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| 大成可转债增强债券A(090017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643688 | ||||||||
| 基金代码 | 090017 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成可转债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成可转债增强债券 基金主代码 090017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月30日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,156,689.99份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时，以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40% 风险收益特征 本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 郭明 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 -448,613.36 本期利润 2,012,725.05 加权平均基金份额本期利润 0.0619 本期基金份额净值增长率 5.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2100 期末基金资产净值 43,163,210.30 期末基金份额净值 1.049 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.24% 0.91% 0.97% 0.39% 1.27% 0.52% 过去三个月 -3.50% 0.82% -1.77% 0.47% -1.73% 0.35% 过去六个月 5.75% 0.75% 8.65% 0.53% -2.90% 0.22% 过去一年 -0.29% 0.70% 11.28% 0.42% -11.57% 0.28% 过去三年 -13.45% 0.66% 11.11% 0.37% -24.56% 0.29% 自基金合同生效起至今 5.88% 1.28% 32.29% 0.79% -26.41% 0.49% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基金经理 2018年7月16日 - 5年 经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度受地方债发行前置和前期货币政策宽松的影响，社会融资总额存量规模增速企稳回升，经济增速也表现出较为明显的韧性，一季度经济运行总体平稳、好于预期，开局良好。4月召开的中央政治局会议定调二季度货币政策和财政政策方向，并重提“结构性去杠杆”，标志着二季度货币政策边际收紧。五月末包商事件在债券市场引起一些连锁效应，央行及时出手消除市场恐慌，六月资金面整体比历史宽松。经济增速在四五月又开始恢复平缓，直至六月数据由于部分季节性因素超预期。整体来看，一季度银行间资金面保持相对宽松状态，二季度开始，银行间资金面相对于一季度边际收紧。临近二季度末，受央行干预资金面影响，资金面重回宽松状态。债券市场收益率先上后下。股市一季度大幅反弹二季度有所回调。 2019年上半年，本基金在按照市场情况灵活对权益仓位进行调整。在市场回调中加强了部分可转债配置，并积极参与一季度可转债打新。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.049元；本报告期基金份额净值增长率为5.75%，业绩比较基准收益率为8.65%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，受经济下行压力影响，货币政策仍有稳健宽松的必要性，“定向滴灌”仍然是下半年货币政策主基调。未来疏通货币政策传导机制，实现理论双轨并一轨将是央行着力推进的政策之一。积极的财政政策将会继续拖底经济增速，使经济增长保持在合理区间。预计银行间资金利率仍将回到之前的平均水平，资金利率波动仍将保持较大区间。债券方面未来利空因素仍较小，但当前收益率大幅下行仍旧需要等待货币政策的进一步宽松。股票方面的性价比有所提升，但仍需要警惕事件性的冲击。可转债攻守兼备的优势更加明显。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成可转债增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成可转债增强债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成可转债增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成可转债增强债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成可转债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 884,708.85 154,799.59 结算备付金 546,506.95 549,145.02 存出保证金 6,479.18 6,101.23 交易性金融资产 47,692,096.15 35,320,535.90 其中：股票投资 8,522,727.51 - 基金投资 - - 债券投资 39,169,368.64 35,320,535.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 500,000.00 应收证券清算款 - 643.84 应收利息 153,940.23 237,557.87 应收股利 - - 应收申购款 20,829.90 284.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 49,304,561.26 36,769,068.22 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 5,300,000.00 - 应付证券清算款 701,481.92 - 应付赎回款 5,641.26 3,504.27 应付管理人报酬 34,876.98 34,158.61 应付托管费 6,975.40 6,831.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,813.60 4,796.81 应交税费 42,926.59 43,063.97 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 45,635.21 100,000.00 负债合计 6,141,350.96 192,355.37 所有者权益： 实收基金 41,156,689.99 36,865,778.49 未分配利润 2,006,520.31 -289,065.64 所有者权益合计 43,163,210.30 36,576,712.85 负债和所有者权益总计 49,304,561.26 36,769,068.22 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.049元，基金份额总额41,156,689.99份。 利润表 会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 2,320,824.05 -2,817,699.04 1.利息收入 149,945.35 179,508.37 其中：存款利息收入 13,147.10 7,751.27 债券利息收入 133,605.66 162,929.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,192.59 8,827.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -300,695.74 -2,425,710.20 其中：股票投资收益 214,681.67 -878,296.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 -600,633.23 -1,565,480.08 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 85,255.82 18,066.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,461,338.41 -571,831.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,236.03 334.16 减：二、费用 308,099.00 478,496.73 1．管理人报酬 166,299.52 212,985.53 2．托管费 33,259.93 42,597.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 15,975.12 90,889.39 5．利息支出 35,768.99 57,091.64 其中：卖出回购金融资产支出 35,768.99 57,091.64 6．税金及附加 186.81 256.12 7．其他费用 56,608.63 74,676.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,012,725.05 -3,296,195.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,012,725.05 -3,296,195.77 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 36,865,778.49 -289,065.64 36,576,712.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,012,725.05 2,012,725.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,290,911.50 282,860.90 4,573,772.40 其中：1.基金申购款 59,889,972.20 3,295,433.68 63,185,405.88 2.基金赎回款 -55,599,060.70 -3,012,572.78 -58,611,633.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 41,156,689.99 2,006,520.31 43,163,210.30 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 40,217,827.04 5,671,692.68 45,889,519.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,296,195.77 -3,296,195.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,930,864.80 -433,931.73 -3,364,796.53 其中：1.基金申购款 1,068,610.65 138,760.73 1,207,371.38 2.基金赎回款 -3,999,475.45 -572,692.46 -4,572,167.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 37,286,962.24 1,941,565.18 39,228,527.