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富国颐利纯债债券(005920)  基金公开信息
流水号 1643791
基金代码 005920
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:
富国基金管理有限公司

基金托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:
2019年08月27日

重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。






基金简介
基金基本情况
基金简称
富国颐利纯债债券型

基金主代码
005920

交易代码
005920

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年08月20日

基金管理人
富国基金管理有限公司

基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,317,798,197.24份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报.

投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握债券类金融工具投资机会。

业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。

风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
富国基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
赵瑛
胡波


联系电话
021-20361818
021-61618888


电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话
95105686、4008880688
95528

传真
021-20361616
021-63602540

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn

基金半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层
上海浦东发展银行股份有限公司 上海市北京东路689号




主要财务指标、基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年01月01日至2019年06月30日)

本期已实现收益
27,732,965.97

本期利润
21,788,692.48

加权平均基金份额本期利润
0.0095

本期基金份额净值增长率
1.31%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0151

期末基金资产净值
2,380,354,334.95

期末基金份额净值
1.0270

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.69%
0.04%
0.49%
0.03%
0.20%
0.01%

过去三个月
0.53%
0.11%
0.62%
0.05%
-0.09%
0.06%

过去六个月
1.31%
0.10%
1.71%
0.05%
-0.40%
0.05%

自基金合同生效日起至今
4.72%
0.09%
4.75%
0.05%
-0.03%
0.04%

注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =90%* [中债综合财富(总值)指数t/(中债综合财富(总值)指数t-1)-1] +10%* 1年期定期存款利率(税后)/360;
其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2019年6月30日。
2、本基金于2018年8月20日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月,从2018年8月20日起至2019年2月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。



管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。
目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



黄纪亮
本基金基金经理
2018-08-20

11
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)、富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理、固定收益投资部总经理。具有基金从业资格。

俞晓斌
本基金基金经理
2018-08-31

7
硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

张明凯
本基金基金经理
2019-04-01

5.9
硕士,自2009年6月至2013年6月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年7月至2018年2月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年2月加入富国基金管理有限公司,自2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2019年4月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金、富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国颐利纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本组合以利率债配置为主,同时结合利率债期限利差与绝对收益水平对市场行情进行判断。从基本面来看,一季度稳增长动力较强,3月份经济数据显著好转,但随后房地产价格上涨令稳增长政策让位于调结构。债券收益率也因为货币政策为跟随全球进一步宽松而出现一定幅度上行。但随后再度恶化的中美贸易局势和经济数据再度回落令债券利率重归下行。在这一波动性行情中,本组合利差模型并未出现卖出信号,同时对全球宽松和中美利差判断过于乐观,故在波动中净值也出现一定损失,但随后利率下行过程中,净值也迅速回补,并恢复稳定增长态势。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.0270元;份额累计净值为1.0470元;本报告期,本基金份额净值增长率为1.31%,同期业绩比较基准收益率为1.71%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年市场预判,我们认为基本面方面仍存在较大不确定性。外部性方面,中美贸易战已成长期性因素,全球性对于再度陷入衰退的担忧有上升迹象,不过与08年相比,本次各国央行出手速度更快,也更果决,可能阶段性上这种经济全面衰退的预期会在政策对冲后有缓和的可能。在内部性方面,复杂程度进一步上升,一方面长期去杠杆的改革目标仍未改变,另一方面经济下行压力仍存,稳增长重要性也不能下调。在内外部环境共同作用下,我们认为政策宽松的逻辑仍然通畅,只是财政还是货币主导存在不确定性。以历史为鉴,财政政策的宽松必然需要货币政策辅助,但这种主次性会对市场预期造成一定边际影响,如果财政为上则债券利率下行空间有限,但如果财政政策效果一般,仍需货币主导,则债券利率下行空间较大。信用债方面,分化仍在持续,预计内在资质的差异将进一步体现在收益率水平上,信用风险定价将更加有效,故在投资选择上需要更为慎重,以控风险为主,同时考虑到政策的舒适度,久期优于杠杆,杠杆优于信用下沉。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2019年3月1日公告每10份基金份额派发红利0.20元。报告期内共计派发红利48297399.07元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2019年3月7日至2019年5月20日,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内本基金未出现资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对富国颐利纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对富国颐利纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为48,297,399.07元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由富国基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

