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| 大成景旭纯债债券A(000152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643638 | ||||||||
| 基金代码 | 000152 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成景旭纯债债券 基金主代码 000152 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,926,649,431.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券B 大成景旭纯债债券C 下属分级基金的交易代码 000152 006674 000153 报告期末下属分级基金的份额总额 9,006,086.58份 3,784,997,722.67份 132,645,622.13份 基金产品说明 投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 郭明 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券B 大成景旭纯债债券C 本期已实现收益 217,674.32 136,518,069.61 2,567,447.64 本期利润 195,240.28 116,473,199.90 2,064,018.69 加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0179 0.0154 本期基金份额净值增长率 1.55% 1.63% 1.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0064 0.0064 期末基金资产净值 9,567,240.59 4,020,394,093.76 140,845,279.15 期末基金份额净值 1.0623 1.0622 1.0618 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.根据2019年2月20日《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值的小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金份额净值和累计份额净值的计算小数点后保留位数由3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，该条款于2019年2月20日起生效。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景旭纯债债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.51% 0.02% 0.53% 0.03% -0.02% -0.01% 过去三个月 0.57% 0.05% 0.65% 0.06% -0.08% -0.01% 过去六个月 1.55% 0.73% 1.82% 0.06% -0.27% 0.67% 过去一年 5.28% 0.51% 6.08% 0.06% -0.80% 0.45% 过去三年 11.19% 0.30% 10.76% 0.08% 0.43% 0.22% 自基金合同生效起至今 40.82% 0.23% 30.91% 0.09% 9.91% 0.14% 大成景旭纯债债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.51% 0.02% 0.53% 0.03% -0.02% -0.01% 过去三个月 0.57% 0.04% 0.65% 0.06% -0.08% -0.02% 过去六个月 1.63% 0.73% 1.82% 0.06% -0.19% 0.67% 自基金合同生效起至今 2.25% 0.67% 2.77% 0.06% -0.52% 0.61% 大成景旭纯债债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.47% 0.02% 0.53% 0.03% -0.06% -0.01% 过去三个月 0.47% 0.04% 0.65% 0.06% -0.18% -0.02% 过去六个月 1.46% 0.55% 1.82% 0.06% -0.36% 0.49% 过去一年 4.88% 0.39% 6.08% 0.06% -1.20% 0.33% 过去三年 9.94% 0.23% 10.76% 0.08% -0.82% 0.15% 自基金合同生效起至今 37.99% 0.19% 30.91% 0.09% 7.08% 0.10% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1. 本基金B类份额于2018年11月27日初次确认申购。 2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方孝成 本基金基金经理 2017年11月8日 - 13年 经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑。2002年1月至2005年12月任J.D. Power (MacGraw Hill 集团成员) 市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司。2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 陈会荣 本基金基金经理 2018年3月22日 - 12年 经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行，任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型）基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 方锐 本基金基金经理助理 2018年12月28日 - 3年 经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，债券市场总体呈震荡走势。经济增速方面，1季度经济增速短暂企稳后2季度又重新开始缓慢回落，政策仍在稳增长和调结构中间相机抉择，经济内生回落压力和政策弱刺激之间的对冲使得收益率向上和向下空间都有限。通胀方面，在食品价格的带动下CPI回升明显，但PPI开始回落至0附近，名义GDP增速仍然低于去年下半年。货币政策方面，今年以来的货币政策中间尽管有过一定微调，但大体平稳，没有进一步的大幅放松或者边际上趋势性的收紧，同样制约了收益率上行和下行的空间。随着去年下半年以来一系列支持小微民企的政策逐渐生效，融资环境有所改善，信用重新开始扩张。包商事件打破同业刚兑，流动性分层和信用分层逐渐形成，低等级债券面临更大的融资压力。 在这样的环境下，利率债整体呈震荡走势，并未有明显的趋势；由于信用环境的改善，信用债整体表现好于利率债，上半年10年国开债收益率下行3bp，3年AAA中票收益率下行13bp。市场指数表现方面，上半年中债综合指数上涨1.82%，中债金融债券总指数上涨1.88%，中债信用债总指数上涨2.48%。 本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。2019年上半年本基金主动管理组合大类资产配置，看好利率债的表现。同时，在资金面较为宽松的背景下，适度加杠杆以增强收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景旭纯债债券A的基金份额净值为 1.0623元 ，本报告期基金份额净值增长率为1.55% ;截至本报告期末大成景旭纯债债券B的基金份额净值为 1.0622元 ，本报告期基金份额净值增长率为1.63% ;截至本报告期末大成景旭纯债债券C的基金份额净值为 1.0618元 ，本报告期基金份额净值增长率为1.46% ；同期业绩比较基准收益率为1.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年市场走势，我们认为，当前的宏观环境仍然是经济下行压力和政策相机抉择之间的博弈。拖累经济增长几个因素相对确定：外贸方面，2018年3季度是一个阶段性高点，从基数效应来看今年4季度前压力都比较大，此外贸易战仍然面临不确定性，而全球外需仍处于放缓的进程中，外需对于经济的拖累作用在下半年仍将延续；房地产方面，尽管投资上半年整体强于预期，但进入2季度后相关调控进一步增强，因此下行的趋势相对确定，唯一不确定的是下行的节奏。