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| 蜂巢卓睿混合C(006858) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643334 | ||||||||
| 基金代码 | 006858 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月30日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 蜂巢卓睿混合 场内简称 - 基金主代码 006857 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年1月30日 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,138,061.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 006857 006858 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 40,040,838.04份 88,097,223.94份 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 在资产配置策略方面，本基金通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。基金的股票投资组合比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。 在股票投资策略方面，本基金对股票的投资采用量化多因子alpha选股模型，并配合事件驱动策略进行股票的筛选。在纪律化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，从而取得稳定的超额收益。 在债券投资策略方面，本基金在债券组合的具体构造和调整上，综合运用久期管理、期限结构配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 蜂巢基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨铁军 崔瑞娟 联系电话 021-68886277 020-66338888 电子邮箱 service@hexaamc.com cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 400-100-3783 95575 传真 021-58800802 020-87555129 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.hexaamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月30日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月30日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 2,368,052.13 10,951,802.04 本期利润 2,637,516.13 10,892,987.50 加权平均基金份额本期利润 0.0378 0.0425 本期基金份额净值增长率 2.87% 2.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0198 0.0162 期末基金资产净值 41,189,871.88 90,305,397.33 期末基金份额净值 1.0287 1.0251 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； (4)本基金合同于2019年1月30日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢卓睿混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.89% 0.41% 2.63% 0.65% -3.52% -0.24% 过去三个月 -1.47% 0.27% -1.53% 0.85% 0.06% -0.58% 自基金合同生效起至今 2.87% 0.42% 11.01% 0.91% -8.14% -0.49% 蜂巢卓睿混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.97% 0.41% 2.63% 0.65% -3.60% -0.24% 过去三个月 -1.75% 0.26% -1.53% 0.85% -0.22% -0.59% 自基金合同生效起至今 2.51% 0.42% 11.01% 0.91% -8.50% -0.49% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2019年1月30日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2) 本基金建仓期自2019年1月30日至2019年7月29日，截至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立，于2019年5月18日在上海成立，注册资本1亿元人民币。作为由银行业资产管理领域资深专业人士发起设立的公募基金管理公司，蜂巢基金积极顺应资管行业改革趋势，抓住行业变革契机，坚持对资产管理核心能力的不断追求，努力为投资人提供长期稳健的投资回报。 截至2019年6月30日，公司旗下共管理蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金和蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金两只开放式证券投资基金，管理资产规模达37.5亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 廖新昌 本基金基金经理，公司副总经理、投资总监 2019年1月30日 - 20年 廖新昌先生，硕士研究生，特许金融分析师（CFA），20年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作，2014年1月任广发银行金融市场部副总经理，2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。 伍舟宏 本基金基金经理 2019年1月30日 - 11年 伍舟宏先生，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士，11年量化投资及研究经历，具备基金从业资格。曾先后任职申万巴黎（现“申万菱信”）基金管理有限公司金融工程师，华泰资产管理有限公司高级经理，浙商证券资产管理有限公司量化投资部副总经理，深圳嘉石大岩资本管理有限公司投资管理部执行总经理，上海必倍源资产管理有限公司总经理兼投资总监。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金存在异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立以来，严格按照基金合同约定制定适合本基金风险收益特征的投资策略，并根据既定的投资策略进行投资运作。 在大类资产配置方面，为控制基金净值的波动和回撤，本基金权益仓位配置比例低于业绩比较基准，本报告期内本基金平均权益仓位不超过30%。 在股票投资方面，本基金利用多因子量化选股模型在全市场范围内构建股票组合，本报告期内，本基金的股票投资策略以追求低波动、低回撤为投资目标。 在固定收益投资方面，本基金主要仓位配置于同业存款和交易所回购，较低仓位配置于政策性金融债和可转债。同时本基金积极参与可转债一级申购，为组合贡献了良好收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，蜂巢卓睿混合A基金份额净值为1.0287元，本报告期基金份额净值增长率为2.87%；截至本报告期末蜂巢卓睿混合C基金份额净值为1.0251元，本报告期基金份额净值增长率为2.51%；同期业绩比较基准收益率为11.01%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，伴随全球经济继续共振下行，各国央行开启新一轮降息周期，国内基本面下行的趋势仍在，但是节奏上仍将逐步进入寻底过程。