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| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643691 | ||||||||
| 基金代码 | 096001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,018,873.17份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 3,199,952.25 本期利润 27,780,591.56 加权平均基金份额本期利润 0.2768 本期基金份额净值增长率 17.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5521 期末基金资产净值 175,660,212.43 期末基金份额净值 1.849 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.57% 0.64% 7.54% 0.68% -0.97% -0.04% 过去三个月 5.30% 0.74% 3.72% 0.77% 1.58% -0.03% 过去六个月 17.39% 0.78% 19.19% 0.81% -1.80% -0.03% 过去一年 10.43% 0.91% 8.18% 0.94% 2.25% -0.03% 过去三年 36.83% 0.76% 42.05% 0.77% -5.22% -0.01% 自基金合同生效起至今 112.66% 0.94% 158.36% 0.98% -45.70% -0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基金经理 2011年8月26日 - 16年 金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，全球主要经济体的经济增速有所放缓，全球股票市场也出现了较大幅度的波动。 从宏观经济数据来看，美国上半年宏观经济仍然保持在相对尚可的水平上，但是经济增速有所降低。最新公布的2019年2季度的年化季环比GDP增速为2.1%，虽然与1季度相比大幅下降，但仍然保持在2%以上。 与此同时，美联储的加息的节奏也会放缓。当前普遍预计美联储在年内有可能出现降息行为。美联储货币政策逐步向鸽派行为转变，使得市场信心也逐步得以修复。 美股在1季度的大幅上涨之后，于5月份出现了大幅下跌，其主要原因是：（1）市场担心美国经济在2019年大幅下滑甚至陷入经济衰退，从而引发了投资者的心理恐慌情绪而快速抛售美股；（2）中美贸易谈判在5月份遭遇重大挫折，一度中止谈判进程，美国的贸易战行为实际上也损害了美国上市公司的业务，因此影响美股出现下跌；（3）美国国债长短期收益率长期倒挂，表明市场对未来经济增长充满忧虑。 进入到6月份后，一方面，陆续公布的宏观经济数据显示美国并没有陷入衰退，另一方面，中美贸易谈判有峰会路转的迹象，中美贸易谈判重新开启，这些都在一定程度上打消了市场的疑虑，因此美国主要股指重新走好，并创出了历史新高。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.849元；本报告期基金份额净值增长率为17.39%，业绩比较基准收益率为19.19%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在已经公布财报的公司中，去除波音公司因素（波音公司因737Max客机停飞而造成巨大损失），2季度美国上市公司总体运营状况有所改善，盈利增长中位数超过4%，好于之前的预期。 未来美国GDP增速仍有望保持在2%以上，从而本基金标的指数成分股公司盈利仍然会保持增长。当前标的指数的估值仍然位于历史平均水平区间，因此上市公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润6,029,209.47元（每十份基金份额分红0.5770元），符合基金合同规定的分红比例。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 13,149,267.70 15,354,503.69 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 164,727,142.40 168,331,435.90 其中：股票投资 164,727,142.40 168,331,435.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 19,049,516.65 应收利息 913.60 1,077.82 应收股利 195,027.59 263,946.84 应收申购款 564,191.58 595,009.62 递延所得税资产 - - 其他资产 113,915.51 225,970.80 资产总计 178,750,458.38 203,821,461.32 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,818,948.07 25,041,982.53 应付管理人报酬 143,043.56 176,693.28 应付托管费 35,760.89 44,173.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 92,493.43 327,643.78 负债合计 3,090,245.95 25,590,492.90 所有者权益： 实收基金 95,018,873.17 109,198,256.09 未分配利润 80,641,339.26 69,032,712.33 所有者权益合计 175,660,212.43 178,230,968.42 负债和所有者权益总计 178,750,458.38 203,821,461.32 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.849元，基金份额总额95,018,873.17份。 利润表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 29,087,838.47 3,288,857.40 1.利息收入 23,737.36 40,903.62 其中：存款利息收入 23,737.36 40,903.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,524,809.35 8,148,638.99 其中：股票投资收益 2,987,993.71 5,555,203.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,536,815.64 2,593,435.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 24,580,639.31 -5,097,147.24 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -129,260.89 33,448.16 5.其他收入（损失以“-”号填列） 87,913.34 163,013.87 减：二、费用 1,307,246.91 1,818,351.84 1．管理人报酬 870,252.02 1,182,830.05 2．托管费 217,563.00 295,707.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,368.57 54,969.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 201,063.32 284,844.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,780,591.56 1,470,505.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,780,591.56 1,470,505.56 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 27,780,591.56 27,780,591.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -14,179,382.92 -10,142,755.16 -24,322,138.08 其中：1.基金申购款 38,525,382.18 28,554,776.64 67,080,158.82 2.基金赎回款 -52,704,765.10 -38,697,531.80 -91,402,296.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,029,209.47 -6,029,209.47 五、期末所有者权益（基金净值） 95,018,873.17 80,641,339.26 175,660,212.43 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,470,505.56 1,470,505.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,149,241.85 -2,693,657.40 -11,842,899.25 其中：1.基金申购款 85,194,106.53 59,040,564.01 144,234,670.54 2.基金赎回款 -94,343,348.38 -61,734,221.41 -156,077,569.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,341,073.02 -7,341,073.02 五、期末所有者权益（基金净值） 139,770,596.75 102,737,689.10 242,508,285.