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| 东吴鼎元债券C(000959) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643568 | ||||||||
| 基金代码 | 000959 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴鼎元双债 基金主代码 000958 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月19日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,694,402.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东吴鼎元A 东吴鼎元C 下属分级基金的交易代码： 000958 000959 报告期末下属分级基金的份额总额 79,721.74份 4,614,681.25份 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 陆志俊 联系电话 021-50509888-8206 95559 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东吴鼎元A 东吴鼎元C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 148,541.30 -51,002.24 本期利润 -384,512.85 -379,041.87 加权平均基金份额本期利润 -0.0389 -0.0571 本期基金份额净值增长率 -4.60% -5.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0663 -0.0710 期末基金资产净值 74,434.14 4,287,187.36 期末基金份额净值 0.934 0.929 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴鼎元A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.63% 0.08% 0.35% 0.01% 1.28% 0.07% 过去三个月 -0.11% 0.52% 1.07% 0.01% -1.18% 0.51% 过去六个月 -4.60% 0.59% 2.13% 0.01% -6.73% 0.58% 过去一年 -9.14% 0.46% 4.34% 0.01% -13.48% 0.45% 过去三年 -6.32% 0.29% 13.60% 0.01% -19.92% 0.28% 自基金合同生效起至今 -6.60% 0.29% 14.17% 0.01% -20.77% 0.28% 东吴鼎元C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.53% 0.08% 0.35% 0.01% 1.18% 0.07% 过去三个月 -0.32% 0.52% 1.07% 0.01% -1.39% 0.51% 过去六个月 -5.01% 0.59% 2.13% 0.01% -7.14% 0.58% 过去一年 -9.54% 0.46% 4.34% 0.01% -13.88% 0.45% 过去三年 -7.47% 0.30% 13.60% 0.01% -21.07% 0.29% 自基金合同生效起至今 -7.10% 0.29% 14.17% 0.01% -21.27% 0.28% 注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2019年6月末，公司旗下管理着29只公募基金，资产管理总规模688亿元（包括专户、专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。自2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 固定收益总监兼固定收益总部总经理、基金经理 2016年5月19日 - 13年 杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益总监兼固定收益总部总经理、基金经理，自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理 ，自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，其中，2014年6月28日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金（2017年12月25日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型）基金经理，2013 年6 月25 日至2018年12月5日担任东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理。 邵笛 基金经理 2019年4月1日 - 12 邵笛，硕士，上海财经大学工商管理专业。曾就职于上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理，自 2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理，自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金，自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发行的证券市值被动超过基金资产净值10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 中美贸易摩擦在曲折中前行，对企业的进出口行为产生较大的干扰，2019上半年GDP同比增速6.3%，单月经济金融数据出现较大波动。减税降费全面实施，投资增速下行，政府通过调整专项债政策托底，基建投资项目稳步推进；居民消费增速缓步下行，其中尤以汽车销量下滑显著。蔬菜叠加猪肉价格大幅上行推动CPI同比增速上行至2.7%，PPI同比保持在0以上低位。美联储结束加息周期，多国央行降息以缓解内部经济压力，国内两次降准，及时采取逆回购等措施保持市场资金面宽松状态。 为应对经济的不确定性，上半年货币政策稳中略松。经济数据的大幅波动引发债券收益率呈先上后下的走势，4月下半月债券收益率上行至阶段高位，之后即缓步下行至年初水平。地方债发行速度加快，投资者略有犹豫，但国内外利差较大，随着不断纳入各类国际投资指数，国际投资者加大持有，债市稳步走高。信用债市场分化较大，违约企业范围有所扩大，5月包商银行事件对投资者信心产生严重打击，一度引发市场短期流动性风险，不同类型机构的流动性分层现象进一步恶化，低评级债券压力陡增。 本基金在报告期内合规操作，保持中性仓位，关注市场信用风险，适度调整投资组合，应对市场变化，努力实现基金平稳健康运行。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东吴鼎元A基金份额净值为0.934元，本报告期基金份额净值增长率为-4.60%；截至本报告期末东吴鼎元C基金份额净值为0.929元，本报告期基金份额净值增长率为-5.01%；同期业绩比较基准收益率为2.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 逆全球化背景下，国际经济增长趋缓，外部紧缩压力减弱，但对外贸易依然难言乐观。国内看，经济依然在寻底过程中，且货币政策宽松相配合，对债券市场相对利好，但目前收益率处于相对低位，距历史底部空间不大；CPI短期表现依然温和，相对可控，但极端天气及贸易争端等不利因素成为挥之不去的扰动点。经济下行对信用市场的负面影响尚未出现转机，未来债券配置仍需保持相对谨慎。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于2019年1月1日至2019年6月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形，于2019年1月4日至2019年3月12日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年度，基金托管人在东吴鼎元双债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎元双债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴东吴鼎元双债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 12,874.68 156,245.05 结算备付金 25,552.26 308,892.26 存出保证金 21,224.22 18,341.67 交易性金融资产 4,123,206.88 28,793,238.26 其中：股票投资 39,600.00 - 基金投资 - - 债券投资 4,083,606.88 28,793,238.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 3,400,000.00 应收证券清算款 221,760.00 4,224.39 应收利息 117,014.17 726,661.36 应收股利 - - 应收申购款 - 4,996.