政策上以稳为主的基调将决定财政政策主导发力，地方专项债作为重要工具将逐步替代城投负债维稳基建投资，而货币政策适度配合，难以出现大幅宽松、总量对冲的现象，M2和社融增速与名义GDP相当决定了货币市场的中枢利率水平全年将保持稳定状态。通胀处于局部高点难以成为影响市场走势的关键因素，未来将陆续跟随下行。整体而言，目前的宏观面走势决定未来半年整个债券收益率仍然有一定程度的下行空间，而困扰A股市场中长期走势的几个核心风险要素仍然存在。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金托管人进行沟通。估值委员会成员由总经理，分管投资研究工作的副总经理，督察长，投资总监，基金投资部、资产管理部、研究部、监察稽核部、运营管理部负责人以及基金事务负责人、基金会计、投资组合经理等相关业务人员组成，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本报告期内，本基金未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的管理人——蜂巢基金管理有限公司在蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对蜂巢基金管理有限公司编制和披露的蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,609,266.03 - 结算备付金 1,225,045.84 - 存出保证金 12,074,379.20 - 交易性金融资产 6.4.7.2 63,119,533.76 - 其中：股票投资 13,663,671.56 - 基金投资 - - 债券投资 49,455,862.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 53,000,053.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 862,851.99 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 132,891,129.82 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,063,801.53 - 应付管理人报酬 182,115.47 - 应付托管费 24,282.07 - 应付销售服务费 33,577.42 - 应付交易费用 6.4.7.7 2,600.00 - 应交税费 3,986.74 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 85,497.38 - 负债合计 1,395,860.61 - 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 128,138,061.98 - 未分配利润 6.4.7.10 3,357,207.23 - 所有者权益合计 131,495,269.21 - 负债和所有者权益总计 132,891,129.82 - 注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； (2)本基金合同生效日为2019年1月30日，无上年度可比数据。截至2019年6月30日，蜂巢卓睿混合A基金份额净值1.0287元，基金份额总额40,040,838.04份；蜂巢卓睿混合C基金份额净值1.0251元，基金份额总额88,097,223.94份。蜂巢卓睿混合份额总额合计为128,138,061.98份。 利润表 会计主体：蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 18,116,617.02 - 1.利息收入 3,841,264.43 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,889,957.43 - 债券利息收入 985,843.04 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 965,463.96 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,939,896.58 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,497,751.55 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 625,974.57 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 218,883.49 - 股利收益 6.4.7.16 597,286.97 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 210,649.46 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 124,806.55 - 减：二、费用 4,586,113.39 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,097,534.27 - 2．托管费 6.4.10.2.2 279,671.29 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 439,832.69 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,683,370.58 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 900.16 - 7．其他费用 6.4.7.20 84,804.40 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 13,530,503.63 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,530,503.63 - 注：（1）后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； （2）本基金合同生效日为2019年1月30日，无上一年度可比期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 432,343,739.11 - 432,343,739.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,530,503.63 13,530,503.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -304,205,677.13 -10,173,296.40 -314,378,973.53 其中：1.基金申购款 1,876,428.76 69,249.22 1,945,677.98 2.基金赎回款 -306,082,105.89 -10,242,545.62 -316,324,651.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 128,138,061.98 3,357,207.23 131,495,269.21 注：（1）后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； （2）本基金合同生效日为2019年01月30日，无上一年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈世涌______ ______陈世涌______ ____丁旺____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）证监许可[2018]2218号文《关于准予蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人蜂巢基金管理有限公司于2019年1月14日至2019年1月25日向社会公开募集。