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金销售机构、基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 光大证券 327,000.01 0.54 - - 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 166,299.52 212,985.53 其中：支付销售机构的客户维护费 45,448.78 47,689.42 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 33,259.93 42,597.09 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（2011年11月30日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 1,285,561.85 1,285,561.85 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 1,285,561.85 1,285,561.85 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.1236% 3.4500% 注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 884,708.85 10,853.15 723,242.20 5,926.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,522,727.51 17.29 其中：股票 8,522,727.51 17.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,169,368.64 79.44 其中：债券 39,169,368.64 79.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,431,215.80 2.90 8 其他各项资产 181,249.31 0.37 9 合计 49,304,561.26 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 417,616.00 0.97 C 制造业 4,813,321.23 11.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 100,080.00 0.23 E 建筑业 858,204.00 1.99 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 423,550.00 0.98 J 金融业 1,909,956.28 4.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,522,727.51 19.75 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601128 常熟银行 218,749 1,688,742.28 3.91 2 000070 特发信息 71,301 872,011.23 2.02 3 600079 人福医药 82,700 868,350.00 2.01 4 300122 智飞生物 16,500 711,150.00 1.65 5 600566 济川药业 19,900 599,189.00 1.39 6 002815 崇达技术 30,200 470,818.00 1.09 7 000960 锡业股份 40,600 453,502.00 1.05 8 601186 中国铁建 43,200 429,840.00 1.00 9 601390 中国中铁 65,700 428,364.00 0.99 10 600728 佳都科技 43,000 423,550.00 0.98 注：投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 3,350,010.97 9.16 2 601128 常熟银行 1,705,876.83 4.66 3 603515 欧普照明 1,136,045.00 3.11 4 000070 特发信息 901,957.65 2.47 5 600079 人福医药 868,417.00 2.37 6 300122 智飞生物 661,669.00 1.81 7 600566 济川药业 660,900.00 1.81 8 601390 中国中铁 453,987.00 1.24 9 601186 中国铁建 452,536.00 1.24 10 601857 中国石油 452,215.00 1.24 11 601766 中国中车 451,806.00 1.24 12 600728 佳都科技 446,786.00 1.22 13 002815 崇达技术 445,816.00 1.22 14 000960 锡业股份 433,852.00 1.19 15 000776 广发证券 231,035.00 0.63 16 601985 中国核电 97,200.00 0.27 注:本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 3,411,743.64 9.33 2 603515 欧普照明 853,064.00 2.33 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,750,109.45 卖出股票收入（成交）总额 4,264,807.64 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,728,962.20 6.32 其中：政策性金融债 2,728,962.20 6.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 36,440,406.44 84.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,169,368.64 90.75 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127010 平银转债 34,694 4,132,402.34 9.57 2 113011 光大转债 35,420 3,839,528.00 8.90 3 113013 国君转债 25,000 2,831,000.00 6.56 4 132009 17中油EB 26,560 2,626,518.40 6.09 5 113020 桐昆转债 21,870 2,598,593.40 6.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一平银转债（127010.SZ）的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一光大转债（113011.SH）的发行主体中国光大银行股份有限公司于2018年11月9日因以误导方式违规销售理财产品等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕10号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,479.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 153,940.23 5 应收申购款 20,829.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,249.31 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 3,839,528.00 8.90 2 113013 国君转债 2,831,000.00 6.56 3 132009 17中油EB 2,626,518.40 6.09 4 113020 桐昆转债 2,598,593.40 6.02 5 110050 佳都转债 2,002,720.00 4.64 6 110048 福能转债 1,707,455.40 3.96 7 132014 18中化EB 1,498,500.00 3.47 8 128027 崇达转债 1,352,403.00 3.13 9 113015 隆基转债 1,333,605.60 3.09 10 128016 雨虹转债 1,165,197.60 2.70 11 110046 圆通转债 1,157,300.00 2.68 12 128035 大族转债 960,214.40 2.22 13 128048 张行转债 734,440.00 1.70 14 113517 曙光转债 719,444.00 1.67 15 128024 宁行转债 669,500.00 1.55 16 123002 国祯转债 598,750.00 1.39 17 110040 生益转债 570,698.70 1.32 18 110041 蒙电转债 470,467.50 1.09 19 110038 济川转债 443,553.40 1.03 20 128044 岭南转债 381,980.50 0.88 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 2,084 19,748.89 20,364,833.69 49.48 20,791,856.30 50.52 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 122,710.08 0.2982 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年11月30日）基金份额总额 985,833,964.83 本报告期期初基金份额总额 36,865,778.49 本报告期基金总申购份额 59,889,972.20 减：本报告期基金总赎回份额 55,599,060.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 41,156,689.99 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 无。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 9,284,699.64 83.97% 8,461.60 83.97% - 申万宏源 1 1,772,372.00 16.03% 1,615.20 16.03% - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：本报告期内增加交易单元：光大证券。本报告期内退租交易单元：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 43,793,131.70 72.54% 377,300,000.00 100.00% - - 申万宏源 16,251,093.84 26.92% - - - - 光大证券 327,000.01 0.54% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190101-20190128 16,101,960.76 - 16,101,960.76 - - 2 20190513-20190630 - 19,046,666.67 - 19,046,666.67 46.28 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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