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| 方正富邦金小宝货币(000797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643553 | ||||||||
| 基金代码 | 000797 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月24日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,594,910,516.46份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势和货币政策进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋金强 陆志俊 联系电话 010-57303988 95559 电子邮箱 jiangjq@founderff.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-0990 95559 传真 010-57303718 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 238,759,371.25 本期利润 238,759,371.25 本期净值收益率 1.4203% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 11,594,910,516.46 期末基金份额净值 1.0000 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2237% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1949% 0.0004% 过去三个月 0.6734% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.5861% 0.0003% 过去六个月 1.4203% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.2467% 0.0020% 过去一年 3.0738% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 2.7238% 0.0017% 过去三年 11.1583% 0.0022% 1.0500% 0.0000% 10.1083% 0.0022% 自基金合同生效起至今 18.3224% 0.0029% 1.6695% 0.0000% 16.6529% 0.0029% 注：本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在1年以内(含1年)的债券回购；期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2019年6月30日，本公司管理13只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金，同时管理6个特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王健 固定收益基金投资部任副总经理（主持工作）兼本基金基金经理 2015年3月18日 - 10年 本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，硕士毕业于内蒙古工业大学产业经济学专业。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2016年6月至2018年2月，于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务；2018年8月至报告期末，于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理（主持工作）；2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至报告期末，任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理 ；2015年3月至2018年2月任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2015年6月至2018年8月，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月至2017年10月，任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理；2017年7月至报告期末，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月至报告期末，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月至报告期末，任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年12月至报告期末，任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 程同朦 本基金基金经理 2019年3月14日 - 9年 本科毕业于山东师范大学教育技术学专业，硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员；2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员；2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理；2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理；2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理；2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理；2019年3月至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年6月至今，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定聘任程同朦先生为方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注册申请。2019年3月13日公司收到基金业协会对程同朦基金经理资格注册申请的通知。2019年3月14日公司正式聘任程同朦为方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理职务，并于2019年3月14日进行了公开信息披露。 王健已于2019年7月15日离职。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，债券市场可谓一波三折，1-5月份央行实施稳健的货币政策，但是资金面边际有所收紧，4月份债券市场进遭遇了一个月的大幅下跌。6月份，在包商银行事件的影响下，央行为了维持金融体系的稳定性向市场投放了较多流动性，资金面宽松，银行间回购利率下行。在包商银行事件得到缓解后，央行货币政策又回归到之前正常水平，债券市场处于窄幅震荡格局。根据7月30日举行的中共中央政治局工作会议要求，货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。展望未来，下半年货币政策大概率维持目前的格局。 本基金作为重点管理流动性的基金产品。在上半年，本基金通过对流动性的判断合理安排资产的配置时点，并科学地安排资产的到期时间，为投资者获得了稳定的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.4203%，业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，资金面将继续维持宽幅震荡的格局。在此背景下，本基金也将继续综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，相机配置资产，力争为投资者创造稳定收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金收益分配方式为红利再投资，免收在投资的费用；并根据每日基金收益情况，已每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。 本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润：238,759,371.25元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,503,529,480.38 1,001,428,319.88 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,407,034,548.26 10,796,248,182.91 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,407,034,548.26 10,796,248,182.91 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,338,815,468.22 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,318,807.44 7,330,207.75 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 12,254,698,304.30 11,805,006,710.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 654,959,432.52 2,099,100,291.31 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,536,376.62 2,893,003.43 应付托管费 760,912.98 867,901.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 148,556.20 200,120.73 应交税费 - - 应付利息 100,893.93 2,028,473.91 应付利润 947,214.96 630,042.94 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 334,400.63 629,000.00 负债合计 659,787,787.84 2,106,348,833.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 11,594,910,516.46 9,698,657,877.19 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 11,594,910,516.46 9,698,657,877.19 负债和所有者权益总计 12,254,698,304.30 11,805,006,710.54 注：报告截止日2019年6月30日，方正富邦金小宝货币基金份额净值1.0000元，基金份额总额11,594,910,516.46份。 利润表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期： 2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 269,833,044.51 417,021,944.38 1.利息收入 265,892,467.52 411,960,745.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,502,706.05 85,502,716.78 债券利息收入 165,326,053.62 295,367,761.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 57,063,707.85 31,090,266.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,940,576.99 5,061,198.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,940,576.99 5,061,198.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 31,073,673.26 40,487,470.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,895,141.70 17,338,043.10 2．