募集期结束，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2019)验字第61481917_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2019年1月30日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币432,236,503.18元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币107,235.93元，以上实收基金（本息）合计为人民币432,343,739.11元，折合432,343,739.11份基金份额。本基金的基金管理人为蜂巢基金管理有限公司，注册登记机构为蜂巢基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金业绩比较基准：中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月30日（基金合同生效日）至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1 、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3 、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4 、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 蜂巢基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构 上海攀赢基金销售有限公司 受基金管理人的股东控制的公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券 1,526,303,918.80 100.00% - - 注：本基金合同生效日为2019年1月30日，无上一年度可比期间。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 广发证券 81,934,704.41 100.00% - - 注：本基金合同生效日为2019年1月30日，无上一年度可比期间。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 广发证券 6,872,200,000.00 100.00% - - 注：本基金合同生效日为2019年1月30日，无上一年度可比期间。 权证交易 本基金本报告期内无权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 924,216.78 100.00% - - 注：基金托管人广发证券受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，包含经手费、证管费和过户费。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,097,534.27 - 其中：支付销售机构的客户维护费 960,818.49 - 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付。 (2)基金管理人管理费计算公式为：日基金管理人管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 279,671.29 - 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日计提，按月支付。 (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 合计 蜂巢基金管理有限公司 0.00 0.00 0.00 广发证券股份有限公司("广发证券") 0.00 322,861.54 322,861.54 上海攀赢基金销售有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 322,861.54 322,861.54 注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费。 (2)本基金C类基金份额基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 (3)本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.4%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月30日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 14,683,645.23 142,525.15 - - 注：基金托管人广发证券受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于广发证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金和存放于交通银行托管户中的资金，按协议约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为零。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为零。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (1)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币13,663,671.56元，属于第二层次的余额为人民币49,455,862.20元，无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,663,671.56 10.28 其中：股票 13,663,671.56 10.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,455,862.20 37.22 其中：债券 49,455,862.20 37.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 53,000,053.00 39.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,834,311.87 2.89 8 其他各项资产 12,937,231.19 9.74 9 合计 132,891,129.82 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 120,962.00 0.09 B 采矿业 487,657.20 0.37 C 制造业 7,015,973.25 5.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 789,145.00 0.60 E 建筑业 143,350.00 0.11 F 批发和零售业 707,408.25 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 813,850.00 0.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,352,335.76 1.03 J 金融业 - - K 房地产业 551,867.50 0.42 L 租赁和商务服务业 426,335.00 0.32 M 科学研究和技术服务业 579,507.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 381,604.