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 中国银行（香港）有限公司（“中银香港”） 境外资产托管人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 870,252.02 1,182,830.05 其中：支付销售机构的客户维护费 355,234.65 476,407.00 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 217,563.00 295,707.53 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,076,992.30 23,737.36 14,160,119.11 40,903.62 中银香港 9,072,275.40 - 2,746,447.44 - 注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 164,727,142.40 92.15 其中：普通股 164,727,142.40 92.15 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,149,267.70 7.36 8 其他各项资产 874,048.28 0.49 9 合计 178,750,458.38 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 164,727,142.40 93.78 合计 164,727,142.40 93.78 期末按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 20,287,720.71 11.55 信息技术 22,757,316.99 12.96 非日常生活消费品 20,296,329.94 11.55 日常消费品 10,441,748.90 5.94 能源 9,856,087.59 5.61 金融 22,164,965.83 12.62 原材料 9,220,344.35 5.25 公用事业 9,176,141.33 5.22 工业 22,899,093.95 13.04 房地产 10,434,556.81 5.94 通信服务 7,192,836.00 4.09 合计 164,727,142.40 93.78 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 ALLERGAN PLC 艾尔建有限公司 AGN UN 美国纽约证券交易所 美国 401 461,563.44 0.26 2 ADVANCED MICRO DEVICES AMD公司 AMD UQ 纳斯达克证券交易所 美国 2,083 434,898.40 0.25 3 WESTERN DIGITAL CORP 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达克证券交易所 美国 1,281 418,748.63 0.24 4 TECHNIPFMC PLC TechnipFMC公共有限公司 FTI UN 美国纽约证券交易所 美国 2,224 396,605.29 0.23 5 FLOWSERVE CORP 福斯公司 FLS UN 美国纽约证券交易所 美国 1,072 388,308.35 0.22 6 HESS CORP 赫斯公司 HES UN 美国纽约证券交易所 美国 880 384,581.72 0.22 7 APPLIED MATERIALS INC 应用材料股份有限公司 AMAT UQ 纳斯达克证券交易所 美国 1,243 383,767.27 0.22 8 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 雅各布工程集团 JEC UN 美国纽约证券交易所 美国 652 378,261.67 0.22 9 IQVIA HOLDINGS INC IQVIA控股股份有限公司 IQV UN 美国纽约证券交易所 美国 341 377,193.48 0.21 10 Corteva Inc. Corteva公司 CTVA UN 美国纽约证券交易所 美国 1,848 375,670.46 0.21 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Atmos Energy Corp ATO UN 415,611.84 0.23 2 Teleflex Inc TFX UN 336,220.13 0.19 3 Amcor plc AMCR UN 322,569.77 0.18 4 First Republic Bank FRC UN 304,946.80 0.17 5 WABTEC CORP/DE WAB UN 298,627.30 0.17 6 Corteva Inc. CTVA UN 269,957.92 0.15 7 Cboe Global Markets, Inc CBOE UF 255,395.19 0.14 8 DuPont DE Nemours Inc DD UN 212,264.56 0.12 9 Dow Chemical DOW UN 176,228.68 0.10 10 FASTENAL CO FAST UQ 166,569.77 0.09 11 PVH CORP PVH UN 164,446.48 0.09 12 NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV UN 151,371.57 0.08 13 FOX CORP - CLASS A FOXA UQ 139,870.30 0.08 14 ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI UQ 139,270.21 0.08 15 ALLERGAN PLC AGN UN 135,756.55 0.08 16 SVB FINANCIAL GROUP SIVB UQ 131,995.33 0.07 17 MOSAIC CO/THE MOS UN 131,690.79 0.07 18 HENRY SCHEIN INC HSIC UQ 129,033.79 0.07 19 NORDSTROM INC JWN UN 124,054.03 0.07 20 DXC TECHNOLOGY CO DXC UN 119,126.15 0.07 注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC BHF UQ 460,153.85 0.26 2 MATTEL INC MAT UQ 407,218.04 0.23 3 Encana Corporation ECA UN 401,785.82 0.23 4 CIGNA CORP CI UN 378,362.67 0.21 5 DOMINION ENERGY INC D UN 378,001.99 0.21 6 WALT DISNEY CO/THE DIS UN 370,242.84 0.21 7 FLUOR CORP FLR UN 336,432.25 0.19 8 Cboe Global Markets, Inc CBOE UF 314,014.90 0.18 9 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO GT UQ 293,221.22 0.16 10 ANADARKO PETROLEUM CORP APC UN 274,898.27 0.15 11 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLT UN 273,160.35 0.15 12 GLOBAL PAYMENTS INC GPN UN 269,213.73 0.15 13 FASTENAL CO FAST UQ 256,532.37 0.14 14 COTY INC-CL A COTY UN 241,246.48 0.14 15 ULTA BEAUTY INC ULTA UQ 240,135.28 0.13 16 GENERAL MILLS INC GIS UN 230,940.94 0.13 17 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS UN 219,260.15 0.12 18 CINTAS CORP CTAS UQ 216,498.38 0.12 19 TOTAL SYSTEM SERVICES INC TSS UN 215,600.11 0.12 20 MSCI INC MSCI UN 215,206.75 0.12 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 13,854,657.93 卖出收入（成交）总额 45,022,179.06 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 195,027.59 4 应收利息 913.60 5 应收申购款 564,191.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,915.51 8 其他 - 9 合计 874,048.28 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 28,976 3,279.23 266,241.97 0.28 94,752,631.20 99.72 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 19,742.21 0.0208 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 109,198,256.09 本报告期基金总申购份额 38,525,382.18 减：本报告期基金总赎回份额 52,704,765.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 95,018,873.17 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 无。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 摩根士丹利 1 58,876,836.99 100.00% 17,662.44 100.00% - 注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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