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| 东海社会安全指数(001899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643310 | ||||||||
| 基金代码 | 001899 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东海社会安全 场内简称 - 基金主代码 001899 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月23日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,707,168.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 郭明 联系电话 021-60586966 010-66105799 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-9595531 95588 传真 021-60586926 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -5,454,203.47 本期利润 7,641,325.32 加权平均基金份额本期利润 0.113 本期基金份额净值增长率 19.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.4670 期末基金资产净值 41,795,467.16 期末基金份额净值 0.646 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； (4)本基金合同生效日为2015年11月23日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.03% 1.57% 4.81% 1.68% -0.78% -0.11% 过去三个月 -7.98% 1.88% -8.48% 1.90% 0.50% -0.02% 过去六个月 19.63% 1.84% 20.72% 1.87% -1.09% -0.03% 过去一年 -5.00% 1.76% -5.14% 1.81% 0.14% -0.05% 过去三年 -20.44% 1.39% -19.60% 1.43% -0.84% -0.04% 自基金合同生效起至今 -35.40% 1.60% -34.47% 1.67% -0.93% -0.07% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2015年11月23日。 （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册资本1.5亿元人民币。 公司现有员工70余人 ，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的基金经理 2017年5月22日 - 10年 国籍：中国。上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员，2013年7月加入东海基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，A股市场整体震荡为主，特别是二季度A股市场出现持续调整，分析其中影响因子主要为三个方面，一是4月份的中央政治局会议表述中淡化稳增长，重提结构性去杠杆、住房不炒以及将货币政策调整为松紧适度，这一定程度上导致市场担心去杠杆带来的流动性风险，市场风险偏好有所降低。二是中美贸易摩擦出现反复，全球经济预期不明朗下导致市场风险偏好进一步降低；三是美元持续强势，间接抑制新兴经济体权益市场表现。报告期内，东海中证社会发展安全结合二季度市场风险偏好可能下降的风险，在保持指数成分股稳定的基础上，低仓位运行，从结果看，表现符合预期。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.646元；本报告期基金份额净值增长率为19.63%，业绩比较基准收益率为20.72%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，全球经济增速放缓，中美贸易摩擦反复，中国出口面临下行压力，房地产投资面临下行拐点，预计基建上行略有对冲，但整体难改经济放缓态势。从企业层面看，产能已大幅出清，限产也有所弱化，预计本轮盈利周期强于2012 年但弱于2016 年。从货币政策看，随着货币政策限制因素逐渐减轻，中国央行在三季度中后期可能存在降息可能。从风险偏好看，预计下半年信用边际变化不及上半年，但整体依然宽松，市场风险偏好变化不大。从资本市场看，美元指数回落改善新兴市场金融条件，科创板上市初期有望助力风险偏好提升，整体看下半年结构性机会依存。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%； 本报告期内本基金未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金未有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金 资产净值于2019年1月2日低于5000万元以下，于2019年3月6日恢复5000万元以上；本基金资产净值于2019年4月8日低于5000万元以下，截至报告期末，已持续56个工作日，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人——东海基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,388,586.03 2,762,982.69 结算备付金 - - 存出保证金 2,171.74 1,595.01 交易性金融资产 6.4.7.2 37,959,608.40 35,140,172.17 其中：股票投资 37,959,608.40 35,140,172.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 969,964.21 315,971.24 应收利息 6.4.7.5 693.00 619.01 应收股利 - - 应收申购款 19,976.03 1,997.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 42,340,999.41 38,223,337.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 293,369.62 - 应付赎回款 6,999.26 7,596.78 应付管理人报酬 26,676.45 26,946.89 应付托管费 3,334.56 3,368.37 应付销售服务费 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 6.4.7.7 120,424.14 129,886.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 44,728.22 40,001.21 负债合计 545,532.25 257,800.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 64,707,168.65 70,255,793.15 未分配利润 6.4.7.10 -22,911,701.49 -32,290,255.49 所有者权益合计 41,795,467.16 37,965,537.66 负债和所有者权益总计 42,340,999.41 38,223,337.72 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.646元，基金份额总额64,707,168.65份。 利润表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 8,012,050.00 -9,157,580.80 1.利息收入 12,117.75 15,212.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,117.75 15,212.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,129,621.38 -1,759,257.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,418,577.37 -2,095,001.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 288,955.99 335,744.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 13,095,528.79 -7,418,240.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 34,024.84 4,704.93 减：二、费用 370,724.68 527,519.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 171,031.53 244,609.53 2．托管费 6.4.10.2.2 21,378.92 30,576.14 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 43,446.05 122,588.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 134,868.18 129,744.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,641,325.32 -9,685,099.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,641,325.32 -9,685,099.81 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,641,325.32 7,641,325.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,548,624.50 1,737,228.68 -3,811,395.82 其中：1.基金申购款 7,009,805.60 -2,298,097.86 4,711,707.74 2.基金赎回款 -12,558,430.10 4,035,326.54 -8,523,103.