半年度财务报表(未经审计)
资产负债表
会计主体:富国颐利纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2019年06月30日)
上年度末
(2018年12月31日)

资 产:



银行存款
2,018,349.21
964,937.97

结算备付金
1,992,195.78
1,154,638.91

存出保证金
7,170.32
6,825.80

交易性金融资产
2,611,633,678.40
1,396,047,500.00

其中:股票投资



基金投资



债券投资
2,611,633,678.40
1,396,047,500.00

资产支持证券投资



贵金属投资



衍生金融资产



买入返售金融资产

180,000,790.00

应收证券清算款



应收利息
38,102,546.77
34,177,936.83

应收股利



应收申购款



递延所得税资产



其他资产



资产总计
2,653,753,940.48
1,612,352,629.51

负债和所有者权益
本期末
(2019年06月30日)
上年度末
(2018年12月31日)

负 债:



短期借款



交易性金融负债



衍生金融负债



卖出回购金融资产款
272,369,410.29
208,599,746.35

应付证券清算款
3,163.85
646,604.37

应付赎回款



应付管理人报酬
584,839.32
355,321.87

应付托管费
194,946.47
118,440.64

应付销售服务费



应付交易费用
48,357.85
45,037.15

应交税费



应付利息
99,216.17
51,344.01

应付利润



递延所得税负债



其他负债
99,671.58
70,000.00

负债合计
273,399,605.53
209,886,494.39

所有者权益:



实收基金
2,317,798,197.24
1,356,816,119.30

未分配利润
62,556,137.71
45,650,015.82

所有者权益合计
2,380,354,334.95
1,402,466,135.12

负债和所有者权益总计
2,653,753,940.48
1,612,352,629.51

注:报告截止日2019年06月30日,基金份额净值1.0270元,基金份额总额2,317,798,197.24份。
利润表
会计主体:富国颐利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
(2019年01月01日至2019年06月30日)

一、收入
28,558,948.12

1.利息收入
46,681,213.30

其中:存款利息收入
599,669.07

债券利息收入
45,719,892.19

资产支持证券利息收入


买入返售金融资产收入
361,652.04

其他利息收入


2.投资收益(损失以“-”填列)
-12,178,578.30

其中:股票投资收益


基金投资收益


债券投资收益
-12,178,578.30

资产支持证券投资收益


贵金属投资收益


衍生工具投资收益


股利收益


3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-5,944,273.49

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


5.其他收入(损失以“-”号填列)
586.61

减:二、费用
6,770,255.64

1.管理人报酬
3,478,243.04

2.托管费
1,159,414.35

3.销售服务费


4.交易费用
75,708.06

5.利息支出
1,926,208.39

其中:卖出回购金融资产支出
1,926,208.39

6.税金及附加


7.其他费用
130,681.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
21,788,692.48

减:所得税费用


四、净利润(净亏损以“-”号填列)
21,788,692.48

注:本基金合同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国颐利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项目
本期
(2019年01月01日至2019年06月30日)


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,356,816,119.30
45,650,015.82
1,402,466,135.12

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

21,788,692.48
21,788,692.48

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
960,982,077.94
43,414,828.48
1,004,396,906.42

其中:1.基金申购款
1,551,074,726.45
51,648,691.78
1,602,723,418.23

2.基金赎回款
-590,092,648.51
-8,233,863.30
-598,326,511.81

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-48,297,399.07
-48,297,399.07

五、期末所有者权益(基金净值)
2,317,798,197.24
62,556,137.71
2,380,354,334.95

注:本基金合同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


报表附注
基金基本情况
富国颐利纯债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2018〕983号《关于准予富国裕利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》及证监许可〔2018〕662号《关于准予富国裕利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人自2018年8月14日至2018年8月15日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字第60467606_B22号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年8月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币270,013,192.39元,折合270,013,192.39份基金份额。募集资金在募集期间产生的利息为人民币7,200.63元,折合7,200.63份基金份额。以上收到的实收基金(本息)共计人民币270,020,393.02元,折合270,020,393.02份基金份额。
本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司 ,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。