托管费 6.4.10.2.2 5,068,542.50 5,201,412.90 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 8,949,216.46 17,701,561.61 其中：卖出回购金融资产支出 8,949,216.46 17,701,561.61 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 160,772.60 246,453.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 238,759,371.25 376,534,473.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 238,759,371.25 376,534,473.69 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,698,657,877.19 - 9,698,657,877.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 238,759,371.25 238,759,371.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,896,252,639.27 - 1,896,252,639.27 其中：1.基金申购款 102,963,838,060.59 - 102,963,838,060.59 2.基金赎回款 -101,067,585,421.32 - -101,067,585,421.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -238,759,371.25 -238,759,371.25 五、期末所有者权益（基金净值） 11,594,910,516.46 - 11,594,910,516.46 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,426,809,371.84 - 8,426,809,371.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 376,534,473.69 376,534,473.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 5,264,643,332.61 - 5,264,643,332.61 其中：1.基金申购款 107,842,640,708.88 - 107,842,640,708.88 2.基金赎回款 -102,577,997,376.27 - -102,577,997,376.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -376,534,473.69 -376,534,473.69 五、期末所有者权益（基金净值） 13,691,452,704.45 - 13,691,452,704.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2014 第584号《关于核准方正富邦金小宝货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集446,000,287.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第573号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》于2014年9月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为446,047,326.60份基金份额，其中认购资金利息折合47,039.15份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》原《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围仅限于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 根据《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦金小宝货币市场证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》的有关规定及《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》的约定，经本基金的基金管理人与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，自2016年6月16日起对本基金的基金合同进行修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2019年8月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司("富邦证券") 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,895,141.70 17,338,043.10 其中：支付销售机构的客户维护费 7,282,647.24 7,709,620.91 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月度末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,068,542.50 5,201,412.90 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期初持有的基金份额 95,976,664.33 195,044,715.39 期间申购/买入总份额 1,211,692.22 3,543,312.23 减：期间赎回/卖出总份额 30,000,004.00 67,600,000.00 期末持有的基金份额 67,188,352.55 130,988,027.62 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.5800% 0.9600% 注:本报告期内及上年度可比期间，基金管理人持有的基金份额期间申购/买入总份额含红利再投份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 方正证券股份有限公司 0.00 0.0000% 613,981,076.08 6.3300% 北京方正富邦创融资产管理有限公司 317,522,028.26 2.7400% 313,071,501.22 3.2300% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,529,480.38 20,240.27 8,374,542.19 34,866.67 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币654,959,432.52元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 199923 19贴现国债23 2019年7月1日 99.50 6,930,000 689,552,758.10 合计 6,930,000 689,552,758.10 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第二层次的余额为人民币7,407,034,548.26元，无属于第一层次、第三层次的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,407,034,548.26 60.44 其中：债券 7,407,034,548.26 60.44 2 买入返售金融资产 2,338,815,468.22 19.09 3 银行存款和结算备付金合计 2,503,529,480.38 20.43 4 其他各项资产 5,318,807.44 0.04 5 合计 12,254,698,304.30 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.25 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 654,959,432.52 5.65 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 31.82 5.65 2 30天(含)—60天 11.61 - 3 60天(含)—90天 38.97 - 4 90天(含)—120天 - - 5 120天(含)—397天（含） 23.25 - 合计 105.64 5.65 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 925,373,831.27 7.98 7 同业存单 6,481,660,716.99 55.90 9 合计 7,407,034,548.26 63.88 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111811308 18平安银行CD308 10,000,000 997,028,998.17 8.60 2 111921204 19渤海银行CD204 10,000,000 993,273,121.43 8.57 3 111910103 19兴业银行CD103 10,000,000 979,767,819.04 8.45 4 199923 19贴现国债23 9,300,000 925,373,831.27 7.98 5 111819307 18恒丰银行CD307 5,000,000 498,962,971.58 4.30 6 111819314 18恒丰银行CD314 5,000,000 498,761,645.20 4.30 7 111921010 19渤海银行CD010 5,000,000 491,366,064.99 4.24 8 111996874 19广州农村商业银行CD048 5,000,000 486,351,183.94 4.19 9 111909015 19浦发银行CD015 4,000,000 393,126,205.81 3.39 10 111809224 18浦发银行CD224 3,500,000 349,173,673.04 3.01 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.1846% 报告期内偏离度的最低值 -0.0114% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0557% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 3 应收利息 5,318,807.44 8 合计 5,318,807.44 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 214,460 54,065.61 2,159,425,552.02 18.62% 9,435,484,964.44 81.38% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 317,522,028.26 2.74% 2 银行类机构 313,595,093.45 2.70% 3 银行类机构 307,951,168.91 2.66% 4 银行类机构 303,914,656.59 2.62% 5 银行类机构 271,918,155.33 2.35% 6 信托类机构 146,236,168.88 1.26% 7 个人 101,390,913.96 0.87% 8 银行类机构 100,951,489.33 0.87% 9 个人 92,565,521.05 0.80% 10 基金类机构 67,188,352.55 0.58% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年9月24日）基金份额总额 446,047,326.60 本报告期期初基金份额总额 9,698,657,877.19 本报告期期间基金总申购份额 102,963,838,060.59 减:本报告期期间基金总赎回份额 101,067,585,421.32 本报告期期末基金份额总额 11,594,910,516.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 2 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.除本表列示外，本基金未选择其他证券公司交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 4.本基金本报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中投证券 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 方正富邦基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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