由于经济下行的压力仍然存在，叠加7、8月就业季节性的冲击，政策仍有逆周期调节的必要性，包括货币政策财政政策仍有一定空间，而下半年经济下行的压力和逆周期调节的方式、力度和节奏，也决定了下半年收益率的整体走势。 我们认为，下半年债券收益率下行的机会仍大于上行的风险，但下行空间变小，大概率是区间震荡，但震荡中枢继续回落，从估值来看中等期限的品种相对价值最高。此外，在流动性合理充裕、资金面较为宽松的背景下，下半年适度的杠杆操作仍然能够增强收益。转债方面，我们认为下半年权益市场仍然有结构性机会，积极把握转债的机会能够增厚收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成景旭A已分配利润1,693,977.13元、大成景旭B已分配利润795,008,962.55元、大成景旭C已分配利润12,231,943.66元（A每十份基金份额分红1.115元，B每十份基金份额分红1.115元，C类每十份基金份额分红0.870元），符合基金合同规定的分红比例。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成景旭纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成景旭纯债债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成景旭纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成景旭纯债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为808,934,883.34元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成景旭纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,998,385.39 10,223,112.40 结算备付金 - - 存出保证金 - 370.94 交易性金融资产 4,586,807,000.00 8,374,561,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,586,807,000.00 8,374,561,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 60,254,330.38 应收证券清算款 - - 应收利息 66,772,078.68 175,882,519.85 应收股利 - - 应收申购款 56,408.16 40,947.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,656,633,872.23 8,620,962,280.93 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 483,399,558.30 9,999,865.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,712.97 35,528.47 应付管理人报酬 1,559,463.44 1,715,550.56 应付托管费 519,821.14 571,850.17 应付销售服务费 46,301.44 51,711.74 应付交易费用 92,663.24 72,355.34 应交税费 - - 应付利息 64,012.11 6,135.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 141,726.09 290,008.88 负债合计 485,827,258.73 12,743,005.56 所有者权益： 实收基金 3,926,649,431.38 7,448,282,167.13 未分配利润 244,157,182.12 1,159,937,108.24 所有者权益合计 4,170,806,613.50 8,608,219,275.37 负债和所有者权益总计 4,656,633,872.23 8,620,962,280.93 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额3,926,649,431.38份，其中大成景旭纯债债券A基金份额总额为9,006,086.58份，基金份额净值1.0623元；大成景旭纯债债券B基金份额总额为3,784,997,722.67份，基金份额净值1.0622元；大成景旭纯债债券C基金份额总额为132,645,622.13份，基金份额净值1.0618元。 利润表 会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 144,833,634.85 5,042,025.69 1.利息收入 151,303,131.86 5,219,659.04 其中：存款利息收入 15,366.08 9,019.18 债券利息收入 151,176,327.29 5,191,867.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 111,438.49 18,772.79 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,096,482.70 -4,418,371.76 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 14,096,482.70 -4,418,371.76 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -20,570,732.70 4,231,630.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,752.99 9,107.61 减：二、费用 26,101,175.98 1,766,405.09 1．管理人报酬 10,750,577.36 558,520.69 2．托管费 3,583,525.84 159,577.35 3．销售服务费 288,422.14 294,558.28 4．交易费用 96,475.00 8,408.11 5．利息支出 11,247,345.23 521,678.99 其中：卖出回购金融资产支出 11,247,345.23 521,678.99 6．税金及附加 - 17,057.50 7．其他费用 134,830.41 206,604.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,732,458.87 3,275,620.60 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,732,458.87 3,275,620.60 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,448,282,167.13 1,159,937,108.24 8,608,219,275.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 118,732,458.87 118,732,458.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,521,632,735.75 -225,577,501.65 -3,747,210,237.40 其中：1.基金申购款 21,317,920.91 2,752,220.66 24,070,141.57 2.基金赎回款 -3,542,950,656.66 -228,329,722.31 -3,771,280,378.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -808,934,883.34 -808,934,883.34 五、期末所有者权益（基金净值） 3,926,649,431.38 244,157,182.12 4,170,806,613.50 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 147,952,280.44 11,116,217.46 159,068,497.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,275,620.60 3,275,620.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -596,182.99 -73,275.88 -669,458.87 其中：1.基金申购款 11,953,299.30 1,078,718.90 13,032,018.20 2.