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 64,707,168.65 -22,911,701.49 41,795,467.16 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -9,685,099.81 -9,685,099.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,162,060.03 2,206,522.86 -6,955,537.17 其中：1.基金申购款 1,493,167.77 -375,622.20 1,117,545.57 2.基金赎回款 -10,655,227.80 2,582,145.06 -8,073,082.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 76,638,876.67 -24,523,680.78 52,115,195.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2015]2158号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年11月23日正式生效。首次设立募集规模为310,604,096.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金业绩比较基准：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称”企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东海证券股份有限公司 - - 12,672,156.32 14.94% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东海证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东海证券股份有限公司 11,801.74 16.85% 73.13 0.10% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 171,031.53 244,609.53 其中：支付销售机构的客户维护费 16,327.40 17,729.93 注：注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 21,378.92 30,576.14 注：注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 3,388,586.03 12,005.21 2,981,081.31 14,502.27 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,959,608.40 89.65 其中：股票 37,959,608.40 89.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,388,586.03 8.00 8 其他各项资产 992,804.98 2.34 9 合计 42,340,999.41 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,455,781.89 56.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,575,454.66 6.16 E 建筑业 519,146.81 1.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,443,155.48 15.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 754,105.44 1.80 N 水利、环境和公共设施管理业 4,002,880.12 9.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 209,084.00 0.50 合计 37,959,608.40 90.82 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002415 海康威视 150,493 4,150,596.94 9.93 2 002690 美亚光电 84,400 2,751,440.00 6.58 3 300203 聚光科技 98,376 2,351,186.40 5.63 4 300137 先河环保 173,861 1,448,262.13 3.47 5 603508 思维列控 17,712 1,152,696.96 2.76 6 002236 大华股份 73,163 1,062,326.76 2.54 7 300070 碧水源 118,815 925,568.85 2.21 8 300007 汉威科技 65,696 833,682.24 1.99 9 600100 同方股份 91,786 830,663.30 1.99 10 000977 浪潮信息 31,769 758,008.34 1.81 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于东海基金官方网站：http://www.donghaifunds.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300203 聚光科技 915,545.00 2.41 2 601360 三六零 646,565.00 1.70 3 300137 先河环保 625,545.00 1.65 4 300072 三聚环保 499,462.00 1.32 5 300188 美亚柏科 498,267.76 1.31 6 300098 高新兴 489,329.00 1.29 7 603588 高能环境 479,514.00 1.26 8 300010 立思辰 446,079.40 1.17 9 002212 南洋股份 436,857.00 1.15 10 002672 东江环保 398,112.00 1.05 11 600187 国中水务 362,028.00 0.95 12 600388 龙净环保 342,863.00 0.90 13 000826 启迪环境 342,791.00 0.90 14 300145 中金环境 338,795.00 0.89 15 600460 士兰微 299,805.00 0.79 16 300572 安车检测 297,270.40 0.78 17 601200 上海环境 292,882.00 0.77 18 603686 龙马环卫 226,032.00 0.60 19 000925 众合科技 216,206.40 0.57 20 603508 思维列控 202,416.00 0.53 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000540 中天金融 1,519,678.04 4.00 2 300572 安车检测 1,175,062.04 3.10 3 300188 美亚柏科 779,368.82 2.05 4 000811 冰轮环境 741,423.18 1.95 5 600460 士兰微 726,445.39 1.91 6 300098 高新兴 600,027.41 1.58 7 002658 雪迪龙 592,593.28 1.56 8 300140 中环装备 525,802.85 1.38 9 300446 乐凯新材 523,491.00 1.38 10 300072 三聚环保 497,348.65 1.31 11 600584 长电科技 466,647.09 1.23 12 000533 顺钠股份 441,055.99 1.16 13 601360 三六零 438,407.17 1.15 14 603060 国检集团 423,716.00 1.12 15 002672 东江环保 361,478.04 0.95 16 300137 先河环保 299,995.04 0.79 17 000977 浪潮信息 294,142.00 0.77 18 000920 南方汇通 292,390.10 0.77 19 300165 天瑞仪器 274,190.40 0.72 20 603588 高能环境 263,883.00 0.70 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,211,079.85 卖出股票收入（成交）总额 17,068,595.04 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,171.74 2 应收证券清算款 969,964.21 3 应收股利 - 4 应收利息 693.00 5 应收申购款 19,976.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 992,804.98 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,405 46,054.92 2,982,597.36 4.61% 61,724,571.29 95.39% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 415,961.28 0.6428% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月23日 ）基金份额总额 310,604,096.49 本报告期期初基金份额总额 70,255,793.15 本报告期期间基金总申购份额 7,009,805.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 12,558,430.10 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 64,707,168.65 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 德邦证券 2 10,930,332.88 37.34% 7,774.54 32.69% - 东北证券 2 10,698,014.85 36.54% 9,749.51 41.00% - 长江证券 1 4,329,472.65 14.79% 3,166.52 13.32% - 华鑫证券 2 3,317,104.51 11.33% 3,089.15 12.99% - 宏源证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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