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 293,676.60 0.22 S 综合 - - 合计 13,663,671.56 10.39 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000036 华联控股 52,450 268,019.50 0.20 2 603444 吉比特 900 188,964.00 0.14 3 603589 口子窖 2,700 173,934.00 0.13 4 603156 养元饮品 4,500 166,860.00 0.13 5 300533 冰川网络 4,400 159,632.00 0.12 6 300529 健帆生物 2,500 155,875.00 0.12 7 603165 荣晟环保 8,200 153,914.00 0.12 8 002591 恒大高新 18,200 153,426.00 0.12 9 000710 贝瑞基因 4,300 153,338.00 0.12 10 002425 凯撒文化 23,600 152,692.00 0.12 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002128 露天煤业 5,803,652.13 4.41 2 002233 塔牌集团 5,767,125.13 4.39 3 603328 依顿电子 5,690,989.69 4.33 4 600563 法拉电子 5,631,813.50 4.28 5 603025 大豪科技 4,697,120.86 3.57 6 300446 乐凯新材 4,682,717.00 3.56 7 600338 西藏珠峰 4,627,250.98 3.52 8 600598 北大荒 4,508,669.90 3.43 9 600641 万业企业 4,358,497.00 3.31 10 603516 淳中科技 4,333,327.76 3.30 11 603239 浙江仙通 4,332,884.00 3.30 12 603900 莱绅通灵 4,331,463.13 3.29 13 603868 飞科电器 4,324,618.01 3.29 14 002110 三钢闽光 4,323,112.69 3.29 15 603023 威帝股份 4,318,080.57 3.28 16 002516 旷达科技 4,308,180.00 3.28 17 300107 建新股份 4,304,139.00 3.27 18 300668 杰恩设计 4,291,938.00 3.26 19 002818 富森美 4,289,701.31 3.26 20 600674 川投能源 4,284,438.00 3.26 21 000688 国城矿业 4,283,494.46 3.26 22 000036 华联控股 4,272,779.70 3.25 23 601158 重庆水务 4,271,453.00 3.25 24 000828 东莞控股 4,268,102.00 3.25 25 600897 厦门空港 4,264,933.99 3.24 26 000429 粤高速Ａ 4,258,613.00 3.24 27 300447 全信股份 4,254,915.00 3.24 28 600033 福建高速 4,254,699.47 3.24 29 603037 凯众股份 4,237,703.12 3.22 30 600012 皖通高速 4,235,163.33 3.22 31 002275 桂林三金 4,225,527.51 3.21 32 002315 焦点科技 4,219,375.44 3.21 33 603444 吉比特 4,219,094.69 3.21 34 300701 森霸传感 4,199,140.00 3.19 35 300533 冰川网络 4,197,765.00 3.19 36 002901 大博医疗 4,192,096.60 3.19 37 600838 上海九百 4,171,642.52 3.17 38 002677 浙江美大 4,170,591.00 3.17 39 603798 康普顿 4,142,851.02 3.15 40 002561 徐家汇 4,141,773.12 3.15 41 002294 信立泰 4,128,622.00 3.14 42 300113 顺网科技 4,112,302.48 3.13 43 603040 新坐标 4,086,829.00 3.11 44 300039 上海凯宝 4,086,525.92 3.11 45 002033 丽江旅游 4,086,402.37 3.11 46 601566 九牧王 4,043,098.26 3.07 47 603788 宁波高发 4,035,702.13 3.07 48 002763 汇洁股份 3,936,865.60 2.99 49 600507 方大特钢 3,702,693.00 2.82 50 600377 宁沪高速 3,496,558.57 2.66 51 002706 良信电器 3,444,615.00 2.62 52 300127 银河磁体 3,430,852.70 2.61 53 000631 顺发恒业 3,408,892.27 2.59 54 300445 康斯特 3,372,084.60 2.56 55 000848 承德露露 3,351,712.10 2.55 56 600382 广东明珠 3,319,932.16 2.52 57 603858 步长制药 3,315,552.90 2.52 58 603258 电魂网络 3,306,689.26 2.51 59 002466 天齐锂业 3,292,713.97 2.50 60 300623 捷捷微电 3,224,610.60 2.45 61 300121 阳谷华泰 3,194,537.35 2.43 62 000416 民生控股 3,181,017.00 2.42 63 600350 山东高速 3,161,054.00 2.40 64 002884 凌霄泵业 3,128,504.92 2.38 65 300628 亿联网络 3,120,676.13 2.37 66 002222 福晶科技 3,117,566.32 2.37 67 002517 恺英网络 3,100,083.00 2.36 68 600201 生物股份 3,099,771.14 2.36 69 000581 威孚高科 3,097,676.64 2.36 70 300046 台基股份 3,087,321.00 2.35 71 300295 三六五网 3,082,897.00 2.34 72 603380 易德龙 3,068,936.00 2.33 73 300474 景嘉微 3,059,122.36 2.33 74 300417 南华仪器 3,054,840.00 2.32 75 002553 南方轴承 3,036,622.38 2.31 76 603585 苏利股份 3,032,109.22 2.31 77 600230 沧州大化 3,031,347.60 2.31 78 002351 漫步者 3,025,378.81 2.30 79 603566 普莱柯 3,019,690.00 2.30 80 603156 养元饮品 3,016,453.11 2.29 81 000544 中原环保 3,014,528.00 2.29 82 300327 中颖电子 3,010,854.40 2.29 83 002360 同德化工 3,008,376.99 2.29 84 300656 民德电子 2,994,468.41 2.28 85 300371 汇中股份 2,991,953.32 2.28 86 002923 润都股份 2,990,973.00 2.27 87 002827 高争民爆 2,990,649.00 2.27 88 300515 三德科技 2,980,288.00 2.27 89 603306 华懋科技 2,972,548.12 2.26 90 300408 三环集团 2,970,945.00 2.26 91 300696 爱乐达 2,964,559.60 2.25 92 603920 世运电路 2,957,451.00 2.25 93 002322 理工环科 2,957,385.08 2.25 94 603203 快克股份 2,954,615.39 2.25 95 603855 华荣股份 2,945,907.00 2.24 96 600566 济川药业 2,944,101.00 2.24 97 300726 宏达电子 2,940,661.00 2.24 98 002749 国光股份 2,936,572.55 2.23 99 300720 海川智能 2,926,367.00 2.23 100 300357 我武生物 2,924,536.00 2.22 