,007.00 4.13 52 002541 鸿路钢构 2,551,484.50 3.58 53 600153 建发股份 1,967,146.00 2.76 54 000547 航天发展 1,708,651.00 2.40 55 600760 中航沈飞 1,677,862.78 2.36 56 002841 视源股份 1,571,212.00 2.21 57 000977 浪潮信息 1,521,550.00 2.14 58 300735 光弘科技 1,511,207.90 2.12 59 601360 三六零 1,452,235.00 2.04 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 4,788,056.62 6.73 2 000651 格力电器 2,666,149.00 3.74 3 600036 招商银行 2,124,415.00 2.98 4 600030 中信证券 2,058,353.34 2.89 5 600585 海螺水泥 1,968,575.00 2.77 6 601688 华泰证券 1,894,362.99 2.66 7 601998 中信银行 1,522,192.00 2.14 8 603288 海天味业 1,470,142.24 2.07 9 601939 建设银行 1,385,938.00 1.95 10 600031 三一重工 1,343,043.00 1.89 11 600741 华域汽车 1,257,627.79 1.77 12 002299 圣农发展 1,219,104.00 1.71 13 000001 平安银行 1,196,662.56 1.68 14 601166 兴业银行 1,167,125.00 1.64 15 601155 新城控股 1,159,773.00 1.63 16 000789 万年青 1,152,611.02 1.62 17 600028 中国石化 1,148,336.00 1.61 18 002736 国信证券 1,147,124.00 1.61 19 601233 桐昆股份 1,067,099.00 1.50 20 600801 华新水泥 1,025,615.00 1.44 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 415,520,333.90 卖出股票收入（成交）总额 76,621,132.68 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售欺骗投保人等违法违规事实，深圳保监局于2018年7月5日作出对公司罚款30万元的行政处罚（深保监罚〔2018〕23号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,087.58 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 18,081.18 5 应收申购款 62,280.38 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 112,449.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 1,286 271,067.41 330,080,006.37 94.69 18,512,685.56 5.31 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有本基金 17,054.63 0.0049 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年07月19日)基金份额总额 213,788,126.75 报告期期初基金份额总额 73,597,344.48 本报告期基金总申购份额 342,887,065.69 减：本报告期基金总赎回份额 67,891,718.24 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 348,592,691.93 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2019年2月23日发布公告，薛爱东先生自2019年2月22日起不再担任公司董事长，由陈戈先生代行公司董事长职责。 本基金管理人于2019年3月28日发布公告，裴长江先生自2019年3月27日起担任公司董事长。 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 安信证券 2 529,762.43 0.11 － － － － － － 482.63 0.11 － 第一创业证券 2 － － － － － － － － － － － 东北证券 2 21,574,470.31 4.39 278,689.74 4.23 － － － － 19,662.10 4.38 － 东方证券 2 133,156,071.17 27.08 － － 22,000,000.00 100.00 － － 121,354.90 27.05 － 国海证券 2 － － － － － － － － － － － 国联证券 1 － － － － － － － － － － － 国泰君安 2 － － － － － － － － － － － 海通证券 1 4,014,478.70 0.82 － － － － － － 3,658.24 0.82 － 华菁证券 1 － － － － － － － － － － － 汇丰前海 2 － － － － － － － － － － － 申万宏源 4 4,903,397.71 1.00 4,012,420.00 60.85 － － － － 4,470.78 1.00 － 兴业证券 2 294,724,740.63 59.95 － － － － － － 268,588.05 59.87 － 浙商证券 1 － － － － － － － － － － － 中泰证券 1 26,862,942.13 5.46 2,302,840.00 34.92 － － － － 25,021.98 5.58 － 中信证券 2 5,887,690.90 1.20 － － － － － － 5,365.52 1.20 － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：国联证券（391538) 。本报告期本基金新增券商交易单元：汇丰前海（43677、007874) ,华菁证券（007950) 。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-06-19至2019-06-30 - 165,035,277.42 - 165,035,277.42 47.34% 2 2019-06-19至2019-06-30 - 165,029,292.85 - 165,029,292.85 47.34% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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