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,521,632.21 33,412,598.99 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 130,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 1,894.35 应付管理人报酬 2,313.00 18,414.00 应付托管费 711.69 5,665.84 应付销售服务费 1,223.87 2,593.28 应付交易费用 807.59 10.08 应交税费 797.81 3,032.35 应付利息 30.48 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 24,126.27 48,000.00 负债合计 160,010.71 79,609.90 所有者权益： 实收基金 4,694,402.99 34,067,920.58 未分配利润 -332,781.49 -734,931.49 所有者权益合计 4,361,621.50 33,332,989.09 负债和所有者权益总计 4,521,632.21 33,412,598.99 报告截止日2019年6月30日，东吴鼎元A基金份额净值0.934元，基金份额总额79,721.74份；东吴鼎元C基金份额净值0.929元，基金份额总额4,614,681.25份。东吴鼎元双债份额总额合计为4,694,402.99份。 利润表 会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -551,237.17 509,118.64 1.利息收入 369,067.03 1,280,550.45 其中：存款利息收入 5,772.95 10,448.76 债券利息收入 360,259.48 1,269,121.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,034.60 979.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -60,116.20 -1,470,055.13 其中：股票投资收益 782,292.35 -936,710.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 -842,408.55 -548,085.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 14,741.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -861,093.78 690,741.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 905.78 7,882.10 减：二、费用 212,317.55 577,693.10 1．管理人报酬 51,745.53 131,638.55 2．托管费 15,921.76 40,504.14 3．销售服务费 10,916.80 21,358.84 4．交易费用 75,507.44 159,426.93 5．利息支出 13,465.27 137,502.12 其中：卖出回购金融资产支出 13,465.27 137,502.12 6．税金及附加 1,098.48 4,339.58 7．其他费用 43,662.27 82,922.94 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -763,554.72 -68,574.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -763,554.72 -68,574.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 34,067,920.58 -734,931.49 33,332,989.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -763,554.72 -763,554.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -29,373,517.59 1,165,704.72 -28,207,812.87 其中：1.基金申购款 162,746.28 -7,062.06 155,684.22 2.基金赎回款 -29,536,263.87 1,172,766.78 -28,363,497.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,694,402.99 -332,781.49 4,361,621.50 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 48,988,471.47 1,741,959.09 50,730,430.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -68,574.46 -68,574.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,117,288.08 -519,825.72 -7,637,113.80 其中：1.基金申购款 7,932,416.85 215,145.61 8,147,562.46 2.基金赎回款 -15,049,704.93 -734,971.33 -15,784,676.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 41,871,183.39 1,153,558.91 43,024,742.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______徐明______ ____吴婷____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴鼎元双债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]367 号文《关于核准东吴鼎元双债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年5月19日正式生效，首次设立募集规模为203,959,869.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券类资产（包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 49,318,555.41 100.00% 102,620,480.51 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 63,928,870.89 100.00% 46,679,850.86 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 124,904,000.00 100.00% 771,119,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 45,638.79 100.00% 807.59 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 94,460.74 100.00% 35,635.28 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 51,745.53 131,638.55 其中：支付销售机构的客户维护费 393.96 998.49 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.65%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 15,921.76 40,504.14 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴鼎元A 东吴鼎元C 合计 交通银行股份有限公司 - 170.80 170.80 东吴基金管理有限公司 - 10,623.68 10,623.68 合计 - 10,794.48 10,794.48 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴鼎元A 东吴鼎元C 合计 交通银行股份有限公司 - 441.99 441.99 东吴基金管理有限公司 - 20,558.28 20,558.28 合计 - 21,000.27 21,000.27 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.35%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 东吴鼎元A 东吴鼎元C 期初持有的基金份额 25,024,024.02 8,538,461.54 减：期间赎回/卖出总份额 25,024,024.02 4,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 4,538,461.54 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 98.35% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 东吴鼎元A 东吴鼎元C 期初持有的基金份额 25,024,024.02 11,538,461.54 减：期间赎回/卖出总份额 - 3,000,000.00 期末持有的基金份额 25,024,024.02 8,538,461.54 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 99.58% 51.00% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 12,874.68 3,750.37 1,352,141.86 2,843.81 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款130,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,600.00 0.88 其中：股票 39,600.00 0.