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大成现金宝货币A(519898)  基金公开信息
流水号 1643704
基金代码 519898
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成现金宝货币

基金主代码
519898

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年3月27日

基金管理人
大成基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
49,901,472,176.00份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
现金宝A
现金宝B

下属分级基金的交易代码
519898
519899

报告期末下属分级基金的份额总额
36,403,096,399.00份
13,498,375,777.00份

基金产品说明
投资目标
安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。

投资策略
本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准
银行活期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
赵冰
贺倩


联系电话
0755-83183388
010-66060069


电子邮箱
office@dcfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com

客户服务电话
4008885558
95599

传真
0755-83199588
010-68121816

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)


现金宝A
现金宝B

本期已实现收益
3,302,077.22
1,745,031.69

本期利润
3,302,077.22
1,745,031.69

本期净值收益率
0.9694%
1.2647%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末基金资产净值
364,030,963.99
134,983,757.77

期末基金份额净值
0.01
0.01

注:1、本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝A

阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.1387%
0.0002%
0.0288%
0.0000%
0.1099%
0.0002%

过去三个月
0.4342%
0.0003%
0.0873%
0.0000%
0.3469%
0.0003%

过去六个月
0.9694%
0.0007%
0.1736%
0.0000%
0.7958%
0.0007%

过去一年
2.1628%
0.0021%
0.3500%
0.0000%
1.8128%
0.0021%

过去三年
8.4558%
0.0023%
1.0495%
0.0000%
7.4063%
0.0023%

自基金合同生效起至今
20.9619%
0.0060%
2.1921%
0.0000%
18.7698%
0.0060%


现金宝B

阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.1872%
0.0002%
0.0288%
0.0000%
0.1584%
0.0002%

过去三个月
0.5820%
0.0003%
0.0873%
0.0000%
0.4947%
0.0003%

过去六个月
1.2647%
0.0007%
0.1736%
0.0000%
1.0911%
0.0007%

过去一年
2.7673%
0.0021%
0.3500%
0.0000%
2.4173%
0.0021%

过去三年
10.3937%
0.0023%
1.0495%
0.0000%
9.3442%
0.0023%

自基金合同生效起至今
25.5301%
0.0060%
2.1921%
0.0000%
23.3380%
0.0060%

自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基金及68只开放式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



朱哲
本基金基金经理
2016年8月29日
-
10年
工商管理硕士。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2015年8月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部基金经理。2016年8月29日起任大成货币市场证券投资基金基金经理和大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2016年8月29日至2019年3月2日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月6日至2019年3月19日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2019年3月29日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日至2019年6月15日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
由于社融放量、地产投资韧性较强,一季度中国经济出现一波小阳春,工业增加值和投资增速较去年下半年都有所反弹。货币市场维持在平衡状态,波动不大。但是由于中美贸易摩擦等原因,二季度全球整体经济增速都较一季度有所下行,工业增加值和投资增速等数据也未能延续一季度的反弹态势,重新开始下滑。美联储降息预期大幅提高,全球国债收益率都有所下降,欧洲多国国债进入负收益率区间。而为了向中小银行等机构提供融资便利,央行加大了公开市场投放,导致二季度末资金利率水平连续创下近几年的新低,6月份银行间隔夜回购平均利率跌破2%。
本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构。同时注重风险控制,保证了组合的安全。
报告期内基金的业绩表现
本报告期现金宝A的基金份额净值收益率为0.9694%,本报告期现金宝B的基金份额净值收益率为1.2647%,同期业绩基准收益率为0.1736%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计一系列基建刺激政策将逐步出台,但是在财政约束下预计对经济的拉动作用有限。而近期食品价格已经停止了快速上涨,水果等价格已经开始下跌,因此通胀不足为虑。由于油价保持低位由于目前银行间隔夜回购利率已经处于1%以下,整体资金面非常充裕,因此目前已经不需要降准来释放流动性,预计降准的可能性不大。但是在全球增长前景疲弱的背景下,预计货币政策也不会显著收紧,隔夜回购平均收益率超过2%的可能性不大,货币市场整体会保持宽松的局面。 下半年我们将进一步加大市场投研分析,增加组合操作灵活性,提高流动性资产配置。密切关注交易所回购利率变化,满足场内流动性要求。同时优化组合配置,在降低信用风险前提下增强组合收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润5,047,108.91元,报告期内已分配利润5,047,108.91元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
210,857,069.02
268,440,972.17