101 603989 艾华集团 2,916,077.10 2.22 102 300488 恒锋工具 2,904,787.10 2.21 103 603669 灵康药业 2,900,764.26 2.21 104 603839 安正时尚 2,890,877.60 2.20 105 002900 哈三联 2,879,103.92 2.19 106 600106 重庆路桥 2,863,009.22 2.18 107 600516 方大炭素 2,849,885.00 2.17 108 002724 海洋王 2,691,765.98 2.05 109 603568 伟明环保 2,681,380.80 2.04 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002128 露天煤业 5,669,317.00 4.31 2 002233 塔牌集团 5,637,529.00 4.29 3 300446 乐凯新材 5,533,280.00 4.21 4 603328 依顿电子 5,404,272.55 4.11 5 600563 法拉电子 5,299,156.95 4.03 6 600338 西藏珠峰 5,010,350.26 3.81 7 603025 大豪科技 4,774,781.64 3.63 8 600641 万业企业 4,591,804.00 3.49 9 600598 北大荒 4,581,285.00 3.48 10 300113 顺网科技 4,474,619.28 3.40 11 603444 吉比特 4,463,886.00 3.39 12 300447 全信股份 4,404,393.00 3.35 13 603516 淳中科技 4,365,151.00 3.32 14 603239 浙江仙通 4,351,161.48 3.31 15 002110 三钢闽光 4,326,366.50 3.29 16 603900 莱绅通灵 4,318,591.60 3.28 17 300533 冰川网络 4,296,584.00 3.27 18 002294 信立泰 4,285,065.04 3.26 19 300668 杰恩设计 4,258,259.00 3.24 20 002818 富森美 4,255,524.03 3.24 21 002315 焦点科技 4,254,207.84 3.24 22 300701 森霸传感 4,254,184.00 3.24 23 600012 皖通高速 4,251,695.00 3.23 24 603037 凯众股份 4,224,312.93 3.21 25 603023 威帝股份 4,217,039.40 3.21 26 603040 新坐标 4,204,914.39 3.20 27 002275 桂林三金 4,193,971.39 3.19 28 603868 飞科电器 4,179,798.47 3.18 29 600838 上海九百 4,162,038.00 3.17 30 300039 上海凯宝 4,160,653.70 3.16 31 600033 福建高速 4,157,925.00 3.16 32 002516 旷达科技 4,155,626.00 3.16 33 600674 川投能源 4,146,536.00 3.15 34 603798 康普顿 4,145,578.24 3.15 35 000036 华联控股 4,144,962.99 3.15 36 002561 徐家汇 4,130,693.22 3.14 37 002033 丽江旅游 4,117,811.33 3.13 38 600897 厦门空港 4,111,303.00 3.13 39 300107 建新股份 4,110,930.00 3.13 40 601158 重庆水务 4,104,522.00 3.12 41 002677 浙江美大 4,063,861.29 3.09 42 000429 粤高速Ａ 4,037,359.88 3.07 43 603788 宁波高发 4,032,423.40 3.07 44 002901 大博医疗 4,032,290.00 3.07 45 000828 东莞控股 4,014,364.56 3.05 46 000688 国城矿业 4,002,801.78 3.04 47 601566 九牧王 3,945,657.96 3.00 48 002763 汇洁股份 3,902,639.40 2.97 49 600507 方大特钢 3,822,165.00 2.91 50 300445 康斯特 3,631,671.05 2.76 51 300046 台基股份 3,579,502.00 2.72 52 300127 银河磁体 3,559,302.00 2.71 53 002517 恺英网络 3,548,131.00 2.70 54 002706 良信电器 3,539,296.29 2.69 55 600377 宁沪高速 3,513,113.00 2.67 56 002884 凌霄泵业 3,495,325.40 2.66 57 603258 电魂网络 3,494,913.16 2.66 58 600382 广东明珠 3,486,781.88 2.65 59 000848 承德露露 3,473,732.07 2.64 60 000631 顺发恒业 3,446,998.19 2.62 61 300623 捷捷微电 3,439,578.20 2.62 62 603858 步长制药 3,431,184.68 2.61 63 002322 理工环科 3,416,913.82 2.60 64 002222 福晶科技 3,416,154.28 2.60 65 002466 天齐锂业 3,404,723.64 2.59 66 300474 景嘉微 3,402,621.00 2.59 67 000416 民生控股 3,287,787.00 2.50 68 300121 阳谷华泰 3,280,240.24 2.49 69 600350 山东高速 3,239,701.00 2.46 70 600230 沧州大化 3,218,914.60 2.45 71 600201 生物股份 3,194,175.10 2.43 72 002749 国光股份 3,193,816.82 2.43 73 300656 民德电子 3,188,188.06 2.42 74 300408 三环集团 3,176,384.22 2.42 75 300327 中颖电子 3,173,767.80 2.41 76 002553 南方轴承 3,173,234.96 2.41 77 300515 三德科技 3,163,693.54 2.41 78 300726 宏达电子 3,163,637.00 2.41 79 603585 苏利股份 3,149,951.36 2.40 80 603669 灵康药业 3,139,528.13 2.39 81 300295 三六五网 3,137,655.00 2.39 82 300628 亿联网络 3,137,265.04 2.39 83 002923 润都股份 3,132,241.40 2.38 84 603380 易德龙 3,130,744.00 2.38 85 300417 南华仪器 3,129,837.00 2.38 86 603920 世运电路 3,119,647.00 2.37 87 600106 重庆路桥 3,114,230.97 2.37 88 603566 普莱柯 3,103,752.00 2.36 89 300696 爱乐达 3,101,902.30 2.36 90 300371 汇中股份 3,099,179.74 2.36 91 300720 海川智能 3,088,278.00 2.35 92 300357 我武生物 3,086,329.61 2.35 93 002351 漫步者 3,066,748.00 2.33 94 603839 安正时尚 3,065,666.60 2.33 95 603855 华荣股份 3,063,374.00 2.33 96 002900 哈三联 3,062,117.50 2.33 97 002827 高争民爆 3,046,157.00 2.32 98 600516 方大炭素 3,043,578.71 2.31 99 002360 同德化工 3,042,591.00 2.31 100 300488 恒锋工具 3,030,802.55 2.30 101 000544 中原环保 3,024,824.29 2.30 102 603989 艾华集团 2,975,357.40 2.26 103 603203 快克股份 2,953,292.23 2.25 104 603306 华懋科技 2,929,180.83 2.23 105 000581 威孚高科 2,870,618.68 2.18 106 603156 养元饮品 2,849,578.00 2.17 107 600566 济川药业 2,795,207.00 2.13 108 603568 伟明环保 2,745,102.47 2.09 109 300719 安达维尔 2,676,871.00 2.04 110 002195 二三四五 2,672,213.00 2.03 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 764,118,644.54 卖出股票收入（成交）总额 763,083,291.79 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,024,000.00 37.28 其中：政策性金融债 49,024,000.00 37.