关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

富国基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)
基金管理人的股东、基金代销机构

上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构

富国资产管理(上海)有限公司
基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
权证交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
债券交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
回购交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2019年01月01日至2019年06月30日)

当期发生的基金应支付的管理费
3,478,243.04

其中:支付销售机构的客户维护费


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2019年01月01日至2019年06月30日)

当期发生的基金应支付的托管费
1,159,414.35

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期(2019年01月01日至2019年06月30日)


期末余额
当期利息收入

上海浦东发展银行股份有限公司
2,018,349.21
492,630.84

注:本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
其他关联交易事项的说明
其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。





期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2019年06月30日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币260,369,410.29元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

170206
17国开06
2019-07-01
101.99
430,000
43,855,700.00

180204
18国开04
2019-07-02
104.49
2,240,000
234,057,600.00

合计



2,670,000
277,913,300.00

交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,000,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币2,611,633,678.40元,属于第三层次余额为人民币0.00元。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)


权益投资




其中:股票




基金投资




固定收益投资
2,611,633,678.40
98.41


其中:债券
2,611,633,678.40
98.41


资产支持证券




贵金属投资




金融衍生品投资




买入返售金融资产




其中:买断式回购的买入返售金融资产




银行存款和结算备付金合计
4,010,544.99
0.15


其他各项资产
38,109,717.09
1.44


合计
2,653,753,940.48
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
129,262,000.00
5.43

2
央行票据



3
金融债券
2,482,371,678.40
104.29


其中:政策性金融债
2,482,371,678.40
104.29

4
企业债券



5
企业短期融资券



6
中期票据



7
可转债(可交换债)



8
同业存单



9
其他



10
合计
2,611,633,678.40
109.72

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180204
18国开04
3,100,000
323,919,000.00
13.61

2
190205
19国开05
2,200,000
215,490,000.00
9.05

3
170206
17国开06
2,000,000
203,980,000.00
8.57

4
190203
19国开03
2,000,000
198,720,000.00
8.35

5
190401
19农发01
1,600,000
158,864,000.00
6.67

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)


股指期货投资本期收益(元)


股指期货投资本期公允价值变动(元)


注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)


国债期货投资本期收益(元)


国债期货投资本期公允价值变动(元)


注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
7,170.32

2
应收证券清算款


3
应收股利


4
应收利息
38,102,546.77

5
应收申购款


6
其他应收款


7
待摊费用


8
其他


9
合计
38,109,717.09

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

205
11,306,332.67
2,316,180,149.09
99.93
1,618,048.15
0.07







期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理公司所有从业人员持有本基金
107,667.83
0.0046

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
0





开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年08月20日)基金份额总额
270,020,393.02

报告期期初基金份额总额
1,356,816,119.30

本报告期基金总申购份额
1,551,074,726.45

减:本报告期基金总赎回份额
590,092,648.51

本报告期基金拆分变动份额


本报告期期末基金份额总额
2,317,798,197.24



重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2019年2月23日发布公告,薛爱东先生自2019年2月22日起不再担任公司董事长,由陈戈先生代行公司董事长职责。
本基金管理人于2019年3月28日发布公告,裴长江先生自2019年3月27日起担任公司董事长。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)


广发证券
2












国信证券
2


145,830,432.10
100.00
3,030,000,000.00
71.39


12,457.00
100.00


天风证券
2




1,214,111,000.00
28.61






注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019-01-01至2019-06-30
596,328,214.05
-
-
596,328,214.05
25.73%


2
2019-05-09至2019-06-30
-
491,206,405.34
-
491,206,405.34
21.19%


3
2019-02-12至2019-02-26;2019-05-09至2019-06-30
-
480,288,398.81
-
480,288,398.81
20.72%


4
2019-01-01至2019-01-14
299,748,429.09
-
299,748,429.09
-
-

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。





基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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