结算备付金
6,305,940.35
6,234,475.16

存出保证金
201,838.02
262,053.42

交易性金融资产
85,715,474.61
66,815,226.31

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
85,715,474.61
66,815,226.31

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
194,920,695.88
68,446,322.42

应收证券清算款
-
-

应收利息
528,365.87
1,489,328.14

应收股利
-
-

应收申购款
21,394,710.77
3,571,845.41

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
519,924,094.52
415,260,223.03

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
18,524,772.21

应付证券清算款
8,999,515.07
-

应付赎回款
11,395,423.12
2,572,415.00

应付管理人报酬
107,724.23
104,501.07

应付托管费
31,918.31
30,963.27

应付销售服务费
74,766.18
66,938.29

应付交易费用
6,932.91
8,085.56

应交税费
-
-

应付利息
-
7,511.52

应付利润
80,872.37
130,876.26

递延所得税负债
-
-

其他负债
212,220.57
382,344.76

负债合计
20,909,372.76
21,828,407.94

所有者权益:



实收基金
499,014,721.76
393,431,815.09

未分配利润
-
-

所有者权益合计
499,014,721.76
393,431,815.09

负债和所有者权益总计
519,924,094.52
415,260,223.03

注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额49,901,472,176.00份,其中现金宝A基金份额总额为36,403,096,399.00份,基金份额净值0.01;现金宝B基金份额总额为13,498,375,777.00份,基金份额净值0.01。
利润表
会计主体:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
7,080,634.67
15,867,056.48

1.利息收入
7,077,038.02
15,833,880.15

其中:存款利息收入
3,934,096.24
12,003,828.38

债券利息收入
950,723.63
2,542,979.49

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
2,192,218.15
1,287,072.28

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
3,596.65
33,176.33

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
3,596.65
33,176.33

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
2,033,525.76
3,000,292.53

1.管理人报酬
648,392.20
920,495.17

2.托管费
192,116.33
272,739.34

3.销售服务费
434,864.26
606,805.64

4.交易费用
-
-

5.利息支出
26,349.51
134,013.86

其中:卖出回购金融资产支出
26,349.51
134,013.86

6.税金及附加
-
1,472.48

7.其他费用
731,803.46
1,064,766.04

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5,047,108.91
12,866,763.95

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
5,047,108.91
12,866,763.95


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
393,431,815.09
-
393,431,815.09

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,047,108.91
5,047,108.91

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
105,582,906.67
-
105,582,906.67

其中:1.基金申购款
2,352,431,163.31
-
2,352,431,163.31

2.基金赎回款
-2,246,848,256.64
-
-2,246,848,256.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-5,047,108.91
-5,047,108.91

五、期末所有者权益(基金净值)
499,014,721.76
-
499,014,721.76

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
569,411,085.94
-
569,411,085.94

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
12,866,763.95
12,866,763.95

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-28,111,614.09
-
-28,111,614.09

其中:1.基金申购款
4,090,622,439.30
-
4,090,622,439.30

2.基金赎回款
-4,118,734,053.39
-
-4,118,734,053.39

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-12,866,763.95
-12,866,763.95

五、期末所有者权益(基金净值)
541,299,471.85
-
541,299,471.85

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:

谭晓冈
周立新
刘亚林

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
1、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 2、个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税; 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金销售机构、基金管理人

光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金销售机构、基金管理人的股东

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无。
债券交易
无。
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)

光大证券
4,534,700,000.00
100.00
-
-

权证交易
无。
应支付关联方的佣金
无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
648,392.20
920,495.17

其中:支付销售机构的客户维护费
176,015.14
264,358.64

注:基金管理费每日计提,按月支付。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.27% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
192,116.33
272,739.34

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.08% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


现金宝A
现金宝B
合计

光大证券
8,698.52
367.38
9,065.90

合计
8,698.52
367.38
9,065.90

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


现金宝A
现金宝B
合计

光大证券
15,419.76
675.88
16,095.64

合计
15,419.76
675.88
16,095.64

注:基金销售服务费每日计算,按月支付。本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日当日起适用A类基金份额持有人的费率。本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日当日起适用B类基金份额持有人的费率。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 R为该类基金份额的年销售服务费率
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国农业银行
857,069.02
10,928.43
4,914,937.82
33,129.44


注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无。
交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
85,715,474.61
16.49


其中:债券
85,715,474.61
16.49


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
194,920,695.88
37.49


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
217,163,009.37
41.77

4
其他各项资产
22,124,914.66
4.26

5
合计
519,924,094.52
100.00

债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
0.43


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
-
-


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
12

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
42.54
1.80


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
15.80
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
15.80
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
-
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
25.65
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
99.80
1.80