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 431,862.20 0.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,455,862.20 37.61 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 160205 16国开05 300,000 28,938,000.00 22.01 2 150203 15国开03 100,000 10,065,000.00 7.65 3 180413 18农发13 100,000 10,021,000.00 7.62 4 113025 明泰转债 1,370 136,821.90 0.10 5 127013 创维转债 1,170 114,133.50 0.09 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和市场风险。基金管理人根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 218,883.49 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本报告期内国债期货的交易策略主要为进行多头对冲，在期货合约与现货的基差大幅拉宽之时，用期货代替现货的头寸建立多头敞口，从策略的运作效果来看，取得了较好的收益。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,074,379.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 862,851.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,937,231.19 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 蜂巢卓睿混合A 1,009 39,683.68 3,757.26 0.01% 40,037,080.78 99.99% 蜂巢卓睿混合C 2,219 39,701.32 2,959,168.33 3.36% 85,138,055.61 96.64% 合计 3,228 39,695.81 2,962,925.59 2.31% 125,175,136.39 97.69% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 蜂巢卓睿混合A 859,904.51 2.1476% 蜂巢卓睿混合C 262,244.52 0.2977% 合计 1,122,149.03 0.8757% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 蜂巢卓睿混合A 10~50 蜂巢卓睿混合C 10~50 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 蜂巢卓睿混合A 10~50 蜂巢卓睿混合C 0 合计 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 基金合同生效日（2019年1月30日）基金份额总额 84,088,898.83 348,254,840.28 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 223,106.86 1,653,321.90 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 44,271,167.65 261,810,938.24 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 40,040,838.04 88,097,223.94 注：（1）如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； （2）如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人于2019年3月11日增聘陈世涌先生担任公司总经理职务，陈世涌先生不再担任公司副总经理职务；原总经理王志伟先生于2019年3月11日离任并转任公司副董事长。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年3月25日，本基金托管人广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出广发证券存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施，要求广发证券应于2019年6月30日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系，并及时向广东证监局报送了整改报告。 2019年4月19日，因本基金托管人广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形，广东证监局向广发证券下发了《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书【2019】28号），责成广发证券对相关问题予以改正，提交书面整改报告，并严格追究相关责任人员责任。 对此，广发证券高度重视，责令相关部门进行整改，组织对监管规定进行再学习，对相关人员进行内部问责，并及时向广东证监局报送了整改报告。 2019年8月5日，本基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），因对广发控股（香港）有限公司风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做好广发控股香港月度数据统计工作等问题，中国证券监督管理委员会对广发证券采取了限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 1,526,303,918.80 100.00% 915,784.85 99.09% - 注：（1）基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状 况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 （2）基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。 （3）上述佣金包含经手费、证管费和过户费。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 81,934,704.41 100.00% 6,872,200,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息发生。 蜂巢基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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