基金赎回款 -12,549,482.29 -1,151,994.78 -13,701,477.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 147,356,097.45 14,318,562.18 161,674,659.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 6.4.6.1增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.2个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金销售机构、基金托管人 注:：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,750,577.36 558,520.69 其中：支付销售机构的客户维护费 11,339.34 30,784.89 注:基金管理费每日计提，按月支付。 2018年11月26日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 自2018年11月26日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,583,525.84 159,577.35 注:基金托管费每日计提，按月支付。 2018年11月26日前，基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 自2018年11月26日起，基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券B 大成景旭纯债债券C 合计 工商银行 - - 7,691.77 7,691.77 大成基金 - - 271,605.79 271,605.79 合计 - - 279,297.56 279,297.56 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券B 大成景旭纯债债券C 合计 中国工商银行 - - 8,366.50 8,366.50 大成基金 - - 272,035.69 272,035.69 合计 - - 280,402.19 280,402.19 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金财产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,998,385.39 15,363.37 656,714.88 6,023.42 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额483399558.30元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180313 18进出13 2019年7月1日 101.14 2,000,000 202,280,000.00 180409 18农发09 2019年7月1日 102.04 2,000,000 204,080,000.00 180412 18农发12 2019年7月1日 100.17 1,100,000 110,187,000.00 合计 5,100,000 516,547,000.00 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,586,807,000.00 98.50 其中：债券 4,586,807,000.00 98.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,998,385.39 0.06 8 其他各项资产 66,828,486.84 1.44 9 合计 4,656,633,872.23 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,101,507,000.00 98.34 其中：政策性金融债 4,101,507,000.00 98.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 485,300,000.00 11.64 9 其他 - - 10 合计 4,586,807,000.00 109.97 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 180208 18国开08 3,500,000 356,160,000.00 8.54 2 180304 18进出04 3,300,000 337,722,000.00 8.10 3 180313 18进出13 3,200,000 323,648,000.00 7.76 4 180409 18农发09 3,100,000 316,324,000.00 7.58 5 180204 18国开04 3,000,000 313,470,000.00 7.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 66,772,078.68 5 应收申购款 56,408.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,828,486.84 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 大成景旭纯债债券A 1,773 5,079.58 - - 9,006,086.58 100.00 大成景旭纯债债券B 6 630,832,953.78 3,784,997,722.67 100.00 - - 大成景旭纯债债券C 2,431 54,564.22 123,927,951.94 93.43 8,717,670.19 6.57 合计 4,210 932,695.83 3,908,925,674.61 99.55 17,723,756.77 0.45 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 大成景旭纯债债券A 93,496.72 1.0382 大成景旭纯债债券B - - 大成景旭纯债债券C - - 合计 93,496.72 0.0024 注:上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大成景旭纯债债券A 0 大成景旭纯债债券B 0 大成景旭纯债债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 大成景旭纯债债券A 0 大成景旭纯债债券B 0 大成景旭纯债债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券B 大成景旭纯债债券C 基金合同生效日（2013年7月23日）基金份额总额 328,637,758.04 - 657,268,942.55 本报告期期初基金份额总额 9,964,156.31 7,303,718,982.10 134,599,028.72 本报告期基金总申购份额 8,434,008.00 - 12,883,912.91 减：本报告期基金总赎回份额 9,392,077.73 3,518,721,259.43 14,837,319.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 9,006,086.58 3,784,997,722.67 132,645,622.13 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 无。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：本报告期内增加交易单元：光大证券。本报告期内退租交易单元：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190101-20190625 2,610,966,057.44 - 2,500,000,000.00 110,966,057.44 2.83 2 20190626-20190630 866,550,259.97 - - 866,550,259.97 22.07 3 20190101-20190630 2,610,964,316.80 - 931,879,601.00 1,679,084,715.80 42.76 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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