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
25,867,248.70
5.18

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
同业存单
59,848,225.91
11.99

8
其他
-
-

9
合计
85,715,474.61
17.18

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111811308
18平安银行CD308
300,000
29,925,218.11
6.00

2
199925
19贴现国债25
260,000
25,867,248.70
5.18

3
111809224
18浦发银行CD224
100,000
9,982,191.77
2.00

4
111818217
18华夏银行CD217
100,000
9,974,724.06
2.00

5
111809367
18浦发银行CD367
100,000
9,966,091.97
2.00

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.0098%

报告期内偏离度的最低值
-0.0036%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0029%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币0.01元。
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD367(111809367.IB)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号)。本基金认为,对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD224(111809224.IB)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号)。本基金认为,对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD308(111811308.IB)的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕2号)。本基金认为,对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
201,838.02

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
528,365.87

4
应收申购款
21,394,710.77

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
22,124,914.66

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

现金宝A
28,462
1,279,006.97
1,712,723,639.00
4.70
34,690,372,760.00
95.30

现金宝B
20
674,918,788.85
7,969,409,363.00
59.04
5,528,966,414.00
40.96

合计
28,482
1,752,035.40
9,682,133,002.00
19.40
40,219,339,174.00
80.60

注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例(%)

1
银行类机构
2,247,176,986.00
4.50

2
银行类机构
1,878,552,249.00
3.76

3
银行类机构
1,051,087,600.00
2.11

4
个人
850,741,571.00
1.70

5
银行类机构
716,325,559.00
1.44

6
个人
680,046,154.00
1.36

7
银行类机构
605,912,512.00
1.21

8
个人
572,644,580.00
1.15

9
个人
536,565,923.00
1.08

10
个人
529,724,439.00
1.06

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
现金宝A
0


现金宝B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
现金宝A
0


现金宝B
0


合计
0

开放式基金份额变动
单位:份
项目
现金宝A
现金宝B

基金合同生效日(2013年3月27日)基金份额总额
53,299,270,100.00
68,673,168,700.00

本报告期期初基金份额总额
26,629,390,206.00
12,713,791,303.00

本报告期基金总申购份额
206,595,373,798.00
28,647,742,533.00

减:本报告期基金总赎回份额
196,821,667,605.00
27,863,158,059.00

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
36,403,096,399.00
13,498,375,777.00

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
无。





基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。





涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。





基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





为基金进行审计的会计师事务所情况
基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国泰君安
3
-
-
-
-
-

长城证券
1
-
-
-
-
-

中金公司
3
-
-
-
-
-

招商证券
2
-
-
-
-
-

宏源证券
1
-
-
-
-
-

华西证券
1
-
-
-
-
-

中信建投证券
2
-
-
-
-
-

浙商证券
1
-
-
-
-
-

川财证券
1
-
-
-
-
-

万和证券
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
2
-
-
-
-
-

中信证券
2
-
-
-
-
-

天风证券
2
-
-
-
-
-

东吴证券
1
-
-
-
-
-

红塔证券
1
-
-
-
-
-

中银国际证券
2
-
-
-
-
-

中国银河证券
4
-
-
-
-
-

东兴证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
1
-
-
-
-
-

东方证券
1
-
-
-
-
-

北京高华证券
1
-
-
-
-
-

西部证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

爱建证券
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

平安证券
1
-
-
-
-
-

国金证券
2
-
-
-
-
-

兴业证券
2
-
-
-
-
-

山西证券
1
-
-
-
-
-

民生证券
1
-
-
-
-
-

西藏东财
1
-
-
-
-
-

世纪证券
1
-
-
-
-
-

第一创业
1
-
-
-
-
-

中泰证券
1
-
-
-
-
-

东北证券
2
-
-
-
-
-

光大证券
2
-
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-
-
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湘财证券
1
-
-
-
-
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联讯证券
1
-
-
-
-
-

中原证券
1
-
-
-
-
-

华创证券
1
-
-
-
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方正证券
1
-
-
-
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海通证券
1
-
-
-
-
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广发证券
2
-
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-
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国盛证券
1
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上海证券
1
-
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注: 1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序:
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本基金本报告期内新增交易单元:国泰君安,退租交易单元:无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

光大证券
-
-
4,534,700,000.00
100.00%
-
-

偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。




大成基金管理有限公司
2019年8月27日


基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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