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,083,606.88 90.31 其中：债券 4,083,606.88 90.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,426.94 0.85 8 其他各项资产 359,998.39 7.96 9 合计 4,521,632.21 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,600.00 0.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,600.00 0.91 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 600 39,600.00 0.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601688 华泰证券 1,399,140.00 4.20 2 600703 三安光电 1,350,057.00 4.05 3 600030 中信证券 1,337,509.00 4.01 4 002475 立讯精密 1,232,240.85 3.70 5 601211 国泰君安 1,122,761.68 3.37 6 002415 海康威视 1,085,232.00 3.26 7 600837 海通证券 858,000.00 2.57 8 000977 浪潮信息 815,333.00 2.45 9 601318 中国平安 689,160.00 2.07 10 601601 中国太保 685,934.00 2.06 11 601319 中国人保 681,000.00 2.04 12 300059 东方财富 664,200.00 1.99 13 600570 恒生电子 661,384.00 1.98 14 000001 平安银行 648,300.00 1.94 15 601398 工商银行 604,900.00 1.81 16 600050 中国联通 591,400.00 1.77 17 601111 中国国航 552,000.00 1.66 18 600588 用友网络 539,590.00 1.62 19 601818 光大银行 522,900.00 1.57 20 600019 宝钢股份 444,800.00 1.33 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601688 华泰证券 1,429,795.28 4.29 2 600703 三安光电 1,418,229.00 4.25 3 600030 中信证券 1,344,775.87 4.03 4 002475 立讯精密 1,324,971.75 3.97 5 002415 海康威视 1,084,053.00 3.25 6 601211 国泰君安 1,066,300.00 3.20 7 601319 中国人保 1,036,506.00 3.11 8 000977 浪潮信息 886,647.00 2.66 9 600837 海通证券 859,951.00 2.58 10 601318 中国平安 721,027.00 2.16 11 600570 恒生电子 693,075.00 2.08 12 601601 中国太保 686,400.00 2.06 13 600050 中国联通 675,450.00 2.03 14 300059 东方财富 670,900.00 2.01 15 000001 平安银行 650,400.00 1.95 16 601398 工商银行 602,400.00 1.81 17 600588 用友网络 600,819.00 1.80 18 601111 中国国航 561,200.00 1.68 19 601818 光大银行 525,200.00 1.58 20 600019 宝钢股份 452,800.00 1.36 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 24,287,859.53 卖出股票收入（成交）总额 25,030,695.88 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 179,856.00 4.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 74,747.40 1.71 其中：政策性金融债 74,747.40 1.71 4 企业债券 3,829,003.48 87.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,083,606.88 93.63 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 136192 16信威01 42,000 2,913,120.00 66.79 2 136164 16中油01 4,000 397,600.00 9.12 3 136479 16华能01 3,000 300,180.00 6.88 4 143607 18国君G2 2,000 203,500.00 4.67 5 019611 19国债01 1,800 179,856.00 4.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,224.22 2 应收证券清算款 221,760.00 3 应收股利 - 4 应收利息 117,014.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 359,998.39 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 东吴鼎元A 110 724.74 0.00 0.00% 79,721.74 100.00% 东吴鼎元C 97 47,574.03 4,538,461.54 98.35% 76,219.71 1.65% 合计 207 22,678.28 4,538,461.54 96.68% 155,941.45 3.32% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 东吴鼎元A 15,440.67 19.37% 东吴鼎元C 30,926.93 0.67% 合计 46,367.60 0.99% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 东吴鼎元A 0 东吴鼎元C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 东吴鼎元A 0 东吴鼎元C 0~10 合计 0~10 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额区间为0至10万份（含）。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴鼎元A 东吴鼎元C 基金合同生效日（2016年5月19日）基金份额总额 650,633.19 203,309,236.01 本报告期期初基金份额总额 25,162,834.91 8,905,085.67 本报告期期间基金总申购份额 96,760.72 65,985.56 减:本报告期期间基金总赎回份额 25,179,873.89 4,356,389.98 本报告期期末基金份额总额 79,721.74 4,614,681.25 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落实整改工作。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 49,318,555.41 100.00% 45,638.79 100.00% - 招商证券 2 - - - - - 中金证券 2 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本基金本报告期交易单元无变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 63,928,870.89 100.00% 124,904,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190630 33,562,485.56 0.00 29,024,024.02 4,538,461.54 96.68% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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